基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
上海光大证券资产管理有限公司光大阳光添利债券型集合资产管理计划招募说明书查看PDF原文

上海光大证券资产管理有限公司光大阳光添利债券型集合资产管理计划

招募说明书

管理人:上海光大证券资产管理有限公司

托管人:中国光大银行股份有限公司

二○一九年十二月

目 录

重要提示...... 0

第一部分 绪言......2

第二部分 释义......3

第三部分 集合计划管理人 ...... 8

第四部分 集合计划托管人 ...... 15

第五部分 相关服务机构 ...... 18

第六部分 集合计划的历史沿革 ...... 20

第七部分 集合计划的存续 ...... 21

第八部分 集合计划份额的申购与赎回...... 22

第九部分 集合计划的投资 ...... 32

第十部分 集合计划的财产 ...... 40

第十一部分 集合计划资产估值 ...... 41

第十二部分 集合计划的收益与分配...... 47

第十三部分 集合计划费用与税收 ...... 49

第十四部分 集合计划份额的折算 ...... 51

第十五部分 集合计划的会计与审计...... 52

第十六部分 集合计划的信息披露 ...... 53

第十七部分 风险揭示 ...... 59

第十八部分 合同的变更、终止与集合计划财产的清算...... 63

第十九部分 资产管理合同内容摘要...... 64

第二十部分 托管协议的内容摘要 ...... 84

第二十一部分 对集合计划份额持有人的服务...... 104

第二十二部分 招募说明书的及查阅方式...... 104

第二十三部分 备查文件...... 105

重要提示

本集合计划由光大阳光 5 号集合资产管理计划(以下简称“原集合计划”)

变更而来,原集合计划由管理人依照《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《光大阳光 5 号集合资产管理计划集合资产管理合同》及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2008】1228 号文批准。

根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业

务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定,原集合计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。

经中国证监会批准,自 2019 年 11 月 26 日起,《光大阳光添利债券型集合

资产管理计划资产管理合同》生效,原《光大阳光 5 号集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起失效。

管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

原集合计划变更为本集合计划经中国证监会批准,但中国证监会对原光大阳光 5 号集合资产管理计划变更为本集合计划的批准,并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本集合计划没有风险。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人申购集合计划时应当认真阅读本招募说明书。集合计划的过往业绩并不预示其未来表现,管理人管理的其他产品资产管理计划的业绩并不构成对本集合计划业绩表现的保证。管理人提醒投资人集合计划投资的“买者自负”原则,在投资人做出投资决策后,集合计划运营状况与集合计划净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

本集合计划投资于证券市场,集合计划净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本集合计划前,需充分了解本集合计划的产品特性,并承担集合计划投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证

券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于集合计划投资人连续大量赎回集合计划份额产生的流动性风险,管理人在集合计划管理实施过程中产生的集合计划管理风险,本集合计划的特定风险等。

本集合计划为债券型集合计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划。

本集合计划的投资范围包括资产支持证券,可能给本集合计划带来额外风险,包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等,由此可能给集合计划净值带来不利影响或损失。

本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分集合计划资产投资于港股或选择不将集合计划资产投资于港股,集合计划资产并非必然投资港股。

本集合计划资产投资于港股时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对集合计划的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本集合计划的《招募说明书》及《资产管理合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断集合计划的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,谨慎做出投资决策,并通过管理人或管理人委托的具有基金销售业务资格的其他销售机构购买集合计划。

第一部分 绪言

《光大阳光添利债券型集合资产管理计划招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《光大阳光添利债券型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资产管理合同”或“《资产管理合同》”)编写。

本招募说明书阐述了光大阳光添利债券型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”或“集合计划”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。

管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本集合计划是根据本招募说明书所载明的资料申请销售的。管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。集合计划根据招募说明书所载明资料发行。

本招募说明书依据资产管理合同编写,资产管理合同是约定集合计划当事人之间权利义务的法律文件。如本招募说明书内容与资产管理合同有冲突或不一致之处,均以资产管理合同为准。投资者自依资产管理合同取得集合计划份额,即成为集合计划份额持有人和资产管理合同的当事人,其持有集合计划份额的行为本身即表明对资产管理合同的承认和接受,并按照《基金法》、资产管理合同及其它有关规定享有权利,承担义务。投资人欲了解集合计划份额持有人的权利和义务,应详细查阅资产管理合同。

第二部分 释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、集合计划或本集合计划:指光大阳光添利债券型集合资产管理计划

2、管理人:指上海光大证券资产管理有限公司

3、托管人:指中国光大银行股份有限公司

4、资产管理合同、《资产管理合同》:指《光大阳光添利债券型集合资产管理计划资产管理合同》及对资产管理合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指管理人与托管人就本集合计划签订之《光大阳光添利债券型集合资产管理计划托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《光大阳光添利债券型集合资产管理计划招募说明书》及其更新

7、产品资料概要:指《光大阳光添利债券型集合资产管理计划产品资料概要》及其更新(资产管理合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,

将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行)

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对集合计划合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二

届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年

10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票

15、港股通交易日:指上海证券交易所、深圳证券交易所证券交易服务公司公布的港股通交易日

16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

18、集合计划合同当事人:指受资产管理合同约束,根据资产管理合同享有权利并承担义务的法律主体,包括管理人、托管人和集合计划份额持有人

19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

22、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

23、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

24、集合计划份额持有人:指依资产管理合同和招募说明书合法取得集合计

划份额的投资人

25、集合计划销售业务:指管理人或销售机构宣传推介集合计划,办理集合计划份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。

26、销售机构:指上海光大证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与管理人签订了集合计划销售服务协议,办理集合计划销售业务的机构

27、登记业务:指集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人集合计划账户的建立和管理、集合计划份额登记、集合计划销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管集合计划份额持有人名册和办理非交易过户等

28、登记机构:指办理登记业务的机构。集合计划的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司或接受上海光大证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

29、集合计划账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、集合计划所管理的集合计划份额余额及其变动情况的账户

30、集合计划交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回等业务而引起的集合计划份额变动及结余情况的账户

31、资产管理合同生效日:《光大阳光添利债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效之日,原《光大阳光 5 号集合资产管理计划集合资产管理合同》同日失效

32、资产管理合同终止日:指资产管理合同规定的合同终止事由出现后,集合计划财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、存续期:指原《光大阳光 5 号集合资产管理计划集合资产管理合同》生效至资产管理合同终止之间的期限

34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

37、开放日:指为投资人办理集合计划份额申购、赎回或其他业务的工作日

(若本集合计划参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则管理人可根据实际情况决定本集合计划是否开放申购、赎回及转换等业务,具体以届时提前发布的公告为准)

38、开放时间:指开放日集合计划接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》:指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则及其不时做出的修订

40、申购:指资产管理合同生效后,投资人根据资产管理合同和招募说明书的规定申请购买集合计划份额的行为

41、赎回:指资产管理合同生效后,集合计划份额持有人按资产管理合同规定的条件要求将集合计划份额兑换为现金的行为

42、集合计划转换:指集合计划份额持有人按照资产管理合同和管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有管理人管理的、某一集合计划的集合计划份额转换为管理人管理的其他集合计划的份额的行为

43、转托管:指集合计划份额持有人在本集合计划的不同销售机构之间实施的变更所持集合计划份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理集合计划申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回:指本集合计划单个开放日,集合计划净赎回申请(赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日集合计划总份额的10%

46、元:指人民币元

47、集合计划收益:指集合计划投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用集合计划财产带来的成本和费用的节约

48、集合计划资产总值:指集合计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、集合计划应收申购款及其他资产的价值总和

49、集合计划资产净值:指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值

50、集合计划份额净值:指计算日集合计划资产净值除以计算日集合计划份额总数

51、集合计划资产估值:指计算评估集合计划资产和负债的价值,以确定集合计划资产净值和集合计划份额净值的过程

52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括管理人网站、托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

54、摆动定价机制:指当开放式集合计划遭遇大额申购赎回时,通过调整集合计划份额净值的方式,将集合计划调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量集合计划份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

55、不可抗力:指资产管理合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

第三部分 集合计划管理人

一、管理人概况

名称:上海光大证券资产管理有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 17 层

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 17 层

法定代表人:熊国兵

成立日期: 2012 年 5 月 9 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]1886 号

组织形式:有限责任公司

注册资本: 2 亿元人民币

存续期限:持续经营

联系人: 陈省妤

电话:021-22169999

股权结构:法人独资

二、主要人员情况

1、董事会成员

熊国兵先生,董事长。历任光大证券稽核部总经理、风险管理部总经理、公司纪委书记等职。现任光大证券副总裁、上海光大证券资产管理有限公司董事长。

汪沛先生,董事。先后在中国农业银行、富国基金管理有限公司、建信基金管理公司任职,历任债券交易员、基金经理、投资总监等职务。2011 年加入光大证券,现任上海光大证券资产管理有限公司总经理。

朱轶女士,董事。先后就职于交通银行珠海分行、上海证券交易所上市公司监管一部,2017 年加入光证资管,任合规总监兼首席风险官。

何满年先生,董事。曾担任国泰君安计划财务总部总经理助理,2007 年加入光大证券,任计划财务部副总经理,现任光大证券股份有限公司计划财务部总经理。

2、监事/监事会成员

李显志,现任公司监事,光大证券稽核部总经理。历任湘财证券有限责任公

司信息技术部总经理、光大证券信息技术部总经理。

3、高级管理人员

汪沛先生,总经理。同上

常松先生,副总经理。东南大学科学与工程学博士学位,光证资管副总经理,分管投资与研究,17 年投资研究经历,先后任职于富国基金、尊嘉资管、长信基金在富国揭开了公募量化的元年,在长信推动指数增强产品成为公司名片,投研及组合管理工作经验丰富。

乔震先生,副总经理。毕业于上海交通大学,先后在招商银行总行、华泰柏瑞基金就职。2012 年加入上海光大证券资产管理有限公司,历任产品与创新部副总经理、总经理、公司总经理助理,现任公司副总经理。

