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广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书查看PDF原文

广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管

理计划招募说明书

管理人:广发证券资产管理(广东)有限公司

托管人:广发银行股份有限公司

二〇一九年十月

【重要提示】

广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)由广发金管家消费精选集合资产管理计划变更而来,并经中国证监会2019年9月25日《关于准予广发金管家消费精选集合资产管理计划合同变更的回函》(机构部函[2019]2357号)准予变更。变更后的《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》自集合计划管理人公告的生效之日起生效。

管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本集合计划募集的注册,并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本集合计划没有风险。

本集合计划投资于证券市场,集合计划净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人申购集合计划时应认真阅读本招募说明书、集合计划产品资料概要及集合合同等信息披露文件,自主判断集合计划的投资价值,全面认识本集合计划产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购集合计划的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投资者在获得集合计划投资收益的同时,亦承担集合计划投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大额以及巨额赎回或暴跌导致的流动性风险、管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本集合计划特有的风险等。管理人提醒投资者集合计划投资的“卖者尽责、买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,集合计划运营状况与集合计划净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分集合计划资产投资于港股或选择不将集合计划资产投资于港股,集合计划资产并非必然投资港股。

本集合计划资产若投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对集合计划的投资收

益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

本集合计划资产若投资于股指期货、股票期权等金融衍生品,可能会带来额外风险。

本集合计划为灵活配置混合型集合资产管理计划(大集合产品),其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中风险产品。

集合计划的过往业绩并不预示其未来表现。管理人管理的其他集合计划的业绩并不构成本集合计划业绩表现的保证。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书关于集合计划产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。

目 录

一、绪言...... 5

二、释义...... 6

三、管理人...... 12

四、托管人...... 21

五、相关服务机构 ...... 25

六、集合计划的历史沿革 ...... 27

七、集合计划的存续 ...... 28

八、份额的申购、赎回与转换 ...... 29

九、集合计划的投资 ...... 38

十、集合计划的财产 ...... 46

十一、集合计划资产的估值 ......47

十二、集合计划的收益与分配 ......53

十三、集合计划的费用与税收 ......55

十四、集合计划的会计与审计 ......57

十五、集合计划的信息披露 ...... 58

十六、风险揭示......64

十七、集合合同的变更、终止与集合计划财产的清算 ......69

十八、集合合同内容摘要 ...... 71

十九、托管协议的内容摘要 ...... 103

二十、对份额持有人的服务 ......117

二十一、招募说明书的存放及查阅方式 ...... 119

二十二、备查文件 ...... 120

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资集合计划销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券公司大集合资产管理业务试用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》(以下简称“《操作指引》”)和其他有关法律法规的规定,以及《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称 “集合合同”)编写。

本招募说明书阐述了本集合计划的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本集合计划管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本招募说明书由广发证券资产管理(广东)有限公司解释。本集合计划管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本集合计划的集合合同编写,并经中国证监会注册。集合合同是约定集合计划当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本集合计划相关事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本集合计划的要约邀请文件。投资者自依集合合同取得份额,即成为份额持有人和集合合同的当事人,其持有份额的行为本身即表明其对集合合同的承认和接受,并按照《基金法》、集合合同及其他有关规定享有权利、承担义务。投资者欲了解份额持有人的权利和义务,应详细查阅集合合同。

二、释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:1. 集合计划或本集合计划:指广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产

管理计划

2. 管理人:指广发证券资产管理(广东)有限公司

3. 托管人:指广发银行股份有限公司

4. 集合合同或本集合合同:指《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资

产管理计划资产管理合同》及对本集合合同的任何有效修订和补充

5. 托管协议:指管理人与托管人就本集合计划签订之《广发资管消费精选

灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议》及对该托管协议的任何有

效修订和补充

6. 招募说明书:指《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划

招募说明书》及其更新(集合计划产品资料概要的编制、披露及更新将

不晚于2020年9月1日起执行)

7. 集合计划产品资料概要:指《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资

产管理计划产品资料概要》及其更新,是招募说明书的摘要文件

8. 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对集合合同当事人有约束力的决定、决议、

通知等

9. 《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会

常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正

的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订10. 《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证

券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11. 《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、自2019年9月1

日起实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对

其不时做出的修订

12. 《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公

开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订13. 《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10

月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

布机关对其不时做出的修订

14. 《操作指引》:指中国证监会2018年11月30日颁布实施的《证券公司大

集合资产管理业务试用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操

作指引》

15. 大集合产品:管理人依据《操作指引》进行规范,经中国证监会备案的

投资者人数不受200人限制的集合资产管理计划,并按照《基金法》等公

开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定管理运作16. 《互联互通规定》:指中国证监会2016年9月30日颁布并实施的《内地与

香港股票市场交易互联互通机制若干规定》及颁布机关对其不时做出的

修订

17. 《深港通业务实施办法》:指深圳证券交易所2016年9月30日颁布并实施

的《深圳证券交易所深港通业务实施办法》及深圳证券交易所对其不时

做出的修订

18. 《互联互通指引》:指中国证监会2016年10月11日颁布并实施的《证券

基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》

19. 内地与香港股票市场交易互联互通机制:是指上海证券交易所、深圳证

券交易所分别和香港联合交易所有限公司(以下简称香港联合交易所)

建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买

卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股票市场互联互通

机制包括沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称沪港通)和深港股

票市场交易互联互通机制(以下简称深港通)

20. 港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由境内证券交易所设立的

证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香

港联合交易所上市的股票

21. 中国证监会:指中国证券监督管理委员会

22. 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

23. 集合合同当事人:指受集合合同约束,根据集合合同享有权利并承担义

务的法律主体,包括管理人、托管人和份额持有人

24. 个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人25. 机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法

人、社会团体或其他组织

26. 合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资

基金的中国境外的机构投资者

27. 人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金

进行境内证券投资的境外法人

28. 投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投

资基金的其他投资人的合称

29. 份额持有人:指依集合合同和招募说明书合法取得份额的投资人

30. 集合计划销售业务:指管理人或销售机构宣传推介集合计划,销售份额,

办理份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等

业务。

31. 销售机构:指广发证券资产管理(广东)有限公司以及符合《销售办法》

和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与管理人签订

了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

32. 登记业务:指集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容

包括投资人集合计划账户的建立和管理、份额登记、集合计划销售业务

的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管份额持有人名册和办

理非交易过户等

33. 登记机构:指办理登记业务的机构。集合计划的登记机构为中国证券登

记结算有限责任公司(简称“中登公司”)

34. 集合计划账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、管理人所

管理的份额余额及其变动情况的账户

35. 集合计划交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销

售机构办理申购、赎回等业务而引起的份额变动及结余情况的账户

36. 集合合同生效日:指根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范

金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》变更后的《广发资管消费

精选灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效日

37. 集合合同终止日:指合同变更生效日起满3年之日,或者根据集合合同约

定提前终止之日,中国证监会另有规定或要求的,按其规定或要求执行38. 存续期:指集合合同生效至终止之间的期限

39. 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

40. T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

放日

41. T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)

42. 开放日:指为投资人办理份额申购、赎回或其他业务的工作日(若该交

易日非港股通交易日,则本集合计划不开放申购和赎回)

43. 开放时间:指开放日集合计划接受申购、赎回或其他交易的时间段

44. 《业务规则》:指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基

金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》、中国

证券登记结算有限责任公司其他适用于证券投资基金的业务规则及对其

不时做出的修订,以及管理人、销售机构业务规则等相关业务规则和实

施细则

45. 申购:指集合合同生效后,投资人根据集合合同和招募说明书的规定申

请购买份额的行为

46. 赎回:指集合合同生效后,份额持有人按集合合同规定的条件要求将份

额兑换为现金的行为

47. 份额转换:指份额持有人按照本招募说明书和管理人届时有效公告规定

的条件,申请将其持有管理人管理的、某一大集合计划的份额转换为管

理人管理的其他大集合计划份额的行为

48. 转托管:指份额持有人在本集合计划的不同销售机构之间实施的变更所

持份额销售机构的操作

49. 定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指

定银行账户内自动完成扣款及受理集合计划申购申请的一种投资方式

50. 巨额赎回:指本集合计划单个开放日,集合计划净赎回申请(赎回申请

份额总数加上份额转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及

份额转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日集合计划总份

额的10%

51. 元:指人民币元

52. 集合计划收益:指集合计划投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券

价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用集合计划财产带

来的成本和费用的节约

53. 集合计划资产总值:指集合计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、

集合计划应收申购款及其他资产的价值总和

54. 集合计划资产净值:指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值

55. 份额净值:指计算日集合计划资产净值除以计算日份额总数

56. 份额累计净值:指集合资产管理计划份额净值加上份额累计分红

57. 集合计划资产估值:指计算评估集合计划资产和负债的价值,以确定集

合计划资产净值和份额净值的过程

58. 指定媒介:指本集合计划选择的中国证监会指定用以进行信息披露的全

国性报刊、以及指定互联网网站(以下简称指定网站,包括管理人网站、

托管人网站和中国证监会基金电子披露网站)及其他媒介

59. 销售服务费:指从集合计划财产中计提的,用于本集合计划市场推广、

销售以及份额持有人服务的费用(如有)

60. 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的

逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停

牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、因发行人债务违约无法进

行转让或交易的债券等

61. 摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整份额净

值的方式,将集合计划调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、

赎回的投资者,从而减少对存量份额持有人利益的不利影响,确保投资

人的合法权益不受损害并得到公平对待

62. 不可抗力:指本集合合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件。

三、管理人

(一)管理人概况

本集合计划管理人为广发证券资产管理(广东)有限公司,基本信息如下:

名称:广发证券资产管理(广东)有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-285

办公地址:广东省广州市天河区珠江新城马场路26号广发证券大厦30—32楼

法定代表人:孔维成

设立日期: 2014年1月2日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会《关于核准广发证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监机构字【2013】1610号)

组织形式: 有限公司

注册资本: 10亿元人民币

存续期限: 持续经营

联系电话:(020)66338888

联系人:谭璟相

股东情况:广发证券股份有限公司持有公司100%的股权。

(二)主要人员情况

1、管理人董事会成员

杨龙先生,董事长,博士研究生。自1991年起历任天津市政府研究室科员,天津水利局办公室科员,广发证券股份有限公司深圳红宝路营业部总经理、深圳业务总部总经理、经纪业务总部常务副总经理兼深圳业务总部总经理、人力资源管理部副总经理、银证通营销中心总经理,联通华建网络有限公司顾问,广发证券股份有限公司总经理助理(期间先后兼任深圳分公司总经理、深圳高新南一道证券营业部总经理),2017年5月至2018年6月任广发证券资产管理(广东)有限公司董事长,自2015年8月起任广东广发互联小额贷款股份有限公司董事长。现任广发证券股份有限公司副总经理。

王新栋先生,董事,博士研究生。自1993年起历任农业银行深圳信托经理助理,招商证券宝安营业部总经理、深圳业务总部副总经理、电子商务部总经理,联合证券总裁助理。现任广发证券股份有限公司总裁助理、零售业务管理总部总经理,广发经纪(香港)公司董事。

孔维成先生,董事,硕士研究生。自2000年历任广发证券股份有限公司稽核部经理、风险管理部总经理助理、风险管理部总经理、证券金融部总经理。现任广发证券资产管理(广东)有限公司总经理。

2、管理人监事

张英女士,监事长,硕士研究生。自2000年起先后在广发证券股份有限公司财务部、投资银行部工作,现任广发证券股份有限公司财务部总监。

唐凯先生,监事,博士研究生。自2009年起在广发证券股份有限公司风险管理部工作,现任广发证券股份有限公司风险管理部总监、市场风险主管。

黄磊先生,监事,硕士研究生。自2007年起先后在广发证券股份有限公司规划管理部、合规与法律事务部、资产管理部工作。现任广发证券资产管理(广东)有限公司合规与法律事务部部门负责人。

3、经营管理层人员

孔维成先生,相关介绍见董事会成员部分。

钟沁昇先生,硕士研究生。自2001年起先后在广发证券股份有限公司投资银行部、固定收益销售交易部、资产管理部,易方达基金管理有限公司工作。现任广发证券资产管理(广东)有限公司副总经理、权益产品部部门负责人。

叶鹏先生,硕士研究生。自2005年起先后在广发证券股份有限公司债券业务部、办公室、董事会办公室、资产管理部工作。现任广发证券资产管理(广东)

有限公司副总经理,固定收益部部门负责人。

王硕先生,硕士研究生。曾任南方基金管理有限公司分公司总经理,现任广发证券资产管理(广东)有限公司副总经理、市场部部门负责人。

叶秋彬先生,硕士研究生。1986年起先后在福建投资企业公司(华福公司)、日本国三洋证券公司、福建华福证券公司、广发华福证券公司工作,2005年起先后担任广发证券股份有限公司信息技术部总经理、经纪业务管理总部副总经理、零售业务管理总部副总经理兼电子商务部总经理,现任广发证券资产管理(广东)有限公司副总经理,首席信息官。

吴顺虎先生,博士研究生。自2000年起历任中国证券业协会培训部副主任、主任、教培委副主任,中国证监会调研员,中山证券有限责任公司党委副书记、资产管理部总经理,中新汇金股权投资(深圳)有限公司董事总经理。现任广发证券股份有限公司合规与法律事务部总经理,广发证券资产管理(广东)有限公司合规负责人、首席风险官。

4、首席风险官、合规总监

吴顺虎先生,相关介绍见经营管理层人员部分。

5、公开募集基金管理业务合规负责人(督察长)

