富安达增强收益债券型证券投资基金
2024年第4季度报告
2024年12月31日
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2025年01月21日
目录
§1 重要提示......3
§2 基金产品概况 ......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4
3.1 主要财务指标......4
3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告......6
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介......6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......7
4.3 公平交易专项说明 ......7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......8
4.5 报告期内基金的业绩表现......8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......8
§5 投资组合报告 ......8
5.1 报告期末基金资产组合情况......9
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......9
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......11
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......11
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......12
5.11 投资组合报告附注......12
§6 开放式基金份额变动 ......14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......14
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......14
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......14
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......14
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......14
8.2 影响投资者决策的其他重要信息......15
§9 备查文件目录 ......15
9.1 备查文件目录......15
9.2 存放地点 ......16
9.3 查阅方式 ......16
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富安达增强收益债券
基金主代码 710301
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年07月25日
报告期末基金份额总额 38,607,443.37份
投资目标 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,
力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观
市场主体的基础上,采用自上而下的富安达多维经
济模型,运用定性与定量分析方法,通过对全球经
济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、
物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分
析,结合FED模型,判断和预测经济发展周期及趋
投资策略 势,综合比较大类资产的收益及风险情况,确定债
券、股票、现金等大类资产配置比例。
在进行固定收益类资产配置时,本基金首先通过久
期配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固
定收益类资产的配置。本基金的股票类资产作为整
体基金投资组合管理的辅助工具,为投资人提供适
度参与股票市场、获取超额收益的机会。
业绩比较基准 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×1
0%
本基金是债券型证券投资基金,其长期平均风险和
风险收益特征 预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货
币市场基金。
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C
下属分级基金的交易代码 710301 710302
报告期末下属分级基金的份额总 18,473,595.30份 20,133,848.07份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)
主要财务指标 富安达增强收益债券 富安达增强收益债券
A C
1.本期已实现收益 1,531,488.39 1,561,550.21
2.本期利润 1,317,837.07 1,345,214.67
3.加权平均基金份额本期利润 0.0709 0.0660
4.期末基金资产净值 25,834,176.61 26,674,580.49
5.期末基金份额净值 1.3984 1.3249
注:
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富安达增强收益债券A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 5.32% 0.55% 2.78% 0.18% 2.54% 0.37%
过去六个月 4.20% 0.43% 5.39% 0.16% -1.19% 0.27%
过去一年 5.41% 0.34% 9.17% 0.14% -3.76% 0.20%
过去三年 -13.64% 0.76% 13.30% 0.13% -26.94% 0.63%
过去五年 12.95% 1.02% 25.17% 0.14% -12.22% 0.88%
自基金合同
生效起至今 42.58% 0.99% 75.63% 0.16% -33.05% 0.83%
富安达增强收益债券C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 5.23% 0.55% 2.78% 0.18% 2.45% 0.37%
过去六个月 4.00% 0.43% 5.39% 0.16% -1.39% 0.27%
过去一年 5.00% 0.34% 9.17% 0.14% -4.17% 0.20%
过去三年 -14.67% 0.76% 13.30% 0.13% -27.97% 0.63%
过去五年 10.33% 1.02% 25.17% 0.14% -14.84% 0.88%
自基金合同
生效起至今 35.09% 0.99% 75.63% 0.16% -40.54% 0.83%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证券
姓名 职务 金经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
博士。历任上海电气电站集
团订单项目处项目经理;山
西证券股份有限公司宏观
债券分析师;东兴证券股份
有限公司债券高级分析师;
财通基金管理有限公司固
定收益部债券高级研究员。
郑良海 本基金的基金经理 2022- - 12年 2022年加入富安达基金管
09-23 理有限公司,现任富安达增