朱轶女士,合规总监兼首席风险官。同上。

4、本集合计划投资经理

张丁,固定收益部总经理,经济学硕士,曾就职于中诚信国际信用评级公司、招商证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司。历任信用评级高级分析师、固收研究员、投资经理。具有超 10 年中国证券市场投研经验。宏观研究框架成熟、擅长企业信用基本面分析和挖掘信用债阿尔法投资机会,投资风格稳健,秉承在控制风险的前提下追求稳定长期回报的投资理念。现任上海光大证券资产管理有限公司固定收益部总经理。

王海涛,经济学硕士,逾 14 年证券投资与研究经验。历任华泰证券研究员、太平养老保险股份有限公司高级投资经理、平安信托有限公司高级投资经理、上海人寿保险股份有限公司权益投资部负责人、华宝证券股份有限公司投资管理部总经理。擅长价值投资,对 A 股市场和港股市场有深入研究。现任上海光大证券资产管理有限公司权益公募投资部总经理。

5、投资决策委员会成员

本公司固定收益投资决策委员会成员包括:张丁先生(固定收益投资团队负责人)、林朝晖先生(FICC 总监)、车飞先生(信评质控部总经理)、张承启先生(固定收益专户投资团队负责人)

本公司权益投资决策委员会成员包括:常松(公司副总经理)、林朝晖(FICC总监)、李聚华(总经理助理兼量化投资部总经理)、丁瑾(研究部总经理)、王

海涛(权益公募投资部总经理)、沈吟(多策略投资部副总经理兼 FOF 投资部副总经理)。

三、管理人的职责

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜;

2、办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续;

3、对所管理的不同集合计划资产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案,及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益;

5、进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告;

6、编制季度报告、中期报告和年度报告;

7、计算并公告集合计划净值信息,确定集合计划份额申购、赎回价格;

8、办理与集合计划资产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、召集集合计划份额持有人大会;

10、保存集合计划财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以管理人名义,代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12、法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他职责。

四、管理人承诺

1、管理人将根据资产管理合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本集合计划的投资。

2、管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。

3、管理人不从事下列违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止法律法规规定的禁止行为的发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于集合计划财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同集合计划财产;

(3)利用集合计划财产为集合计划份额持有人以外的第三人谋取利益;

(4)向集合计划份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

4、管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:

(1) 越权或违规经营;

(2) 违反资产管理合同或托管协议;

(3) 故意损害集合计划份额持有人或其他相关机构的合法利益;

(4) 在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;

(5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、资产管理合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密,尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

(9)贬损同行,以抬高自己;

(10)以不正当手段谋求业务发展;

(11)有悖社会公德,损害证券投资人员形象;

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

5、管理人承诺严格遵守资产管理合同的规定,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反资产管理合同行为的发生。

6、管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

五、集合计划投资经理承诺

1、依照有关法律法规和资产管理合同的规定,本着谨慎的原则为集合计划份额持有人谋取最大利益;

2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人谋

取不当利益;

3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密、尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息;

4、不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

五、管理人的内部控制制度

管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。

1、内部控制目标

(1)保证管理人经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和客户委托资产的安全完整,实现管理人的持续、稳定、健康发展。

(3)确保管理人资产管理产品、财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

2、内部控制原则

(1)健全性原则:内部控制应当包括管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。

(3)独立性原则:管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,管理人资产管理客户委托资产、自有资产的运作应当分离。

(4)相互制约原则:管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

(5)成本效益原则:管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制内容

(1)投资管理业务控制

公司应当自觉遵守国家有关法律法规,按照资产管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。针对投资研究业务,管理人制定了严密的研究工作业务流程,建立

了证券池管理制度,并在充分研究的基础上建立和维护证券池;对于投资决策业务,管理人制定了各类资产投资管理制度,明确界定投资权限与投资限制,保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定,符合资产管理合同所规定的要求,同时建立了投资风险评估与管理制度以及投资管理业绩评价体系;对于交易业务,管理人实行集中交易与防火墙制度,建立了交易监测系统、预警系统和交易反馈系统。

(2)信息披露控制

管理人通过完善信息披露制度,确保投资者及时完整地了解资产管理产品信息。管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了信息披露管理制度,指定了专岗负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布,并将定期对信息披露进行检查和评价,保证公开披露的信息真实、准确、完整。

(3)信息技术系统控制

管理人根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,制定了信息系统的管理制度。管理人计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准,设备运行和维护整个过程实施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。管理人制定了严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,确保系统安全运行。

(4)会计系统控制

管理人依据国家有关法律、法规制订产品会计核算制度、公司财务制度、估值会计工作操作流程和估值会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。公司建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督。公司以单个资产管理产品为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同资产管理产品之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

(5)内部稽核控制

管理人通过建立独立的合规管理制度,确保内部控制的有效性。管理人设合规负责人,合规负责人可以根据履职需要参加或列席管理人召开的有关会议,调阅相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。另外,公司设立合规监察部门,配备充足合格的稽核监察人员,强化内部检

查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理活动的有效运行。

4、管理人关于内部控制制度的声明

(1)管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

(2)管理人承诺根据市场变化和业务发展不断完善内部控制。

第四部分 集合计划托管人

一、基本情况

名称:中国光大银行股份有限公司

住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

成立日期:1992 年 6 月 18 日

批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函〔1992〕7 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:466.79095 亿元人民币

法定代表人:李晓鹏

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字〔2002〕75 号

投资与托管业务部总经理:张博

电话:(010)63636363

传真:(010)63639132

网址:www.cebbank.com

二、投资与托管业务部部门及主要人员情况

法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士

研究生,经济学博士,高级经济师。

张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长,青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。

三、证券投资基金托管情况

截至 2019 年 9 月 30 日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个

月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 160 只证券投资基金,托管基金资产规模 3389.81 亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

四、托管业务的内部控制制度

1、内部控制目标

确保有关法律法规在托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保托管人有关托管的各项管理制度和业务操作规程在托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保集合计划财产安全;保证托管业务稳健运行;保护集合计划份额持有人、管理人及托管人的合法权益。

2、内部控制的原则

(1)全面性原则。内部控制必须渗透到托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不留任何死角。

(2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

(3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,及时处理,堵塞漏洞。

(4)独立性原则。托管业务内部控制机构独立于托管业务执行机构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。

3、内部控制组织结构

中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员

会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部建立了严密的内控督察体系,设立了投资监督与内控管理处,负责证券投资基金托管业务的风险管理。

4、内部控制制度

中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安装了录像监视系统和录音监听系统,以保障信息的安全。

五、托管人对管理人运作集合计划进行监督的方法和程序

根据法律、法规和资产管理合同等的要求,托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对集合计划投资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对管理人就集合计划资产净值的计算、管理人和托管人报酬的计提和支付、收益分配、费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

托管人发现管理人的违反法律、法规和资产管理合同等规定的行为,及时以书面或电话形式通知管理人限期纠正,管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对托管人发出回函。在限期内,托管人有权随时对通知事项进行复查,督促管理人改正。管理人对托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,托管人应报告中国证监会。托管人发现管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反资产管理合同约定的,应当立即通知管理人,并及时向中国证监会报告。

第五部分 相关服务机构

一、集合计划销售机构

1、直销机构:上海光大证券资产管理有限公司

名称:上海光大证券资产管理有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 17 层

法定代表人:熊国兵

成立日期:2012 年 5 月 9 号

注册资本:2 亿元人民币

存续期限:持续经营

电话:021-22169999

2、其他销售机构

管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的销售机构销售本集合计划,管理人增减或变更本集合计划的销售机构时,在管理人网站公示

二、集合计划登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:周明

三、律师事务所与经办律师:

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

联系电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:丁媛

经办律师:黎明、丁媛

四、审计集合计划财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所: 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层

办公地址:中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层

执行事务合伙人:毛鞍宁

联系电话:010-58153000

传真:010-85188298

联系人:王自清

经办注册会计师:赵英、王自清

第六部分 集合计划的历史沿革

本集合计划由光大阳光 5 号集合资产管理计划(以下简称“原集合计划”)变更而来。

原集合计划为限定性集合资产管理计划,自 2008 年 12 月 15 日起开始募集

并于 2009 年 1 月 15 日结束募集,于 2009 年 1 月 21 日成立。中国证监会对本集

合计划出具了批准文件《关于核准光大证券股份有限公司设立光大阳光 5 号集合资产管理计划的批复》(证监许可【2008】1228 号)。根据中国证监会《关于核准光大证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》(证监许可

[2011]1886 号), 上海光大证券资产管理有限公司于 2012 年 5 月 9 日正式成立。

原集合资产管理计划的管理人由“光大证券股份有限公司”变更为“上海光大证券资产管理有限公司”。

根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业

务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定,原集合计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。

经中国证监会批准,自 2019 年 11 月 26 日起,《光大阳光添利债券型集合资

产管理计划资产管理合同》生效,原《光大阳光 5 号集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起失效。

第七部分 集合计划的存续

《资产管理合同》生效后,连续 20 个工作日出现集合计划份额持有人数量不满 200 人或者集合计划资产净值低于 5000 万元情形的,管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止资产管理合同等,并在 6 个月内召开集合计划份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

第八部分 集合计划份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本集合计划的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由管理人在招募说明书或其网站中列明。管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并在管理人网站公示。集合计划投资者应当在销售机构办理集合计划销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理集合计划份额的申购与赎回。

若管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行集合计划份额的申购与赎回。具体办法由管理人或指定的销售机构另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本集合计划参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则管理人可根据实际情况决定本集合计划是否开放申购、赎回及转换等业务,具体以届时提前发布的公告为准)。但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。

资产管理合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

在确定申购开始与赎回开始时间后,管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

管理人不得在资产管理合同约定之外的日期或者时间办理集合计划份额的申购、赎回或者转换。投资人在资产管理合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其集合计划份额申购、赎回价格为下一开放日集合计划份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的集合计划份额净值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照持有集合计划份额登记日期的先后次序进行顺序赎回;

5、办理申购、赎回业务时,应当遵循集合计划份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购集合计划份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;集合计划份额登记机构确认集合计划份额时,申购生效。

集合计划份额持有人递交赎回申请,赎回成立;集合计划份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照资产管理合同有关条款处理。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非管理人及托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至前述因素消失日的下一个工作日划出。