不涉及

6、本集合计划投资经理

本集合计划投资经理:林鲁东先生,博士,2009 年加入广发证券股份有限

公司(以下简称“广发证券”)发展研究中心,历任宏观策略研究员、首席策略师;2013年加入广发证券资产管理部,担任宏观策略研究员;现任公司权益产品部首席策略师、研究总监、广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划投资经理。

7、公募权益投资决策委员会成员

公募权益投资决策委员会成员构成如下:

暂无

8、上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)管理人的职责

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理份额的申购、赎回和登记事宜;

2、办理集合计划备案手续;

3、自《集合合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产;

4、配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产;

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同集合计划分别管理,分别记账,进行证券投资;

6、除依据《基金法》、《集合合同》及其他有关规定外,不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作集合计划财产;

7、依法接受托管人的监督;

8、采取适当合理的措施使计算份额申购、赎回和注销价格的方法符合《集合合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告集合计划净值信息,确定份额申购、赎回的价格;

9、进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告;

10、编制季度、中期和年度集合计划报告;

11、严格按照《基金法》、《集合合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

12、保守集合计划商业秘密,不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《集合合同》及其他有关规定另有规定外,在集合计划信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

13、按《集合合同》的约定确定集合计划收益分配方案,及时向份额持有人分配集合计划收益;

14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

15、依据《基金法》、《集合合同》及其他有关规定召集份额持有人大会或

配合托管人、份额持有人依法召集份额持有人大会;

16、按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;

17、确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《集合合同》规定的时间和方式,随时查阅到与集合计划有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

18、组织并参加集合计划财产清算小组,参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配;

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知托管人;

20、因违反《集合合同》导致集合计划财产的损失或损害份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21、监督托管人按法律法规和《集合合同》规定履行自己的义务,托管人违反《集合合同》造成集合计划财产损失时,管理人应为份额持有人利益向托管人追偿;

22、当管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任;

23、以管理人名义,代表份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

24、未能达到集合计划的备案条件,《集合合同》不能生效的,管理人按规定提前终止本集合计划或者转为符合法律法规规定的私募资产管理计划;

25、执行生效的份额持有人大会的决议;

26、建立并保存份额持有人名册;

27、法律法规及中国证监会规定的和《集合合同》约定的其他义务。

(四)管理人关于遵守法律法规的承诺

1、管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《操作指引》等法律法规的相关规定,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生;

2、管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:

(1)将管理人固有财产或者他人财产混同于集合计划财产从事证券投资;

(2)不公平地对待管理的不同集合计划财产;

(3)利用集合计划财产或者职务之便为份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用集合计划财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反集合合同或托管协议;

(3)故意损害份额持有人或其他集合计划相关机构的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密、尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

(9)贬损同行,以提高自己;

(10)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(11)以不正当手段谋求业务发展;

(12)有悖社会公德,损害证券投资集合计划人员形象;

(13)其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。

(五)管理人关于禁止性行为的承诺

为维护份额持有人的合法权益,本集合计划禁止从事下列行为:

1、承销证券;

2、违反规定向他人贷款或提供担保;

3、从事承担无限责任的投资;

4、买卖其他份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;

5、向管理人、托管人出资;

6、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;

7、法律、行政法规、中国证监会及《集合合同》规定禁止从事的其他行为。

如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,本集合计划管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

(六)投资经理承诺

1、依照有关法律法规和《集合合同》的规定,本着谨慎的原则为份额持有人谋取最大利益;

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密,尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(七)管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

(1)健全性原则。内部控制应当包括管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。

(3)独立性原则。管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,管理人集合计划资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

2、内部控制的组织架构

管理人根据有关法律法规和章程的规定,建立了规范的治理机构和议事规则,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。董事会、监事、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运行

并行使职权。

管理人设董事会,对股东负责。董事会有3名董事组成,设董事长1人。公司章程已经明确规定了董事会职权、议事方式及决议程序等。

管理人设监事3名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和监督、质询高级管理人员的职务行为;要求董事、总经理及其他高级管理人员损害公司利益的行为予以纠正;股东会授予的其他职权。

总经理负责组织实施董事会决议,主持经营管理工作,带领经营管理层落实合规管理目标。公司风险控制委员在公司经理层的授权范围内和制度约束下,针对业务产品设计、投资交易、运行管理、客户服务、销售等诸多环节存在的各类风险隐患进行评估、督导和完善。

管理人设立合规负责人、首席风险官,直接向董事会负责。合规负责人、首席风险官全面负责公司的合规以及风险管理工作。

3、内部控制制度

内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则,是内部控制的重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次:

(1)《公司章程》——指经股东批准的《公司章程》,是管理人制定各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件;

(2)公司基本管理制度——是管理人开展业务和进行管理的纲领性文件。基本管理制度包括但不限于合规管理风险管理制度、投资交易制度、财务管理制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、业绩考核制度和危机处理制度等;

(3)部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司基本管理制度的基础上,对具体业务的指导规范、操作指引。它不仅是管理人的业务、管理、监督的需要,同时也是避免工作中主管随意性的有效手段。制定的依据包括法律法规、证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。

4、管理人关于内部控制的声明

(1)本集合计划管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。

(2)本集合计划管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善

内部控制制度。

(3)本集合计划管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。

四、托管人

(一)托管人概况

1、基本情况

名称:广发银行股份有限公司

住所:广州市越秀区东风东路713号

办公地址:北京市东城区东长安街甲2号

法定代表人:王滨

成立时间:1988年7月8日

组织形式:股份有限公司

注册资本:197亿人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会、中国银监会《关于核准广东发展银行证券投资基金托管资格的批复》,证监许可[2009]363号

联系人:卢晓晨

联系电话:(010)65169644

发展概况

广发银行股份有限公司成立于1988年,是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股份制商业银行之一,总部设于广东省广州市,注册资本197亿元。二十多年来,广发银行栉风沐雨,艰苦创业,以自己不断壮大的发展历程,见证了中国经济腾飞和金融体制改革的每一个脚印。

截至2017年12月31日,广发银行总资产20729.15亿元、总负债19590.69亿元、实现营业收入505.31亿元、拨备前利润291.61亿元。据英国《银行家》杂志2017年全球银行排名,本行按一级资本列第93位。

(二)主要人员情况

广发银行股份有限公司总行设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设客户营销处、保险与期货业务处、增值与外包业务处、业务运行处、内

控与综合管理处,部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格,部门经理以上人员均具备研究生以上学历。

部门负责人蒋柯先生,经济学硕士,高级经济师,从事托管工作十九年,托管经验丰富。曾担任大型国有商业银行资产托管部托管业务运作中心副处长、全球资产托管处副处长、全球资产托管处副处长(主持工作)等职务。曾被中国证券业协会聘任为证券投资基金估值工作小组组长。2015年1月,经中国证监会核准资格,任广发银行资产托管部副总经理,2018年7月任广发银行资产托管部总经理。

部门负责人梁冰女士,经济学博士,研究员,曾任中国人民银行研究局产业经济研究处副处长、金融法律研究处副处长、处长、广发银行总行金融机构部副总经理等职务,曾在遵义市人民政府挂职1年。2018年6月,经中国证监会核准资格,任广发银行资产托管部副总经理。

(三)基金托管业务经营情况

广发银行股份有限公司于2009年5月4日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务,基金托管业务批准文号:证监许可[2009]363号。截至2017年12月末,托管资产规模23,188.47亿元。建立了一只优秀、专业的托管业务团队,保证了托管服务水准在行业的领先地位。建立了完善的产品线,产品涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、保险资金托管、股权投资基金、产业基金、信托计划、银行理财产品、QDII托管、交易资金托管、专项资金托管、中介资金托管等,能为托管产品提供全面的托管服务。

(四)托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

广发银行股份有限公司总行下设资产托管部,是全行资产托管业务的管理和

运营部门,专设内控与综合管理处,配备了专职内部监察稽核人员,负责托管业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

3、内部风险控制原则

资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

托管人负有对管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、集合合同及其他有关规定,托管人对集合计划的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、会计核算、资产估值和集合计划净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对管理人进行业务监督、核查。

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用资产托管业务集合计划监督系统,严格按照现行法律法规以及集合合同规定,对管理人运作集合计划的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写集合计划投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为集合计划投资运作所提供的集合计划清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、管理人对各集合计划费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各集合计划投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向管理人发出书面通知,与管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

2)收到管理人的划款指令后,对涉及各集合计划的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

3)根据集合计划投资运作监督情况,定期编写集合计划投资运作监督报告,对各集合计划投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。

4)通过技术或非技术手段发现集合计划涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

五、相关服务机构

(一)份额销售机构

代销机构

(1)广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址:广州市天河区珠江新城马场路26号广发证券大厦

法定代表人:孙树明

联系电话:(020)66338888

联系人:卓颖

客户服务电话:(020)95575

公司网站:http://www.gf.com.cn

(2)广发银行股份有限公司

住所:广州市越秀区东风东路713号

办公地址:北京市东城区东长安街甲2号

法定代表人:王滨

联系电话:(020)38322888

传真:(020)87310955

联系人:陈泾渭

客户服务电话:400-830-8003

公司网站:http://www.cgbchina.com.cn

(3)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14号楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14号楼

法定代表人:王之光

联系电话:(021)38665349

传真:(021)22066653

联系人:张源君

客户服务电话:400-821-9031

公司网站:https://www.lufunds.com

管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本集合计划,并及时公告。

(二)登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所: 北京市西城区太平桥大街17号

办公地址: 北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

电话:(010)50938888

联系人:陈晓雅

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:广东广信君达律师事务所

住所: 广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心10、29楼

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心10、29

负责人:王晓华

电话:(020)37181333

传真:(020)38381438

联系人:刘智

经办律师:刘智、杨琳

(四)审计集合计划财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大厦17层01-12室

法人代表:毛鞍宁

经办会计师:马婧

电话:(010) 58153000

传真:(010) 85188298

六、集合计划的历史沿革

广发金管家消费精选集合资产管理计划于2013年5月17日开始募集,2013年5月31日成立,2013年7月8日取得《关于广发证券股份有限公司发起设立广发金管家消费精选集合资产管理计划的备案确认函》(中证协函[2013]683号)。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》,本集合计划参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更,并将集合计划名称变更为“广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划”,变更后的集合合同自集合计划管理人公告的生效之日起生效。

七、集合计划的存续

《集合合同》生效后,连续20个工作日出现份额持有人数量不满200人或者集合计划资产净值低于5000万元情形的,管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止集合合同等,并6个月内召开份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时,从其规定。

八、份额的申购、赎回与转换

(一)申购与赎回场所

本集合计划的销售机构包括管理人和管理人委托的代销机构。具体的销售网点将由管理人在招募说明书中列明,并在管理人网站公示。管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在管理人网站予以公示。集合计划投资者应当在销售机构办理集合计划销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理份额的申购与赎回。

(二)申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该交易日非港股通交易日,则本集合计划不开放申购和赎回,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

集合合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

管理人自集合合同生效之日起不超过10个工作日开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

管理人自集合合同生效之日起不超过10个工作日开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

管理人不得在集合合同约定之外的日期或者时间办理份额的申购、赎回或者转换。投资人在集合合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其份额申购、赎回价格为下一开放日份额申购、赎回的价格。

(三)申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的份额净值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回;

5、办理申购、赎回业务时,应当遵循份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待;

6、管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(四)申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;份额登记机构确认份额时,申购生效。

份额持有人递交赎回申请,赎回成立;份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,管理人将在T+3日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本集合合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本集合计划登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,管理人、托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。若申购不成功,则申购款项退

还给投资人。

在法律法规允许的范围内,管理人或登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。

(五)申购和赎回的数额限定

1、申购金额的限制

首次申购本集合计划的最低金额为1000元人民币(含申购费),追加申购最低金额为100元人民币(含申购费)。投资者当期分配的集合计划收益转购份额时,不受最低申购金额的限制。管理人可根据市场情况,调整本集合计划首次申购的最低金额。

投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额设上限限制,不得出现接受某个投资者申购申请后导致其份额超过集合计划总份额50%以上的情形。

2、份额持有人在销售机构赎回时,每次对本集合计划的赎回申请不得低于1份份额。本集合计划份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个集合计划账户内剩余的份额低于1份时,登记机构可对该剩余的份额自动进行强制赎回处理。

3、管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制,管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

(六)集合计划的申购费和赎回费

1、本集合计划份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。T日的份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

4、申购费用由投资人承担,不列入集合计划财产。

申购费:

申购金额(M) 适用申购费率

M<100 万元 1%

100 万元≤M<300 万元 0.5%

300 万元≤M<500 万元 0.2%

M≥500 万元 0

5、本集合计划的赎回费在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取。集合计划份额的赎回费率按照持有期限递减,即集合计划份额持有期限越长,所适用的赎回费率越低。具体赎回费率如下表所示:

份额持有期限(L) 适用赎回费率

L<7 天 1.5%

7 天≤L<30 天 0.75%

30 天≤L<90 天 0.6%

90 天≤L<180 天 0.5%

180 天≤L<730 天 0.3%

L≥730 天 0

本集合计划对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费,将全额计入集合计划财产;对持续持有期等于或长于30天、少于90天的投资人收取的赎回费,将总额的75%计入集合计划财产;对持续持有期等于或长于90天但少于180天的投资人收取的赎回费,将总额的50%计入集合计划财产;对持续持有期等于或长于180天的投资人收取的赎回费,将总额的25%计入集合计划财产。

6、管理人可以在集合合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

7、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时,管理人可以采用摆动定价机制,以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