强收益债券型证券投资基
金、富安达富禧纯债30天持
有期债券型证券投资基金、
富安达上海清算所0-3年政
策性金融债指数证券投资
基金的基金经理。
赵恒毅 本基金的基金经理、 2023- - 19年 硕士。历任通用技术集团投
固定收益部总监 12-08 资有限公司资产管理部债
券研究员;富国基金管理有
限公司固定收益部债券研
究员、债券基金经理;海富
通基金管理有限公司债券
基金经理、债券基金部副总
监;中欧基金管理有限公司
纯债专户部资深投资经理;
益民基金副总经理兼固定
收益部总监。2022年加入富
安达基金管理有限公司,现
任固定收益部总监、富安达
稳健配置6个月持有期混合
型证券投资基金、富安达增
强收益债券型证券投资基
金、富安达睿选增利债券型
证券投资基金的基金经理。
注:
①基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日;
②证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无违法、违规行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交
易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日,公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
9月24日以来,国内一揽子政策密集出台,稳增长和中央加杠杆的态度已经明确。受益于政策加力,四季度国内经济增长企稳回升,全年实现5%左右的增长目标基本确定。10-12月,中国PMI数据连续三月位于荣枯线以上,工业增加值增速平稳,社会消费品零售总额同比增速有所回升,出口增速仍然维持在较高的水平。但是,物价仍保持在较低的水平,中长期信贷和社融增长速度仍处于下降趋势中。四季度初,受到股市和稳增长政策扰动,债市经历了一段震荡调整,信用债调整幅度大于利率债。11月中旬后,新增地方债发行对市场并未带来冲击,随后收益率进入单边下行阶段。四季度股市高开随后进入震荡,中小市值风格和科技板块表现较好。转债市场跟随股市反弹,多只转债成功下修转股价,信用风险担忧大幅缓解,转债总体表现亮眼。
报告期内,本基金总体上维持了以信用债为主的配置结构,主要标的为高等级中短久期信用债,同时适量参与了利率债交易。股票部分,期初显著降低了仓位,将持仓风格调整为以高分红稳定行业为主,以顺周期和部分成长为辅,个股保持适当分散,仓位控制在适中的水平。转债部分操作则比较积极,一方面提高了仓位的中枢水平,另一方面增加了中小市值、科技成长品种的配置比例。12月,我们观察到转债市场的估值水平有所上升,适当降低了转债的仓位。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末富安达增强收益债券A基金份额净值为1.3984元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为5.32%,同期业绩比较基准收益率为2.78%;截至报告期末富安达增强收益债券C基金份额净值为1.3249元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为
5.23%,同期业绩比较基准收益率为2.78%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 5,605,672.00 10.03
其中:股票 5,605,672.00 10.03
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 49,370,474.87 88.36
其中:债券 49,370,474.87 88.36
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7 计 627,431.08 1.12
8 其他资产 267,530.16 0.48
9 合计 55,871,108.11 100.00
注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,628,501.00 3.10
C 制造业 1,356,814.00 2.58
电力、热力、燃气及水
D 生产和供应业 276,610.00 0.53
E 建筑业 154,973.00 0.30
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政
G 业 999,416.00 1.90
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息 590,800.00 1.13
技术服务业
J 金融业 459,294.00 0.87
K 房地产业 139,264.00 0.27
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N 管理业 - -
居民服务、修理和其他
O 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,605,672.00 10.68
注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 600941 中国移动 5,000 590,800.00 1.13
2 600028 中国石化 84,100 561,788.00 1.07
3 601225 陕西煤业 22,600 525,676.00 1.00
4 601000 唐山港 88,800 418,248.00 0.80
5 001965 招商公路 26,400 368,280.00 0.70
6 600461 洪城环境 27,800 276,610.00 0.53
7 601665 齐鲁银行 46,200 258,258.00 0.49
8 600988 赤峰黄金 15,200 237,272.00 0.45
9 001872 招商港口 10,400 212,888.00 0.41
10 601881 中国银河 13,200 201,036.00 0.38
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 2,836,672.03 5.40
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 28,792,840.38 54.83
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 5,100,695.62 9.71
7 可转债(可交换债) 12,640,266.84 24.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,370,474.87 94.02
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 115845 23鲁高Y4 30,000 3,090,691.56 5.89
2 102282389 22鄂联投MTN0 30,000 3,061,500.00 5.83
04
3 019740 24国债09 25,000 2,531,584.93 4.82
4 152488 20宜国02 20,000 2,177,699.29 4.15
5 115221 23华宝01 20,000 2,069,591.78 3.94
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 25,911.57
2 应收证券清算款 237,538.71
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 4,079.88
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 267,530.16