3、申购和赎回申请的确认

管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行

调整,并提前公告。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

五、申购和赎回的数量限制

1、申购金额的限制

投资人单笔申购的最低金额为【10】元(含申购费)。各销售机构对本集合计划最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

2、赎回份额的限制

集合计划份额持有人可将其全部或部分集合计划份额赎回。单笔赎回申请最低份额为【1】份,若某集合计划份额持有人赎回时在销售机构保留的集合计划份额不足【10】份,则该次赎回时必须一起赎回。

3、本集合计划不对投资人每个交易账户的最低集合计划份额余额进行限制,但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

4、本集合计划不对单个投资人累计持有的集合计划份额上限进行限制。法律法规或中国证监会另有规定的除外。

5、当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施,切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体见管理人相关公告。

6、管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费用

申购费用由申购本集合计划的投资人承担,在投资人申购集合计划份额时收取,不列入集合计划财产,主要用于本集合计划的市场推广、销售、登记结算等

各项费用。

本集合计划的申购费率如下:

申购金额(P) 申购费率

P<100 万元 0.8%

100 万元≤P<500 万元 0.5%

500 万元≤P<1000 万元 0.3%

P≥1000 万元 1000 元/笔

2、赎回费用

赎回费用由赎回集合计划份额的集合计划份额持有人承担,在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取。本集合计划对持有时间少于 7 日的集合计划份额持有人收取的赎回费,将全额计入集合计划财产。对持有时间不少于 7 日的份额持有人,将赎回费总额的 25%计入集合计划财产。

本集合计划的赎回费率具体如下:

赎回申请份额持有时间(Y) 赎回费率

Y<7 日 1.50%

7 日≤Y<30 日 0.75%

30 日≤Y<365 日 0.5%

365 日≤Y<730 日 0.2%

Y≥730 日 0

(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在注册登记机构的登记日开始计算)

3、管理人可以在资产管理合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、管理人可以在不违反法律法规规定及资产管理合同约定的情形下根据市场情况制定促销计划,定期或不定期地开展促销活动。在促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,管理人可以适当调低集合计划的销售费率。

5、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时,管理人可以采用摆动定价机制,以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规

以及监管部门、自律规则的规定。

七、申购份额和赎回金额的计算

1、申购份额的计算

本集合计划申购采用金额申购的方式。集合计划的申购金额包括申购费用和净申购金额。

(1)申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T 日集合计划份额净值

(2)申购费用适用固定金额时,申购份额的计算方法如下:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额 = 净申购金额/T 日集合计划份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

例:某投资人投资 10,000.00 元申购本集合计划,对应费率为 0.80%,假设

申购当日集合计划份额净值为 1.1280 元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=10,000.00/(1+0.80%)=9,920.63 元

申购费用=10,000.00-9,920.63=79.37 元

申购份额=9,920.63/1.1280=8794.88 份

投资人投资 10,000.00 元申购本集合计划,假设申购当日集合计划份额净值为 1.1280 元,则可得到 8794.88 份集合计划份额。

2、赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下:

赎回费用=赎回份额×T 日集合计划份额净值×相应的赎回费率

赎回金额=赎回份额×T 日集合计划份额净值-赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

例:某投资人赎回 10,000 份集合计划份额,假设该份额的持有时间为 5 日,

对应的赎回费率为 1.50%,假设赎回当日集合计划份额净值为 1.2500 元,则其获得的赎回金额计算如下:

赎回费用=10,000×1.2500×1.50%=187.50 元

赎回金额=10,000×1.2500-187.50=12,312.50 元

即投资人赎回 10,000 份集合计划份额,持有时间为 5 日,假设赎回当日集

合计划份额净值为 1.2500 元,则可得到赎回金额 12,312.50 元。

3、本集合计划份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四

舍五入,由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。T 日的集合计划份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致集合计划无法正常运作。

2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时,管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市,导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有集合计划份额持有人利益时。

5、集合计划资产规模过大,使管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对集合计划业绩产生负面影响,或发生其他损害现有集合计划份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与托管人协商确认后,管理人应当暂停接受集合计划申购申请。

7、管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有集合计划份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。

8、港股通交易每日额度不足。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且管理人决定暂停接受投资人申购申请时,管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。发生上述第 7 项情形时,管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1、因不可抗力导致管理人不能支付赎回款项。

2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时,管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市,导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有集合计划份额持有人利益的情形时,管理人可暂停接受集合计划份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与托管人协商确认后,管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受集合计划赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按资产管理合同的相关条款处理。集合计划份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本集合计划单个开放日内的集合计划份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的集合计划总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当集合计划出现巨额赎回时,管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大波动时,管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日集合计划总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的集合计划份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

(3)如发生单个开放日内单个集合计划份额持有人申请赎回的集合计划份额超过前一开放日的集合计划总份额的 20%时,管理人有权先行对该单个集合计划份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实施延期办理,管理人只接受其集合计划总份额 20%部分作为当日有效赎回申请,而对该单个集合计划份额持有人20%以内(含 20%)的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”条款处理。

(4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如管理人认为有必要,可暂停接受集合计划的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时,管理人应当通过邮寄、传真或者管理人网站在 3 个交易日内通知集合计划份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日,管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登集合计划重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的集合计划份额净值。

3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周(含 2 周),暂停结束,和计划重

新开放申购或赎回时,管理人应提前 2 日在指定媒介上刊登集合计划重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的集合计划份额净值。

4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,管理人应每 2 周至少刊登暂停

公告 1 次。暂停结束,集合计划重新开放申购或赎回时,管理人应提前 2 日在指定媒介上连续刊登集合计划重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的集合计划份额净值。

十二、集合计划转换

管理人可以根据相关法律法规以及资产管理合同的规定决定开办本集合计划与管理人管理的其他集合计划之间的转换业务,集合计划转换可以收取一定的转换费,相关规则由管理人届时根据相关法律法规及资产管理合同的规定制定并公告,并提前告知托管人与相关机构。

十三、集合计划的非交易过户

集合计划的非交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本集合计划份额的投资人。

继承是指集合计划份额持有人死亡,其持有的集合计划份额由其合法的继承人继承;捐赠指集合计划份额持有人将其合法持有的集合计划份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将集合计

划份额持有人持有的集合计划份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按登记机构的规定办理,并按登记机构规定的标准收费。

十四、集合计划的转托管

集合计划份额持有人可办理已持有集合计划份额在不同销售机构之间的转托管,销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十六、集合计划的冻结和解冻与质押

登记机构只受理国家有权机关依法要求的集合计划份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。集合计划账户或集合计划份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付,法律法规另有规定的除外。

如相关法律法规允许管理人办理集合计划份额的质押业务或其他集合计划业务,管理人将制定和实施相应的业务规则。

十七、集合计划份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,管理人可受理集合计划份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理集合计划份额的过户登记。管理人拟受理集合计划份额转让业务的,将提前公告,集合计划份额持有人应根据管理人公告的业务规则办理集合计划份额转让业务。

第九部分 集合计划的投资

一、投资目标

本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品,辅以权益类产品,在充分考虑集合计划投资安全的基础上,实现集合计划资产的长期稳健增值。二、投资范围

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券(含超短期融资券)、公司债、可交换债券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等;国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票)、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为:债券资产的比例不低于集合计划资产的 80%;投资于股票等权益类资产的投资比例合计不超过集合计划资产的 20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%);现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本集合计划不参与融资融券业务。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

(一)资产配置策略

本集合计划采用专业的投资理念和分析方法,以系统化的研究为基础,通过对各类固定收益类资产的合理配置获取稳定收益。同时结合新股申购、权益类资产投资等,在维持资产流动性、严格控制投资风险的前提下,取得相对较高的资产组合投资收益水平。

1、战略资产配置策略

本集合计划根据大类资产在不同市场环境下表现出的相关关系,对各类资产进行相对稳定的战略配置,以此降低组合风险,控制资产净值的波动,追求收益稳定。具体来看,本集合计划对国内外宏观经济形势、宏观经济政策、市场利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等因素进行分析,同时对各类资产在较长时期的收益与风险特征,及各类资产收益与风险间的相关关系进行研究,在合同约定范围内设定战略资产配置比例。

2、战术资产配置策略

在战略资产配置策略的框架下,本集合计划在对各类资产在未来 3 至 6 个月

的收益率与风险水平进行预测的基础上,定期对各类资产的配置比例进行优化,在严格控制下行风险的前提下,争取稳定投资收益。

(二)固定收益类品种投资策略

1、本集合计划利用市场利率的波动和市场收益率曲线的动态变化构造相关资产组合以提高组合收益率。本集合计划主要采用利率预期策略和收益曲线策略等。

利率预期策略即久期策略,指根据对未来利率水平的预测调整资产组合的久期。久期是债券价格对收益率变动的敏感性量度。如果预测未来利率水平趋于下降,则增加组合的久期,以更多的获取收益率下行带来的收益;反之,若判断利率上升,则缩短久期以减少组合由于收益率上升所导致的损失。宏观经济状况、货币政策与财政政策以及债券市场环境等因素绝大部分情况下可以揭示未来市场利率的走势;基于对利率走势的判断,管理人选择合适的公司债组合久期,根据市场作出适当的调整,利用市场利率的波动和债券组合的久期特性提高组合收益率。

收益曲线策略指利用总收益框架对不同的收益率曲线策略进行评估,包括收益率曲线的平行移动和非平行移动的情况。管理人通过收益率策略来构造公司债相应的组合,即根据市场收益率曲线来构造资产组合,将预期到的变动资本化。包括:(1)子弹型策略;(2)哑铃型策略;(3)梯形策略。收益率曲线变动时,不同的策略构造公司债组合表现不同。管理人通过对变动类型和规模的判断,针对变化的市场选择最优收益率曲线策略。

2、本集合计划根据不同行业及同一行业不同债券的收益水平及信用品质分

析来配置特定债券。

(1)债券收益水平

一般来说比同级的债券收益率高是债券被低估的特征之一。相同的信用品质、收益相对较高的公司债具有更高的投资价值。

(2)信用品质分析

基于信用分析管理人将投资于未来会升级的公司债,因为信用升级则收益率将降低,公司债价格上升。信用风险包括发行人品质、抵押品、合同条款和偿债能力分析等方面。信用分析的目的在于对信用风险和信用利差进行评估。信用风险指借款人不能按照约定的条款按时支付利息和偿还本金的风险。对于公司债而言,补偿违约风险溢价或利差为信用利差。

