基金公告

天风（上海）证券资产管理有限公司
  天风天盈一年定期开放混合型
 集合资产管理计划更新招募说明书
      （2023 年第 2 号）
 管理人：天风（上海）证券资产管理有限公司
      托管人：中信银行股份有限公司
                二〇二三年八月
                      重要提示
  天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划（以下简称“集合计划”或“本集合计划”）由天风证券天溋 1 号集合资产管理计划变更而来。
  天风证券天溋 1 号集合资产管理计划，由天风证券股份有限公司发起设立，
于 2013 年 5 月 13 日起至 2013 年 5 月 27 日募集，于 2013 年 5 月 30 日成立，并
于 2013 年 7 月 8 日取得《关于天风证券股份有限公司发起设立天风证券天溋 1
号集合资产管理计划的备案确认函》（中证协函[2013]671 号）。根据中国证监会《关于核准天风证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2020]517 号）,天风（上海）证券资产管理有限公司已成立。天风证券天溋 1 号集合资产管理计划管理人由“天风证券股份有限公司”变更为“天风（上海）证券资产管理有限公司”。
  根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业
务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告〔2018〕39 号），天风证券天溋 1 号集合资产管理计划参照《中华人民共和国证券投资基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更，并取得中国证监会《关于准予天风证券天溋 1 号集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2021]259 号），将名称变更为“天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划”，变更后的《天风天盈一年定期开放混合型集合
资产管理计划资产管理合同》自 2021 年 8 月 30 日起生效，原《天风证券天溋 1
号集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。
  管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会批准，但中国证监会对天风证券天溋 1 号集合资产管理计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。投资者应当认真阅读集合计划招募说明书、资产管理合同、产品资料概要等信息披露文件，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
  管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证投资于本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所
得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。
  本集合计划以定期开放的方式运作，即采用开放运作和封闭运作交替循环的方式。封闭期为 1 年，在每个封闭期内，集合计划份额持有人面临不能赎回集合计划份额的风险。若集合计划份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额需至下一开放期方可赎回。
  本集合计划投资于证券、期货市场，集合计划净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本集合计划前，敬请认真阅读本招募说明书、资产管理合同、产品资料概要等信息披露文件，全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资集合计划的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得集合计划投资收益，亦承担集合计划投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、技术风险、管理风险、合规性风险、本集合计划的特有风险、其他风险等。
  本集合计划可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机制”）买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对集合计划的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险揭示烦请查阅本集合计划招募说明书“风险揭示”章节内容。
  本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股或选择不将集合计划资产投资于港股，集合计划资产并非必然投资港股。
  本集合计划可投资于股指期货、国债期货。股指期货、国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指
由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
  本集合计划可投资于资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请集合计划份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的集合计划净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。
  本集合计划的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
  本集合计划以逐笔计提的方式收取业绩报酬，且按照《资产管理合同》约定披露的集合计划份额净值、集合计划份额累计净值未扣除管理人业绩报酬。不同时间申购的集合计划份额因申购当日的集合计划份额净值、集合计划份额累计净值不同以及持有期不同，赎回时应收取的管理人业绩报酬也不同，集合计划份额持有人实际赎回金额以登记机构确认数据为准。
  本集合计划为混合型集合资产管理计划，其风险收益水平低于股票型基金及股票型集合资产管理计划，高于债券型基金及债券型集合资产管理计划、货币市场基金及货币型集合资产管理计划。
  本集合计划的过往业绩并不预示其未来表现，管理人管理的其他产品的业绩并不构成对本集合计划业绩表现的保证。管理人提醒投资者集合计划投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，集合计划运营状况与集合计划净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
  自资产管理合同生效日起，集合计划招募说明书、集合计划产品资料概要的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新集合计划招募说明书和集合计划产品资料概要，并登载在规定网站上。其中集合计划产品资料概要还应当登载在集合计划销售机构网站或营业网点；集合计划招募说明书、集合计划产品资料概要其他信息发生变更的，集合计划管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，除资产管理合同另有约定外，管理人可以不再更新集合计划招募说
明书和产品资料概要。
  本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2023 年 7 月 31 日，有关财务数据
和净值表现截止日为 2023 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。
                                目 录
重要提示...... 2
第一部分 绪言...... 7
第二部分 释义...... 8
第三部分 管理人...... 14
第四部分 托管人...... 22
第五部分 相关服务机构...... 26
第六部分 集合计划的历史沿革...... 29
第七部分 集合计划的存续...... 30
第八部分 集合计划份额的申购与赎回...... 31
第九部分 集合计划的投资...... 44
第十部分 集合计划的业绩...... 58
第十一部分 集合计划的财产...... 60
第十二部分 集合计划资产估值...... 61
第十三部分 集合计划的收益与分配...... 68
第十四部分 集合计划的费用和税收...... 70
第十五部分 集合计划的会计与审计...... 74
第十六部分 集合计划的信息披露...... 75
第十七部分 风险揭示...... 83
第十八部分 资产管理合同的变更、终止与集合计划财产的清算...... 94
第十九部分 资产管理合同的内容摘要...... 97
第二十部分 集合计划托管协议的内容摘要...... 129
第二十一部分 对集合计划份额持有人的服务...... 144
第二十二部分 其他应披露事项...... 146
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 149
第二十四部分 备查文件...... 150
                  第一部分  绪言
  《天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（以下简称“《操作指引》”）等有关法律法规的规定以及《天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称 “资产管理合同”或“《资产管理合同》”）编写。
  本招募说明书阐述了天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
  管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
  本招募说明书根据资产管理合同编写，并经中国证监会批准。资产管理合同是约定资产管理合同当事人之间权利、义务的法律文件。集合计划投资人自依资产管理合同取得集合计划份额，即成为集合计划份额持有人和资产管理合同的当事人，其持有集合计划份额的行为本身即表明其对资产管理合同的承认和接受，并按照《基金法》、资产管理合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
  集合计划投资人欲了解集合计划份额持有人的权利和义务，应详细查阅资产管理合同。
                  第二部分  释义
  在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
  1、集合计划或本集合计划：指天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划
  2、管理人：指天风（上海）证券资产管理有限公司
  3、托管人：指中信银行股份有限公司
  4、资产管理合同或《资产管理合同》：指《天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划资产管理合同》及对资产管理合同的任何有效修订和补充
  5、托管协议：指管理人与托管人就本集合计划签订之《天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
