基金公告

中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计 划（中信证券债券优化A）基金产品资料概要更新
                                          编制日期：2024年11月12日
                    送出日期：2024年11月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称          中信证券债券优化      基金代码        900007
下属基金简称      中信证券债券优化 A    下属基金代码    900007
基金管理人        中信证券资产管理有限  基金托管人      中信银行股份有限公司
                  公司
基金合同生效日    2021-05-31
基金类型          债券型                交易币种        人民币
运作方式          其他开放式            开放频率        每个开放日，一年最短持
                                                        有期限
                                        开始担任本基金  2022-10-11
                  刘琦                  基金经理的日期
                                        证券从业日期    2003-11-15
基金经理                                开始担任本基金
                                        基金经理的日期  2021-05-31
                  田宇
                                        证券从业日期    2011-07-27
                  本产品/基金/集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券
其他              公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指
                  导意见>操作指引》，参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法
                  律、行政法规及中国证监会的规定进行变更。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第十部分“集合计划的投资”了解详细情况。
投资目标          在严格控制风险的基础上持续追求稳健回报。
                  本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
                  发行的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
                  中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、
投资范围          地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、
                  资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其
                  他银行存款）、同业存单、国债期货、股票（含中小板、创业板及其
                  他中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、以及
                  法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工
                  具（但须符合中国证监会的相关规定）。
                  如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品
                  种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
                  集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券的比例不低于集
                  合计划资产的80%，其中投资于可转换债券（含分离交易可转债）的
                  比例不超过集合计划资产的20%，投资于股票及存托凭证等权益类资
                  产的投资比例不超过集合计划资产的20%，投资于港股通标的股票比
                  例占股票及存托凭证资产合计的0-50%。每个交易日日终在扣除国债
                  期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于集合计划资产净值
                  5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备
                  付金、存出保证金、应收申购款等。
                  本集合计划在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上
                  而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，
主要投资策略      在资产管理合同约定的范围内确定债权类资产、权益类资产、现金类
                  资产等的配置比例，主要投资策略有大类资产配置策略、债权类资产
                  投资策略、权益类资产投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货
                  投资策略等。
业绩比较基准      中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+
                  恒生指数收益率*10%
风险收益特征      本集合计划为债券型集合计划，其风险收益水平低于股票型基金和混
                  合型基金，高于货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
                                  数据截止日期：2024-09-30
                                                    0.03%  其他资产
                                                    3.75%  银行存款和结算
                                                  备付金合计
                                                    15.11%  权益投资
                                                    81.12%  固定收益投资
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
  图
                                  数据截止日期：2023-12-31
          4.00%
          3.00%
          2.00%
          1.00%
          0.00%
          -1.00%
          -2.00%
          -3.00%          2021                  2022                  2023
      净值增长率            2.79%                -2.66%                0.11%
      业绩基准收益率        -0.31%                -0.93%                1.31%
注：本集合计划于2021年5月31日合同变更生效，生效当年期间的相关数据按实际存续期计算，集合计划的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
      费用类型            份额（S）或金额（M）      收费方式/费率    备注
                            /持有期限（N）
                              M < 100 万元              0.80%
                        100 万元 ≤ M < 300 万元        0.40%
  申购费（前收费）
                        300 万元 ≤ M < 500 万元        0.20%
                              M ≥ 500 万元            1000 元/笔
注：本集合计划A类计划份额在一年最短持有期限后赎回不收取赎回费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别          收费方式/年费率或金额                  收取方
管理费                    0.70%                    基金管理人、销售机构
托管费                    0.15%                        基金托管人
审计费用                32,400.00                      会计师事务所
信息披露费              120,000.00                    规定披露报刊
              按照国家有关规定和《资产管理合
其他费用    同》、《招募说明书》的约定，可以在
              集合计划财产中列支的信息披露费
            用、银行汇划费用等费用按实际支出
            金额列入当期费用，具体详见集合计
            划《资产管理合同》、《招募说明书》
                        及其更新。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                          基金运作综合费率（年化）
                                    0.87%
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率(若有)+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《资产管理合同》、《招募说明书》等销售文件。
  投资者面临的风险主要可分为市场风险、流动性风险、管理风险、本集合计划特有风险、启用侧袋机制的风险与其他风险。其中，本集合计划特有风险主要包括：
  1、本集合计划作为债券型集合计划，债券资产的比例不低于集合计划资产的 80%，该类债券的特定风险即成为本集合计划及投资者主要面对的特定投资风险。
  2、通过港股通投资港股存在的风险，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
  3、本集合计划投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
  4、本集合计划投资于国债期货。由于保证金交易具有杠杆性，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
  5、本集合计划参与债券回购。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对集合计划净值造成损失的可能性也就越大。
  6、本集合计划可参与新股申购，由于新股申购在市场特性、交易机制、投资特点和风险特性等方面与二级市场存在着一定的差别，参与新股申购存在某些特定风险。
  7、本集合计划可以投资于非公开发行股票等流通受限证券。故本集合计划的净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值，可能面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。
  8、本集合计划可能投资于城投债，宏观经济波动、财政收入波动、土地价格波动、融资平台政策变化等因素会对城投公司的经营状况及盈利能力造成较大影响，进而影响本集合计划的投资收益。
  9、本集合计划的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的集合计划所面临的共同风险外，本集合计划还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。
  10、本集合计划可能投资于次级债券。除非发行人结业、倒闭或清算，本集合计划不能要求发行人加速偿还次级债券的本金和利息。次级债券本金的清偿顺序和利息的支付顺序排在发行人的一般债权人之后。
  11、本集合计划 A 类或 C 类计划份额每个开放日开放申购，但本集合计划对集合计划
份额持有人持有的 A 类或 C 类计划份额均设置一年的最短持有期限。在最短持有期限内，
A 类或 C 类计划份额不能赎回；在最短持有期限到期后的下一个工作日起（含），A 类或 C
类计划份额持有人方可就该计划份额提出赎回申请。
  12、本集合计划自资产管理合同变更生效日起存续期至 2025 年 5 月 29 日，同时本集
合计划对集合计划份额持有人持有的 A 类或 C 类计划份额均设置一年的最短持有期限。临近资产管理合同到期日申购的本集合计划 A 类或 C 类计划份额，将面临持有时间不满一年的期限内资产管理合同到期的风险。
  13、集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，集合计划登记机构可将集合计划份额持有人的现金红利自动转为相应类别集合计划份额。
（二）重要提示
  中国证监会对本集合计划的备案，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  当本集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，集合计划管理人依照法律法规及资产管理合同的约定履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体安排详见资产管理合同、招募说明书等集合计划法律文件中关于侧袋机制的有关内容。侧袋机制实施期间，集合计划管理人将对集合计划简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请集合计划份额持有人仔细阅读相关内容并关注本集合计划启用侧袋机制的特定风险。
  本资料概要所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合产品。
  基金合同生效日指根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》变更后的《中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效日，基金经理开始担任本基金基金经理的日期为基金合同生效日。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站（www.citicsam.com），客服电话为 95548 转 5。
      ●基金合同、托管协议、招募说明书
      ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
      ●基金份额净值
      ●基金销售机构及联系方式
      ●其他重要资料
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