发行人品质分析即管理质量分析。管理质量是支撑发行人信用保证中最重要的因素。

抵押品和举债条款确保相应的债权人能得到更好的保障。

偿付能力则主要基于财务报表分析,首先对公司公开披露的财务数据进行分析,包括各类财务文件,如损益表、资产负债表和现金流量表。盈利性分析要素则包括每股收益、股东权益报酬率、总资产收益率、利润率、资产周转率;负债与偿债保障分析要素则包括短期偿债能力比率、资本化比率、偿债保障比率测试。

(3)信用利差的变动

本集合资产管理计划将在符合组合整体资产配置策略的条件下,通过信用分析优先选择综合价值低估的公司债。优选过程包括对个券收益率水平、信用品质和信用利差未来变动方向和幅度的测度。

3、本集合计划通过观察市场收益率曲线的动态变化和不同期限债券的收益率基差分析,采用积极的短期交易策略来提高组合的收益水平。

管理人将在特定的窗口条件下,采用积极的短期交易策略来提高组合的收益水平。这主要通过观察市场收益率曲线的动态变化和不同期限债券的收益基差分析,在控制风险的前提下积极完成特定交易,获取额外收益。包括价格偏离/偏低的策略、息差策略等。

4、其他债券投资策略

对于国债、央行票据等非信用类债券投资的主要目的在于保证资产组合的流

动性和灵活性,获取低风险稳定回报。综合市场判断和收益率变动趋势等因素,本集合计划决定非信用类债券资产的投资品种和配置比例。

(三)权益类品种的投资策略

1、新股申购策略

通过对新股的分析,参考同类公司的估值水平,判断一、二级市场价差的大小,并根据过往新股的中签率及上市后股价涨幅的统计,对新股投资的收益率进行预测,同时综合考虑锁定期间的投资风险以及资金成本,制定新股申购策略。

2、股票二级市场的投资策略

在股票二级市场投资方面,本集合计划采取自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略。在行业配置方面,除通过对包括产业政策、行业成长性、市场竞争、行业估值等方面进行深入研究以外,根据公司盈利的持续性、稳定性、增长性以及资本回报率调整和修正折溢价,寻找合适的个股。

(四)资产支持证券投资策略

本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

四、投资限制

1、组合限制

集合计划的投资组合应遵循以下限制:

(1)本集合计划债券资产的比例不低于集合计划资产的 80%。投资于股票等权益类资产的投资比例合计不超过集合计划资产的 20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%);

(2)本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;

(3)本集合计划持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),其市值不超过集合计划资产净值的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合计划品种可以不受此条款规定的比例限制;

(4)管理人管理的全部公开募集性质的集合计划持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合计划品种可以不受此条款规定的比例限制;

(5)本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过集合计划资产净值的 10%;

(6)本集合计划持有的全部资产支持证券,其市值不得超过集合计划资产净值的 20%;

(7)本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

(8)本管理人管理的全部公开募集性质的集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(9)本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支

持证券。本集合计划持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(10)集合计划财产参与股票发行申购,本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产,本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(11)本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(12)本管理人管理的全部公开募集性质的开放式集合计划持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式集合计划以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;

(13)本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计划资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的,管理人不得主动新增流动

性受限资产的投资;

(14)本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致;

(15)本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的 140%;

(16)法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。

除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的,管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

管理人应当自资产管理合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内,本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本集合计划,管理人在履行适当程序后,则本集合计划投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护集合计划份额持有人的合法权益,集合计划财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他集合计划份额或基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其管理人、托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其

他重大关联交易的,应当符合集合计划的投资目标和投资策略,遵循集合计划份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

五、业绩比较基准

本集合计划的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×15%+中债综合指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%

选择该业绩比较基准,是基于以下因素:

(1)沪深 300 指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,并且不易被操纵;其编制和发布有一定的历史,有较高的知名度和市场影响力;

(2)中债综合指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数。该指数的样本主要包括国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等。

(3)中证港股通综合指数是中证指数有限公司编制的反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势的指数。该指数在中证港股通综合指数样本股中,按行业分类标准分别分为 10 个行业,再以各行业全部股票作为样本编制指数。

基于本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本集合计划的业绩基准的指数时,管理人可以根据本集合计划的投资范围和投资策略则管理人可与托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,调整或变更本集合计划的业绩比较基准并及时公告,无需召开集合计划份额持有人大会。

六、风险收益特征

本集合计划为债券型集合计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划。

七、管理人代表集合计划行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、管理人按照国家有关规定代表集合计划独立行使股东或债权人权利,保

护集合计划份额持有人的利益;

2、不谋求对上市公司的控股;

3、有利于集合计划财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代表或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

第十部分 集合计划的财产

一、集合计划资产总值

集合计划资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和集合计划应收的申购款以及其他投资所形成的价值总和。

二、集合计划资产净值

集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。

三、集合计划财产的账户

托管人根据相关法律法规、规范性文件为本集合计划开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的集合计划专用账户与管理人、托管人、集合计划销售机构和集合计划登记机构自有的财产账户以及其他集合计划财产账户相独立。

四、集合计划财产的保管和处分

本集合计划财产独立于管理人、托管人和集合计划销售机构的财产,并由托管人保管。管理人、托管人、集合计划登记机构和集合计划销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本集合计划财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《资产管理合同》的规定处分外,集合计划财产不得被处分。

管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,集合计划财产不属于其清算财产。管理人管理运作集合计划财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;管理人管理运作不同集合计划的集合计划财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因集合计划财产本身承担的债务,不得对集合计划财产强制执行。

第十一部分 集合计划资产估值

一、估值日

本集合计划的估值日为本集合计划相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露集合计划净值的非交易日。

二、估值对象

集合计划所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(资产管理合同另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值;

(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价;

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券和私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定公允价值;

(4)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

4、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的,按债券或股票所处的市场分别估值。

5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。

6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。

7、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时,管理人可以采用摆动定价机制,以确保集合计划估值的公平性。

8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准:当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,管理人可根据具体情况与托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

如管理人或托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的会计责任方由管理人担任,因此,就与本集合计划有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照管理人对集合计划资产净值的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后,集合计划资产净值除以当日集合计划份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

每个工作日计算集合计划资产净值及集合计划份额净值,并按规定公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

2、管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或资产管理合同的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日对集合计划资产估值后,将集合计划份额净值结果发送托管人,经托管人复核无误后,由管理人按规定对外公布。

六、估值错误的处理

管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当集合计划份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为集合计划份额净值错误。

资产管理合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本集合计划运作过程中,如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行:

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错误等,因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该估值错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及

时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改集合计划登记机构交易数据的,由集合计划登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、集合计划份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)集合计划份额净值计算出现错误时,管理人应当立即予以纠正,通报

托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到集合计划份额净值的 0.25%时,管理人应当通报托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到集合计划份额净值的 0.5%时,管理人应当公告,并报中国证监会备案。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时;

3、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与托管人协商确认后,管理人应当暂停估值;

4、中国证监会和资产管理合同认定的其它情形。

八、集合计划净值的确认

用于集合计划信息披露的集合计划资产净值和集合计划份额净值由管理人负责计算,托管人负责进行复核。管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的集合计划资产净值和集合计划份额净值并发送给托管人。托管人对净值计算结果复核确认后发送给管理人,由管理人对集合计划净值予以公布。

九、特殊情形的处理

1、管理人或托管人按估值方法的第 9 项进行估值时,所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、证券经纪机构及登记结算公司发送的数据错误等,管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的集合计划资产估值错误,管理人、托管人免除赔偿责任。但管理人、托管人 应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

第十二部分 集合计划的收益与分配

一、集合计划利润的构成

集合计划利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、集合计划可供分配利润

集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、集合计划收益分配原则

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可进行收益分配;

2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;

3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一集合计划份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

四、收益分配方案

集合计划收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、集合计划收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本集合计划收益分配方案由管理人拟定,并由托管人复核,在 2 日内在指定媒介公告。

六、集合计划收益分配中发生的费用

集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,集合计划登记机构可将集合计划份额持有人的现金红利自动转为集合计划份额。红

利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

第十三部分 集合计划费用与税收

一、集合计划费用的种类

1、管理人的管理费;

2、托管人的托管费;

3、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用;

4、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的会计师费、律师费和诉讼费和仲裁费等;

5、集合计划份额持有人大会费用;

6、集合计划的证券交易费用;

7、集合计划的银行汇划费用;

8、集合计划的开户费用、账户维护费用;

9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;

10、按照国家有关规定和《资产管理合同》约定,可以在集合计划财产中列支的其他费用。

二、集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式

1、管理人的管理费

本集合计划管理费按前一日集合计划资产净值的 1.0%年费率计提,计算方法如下:

G= E×管理管费率÷当年天数

G 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日集合计划资产净值

集合计划管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由管理人向托管人发送集合计划管理费划付指令,经托管人复核后于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、托管人的托管费

本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的 0.18%年费率计提,计算方法如下:

T = E ×年托管费率÷当年天数

T 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日集合计划资产净值

集合计划托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由管理人向托管人发送集合计划托管费划付指令,经托管人复核后于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、上述“一、集合计划费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由托管人从集合计划财产中支付。

三、不列入集合计划费用的项目

下列费用不列入集合计划费用:

1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失;

2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用;

3、《资产管理合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。

四、集合计划税收

本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收,由集合计划份额持有人承担,管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十四部分 集合计划份额的折算

一、集合计划份额折算基准日

在集合计划合同生效日或管理人决定的其他日期,管理人可根据市场情况确定折算基准日。

二、集合计划份额折算对象

份额折算基准日登记在册的本集合计划份额。

三、份额折算频率

不定期。

四、集合计划份额折算方式

管理人对本集合计划份额的折算方式,具体见管理人届时发布的相关公告。五、集合计划份额折算期间的集合计划业务办理

为保证集合计划份额折算期间本集合计划的平稳运作,管理人可暂停本集合计划份额的申购或赎回等相关业务,具体见管理人届时发布的相关公告。

六、份额折算的公告

管理人应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告,并报中国证监会备案。

第十五部分 集合计划的会计与审计

一、集合计划会计政策

1、管理人为本集合计划的会计责任方;