  6、招募说明书或本招募说明书：指《天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划招募说明书》及其更新
  7、产品资料概要：指《天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划产品资料概要》及其更新
  8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对资产管理合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
  9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
  10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
  11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
  12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
  13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
  14、《操作指引》：指中国证监会 2018 年 11 月 28 日发布并施行的《证券公
司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告〔2018〕39 号）
  15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
  16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
  17、资产管理合同当事人：指受资产管理合同约束，根据资产管理合同享有权利并承担义务的法律主体，包括管理人、托管人和集合计划份额持有人
  18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
  19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
  20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
  21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
  22、集合计划份额持有人：指依资产管理合同和招募说明书合法取得集合计划份额的投资人
  23、集合计划销售业务：指管理人或销售机构宣传推介集合计划，办理集合计划份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
  24、销售机构：指天风（上海）证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与管理人签订了集合计划销售服务协议，办理集合计划销售业务的机构
  25、登记业务：指集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人集合计划账户的建立和管理、集合计划份额登记、集合计划销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管集合计划份额持有人名册和办理非交易过户等
  26、登记机构：指办理登记业务的机构。集合计划的登记机构为天风（上海）证券资产管理有限公司或接受天风（上海）证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
  27、集合计划账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、管理人所管理的集合计划份额余额及其变动情况的账户
  28、集合计划交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的集合计划份额变动及结余情况的账户
  29、资产管理合同生效日：指按照《操作指引》及相关法律法规的要求变更后的《天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划资产管理合同》的生效日，原《天风证券天溋 1 号集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效
  30、资产管理合同终止日：指资产管理合同规定的资产管理合同终止事由出现后，集合计划财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
  31、存续期：指《天风证券天溋 1 号集合资产管理计划资产管理合同》生效至资产管理合同终止之间的期间
  32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
  33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
  34、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日），n 为自然数
  35、开放日：指开放期内为投资人办理集合计划份额申购、赎回或其他业务的工作日
  36、开放时间：指开放日集合计划接受申购、赎回或其他交易的时间段
  37、《业务规则》：指本集合计划登记机构办理登记业务的相应规则及其不时做出的修订
  38、申购：指资产管理合同生效后的开放期内，投资人根据资产管理合同和招募说明书的规定申请购买集合计划份额的行为
  39、赎回：指资产管理合同生效后的开放期内，集合计划份额持有人按资产管理合同和招募说明书规定的条件要求将集合计划份额兑换为现金的行为
  40、集合计划转换：指集合计划份额持有人在开放期内按照资产管理合同和管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有管理人管理的、某一集合资产管理计划的份额转换为管理人管理的其他集合资产管理计划份额的行为
  41、转托管：指集合计划份额持有人在本集合计划的不同销售机构之间实施的变更所持集合计划份额销售机构的操作
  42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理集合计划申购申请的一种投资方式
  43、巨额赎回：指本集合计划开放期内单个开放日，集合计划净赎回申请（赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日集合计划总份额的 20%
  44、元：指人民币元
  45、集合计划收益：指集合计划投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用集合计划财产带来的成本和费用的节约
  46、集合计划资产总值：指集合计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、集合计划应收申购款及其他资产的价值总和
  47、集合计划资产净值：指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值
  48、集合计划份额净值：指计算日集合计划资产净值除以计算日集合计划份额总数
  49、集合计划资产估值：指计算评估集合计划资产和负债的价值，以确定集合计划资产净值和集合计划份额净值的过程
  50、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括管理人网站、托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
  51、内地与香港股票市场交易互联互通机制：是指上海证券交易所、深圳证券交易所分别和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制（“沪港通”）和深港股票市场交易互联互通机制（“深港通”）
  52、港股通标的股票：指内地投资人委托内地证券公司，经由上海证券交易所、深圳证券交易所或者经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
  53、开放期：本集合计划的首个开放期自资产管理合同生效后管理人公告的开放之日起，后续每个开放期自每个封闭期结束之后第一个工作日（含该日）起，本集合计划每个开放期不少于 5 个工作日且不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以管理人届时有效公告为准。在开放期间本集合计划采取开放运作模式，投资人可办理本集合计划份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的集合计划份额将自动转入下一个封闭期。如开放期首日因不可抗力或其他情形致使集合计划无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使集合计划无法按时开放申购与赎回业务或需依据《资产管理合同》约定暂停申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告
  54、封闭期：本集合计划的封闭期为每一开放期结束之日次日（含该日）起，至该日一年后的年度对应日的前一日（含该日）止。年度对应日指某一个特定日期在后续年度中的对应日期，如该年无此对应日期，则取该年对应月份的最后一日。若该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日。本集合计划在封闭期内
不办理申购与赎回业务，也不上市交易
  55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
  56、摆动定价机制：指当集合计划遭遇大额申购赎回时，通过调整集合计划份额净值的方式，将集合计划调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量集合计划份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
  57、不可抗力：指资产管理合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
  58、集合资产管理计划：按照《操作指引》经中国证监会批准，参照公开募集证券投资基金运作的证券公司设立管理的投资者人数不受 200 人限制的集合资产管理计划
  以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本集合计划，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
                第三部分  管理人
    一、管理人概况
  名称：天风（上海）证券资产管理有限公司
  住所：上海市虹口区东大名路 678 号 5 楼
  办公地址：上海市虹口区东大名路 678 号 5 楼
  成立日期：2020 年 8 月 24 日
  法定代表人：付玉
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  营业期限：持续经营
  电话：95391/400-800-5000
  注册资本：人民币 10 亿元
  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监许可[2020]517 号
  股权结构：天风证券股份有限公司持有 100%的股权。
    二、主要人员情况
  1、董事会成员
  许欣先生，董事长、财务总监，曾担任中国华融资产管理股份有限公司证券业务部经理、高级副经理，华融证券股份有限公司投资总监、董事会秘书。现任天风证券股份有限公司副总裁，天风（上海）证券资产管理有限公司董事长、财务总监。
