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安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划2024年第4季度报告查看PDF原文

安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:国投证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 01 月 22 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定,于2025年1月16日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。  

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集 合计划一定盈利。  

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信瑞鸿中短债

基金主代码 970003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 05 月 14 日

报告期末基金份额总 401,856,718.84 份

投资目标 本集合计划在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回

报和资产的增值。

本产品通过对宏观经济周期、行业前景分析和发债主体研究的综合运

投资策略 用,主要采用久期策略、利率债策略、信用债投资策略、杠杆策略等投

资策略,在严格控制流动性风险、利率风险和信用风险的基础上,达成

投资目标。

业绩比较基准 中债新综合财富(1 年以下)指数收益率*60%+中债新综合财富(1-3 年)指

数收益率*30%+一年期定期存款利率*10%。

本集合计划为债券型集合计划,其预期风险和预期收益低于混合型基

风险收益特征 金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划,高于货币市场基

金和货币型集合计划。

基金管理人 国投证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 安信瑞鸿中短债 A 安信瑞鸿中短债 B 安信瑞鸿中短债 C

简称

下属分级基金的交易 970003 970004 970005

代码

报告期末下属分级基 6,455,336.37 份 73,276,018.03 份 322,125,364.44 份

金的份额总额

注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日)

安信瑞鸿中短债 A 安信瑞鸿中短债 B 安信瑞鸿中短债 C

1.本期已实现收益 55,222.77 840,942.89 2,434,112.80

2.本期利润 55,369.39 840,970.67 2,373,174.00

3.加权平均基金份额 0.0085 0.0082 0.0073

本期利润

4.期末基金资产净值 7,582,394.13 86,053,501.84 373,127,520.26

5.期末基金份额净值 1.1746 1.1744 1.1583

注:(1)所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(2)本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信瑞鸿中短债 A 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.73% 0.02% 0.83% 0.02% -0.10% 0.00%

过去六个月 1.03% 0.02% 1.28% 0.02% -0.25% 0.00%

过去一年 2.47% 0.02% 2.82% 0.01% -0.35% 0.01%

过去三年 8.89% 0.02% 7.94% 0.02% 0.95% 0.00%

自基金合同 14.82% 0.02% 11.72% 0.02% 3.10% 0.00%

生效起至今

安信瑞鸿中短债 B 净值表现

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去三个月 0.73% 0.02% 0.83% 0.02% -0.10% 0.00%

过去六个月 1.03% 0.02% 1.28% 0.02% -0.25% 0.00%

过去一年 2.47% 0.02% 2.82% 0.01% -0.35% 0.01%

过去三年 8.88% 0.02% 7.94% 0.02% 0.94% 0.00%

自基金合同 14.79% 0.02% 11.71% 0.02% 3.08% 0.00%

生效起至今

安信瑞鸿中短债 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.65% 0.02% 0.83% 0.02% -0.18% 0.00%

过去六个月 0.88% 0.02% 1.28% 0.02% -0.40% 0.00%

过去一年 2.16% 0.02% 2.82% 0.01% -0.66% 0.01%

过去三年 7.90% 0.02% 7.94% 0.02% -0.04% 0.00%

自基金合同 13.21% 0.02% 11.71% 0.02% 1.50% 0.00%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:安信瑞鸿中短债 B(970004)5 月 14 日尚未开放申赎,无计划份额,2020 年 5 月 14 日净值不

进行披露。

注:安信瑞鸿中短债 C(970005)5 月 14 日尚未开放申赎,无计划份额,2020 年 5 月 14 日净值不

进行披露。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

女,中国人民

大学统计学硕

士,多年证券

从业经历,曾

任职于中国中

投证券研究所

研究员、资产

管理部投资主

办、国信证券

资产管理部投

资主办。2016

杨坚丽 基金经理 2020-05-14 - 17 年 年 9 月加入国

投证券资产管

理部,现任国

投证券资产管

理有限公司投

资经理。擅长

组合构建与大

类资产配置,

主要秉承以宏

观基本面研判

为基础,投资

风格稳健。

注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;(2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;(3)证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本集合计划管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等有关法律法规及集合计划合同、招募说明书等有关集合计划法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,在控制风险的基础上,为集合计划份额持有人谋求最大利益,无损害集合计划份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度