2、集合计划的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;

3、集合计划核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本集合计划独立建账、独立核算;

6、管理人及托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制集合计划会计报表;

7、托管人每月与管理人就集合计划的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、集合计划的年度审计

1、管理人聘请与管理人、托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本集合计划的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得管理人同意。

3、管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。

第十六部分 集合计划的信息披露

一、本集合计划的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《资产管理合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本集合计划信息披露义务人包括管理人、托管人、召集集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本集合计划信息披露义务人以保护集合计划份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露集合计划信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本集合计划信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的集合计划信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证集合计划投资者能够按照《资产管理合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本集合计划信息披露义务人承诺公开披露的集合计划信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他管理人、托管人或者集合计划销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本集合计划公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,集合计划信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

本集合计划公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

五、公开披露的集合计划信息

公开披露的集合计划信息包括:

(一)集合计划招募说明书、《资产管理合同》、集合计划托管协议、产品资料概要

1、《资产管理合同》是界定《资产管理合同》当事人的各项权利、义务关系,明确集合计划份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明集合计划产品的特性等涉及集合计划投资者重大利益的事项的法律文件。

2、集合计划招募说明书应当最大限度地披露影响集合计划投资者决策的全部事项,说明集合计划申购和赎回安排、集合计划投资、集合计划产品特性、风险揭示、信息披露及集合计划份额持有人服务等内容。《资产管理合同》生效后,集合计划招募说明书的信息发生重大变更的,管理人应当在三个工作日内,更新集合计划招募说明书并登载在指定网站上;集合计划招募说明书其他信息发生变更的,管理人至少每年更新一次。《资产管理合同》终止的,管理人不再更新基金招募说明书。

3、集合计划托管协议是界定托管人和管理人在集合计划财产保管及集合计划运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、产品资料概要是招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的集合计划概要信息。《资产管理合同》生效后,产品资料概要的信息发生重大变更的,管理人应当在三个工作日内,更新产品资料概要,并登载在指定网站及集合计划销售机构网站或营业网点;产品资料概要其他信息发生变更的,管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的,管理人不再更新产品资料概要。

经中国证监会批准后,管理人将集合计划招募说明书提示性公告和《资产管理合同》提示性公告登载在指定报刊上,将集合计划招募说明书、产品资料概要、《资产管理合同》和集合计划托管协议登载在指定网站上;托管人应当同时将《资产管理合同》、集合计划托管协议登载在网站上。

(二)《资产管理合同》生效公告

管理人应当在指定媒介上登载《资产管理合同》生效公告。

(三)集合计划净值信息

《资产管理合同》生效后,在开始办理集合计划份额申购或者赎回前,管理人应当至少每周在指定网站披露一次集合计划份额净值和集合计划份额累计净

值。

在开始办理集合计划份额申购或者赎回后,管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、集合计划销售机构网站或者营业网点披露开放日的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

(四)集合计划份额申购、赎回价格

管理人应当在《资产管理合同》、招募说明书等信息披露文件上载明集合计划份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在集合计划销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

(五)集合计划定期报告,包括集合计划年度报告、集合计划中期报告和集合计划季度报告

管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成集合计划年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。集合计划年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成集合计划中期报告,并将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成集合计划季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《资产管理合同》生效不足 2 个月的,管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有集合计划份额达到或超过集合计划总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本集合计划的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

管理人应当在集合计划年度报告和中期报告中披露集合计划组合资产情况及其流动性风险分析等。

(六)临时报告

本集合计划发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的下列事件:

1、集合计划份额持有人大会的召开及决定的事项;

2、《资产管理合同》终止、集合计划清算;

3、转换集合计划运作方式、集合计划合并;

4、更换管理人、托管人、集合计划份额登记机构,集合计划改聘会计师事务所;

5、管理人委托服务机构代为办理集合计划的份额登记、核算、估值等事项,托管人委托服务机构代为办理集合计划的核算、估值、复核等事项;

6、管理人、托管人的法定名称、住所发生变更;

7、管理人变更持有百分之五以上股权的股东、管理人的实际控制人变更;

8、管理人的高级管理人员、集合计划投资经理和专门托管人托管部门负责人发生变动;

9、管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,管理人、托管人专门托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;

10、涉及集合计划财产、集合计划管理业务、集合计划托管业务的诉讼或仲裁;

11、管理人或其高级管理人员、投资经理因集合计划管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,托管人或其专门托管部门负责人因托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

12、管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

13、集合计划收益分配事项;

14、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

15、集合计划份额净值计价错误达集合计划份额净值百分之零点五;

16、本集合计划开始办理申购、赎回;

17、本集合计划发生巨额赎回并延期办理;

18、本集合计划连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;

19、本集合计划暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

20、发生涉及集合计划申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

21、管理人采用摆动定价机制进行估值;

22、集合计划信息披露义务人认为可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和资产管理合同约定的其他事项。

(七)澄清公告

在《资产管理合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对集合计划份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害集合计划份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

(八)集合计划份额持有人大会决议

集合计划份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

(九)投资资产支持证券的信息披露

管理人在集合计划年度报告、中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。管理人在集合计划季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期末按市值占集合计划净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

(十)投资港股通标的股票信息披露

若本集合计划投资港股通标的股票,管理人应当在在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露本集合计划投资港股通标的股票的相关情况。

(十一)中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

管理人、托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

集合计划信息披露义务人公开披露集合计划信息,应当符合中国证监会相关集合计划信息披露内容与格式准则的等法规规定。

托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《资产管理合同》的约定,对管理人编制的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集合计划份额申购赎回价格、集合计划定期报告、更新的招募说明书、产品资料概要、集合计划清算报告等公开披露的相关集合计划信息进行复核、审查,并向管理人进行书面或电子确认。

管理人、托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。管理人、托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的集合计划信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

管理人、托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为集合计划信息披露义务人公开披露的集合计划信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《资产管理合同》终止后 10 年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,管理人、托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时,管理人和托管人可暂停或延迟披露集合计划相关信息:

1、不可抗力;

2、集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

法律法规、《资产管理合同》或中国证监会规定的其他情况。

第十七部分 风险揭示

一、投资本集合计划的风险

1、市场风险

本集合计划主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致集合计划收益水平发生变化,产生风险。主要的风险因素包括:

(1)政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动,影响集合计划收益而产生风险。

(2)经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表,随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,集合计划投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。

(3)信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。

(4)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,集合计划投资于债券,其收益水平会受到利率变化的影响。

(5)购买力风险。份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使集合计划的实际收益下降。

(6)债券收益率曲线风险。债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

(7)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对债券利息收入再投资收益的影响。这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,集合计划从投资的债券所得的利息收入进行再投资时,将获得与之前相比较少的收益率。

2、管理风险

在集合计划管理运作过程中,管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响集合计划收益水平。

管理人和托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响集合计划收益水平。

3、流动性风险

集合计划的流动性风险主要表现在两方面:一是管理人建仓时或为实现投资收益而进行组合调整时,可能会由于个券的市场流动性相对不足而无法按预期的价格将债券买进或卖出;二是为应付投资者的赎回,当个券的流动性较差时,管理人被迫在不适当的价格大量抛售债券。两者均可能使集合计划净值受到不利影响。

(1)集合计划申购、赎回安排

本集合计划开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本集合计划参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则管理人可根据实际情况决定本集合计划是否开放申购、赎回及转换等业务,具体以届时提前发布的公告为准),但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。根据法规,当极端情况下需要暂停集合计划资产估值等情况时,管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请。所以投资者可能面临集合计划暂停申购及赎回的风险。此外,在本集合计划发生巨额赎回情形时,集合计划份额持有人还可能面临延期赎回或暂停赎回的风险。

(2)投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本集合计划主要投资于债券市场,投资比例限制采用分散投资原则,债券市场容量较大,能够满足本集合计划日常运作要求,不会对市场造成冲击。债券的市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,虽然可以通过投资组合多样化来分散非系统风险,但不能完全规避。综合评估在正常市场环境下本集合计划的流动性风险适中。

(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

集合计划出现巨额赎回情形下,管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全部赎回或部分延期赎回。集合计划出现连续巨额赎回情形的,管理人可以暂停赎回,对于已经接受的赎回申请,可以延缓支付赎回款项。同时,如本集合计划单个集合计划份额持有人在单个开放日申请赎回

集合计划份额超过集合计划总份额一定比例以上的,管理人有权对其赎回申请实施部分延期办理。

(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及资产管理合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停集合计划估值、摆动定价等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,管理人将严格依照法律法规及资产管理合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。

4、特定风险

本集合计划为债券型集合计划,债券资产不低于集合计划资产的 80%,投资于股票等权益类资产的投资比例合计不超过集合计划资产的 20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%)。因此,本集合计划需要承担债券市场整体下跌的风险。

5、资产支持证券的投资风险

本集合计划投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。信用风险指的集合计划所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成集合计划财产损失。

6、港股投资风险

本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分集合计划资产投资于港股或选择不将集合计划资产投资于港股,集合计划资产并非必然投资港股。

本集合计划投资股通标的股票的比例较小,但仍将承担投资港股通标的股票的相关风险,包括但不限于港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,如港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对集合计划的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

7、操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

在开放式集合计划的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致集合计划份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自管理人公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

8、合规性风险

指集合计划管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者集合计划投资违反法规及资产管理合同有关规定的风险。

9、其他风险

(1)因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;

(2)因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险;

(3)因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈等行为产生的风险;

(4)对主要业务人员如投资经理的依赖而可能产生的风险;

(5)因战争、自然灾害等不可抗力导致的管理人、销售机构等机构无法正常工作,从而影响集合计划的申购、赎回按正常时限完成的风险。

第十八部分 合同的变更、终止与集合计划财产的清算

一、《资产管理合同》的变更

1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或资产管理合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的,应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项,由管理人和托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒介公告。

二、《资产管理合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《资产管理合同》应当终止:

1、本集合计划期限届满且未变更为公募基金的;