  洪琳女士，董事，曾就职于广西壮族自治区经济体制改革委员会、中国证券监督管理委员会广西监管局，曾担任天风证券股份有限公司合规总监。现任天风证券股份有限公司董事、副总裁，天风（上海）证券资产管理有限公司董事。
  付春明先生，董事，曾就职于江西农业大学、中国证券监督管理委员会广西监管局、国海证券股份有限公司，现任天风证券股份有限公司合规总监，天风（上海）证券资产管理有限公司董事。
  肖函女士，董事，曾担任天风证券股份有限公司风险管理部总经理、首席风险官、首席人力资源官。现任天风证券股份有限公司首席运营官、总裁办公室总
经理，天风（上海）证券资产管理有限公司董事。
  诸培宁女士，董事，曾担任天风天盈总经理助理、天风证券股份有限公司董事会办公室副主任。现任天风证券股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，天风（上海）证券资产管理有限公司董事。
  翟莹女士，董事，曾就职于长沙银行，现任天风证券股份有限公司固定收益总部总经理、天风（上海）证券资产管理有限公司董事。
  付玉女士，董事、总经理，曾担任天风证券股份有限公司上海证券资产管理分公司总经理，现任天风（上海）证券资产管理有限公司董事、总经理。
  2、监事会成员
  李继军先生，监事会主席。曾担任天风证券股份有限公司上海证券资产管理分公司总经理。现任天风（上海）证券资产管理有限公司监事会主席。
  陈风先生，监事。曾担任武汉当代科技产业集团股份有限公司行政总监。现任天风证券股份有限公司总裁助理、投资银行委员会投行战略客户部总经理，天风（上海）证券资产管理有限公司监事。
  陈潇华先生，监事。曾在中国证监会湖北监管局任职。现任天风证券股份有限公司首席风险官，天风（上海）证券资产管理有限公司监事。
  石浩先生，职工监事。曾担任天风证券股份有限公司上海证券资产管理分公司策略投资二部总经理。现任天风（上海）证券资产管理有限公司监事、策略投资二部总经理。
  石晶晶女士，职工监事。曾担任天风证券股份有限公司上海证券资产管理分公司综合管理部副总经理。现任天风（上海）证券资产管理有限公司监事、综合管理部总经理、财务部副总经理。
  3、公司高级管理人员
  付玉女士，总经理（简历请参见上述关于董事会成员的介绍）。
  李珂先生，副总经理。曾担任华融证券股份有限公司结构融资部部门负责人，华融证券股份有限公司资产管理一部总经理，天风证券股份有限公司上海资产管理分公司创新发展部总经理，天风证券股份有限公司上海资产管理分公司副总经理、投资总监。现任天风（上海）证券资产管理有限公司副总经理。
  涂雪琼女士，副总经理，曾任职于安永华明会计师事务所、韬睿惠悦咨询有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、申万宏源证券有限公司、中融国际
信托有限公司、天风证券股份有限公司上海证券资产管理分公司固收投资部总经理、天风（上海）证券资产管理有限公司固收投资三部总经理、固收投资总监、总经理助理。现任天风（上海）证券资产管理有限公司副总经理。
  赖嘉凌先生，副总经理，曾就职于中信证券股份有限公司、平安信托有限责任公司、嘉兴天风兰馨投资管理有限公司，曾担任天风证券股份有限公司粤港澳大湾区联席总经理、上海证券资产管理分公司总经理助理兼资产交易部总经理。现任天风（上海）证券资产管理有限公司副总经理。
  许欣先生，财务总监（简历请参见上述关于董事会成员的介绍）。
  钱守中先生，首席风险官、董事会秘书。曾担任华宝信托有限责任公司风险管理部风控主管、财通证券资产管理有限公司风险管理部总经理、天风证券股份有限公司上海证券资产管理分公司合规风控部总经理，现任天风（上海）证券资产管理有限公司首席风险官、董事会秘书、风险管理部总经理。
  尤佳先生，合规总监。曾就职于苏州方本会计师事务所有限公司、中国证券监督管理委员会上海监管局、上海泽昌律师事务所，现任天风（上海）证券资产管理有限公司合规总监、合规法务部总经理、内核控制部总经理。
吴中先生，首席信息官。曾担任深圳市览众科技股份有限公司总经理助理，汇添富基金管理股份有限公司互联网金融总部高级 IT 经理，上海华信证券有限责任公司互联网金融运维部总经理，现任天风（上海）证券资产管理有限公司首席信息官、信息技术部总经理。
  4、本集合计划投资经理
  付方宝：投资经理。毕业于中国农业大学，硕士学位，7 年证券行业从业经验，历任国元证券股份有限公司研究员，天弘基金管理有限公司研究员，益民基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理，农银人寿保险股份有限公司资产管理部专户投资经理，于 2021 年加入天风（上海）证券资产管理有限公司，任公募投资部副总经理、投资经理。
  贾玉淼：投资经理。毕业于清华大学，硕士学位，20 年证券行业从业经验，历任嘉实基金管理有限公司研究员，国泰基金管理有限公司基金经理助理，北京广益国经投资管理有限公司投资经理，广益兄弟资产管理（北京）有限公司投资经理，银河资本资产管理有限公司投资经理，于 2021 年加入天风（上海）证券资产管理有限公司，任公募投资部总经理助理、投资经理。
  邱天：投资经理。毕业于南开大学，硕士学位，7 年证券行业从业经验。于2016 年加入天风证券股份有限公司，曾担任天风证券股份有限公司上海证券资产管理分公司投资研究部投资研究岗、投资经理，现任天风（上海）证券资产管理有限公司公募投资部投资经理。
  5、公募业务投资决策委员会成员
  冯烜，主任委员，天风（上海）证券资产管理有限公司总经理助理、权益投资总监、私募权益投资管理总部总经理、研究部总经理、权益投资部总经理。
  钱守中，天风（上海）证券资产管理有限公司首席风险官、董事会秘书、风险管理部总经理。
  付方宝，天风（上海）证券资产管理有限公司公募投资部副总经理。
  贾玉淼，天风（上海）证券资产管理有限公司公募投资部总经理助理。
  王圳杰，天风（上海）证券资产管理有限公司公募投资部投资经理。
  6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
    三、管理人的职责
  1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜；
  2、办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续；
  3、自《资产管理合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产；
  4、配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产；
  5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合资产管理计划分别管理，分别记账，进行证券投资；
  6、除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外,不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；
  7、依法接受托管人的监督；
  8、采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符合《资产管理合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告集合计划净值
信息，确定集合计划份额申购、赎回的价格；
  9、进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；
  10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
  11、严格按照《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
  12、保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
  13、按《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益；
  14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
  15、依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定召集集合计划份额持有人大会或配合托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；
  16、按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；
  17、确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《资产管理合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
  18、组织并参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；
  19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知托管人；
  20、因违反《资产管理合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
  21、监督托管人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，托管人违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，管理人应为集合计划份额持有人利益向托管人追偿；
  22、当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划
事务的行为承担责任；
  23、以管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
  24、执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；
  25、建立并保存集合计划份额持有人名册；
  26、法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
    四、管理人的承诺
  1、管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
  2、管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
  （1）将管理人固有财产或者他人财产混同于集合计划财产从事证券投资；
  （2）不公平地对待其管理的不同集合资产管理计划财产；
  （3）利用集合计划财产或者职务之便为集合计划份额持有人以外的第三人谋取利益；
  （4）向集合计划份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
  （5）侵占、挪用集合计划财产；
  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
  （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
  （8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
  3、管理人承诺严格遵守资产管理合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反资产管理合同行为的发生；
  4、管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