及流程,并重视交易执行环节的公平交易措施,通过投资交易系统中的公平交易模块,公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本报告期内,未发现本集合计划管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内,未发现本计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一、回顾

四季度,国内经济开始呈现一些边际改善迹象。具体而言,制造业采购经理指数(PMI)总体保持在略高于荣枯线的水位,12 月制造业 PMI 为 50.1%;在固定资产投资方面,制造业投资在政策的有力支持下展现出较强的韧性,全年增速维持在 9%以上;基础设施投资增速相对稳定,但四季度略有下降;房地产投资维持在-10%左右的负增长;竣工、施工和新开工项目也未见明显改善。尽管如此,需求端的政策支持总体较为有效,销售端出现了明显的止跌企稳迹象,11 月的房地产销售面积甚至实现了正增长;新房和二手房的成交量也有所回升,但房价整体上并未出现全面反弹。在价格指数方面,总体上继续呈现下降趋势,消费者价格指数(CPI)在 9 月至 11 月的同比增幅分别为0.4%、0.3%和 0.2%,生产者价格指数(PPI)同期分别为-2.8%、-2.9%和-2.5%。为了支持实体经济的发展,央行在货币政策方面表现出进一步宽松的态势,将货币政策的描述从“稳健”调整为“适度宽松”,传递出积极的信号。央行对货币政策框架作出调整,新增多个货币政策工具用于补充流动性,提升了货币政策传导效率,公开市场操作力度加大,同时加强政策利率对存款利率的传导,进一步降低银行负债成本,减少银行息差对货币政策的制约,在“稳住楼市股市”的指导下,LPR 利率将继续跟随逆回购利率下调。

2024 年以来,“资产荒”格局及化债行情演绎下,信用债收益率呈震荡下行走势。在低利率环境中,机构普遍采取久期策略,利率债和信用债均表现为长端优于短端,期限利差整体压缩,收益率曲线扁平化下行。在 9 月末一系列支持经济、房地产和金融市场的政策出台后,权益市场情绪高涨,国庆后债市收益率先上行,随后持续下行,并在年底债券市场出现较强的抢跑行情,利率下行幅度已包含部分降息预期。整体而言,中债总全价指数在四季度上涨了 2.66%,10 年期国债收益率下降了 48 个基点至 1.67%。

报告期内,本产品始终保持短久期、中高等级信用债的投资策略,并根据债券市场情况对账户的组合久期和杠杆水平进行了相应的动态调整,在个券选择方面兼顾流动性和账户安全性,动态优化组合结构。

二、展望

美国大选特朗普胜选,并计划在第二任期对内减税对外加关税,2025 年非美经济体面临一定压力。

展望 2025 年,在海外不确定性增大的背景下,外需存在较大的下行风险,内需将是支撑经济的

重点,12 月中央经济会议也提出了促进消费、加大财政支出力度、促进两新、两重等。制造业投资和消费预计也将继续获得政策提振。随着 12 月政治局会议将货币政策基调由稳健转向适度宽松,债

券市场对于 2025 年降息预期明显升温。2025 年若央行政策利率进一步调降,那么 10 年国债利率中

枢或也可能较 2024 年进一步下移。12 月底长债收益率快速下行,其反映的是市场对于 2025 年降息

政策的预期抢跑。随着中央经济工作会议定调更加积极的财政政策,2025 年政府债供给节奏及财政发力形成的强预期效应也可能给债市带来潜在扰动,在 2024 年末市场已经开始明显抢跑降息预期的背景下,2025年政府债供给节奏和财政强预期效应带来的潜在扰动会使得债市呈现宽幅震荡的特征。预计 10 年国债利率中枢下移的过程中,债市或将呈现宽幅震荡特征。

三、投资策略

展望下一季度,产品组合将维持一定的灵活性,采取短久期、中高评级信用债配置策略,根据市场情况动态调整账户的持仓结构、债券区域结构、组合久期,力争获取较为合理的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末安信瑞鸿中短债 A 基金份额净值为 1.1746 元,本报告期内,该类基金份额净值增