(七)申购和赎回的数额和价格

1、申购份额的计算

集合计划的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

申购费用=申购金额×申购费率

净申购金额 =申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日集合计划份额净值

申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日集合计划份额净值

例:某投资人投资50,000元申购集合计划份额,申购费率为1%,假设申购当日集合计划份额净值为1.0400元,则

申购费用=50,000×1%=500元

净申购金额=50,000-500=49,500元

申购份额=49,500/1.0400=47,596.15份

即:该投资人投资50,000元申购集合计划份额,假定申购当日集合计划份额净值为1.0400元,可得到47,596.15份集合计划份额。

2、赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式,赎回价格为T日的集合计划份额净值。计算公式:

赎回总金额=赎回份额×T日该集合计划份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例:

某投资人赎回10,000份集合计划份额,假设申购当日份额净值是1.00元,申购当日份额累计净值是1.00元,赎回当日份额累计净值是1.0160元,赎回当日份额净值是1.0160元,假设持有期限为100天,则

赎回费率为:0.5%,

赎回总金额=10,000×1.0160=10,160.00元

赎回费用=10,000×1.0160×0.5%=50.8元

净赎回金额=10,160.00-50.8=10,109.2元

即:投资人赎回本集合计划10,000份集合计划份额,假设申购当日份额净值是1.00元,申购当日份额累计净值是1.00元,赎回当日份额累计净值是1.0160元,赎回当日份额净值是1.0160元,假设持有期限为100天,则其可得到的净赎

回金额为10,109.2元。

(八)拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致集合计划无法正常运作。

2、发生集合合同规定的暂停集合计划资产估值情况时,管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市,导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有份额持有人利益时。

5、集合计划资产规模过大,使管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对集合计划业绩产生负面影响,或发生其他损害现有份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与托管人协商确认后,管理人应当暂停接受集合计划申购申请。

7、管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且管理人决定暂停接受投资人申购申请时,管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,管理人应及时恢复申购业务的办理。

(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1、因不可抗力导致管理人不能支付赎回款项。

2、发生集合合同规定的暂停集合计划资产估值情况时,管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市,导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有份额持有人利益的情形时,管理人可暂停接受份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日集合计划资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与托管人协商确认后,管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受集合计划赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,管理人应根据有关规定在指定媒介上刊登相关公告,并按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按集合合同的相关条款处理。份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

(十)巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本集合计划单个开放日内的份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上份额转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及份额转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的集合计划总份额的10% ,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当集合计划出现巨额赎回时,管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大波动时,管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日集合计划总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎

回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个工作日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一工作日赎回申请一并处理,无优先权并以下一工作日的份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

若本集合计划发生巨额赎回且单个份额持有人的赎回申请超过上一工作日集合计划总份额10%的,管理人有权对该单个份额持有人超过该比例的赎回申请实施延期办理,对该单个份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。

(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如管理人认为有必要,可暂停接受集合计划的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时,管理人应当在两日内在指定媒介上刊登公告,通知份额持有人,并说明有关处理方法。

(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。若暂停时间超过1日,管理人可以根据《信息披露办法》自行确定增加公告次数。

2、暂停结束,集合计划重新开放申购或赎回时,管理人应依照《信息披露办法》的有关规定,在指定媒介上刊登集合计划重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个工作日的份额净值;如在暂停公告中已明确重新开放申购或赎回的时间,届时可不再另行发布重新开放公告。

(十二)份额转换

管理人可以根据相关法律法规以及本集合合同的规定决定开办本集合计划与管理人管理的其他大集合计划之间的转换业务,份额转换可以收取一定的转换费,相关规则由管理人届时根据相关法律法规及本集合合同的规定制定并公告,

并提前告知托管人与相关机构。

(十三)集合计划的非交易过户

集合计划的非交易过户是指集合计划登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本集合计划份额的投资人。

继承是指份额持有人死亡,其持有的份额由其合法的继承人继承;捐赠指份额持有人将其合法持有的份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将份额持有人持有的份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供集合计划登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按集合计划登记机构的规定办理,并按集合计划登记机构规定的标准收费。

(十四)集合计划的转托管

份额持有人可办理已持有份额在不同销售机构之间的转托管,集合计划销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

(十五)定期定额投资计划

管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

(十六)集合计划的冻结和解冻

集合计划登记机构只受理国家有权机关依法要求的份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。

九、集合计划的投资

(一)投资目标

紧跟中国经济转型与新型城镇化步伐,投资成长与价值兼顾的消费类行业,与投资者共同分享未来中国大消费行业的成长盛宴。

(二)投资范围

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的相关证券市场股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

股票资产占集合计划资产的0-95%,港股通标的最高投资比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、股指期货合约和股票期权占用的交易保证金和应收申购款等。股指期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。其中,投资于本集合计划定义的消费类行业股票的比例,不低于集合计划非现金类资产的80%,本集合计划投资于同业存单的比例不超过集合计划资产的20%。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种或对投资比例要求发生变更,集合计划管理人在履行适当程序后,可以相应调整本集合计划的投资范围和投资比例规定。

(三)投资策略

1、资产配置策略

本集合计划将采用“自上而下”的分析方法,分析宏观经济的发展趋势,判断当前所处的经济周期阶段和货币政策变化的趋势,并利用国债收益率、利率变化趋势与当前股票市场的估值状况判断股票市场的估值合理程度,然后进行权益类资产与债券类资产、现金等大资产之间的战略性配置。本集合计划将重点关注消费内需增长、消费升级、人口结构、新型城镇化等方面的持续影响,捕捉大消费行业股票出现的投资机会,并在适当时间运用股指期货进行套期保值规避部分系统风险。

本集合计划将综合分析未来一段时间内各类资产的预期收益及风险特征,合理制定和调整股票、债券、现金等各类资产的配置比例。重点评价各类资产风险溢价水平,在有效分析各资产相关性的基础上,根据当前市场股权风险溢价水平(Equity Risk Premium,ERP)的高低,确定投资组合中股票类资产和其他资产的配置比例。

(1)当股权风险溢价水平处于历史较高水平,本集合计划将配置较高比例的股票资产,反之则降低股票资产的配置比例,以提高投资组合的风险收益比。

(2)当股权风险溢价水平连续 20 个交易日超过历史均值 1 倍标准差时,本

集合计划股票资产配置比例不低于为 60%-95%。

(3)当股权风险溢价水平连续 20 个交易日低于历史均值 1 倍标准差时,本

集合计划股票资产配置比例不超过 60%。

其中股权风险溢价的计算参数参照沪深 300 指数市盈率(PE,TTM),无风险收益率参照 10 年期国债收益率;股权风险溢价水平的历史均值考察周期为

2009 年 1 月 1 日起至最新交易日。

股权风险溢价水平与股票资产配置比例对应关系如下:

股权风险溢价(ERP)水平 股票资产配置比例(S)

连续 20 个交易日高于历史均值以上 1 倍标准差 60%≤S≤95%

连续 20 个交易日低于历史均值以下 1 倍标准差 0≤S≤60%

2、股票投资策略

(1)行业配置。在行业配置层面,本集合计划将主要关注大消费类相关股票带来的投资机会,

参照中证行业分类标准,消费行业主要划分为主要消费、可选消费、医疗保健、金融地产和信息技术。其中主要消费、可选消费和医疗保健属于常见的消费形式,金融地产属于消费服务,信息技术属于信息消费。

参照申万一级行业分类,各大类具体行业如下:

主要消费:食品饮料、农林牧渔;

可选消费:家用电器、汽车、纺织服装、轻工制造、休闲服务、商业贸易、传媒;

医疗保健:医药生物;

金融地产:银行、非银金融、房地产;

信息技术:电子、计算机、通信。

对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合消费行业的定义,本集合计划也会酌情将其纳入消费行业的范围。

(2)股票投资策略。本集合计划管理人采取定性与定量分析的方法,结合消费行业的特点,分别从内生增长、商业模式、竞争优势等方面进行深入分析,评估备选公司的行业特征、经营状况、财务数据、业绩驱动因素等,从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。具体如下:

定性的分析方法。管理人将利用SWOT(即企业的优势(Strength)、劣势(Weakness)、机会(Opportunity)和威胁(Threats))及波特五种竞争力的分析框架,来评价公司的竞争优劣势及未来的发展机会与风险,选择具有竞争优势和成长能力突出的蓝筹公司。同时管理人将通过实地调研和同行业公司的比较研究,来综合评价公司的投资价值。

竞争优势评价:成本竞争力、产品差别化优势、产业链优势或渠道优势等。

行业地位评价:在行业中市场占有率位于前列,或是在关键技术上处于领先地位,或是产业链拓展上处于行业领先地位。

管理能力评价:经营指标评价、战略执行力、战略导向是否明确等。

公司治理结构评价:激励与绩效制度、管理层与股东的激励约束机制是否统一等。

创新能力评价:机制创新、技术创新、产品创新等。

定量的分析方法。针对定性筛选出的具有核心竞争优势和长期持续增长模式

的公司,本集合计划管理人将进一步利用定量分析的方法,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司,组成本集合计划的股票库。最后,投资经理按照本集合计划的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据二级市场波动情况构建股票组合并动态调整。

3、固定收益类投资策略

在债券组合构建方面,主要将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、品种流动性的高低等因素,主要投资于以下债券:

流动性较好、交投活跃的债券;

有较高当期利息收入的债券;

价格被低估的债券;

收益率高于相应信用等级的债券;

预期信用等级将得到改善、到期收益率预期要下降的债券;

可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种,兼具股性和债性的双重特征。本集合计划利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本集合计划利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。

4、新股申购投资策略

集合计划将适度参与新股申购,以取得较低风险下的较高回报。

5、股指期货投资策略

本集合计划投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。

6、股票期权投资策略

本集合计划将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本集合计划将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期

权合约进行投资。本集合计划将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。

7、现金类管理工具投资策略

本集合计划将投资于现金、各类银行存款(包括但不限于同业存款、协议存款、通知存款、活期存款、一年以内(含一年)定期存款和大额存单等)等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。

(四)投资限制

1、组合限制

集合计划的投资组合应遵循以下限制:

(1)股票资产占集合计划资产的0-95%;

(2)保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、股指期货合约和股票期权占用的交易保证金和应收申购款等;

(3)本集合计划持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港市场上市的A+H股合计计算)不超过集合计划资产净值的10%;

(4)本集合计划管理人管理的全部基金及大集合产品持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港市场上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%;

(5)本集合计划投资于同业存单的比例不超过集合计划资产的20%;

(6)集合计划财产参与股票发行申购,本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产,本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(7)本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(8)本集合计划管理人管理的全部开放式基金及大集合产品持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本集合计划管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基

金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;

(9)本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计划资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的,管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(10)本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本集合合同约定的投资范围保持一致;

(11)港股通标的最高投资比例不超过股票资产的50%;

(12)本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的140%;

(13)本集合计划参与股指期货交易,应当遵守下列要求:本集合计划在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过集合计划资产净值的

10% ;在任何交易日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过集合计划资产净值的95%,其中有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)等;在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过集合计划持有的股票总市值的20%,本集合计划所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占集合计划资产的比例为0—95%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值20%;

(14)本集合计划参与股票期权交易的,应当符合下列要求:集合计划因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过集合计划资产净值的10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有行权所需全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过集合计划资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;

(15)法律法规及中国证监会规定的和《集合合同》约定的其他投资限制。

除上述(2)、(9)、(10)情形之外,因证券市场波动、上市公司合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的,管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情

形除外。

管理人应当自集合合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合集合合同的有关约定。在上述期间内,本集合计划的投资范围、投资策略应当符合集合合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自本集合合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本集合计划,管理人在履行适当程序后,则本集合计划投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护份额持有人的合法权益,集合计划财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其管理人、托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合集合计划的投资目标和投资策略,遵循份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意,并按法律法规予以披露。但管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司非主承销的证券可不予披露。

重大关联交易应提交管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

(五)业绩比较基准

中证内地消费主题指数收益率×60% + 中债总指数收益率×30%+恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×10%

本集合计划股票部分主要投资于主要消费行业和可选消费行业股票。中证内

地消费主题指数成份股由主要消费行业股票和可选消费行业股票组成,具有较强的代表性,因此股票部分的业绩基准采用中证内地消费主题指数。固定收益部分的业绩基准则采用了市场上通用的中债总指数。港股投资部分的业绩基准采用市场通用的恒生中国企业指数。

如果相关法律规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经管理人与托管人协商并征得托管人同意后,本集合计划可以变更业绩比较基准并及时公告,并在更新的招募说明书和产品资料概要中列示,按规定报中国证监会备案,而无须召开份额持有人大会。

(六)风险收益特征

本集合计划为灵活配置混合型集合资产管理计划(大集合产品),其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,属于中风险产品。

本集合计划可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本集合计划还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

(七)管理人代表集合计划行使股东权利和债权人的处理原则及方法

1、管理人按照国家有关规定代表集合计划独立行使股东或债权人权利,保护份额持有人的利益;

2、不谋求对上市公司的控股;

3、有利于集合计划财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

十、集合计划的财产

(一)集合计划资产总值

集合计划资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和集合计划应收的申购款以及其他投资所形成的价值总和。

(二)集合计划资产净值

集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。

(三)集合计划财产的账户

托管人根据相关法律法规、规范性文件为本集合计划开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的集合计划专用账户与管理人、托管人、集合计划销售机构和登记机构自有的财产账户以及其他集合计划财产账户相独立。