  5、管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
    五、投资经理的承诺
  1、依照有关法律、法规和资产管理合同的规定，本着谨慎的原则为集合计划份额持有人谋取最大利益；
  2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
  3、不违反现行有效的有关法律法规、规章、资产管理合同和中国证监会的有关规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密、尚未依法公开的集合计划投资内容、投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
  4、不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；
  5、不从事损害集合计划资产和集合计划份额持有人利益的证券交易及其他活动。
    六、管理人的内部控制制度
  1、内部控制的原则
  （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司所有部门、岗位业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每位员工；
  （2）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；
  （3）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；
  （4）有效性原则：用科学合理的内控程序和方法，建立合理的内控程序，保证内控制度的有效执行；
  （5）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
  （6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司的经营战略、经营目标等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善；
  （7）防火墙原则：公司投资、交易、研究、评估、市场开发等相关部门，应当在空间上和制度上适当分离，以达到防范风险的目的；
  （8）成本效益原则：公司通过科学有效的经营管理方法降低各种成本，提高经营效益，通过控制成本实现最佳经济效益，从而达到最佳内控效果。
  2、内部控制的主要内容
  （1）确立和统一内部控制思想，形成有利于加强内部控制的企业文化氛围；
  （2）健全公司治理结构，完善公司组织结构体系；
  （3）建立层次分明的制度体系，并实施对制度本身的有效管理；
  （4）对公司基本业务提出指导性控制要求；
  （5）对公司内部控制的合理性、有效性、适时性不断进行检验；
  （6）根据风险测评的结果，进行适当和针对性的风险控制活动；
  （7）加强信息传输，保证信息的真实性、准确性、及时性，促进内部控制的效用不断提高；
  （8）对内部控制过程进行适当的监督和必要的修正，使内部控制过程更加切合实际。
  3、管理人关于内部控制的声明
  （1）管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是管理人董事会及管理层的责任。
  （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。
  （3）管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
                第四部分  托管人
    一、托管人情况
  名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）
  住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
  办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
  法定代表人：朱鹤新
  成立时间：1987年4月20日
  组织形式：股份有限公司
  注册资本：489.35亿元人民币
  存续期间：持续经营
  批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2004]125号
  联系人：中信银行资产托管部
  联系电话：4006800000
  传真：010-85230024
  客服电话：95558
  网址：bank.ecitic.com
  经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  中信银行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多
个第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月，中信银行实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。
  中信银行以建设成为“有担当、有温度、有特色、有价值”的最佳综合金融服务提供者为发展愿景，充分发挥中信集团“金融+实业”综合平台优势，坚持“以客为尊、改革推动、科技兴行、轻型发展、合规经营、人才强行”，向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、交易银行业务、托管业务等综合金融解决方案，向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。
  截至2022年末，中信银行在国内153个大中城市设有1,428家营业网点，在境内外下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租赁有限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙江临安中信村镇银行股份有限公司7家附属机构。其中，中信国际金融控股有限公司子公司中信银行（国际）在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有31家营业网点和2家商务中心。信银（香港）投资有限公司在香港和境内设有3家子公司。信银理财有限责任公司为中信银行全资理财子公司。中信百信银行股份有限公司为中信银行与百度公司发起设立的国内首家具有独立法人资格直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有7家营业网点和1个私人银行中心。
  中信银行坚持服务实体经济，稳健经营，与时俱进。经过35年的发展，中信银行已成为一家总资产规模超8.5万亿元、员工人数超6万名，具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。2022年，中信银行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名第21位；中信银行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第19位。
    二、主要人员情况
  刘成先生，中信银行党委副书记，常务副行长（代为履行行长职责）。刘先生现同时担任中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司董事，亚洲金融合作协会理事。刘先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，
并长期供职于国家发展和改革委员会、国务院办公厅，2018 年 4 月至 2021 年
11 月任中信银行监事长。刘先生具有丰富的发展改革、财政金融相关工作经验，
先后就读于中央财政金融学院金融系、中国人民大学金融学院，获经济学学士、硕士和博士学位，研究员。
  谢志斌先生，中信银行副行长，分管托管业务。谢先生自 2019 年 6 月起担
任中信银行副行长，自 2019 年 2 月起担任中信银行党委委员。此前，谢先生曾任中国出口信用保险公司党委委员、总经理助理（期间挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长），中国光大集团股份公司党委委员、纪委书记。此前，谢先生在中国出口信用保险公司历任人力资源部总经理助理、副总经理、总经理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司党委书记，河北省分公司负责人、党委书记、总经理。谢先生毕业于中国人民大学，获经济学博士学位，高级经济师。
  杨璋琪先生，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。杨先生 2018 年
1 月至 2019 年 3 月，任中信银行金融同业部副总经理；2015 年 5 月至 2018 年 1
月，任中信银行长春分行副行长；2013 年 4 月至 2015 年 5 月，任中信银行机构
业务部总经理助理；1996 年 7 月至 2013 年 4 月，就职于中信银行北京分行（原
总行营业部），历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。
    三、基金托管业务经营情况
  2004 年 8 月 18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督
管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。
  截至 2023 年二季度末，中信银行托管 341 只公开募集证券投资基金，以及
基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产，托管总规模达到 14.11 万亿元人民币。
    四、托管人的内部控制制度
  1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。
  2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。
  3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
  4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。
    五、托管人对管理人运作集合计划进行监督的方法和程序
  托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、资产管理合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定，对集合计划的投资运作、集合计划资产净值计算、集合计划份额净值计算、应收资金到账、集合计划费用开支及收入确定、集合计划收益分配、相关信息披露、集合计划宣传推介材料中登载的集合计划业绩表现数据等进行监督和核查。
  如托管人发现管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、资产管理合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知管理人限期纠正。在限期内，托管人有权随时对通知事项进行复查，督促管理人改正。托管人发现管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，托管人有权以书面形式报告中国证监会。
              第五部分  相关服务机构
    一、集合计划份额销售机构
  1、直销机构
  名称：天风（上海）证券资产管理有限公司
  住所：上海市虹口区东大名路678号5楼