长率为 0.73%,同期业绩比较基准收益率为 0.83%;截至报告期末安信瑞鸿中短债 B 基金份额净值为1.1744 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 0.73%,同期业绩比较基准收益率为 0.83%;截至报告期末安信瑞鸿中短债 C 基金份额净值为 1.1583 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 0.65%,同期业绩比较基准收益率为 0.83%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 399,430,423.19 85.26

其中:债券 399,430,423.19 85.26

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 61,614,222.33 13.15

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 4,586,722.41 0.98

金合计

8 其他资产 2,844,302.85 0.61

9 合计 468,475,670.78 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本集合计划本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 124,609,367.73 26.70

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 172,978,189.05 37.06

5 企业短期融资券 81,257,860.34 17.41

6 中期票据 20,585,006.07 4.41

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 399,430,423.19 85.57

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 019740 24 国债 09 500,000 50,632,198.6 10.85

3

2 138816 23 华泰 G1 300,000 30,861,900.0 6.61

0

3 163676 20 株国 04 200,000 20,307,901.3 4.35

7

4 241961 24 安租 11 200,000 20,297,523.2 4.35

9

5 012481474 24 中广核租 200,000 20,267,753.4 4.34

SCP001 2

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本集合计划本报告期末无股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本集合计划本报告期末无国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

22 招证 G3(代码:137653)、24 信达 07(代码:242149)为本集合计划前十大持仓证券。

2024 年 2 月 2 日,据中国证监会安徽监管局发文,对招商证券股份有限公司采取出具警示函措

施的决定,招商证券在“15 城六局”债券的受托管理方面,存在未督导发行人做好募集资金管理、未持续跟踪和监督发行人履行有关信披临时报告义务等情形。

2024 年 12 月 19 日,据中国证监会北京监管局发文,信达证券因账户实名制管理不到位,未对

非本人操作的客户采取有效措施;客户权益保护不到位,投诉举报处理形式化;人员管理不到位,未建立员工违规买卖股票监测系统,被要求出具警示函并整改。公司需加强内部控制,提升合规管理水平。

本集合计划投资 22 招证 G3、24 信达 07 投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除 22 招证 G3、24 信达 07,本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调

查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本集合计划报告期内未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 4,075.79

2 应收证券清算款 2,840,227.06

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,844,302.85

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本集合计划本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

安信瑞鸿中短债 A 安信瑞鸿中短债 B 安信瑞鸿中短债 C

报告期期初基金份额 6,920,136.76 124,645,971.77 396,492,839.56

总额

报告期期间基金总申 - 2,335,655.64 56,863,000.32

购份额

减:报告期期间基金 464,800.39 53,705,609.38 131,230,475.44

总赎回份额

报告期期间基金拆分 - - -

变动份额(份额减少

以“-”填列)

报告期期末基金份额 6,455,336.37 73,276,018.03 322,125,364.44

总额

注:报告期内基金总申购份额含红利再投资份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

安信瑞鸿中短债 A 安信瑞鸿中短债 B 安信瑞鸿中短债 C

报告期期初管理人持 - 45,314,391.88 29,319,781.08

有的本基金份额

报告期期间买入/申购 - - -

总份额

报告期期间卖出/赎回 - 6,295,669.00 13,000,000.00

总份额

报告期期末管理人持 - 39,018,722.88 16,319,781.08

有的本基金份额

报告期期末持有的本 - 53.25 5.07

基金份额占基金总份

额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率

(份) (元)

1 赎回 2024-10-11 6,295,669.00 7,331,936.12 -

2 赎回 2024-11-12 8,000,000.00 9,220,800.00 -

3 赎回 2024-12-20 5,000,000.00 5,786,000.00 -

合计 19,295,669 22,338,736.1

2

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本集合计划在报告期内不存在单一投资者持有份额达到或超过集合计划总份额 20%的情况。8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本集合计划没有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同;

2、安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划托管协议;

3、安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划招募说明书;

4、管理人业务资格批件、营业执照;

5、安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划报告期内披露的各项公告。

9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 21 楼。

9.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。

咨询电话:95517。

公司网址:www.axzqzg.com。

国投证券资产管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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