安信目标收益债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信目标收益债券
基金主代码 750002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月 25 日
报告期末基金份额总额 3,209,021,393.36 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,以 3 个月期上海银行间同业拆
放利率(Shibor3M)为收益跟踪目标,并力争实现超越目
标基准的投资回报。
投资策略 基于货币政策研究、利率研究等宏观基本面研究,根据风
险收益特征对普通债券、浮动利息债券、可转换债券和资
产支持证券等大类资产进行配置比例。通过研究基准利率
类型、利差水平、发行主体等因素,并结合市场预期分析
和对市场基准利率走势的判断,制定浮息债的投资策略。
密切跟踪债券发行市场的供应状况,深入研究利差变动,
在重点研究发行人特征及其信用水平、债券类型、担保情
况、发行利率和承销商构成的基础上积极参与债券一级市
场投资。可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合
的方法,利用期权定价模型等数量化方法对可转债的价值
进行估算,选择价值低估的可转换债券进行投资。同时,
持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,对普
通的和创新性的资产支持证券品种进行深入分析,制定周
密资产支持证券投资策略。普通债券投资策略包括品种配
置策略、收益率曲线配置策略、利率策略、信用策略、债
券选择策略、回购策略等。
业绩比较基准 3 个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor3M)
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率
低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属
于中低风险和收益水平的投资品种。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,
基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本
基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险
等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信目标收益债券 A 安信目标收益债券 C
下属分级基金的交易代码 750002 750003
报告期末下属分级基金的份额总额 2,406,928,654.96 份 802,092,738.40 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
主要财务指标
安信目标收益债券 A 安信目标收益债券 C
1.本期已实现收益 17,675,879.65 4,543,466.71
2.本期利润 3,487,597.88 10,911,034.86
3.加权平均基金份额本期利润 0.0011 0.0135
4.期末基金资产净值 3,273,370,715.65 1,059,988,193.70
5.期末基金份额净值 1.3600 1.3215
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信目标收益债券 A
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准收
阶段 净值增长率① ①-③ ②-④
准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三个月 1.49% 0.47% 0.48% 0.00% 1.01% 0.47%
过去六个月 3.47% 0.37% 0.98% 0.01% 2.49% 0.36%
过去一年 4.86% 0.30% 2.19% 0.01% 2.67% 0.29%
过去三年 12.49% 0.19% 6.64% 0.01% 5.85% 0.18%
过去五年 29.00% 0.16% 11.76% 0.01% 17.24% 0.15%
自基金合同
95.39% 0.13% 39.39% 0.01% 56.00% 0.12%
生效起至今
安信目标收益债券 C
净值增长率标业绩比较基准 业绩比较基准收
阶段 净值增长率① ①-③ ②-④
准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三个月 1.38% 0.47% 0.48% 0.00% 0.90% 0.47%
过去六个月 3.26% 0.37% 0.98% 0.01% 2.28% 0.36%
过去一年 4.47% 0.30% 2.19% 0.01% 2.28% 0.29%
过去三年 11.14% 0.19% 6.64% 0.01% 4.50% 0.18%
过去五年 26.42% 0.16% 11.76% 0.01% 14.66% 0.15%
自基金合同
85.73% 0.13% 39.39% 0.01% 46.34% 0.12%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同生效日为 2012 年 9 月 25 日。
2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的规定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
张翼飞先生,经济学硕士。历任摩根轧机
(上海)有限公司财务部财务主管,上海
市国有资产监督管理委员会规划发展处
研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财
务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海
代表处研究部研究员,安信基金管理有限
本基金的 责任公司固定收益部基金经理、混合资产
基 金 经 投资部总经理、公司总经理助理、公司副
张翼飞 理,公司 2016 年 3 月 - 14 年 总经理。现任安信基金管理有限责任公司
首席投资 14 日 首席投资官(混合资产 CIO)。现任安信
官(CIO) 永鑫增强债券型证券投资基金的基金经
理助理;安信稳健增值灵活配置混合型证
券投资基金、安信目标收益债券型证券投
资基金、安信民稳增长混合型证券投资基
金、安信稳健增利混合型证券投资基金、
