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广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划2019年第4季度报告查看PDF原文

广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:广发证券资产管理(广东)有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月十七日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国银行股份有限公司根据本集合计划合同规定,于 2020 年 1

月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指

导意见>操作指引》,本集合计划于 2019 年 10 月 31 日合同变更生效。本产品按照《基

金法》及其他有关规定,参照公募基金管理运作。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 31 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发资管乾利一年持有期债券

基金主代码 872003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日

报告期末基金份额总额 2,829,635,358.87 份

投资目标 本集合计划通过管理人积极主动的投资管理,力争

为集合计划份额持有人实现超越业绩比较基准的长

期稳定的投资收益。

投资策略 通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析

等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪,捕捉不同经

济周期及周期更迭中的投资机会,确定固定收益类

资产、股票、现金及货币市场工具等大类资产的配

置比例。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深 300

指数收益率*10%

风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划(大集合产

品),属于证券投资基金中的较低预期风险和较低

预期收益品种,其预期风险与预期收益水平低于股

票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 广发证券资产管理(广东)有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发资管乾利一年持有 广发资管乾利一年持有

称 期债券 A 期债券 C

下属分级基金的交易代

870008 872014

报告期末下属分级基金 1,072,870,993.03 份 1,756,764,365.84 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

(2019 年 10 月 31 日(基金合同生效日)-2019

主要财务指标 年 12 月 31 日)

广发资管乾利一年持 广发资管乾利一年持

有期债券 A 有期债券 C

1.本期已实现收益 3,455,498.75 4,659,959.76

2.本期利润 4,715,599.60 6,649,351.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.0063 0.0052

4.期末基金资产净值 1,083,449,470.17 1,773,327,705.52

5.期末基金份额净值 1.0099 1.0094

注:(1)所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发资管乾利一年持有期债券 A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

从合同生

效日至报 0.49% 0.01% 1.44% 0.08% -0.95% -0.07%

告期末

广发资管乾利一年持有期债券 C

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

从合同生

效日至报 0.44% 0.01% 1.44% 0.08% -1.00% -0.07%

告期末

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 10 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日)

广发资管乾利一年持有期债券 A

广发资管乾利一年持有期债券 C

注:1.按本集合计划合同和招募说明书的约定,本集合计划的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例将符合合同(第十二部分)的有关约定;

2.本集合计划的合同生效日为 2019 年 10 月 31 日。自本集合计划生效日至本报告

期末,本集合计划 A 类份额净值增长率为 0.49%,C 类份额净值增长率为 0.44%,同

期业绩比较基准收益率为 1.44%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

硕士研究生,2011 年加入

广发证券,曾任广发证券风

险管理部业务助理 , 2014

冯 年加入广发证券资产管理

国 本集合计划投资经理 2019- - 8 年 (广东)有限公司固定收益

生 10-31 部,曾任广发金管家多添利

集合资产管理计划投资经

理,现任广发资管乾利一年

持有期集合资产管理计划

投资经理。

硕士研究生,2007 年加入

广发证券,曾在广发证券固

定收益部从事债券交易、债

券投资等业务,2015 年加

入广发证券资产管理(广

黄 本集合计划投资经理 2019- - 12 年 东)有限公司固定收益部,

静 10-31 现任广发金管家现金增利

集合资产管理计划投资经

理、广发昭时一期集合资产

管理计划投资经理、广发资

管乾利一年持有期集合资

产管理计划投资经理。

注:1、任职日期是指公司公告本集合计划合同生效的日期;

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等有关法律法规及本集合计划资产管理合同、招募说明书等有关法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,在控制风险的前提下,为集合计划持有人谋求最大利益。报告期,本集合计划运作合法合规,不存在损害计划持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

管理人通过建立完善规范、合规的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析等手段,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度等,建立集中交易管理机制,并重视交易执行环节的公平交易措施,以时间优先、价格优先作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,确保公平对待各投资组合。报告期,管理人公平交易制度总体执行情况良好,未发现本集合计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。第四季度内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。

本报告期内,未发现本集合计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度宏观经济仍处于下行趋势当中:受地产调控政策持续高压影响,房地产投资和新开工增速继续下滑,制造业投资维持低迷态势,基建投资持续低于预期。但 11月以来一些先行指标出现短周期企稳的迹象:PMI 连续两个月反弹到 50%的荣枯线以上,工业增加值和工业企业利润增速双双回升。政策层面,中央经济工作会议强化“六稳”工作,把民生问题提到了更加重要的位置,继续实施稳健的货币政策,并强调适度灵活,保持流动性合理充裕。

在经济退政策进的宏观环境和持续宽松的货币政策下,四季度债券市场整体呈现震荡的格局但波动幅度有所加大,10 年国债利率在 3.0-3.3%的区间内波动,中高等级信用债收益率小幅下行,信用债表现优于利率债,信用利差继续压缩。股票市场在经济企稳的预期下走出探底回升的走势,10-11 月经济数据持续低迷,上证指数一度跌

至 2857 点;但 12 月以来随着经济先行指标回升,上证指数最终收复 3000 点关口,

并创出下半年以来的新高,周期股和科技股表现突出。

本报告期内,本集合计划处于建仓阶段,以投资中高等级债券为主,久期保持在

中低水平,在控制风险的前提下增配了一定仓位的可转债,获取股市上涨的收益,本报告期内未配置股票。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本集合计划 A 类份额净值增长率为 0.49%,C 类份额净值增长率为