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
号
1 113052 兴业转债 1,058,593.39 2.02
2 113042 上银转债 966,424.33 1.84
3 123221 力诺转债 574,919.38 1.09
4 110095 双良转债 508,475.80 0.97
5 123236 家联转债 371,478.12 0.71
6 111019 宏柏转债 345,923.67 0.66
7 123161 强联转债 343,674.19 0.65
8 113685 升24转债 318,860.46 0.61
9 123199 山河转债 311,401.03 0.59
10 123088 威唐转债 271,705.16 0.52
11 123217 富仕转债 265,290.36 0.51
12 127075 百川转2 262,307.74 0.50
13 123240 楚天转债 262,160.64 0.50
14 118008 海优转债 261,811.14 0.50
15 127052 西子转债 257,658.41 0.49
16 127079 华亚转债 254,713.70 0.49
17 110081 闻泰转债 251,577.92 0.48
18 123204 金丹转债 226,196.60 0.43
19 123234 中能转债 215,692.16 0.41
20 111015 东亚转债 211,578.82 0.40
21 123121 帝尔转债 208,932.26 0.40
22 118023 广大转债 207,988.90 0.40
23 123190 道氏转02 207,969.15 0.40
24 113625 江山转债 207,646.01 0.40
25 113673 岱美转债 206,856.44 0.39
26 113658 密卫转债 205,652.92 0.39
27 113654 永02转债 205,495.72 0.39
28 123149 通裕转债 203,754.90 0.39
29 123146 中环转2 203,372.69 0.39
30 123191 智尚转债 201,965.29 0.38
31 123218 宏昌转债 201,092.25 0.38
32 123171 共同转债 157,806.84 0.30
33 113608 威派转债 157,630.55 0.30
34 118037 上声转债 157,192.32 0.30
35 110062 烽火转债 156,211.65 0.30
36 118038 金宏转债 155,214.18 0.30
37 123176 精测转2 154,271.85 0.29
38 123185 能辉转债 152,869.84 0.29
39 113068 金铜转债 152,837.24 0.29
40 123078 飞凯转债 151,164.64 0.29
41 123212 立中转债 130,632.12 0.25
42 127078 优彩转债 128,794.17 0.25
43 127054 双箭转债 104,575.12 0.20
44 113033 利群转债 104,163.09 0.20
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C
报告期期初基金份额总额 19,077,236.85 20,696,840.73
报告期期间基金总申购份额 104,058.76 99,056.48
减:报告期期间基金总赎回份额 707,700.31 662,049.14
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列) - -
报告期期末基金份额总额 18,473,595.30 20,133,848.07
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比
者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间
别
机 20241001-20241
构 1 231 20,623,543.25 - - 20,623,543.25 53.42%
产品特有风险
当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,基金管理人可能需要较高比例融入
资金或较高比例变现资产,由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本,造成基金财产损失、影响基金收益水平。
注:
①"申购份额"包含份额申购、转换转入、红利再投等导致份额增加的情况;
②"赎回份额"包含份额赎回、转换转出等导致份额减少的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1.2024年10月9日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票“国泰君安”(601211) 估值调整的公告
2.2024年10月15日,富安达基金管理有限公司董事长变更公告
3.2024年10月15日,富安达基金管理有限公司高级管理人员变更公告
4.2024年10月24日,富安达增强收益债券型证券投资基金2024年第3季度报告
5.2024年10月24日,富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
6.2024年10月26日,富安达增强收益债券型证券投资基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)公告
7.2024年10月29日,富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售(深圳)有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
8.2024年11月6日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参加中信银行股份有限公司费率优惠活动的公告
9.2024年11月7日,富安达增强收益债券型证券投资基金恢复申购(转换转入、定期定额投资)的公告
10.2024年11月12日,富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
11.2024年11月27日,富安达基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
12.2024年12月20日,富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富安达增强收益债券型证券投资基金设立的文件:
《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》;
《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》;
《富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议》。
2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
3、基金管理人业务资格批件和营业执照;
4、基金托管人业务资格批件和营业执照;
5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。
9.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。
富安达基金管理有限公司
2025年01月21日
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