安信稳健聚申一年持有期混合型证券投
资基金、安信民安回报一年持有期混合型
证券投资基金、安信平衡增利混合型证券
投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证
券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投
资基金的基金经理。
黄琬舒女士,经济学硕士。历任富国基金
管理有限公司集中交易部债券交易员,安
信基金管理有限责任公司固定收益部投
研助理、固定收益部投资经理、混合资产
投资部基金经理。现任安信基金管理有限
责任公司混合资产投资部总经理助理。现
任安信稳健增利混合型证券投资基金、安
信稳健聚申一年持有期混合型证券投资
基金、安信民稳增长混合型证券投资基
金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券
本基金的 投资基金、安信民安回报一年持有期混合
基 金 经 型证券投资基金、安信平衡增利混合型证
黄琬舒 理,混合2023 年 12 月 - 9 年 券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投
资产投资 21 日 资基金、安信平稳增长混合型发起式证券
部总经理 投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证
助理 券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投
资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证
券投资基金、安信稳健增益 6 个月持有期
混合型证券投资基金、安信长鑫增强债券
型证券投资基金的基金经理助理;安信目
标收益债券型证券投资基金、安信永鑫增
强债券型证券投资基金、安信中短利率债
债券型证券投资基金(LOF)、安信丰穗一
年持有期混合型证券投资基金、安信永利
信用定期开放债券型证券投资基金的基
金经理。
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有
人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
转债部分,本季度转债市场一度大幅调整,在纯债收益率屡创历史新低的情况下,转债市场的加权平均到期收益率几乎达到历史极值,并显著高于纯债收益率。我们认为,考虑到转债内涵的期权价值不可能为负,诸多转债的价格应该是被显著低估了,转债市场具有罕见的投资价值。期间,除了权益资产之外的仓位,我们较多的持有了经过认真筛选的转债资产。
纯债部分,本季度债券市场一度持续走强,各关键期限收益率几乎都大幅刷新了历史新低。长期来说,我们仍然倾向于人民币会有一定幅度的温和通胀。我们认为,长债收益率对长期温和通胀的可能性定价严重不足。纯债部分,我们倾向于尽可能低的仓位、相对较短的久期、尽可能高的信用评级。
本报告期末,转债市场出现了大幅上涨。但是,从 2022 年初本轮地产政策启动至今的效果来
看,大经济体的惯性不可小觑。我们认为,从政策出台到基本面见底回升也许尚需时日,短期市场行情的大幅上涨相对于尚待验证的基本面修复来说,也许走的太快了。随着价格的上涨,投资价值的突出程度有所下降。我们在季度末最后的上涨行情中,对转债持仓做了一定幅度的止盈。
事后来看,我们在报告期内对于转债、纯债的看法大致是正确的,也从中有了很好的获益,净值创出了新高。但是,报告期内,转债、纯债的走势一度大幅偏离我们对市场的判断,这种偏离也在不断提示我们,去反复检视所秉持的观点是否站得住脚。持有上述头寸的过程,实际上也是不断检视、批判底层逻辑的过程。
报告期内的遗憾在于,期间可转债市场前所未有的大跌,打破了我们对组合风险预算的假设——我们之前认为,可转债是信用纯债和股票期权的综合体,由于期权价值不可能为负,所以可转债价格不太可能大面积跌破纯债价值。虽然后期发生了大幅的、非常迅速的修复,但是期间可
转债市场的大幅波动,打破了我们之前的风险预算假设,导致我们的基金净值刷新了最大回撤,虽然本季度总体收益还是不错的,但是期间的波动,还是会给信任我们的投资人带来困扰。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信目标收益债券 A 基金份额净值为 1.3600 元,本报告期基金份额净值增长
率为 1.49%;安信目标收益债券 C 基金份额净值为 1.3215 元,本报告期基金份额净值增长率为
1.38%;同期业绩比较基准收益率为 0.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,645,296,630.42 75.13
其中:债券 3,645,296,630.42 75.13
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 616,862,189.18 12.71
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 67,370,113.39 1.39
8 其他资产 522,316,181.57 10.77
9 合计 4,851,845,114.56 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 125,361,599.98 2.89
2 央行票据 - -
3 金融债券 239,215,801.93 5.52
其中:政策性金融债 228,870,369.05 5.28
4 企业债券 1,660.42 0.00
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 3,280,695,769.05 75.71
8 同业存单 - -
9 地方政府债 21,799.04 0.00
10 其他 - -
11 合计 3,645,296,630.42 84.12
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 3,802,300 416,197,153.69 9.60
2 113042 上银转债 2,407,940 273,248,479.21 6.31
3 110085 通 22 转债 1,251,540 128,881,086.12 2.97
4 110059 浦发转债 1,001,250 110,949,143.43 2.56
5 240421 24 农发 21 1,000,000 100,110,136.99 2.31
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参