2、集合计划份额持有人大会决定终止的;

3、管理人、托管人职责终止,在 6 个月内没有新管理人、新托管人承接的;

4、《资产管理合同》约定的其他情形;

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组:自出现《资产管理合同》终止事由之日起 30个工作日内成立清算小组,管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

2、集合计划财产清算小组组成:集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责:集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序:

(1)《资产管理合同》终止情形出现时,由集合计划财产清算小组统一接管集合计划;

(2)对集合计划财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对集合计划财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为 6 个月,但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

五、集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案,将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后,按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

六、集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;集合计划财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告,集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

七、集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存 15 年以上。

第十九部分 资产管理合同内容摘要

一、集合计划份额持有人、管理人及托管人的权利与义务

(一) 管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《资产管理合同》生效之日起,根据法律法规和《资产管理合同》独立运用并管理集合计划财产;

(3)依照《资产管理合同》收取集合计划管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

(4)销售集合计划份额;

(5)按照规定召集集合计划份额持有人大会;

(6)依据《资产管理合同》及有关法律规定监督集合计划托管人,如认为集合计划托管人违反了《资产管理合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护集合计划投资者的利益;

(7)在集合计划托管人更换时,提名新的集合计划托管人;

(8)选择、更换集合计划销售机构,对集合计划销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任集合计划登记机构办理集合计划登记业务并获得《资产管理合同》规定的费用;

(10)依据《资产管理合同》及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案;

(11)在《资产管理合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为集合计划的利益对被投资公司行使股东权利,为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为集合计划的利益依法为集合计划进行融

资;

(14)以管理人的名义,代表集合计划份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为集合计划提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关集合计划申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,管理人的义务包括但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜;

(2)办理集合计划备案手续;

(3)自《资产管理合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同集合计划分别管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外,不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作集合计划财产;

(7)依法接受集合计划托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符合《资产管理合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告集合计划净

值信息,确定集合计划份额申购、赎回的价格;

(9)进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11)严格按照《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守集合计划商业秘密,不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外,在集合计划信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(13)按《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案,及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定召集集合计划份额持有人大会或配合集合计划托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会;

(16)按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;

(17)确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《资产管理合同》规定的时间和方式,随时查阅到与集合计划有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加集合计划财产清算小组,参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知集合计划托管人;

(20)因违反《资产管理合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督集合计划托管人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务,集合计划托管人违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时,管理人应为集合计划份额持有人利益向集合计划托管人追偿;

(22)当管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任;

(23)以管理人名义,代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(24)执行生效的集合计划份额持有人大会的决议;

(25)建立并保存集合计划份额持有人名册;

(26)法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。

(二) 托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,托管人的权利包括但不限于:

(1)自《资产管理合同》生效之日起,依法律法规和《资产管理合同》的规定安全保管集合计划财产;

(2)依《资产管理合同》约定获得托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;

(3)监督管理人对本集合计划的投资运作,如发现管理人有违反《资产管理合同》及国家法律法规行为,对集合计划财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为集合计划开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为集合计划办理证券交易资金清算;

(5)提议召开或召集集合计划份额持有人大会;

(6)在管理人更换时,提名新的管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,托管人的义务包括但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管集合计划财产;

(2)设立专门的集合计划托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉集合计划托管业务的专职人员,负责集合计划财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保集合计划财产的安全,保证其托管的集合计划财产与托管人自有财产以及不同的集合计划财产相互独立;对所托管的不同的集合计划分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同集合计划之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外,不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管集合计划财产;

(5)保管由管理人代表集合计划签订的与集合计划有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《资产管理合同》的约定,根据管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守集合计划商业秘密,除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外,在集合计划信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查管理人计算的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集合计划份额申购、赎回价格;

(9)办理与集合计划托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对集合计划财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明管理人在各重要方面的运作是否严格按照《资产管理合同》的规定进行;如果管理人有未执行《资产管理合同》规定的行为,还应当说明托管人是否采取了适当的措施;

(11)保存集合计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年

以上;

(12)建立并保存集合计划份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与管理人核对;

(14)依据管理人的指令或有关规定向集合计划份额持有人支付集合计划收益和赎回款项;

(15)依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定,召集集合计划份额持有人大会或配合集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《资产管理合同》的规定监督管理人的投资运作;

(17)参加集合计划财产清算小组,参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知管理人;

(19)因违反《资产管理合同》导致集合计划财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督管理人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务,管理人因违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时,应为集合计划份额持有人利益向管理人追偿;

(21)执行生效的集合计划份额持有人大会的决定;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。

(三)集合计划份额持有人的权利与义务

投资者持有本集合计划份额的行为即视为对《资产管理合同》的承认和接受,投资者自依据《资产管理合同》取得的集合计划份额,即成为本集合计划份额持有人和《资产管理合同》的当事人,直至其不再持有本集合计划的份额。集合计划份额持有人作为《资产管理合同》当事人并不以在《资产管理合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份集合计划份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,集合计划份额持有人的权利包括但不限于:

(1)分享集合计划财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余集合计划财产;

(3)依法转让或者申请赎回其持有的集合计划份额;

(4)按照规定要求召开集合计划份额持有人大会或者召集集合计划份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席集合计划份额持有人大会,对集合计划份额持有人大会审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的集合计划信息资料;

(7)监督管理人的投资运作;

(8)对管理人、托管人、集合计划服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,集合计划份额持有人的义务包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《资产管理合同》;

(2)了解所投资集合计划产品,了解自身风险承受能力,自主判断集合计划的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注集合计划信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)交纳集合计划申购款项及法律法规和《资产管理合同》所规定的费用;

(5)在其持有的集合计划份额范围内,承担集合计划亏损或者《资产管理合同》终止的有限责任;

(6)不从事任何有损集合计划及其他《资产管理合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的集合计划份额持有人大会的决定;

(8)返还在集合计划交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。

二、集合计划份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

集合计划份额持有人大会由集合计划份额持有人组成,集合计划份额持有人的合法授权代表有权代表集合计划份额持有人出席会议并表决。集合计划份额持有人持有的每一集合计划份额拥有平等的投票权。

本集合计划份额持有人大会未设立日常机构。在本集合计划存续期内,根据本集合计划的运作需要,集合计划份额持有人大会可以设立日常机构,日常机构的设立与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。

(一)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开集合计划份额持有人大会,但法律法规另有规定或本合同另有约定的除外:

(1)终止《资产管理合同》;

(2)更换管理人;

(3)更换托管人;

(4)转换集合计划运作方式;

(5)调整管理人、托管人的报酬标准;

(6)变更集合计划类别;

(7)本集合计划与其他集合计划的合并;

(8)变更集合计划投资目标、范围或策略;

(9)变更集合计划份额持有人大会程序;

(10)管理人或托管人要求召开集合计划份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本集合计划总份额10%以上(含10%)集合计划份额的持有人(以管理人收到提议当日的集合计划份额计算,下同)就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会;

(12)对集合计划当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、《资产管理合同》或中国证监会规定的其他应当召开集合计划份额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《资产管理合同》约定的范围内且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由管理人和托管人协商后修改,不需召开集合计划份额持有人大会:

(1)法律法规要求增加的集合计划费用的收取;

(2)调整本集合计划的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;

(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《资产管理合同》进行修改;

(4)对《资产管理合同》的修改对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《资产管理合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

(5)集合计划推出新业务或服务;

(6)调整本集合计划份额类别的设置;

(7)管理人、登记机构、销售机构调整有关集合计划申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;

(8)管理人获得公募基金管理业务资格且对本合同无实质性修改的前提下将本集合计划变更注册为公募基金;

(9)按照法律法规和《资产管理合同》规定不需召开集合计划份额持有人大会的其他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《资产管理合同》另有约定外,集合计划份额持有人大会由管理人召集;

2、管理人未按规定召集或不能召开时,由托管人召集;

3、托管人认为有必要召开集合计划份额持有人大会的,应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知托管人。管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;管理人决定不召集,托管人仍认为有必要召开的,应当由托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知管理人,管理人应当配合。

4、代表集合计划份额10%以上(含10%)的持有人就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会,应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和托管人。管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;管理人决定不召集,代表集合计划份额10%以上(含10%)的持有人仍认为有必要召开的,应当向托管人提出书面提议。托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和管理人;托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。并告知管理人,管理人应当配合。

5、代表集合计划份额10%以上(含10%)的持有人就同一事项要求召开集合计划份额持有人大会,而管理人、托管人都不召集的,单独或合计代表集合计划份额10%以上(含10%)的持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。集合计划份额持有人依法自行召集集合计划份额持有人大会的,管理人、托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、集合计划份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

(三)召开集合计划份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开集合计划份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。集合计划份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次集合计划份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为管理人,还应另行书面通知托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为托管人,则应另行书面通知管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为集合计划份额持有人,则应另行书面通知管理人和托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。管理人或托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

(四)集合计划份额持有人出席会议的方式

集合计划份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由集合计划份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时管理人和托管人的授权代表应当列席集合计划份额持有人大会,管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行集合计划份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有集合计划份额的凭证、受托出席会议者出具的委

托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》和会议通知的规定,并且持有集合计划份额的凭证与管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有集合计划份额的凭证显示,有效的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一,召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额应不少于本集合计划在权益登记日集合计划

总份额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指集合计划份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或资产管理合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定

的地址或系统。通讯开会应以书面方式或资产管理合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《资产管理合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;

(2)召集人按资产管理合同约定通知托管人(如果托管人为召集人,则为管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在托管人(如果托管人为召集人,则为管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取集合计划份额持有人的书面表决意见;托管人或管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之

一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见集合计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日集合计划总份额的二

分之一,召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、

6个月以内,就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)集合计划份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的集合计划份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有集合计划份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》和会议通知的规定,并与集合计划登记注册机构记录相符;

3、在不与法律法规冲突的前提下,集合计划份额持有人大会亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开,会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行。集合计划份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、在不与法律法规冲突的前提下,集合计划份额持有人可采用其他书面或非书面方式授权他人代为出席集合计划份额持有人大会并行使表决权,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系集合计划份额持有人利益的重大事项,如《资产管理合同》的重大修改、决定终止《资产管理合同》、更换管理人、更换托管人、与其他集合计划合并、法律法规及《资产管理合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交集合计划份额持有人大会讨论的其他事项。

