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财通可转债债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

财通可转债债券型证券投资基金2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通可转债债券

场内简称 -

基金主代码 720002

交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年10月20日

报告期末基金份额总额 18,682,743.22份

本基金为债券型证券投资基金,债券投资部分以可

投资目标 转换债券为主要投资标的,在保持适当流动性、合

理控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期增

值。

投资策略 本基金的主要投资策略包括:资产配置策略、债券

投资策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数

收益率*10%+沪深300指数收益率*10%

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于

风险收益特征 货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本

基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于

风险水平相对较高的投资品种。

基金管理人 财通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通可转债债券A 财通可转债债券C

下属分级基金场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 720002 003205

报告期末下属分级基金的份额总 13,073,628.02份 5,609,115.20份

本基金为债券型基金, 本基金为债券型基金,

其预期风险和预期收益 其预期风险和预期收益

高于货币市场基金,低 高于货币市场基金,低

下属分级基金的风险收益特征 于混合型基金和股票型 于混合型基金和股票型

基金。本基金主要投资 基金。本基金主要投资

于可转换债券,在债券 于可转换债券,在债券

型基金中属于风险水平 型基金中属于风险水平

相对较高的投资品种。 相对较高的投资品种。

注:(1)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额,原份额变更为A类份额;

(2)自2020年10月20日起,“财通多策略稳健增长债券型证券投资基金”转型为“财通可转债债券型证券投资基金”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

财通可转债债券A 财通可转债债券C

1.本期已实现收益 1,482,500.70 1,492,684.13

2.本期利润 569,947.42 160,214.87

3.加权平均基金份额本期利润 0.0451 0.0146

4.期末基金资产净值 12,601,533.58 5,637,810.68

5.期末基金份额净值 0.9639 1.0051

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

财通可转债债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 4.69% 1.09% 4.48% 0.80% 0.21% 0.29%

过去六个月 12.61% 0.98% 6.62% 0.74% 5.99% 0.24%

过去一年 7.75% 0.80% 6.96% 0.61% 0.79% 0.19%

过去三年 -17.61% 0.73% -5.16% 0.55% -12.45% 0.18%

自基金合同

生效起至今 -6.13% 0.78% 9.82% 0.54% -15.95% 0.24%

财通可转债债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 4.58% 1.09% 4.48% 0.80% 0.10% 0.29%

过去六个月 12.36% 0.98% 6.62% 0.74% 5.74% 0.24%

过去一年 7.29% 0.80% 6.96% 0.61% 0.33% 0.19%

过去三年 -18.58% 0.73% -5.16% 0.55% -13.42% 0.18%

自基金合同

生效起至今 -7.70% 0.78% 9.82% 0.54% -17.52% 0.24%

3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:(1)本基金转型日为 2020 年 10 月 20日;

(2)本基金建仓期为自基金合同生效起 6个月内,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

复旦大学投资学硕士。历任

友邦保险有限公司风控岗,

国华人寿保险股份有限公

司交易员,汇添富基金管理

股份有限公司债券研究员

固收投资部总经理 兼交易员,华福基金管理有

助理、固收公募投资 限责任公司债券研究员兼

罗晓倩 2022- - 12年 交易员,东吴证券股份有限

部(二级部)负责人、 07-08 公司投资主办助理。2016年

本基金的基金经理 5月加入财通基金管理有限

公司,曾任固收投资部基金

经理助理,现任固收投资部

总经理助理、固收公募投资

部(二级部)负责人、基金

经理。

上海财经大学金融学硕士。

历任申万宏源研究所研究

员,兴业经济研究咨询股份

有限公司研究员,上投摩根

吴伟 本基金的基金经理 2023- - 13年 基金管理有限公司研究员。

02-10 2022年5月加入财通基金管

理有限公司,曾任固收投资

部基金经理助理,现任固收

公募投资部(二级部)基金

经理。

注:(1)首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

(2)非首任基金经理的“任职日期”和“离任日期”分别为根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