(四)集合计划财产的保管和处分

本集合计划财产独立于管理人、托管人和集合计划销售机构的财产,并由托管人保管。管理人、托管人、集合计划登记机构和集合计划销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本集合计划财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《集合合同》的规定处分外,集合计划财产不得被处分。

管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,集合计划财产不属于其清算财产。管理人管理运作集合计划财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;管理人管理运作不同集合计划的集合计划财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因集合计划财产本身承担的债务,不得对集合计划财产强制执行。

十一、集合计划资产的估值

(一)估值日

本集合计划的估值日为本集合计划相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露集合计划净值的非交易日,若遇到香港交易所开市且上海深圳交易所休假的情况,需更新香港交易所行情。

(二)估值对象

集合计划所拥有的股票、股指期货合约、股票期权、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

(三)估值原则

管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。

(四)估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;

(4)交易所上市交易的可转换债券,以估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日可转换债券收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(5)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值,估值技术无法计量的,按成本估值;

(6)港股通投资上市流通的股票按估值日在港交所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。港股通投资持有外币证券资产估值涉及到港币等主要货币对人民币汇率的,应当以估值日中国人民银行或其授权机构公

布的人民币汇率中间价为准,先根据外币行情价格折算成保留两位小数的人民币估值价,再根据持仓量计算出市值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

4、期货的估值

本集合计划投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

5、期权的估值

本集合计划投资股票期权合约,从其相关法律法规以及监管部门规定,按其规定内容进行估值。

6、银行存款以成本列示,按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,管理人可根据具体情况与托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

8、当发生大额申购或赎回情形时,管理人可以采用摆动定价机制,以确保

集合计划估值的公平性。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

如管理人或托管人发现集合计划估值违反集合合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由管理人担任,因此,就与本集合计划有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照管理人对集合计划资产净值的计算结果对外予以公布。

(五)估值程序

1、份额净值是按照每个工作日闭市后,集合计划资产净值除以当日份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

每个工作日计算集合计划资产净值及份额净值,并按规定公告。

2、管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或本集合合同的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日对集合计划资产估值后,将份额净值结果发送托管人,经托管人复核无误后,由管理人对外公布。

(六)估值错误的处理

管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为份额净值错误。

本集合合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本集合计划运作过程中,如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改集合计划登记机构交易数据的,由集合计划登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)份额净值计算出现错误时,管理人应当立即予以纠正,通报托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到份额净值的0.25%时,管理人应当通报托管人并按规定报中国证监会备案;错误偏差达到份额净值的0.5%时,管理人应当公告并按规定报中国证监会备案。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

(七)暂停估值的情形

1、集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时;

3、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与托管人协商确认后,管理人应当暂停估值;

4、中国证监会和集合合同认定的其它情形。

(八)集合计划净值的确认

用于集合计划信息披露的集合计划资产净值和份额净值由管理人负责计算,托管人负责进行复核。管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的集合计划资产净值和份额净值并发送给托管人。托管人对净值计算结果复核确认后发送给管理人,由管理人对集合计划净值予以公布。

(九)特殊情况的处理

由于证券交易所、期货交易所或外汇市场及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的集合计划资产估值错误,管理人和托管人可以免除赔偿责任。但管理人、托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

十二、集合计划的收益与分配

(一)集合计划利润的构成

集合计划利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)集合计划可供分配利润

集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

(三)集合计划收益分配原则

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若《集合合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;

3、集合计划收益分配后份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配日的份额净值减去每单位份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

(四)收益分配方案

集合计划收益分配方案中应载明截至集合计划收益分配基准日的可供分配利润、集合计划收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本集合计划收益分配方案由管理人拟定,并由托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

集合计划红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。

(六)集合计划收益分配中发生的费用

集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,集合计划登记机构可将份额持有人的现金红利自动转为集合计划份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

十三、集合计划的费用与税收

(一)集合计划费用的种类

1、管理人的管理费;

2、托管人的托管费;

3、《集合合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用;

4、《集合合同》生效后与集合计划相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、份额持有人大会费用;

6、集合计划的证券、股指期货交易费用;

7、集合计划的银行汇划费用;

8、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;

9、按照国家有关规定和《集合合同》约定,可以在集合计划财产中列支的其他费用。

(二)集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式

1、管理人的管理费

本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的1.2%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.2%÷365

H为每日应计提的集合计划管理费

E为前一日的集合计划资产净值

集合计划管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由管理人向托管人发送集合计划管理费划款指令,托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、托管人的托管费

本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25 %÷365

H为每日应计提的集合计划托管费

E为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由管理人向托管人发送集合计划托管费划款指令,托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、集合计划费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由托管人从集合计划财产中支付。

(三)不列入集合计划费用的项目

下列费用不列入集合计划费用:

1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失;

2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用;

3、《集合合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。

(四)集合计划税收

本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收,由份额持有人承担,管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、集合计划的会计与审计

(一)集合计划会计政策

1、管理人为本集合计划的集合计划会计责任方;

2、集合计划的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;本《集合合同》生效后的首个会计年度按如下原则:如果《集合合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;

3、集合计划核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本集合计划独立建账、独立核算;

6、管理人及托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制集合计划会计报表;

7、托管人每月与管理人就集合计划的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

(二)集合计划的年度审计

1、管理人聘请与管理人、托管人相互独立的具有证券、期货相关业务从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本集合计划的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得管理人同意。

3、管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

十五、集合计划的信息披露

(一)本集合计划的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《集合合同》及其他有关规定。

(二)信息披露义务人

本集合计划信息披露义务人包括管理人、托管人、召集份额持有人大会的份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本集合计划信息披露义务人以保护份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露集合计划信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本集合计划信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的集合计划信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称:指定报刊)和指定互联网网站(以下简称:指定网站,包括管理人网站、托管人网站和中国证监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证集合计划投资者能够按照《集合合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

(三)本集合计划信息披露义务人承诺公开披露的集合计划信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他管理人、托管人或者集合计划销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

(四)本集合计划公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,集合计划信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

本集合计划公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人

民币元。

(五)公开披露的集合计划信息

公开披露的集合计划信息包括:

1、集合计划招募说明书、集合计划产品资料概要、《集合合同》、集合计划托管协议

(1)《集合合同》是界定《集合合同》当事人的各项权利、义务关系,明确份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明集合计划产品的特性等涉及集合计划投资者重大利益的事项的法律文件。

(2)集合计划招募说明书应当最大限度地披露影响投资者决策的全部事项,说明集合计划申购和赎回安排、投资、产品特性、风险揭示、信息披露及份额持有人服务等内容。《集合合同》生效后,集合计划招募说明书的信息发生重大变更的,管理人应当在三个工作日内,更新集合计划招募说明书并登载在指定网站上;集合计划招募说明书其他信息发生变更的,管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的,管理人不再更新集合计划招募说明书。

(3)集合计划托管协议是界定托管人和管理人在集合计划财产保管及集合计划运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

(4)集合计划产品资料概要是集合计划招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的集合计划概要信息。《集合合同》生效后,集合计划产品资料概要的信息发生重大变更的,管理人应当在三个工作日内,更新集合计划产品资料概要,并登载在指定网站及集合计划销售机构网站或营业网点;集合计划产品资料概要其他信息发生变更的,管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的,管理人不再更新集合计划产品资料概要。

管理人应及时将集合计划招募说明书登载在指定网站上;管理人、托管人应当将《集合合同》、托管协议登载在官方网站上。

2、《集合合同》生效公告

管理人应当在向中国证监会办理集合计划备案手续完毕,获得中国证监会书面确认,并经征求投资者意见后在指定媒介上登载《集合合同》生效公告。

3、集合计划净值信息

《集合合同》生效后,在开始办理份额申购或者赎回前,管理人应当至少每

周在指定网站披露一次集合计划份额净值和份额累计净值。

在开始办理份额申购或者赎回后,管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、销售机构网点或者营业网点披露开放日的份额净值和份额累计净值。

管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的集合计划份额净值和份额累计净值。

4、份额申购、赎回价格

管理人应当在《集合合同》、招募说明书等信息披露文件上载明份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在份额销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

5、集合计划定期报告,包括集合计划年度报告、集合计划中期报告和集合计划季度报告

管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成集合计划年度报告,并将年度报告登载于指定网站上,将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。集合计划年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成集合计划中期报告,并将中期报告登载在指定网站上,将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成集合计划季度报告,并将季度报告登载在指定网站上,将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《集合合同》生效不足2个月的,管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。如报告期内出现单一投资者持有份额达到或超过集合计划总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本集合计划的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

管理人应当在集合计划年度报告和中期报告中披露集合计划组合资产情况及其流动性风险分析等。

6、集合计划清算报告

《集合合同》终止的,管理人应依法组织清算组对集合计划财产进行清算并形成清算报告。清算报告应在指定网站上进行披露,并在指定报刊上登载清算报告提示性公告。

7、临时报告

本集合计划发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对份额持有人权益或者份额的价格产生重大影响的下列事件:

(1)份额持有人大会的召开及决定的事项;

(2)《集合合同》终止、集合计划清算;

(3)集合计划扩募、延长《集合合同》期限;

(4)转换集合计划运作方式、集合计划合并;

(5)更换管理人、托管人、份额登记机构、集合计划改聘会计师事务所;

(6)管理人委托服务机构代为办理集合计划的份额登记、核算、估值等

事项,托管人委托服务机构代为办理集合计划的核算、估值、复核等事

项;

(7)管理人、托管人的法定名称、住所发生变更;

(8)管理人变更持有5%以上股权的股东、变更实际控制人;

(9)集合计划募集期延长或者提前结束募集;

(10) 管理人的高级管理人员、投资经理和托管人专门托管部门负责人发

生变动;

(11) 管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,管理人、托管

人专门托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;

(12) 涉及集合计划财产、集合计划管理业务、集合计划托管业务的诉讼

或仲裁;

(13) 管理人或其高级管理人员、投资经理因集合计划管理业务相关行为

受到重大行政处罚、刑事处罚,托管人或其专门托管部门负责人因集合

计划托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

(14) 管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的

证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的情形

除外;

(15) 集合计划收益分配事项;

(16) 管理费、托管费、服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提

方式和费率发生变更;

(17) 集合计划份额净值计价错误达份额净值百分之零点五;

(18) 本集合计划开始办理申购、赎回;

(19) 本集合计划发生巨额赎回并延期办理;

(20) 本集合计划连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回

款项;

(21) 本集合计划暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

(22) 管理人采用摆动定价机制进行估值;

(23) 集合计划信息披露义务人认为可能对份额持有人权益或者份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在《集合合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

9、投资港股通标的股票的相关公告

管理人应当在年度报告、中期报告和季度报告等定期报告和更新的招募说明书等文件中披露投资港股通标的股票的投资情况。若中国证监会对通过港股通投资香港股票市场的信息披露另有规定时,从其规定。

10、投资股指期货相关公告

管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对集合计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

11、投资股票期权相关公告

管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股票期权交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股票期权交易对集合计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

12、份额持有人大会决议

份额持有人大会决定的事项,应当依规定报中国证监会备案,并予以公告。

13、中国证监会规定的其他信息。

(六)信息披露事务管理

管理人、托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

集合计划信息披露义务人公开披露集合计划信息,应当符合中国证监会相关集合计划信息披露内容与格式准则等法规的规定。

托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《集合合同》的约定,对管理人编制的集合计划资产净值、份额净值、份额申购赎回价格、集合计划定期报告、更新的招募说明书和产品资料概要、集合计划清算报告等公开披露的相关集合计划信息进行复核、审查,并向管理人进行书面或电子确认。

管理人、托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本集合计划信息。管理人、托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的集合计划信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。管理人、托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为集合计划信息披露义务人公开披露的集合计划信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《集合合同》终止后10年。

(七)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,管理人、托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。

十六、风险揭示

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本集合计划为灵活配置混合型集合资产管理计划(大集合产品),其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,属于中风险产品。

投资人应当认真阅读本集合计划《集合合同》、招募说明书、集合计划产品资料概要等法律文件,了解本集合计划的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本集合计划是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断集合计划的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

管理人提醒投资人在作出投资决策后,须了解并自行承担以下风险:

(一) 广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划的主要风险

本集合计划面临包括但不限于以下风险:

1、市场风险

市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动,导致收益水平变化,产生风险。市场风险主要包括:

(1)政策风险

货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,可能导致证券价格波动,从而影响收益。

(2)经济周期风险

证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,而周期性的经济运行周期表现将对证券市场的收益水平产生影响,从而对收益产生影响。

(3)利率风险

利率风险是指由于利率变动而导致的资产价格和资产利息的损益。利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平,导致证券市场的价格和收益率的变动,

使集合计划资产管理业务收益水平随之发生变化,从而产生风险。

(4)上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务因素等都会导致公司盈利发生变化,从而导致集合计划投资收益变化。

(5)衍生品风险

金融衍生产品具有杠杆效应且价格波动剧烈,会放大收益或损失,在某些情况下甚至会导致投资亏损高于初始投资金额。

(6)购买力风险

投资者的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使投资者的实际收益下降。

(7)信用风险

集合计划所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将造成集合计划资产损失。

(8)其他风险

管理人在投资债券或进行债券回购业务中,可能面临债券投资的市场风险或债券回购交收违约后结算公司对质押券处置的风险。

2、管理风险

在集合资产管理计划运作过程中,管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断,如管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平,从而产生风险。

3、流动性风险

因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包括由于本集合计划在开放期出现投资者大额或巨额赎回,致使本集合计划没有足够的现金应付集合计划退出支付的要求所导致的风险。若出现系统故障、全部退出等特殊事件导致产品无法实现及时转换或延迟退出时,可能导致委托人的账户资金出现不能及时到账、及时实现收益或及时进行证券交易的风险。