与国债期货交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除兴业转债(代码:113052 SH)、上银转债(代码:113042
SH)、杭银转债(代码:110079 SH)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1. 兴业银行股份有限公司
2023 年 10 月 31 日,兴业银行股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局上海市静安区
税务局第十八税务所责令改正。
2024 年 1 月 22 日,兴业银行股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局上海市静安区
税务局第十八税务所责令改正。
2024 年 7 月 25 日,兴业银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局福建监管局
罚款。
2. 上海银行股份有限公司
2023 年 11 月 17 日,上海银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局上海监管局
罚款、责令改正。
2023 年 11 月 27 日,上海银行股份有限公司因未依法履行职责被国家外汇管理局上海市分局
罚款、没收违法所得。
2023 年 12 月 29 日,上海银行股份有限公司因未依法履行职责被国家金融监督管理总局上海
监管局罚款。
2024 年 6 月 7 日,上海银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局上海监管局罚
款。
3. 杭州银行股份有限公司
2024 年 1 月 15 日,杭州银行股份有限公司因信息披露虚假或严重误导性陈述被国家金融监
督管理总局浙江监管局罚款。
2024 年 8 月 15 日,杭州银行股份有限公司因信息披露虚假或严重误导性陈述被国家金融监
督管理总局浙江监管局罚款。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 207,761.12
2 应收证券清算款 475,591,560.09
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 46,516,860.36
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 522,316,181.57
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 416,197,153.69 9.60
2 113042 上银转债 273,248,479.21 6.31
3 110085 通 22 转债 128,881,086.12 2.97
4 110059 浦发转债 110,949,143.43 2.56
5 113053 隆 22 转债 98,506,867.16 2.27
6 110079 杭银转债 92,132,350.16 2.13
7 113059 福莱转债 56,654,821.89 1.31
8 113050 南银转债 56,108,004.86 1.29
9 113044 大秦转债 49,244,215.00 1.14
10 127073 天赐转债 48,226,189.17 1.11
11 127056 中特转债 46,064,646.06 1.06
12 127040 国泰转债 45,828,660.71 1.06
13 113661 福 22 转债 39,209,670.27 0.90
14 113062 常银转债 36,089,693.85 0.83
15 118024 冠宇转债 32,663,107.51 0.75
16 127089 晶澳转债 31,991,790.37 0.74
17 118034 晶能转债 31,976,299.28 0.74
18 110093 神马转债 28,802,652.33 0.66
19 110089 兴发转债 28,249,035.83 0.65
20 113655 欧 22 转债 26,192,171.35 0.60
21 113048 晶科转债 25,919,644.36 0.60
22 110082 宏发转债 24,567,856.16 0.57
23 128135 洽洽转债 23,542,007.73 0.54
24 113065 齐鲁转债 23,206,947.64 0.54
25 127032 苏行转债 22,963,166.63 0.53
26 127046 百润转债 21,332,933.20 0.49
27 123149 通裕转债 21,290,122.07 0.49
28 123113 仙乐转债 21,073,724.39 0.49
29 127024 盈峰转债 20,519,408.36 0.47
30 123179 立高转债 20,486,867.23 0.47
31 123104 卫宁转债 20,421,679.85 0.47
32 111010 立昂转债 19,920,420.78 0.46
33 113047 旗滨转债 19,656,760.08 0.45
34 110076 华海转债 19,070,443.84 0.44
35 113623 凤 21 转债 18,491,953.14 0.43
36 113633 科沃转债 18,441,850.59 0.43
37 127027 能化转债 18,412,250.63 0.42
38 123169 正海转债 17,122,740.63 0.40
39 127066 科利转债 16,896,210.44 0.39
40 113656 嘉诚转债 16,888,831.00 0.39
41 118042 奥维转债 16,476,764.50 0.38
42 123121 帝尔转债 16,267,123.64 0.38
43 113670 金 23 转债 16,149,375.12 0.37
44 127042 嘉美转债 16,111,927.64 0.37
45 128131 崇达转 2 16,069,975.31 0.37
46 113682 益丰转债 15,745,138.09 0.36
47 113627 太平转债 15,601,009.20 0.36
48 111009 盛泰转债 15,252,771.00 0.35
49 118043 福立转债 14,937,721.73 0.34
50 113666 爱玛转债 14,825,938.30 0.34
51 111018 华康转债 14,552,860.72 0.34