集合计划份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在集合计划份额持有人大会召开前及时公告。

集合计划份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为管理人授权出席会议的代表,在管理人授权代表未能主持大会的情况下,由托管人授权其出席会议的代表主持;如果管理人授权代表和托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人。管理人和托管人拒不出席或主持集合计划份额持有人大会,不影响集合计划份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的集合计划份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

(六)表决

集合计划份额持有人所持每份集合计划份额有一票表决权。

集合计划份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本合同另有约定外,转换集合计划运作方式、更换管理人或者托管人、终止《资产管理合同》、本集合计划与其他集合计划合并以特别决议通过方为有效。

集合计划份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数。

集合计划份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由管理人或托管人召集,集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人和代理人中选举两名集合计划份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由集合计划份额持有人自行召集或大会虽然由管理人或托管人召集,但是管理人或托管人未出席大会的,集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人中选举三名集合计划份额持有人代表担任监票人。管理人或托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在集合计划份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或集合计划份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,管理人或托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在托管人授权代表(若由托管人召集,则为管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。管理人或托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

集合计划份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

集合计划份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

集合计划份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告集合计划份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

管理人、托管人和集合计划份额持有人应当执行生效的集合计划份额持有人大会的决议。生效的集合计划份额持有人大会决议对全体集合计划份额持有人、管理人、托管人均有约束力。

(九)本部分关于集合计划份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,管理人经与托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开集合计划份额持有人大会审议。

三、资产管理合同的变更、终止与集合计划财产的清算

(一)《资产管理合同》的变更

1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或本合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的,应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项,由管理人和托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒介公告。

(二)《资产管理合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《资产管理合同》应当终止:

1、本集合计划期限届满且未变更为公募基金的;

2、集合计划份额持有人大会决定终止的;

3、管理人、托管人职责终止,在6个月内没有新管理人、新托管人承接的;

4、《资产管理合同》约定的其他情形;

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组:自出现《资产管理合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

2、集合计划财产清算小组组成:集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责:集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序:

(1)《资产管理合同》终止情形出现时,由集合计划财产清算小组统一接管集合计划;

(2)对集合计划财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对集合计划财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为6个月,但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(四)清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所

有合理费用,清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

(五)集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案,将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后,按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

(六)集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;集合计划财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中

国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告,集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

(七)集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存15年以上。

四、争议解决方式

因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,按照该会现时有效的仲裁规则仲裁。仲裁裁决是终局性的,对各方均有约束力。争议处理期间,相关各方当事人应恪守职责,继

续忠实、勤勉、尽责地履行本合同规定的义务,维护委托人的合法权益。

《资产管理合同》受中国法律管辖。

五、资产管理合同的存放地及投资者取得方式

1、《资产管理合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,管理人、托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。

2、《资产管理合同》可印制成册,供投资者在管理人、托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

第二十部分 托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

(一)管理人

名称:上海光大证券资产管理有限公司

住所:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

邮政编码:200040

法定代表人:熊国兵

成立日期:2012 年 5 月 9 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,证监许可[2011]1886号

组织形式:有限责任公司

注册资本:2亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:证券资产管理

(二)托管人

名称:中国光大银行股份有限公司

住所:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心

邮政编码:100033

法定代表人:李晓鹏

成立日期:1992年6月18日

批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号

组织形式:股份有限公司

注册资本:466.79095亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经监管机构批准的其他业务。

二、托管人对管理人的业务监督和核查

(一)托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定,对集合计划投资范围、投资对象进行监督。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券(含超短期融资券)、公司债、可交换债券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等;国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票)、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为:债券资产的比例不低于集合计划资产的80%;资于股票等权益类资产的投资比例合计不超过集合计划资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本集合计划不参与融资融券业务。

(二)托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定,对集合计划投资、融资比例进行监督。托管人按下述比例和调整期限进行监督:

(1)本集合计划债券资产的比例不低于集合计划资产的80%。投资于股票等权益类资产的投资比例合计不超过集合计划资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);

(2)本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;

(3)本集合计划持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合并计算),其市值不超过集合计划资产净值的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合计划品种可以不受此条款规定的比例限制;

(4)管理人管理的全部公开募集性质的集合计划持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合并计算),不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合计划品种可以不受此条款规定的比例限制;

(5)本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过集合计划资产净值的10%;

(6)本集合计划持有的全部资产支持证券,其市值不得超过集合计划资产净值的20%;

(7)本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

(8)本管理人管理的全部公开募集性质的集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(9)本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。本集合计划持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(10)集合计划财产参与股票发行申购,本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产,本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发

行股票的总量;

(11)本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(12)本管理人管理的全部公开募集性质的开放式集合计划持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式集合计划以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;

(13)本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计划资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的,管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(14)本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致;

(15)本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的140%;

(16)法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。

除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的,管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

管理人应当自资产管理合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内,本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本集合计划,管理人在履行适当程序后,则本集合计划投资不再受相关限制。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合集合计划的投资目标和投资策略,遵循集合计划份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

(三)托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定,对本托管协议第十五条第(九)款集合计划投资禁止行为进行监督。

为维护集合计划份额持有人的合法权益,集合计划财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他集合计划份额或基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其管理人、托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,则管理人在履行适当程序后,本集合计划不受上述规定的限制。

(四)托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定,对管理人参与银行间债券市场进行监督。

管理人应在集合计划投资运作之前按照规定的数据格式向托管人提供符合

法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本集合计划适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。托管人事后监督管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与托管人协商解决。

管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并承担交易对手不履行合同造成的损失,托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如托管人事后发现管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,托管人应及时提醒管理人,托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

(五)管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定。管理人在投资银行定期存款的过程中,必须符合资产管理合同就投资品种、投资比例、存款期限等方面的限制。管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选择存款银行。因管理人违反上述原则给集合计划造成的损失,托管人不承担任何责任。开立定期存款账户时,定期存款账户的户名应与托管账户户名一致,本着便于集合计划财产的安全保管和日常监督核查的原则,存款行应尽量选择托管账户所在地的分支机构。对于跨行定期存款投资,管理人必须和存款机构签订定期存款协议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明确条款:“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押,并不得用于转让和背书;本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户(明确户名、开户行、账号等),不得划入其他任何账户”。并依照本协议交接原则对存单交接流程予以明确。对于跨行存款,管理人需提前与托管人就定期存款协议及存单交接流程进行沟通。除非存款协议中规定存款证实书由存款行保管或存款协议作为存款支取的依据,存单交接原则上采用存款行上门服务的方式。特殊情况下,采用管理人交接存单的方式。在取得存款证实书后,托管人保管证实书正本。管理人需对跨行存款的利率政策风险、存款行的选择及存款协议承担责任,并指定专人在核实存

款行授权人员身份信息后,负责印鉴卡与存款证实书等凭证的监交或交接,以确保与托管人所交接凭证的真实性、准确性和完整性。托管人对投资后处于托管人实际控制之外的资产不承担保管责任。跨行定期存款账户的预留印鉴为托管人托管业务专用章与托管业务授权人名章。

(六)托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定,对集合计划资产净值计算、集合计划份额净值计算、应收资金到账、集合计划费用开支及收入确定、集合计划收益分配、相关信息披露、集合计划宣传推介材料中登载集合计划业绩表现数据等进行监督和核查。

如果管理人未经托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。

(七)托管人发现管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、资产管理合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知管理人限期纠正。

管理人应积极配合和协助托管人的监督和核查。管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给托管人发出回函,就托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,托管人有权随时对通知事项进行复查,督促管理人改正。管理人对托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,托管人应报告中国证监会。

(八)管理人有义务配合和协助托管人依照法律法规、资产管理合同和本托管协议对集合计划业务执行核查。

对托管人发出的书面提示,管理人应在规定时间内答复并改正,或就托管人的疑义进行解释或举证;对托管人按照法律法规、资产管理合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送集合计划监督报告的事项,管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

(九)若托管人发现管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反资产管理合同约定的,应当立即通知管理人。

(十)托管人发现管理人有重大违规行为,有权报告中国证监会,同时通知

管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经托管人提出警告仍不改正的,托管人应报告中国证监会。

三、管理人对托管人的业务核查

(一)管理人对托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括托管人安全保管集合计划财产、开设集合计划财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他账户、复核管理人计算的集合计划资产净值和集合计划份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督集合计划投资运作等行为。

(二)管理人发现托管人擅自挪用集合计划财产、未对集合计划财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行管理人资金划拨指令、泄露集合计划投资信息等违反《基金法》、资产管理合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知托管人限期纠正。

托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,管理人有权随时对通知事项进行复查,督促托管人改正。托管人应积极配合管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复管理人并改正。

(三)管理人发现托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经管理人提出警告仍不改正的,管理人应报告中国证监会。

四、集合计划财产的保管

(一)集合计划财产保管的原则

1.集合计划财产应独立于管理人、托管人的固有财产;

2.托管人应安全保管集合计划财产;

3.托管人按照规定开设集合计划财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户;

4.托管人对所托管的不同集合计划财产分别设置账户,确保集合计划财产的完整与独立;

5.托管人根据管理人的指令,按照资产管理合同和本协议的约定保管集合计划财产,如有特殊情况双方可另行协商解决;

6.对于因为集合计划投资产生的应收资产,应由管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知托管人,到账日集合计划财产没有到达集合计划账户的,托管人应及时通知管理人采取措施进行催收。由此给集合计划财产造成损失的,管理人应负责向有关当事人追偿集合计划财产的损失;

7.除依据法律法规和资产管理合同的规定外,托管人不得委托第三人托管集合计划财产。

(三)集合计划托管专户的开立和管理

1.托管人以本集合计划的名义在其营业机构开设集合计划托管专户,保管集合计划的银行存款。本集合计划的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付集合计划收益、收取申购款,均需通过集合计划托管专户进行。

2.集合计划托管专户的开立和使用,限于满足开展本集合计划业务的需要。托管人和管理人不得假借本集合计划的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。

3.集合计划托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的其他有关规定。

托管账户户名:光大阳光添利债券型集合资产管理计划

(四)集合计划证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为集合计划开立托管人与本集合计划联名的证券账户。