4、管理人因停业、解散、撤销、破产,或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险

管理人因停业、解散、撤销、破产,或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责,可能导致委托资产的损失,从而带来风险。

5、本集合计划特有风险

(1)推广期及开放期本集合计划达到一定规模时,管理人有权停止认/申购。委托人可能面临因上述原因而无法参与本集合计划的风险。

(2)本集合计划存续期间,连续20个工作日出现份额持有人数量不满200人或者集合计划资产净值低于5000万元情形的,委托人可能面临集合计划因上述原因转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止集合合同的风险。

(3)本合同签署后,对于法律法规规定和集合合同约定可不经份额持有人大会决议通过的事项,由管理人和托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。委托人可能面临由于上述原因发生合同变更的风险。

(4)变更集合合同涉及法律法规规定或本合同约定应经份额持有人大会决议通过的事项的,应召开份额持有人大会决议通过。部分委托人可能因为未能提供有效的联系方法或者未能将变动后的联系方式及时通知管理人,而无法及时获知合同变更事项,从而存在风险。

(5)本集合计划合同及风险揭示书以电子签名方式签订。委托人签订书面《电子签名约定书》,即表明委托人同意在推广机构参与集合资产管理计划过程中使用电子合同、电子签名。委托人通过身份验证登录推广机构指定的网络系统,确认同意接受相关电子签名合同、风险揭示书或其他文书的,视为签署合同、签署风险揭示书或其他文书,与在纸质合同、纸质风险揭示书或其他文书上手写签名或者盖章具有同等的法律效力,无须另行签署纸质合同、纸质风险揭示书或其他文书。委托人应妥善保管密码,经委托人密码等有效身份验证登录委托人账户后的所有操作视同委托人本人行为,委托人承担由此产生的一切民事责任和法律后果。

(6)集合计划参与股指期货的风险

1)本集合计划使用股指期货的目的是套期保值,风险较纯粹投机要小,总体可控。但由于股票多头和股指期货空头头寸在流动性、风险收益特征及交易规则上的不同可能造成两个头寸对相同市场风险的反应存在差异,尤其是对大幅度的市场波动反应不一定完全同步,从而加大投资组合市场价值的短期风险。

2)股指期货采用保证金交易的特征使投资组合的空头头寸在沪深300股指期货上涨时需要追加保证金,如果无法及时补足保证金将面临空头头寸被平仓的风险。由于本集合计划在非保证金账户还保留与保证金账户相同资金量的现金或一年期以内债券,且在股指上升过程中股票多头的流动性一般很强,可及时卖出获取现金,故空头头寸被强制平仓的风险非常之小。

3)使用股指期货对冲市场风险的过程中,委托财产可能因为股指期货合约与标的指数价格波动不一致而面临期现基差风险。在需要将期货合约展期时,合约平仓时的价格与下一个新合约开仓时的价格之差也存在不确定性,面临跨期基差风险。但总体而言,基差风险绝对值较小,属于可控、可知、可承担的风险。

风险对策:管理人和推广机构将向客户详细介绍产品条款及签署方式,使客户充分理解上述风险含义,确保客户在知悉上述风险的前提下签署风险揭示书及合同、参与本集合计划。管理人将及时在公司网站公告合同变更事宜并采用电子邮件、传真或邮寄的方式发送合同变更征询意见函,确保委托人及时知悉合同变更事宜。管理人在股指期货投资过程中加强股指期货投资策略的研究,对期货合约规模、保证金变化等进行动态的监管,对集合计划的风险暴露做出充分估计,针对各种不同的市场状况事先做好应对预案。

(7)集合计划参与股票期权的风险

1)市场风险:由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。

2)流动性风险:当集合计划交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。

3)保证金风险:由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险。

4)基差风险:指衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险,以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。

5)信用风险:交易对手不愿或无法履行契约的风险。

6)操作风险:因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导致的损失。

(8)集合计划投资港股通标的的风险

本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分集合计划资产投资于港股或选择不将集合计划资产投资于港股,集合计划资产并

非必然投资港股。

本集合计划资产若投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对集合计划的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

6、合规性风险

指集合计划管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者集合计划投资违反法规及《集合合同》有关规定的风险。大集合产品政策调整的风险。

7、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致委托资产的损失,从而带来风险。

(二)声明

1、本集合计划未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本集合计划,须自行承担投资风险。

2、本集合计划通过代销机构代理销售,但是,集合计划并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并不能保证其收益或本金安全。

十七、集合合同的变更、终止与集合计划

财产的清算

(一) 《集合合同》的变更

1、变更集合合同涉及法律法规规定或本合同约定应经份额持有人大会决议通过的事项的,应召开份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和集合合同约定可不经份额持有人大会决议通过的事项,由管理人和托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《集合合同》变更的份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒介公告。

(二) 《集合合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《集合合同》应当终止:

1、《集合合同》期限届满的;

2、份额持有人大会决定终止的;

3、管理人、托管人职责终止,在6个月内没有新管理人、新托管人承接的;

4、《集合合同》约定的其他情形;

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三) 集合计划财产的清算

1、集合计划财产清算小组:自出现《集合合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

2、集合计划财产清算小组组成:集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、集合计划财产清算小组职责:集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、集合计划财产清算程序:

(1)《集合合同》终止情形出现时,由集合计划财产清算小组统一接管集合计划;

(2)对集合计划财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对集合计划财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告在指定网站上进行披露,在指定报刊上登载清算报告提示性公告,并按规定报中国证监会备案;

(7)对集合计划剩余财产进行分配。

5、集合计划财产清算的期限为6个月,但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(四) 清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

(五) 集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案,将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后,按份额持有人持有的份额比例进行分配。

(六) 集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;集合计划财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后按规定报中国证监会备案并按照规定进行披露。集合计划财产清算公告与集合计划财产清算报告按规定报中国证监会备案后按规定进行披露。

(七) 集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存15年以上。

十八、集合合同内容摘要

(一)份额持有人、管理人和托管人的权利、义务

1、份额持有人的权利与义务

投资者持有本集合计划份额的行为即视为对《集合合同》的承认和接受,投资者自依据《集合合同》取得份额,即成为本集合计划份额持有人和《集合合同》的当事人,直至其不再持有本集合计划的份额。份额持有人作为《集合合同》当事人并不以在《集合合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份份额具有同等的合法权益。

(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,份额持有人的权利包括但不限于:

1)分享集合计划财产收益;

2)参与分配清算后的剩余集合计划财产;

3)依法转让或申请赎回其持有的份额;

4)按照规定要求召开份额持有人大会或者召集份额持有人大会;

5)出席或者委派代表出席份额持有人大会,对份额持有人大会审议事项行使表决权;

6)查阅或者复制公开披露的集合计划信息资料;

7)监督管理人的投资运作;

8)对管理人、托管人、集合计划服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

9)法律法规及中国证监会规定的和《集合合同》约定的其他权利。

(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,份额持有人的义务包括但不限于:

1)认真阅读并遵守《集合合同》、招募说明书、集合计划产品资料概要等信息披露文件;

2)了解所投资集合计划产品,了解自身风险承受能力,自主判断集合计划

的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

3)关注集合计划信息披露,及时行使权利和履行义务;

4)缴纳申购款项及法律法规和《集合合同》所规定的费用;

5)在其持有的份额范围内,承担集合计划亏损或者《集合合同》终止的有限责任;

6)不从事任何有损集合计划及其他《集合合同》当事人合法权益的活动;

7)返还在集合计划交易过程中因任何原因获得的不当得利;

8)执行生效的份额持有人大会的决议;

9)法律法规及中国证监会规定的和《集合合同》约定的其他义务。

2、管理人的权利与义务

(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,管理人的权利包括但不限于:

1)依法募集资金;

2)自《集合合同》生效之日起,根据法律法规和《集合合同》独立运用并管理集合计划财产;

3)依照《集合合同》收取集合计划管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

4)销售份额;

5)按照规定召集份额持有人大会;

6)依据《集合合同》及有关法律规定监督托管人,如认为托管人违反了《集合合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护投资者的利益;

7)在托管人更换时,提名新的托管人;

8)选择、委托、更换集合计划代销机构,对集合计划代销机构的相关行为进行监督和处理;

9)担任或委托其他符合条件的机构担任登记机构办理集合计划登记业务并获得《集合合同》规定的费用;

10)依据《集合合同》及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案;

11)在《集合合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

12)依照法律法规为集合计划的利益对被投资公司行使股东权利,为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产生的权利;

13)在条件允许的前提下,为集合计划的利益依法为集合计划进行融资、融券;

14)以管理人的名义,代表份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为集合计划提供服务的外部机构;

16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关申购、赎回、转换等业务规则;

17)法律法规和《集合合同》规定的其他权利。

(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,管理人的义务包括但不限于:

1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理份额的申购、赎回和登记事宜;

2)办理集合计划备案手续;

3)自《集合合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划财产;

4)配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产;

5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同集合计划分别管理,分别记账,进行证券投资;

6)除依据《基金法》、《集合合同》及其他有关规定外,不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作集合计划财产;

7)依法接受托管人的监督;

8)采取适当合理的措施使计算份额申购、赎回和注销价格的方法符合《集合合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告集合计划净值信息,确定份额申购、赎回的价格;

9)进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告;

10)编制季度、中期和年度集合计划报告;

11)严格按照《基金法》、《集合合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

12)保守集合计划商业秘密,不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《集合合同》及其他有关规定另有规定外,在集合计划信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

13)按《集合合同》的约定确定集合计划收益分配方案,及时向份额持有人分配集合计划收益;

14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

15)依据《基金法》、《集合合同》及其他有关规定召集份额持有人大会或配合托管人、份额持有人依法召集份额持有人大会;

16)按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;

17)确保需要向投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《集合合同》规定的时间和方式,随时查阅到与集合计划有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

18)组织并参加集合计划财产清算小组,参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配;

19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知托管人;

20)因违反《集合合同》导致集合计划财产的损失或损害份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21)监督托管人按法律法规和《集合合同》规定履行自己的义务,托管人违反《集合合同》造成集合计划财产损失时,管理人应为份额持有人利益向托管人追偿;

22)当管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任;

23)以管理人名义,代表份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

24)未能达到集合计划的备案条件,《集合合同》不能生效的,管理人按规定提前终止本集合计划或者转为符合法律法规规定的私募资产管理计划;

25)执行生效的份额持有人大会的决议;

26)建立并保存份额持有人名册;

27)法律法规及中国证监会规定的和《集合合同》约定的其他义务。

2、托管人的权利与义务

(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,托管人的权利包括但不限于:

1)自《集合合同》生效之日起,依法律法规和《集合合同》的规定安全保管集合计划财产;

2)依《集合合同》约定获得集合计划托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

3)监督管理人对本集合计划的投资运作,如发现管理人有违反《集合合同》及国家法律法规行为,对集合计划财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护投资者的利益;

4)根据相关市场规则,为集合计划开设资金账户、证券账户、为集合计划办理证券交易资金清算;

5)提议召开或召集份额持有人大会;

6)在管理人更换时,提名新的管理人;

7)法律法规、《集合合同》及中国证监会规定的其他权利。

(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,托管人的义务包括但不限于:

1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管集合计划财产;

2)设立专门的集合计划托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉集合计划托管业务的专职人员,负责集合计划财产托管事宜;

3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保集合计划财产的安全,保证其托管的集合计划财产与托管人自有财产以及不同的集合计划财产相互独立;对所托管的不同的集合计划分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同集合计划之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互

独立;

4)除依据《基金法》、《集合合同》及其他有关规定外,不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管集合计划财产;

5)保管由管理人代表集合计划签订的与集合计划有关的重大合同及有关凭证;

6)按规定开设集合计划财产的资金账户、证券账户,按照《集合合同》的约定,根据管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

7)保守集合计划商业秘密,除《基金法》、《集合合同》及其他有关规定另有规定外,在集合计划信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

8)复核、审查管理人计算的集合计划资产净值、份额净值、份额申购、赎回价格;

9)办理与集合计划托管业务活动有关的信息披露事项;

10)对集合计划财务会计报告、季度、中期和年度集合计划报告出具意见,说明管理人在各重要方面的运作是否严格按照《集合合同》的规定进行;如果管理人有未执行《集合合同》规定的行为,还应当说明托管人是否采取了适当的措施;

11)保存集合计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上;

12)建立并保存份额持有人名册;

13)按规定制作相关账册并与管理人核对;

14)依据管理人的指令或有关规定向份额持有人支付集合计划收益和赎回款项;

15)按照《基金法》、《集合合同》及其他有关规定召集份额持有人大会或配合管理人、份额持有人依法召集份额持有人大会;

16)按照法律法规和《集合合同》的规定监督管理人的投资运作;

17)参加集合计划财产清算小组,参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配;

18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知管理人;

19)因违反《集合合同》导致集合计划财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

20)按规定监督管理人按法律法规和《集合合同》规定履行自己的义务,管理人因违反《集合合同》造成集合计划财产损失时,应为份额持有人利益向管理人追偿;

21)执行生效的份额持有人大会的决议;

22)法律法规及中国证监会规定的和《集合合同》约定的其他义务。

(二)份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

份额持有人大会由份额持有人组成,份额持有人的合法授权代表有权代表份额持有人出席会议并表决。份额持有人持有的每一份额拥有平等的投票权。

本集合计划份额持有人大会不设日常机构。

1、召开事由

(1)除法律法规、集合合同或中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开份额持有人大会:

1)提前终止《集合合同》;

2)更换管理人;

3)更换托管人;

4)转换集合计划运作方式;

5)调整管理人、托管人的报酬标准,但法律法规要求调整该等报酬标准的除外;

6)变更集合计划类别;

7)本集合计划与其他集合计划的合并;

8)变更集合计划投资目标、范围或策略,法律法规和中国证监会另有规定的除外;

9)变更份额持有人大会程序;

10)管理人或托管人要求召开份额持有人大会;

11)单独或合计持有本集合计划总份额10%以上(含10%)份额的份额持有人(以管理人收到提议当日的份额计算,下同)就同一事项书面要求召开份额持有人大会;

12)对集合计划当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

13)法律法规、《集合合同》或中国证监会规定的其他应当召开份额持有人大会的事项。

(2)在法律法规规定和《集合合同》约定的范围内且对份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由管理人和托管人协商后修改,不需召开份额持有人大会:

1)法律法规要求增加的集合计划费用的收取;

2)在法律法规和《集合合同》规定的范围内调整本集合计划的申购费率、调低赎回费率;

3)因相应的法律法规发生变动而应当对《集合合同》进行修改;

4)对《集合合同》的修改对份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《集合合同》当事人权利义务关系发生变化;

5)管理人、登记机构、销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关申购、赎回、转换、交易、非交易过户、转托管等业务规则;

6)按照法律法规和《集合合同》规定不需召开份额持有人大会的其他情形。

2、会议召集人及召集方式

(1)除法律法规规定或《集合合同》另有约定外,份额持有人大会由管理人召集。

(2)管理人未按规定召集或不能召开时,由托管人召集。

(3)托管人认为有必要召开份额持有人大会的,应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知托管人。管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;管理人决定不召集,托管人仍认为有必要召开的,应当由托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知管理人,管理人应当配合。

(4)代表份额10%以上(含10%)的份额持有人就同一事项书面要求召开份额持有人大会,应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的份额持有人代表和托管人。管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;管理人决定不召集,代表份额10%以上(含10%)的份额持有人仍认为有必要召开的,应当向托管人提出书

面提议。托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的份额持有人代表和管理人;托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。并告知管理人,管理人应当配合。

(5)代表份额10%以上(含10%)的份额持有人就同一事项要求召开份额持有人大会,而管理人、托管人都不召集的,单独或合计代表份额10%以上(含10%)的份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。份额持有人依法自行召集份额持有人大会的,管理人、托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

(6)份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

3、召开份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

(1)召开份额持有人大会,召集人应于会议召开前30天,在指定媒介公告。份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;

2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;

3)有权出席份额持有人大会的份额持有人的权益登记日;

4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、授权方式、送达时间和地点;

5)会务常设联系人姓名及联系电话;

6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

7)召集人需要通知的其他事项。

(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人在会议通知中说明本次份额持有人大会所采取的具体通讯方式及投票方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见提交的截止时间和收取方式。

(3)如召集人为管理人,还应另行书面通知托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为托管人,则应另行书面通知管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为份额持有人,则应另行书面通知管理人和托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。管理人或托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

4、份额持有人出席会议的方式

份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

(1)现场开会。由份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时管理人和托管人的授权代表应当列席份额持有人大会,管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行份额持有人大会议程:

1)亲自出席会议者持有份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《集合合同》和会议通知的规定,并且持有份额的凭证与管理人持有的登记资料相符;

2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有份额的凭证显示,有效的份额不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的份额少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一,召集人可以在原公告的份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集份额持有人大会。重新召集的份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的份额应不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的三分之一(含三分之一)。

(2)通讯开会。通讯开会系指份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或集合合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或集合合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

1)会议召集人按《集合合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;

2)召集人按集合合同约定通知托管人(如果托管人为召集人,则为管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在托管人(如果托管人为召集人,则为管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取份额持有人的书面表决意见;托管人或管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,份额持有人所持有的份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一(含二分之一);若

本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见份额持有人所持有的份额小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一,召集人可以在原公告的份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集份额持有人大会。重新召集的份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;

4)上述第3)项中直接出具书面意见的份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《集合合同》和会议通知的规定,并与集合计划登记注册机构记录相符;

5)会议通知公布前按规定报中国证监会备案。

(3)在法律法规或监管机构允许的前提下,份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开,份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

(4)份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,在法律法规或监管机构允许的前提下,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。

5、议事内容与程序

(1)议事内容及提案权

议事内容为关系份额持有人利益的重大事项,如《集合合同》的重大修改、决定终止《集合合同》、更换管理人、更换托管人、与其他集合计划合并、法律法规及《集合合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交份额持有人大会讨论的其他事项。

份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在份额持有人大会召开前及时公告。

份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

(2)议事程序

1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。

大会主持人为管理人授权出席会议的代表,在管理人授权代表未能主持大会的情况下,由托管人授权其出席会议的代表主持;如果管理人授权代表和托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名份额持有人作为该次份额持有人大会的主持人。管理人和托管人拒不出席或主持份额持有人大会,不影响份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

6、表决

份额持有人所持每份份额有一票表决权。

份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

(1)一般决议,一般决议须经参加大会的份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换集合计划运作方式、更换管理人或者托管人、终止《集合合同》、本集合计划与其他集合计划合并以特别决议通过方为有效。

份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的份额持有人所代表的份额总数。

份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、

逐项表决。

7、计票

(1)现场开会

1)如大会由管理人或托管人召集,份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的份额持有人和代理人中选举两名份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由份额持有人自行召集或大会虽然由管理人或托管人召集,但是管理人或托管人未出席大会的,份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的份额持有人中选举三名份额持有人代表担任监票人。管理人或托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

2)监票人应当在份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

3)如果会议主持人或份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

4)计票过程应由公证机关予以公证,管理人或托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在托管人授权代表(若由托管人召集,则为管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。管理人或托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

8、生效与公告

份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

管理人、托管人和份额持有人应当执行生效的份额持有人大会的决议。生效的份额持有人大会决议对全体份额持有人、管理人、托管人均有约束力。

9、本部分关于份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,管理人经与托管人协商一致报监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开份额持有人大会审议。

(三)集合计划的收益分配原则、执行方式

1、集合计划利润的构成

集合计划利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。

2、集合计划可供分配利润

集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

3、集合计划收益分配原则

(1)在符合有关集合计划分红条件的前提下,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若《集合合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

(2)本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;

(3)集合计划收益分配后份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配日的份额净值减去每单位份额收益分配金额后不能低于面值;

(4)每一份额享有同等分配权;

(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

4、收益分配方案

集合计划收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、集合计划收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

5、收益分配方案的确定、公告与实施

本集合计划收益分配方案由管理人拟定,并由托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

集合计划红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的

时间不得超过15个工作日。

6、集合计划收益分配中发生的费用

集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,集合计划登记机构可将份额持有人的现金红利自动转为集合计划份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

(四)集合计划费用与税收

1、集合计划费用的种类

(1)管理人的管理费;

(2)托管人的托管费;

(3)《集合合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用;

(4)《集合合同》生效后与集合计划相关的会计师费、律师费和诉讼费;

(5)份额持有人大会费用;

(6)集合计划的证券、股指期货交易费用;

(7)集合计划的银行汇划费用;

(8)因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;

(9)按照国家有关规定和《集合合同》约定,可以在集合计划财产中列支的其他费用。

2、集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)管理人的管理费

本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的1.2%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.2%÷365

H为每日应计提的集合计划管理费

E为前一日的集合计划资产净值

集合计划管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由管理人向托管人发送集合计划管理费划款指令,托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(2)托管人的托管费

本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25 %÷365

H为每日应计提的集合计划托管费

E为前一日的集合计划资产净值

集合计划托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由管理人向托管人发送集合计划托管费划款指令,托管人复核后于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“1、集合计划费用的种类”中第(3)-(9)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由托管人从集合计划财产中支付。

3、不列入集合计划费用的项目

下列费用不列入集合计划费用:

(1)管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失;

(2)管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用;

(3)《集合合同》生效前的相关费用;

(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。

4、集合计划税收

本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收,由份额持有人承担,管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

(五)集合计划的投资

1、投资目标

紧跟中国经济转型与新型城镇化步伐,投资成长与价值兼顾的消费类行业,与投资者共同分享未来中国大消费行业的成长盛宴。

2、投资范围

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发

行上市的股票(含主板、中小板、创业板、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的相关证券市场股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

股票资产占集合计划资产的0-95%,港股通标的最高投资比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、股指期货合约和股票期权占用的交易保证金和应收申购款等。股指期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。其中,投资于本集合计划定义的消费类行业股票的比例,不低于集合计划非现金类资产的80%,本集合计划投资于同业存单的比例不超过集合计划资产的20%。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种或对投资比例要求发生变更,集合计划管理人在履行适当程序后,可以相应调整本集合计划的投资范围和投资比例规定。

3、投资策略

(1)资产配置策略

本集合计划将采用“自上而下”的分析方法,分析宏观经济的发展趋势,判断当前所处的经济周期阶段和货币政策变化的趋势,并利用国债收益率、利率变化趋势与当前股票市场的估值状况判断股票市场的估值合理程度,然后进行权益类资产与债券类资产、现金等大资产之间的战略性配置。本集合计划将重点关注消费内需增长、消费升级、人口结构、新型城镇化等方面的持续影响,捕捉大消费行业股票出现的投资机会,并在适当时间运用股指期货进行套期保值规避部分系统风险。

本集合计划将综合分析未来一段时间内各类资产的预期收益及风险特征,合理制定和调整股票、债券、现金等各类资产的配置比例。重点评价各类资产风险

溢价水平,在有效分析各资产相关性的基础上,根据当前市场股权风险溢价水平(Equity Risk Premium,ERP)的高低,确定投资组合中股票类资产和其他资产的配置比例。

1)当股权风险溢价水平处于历史较高水平,本集合计划将配置较高比例的股票资产,反之则降低股票资产的配置比例,以提高投资组合的风险收益比。

2)当股权风险溢价水平连续 20 个交易日超过历史均值 1 倍标准差时,本集

合计划股票资产配置比例不低于为 60%-95%。

3)当股权风险溢价水平连续 20 个交易日低于历史均值 1 倍标准差时,本集

合计划股票资产配置比例不超过 60%。

其中股权风险溢价的计算参数参照沪深 300 指数市盈率(PE,TTM),无风险收益率参照 10 年期国债收益率;股权风险溢价水平的历史均值考察周期为

2009 年 1 月 1 日起至最新交易日。

股权风险溢价水平与股票资产配置比例对应关系如下:

股权风险溢价(ERP)水平 股票资产配置比例(S)

连续 20 个交易日高于历史均值以上 1 倍标准差 60%≤S≤95%

连续 20 个交易日低于历史均值以下 1 倍标准差 0≤S≤60%

(2)股票投资策略

1)行业配置。在行业配置层面,本集合计划将主要关注大消费类相关股票带来的投资机会,

参照中证行业分类标准,消费行业主要划分为主要消费、可选消费、医疗保健、金融地产和信息技术。其中主要消费、可选消费和医疗保健属于常见的消费形式,金融地产属于消费服务,信息技术属于信息消费。

参照申万一级行业分类,各大类具体行业如下:

主要消费:食品饮料、农林牧渔;

可选消费:家用电器、汽车、纺织服装、轻工制造、休闲服务、商业贸易、传媒;

医疗保健:医药生物;

金融地产:银行、非银金融、房地产;

信息技术:电子、计算机、通信。

对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合消费行业的定义,本集合计划也会酌情将其纳入消费行业的范围。

2)股票投资策略。本集合计划管理人采取定性与定量分析的方法,结合消费行业的特点,分别从内生增长、商业模式、竞争优势等方面进行深入分析,评估备选公司的行业特征、经营状况、财务数据、业绩驱动因素等,从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。具体如下:

定性的分析方法。管理人将利用SWOT(即企业的优势(Strength)、劣势(Weakness)、机会(Opportunity)和威胁(Threats))及波特五种竞争力的分析框架,来评价公司的竞争优劣势及未来的发展机会与风险,选择具有竞争优势和成长能力突出的蓝筹公司。同时管理人将通过实地调研和同行业公司的比较研究,来综合评价公司的投资价值。

竞争优势评价:成本竞争力、产品差别化优势、产业链优势或渠道优势等。

行业地位评价:在行业中市场占有率位于前列,或是在关键技术上处于领先地位,或是产业链拓展上处于行业领先地位。

管理能力评价:经营指标评价、战略执行力、战略导向是否明确等。

公司治理结构评价:激励与绩效制度、管理层与股东的激励约束机制是否统一等。

创新能力评价:机制创新、技术创新、产品创新等。

定量的分析方法。针对定性筛选出的具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司,本集合计划管理人将进一步利用定量分析的方法,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司,组成本集合计划的股票库。最后,投资经理按照本集合计划的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据二级市场波动情况构建股票组合并动态调整。

(3)固定收益类投资策略

在债券组合构建方面,主要将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、品种流动性的高低等因素,主要投资于以下债券:

1)流动性较好、交投活跃的债券;

2)有较高当期利息收入的债券;

3)价格被低估的债券;

4)收益率高于相应信用等级的债券;

5)预期信用等级将得到改善、到期收益率预期要下降的债券;

6)可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种,兼具股性和债性的双重特征。本集合计划利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本集合计划利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。