0.44%,同期业绩比较基准收益率为 1.44%。

4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年,央行在实施降息和降准后,打消了市场对于通胀制约货币政策的忧虑,资金面有望继续保持宽松的局面,债券收益率可能仍将在低位震荡,信用债以中短期限择优配置为主,利率债则需要等待通胀和经济上行风险释放后的交易性机会。经济短周期企稳的预期和宽松的货币政策,对权益类资产配置更为有利,本集合计划将继续挖掘低估转债个券的机会,择机适时配置一定比例的股票资产。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本集合计划未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满二百人或者资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 2,922,618,235.70 94.95

其中:债券 2,674,577,235.70 86.89

资产支持证券 248,041,000.00 8.06

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 38,313,814.41 1.24

7 其他资产 117,239,673.42 3.81

8 合计 3,078,171,723.53 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本集合计划本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(%)

1 国家债券 1,200,720.00 0.04

2 央行票据 - -

3 金融债券 271,525,000.00 9.50

其中:政策性金融债 150,600,000.00 5.27

4 企业债券 846,520,448.60 29.63

5 企业短期融资券 800,124,000.00 28.01

6 中期票据 9,827,000.00 0.34

7 可转债(可交换债) 211,460,067.10 7.40

8 同业存单 533,920,000.00 18.69

9 其他 - -

10 合计 2,674,577,235.70 93.62

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金

资产净

值比例

(%)

1 170407 IB 17 农发 07 1,000,000.00 100,370,000.00 3.51

2 011903018 19 陕交建 1,000,000.00 100,060,000.00 3.50

IB SCP006

3 071900153 19 华安证券 1,000,000.00 100,040,000.00 3.50

IB CP001

4 011902891 19 平安租赁 1,000,000.00 100,000,000.00 3.50

IB SCP023

5 011902963 19 鲁高速股 1,000,000.00 99,970,000.00 3.50

IB SCP010

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 138029 深借呗 5A 850,000.00 85,017,000.00 2.98

2 165555 中电优 6A 630,000.00 63,000,000.00 2.21

3 165149 19 京诚 1A 400,000.00 40,024,000.00 1.40

4 138291 东道 3 优 400,000.00 40,000,000.00 1.40

5 165421 19 平三 A2 200,000.00 20,000,000.00 0.70

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本集合计划本报告期末未持有股指期货。

(2)本集合计划本报告期内未进行股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本集合计划本报告期末未持有国债期货。

(2)本集合计划本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本集合计划投资前十名证券的发行主体在本报告期内未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本报告期内,本集合计划未投资股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 37,493.91

2 应收证券清算款 66,688,016.37

3 应收股利 -

4 应收利息 42,756,601.75

5 应收申购款 7,757,561.39

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 117,239,673.42

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

3 132008 17 山高 EB 1,097,463.00 0.04

4 132012 17 巨化 EB 6,286,356.10 0.22

5 113021 中信转债 18,412,182.90 0.64

6 132004 15 国盛 EB 18,630,428.10 0.65

7 132009 17 中油 EB 25,064,622.00 0.88

8 110053 苏银转债 26,523,360.00 0.93

10 132007 16 凤凰 EB 39,492,542.00 1.38

11 132013 17 宝武 EB 39,871,349.20 1.40

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

广发资管乾利一年 广发资管乾利一年

项目

持有期债券A 持有期债券C

基金合同生效日基金份额总额 7,816,306.13 -

基金合同生效日起至报告期期末基 1,065,054,686.90 1,756,764,365.84

金总申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期

末基金总赎回份额 - -

基金合同生效日起至报告期期末基

金拆分变动份额(份额减少以"-"填 - -

列)

报告期期末基金份额总额 1,072,870,993.03 1,756,764,365.84

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 广发资管乾利一年持有 广发资管乾利一年持有

期债券 A 期债券 C

基金合同生效日管理人持有 0.00 -

的本基金份额

基金合同生效日起至报告期 213,784,920.73 -

期末买入/申购总份额

基金合同生效日起至报告期 - -

期末卖出/赎回总份额

报告期期末管理人持有的本 213,784,920.73 -

基金份额

报告期期末持有的本基金份 7.56 -

额占基金总份额比例(%)

注:报告期期初为本集合计划合同变更生效日 2019 年 10 月 31 日;报告期期间

为 2019 年 10 月 31 日-2019 年 12 月 31 日。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 直销申购 2019-11-2 114,313,121.27 115,000,000.00 -

8

2 直销申购 2019-11-1 99,471,799.46 100,000,000.00 -

4

合计 213,784,920.73 215,000,000.00

注:报告期内管理人运用固有资金申购广发资管乾利一年持有期债券 A,每笔申

购金额超过 500 万,适用费率为 1000 元/笔。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内,本集合计划未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过本集合计划总份额20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,除已公告信息外,本集合计划未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、《关于准予广发金管家法宝量化避险集合资产管理计划合同变更的回函》(机构部函[2019]2356 号);

2、广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划合同生效公告;

3、广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同(2019 年 10月);

4、广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划托管协议(2019 年 10 月);

5、广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划招募说明书(2019 年 10月);

6、管理人业务资格批件和营业执照。

9.2存放地点

广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 30-32 楼

9.3查阅方式

1、书面查阅:可以在营业时间在管理人文件存放地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。

2、网络查阅:管理人网站:www.gfam.com.cn

广发证券资产管理(广东)有限公司

二〇二〇年一月十七日

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