(3)证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法

律法规和本基金合同,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。本报告期内,未发现本基金存在可能导致利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度工业生产稳中有升,装备制造业和高技术制造业增加值增速较快。从需求端看,消费和投资继续扩大。四季度以来市场销售总体回升,10-11月社会消费品零售总额平均增长3.9%,比三季度平均增速加快1.2个百分点,服务零售额增长继续快于商品零售额。四季度投资总体平稳,在大规模设备更新等政策的推动下,制造业投资增长较为强劲,对固定资产投资形成较强支撑。对外贸易持续回暖,10-11月出口增速相比三季度显著上升。整体上看,四季度生产、投资、消费增速稳中有升。9月底一揽子政策部署以来,市场预期有所改善,中国制造业采购经理指数(PMI)已经连续三个月处于“荣枯线”之上。

宏观政策方面,9月政治局会议部署一揽子增量政策以来,各部委陆续出台相关政策,11月8日在全国人大常委会办公厅举行的新闻发布会公布了近年来力度最大的化债方案,即3年新增6万亿专项债限额进行置换、5年4万亿专项债资金支持化债、2万亿2029年以后到期的棚改隐性债务按原合同偿还。我们认为12万亿的组合包有望大大减轻地方政府的短期偿债压力,缓解地方债务风险,也有助于促进政府有效投资。12月9日政治局会议提出“实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市,防范化解重点领域风险和外部冲击”。12月12日中央经济工作会议提出“适时降准降息,保持流动性充裕;提高财政赤字率,确保财政政策持续用力、更加给力”,并提出了“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”等重点任务。

资金面方面,四季度2万亿用于置换地方政府隐性债务的专项债开始发行,央行通过公开市场操作、买断式逆回购操作、国债买卖操作等方式,保持了流动性的整体平稳,但临近年底资金面波动有所加大,流动性分层现象也有显现。

在四季度中,本基金采用转债指数增强的策略,在中证转债指数的基础上,通过自上而下的大类资产轮动以力争获取超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,财通可转债债券A基金份额净值为0.9639元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为4.69%,同期业绩比较基准收益率为4.48%;截至本报告期末,财通可转债债券C基金份额净值为1.0051元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为

4.58%,同期业绩比较基准收益率为4.48%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未有连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人的情形;基金资产净值于2024年3月22日至2024年12月31日连续190个工作日低于5000万元。

本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。自2024年6月22日起,本基金审计费等固定(簿记)费用,由本基金管理人承担,不再从基金资产中列支。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 2,914,393.00 13.08

其中:股票 2,914,393.00 13.08

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 16,451,303.79 73.82

其中:债券 16,451,303.79 73.82

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

7 计 2,662,742.11 11.95

8 其他资产 258,499.16 1.16

9 合计 22,286,938.06 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水 - -

生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 - -

J 金融业 2,914,393.00 15.98

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

O 居民服务、修理和其他 - -

服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,914,393.00 15.98

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 601288 农业银行 161,000 859,740.00 4.71

2 600016 民生银行 109,000 450,170.00 2.47

3 601963 重庆银行 48,100 446,368.00 2.45

4 601077 渝农商行 61,100 369,655.00 2.03

5 600015 华夏银行 46,000 368,460.00 2.02

6 601336 新华保险 7,100 352,870.00 1.93

7 300803 指南针 400 38,380.00 0.21

8 300033 同花顺 100 28,750.00 0.16

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 1,019,111.23 5.59

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 15,432,192.56 84.61

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 16,451,303.79 90.20

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 110079 杭银转债 12,230 1,578,785.11 8.66

2 132026 G三峡EB2 9,000 1,212,992.14 6.65

3 019733 24国债02 10,000 1,019,111.23 5.59

4 110077 洪城转债 4,520 876,554.93 4.81

5 113056 重银转债 7,370 869,383.37 4.77

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金不投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 18,009.36

2 应收证券清算款 132,112.59

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 108,377.21

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 258,499.16

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110079 杭银转债 1,578,785.11 8.66