(4)新股申购投资策略

集合计划将适度参与新股申购,以取得较低风险下的较高回报。

(5)股指期货投资策略

本集合计划投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。

(6)股票期权投资策略

本集合计划将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本集合计划将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本集合计划将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。

(7)现金类管理工具投资策略

本集合计划将投资于现金、各类银行存款(包括但不限于同业存款、协议存款、通知存款、活期存款、一年以内(含一年)定期存款和大额存单等)等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。

4、投资限制

(1)组合限制

集合计划的投资组合应遵循以下限制:

1)股票资产占集合计划资产的0-95%;

2)保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、股指期货合约和股票期权占用的交易保证金和应收申购款等;

3)本集合计划持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港市场上市的A+H股合计计算)不超过集合计划资产净值的10%;

4)本集合计划管理人管理的全部基金及大集合产品持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港市场上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%;

5)本集合计划投资于同业存单的比例不超过集合计划资产的20%;

6)本集合计划财产参与股票发行申购,本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产,本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

7)本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

8)本集合计划管理人管理的全部开放式基金及大集合产品持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本集合计划管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;

9)本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计划资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的,管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

10)本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本集合合同约定的投资范围保持一致;

11)港股通标的最高投资比例不超过股票资产的50%;

12)本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的140%;

13)本集合计划参与股指期货交易,应当遵守下列要求:本集合计划在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过集合计划资产净值的10% ;在任何交易日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过集合计划资产净值的95%,其中有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)等;在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过集合计划持有的股票总市值的20%,本集合计划所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占集合计划资产的比例为0—95%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值20%;

14)本集合计划参与股票期权交易的,应当符合下列要求:集合计划因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过集合计划资产净值的10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有行权所需全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过集合计划资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;

15)法律法规及中国证监会规定的和《集合合同》约定的其他投资限制。

除上述2)、9)、10)情形之外,因证券市场波动、上市公司合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的,管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

管理人应当自集合合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合集合合同的有关约定。在上述期间内,本集合计划的投资范围、投资策略应当符合集合合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自本集合合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本集合计划,管理人在履行适当程序后,则本集合计划投资不再受相关限制。

(2)禁止行为

为维护份额持有人的合法权益,集合计划财产不得用于下列投资或者活动:

1)承销证券;

2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

3)从事承担无限责任的投资;

4)买卖其他份额,但是中国证监会另有规定的除外;

5)向其管理人、托管人出资;

6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合集合计划的投资目标和投资策略,遵循份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意,并按法律法规予以披露。但管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司非主承销的证券可不予披露。

重大关联交易应提交管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

5、业绩比较基准

中证内地消费主题指数收益率×60% +中债总指数收益率×30%+恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×10%

本集合计划股票部分主要投资于主要消费行业和可选消费行业股票。中证内地消费主题指数成份股由主要消费行业股票和可选消费行业股票组成,具有较强的代表性,因此股票部分的业绩基准采用中证内地消费主题指数。固定收益部分的业绩基准则采用了市场上通用的中债总指数。港股投资部分的业绩基准采用市场通用的恒生中国企业指数。

如果相关法律规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经管理人与托管人协商并征得托管人同意后,本集合计划可以变更业绩比较基准并及时公告,并在更新的招募说明书和产品资料概要中列示,按规定报中国证监会备案,而无须召开份额持有人大会。

6、风险收益特征

本集合计划为灵活配置混合型集合资产管理计划(大集合产品),其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,属于中风险产品。

本集合计划可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本集合计划还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

7、管理人代表集合计划行使股东或债权人权利的处理原则及方法

(1)管理人按照国家有关规定代表集合计划独立行使股东或债权人权利,保护份额持有人的利益;

(2)不谋求对上市公司的控股;

(3)有利于集合计划财产的安全与增值;

(4)不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

(六)集合计划资产净值的计算方法和公告方式

1、估值日

本集合计划的估值日为本集合计划相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露集合计划净值的非交易日,若遇到香港交易所开市且上海深圳交易所休假的情况,需更新香港交易所行情。

2、估值对象

集合计划所拥有的股票、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

3、估值原则

管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

(1)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值

为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。

4、估值方法

(1)证券交易所上市的有价证券的估值

1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;

4)交易所上市交易的可转换债券,以估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日可转换债券收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

5)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值,估值技术无法计量的,按成本估值;

6)港股通投资上市流通的股票按估值日在港交所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。港股通投资持有外币证券资产估值涉及到港币等主要货币对人民币汇率的,应当以估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准,先根据外币行情价格折算成保留两位小数的人民币估值价,再根据持仓量计算出市值。

(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

(3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

(4)期货的估值

本集合计划投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算

价估值。

(5)期权的估值

本集合计划投资股票期权合约,从其相关法律法规以及监管部门规定,按其规定内容进行估值。

(6)银行存款以成本列示,按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息。

(7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,管理人可根据具体情况与托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

(8)当发生大额申购或赎回情形时,管理人可以采用摆动定价机制,以确保集合计划估值的公平性。

(9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

如管理人或托管人发现集合计划估值违反集合合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由管理人担任,因此,就与本集合计划有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照管理人对集合计划资产净值的计算结果对外予以公布。

5、估值程序

(1)份额净值是按照每个工作日闭市后,集合计划资产净值除以当日份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

每个工作日计算集合计划资产净值及份额净值,并按规定公告。

(2)管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或本集合合同的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日对集合计划资产估值后,将份额净值结果发送托管人,经托管人复核无误后,由管理人对外公布。

6、估值错误的处理

管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为

份额净值错误。

本集合合同的当事人应按照以下约定处理:

(1)估值错误类型

本集合计划运作过程中,如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

(2)估值错误处理原则

1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

(3)估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;

4)根据估值错误处理的方法,需要修改集合计划登记机构交易数据的,由集合计划登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

(4)份额净值估值错误处理的方法如下:

1)份额净值计算出现错误时,管理人应当立即予以纠正,通报托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

2)错误偏差达到份额净值的0.25%时,管理人应当通报托管人并按规定报中国证监会备案;错误偏差达到份额净值的0.5%时,管理人应当公告并按规定报中国证监会备案。

3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

7、暂停估值的情形

(1)集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

(2)因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时;

(3)当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与托管人协商确认后,管理人应当暂停估值;

(4)中国证监会和集合合同认定的其它情形。

8、集合计划净值的确认

用于集合计划信息披露的集合计划资产净值和份额净值由管理人负责计算,托管人负责进行复核。管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的集合计划资产净值和份额净值并发送给托管人。托管人对净值计算结果复核确认后发送给管理人,由管理人对集合计划净值予以公布。

9、特殊情形的处理

由于证券交易所、期货交易所或外汇市场及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的集合计划资产估值错误,管理人和托管人可以免除赔偿责任。但管理人、托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

(七)集合合同的变更、终止与集合计划财产的清算

1、《集合合同》的变更

(1)变更集合合同涉及法律法规规定或本合同约定应经份额持有人大会决议通过的事项的,应召开份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和集合合同约定可不经份额持有人大会决议通过的事项,由管理人和托管人同意后变更并公告。

(2)关于《集合合同》变更的份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒介披露。

2、《集合合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《集合合同》应当终止:

(1)《集合合同》期限届满的;

(2)份额持有人大会决定终止的;

(3)管理人、托管人职责终止,在6个月内没有新管理人、新托管人承接的;

(4)《集合合同》约定的其他情形;

(5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、集合计划财产的清算

(1)集合计划财产清算小组:自出现《集合合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

(2)集合计划财产清算小组组成:集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

(3)集合计划财产清算小组职责:集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要

的民事活动。

(4)集合计划财产清算程序:

1)《集合合同》终止情形出现时,由集合计划财产清算小组统一接管集合计划;

2)对集合计划财产和债权债务进行清理和确认;

3)对集合计划财产进行估值和变现;

4)制作清算报告;

5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

6)将清算报告在指定网站上进行披露,并在指定报刊上登载清算报告提示性公告;

7)对集合计划剩余财产进行分配。

(5)集合计划财产清算的期限为6个月,但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

5、集合计划财产清算剩余资产的分配

依据集合计划财产清算的分配方案,将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后,按份额持有人持有的份额比例进行分配。

6、集合计划财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;集合计划财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后按照规定进行披露。集合计划财产清算公告与集合计划财产清算报告同步进行披露。

7、集合计划财产清算账册及文件的保存

集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存15年以上。

(八)争议解决方式

各方当事人同意,因《集合合同》而产生的或与《集合合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,可向有管辖权的人民法院起诉。

(九)集合合同存放地和投资者取得集合合同的方式

《集合合同》可印制成册,供投资者在管理人、托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅,但应以《集合合同》正本为准。

十九、托管协议的内容摘要

(一)托管协议当事人

1、管理人

名称:广发证券资产管理(广东)有限公司

住所: 广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-285

法定代表人:孔维成

设立日期: 2014年1月2日

组织形式: 有限公司

注册资本: 10亿人民币

存续期限: 持续经营

2、托管人

名称:广发银行股份有限公司

住所:广州市越秀区东风东路713号

邮政编码:510080

法定代表人:王滨

成立时间: 1988年7月8日

基金托管业务批准文号:证监许可[2009]363 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:197亿元

存续期间:持续经营

(二)托管人对管理人的业务监督和核查

1、托管人根据有关法律法规的规定以及集合合同的约定,对投资范围、投资比例、投资风格、投资限制、关联方交易等,进行严格监督。集合合同明确约定集合计划投资风格或证券选择标准的,托管人应据以建立相关技术系统,管理人应事先或定期向托管人提供投资品种池,以便托管人对集合计划实际投资是否符合集合合同关于证券选择标准的约定进行监督。

(1)本集合计划的投资范围:

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的相关证券市场股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

(2)本集合计划各类品种的投资比例、投资限制为:

股票资产占集合计划资产的0-95%,港股通标的最高投资比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、股指期货合约和股票期权占用的交易保证金和应收申购款等。股指期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。其中,投资于本集合计划定义的消费类行业股票的比例,不低于集合计划非现金类资产的80%,本集合计划投资于同业存单的比例不超过集合计划资产的20%。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种或对投资比例要求发生变更,集合计划管理人在履行适当程序后,可以相应调整本集合计划的投资范围和投资比例规定。

本集合计划的投资组合应遵循以下限制:

集合计划的投资组合应遵循以下限制:

1)股票资产占集合计划资产的0-95%;

2)保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、股指期货合约和股票期权占用的交易保证金和应收申购款等;

3)本集合计划持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港市场上市的A+H股合计计算)不超过集合计划资产净值的10%;

4)本集合计划管理人管理的全部基金及大集合产品持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港市场上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%;

5)本集合计划投资于同业存单的比例不超过集合计划资产的20%;

6)本集合计划财产参与股票发行申购,本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产,本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

7)本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

8)本集合计划管理人管理的全部开放式基金及大集合产品持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本集合计划管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;

9)本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该集合计划资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的,管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

10)本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本集合合同约定的投资范围保持一致;

11)港股通标的最高投资比例不超过股票资产的50%;

12)本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的140%;

13)本集合计划参与股指期货交易,应当遵守下列要求:本集合计划在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过集合计划资产净值的10% ;在任何交易日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过集合计划资产净值的95%,其中有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)等;在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过集合计划持有的股票总市值的20%,本集合计划所持有的股票市值和买入、卖出股指

期货合约价值,合计(轧差计算)占集合计划资产的比例为0—95%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值20%;

14)本集合计划参与股票期权交易的,应当符合下列要求:集合计划因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过集合计划资产净值的10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有行权所需全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过集合计划资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;

15)法律法规及中国证监会规定的和《集合合同》约定的其他投资限制。

除上述2)、9)、10)情形之外,因证券市场波动、上市公司合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的,管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

管理人应当自集合合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合集合合同的有关约定。在上述期间内,本集合计划的投资范围、投资策略应当符合集合合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自本集合合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本集合计划,管理人在履行适当程序后,则本集合计划投资不再受相关限制。

(3)本集合计划财产不得用于以下投资或者活动:

1)承销证券;

2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

3)从事承担无限责任的投资;

4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

5)向其管理人、托管人出资;

6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其

他重大关联交易的,应当符合本集合计划的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人同意,并按法律法规予以披露。但管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司非主承销的证券可不予披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

2、托管人根据有关法律法规的规定及集合合同的约定,对管理人参与银行间债券市场进行监督。管理人应在集合计划投资运作之前向托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本集合计划适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给托管人,否则由此造成的损失应由管理人承担。管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。托管人监督管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在集合计划存续期间管理人可以调整交易对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知托管人。新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的,应向托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个交易日内与托管人协商解决。

管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如托管人事后发现管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,托管人应及时提醒管理人,托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

3、本集合计划投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

(1)本协议所称的流通受限证券,与上文提及的流动性受限资产并不一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

本集合计划可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

集合计划不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。

集合计划参与非公开发行证券的认购,不得预付任何形式的保证金,法律法规或中国证监会另有规定的除外。

集合计划不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券,但法律法规或中国证监会另有规定的除外。

(2)管理人应在集合计划首次投资流通受限证券前,向托管人提供经管理人董事会批准的有关集合计划投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。集合计划投资非公开发行股票,管理人还应提供管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于集合计划投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至托管人,保证托管人有足够的时间进行审核。托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

管理人对本集合计划投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决集合计划运作的流动性问题。如因集合计划巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致集合计划现金周转困难时,管理人应保证提供足额现金确保集合计划的支付结算,并承担所有损失。对本集合计划因投资流通受限证券导致的流动性风险,托管人不承担任何责任。

(3)集合计划投资流通受限证券前,管理人应向托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,集合计划拟认购的数量、价格、总成本、应划