  办公地址：上海市虹口区东大名路678号5楼
  法定代表人：付玉
  成立日期：2020年8月24日
  注册资本：人民币10亿元
  营业期限：持续经营
  电话：95391/400-800-5000
  2、其他销售机构
 序号        机构名称                      机构信息
                              住所：武汉东湖新技术开发区高新大道446
                              号天风证券大厦20层
                              办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路217
  1    天风证券股份有限公司  号天风大厦2号楼
                              法定代表人：余磊
                              客服电话：95391
                              公司网址：www.tfzq.com
                              住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层
                              401-2
                              办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1
        北京汇成基金销售有限
  2                          号环球财讯中心D座4层
                公司
                              法定代表人：王伟刚
                              客服电话：400-055-5728
                              公司网址：www.hcfunds.com
  3    上海天天基金销售有限  住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二
                公司          层
                              办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东
                              方财富大厦
                              法定代表人：其实
                              客服电话：95021
                              公司网址：fund.eastmoney.com
                              住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-
                              30层、32-42层
                              办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号
  4    中信银行股份有限公司  楼6-30层、32-42层
                              法定代表人：朱鹤新
                              客服电话：95558
                              公司网址：www.citicbank.com
                              住所：北京东城区建国门内大街69号
                              办公地址：北京东城区建国门内大街69号
        中国农业银行股份有限
  5                          法定代表人：谷澍
                公司
                              客服电话：95599
                              公司网址：www.abchina.com
                              住所：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街
                              满世尚都办公商业综合楼
                              办公地址：中国北京市西城区金融大街17号
  6    恒泰证券股份有限公司  中国人寿中心11楼
                              法定代表人：祝艳辉
                              客服电话：956088/4001966188
                              公司网址：www.cnht.com.cn
  管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本集合计划。管理人将按照相关法律法规的要求，于管理人网站刊登集合计划销售机构及联系方式，供投资者查阅。
    二、登记机构
  名称：中国证券登记结算有限责任公司
  住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
  办公地址：北京市西城区锦什坊街 26 号
  法定代表人：于文强
  电话：4008058058
  联系人：赵亦清
    三、出具法律意见书的律师事务所
  名称：北京市君泽君（上海）律师事务所
  住所：上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场13层
  办公地址：上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场一号楼40层
  负责人：刘文华
  联系人：黄祯玮
  电话：（021）61060889
  传真：（021）61060890
  经办律师：杨丽娜、白宝宝
    四、审计集合计划财产的会计师事务所
  名称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
  住所： 北京市海淀区知春路1号22层2206
  办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层
  执行事务合伙人：谢泽敏、吴卫星
  联系人：陈雅婷
  联系电话：027-82814094
  传真：027-82816985
  经办注册会计师：张文娟、陈雅婷
          第六部分  集合计划的历史沿革
  天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划由天风证券天溋1号集合资产管理计划变更而来。
  天风证券天溋1号集合资产管理计划，由天风证券股份有限公司发起设立，于2013年5月13日起至2013年5月27日募集，于2013年5月30日成立，并于2013年7月8日取得《关于天风证券股份有限公司发起设立天风证券天溋1号集合资产管理计划的备案确认函》（中证协函[2013]671号）。根据中国证监会《关于核准天风证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2020]517号），天风（上海）证券资产管理有限公司已成立。天风证券天溋1号集合资产管理计划管理人由“天风证券股份有限公司”变更为“天风（上海）证券资产管理有限公司”。
  根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告〔2018〕39号），天风证券天溋1号集合资产管理计划参照《中华人民共和国证券投资基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更，并取得中国证监会《关于准予天风证券天溋1号集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2021]259号），将名称变更为“天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划”，变更后的《天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划资产管理合同》自2021年8月30日起生效，原《天风证券天溋1号集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。
            第七部分  集合计划的存续
    资产管理合同生效后，连续 20 个工作日出现集合计划份额持有人数量不满
200 人或者集合计划资产净值低于 5000 万元情形的，管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他集合资产管理计划合并、终止资产管理合同等，并在 6 个月内召开集合计划份额持有人大会进行表决。
  法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
        第八部分  集合计划份额的申购与赎回
    一、申购和赎回场所
  本集合计划的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由管理人在招募说明书“第五部分 相关服务机构”或其网站中列明。管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。集合计划投资者应当在销售机构办理集合计划销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理集合计划份额的申购与赎回。
    二、申购和赎回的开放日及时间
  1、封闭期和开放期
  本集合计划以定期开放的方式运作，即采用开放运作和封闭运作交替循环的方式。本集合计划的首个开放期自资产管理合同生效后管理人公告的开放之日起，后续每个开放期自每个封闭期结束之后第一个工作日（含该日）起，本集合计划每个开放期不少于 5 个工作日且不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以管理人届时有效公告为准。
  在开放期间本集合计划采取开放运作模式，投资人可办理本集合计划份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的集合计划份额将自动转入下一个封闭期。如开放期首日因不可抗力或其他情形致使集合计划无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使集合计划无法按时开放申购与赎回业务或需依据《资产管理合同》约定暂停申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
  本集合计划封闭期为一年，本集合计划的封闭期为每一开放期结束之日次日（含该日）起，至该日一年后的年度对应日的前一日（含该日）止。年度对应日指某一个特定日期在后续年度中的对应日期，如该年无此对应日期，则取该年对应月份的最后一日。若该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日。本集合
计划在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
  2、开放日及开放时间