2 132026 G三峡EB2 1,212,992.14 6.65

3 110077 洪城转债 876,554.93 4.81

4 113056 重银转债 869,383.37 4.77

5 111017 蓝天转债 842,638.68 4.62

6 123107 温氏转债 806,086.55 4.42

7 113058 友发转债 272,752.90 1.50

8 110073 国投转债 270,338.60 1.48

9 113024 核建转债 270,070.59 1.48

10 128081 海亮转债 265,864.99 1.46

11 113631 皖天转债 252,999.52 1.39

12 110084 贵燃转债 238,868.05 1.31

13 123158 宙邦转债 217,349.14 1.19

14 113623 凤21转债 200,149.13 1.10

15 113563 柳药转债 199,753.06 1.10

16 127049 希望转2 195,597.90 1.07

17 127015 希望转债 194,761.41 1.07

18 127075 百川转2 193,163.86 1.06

19 118041 星球转债 189,527.67 1.04

20 128132 交建转债 188,836.76 1.04

21 113637 华翔转债 187,876.37 1.03

22 123178 花园转债 183,672.10 1.01

23 118024 冠宇转债 182,576.00 1.00

24 113669 景23转债 180,749.75 0.99

25 118043 福立转债 178,863.07 0.98

26 123120 隆华转债 178,609.72 0.98

27 127035 濮耐转债 177,261.94 0.97

28 128105 长集转债 176,112.19 0.97

29 113068 金铜转债 175,648.77 0.96

30 113615 金诚转债 175,206.46 0.96

31 127095 广泰转债 174,864.31 0.96

32 127020 中金转债 174,728.58 0.96

33 123191 智尚转债 172,588.52 0.95

34 113033 利群转债 171,697.40 0.94

35 127043 川恒转债 170,312.77 0.93

36 118003 华兴转债 166,318.78 0.91

37 128141 旺能转债 163,933.28 0.90

38 123190 道氏转02 163,928.62 0.90

39 113663 新化转债 163,871.39 0.90

40 110062 烽火转债 163,103.34 0.89

41 110067 华安转债 162,559.82 0.89

42 118037 上声转债 162,346.17 0.89

43 127100 神码转债 161,055.79 0.88

44 123236 家联转债 136,018.14 0.75

45 123141 宏丰转债 136,002.00 0.75

46 123204 金丹转债 132,376.42 0.73

47 123216 科顺转债 128,215.15 0.70

48 123234 中能转债 126,523.33 0.69

49 127082 亚科转债 125,096.58 0.69

50 123149 通裕转债 118,955.17 0.65

51 111015 东亚转债 112,079.59 0.61

52 123201 纽泰转债 111,979.85 0.61

53 113546 迪贝转债 111,951.84 0.61

54 123187 超达转债 110,878.07 0.61

55 113628 晨丰转债 109,226.12 0.60

56 113532 海环转债 105,156.12 0.58

57 128133 奇正转债 104,755.28 0.57

58 123225 翔丰转债 103,958.30 0.57

59 128066 亚泰转债 90,848.95 0.50

60 123207 冠中转债 90,204.65 0.49

61 123198 金埔转债 88,151.31 0.48

62 123063 大禹转债 85,456.19 0.47

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

财通可转债债券A 财通可转债债券C

报告期期初基金份额总额 12,714,630.30 16,628,455.79

报告期期间基金总申购份额 1,895,934.94 405,553.55

减:报告期期间基金总赎回份额 1,536,937.22 11,424,894.14

报告期期间基金拆分变动份额 - -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 13,073,628.02 5,609,115.20

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

资 况

者 序 持有基金

类 号 份额比例 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

别 达到或者

超过20%

的时间区

机 2024-10-0 10,043,185. 10,043,185.

构 1 1至2024-1 70 - 70 - -

1-18

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而 引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本基金管理人组织召开了本基金基金份额持有人大会,本次基金份额持有人大会于2024年11月25日表决通过了《关于持续运作财通可转债债券型证券投资基金的议案》,本次大会决议自该日起生效,本基金将持续运作。具体可查阅本基金管理人于2024年11月26日发布的《关于财通可转债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、财通可转债债券型证券投资基金基金合同;

3、财通可转债债券型证券投资基金托管协议;

4、财通可转债债券型证券投资基金招募说明书及其更新;

5、报告期内披露的各项公告;

6、法律法规要求备查的其他文件。

9.2 存放地点

上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43、45楼。

9.3 查阅方式

投资者可在本基金管理人网站上免费查阅备查文件,对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。

咨询电话:400-820-9888

公司网址:www.ctfund.com

财通基金管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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