国泰君安君得盛债券型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2025 年 01 月 22 日
国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰君安君得盛债券
基金主代码 952024
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 09 月 25 日
报告期末基金份额总 43,642,550.72 份
额
投资目标 本基金主要投资于固定收益品种,在承担合理风险和保持资产流动性的
基础上,适度参与权益类资产投资,力争实现资产的长期稳定增值。
本基金将在资产配置策略的基础上,通过固定收益类品种投资策略构筑
债券组合的平稳收益,通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的
增强型回报。
1、资产配置策略
本基金将研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资本市场变动特征,依据
定量分析和定性分析相结合的方法,考虑经济环境、政策取向、类别资
投资策略 产收益风险预期等因素,采取“自上而下”的方法将基金资产在债券与
股票等资产类别之间进行动态资产配置。
本基金将在稳健的资产配置策略基础上,根据股票的运行状况和收益预
期,在严格控制风险的基础上,积极并适时适度地参与权益类资产配
置,把握市场时机力争为基金资产获取增强型回报。
2、固定收益品种投资策略
本基金将采取利率策略、信用策略、债券选择策略等积极投资策略,在
严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,以实现
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组合增值的目标。
3、股票投资策略
本基金将密切关注国内外经济运行情况、国内财政政策和产业政策等政
策取向,深入分析国民经济各行业的发展现状及政策影响,并结合行业
景气分析,对具有良好发展前景特别是国家重点扶植的行业进行重点配
置。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×100%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混
合型基金、股票型基金。
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金 国泰君安君得盛债券 A 国泰君安君得盛债券 C 国泰君安君得盛债券 D
简称
下属分级基金的交易 952024 015603 022758
代码
报告期末下属分级基 41,857,892.65 份 88,333.95 份 1,696,324.12 份
金的份额总额
注:本基金从 2024 年 12 月 10 日起新增 D 类份额,该类份额首次确认日为 2024 年 12 月 11 日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日)
国泰君安君得盛债券 A 国泰君安君得盛债券 C 国泰君安君得盛债券 D
1.本期已实现收益 719,682.81 1,540.68 12,734.37
2.本期利润 882,211.78 1,894.24 8,008.44
3.加权平均基金份额 0.0204 0.0195 0.0088
本期利润
4.期末基金资产净值 49,611,991.81 103,848.11 2,010,508.44
5.期末基金份额净值 1.1852 1.1756 1.1852
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安君得盛债券 A 净值表现
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净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 1.82% 0.18% 2.79% 0.09% -0.97% 0.09%
过去六个月 3.47% 0.18% 3.71% 0.10% -0.24% 0.08%
过去一年 4.70% 0.22% 7.61% 0.08% -2.91% 0.14%
过去三年 -5.52% 0.29% 16.48% 0.06% -22.00% 0.23%
过去五年 6.76% 0.30% 26.06% 0.07% -19.30% 0.23%
自基金合同 7.75% 0.29% 27.70% 0.07% -19.95% 0.22%
生效起至今
国泰君安君得盛债券 C 净值表现
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 1.74% 0.18% 2.79% 0.09% -1.05% 0.09%
过去六个月 3.32% 0.18% 3.71% 0.10% -0.39% 0.08%
过去一年 4.39% 0.23% 7.61% 0.08% -3.22% 0.15%
自基金合同 0.84% 0.25% 14.78% 0.07% -13.94% 0.18%
生效起至今
注:国泰君安君得盛债券 C 类份额首次确认日为 2022 年 5 月 13 日。
国泰君安君得盛债券 D 净值表现
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
自基金合同 0.83% 0.13% 0.81% 0.12% 0.02% 0.01%
生效起至今
注:国泰君安君得盛债券 D 类份额首次确认日为 2024 年 12 月 11 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:国泰君安君得盛债券 C 类份额首次确认日为 2022 年 5 月 13 日。
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注:国泰君安君得盛债券 D 类份额首次确认日为 2024 年 12 月 11 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
国泰君安 1 年 朱莹,上海财
定期开放债券 经大学经济学
型发起式证券 学士、国际商
投资基金基金 务硕士、北卡
经理,国泰君 罗莱纳大学夏
安安弘六个月 洛特分校数理
定期开放债券 金融硕士、
型证券投资基 FRM。历任上
朱莹 金基金经理, 2023-05-17 - 4 年 海东证期货衍
国泰君安安平 生品研究院高
一年定期开放 级金融工程分
债券型发起式 析师;2020
证券投资基金 年 9 月加入上
基金经理,国 海国泰君安证
泰君安君得盛 券资产管理有
债券型证券投 限公司,历任
资基金基金经 固定收益部研
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理,国泰君安 究员、投资经
安睿纯债债券 理助理,现任
型证券投资基 公司固定收益
金基金经理, 投资部(公
国泰君安稳债 募)基金经
增利债券型发 理,主要从事
起式证券投资 债券投资研究
基金基金经 工作。
理。现任固定
收益投资部
(公募)基金
经理。
朱晨曦,南京
大学经济学硕
士,曾任中国
国泰君安远见 农业银行私人
价值混合型发 银行部专员,
起式证券投资 2016 年 10 月
基金基金经 起加入上海国
理,国泰君安 泰君安证券资
朱晨曦 君得盛债券型 2024-06-14 - 7 年 产管理有限公
证券投资基金 司,先后任职
基金经理。现 于研究部、投
任公募权益投 资研究院、权
资部基金经 益研究部研究
理。 员、资深研究
员,现任本公
司公募权益投
资部基金经
理。
注:1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的,其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及
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基金合同、招募说明书约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为,无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所有的投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内,本管理人因组合投资策略需要,除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 3 次。本基金与本公司管理的其他组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