  投资人办理集合计划份额的申购和赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本集合计划参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则管理人可根据实际情况决定本集合计划是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时管理人提前发布的公告为准），但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  资产管理合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  3、申购、赎回开始日及业务办理时间
  本集合计划一年开放一次，每次开放期不少于 5 个工作日且最长不超过 20
个工作日。在开放期间，本集合计划采取开放运作模式，投资人可办理本集合计划份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的集合计划份额将自动转入下一个封闭期。管理人不得在资产管理合同约定之外的日期或者时间办理集合计划份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在资产管理合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，该申购、赎回或转换申请视为下一开放日提出的有效申购、赎回或转换申请，并按照下一个开放日的申请处理。但若投资人在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后、下一开放期首日之前提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
  开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见管理人届时发布的相关公告。
    三、申购与赎回的原则
  1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的集合计划份额净值为基准进行计算；
  2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
  3、当日的申购与赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销，销售机构另
有规定的，以销售机构的规定为准；
  4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有集合计划份额登记日期的先后次序进行顺序赎回；
  5、办理申购、赎回业务时，应当遵循集合计划份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
  管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    四、申购与赎回的程序
  1、申购和赎回的申请方式
  投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
  2、申购和赎回的款项支付
  投资人申购集合计划份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；集合计划份额登记机构确认集合计划份额时，申购生效。
  集合计划份额持有人递交赎回申请，赎回成立；集合计划份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非管理人及托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或《资产管理合同》载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照《资产管理合同》有关条款处理。
  管理人可以在法律法规和资产管理合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  3、申购和赎回申请的确认
  管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本集合计划登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项（无利息）退还给投资人。
  集合计划销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由于投资人怠于行使权利致使其相关权益所受的损失由投资人自行承担。
  4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。
  管理人可在法律法规允许的范围内、在不对集合计划份额持有人利益造成损害的前提下，对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    五、申购和赎回的数量限制
  1、投资人首次申购本集合计划份额的单笔最低金额为 100 元，追加申购本集合计划份额的单笔最低金额为人民币 10 元。投资者将当期分配的集合计划收益转为集合计划份额时，不受最低申购金额的限制。
  2、投资者可将其持有的全部或部分集合计划份额赎回，集合计划份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回集合计划份额不得低于 10 份。集合计划份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的集合计划份额余额不足 10 份的，在赎回时需一次全部赎回。
  3、投资者可多次申购，本集合计划对单个投资者累计持有集合计划份额的数量不设上限限制，但单一投资者持有集合计划份额数不得达到或超过集合计划份额总数的 50%(在集合计划运作过程中因集合计划份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
  4、当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体见管理人相关公告。
  5、管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额
的数量限制。管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    六、申购费用和赎回费用
  1、申购费用
  （1）投资人申购集合计划份额时，需交纳申购费用，申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者可以多次申购本集合计划，申购费用按单笔分别计算。具体申购费率如下表所示：
    单笔申购金额（含申购费，M）                申购费率
            M＜100 万元                          1.00%
        100 万元≤M＜300 万元                      0.50%
        300 万元≤M＜500 万元                      0.20%
            M≥500 万                            0
  （2）申购费用由投资人承担，不列入集合计划财产，主要用于本集合计划的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
  2、赎回费用
  本集合计划的赎回费用在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取。集合计划份额的赎回费率按照持有时间递减，即集合计划份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。具体赎回费率如下表所示：
          持有期限（N）                        赎回费率
            N＜7 日                            1.50%
          7 日≤N＜30 日                        0.75%
        30 日≤N＜3 个月                        0.50%
        3 个月≤N＜6 个月                        0.50%
            N≥6 个月                            0
  注：1 个月按照 30 日计算。
  本集合计划对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费，将赎回费全额计入集合计划财产；对持续持有期等于或长于 30 日、少于 3 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入集合计划财产；对持续持有期等于或
长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计
入集合计划财产；对持续持有期等于或长于 6 个月的投资人，将不低于赎回费总额的 25%计入集合计划财产。未计入集合计划财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本集合计划将依新法规进行修改，不需召开集合计划份额持有人大会。
  3、管理人可以在资产管理合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  4、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
  5、管理人可以在不违反法律法规规定及资产管理合同约定且对存量集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定集合计划促销计划，定期或不定期地开展集合计划促销活动。在集合计划促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，管理人可以适当调低集合计划的销售费用，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动，并按规定进行公告。
    七、申购份额和赎回金额的计算方式
  1、申购份额的计算
  申购的有效份额为净申购金额除以当日的集合计划份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。
  当投资者选择申购本集合计划份额时，申购份额的计算方法如下：
  （1）申购费用适用比例费率时：
  净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)
  申购费用＝申购金额－净申购金额
  申购份额＝净申购金额/申购当日集合计划份额净值
  （2）申购费用为固定金额时：
  申购费用＝固定金额
  净申购金额=申购金额－申购费用
  申购份额＝净申购金额/申购当日集合计划份额净值
  例：某投资者投资 5 万元申购本集合计划，则对应的申购费率为 1.00%，假
设申购当日集合计划份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：
  净申购金额＝50,000/（1＋1.00%）＝49,504.95 元
  申购费用＝50,000－49,504.95＝495.05 元
  申购份额＝49,504.95/1.0500＝47,147.57 份
  即：投资者投资 5 万元申购本集合计划，假设申购当日集合计划份额净值为1.0500 元，则其可得到 47,147.57 份的集合计划份额。
  例：某投资者投资 550 万元申购本集合计划，则其对应的申购费用为 0 元，