付的认购款、资金划付时间等。管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至托管人,保证托管人有足够的时间进行审核。

由于管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法审核认购指令而影响认购款项划拨的,托管人免于承担责任。

(4)托管人依照法律法规、集合合同、托管协议审核管理人投资流通受限证券的行为。如发现管理人违反了集合合同、托管协议以及其他相关法律法规的有关规定,应及时通知管理人,并呈报中国证监会,同时采取合理措施保护集合计划投资人的利益。托管人有权对管理人的违法、违规以及违反集合合同、托管协议的投资指令不予执行,并立即通知管理人纠正,管理人不予纠正或已代表集合计划签署合同不得不执行时,托管人应向中国证监会报告。

4、管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。管理人根据法律、法规、监管部门的规定,制定了经公司董事会批准的《基金投资中期票据管理办法》(以下简称《办法》),以规范对中期票据的投资决策流程、风险控制。管理人《办法》的内容与本协议不一致的,以本协议的约定为准。

(1)集合计划投资中期票据应遵循以下投资限制:

1) 中期票据属于固定收益类证券,集合计划投资中期票据应符合法律、法规及集合合同中关于该集合计划投资固定收益类证券的相关比例;

2)管理人管理的全部基金及大集合产品投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的10%。

(2)托管人对管理人流动性风险处置的监督职责限于:

托管人对集合计划投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常情况,应及时以书面形式通知管理人。管理人应积极配合和协助托管人的监督和核查。管理人接到通知后应及时核对并向托管人说明原因和解决措施。托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督促管理人改正。管理人违规事项未能在限期内纠正的,托管人应报告中国证监会。

(3)如因市场变化,管理人投资的中期票据超过投资比例的,托管人有权要求管理人在10个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求。

5、托管人根据有关法律法规的规定及集合合同的约定,对集合计划资产净值计算、集合计划份额净值计算、应收资金到账、集合计划费用开支及收入确定、集合计划收益分配、相关信息披露、集合计划宣传推介材料中登载集合计划业绩表现数据等进行监督和核查。

6、托管人发现管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、集合合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知管理人限期纠正。管理人应积极配合和协助托管人的监督和核查。管理人收到通知后应及时核对并回复托管人,对于收到的书面通知,管理人应以书面形式给托管人发出回函,就托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内,托管人有权随时对通知事项进行复查,督促管理人改正。管理人对托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,托管人应报告中国证监会。

7、管理人有义务配合和协助托管人依照法律法规、集合合同和本托管协议对集合计划业务执行核查。包括但不限于:对托管人发出的提示,管理人应在规定时间内答复并改正,或就托管人的疑义进行解释或举证;对托管人按照法律法规、集合合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送集合计划监督报告的事项,管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

8、若托管人发现管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反集合合同约定的,应当立即通知管理人及时纠正,由此造成的损失由管理人承担。

9、托管人发现管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知管理人限期纠正。

(三)管理人对托管人的业务核查

1、管理人对托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括托管人安全保管集合计划财产、开设集合计划财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、复核管理人计算的集合计划资产净值和集合计划份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督集合计划投资运作等行为。

2、管理人发现托管人擅自挪用集合计划财产、未对集合计划财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行管理人资金划拨指令、泄露集合计划投资信息等违反《基金法》、集合合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知托

管人限期纠正。托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,管理人有权随时对通知事项进行复查,督促托管人改正。

3、托管人有义务配合和协助管理人依照法律法规、集合合同和本托管协议对集合计划业务执行核查,包括但不限于:对管理人发出的书面提示,托管人应在规定时间内答复并改正,或就管理人的疑义进行解释或举证;托管人应积极配合提供相关资料以供管理人核查托管财产的完整性和真实性。

4、管理人发现托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

5、管理人与托管人应按照公募基金的有关规定计提风险准备金。

管理人与托管人应当选定一家具有基金托管资格的商业银行(以下简称存管银行)开立专门的风险准备金账户(以下简称风险准备金专户),用于风险准备金的归集、存放与支付。该账户不得与其他类型账户混用,不得存放其他性质资金。

商业银行托管人不得在本行开立风险准备金专户。

托管人应当于每月划付管理人管理费用和托管人托管费用的同时,将计提的风险准备金划入相应的风险准备金专户。

(四)集合计划财产的保管

1、集合计划财产保管的原则

(1)集合计划财产应独立于管理人、托管人的固有财产。

(2)托管人应安全保管集合计划财产。

(3)托管人按照规定开设集合计划财产投资所需的相关账户。

(4)托管人对所托管的不同集合计划财产分别设置账户,确保集合计划财产的完整与独立。

(5)托管人根据管理人的指令,按照集合合同和本协议的约定保管集合计划财产。未经管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配集合计划的任何资产。不属于托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在托管人保管期间的损坏、灭失,托管人不承担由此产生的责任。

(6)对于因为集合计划投资产生的应收资产,应由管理人负责与有关当事

人确定到账日期并通知托管人,到账日集合计划财产没有到达集合计划账户的,托管人应及时通知管理人采取措施进行催收。管理人未及时催收给集合计划财产造成损失的,管理人应负责向有关当事人追偿集合计划财产的损失。

(7)托管人对因为管理人投资产生的存放或存管在托管人以外机构的委托财产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的委托资产(包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益;由于该等机构或该机构会员单位等本合同当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给委托财产造成的损失等不承担责任。

(8)除依据法律法规和集合合同的规定外,托管人不得委托第三人托管集合计划财产。

2、集合计划募集期间及募集资金的验资

(1)集合计划募集期间募集的资金应开立“集合计划募集专户”。该账户由管理人开立并管理。

(2)集合计划募集期满或集合计划停止募集时,募集的集合计划份额总额、集合计划募集金额、集合计划份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,管理人应将属于集合计划财产的全部资金划入托管人为集合计划开立的集合计划资金账户,同时在规定时间内,管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

(3)若集合计划募集期限届满,未能达到集合合同生效的条件,由管理人按规定办理退款等事宜。

3、集合计划资金账户的开立和管理

(1)托管人以本集合计划的名义在其营业机构开立集合计划的资金账户(也可称为“托管账户”),保管集合计划的银行存款,并根据管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划”,该托管账户预留印鉴包括资产管理人的财务专用章、授权人名章和一枚资产托管人指定的人名章,由资产管理人和资产托管人分别保管和使用,并根据资产管理人符合本合同约定的指令办理资金收付。

(2)集合计划资金账户的开立和使用,限于满足开展本集合计划业务的需

要。托管人和管理人不得假借本集合计划的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。

(3)集合计划资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。

4、集合计划证券账户和结算备付金账户的开立和管理

(1)托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为集合计划开立管理人、托管人与集合计划联名的证券账户。

(2)集合计划证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本集合计划业务的需要。托管人和管理人不得出借或未经对方同意擅自转让集合计划的任何证券账户,亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。

(3)集合计划证券账户的开立和证券账户卡的保管由托管人负责,账户资产的管理和运用由管理人负责。

(4)托管人以托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的集合计划完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

(5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许集合计划从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

5、债券托管专户的开设和管理

集合合同生效后,托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,以集合计划的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表集合计划进行银行间市场债券的结算。

6、其他账户的开立和管理

(1)管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等,托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后,如托管人要求,管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和保证金监控中心的登录用户名及密码告知托管人。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由管理人进行,重置后务必及时通知托管人。

托管人和管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给托管人。

(2)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和集合合同的规定,由管理人协助托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用并管理。

(3)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

7、集合计划财产投资的有关有价凭证等的保管

集合计划财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由托管人存放于托管人的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由托管人根据管理人的指令办理。托管人对由上述存放机构及托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

8、与集合计划财产有关的重大合同的保管

由管理人代表集合计划签署的、与集合计划财产有关的重大合同的原件分别由管理人、托管人保管。除本协议另有规定外,管理人代表集合计划签署的与集合计划财产有关的重大合同应保证管理人和托管人至少各持有一份正本的原件。管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给托管人,并在三十个工作日内将正本送达托管人处。因管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由管理人负责。若只有一份正本,则该正本原件由管理人保存,管理人应向托管人提供加盖公章的传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。重大合同的保管期限为集合合同终止后15年。

(五)集合计划资产净值计算、估值和会计核算

1、集合计划资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

(1)集合计划资产净值

集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去负债后的金额。

集合计划份额净值是指集合计划资产净值除以集合计划份额总数,集合计划

份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。

管理人每个工作日计算集合计划资产净值、集合计划份额净值,经托管人复核后按规定公告。

(2)复核程序

管理人每个工作日对集合计划资产进行估值后,将集合计划资产净值、集合计划份额净值发送托管人,经托管人复核无误后,由管理人对外公布。但管理人根据法律法规或集合合同的规定暂停估值时除外。

(3)根据有关法律法规,集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由管理人担任,因此,就与本集合计划有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照管理人对集合计划资产净值的计算结果对外予以公布。

2、集合计划资产的估值

管理人及托管人应当按照《集合合同》的约定进行估值。

3、集合计划份额净值错误的处理方式

管理人及托管人应当按照《集合合同》的约定处理份额净值错误。

4、集合计划会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

5、集合计划账册的建立

管理人和托管人在集合合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本集合计划的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证集合计划资产的安全。若管理人和托管人对会计处理方法存在分歧,应以管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到集合计划资产净值的计算和公告的,以管理人的账册为准。

6、集合计划财务报表与报告的编制和复核

(1)财务报表的编制

集合计划财务报表由管理人编制,托管人复核。

(2)报表复核

托管人在收到管理人编制的集合计划财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。

(3)财务报表的编制与复核时间安排

管理人、托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制及复核;在每个季度结束之日起15个工作日内完成集合计划季度报告的编制及复核;在上半年结束之日起60日内完成集合计划中期报告的编制及复核;在每年结束之日起90日内完成集合计划年度报告的编制及复核。托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,管理人和托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。集合计划年度报告的财务会计报告应当经过审计。集合合同生效不足两个月的,管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

7、管理人应每季度向托管人提供集合计划业绩比较基准的基础数据和编制结果。

(六)集合计划份额持有人名册的保管

集合计划份额持有人名册至少应包括集合计划份额持有人的名称、证件号码和持有的集合计划份额。集合计划份额持有人名册由集合计划登记机构根据管理人的指令编制和保管,管理人和托管人应分别保管集合计划份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。

在托管人要求或编制半年报和年报前,管理人应将有关资料送交托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。管理人和托管人不得将所保管的集合计划份额持有人名册用于集合计划托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

(七)托管协议的变更、终止与集合计划财产的清算

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与集合合同的规定有任何冲突。集合计划托管协议的变更应报中国证监会备案。

2、集合计划托管协议终止出现的情形

(1)《集合合同》终止;

(2)托管人因解散、破产、撤销或由其他托管人接管资产等事由,不能继续担任托管人的职务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有

权利义务;

(3)管理人因解散、破产、撤销或由其他管理人接管集合计划管理权等事由,不能继续担任管理人的职务,而在 6 个月内无其他适当的管理公司承接其原有权利义务;

(4)发生法律法规或《集合合同》规定的终止事项。

3、集合计划财产的清算

管理人与托管人按照《集合合同》的约定处理集合计划财产的清算。

(八)争议解决方式

各方当事人同意,因托管协议而产生的或与托管协议有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交管理人所在地人民法院起诉。

争议处理期间,双方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行集合合同和本托管协议规定的义务,维护集合计划份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

二十、对份额持有人的服务

管理人承诺为份额持有人提供一系列的服务。管理人将根据份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

(一)份额持有人投资交易确认服务

集合计划登记机构保留份额持有人名册上列明的所有份额持有人的份额交易记录。

推广机构应根据在销售网点进行交易的投资者的要求提供成交确认单。

(二)份额持有人交易记录查询服务

本集合计划份额持有人可通过管理人网站、95575客户服务中心查询历史交易记录。

(三)份额持有人的对账单服务

管理人每季度以以下其中一种方式向投资者或推广机构提供对账单:

1、电子邮件;

2、管理人信息披露平台(https://www.gfam.com.cn/);

3、柜台系统;

4、网上交易等自助终端系统。

对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细以及收益分配等情况。

投资者可通过以上一种方式自行或通过推广机构查询对账单,如需帮助可咨询全国统一客服热线(020)95575。

(四)定期定额投资计划

管理人可利用推广机构网点为投资者提供定期定额投资的服务。通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购集合计划份额,具体实施方法见有关公告。

(五)咨询服务

1、客户服务与投诉、建议电话

投资者如果想了解产品法律文件具体内容、申购与赎回的交易情况、账户余额、集合计划产品与服务等信息,或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况,可拨打如下电话:(020)95575,服务时间为工作日8:30-21:00。

2、互联网站及电子信箱

网址:www.gfam.com.cn

电子信箱: 95575@gf.com.cn

(六)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系本公司。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十一、招募说明书的存放及查阅方式

本集合计划招募说明书存放在管理人、托管人和集合计划销售机构的住所,投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

管理人和托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

二十二、备查文件

以下备查文件存放在管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。

(一)中国证监会准予广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划集合合同变更并注册的文件

(二)《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划集合合同》

(三)《广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议》

(四)管理人业务资格批件、营业执照

(五)托管人业务资格批件、营业执照

(六)广东广信君达律师事务所关于广发证券资产管理(广东)有限公司申请将广发金管家消费精选集合资产管理计划变更为广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划的法律意见书

(七)登记协议

(八)中国证监会要求的其他文件

广发证券资产管理(广东)有限公司

年月日

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