52 123071 天能转债 14,388,190.26 0.33
53 111004 明新转债 14,244,523.82 0.33
54 127085 韵达转债 14,136,870.60 0.33
55 113677 华懋转债 13,878,373.60 0.32
56 113644 艾迪转债 13,608,872.07 0.31
57 123115 捷捷转债 13,216,956.97 0.31
58 113659 莱克转债 13,209,766.82 0.30
59 127078 优彩转债 13,057,600.21 0.30
60 127016 鲁泰转债 12,917,645.29 0.30
61 123144 裕兴转债 12,893,105.86 0.30
62 113606 荣泰转债 12,738,630.77 0.29
63 111001 山玻转债 12,544,044.23 0.29
64 127091 科数转债 12,466,247.24 0.29
65 113679 芯能转债 12,306,394.93 0.28
66 123122 富瀚转债 12,277,278.36 0.28
67 113605 大参转债 12,201,308.75 0.28
68 123215 铭利转债 12,053,124.88 0.28
69 123174 精锻转债 11,723,005.07 0.27
70 111016 神通转债 11,694,968.70 0.27
71 123133 佩蒂转债 11,681,709.17 0.27
72 111014 李子转债 11,569,090.33 0.27
73 123210 信服转债 11,549,772.48 0.27
74 118005 天奈转债 11,449,869.75 0.26
75 113636 甬金转债 11,442,196.68 0.26
76 113616 韦尔转债 11,439,353.93 0.26
77 118033 华特转债 11,384,169.36 0.26
78 113584 家悦转债 11,268,346.08 0.26
79 123124 晶瑞转 2 11,114,703.78 0.26
80 113650 博 22 转债 10,972,064.77 0.25
81 113643 风语转债 10,928,908.64 0.25
82 113037 紫银转债 10,921,385.76 0.25
83 123154 火星转债 10,880,289.50 0.25
84 123082 北陆转债 10,751,888.78 0.25
85 118011 银微转债 10,748,472.26 0.25
86 123165 回天转债 10,571,736.38 0.24
87 113641 华友转债 10,447,162.24 0.24
88 113657 再 22 转债 10,374,870.45 0.24
89 118014 高测转债 10,310,961.49 0.24
90 118035 国力转债 10,258,055.14 0.24
91 123217 富仕转债 10,111,472.63 0.23
92 123183 海顺转债 10,104,660.75 0.23
93 113649 丰山转债 10,088,604.85 0.23
94 123064 万孚转债 9,988,572.55 0.23
95 118032 建龙转债 9,868,807.78 0.23
96 123109 昌红转债 9,694,647.32 0.22
97 127031 洋丰转债 9,597,485.56 0.22
98 118029 富淼转债 9,505,780.47 0.22
99 118010 洁特转债 9,271,024.92 0.21
100 127088 赫达转债 9,228,317.48 0.21
101 123119 康泰转 2 9,196,709.89 0.21
102 113681 镇洋转债 9,033,986.00 0.21
103 123233 凯盛转债 8,932,701.89 0.21
104 127017 万青转债 8,754,937.42 0.20
105 118040 宏微转债 8,710,340.91 0.20
106 128125 华阳转债 8,641,228.19 0.20
107 118015 芯海转债 8,611,195.67 0.20
108 113640 苏利转债 8,594,820.39 0.20
109 113624 正川转债 8,551,333.62 0.20
110 127082 亚科转债 8,457,784.93 0.20
111 123151 康医转债 8,435,116.23 0.19
112 118006 阿拉转债 8,169,728.37 0.19
113 113593 沪工转债 7,971,741.08 0.18
114 128097 奥佳转债 7,903,450.65 0.18
115 127062 垒知转债 7,882,943.87 0.18
116 113608 威派转债 7,761,999.80 0.18
117 123197 光力转债 7,593,512.62 0.18
118 118028 会通转债 7,522,749.21 0.17
119 123214 东宝转债 7,490,801.44 0.17
120 113056 重银转债 7,485,537.21 0.17
121 123211 阳谷转债 7,318,077.75 0.17
122 118038 金宏转债 7,315,359.10 0.17
123 113579 健友转债 7,264,642.38 0.17
124 113660 寿 22 转债 7,239,078.39 0.17
125 118039 煜邦转债 7,091,330.76 0.16
126 123218 宏昌转债 6,696,117.37 0.15
127 123117 健帆转债 6,617,248.60 0.15
128 118036 力合转债 6,516,390.97 0.15
129 123185 能辉转债 6,492,396.27 0.15
130 123180 浙矿转债 6,473,277.91 0.15
131 123224 宇邦转债 6,437,067.15 0.15
132 123126 瑞丰转债 6,413,964.18 0.15
133 123236 家联转债 6,344,977.40 0.15
134 127090 兴瑞转债 6,316,274.38 0.15
135 123235 亿田转债 6,315,275.84 0.15
136 123160 泰福转债 6,304,467.43 0.15
137 127026 超声转债 6,242,393.33 0.14