假设申购当日集合计划份额净值为 1.0500 元，则其可得到的集合计划份额的份数计算如下:
  申购费用＝0.00 元
  净申购金额＝5,500,000-0＝5,500,000.00 元
  申购份额＝5,500,000.00/1.0500＝5,238,095.24 份
  即：投资人投资 550 万元申购本集合计划，假设申购当日集合计划份额净值为 1.0500 元，则其可得到 5,238,095.24 份集合计划份额。
  2、赎回金额的计算
  本集合计划的赎回采用“份额赎回”方式。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日集合计划份额净值并扣除相应的费用和管理人业绩报酬（如有），赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。
  当投资者赎回集合计划份额时，赎回金额的计算方法如下：
  赎回总额＝赎回份额×赎回当日集合计划份额净值
  赎回费用＝（赎回总额-管理人业绩报酬（如有））×赎回费率
  赎回金额=赎回总额－赎回费用-管理人业绩报酬（如有）
  例：某集合计划份额持有人赎回 5 万份本集合计划份额，持有期为 5 日，则
对应的赎回费率为 1.50%，假设当年实际天数为 365 天，赎回当日集合计划份额净值及集合计划份额累计净值均为 1.0500 元（该笔集合计划份额申购当日集合
计划份额净值及集合计划份额累计净值均为 1.0498 元，且期间未分红），则可得到的赎回金额为：
  赎回总金额=50,000×1.0500=52,500.00 元
  计算可得该笔集合计划份额期间年化收益率 R 为：R=（1.0500-1.0498）/1.0498*365/5*100%≈1.39%，由于 R<6%，则应收取的管理人业绩报酬为 0。
  赎回费用＝（52,500.00-0）×1.50%=787.50 元
  净赎回金额=52,500.00-0－787.50＝51,712.50 元
  即：某集合计划份额持有人赎回 5 万份本集合计划份额，持有期为 5 日，假
设当年实际天数为 365 天，赎回当日集合计划份额净值及集合计划份额累计净值均为 1.0500 元（该笔集合计划份额申购当日集合计划份额净值及集合计划份额累计净值均为 1.0498 元，且期间未分红），则其可得到 51,712.50 元。
  3、集合计划份额净值计算
  T 日集合计划份额净值=T 日集合计划资产净值/T 日集合计划份额总数。
  本集合计划份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五
入，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。T 日的集合计划份额净值在当天收市后计算，并按照资产管理合同的约定进行披露。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
    八、拒绝或暂停申购的情形
  在开放期内发生下列情况时，管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
  1、因不可抗力导致集合计划无法正常运作。
  2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受投资人的申购申请。
  3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市，导致管理人无法计算当日集合计划资产净值。
  4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有集合计划份额持有人利益时。
  5、集合计划资产规模过大，使管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对集合计划业绩产生负面影响，或发生其他损害现有集合计划份额持有人利益
的情形。
  6、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停接受集合计划申购申请。
  7、管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有集合计划份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形，管理人有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请。
  8、管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过管理人设定的集合计划总规模限额、单日申购金额上限、单日净申购比例上限、单一投资人单日或单笔申购金额上限、单一投资人累计持有的集合计划份额上限时，管理人有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请。
  9、港股通交易每日额度不足。
  10、管理人、托管人、登记机构或销售机构等因异常情况导致销售系统、登记系统或会计系统等无法正常运行。
  11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
  发生上述第 1、2、3、5、6、9、10、11 项暂停申购情形之一且管理人决定暂停接受投资人申购申请时，管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝部分的申购款项（无利息）将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期按暂停申购的期间相应顺延，管理人有权合理调整申购业务的办理期间并予以公告。
    九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
  在开放期内发生下列情形时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
  1、因不可抗力导致管理人不能支付赎回款项。
  2、发生资产管理合同规定的暂停集合计划资产估值情况时，管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市，导致管理
人无法计算当日集合计划资产净值。
  4、发生继续接受赎回申请将损害现有集合计划份额持有人利益的情形时，管理人可暂停接受集合计划份额持有人的赎回申请。
  5、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受赎回申请。
  6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
  发生上述情形之一且管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期按暂停赎回的期间相应顺延，管理人有权合理调整赎回业务的办理期间并予以公告。
    十、巨额赎回的情形及处理方式
  1、巨额赎回的认定
  若本集合计划开放期内单个开放日内的集合计划份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一工作日的集合计划总份额的20%，即认为是发生了巨额赎回。
  2、巨额赎回的处理方式
  当集合计划出现巨额赎回时，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回、延缓支付赎回款项或延期办理。
  （1）全额赎回：当管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
  （2）延缓支付赎回款项：本集合计划开放期内单个开放日出现巨额赎回的，管理人对符合法律法规及资产管理合同约定的赎回申请应于当日全部予以接受和确认。但对于已接受的赎回申请，如管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对集合计划的资产净值造成较大
波动的，管理人在当日按比例办理的赎回份额不低于集合计划总份额 20%的前提下可对其余赎回申请延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的集合计划份额净值为基础计算赎回金额。
  （3）开放期内，在出现巨额赎回时，对于单个集合计划份额持有人当日超过上一工作日集合计划总份额 20%以上的赎回申请，管理人可以对超过上述比例的赎回申请全部进行延期办理，具体措施如下：延期的赎回申请将自动与下一个开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的集合计划份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如该单个集合计划份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，未能赎回部分作自动延期赎回处理。对于该单个集合计划份额持有人未超过上述比例的赎回申请，管理人有权根据前述“（1）全额赎回”或“（2）延缓支付赎回款项”的方式与其他集合计划份额持有人的赎回申请一并办理。但是，对于未能赎回部分，如该单个集合计划份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如延期赎回的办理期限超过开放期的，开放期相应延长，直至申请赎回的份额全部赎回完毕。延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请，仅办理延期的赎回申请，并以实际受理日的集合计划份额净值为基础计算赎回金额。
  3、巨额赎回的公告
  当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期办理时，管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知集合计划份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。
    十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
  1、发生上述暂停申购或赎回情况的，管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。
  2、管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
    十二、集合计划转换
  管理人可以根据相关法律法规以及资产管理合同的规定决定开办本集合计划与管理人管理的其他集合资产管理计划之间的转换业务，集合计划转换可以收取一定的转换费，相关规则由管理人届时根据相关法律法规及资产管理合同的规定制定并公告，并提前告知托管人与相关机构。
    十三、集合计划的非交易过户
  集合计划的非交易过户是指集合计划登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本集合计划份额的投资人。
  继承是指集合计划份额持有人死亡，其持有的集合计划份额由其合法的继承人继承；捐赠指集合计划份额持有人将其合法持有的集合计划份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将集合计划份额持有人持有的集合计划份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供集合计划登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按集合计划登记机构的规定办理，并按集合计划登记机构规定的标准收费。
    十四、集合计划的转托管