在中央推出一揽子刺激政策后四季度宏观基本面有所修复,PMI 连续三个月维持在荣枯线以上,工业增加值和价格指数平稳,地产销售数据改善。四季度财政政策和货币政策双双发力,2 万亿置换债顺利发行,货币政策方面保持宽松取向。经济层面,产业链上的参与者预期同样得到提振,补库动作较为积极,经济短期迎来较好的表现。资本市场表现方面,9 月底市场大幅修正对未来极度悲观的预期,季初自然震荡回落后。市场很敏锐地完成了对顺周期品种的定价。此后,一方面等待后续进一步的经济数据的验证,一方面在流动性极度充裕,风险偏好提升后,以主题、热点为主进行交易。君得盛中的权益投资无意比拼相对收益,面对自己不熟悉,也不会参与的风格和标的,我们选择坚守自己熟悉的领域,以低仓位等待投资机会的出现。四季度债券市场走牛,9 月末股市暴涨带来风险偏好提升,“股债跷跷板”效应下债券市场经历了一轮调整,而在情绪冲击结束后,市场开始逐步定价刺激政策的效果和货币政策宽松的预期,尤其是在央行定调货币政策为“适度宽松”后,利率快速下行,10 年国债利率向下突破 1.7。
报告期内本基金债券投资方面主要配置利率债,并择机参与波段交易机会。权益市场高位震荡,权益的总体操作思路以稳为主。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末国泰君安君得盛债券 A 基金份额净值为 1.1852 元,本报告期内,该类基金份额净
值增长率为 1.82%,同期业绩比较基准收益率为 2.79%;截至报告期末国泰君安君得盛债券 C 基金份额净值为 1.1756 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 1.74%,同期业绩比较基准收益率为2.79%;截至报告期末国泰君安君得盛债券 D 基金份额净值为 1.1852 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 0.83%,同期业绩比较基准收益率为 0.81%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 7,882,287.00 12.75
其中:股票 7,882,287.00 12.75
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 52,266,707.11 84.55
其中:债券 52,266,707.11 84.55
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的 - -
买入返售金融资产
7 银行存款和结算备付 1,539,638.75 2.49
金合计
8 其他资产 129,017.09 0.21
9 合计 61,817,649.95 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 530,472.00 1.03
B 采矿业 - -
C 制造业 3,789,239.00 7.33
D 电力、热力、燃气及 - -
水生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮 - -
政业
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信 - -
息技术服务业
J 金融业 3,562,576.00 6.89
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务 - -
业
N 水利、环境和公共设 - -
施管理业
O 居民服务、修理和其 - -
他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,882,287.00 15.24
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 002714 牧原股份 13,800 530,472.00 1.03
2 603889 新澳股份 69,900 489,999.00 0.95
3 601600 中国铝业 63,100 463,785.00 0.90
4 603195 公牛集团 6,600 463,584.00 0.90
5 603558 健盛集团 42,800 460,528.00 0.89
6 601128 常熟银行 58,300 441,331.00 0.85
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7 002078 太阳纸业 26,400 392,568.00 0.76
8 601658 邮储银行 69,100 392,488.00 0.76
9 601288 农业银行 70,900 378,606.00 0.73
10 601988 中国银行 66,800 368,068.00 0.71
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 52,266,707.11 101.04
其中:政策性金融债 52,266,707.11 101.04
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 52,266,707.11 101.04
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 240215 24 国开 15 100,000 10,564,783.5 20.42
6
2 230208 23 国开 08 100,000 10,514,580.8 20.33
2
3 220203 22 国开 03 100,000 10,491,901.6 20.28
4
4 220208 22 国开 08 100,000 10,456,660.2 20.22
7
5 220202 22 国开 02 100,000 10,238,780.8 19.79
2
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
本基金持有的前十名证券发行主体国家开发银行,2024 年 12 月因违规经营,被国家金融监督
管理总局地方分局罚款,其分支行 2024 年多次因违规被国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行分支行罚款、警示等。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
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基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,093.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 124,923.80
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 129,017.09
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
国泰君安君得盛债券 A 国泰君安君得盛债券 C 国泰君安君得盛债券 D
报告期期初基金份额 45,953,350.04 113,329.69 -
总额
报告期期间基金总申 461,653.43 10,895.04 1,696,324.12
购份额
减:报告期期间基金 4,557,110.82 35,890.78 -
总赎回份额
报告期期间基金拆分 - - -
变动份额(份额减少
以“-”填列)
报告期期末基金份额 41,857,892.65 88,333.95 1,696,324.12
总额
注:基金总申购份额含红利再投资及转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额且无份额变动情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、关于准予国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划变更注册的批复;
2、《国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金合同》;
3、《国泰君安君得盛债券型证券投资基金托管协议》;
4、《国泰君安君得盛债券型证券投资基金招募说明书》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、法律意见书;
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。
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9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二五年一月二十二日
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