2.集合计划证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本集合计划业务的需要。托管人和管理人不得出借或未经对方同意擅自转让集合计划的任何证券账户,亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。

3.集合计划证券账户的开立和证券账户卡的保管由托管人负责,账户资产的管理和运用由管理人负责。

4.托管人以托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表本集合计划完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,管理人应予以积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许集合计划从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

(五)银行间债券托管专户的开设和管理

资产管理合同生效后,管理人负责以本集合计划的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表本集合计划进行交易;托管人负责以本集合计划的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有

限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表集合计划进行银行间市场债券的结算。管理人和托管人共同代表本集合计划签订全国银行间债券市场债券回购主协议,托管人保管协议正本,管理人保存协议副本。

(六)其他账户的开立和管理

在本托管协议签订日之后,本集合计划被允许从事符合法律法规规定和《资产管理合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《资产管理合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

(七)集合计划财产投资的有关有价凭证等的保管

集合计划财产投资的有关实物证券等有价凭证由托管人存放于托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由管理人和托管人共同办理。托管人对由托管人及托管人委托保管的机构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

(八)与集合计划财产有关的重大合同的保管

与集合计划财产有关的重大合同的签署,由管理人负责。由管理人代表集合计划签署的、与集合计划财产有关的重大合同的原件分别由管理人、托管人保管。除本协议另有规定外,管理人代表集合计划签署的与集合计划财产有关的重大合同包括但不限于集合计划年度审计合同、集合计划信息披露协议及集合计划投资业务中产生的重大合同,管理人应保证管理人和托管人至少各持有一份正本的原件。管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给托管人,并在30个工作日内将正本送达托管人处。重大合同的保管期限为资产管理合同终止后15年。

五、集合计划资产净值计算和会计核算

(一)集合计划资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.集合计划资产净值

集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去负债后的价值。

集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后,集合计划资产净值除以当日集合计划份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

管理人每个工作日计算集合计划资产净值及集合计划份额净值,经托管人复核,按规定公告。但管理人根据法律法规或资产管理合同的规定暂停估值时除外。

2.复核程序

管理人每工作日对集合计划资产进行估值后,将集合计划份额净值结果发送

托管人,经托管人复核无误后,由管理人按规定对外公布。

3.根据有关法律法规,集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由管理人担任,因此,就与本集合计划有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照管理人对集合计划资产净值的计算结果对外予以公布,托管人对该结果不承认任何责任。

(二)集合计划资产估值方法和特殊情形的处理

1.估值对象

集合计划所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。

2.估值方法

(1)证券交易所上市的有价证券的估值

1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(资产管理合同另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值;

3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价;

4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

2)首次公开发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定公允价值;

4)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

(3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

(4)同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的,按债券或股票所处的市场分别估值。

(5)同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。

(6)持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。

(7)当本集合计划发生大额申购或赎回情形时,管理人可以采用摆动定价

机制,以确保集合计划估值的公平性。

(8)估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准:当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。

(9)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,管理人可根据具体情况与托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

(10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

如管理人或托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的会计责任方由管理人担任,因此,就与本集合计划有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照管理人对集合计划资产净值的计算结果对外予以公布。

3.特殊情形的处理

1)管理人、托管人按估值方法的第(9)项条款进行估值时,所造成的误差不作为集合计划份额净值错误处理。

2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所、登记结算公司、存款银行发送的数据错误等原因,管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的集合计划资产估值错误,管理人和托管人免除赔偿责任。但管理人和托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

4、集合计划份额折算基准日

在集合计划合同生效日或管理人决定的其他日期,管理人可根据市场情况确定折算基准日。

5、集合计划份额折算对象

份额折算基准日登记在册的本集合计划份额。

6、份额折算频率

不定期。

7、集合计划份额折算方式

管理人对本集合计划份额的折算方式,具体见管理人届时发布的相关公告。

(三)集合计划份额净值错误的处理方式

1.当集合计划份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为集合计划份额净值错误;集合计划份额净值出现错误时,管理人应当立即予以纠正,通报托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到集合计划份额净值的0.25%时,管理人应当通报托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到集合计划份额净值的0.50%时,管理人和托管人应当公告,并报中国证监会备案。

2.当集合计划份额净值计算差错给集合计划和集合计划份额持有人造成损失需要进行赔偿时,管理人和托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:

(1)本集合计划的集合计划会计责任方由管理人担任,与本集合计划有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按管理人的建议执行,由此给集合计划份额持有人和集合计划财产造成的损失,由管理人负责赔付。

(2)若管理人计算的集合计划份额净值已由托管人复核确认后公告,由此给集合计划份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或集合计划支付赔偿金,就实际向投资者或集合计划支付的赔偿金额,管理人与托管人按照过错程度各自承担相应的责任,管理人和托管人有权向获得不当得利之主体主张返还不当得利。

(3)如管理人和托管人对集合计划份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对或对管理人采用的估值方法,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布集合计划份额净值的情形,以管理人的计算结果对外公布,由此给集合计划份额

持有人和集合计划造成的损失,由管理人负责赔付。

(4)由于管理人提供的信息错误(包括但不限于集合计划申购或赎回金额等),进而导致集合计划份额净值计算错误而引起的集合计划份额持有人和集合计划财产的损失,由管理人负责赔付。

3.管理人和托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以管理人计算结果为准。

4.前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护集合计划份额持有人利益的原则进行协商。

(四)暂停估值与公告集合计划份额净值的情形

1.集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2.因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时;

3.当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与托管人协商确认后,管理人应当暂停估值;

4.法律法规、中国证监会和资产管理合同认定的其它情形。

(五)集合计划会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

(六)集合计划账册的建立

管理人进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告。管理人独立地设置、记录和保管本集合计划的全套账册。若管理人和托管人对会计处理方法存在分歧,应以管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到集合计划资产净值的计算和公告的,以管理人的账册为准。

(七)集合计划财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

集合计划财务报表由管理人编制,托管人复核。

2.报表复核

托管人在收到管理人编制的集合计划财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

(1)报表的编制

管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在季度结束之日起15个工作日内完成集合计划季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月内完成集合计划中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成集合计划年度报告的编制。集合计划年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。资产管理合同生效不足两个月的,管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

(2)报表的复核

管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供托管人复核;托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,管理人和托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。

管理人应留足充分的时间,便于托管人复核相关报表及报告。

六、集合计划份额持有人名册的保管

集合计划份额持有人名册至少应包括集合计划份额持有人的名称和持有的集合计划份额。集合计划份额持有人名册由集合计划登记机构根据管理人的指令编制和保管.管理人应定期向托管人提供集合计划份额持有人名册,托管人得到管理人提供的持有人名册后与管理人分别进行保管。保管方式可以采用电子或文档的形式,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。

托管人因编制集合计划定期报告等合理原因要求管理人提供相关资料时,管

理人应将有关资料送交托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。托管人不得将所保管的集合计划份额持有人名册用于集合计划托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,按照该会现时有效的仲裁规则仲裁。仲裁裁决是终局性的,对各方均有约束力。争议处理期间,双方当事人应恪守管理人和托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同和本托管协议规定的义务,维护集合计划份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、托管协议的变更、终止与集合计划财产的清算

(一)托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与资产管理合同的规定有任何冲突。集合计划托管协议的变更报中国证监会备案。

(二)集合计划托管协议终止的情形

1、本集合计划期限届满且未变更为公募基金的;

2、集合计划份额持有人大会决定终止的;

3、管理人、托管人职责终止,在6个月内没有新管理人、新托管人承接的;

4、《资产管理合同》约定的其他情形;

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)集合计划财产的清算

1.集合计划财产清算小组

(1)自出现资产管理合同终止事由之日起30个工作日内成立集合计划财产清算小组,管理人组织集合计划财产清算小组在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

(2)集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

(3)在集合计划财产清算过程中,管理人和托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同和本托管协议规定的义务,维护集合计划份额持有人的合法权益。

(4)集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2.集合计划财产清算程序

资产管理合同终止,应当按法律法规和资产管理合同的有关规定对集合计划财产进行清算。集合计划财产清算程序主要包括:

(1)《资产管理合同》终止情形出现时,由集合计划财产清算小组统一接管集合计划;

(2)对集合计划财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对集合计划财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对集合计划剩余财产进行分配。

3.集合计划财产清算的期限为6个月,但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

4. 清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划财产清算过程中发生

的所有合理费用,清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

5.集合计划财产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

(2)交纳所欠税款;

(3)清偿集合计划债务;

(4)按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

集合计划财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给集合计划份额持有人。

6.集合计划财产清算的公告

集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上;清算过程中的有关重大事项须及时公告;集合计划财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由集合计划财产清算小组报中国证监会备案并公告。

7.集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存15年以上。

第二十一部分 对集合计划份额持有人的服务

管理人承诺为集合计划份额持有人提供一系列的服务。管理人将根据集合计

划份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

一、客户服务专线

1、理财咨询:人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。

2、全天候的 7×24 小时电话自助查询(集合计划净值、账户信息等)。

二、客户投诉及建议受理服务

投资人可以通过电话、信函、电邮等方式提出咨询、建议、投诉等需求,管

理人将尽快给予回复,并在处理进程中随时给予跟踪反馈。

三、联系管理人

1、网址:http://www.ebscn-am.com

2、电子邮箱:gdyg@ebscn.com

3、客户服务热线:95525

4、管理人办公地址:上海市新闸路 1508 号 17 层

四、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联

系管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十二部分 招募说明书的及查阅方式

本招募说明书存放在管理人和销售机构的办公场所和营业场所,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

第二十三部分 备查文件

一、中国证监会准予光大阳光添利债券型集合资产管理计划变更的文件

二、光大阳光添利债券型集合资产管理计划资产管理合同

三、光大阳光添利债券型集合资产管理计划托管协议

四、法律意见书

五、管理人业务资格批件、营业执照

六、托管人业务资格批件、营业执照

七、中国证监会要求的其他文件

上述备查文件存放在管理人、托管人和销售机构的办公场所和营业场所,投资者可在办公时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复复印件。

上海光大证券资产管理有限公司

2019 年 12 月 20 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1