138 123159 崧盛转债 6,235,765.98 0.14
139 123231 信测转债 6,028,964.64 0.14
140 113618 美诺转债 5,980,645.39 0.14
141 123088 威唐转债 5,892,304.26 0.14
142 113597 佳力转债 5,753,891.05 0.13
143 113676 荣 23 转债 5,697,832.78 0.13
144 110094 众和转债 5,690,607.30 0.13
145 127087 星帅转 2 5,644,924.78 0.13
146 123114 三角转债 5,438,091.48 0.13
147 113051 节能转债 5,422,695.89 0.13
148 118044 赛特转债 5,343,353.51 0.12
149 118041 星球转债 5,321,375.13 0.12
150 113675 新 23 转债 4,813,417.38 0.11
151 127074 麦米转 2 4,786,147.92 0.11
152 127069 小熊转债 4,723,685.81 0.11
153 123187 超达转债 4,714,678.26 0.11
154 123091 长海转债 4,490,508.80 0.10
155 127076 中宠转 2 4,418,997.06 0.10
156 111013 新港转债 4,248,409.69 0.10
157 123100 朗科转债 4,174,330.19 0.10
158 127044 蒙娜转债 4,087,830.86 0.09
159 123201 纽泰转债 4,073,456.48 0.09
160 128130 景兴转债 4,071,416.39 0.09
161 123093 金陵转债 3,875,450.16 0.09
162 127054 双箭转债 3,799,677.20 0.09
163 118013 道通转债 3,794,863.07 0.09
164 113664 大元转债 3,758,228.63 0.09
165 123152 润禾转债 3,705,210.17 0.09
166 127093 章鼓转债 3,652,195.31 0.08
167 113542 好客转债 3,513,752.33 0.08
168 113674 华设转债 3,427,219.44 0.08
169 113671 武进转债 3,290,954.91 0.08
170 123129 锦鸡转债 3,086,306.41 0.07
171 123039 开润转债 2,765,626.10 0.06
172 123065 宝莱转债 2,680,658.30 0.06
173 123237 佳禾转债 2,402,672.67 0.06
174 111003 聚合转债 2,360,398.24 0.05
175 123195 蓝晓转 02 2,241,696.82 0.05
176 123130 设研转债 2,020,407.89 0.05
177 127025 冀东转债 2,011,328.12 0.05
178 128143 锋龙转债 1,978,830.67 0.05
179 123120 隆华转债 1,573,368.45 0.04
180 127051 博杰转债 1,499,780.75 0.03
181 111011 冠盛转债 1,054,487.44 0.02
182 123108 乐普转 2 812,902.25 0.02
183 128137 洁美转债 755,455.24 0.02
184 127055 精装转债 459,742.92 0.01
185 123072 乐歌转债 354,898.77 0.01
186 123112 万讯转债 296,824.51 0.01
187 123101 拓斯转债 290,435.59 0.01
188 110084 贵燃转债 216,095.92 0.00
189 128095 恩捷转债 197,127.52 0.00
190 123203 明电转 02 86,291.07 0.00
191 123145 药石转债 31,628.86 0.00
192 123199 山河转债 30,734.54 0.00
193 113637 华翔转债 1,249.80 0.00
194 123178 花园转债 1,227.39 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 安信目标收益债券 A 安信目标收益债券 C
报告期期初基金份额总额 3,470,960,949.91 994,697,942.01
报告期期间基金总申购份额 320,674,474.53 242,120,894.72
减:报告期期间基金总赎回份额 1,384,706,769.48 434,726,098.33
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 2,406,928,654.96 802,092,738.40
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 安信目标收益债券 A 安信目标收益债券 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 - -
报告期期间买入/申购总份额 - 15,928,639.69
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 - 15,928,639.69
报告期期末持有的本基金份额占基金总 - 0.50
份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 申购 2024-08-27 15,928,639.69 20,000,000.00 -
合计 15,928,639.69 20,000,000.00
注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率或费用与本基金法律文件的规定一致。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信目标收益债券型证券投资基金募集的文件;
2、《安信目标收益债券型证券投资基金基金合同》;
3、《安信目标收益债券型证券投资基金托管协议》;
4、《安信目标收益债券型证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2024 年 10 月 24 日
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