  集合计划份额持有人可办理已持有集合计划份额在不同销售机构之间的转托管，集合计划销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
    十五、定期定额投资计划
  管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
    十六、集合计划的冻结和解冻
  集合计划登记机构只受理国家有权机关依法要求的集合计划份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。集合计划份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。集合计划份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。
    十七、集合计划份额的转让
  在法律法规允许且条件具备的情况下，管理人可受理集合计划份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理集合计划份额的过户登记。管理人拟受理集合计划份额转让业务的，将提前公告，集合计划份额持有人应根据管理人公告的业务规则办理集合计划份额转让业务。
    十八、其他业务
  在相关法律法规允许的条件下，集合计划登记机构可依据其业务规则，受理集合计划份额质押等业务，并收取一定的手续费用。
  十九、在不违反相关法律法规且对集合计划份额持有人利益无实质不利影响的前提下，管理人可以依据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告，无需召开集合计划份额持有人大会审议。
            第九部分  集合计划的投资
    一、投资目标
  本集合计划依托管理人的投资研究优势，在深入分析、精选投资标的的基础上，主要投资于具备良好价值、持续增长能力的优秀企业，通过科学合理的资产配置，力争实现集合计划资产的长期稳定增值。
    二、投资范围
  本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或准予注册的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
  如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
  本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于股票资产的比例为集合计划资产的 20%—65%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）。
  开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于集合计划资产净值的 5%。封闭期内，本集合计划不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
    三、投资策略
  （一）封闭期投资策略
  1、资产配置策略
  本集合计划在资产配置方面主要通过自上而下地研究宏观经济运行趋势、深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，判断市场走势、利率变化、资产波动性等因素，决定大类资产在品种、级别、期限等维度的分布配置，力争实现投资组合稳健增值、同时降低投资组合波动。
  2、股票投资策略
  （1）行业配置策略
  本集合计划将在考虑行业生命周期、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行业轮动规律的基础上，结合当前经济发展和资本市场特征，从历史估值比较和未来成长趋势等方面进行深入分析，重点关注符合经济发展趋势、产业升级转型方向，具有巨大成长空间的行业。在优选行业的基础上，再根据重点关注行业的景气度变化及时对行业配置进行动态调整。
  （2）股票精选策略
  本集合计划结合使用定量分析和定性分析精选标的股票，通过对企业、行业的发展脉络进行全方位的分析与综合权衡，选出中长期具备持续增长能力且短期边际向好的优质企业作为投资对象。在深入研究基本面的基础上，坚持价值投资理念，力争准确把握投资机会，不为短期波动影响。
  （3）港股通标的股票投资策略
  本集合计划在分析宏观经济形势和行业发展基础上，精选港股市场中的优质上市企业，有针对性地根据不同指标选取具有成长性和投资价值的上市公司构建股票池。在具体操作上，将基于宏观背景主要采用个股精选策略，综合运用定量分析与定性分析的手段，对公司进行价值挖掘。
  （4）量化增强策略
  本集合计划采用量化增强模型进行资产定价和风险控制。通过量化增强模型形成对上市公司的收益预测，通过风险模型对投资组合进行风险预测，最后在各项预测的基础上进行投资组合优化，最终确定股票投资组合中的持仓。其中量化
增强模型的主要包括以下三个部分：
  ○1 动态多因子模型：由基本面、技术面、情绪面三大类因子组成的多因子模型，根据市场长中短期表现动态调整三类因子的权重，最后形成投资组合，主要捕捉了市场风格轮动、板块轮动方向。
  ○2 机器选股模型：由多种机器学习算法组成的集成学习算法模型，捕捉了常规多因子模型无法很好覆盖的非线性收益。
  ○3 事件驱动模型：由正面事件、负面事件构造的新闻舆情模型，捕捉了特殊事件对个股的额外影响。
  量化增强模型同时使用多个量化模型来捕捉市场中不同维度，不同来源、不同形式的投资机会，并通过动态调整各模型之间的权重配置使整个策略获得更好的收益、更小的回撤和更佳的收益风险比。
  3、债券投资策略
  （1）债券久期策略
  通过对宏观经济周期所处阶段、政策可能演进轨迹进行分析，决定目标久期。如果预期利率下降，将增加久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，将缩短久期，以减小债券价格下降带来的风险。
  （2）曲线相对价值策略
  收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率相对变化，相同久期债券组合在收益率曲线形状发生较大变化时收益会产生差异。通过不同期限间债券利差的历史比较，在目标久期范围内，可以进一步选择子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略等，也可以结合国债期货进行斜率和凸度变化的交易。
  （3）曲线骑乘策略
  曲线骑乘策略即找寻收益率曲线斜率较陡区域，买入期限位于较陡处右侧的债券。在收益率曲线基本不变的情况下，随着时间推移，债券收益率将沿陡峭区域曲线下滑，从而有机会获得较好资本利得。
  （4）杠杆息差策略
  杠杆息差策略操作即当债券回购利率系统性低于债券利率时，利用质押式回购、买断式回购等方式融入低成本资金，并购买收益率相对较高的债券，以期获取净利息收入的操作方式。
  （5）信用债投资策略
  债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走势；二是债券本身的信用变化。本集合计划依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市场信用利差曲线整体及分行业走势，确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资，减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。
  （6）可转换债券投资策略
  本集合计划将在深入研究可转换债券价值影响历史规律的基础上，结合发行人的经营状况以及市场变化趋势，挖掘相应的投资机会。一方面可转换债券具有债券的价值保护，能够降低本集合计划净值的下行风险；另一方面，正股上涨会显著提升可转换债券的转股价值，为组合带来超额收益。择券时在精选标的正股的基础上，要根据隐含波动率/历史波动率、转股溢价率、纯债溢价率等指标判断可转换债券的估值水平，还要分析一些特殊条款对可转换债券价值的潜在影响，包括修正转股价条款、回售条款和赎回条款等。
  4、资产支持证券投资策略
  资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本集合计划将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本集合计划将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
  5、国债期货投资策略
  本集合计划在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
  6、股指期货投资策略
  在股指期货投资上，本集合计划以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本集合计划在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率，并利用股指期货流动性较好的特点对冲集合计划的流动性风险等。
  （二）开放期投资策略
  开放期内，本集合计划为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本集合计划有关投资限制与投资比例的前提下，将增加高流动性的投资品种的配置，满足开放期流动性需求。
  未来，随着市场的发展和集合计划管理运作的需要，管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
    四、投资限制
  1、组合限制
  集合计划的投资组合应遵循以下限制：
  （1）本集合计划投资于股票资产的比例为集合计划资产的 20%—65%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；
  （2）开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于集合计划资产净值的 5%。封闭期内，本集合计划不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
  （3）本集合计划持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过集合计划资产净值的 10％；
  （4）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划品种可以不受此条款规定的比例限制；
  （5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10％；
  （6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20％；
  （7）本集合计划持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
  （8）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
  （9）本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支
持证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
  （10）集合计划财产参与股票发行申购，本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
  （11）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
  （12）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的开放式集合资产管理计划(包括开放式集合资产管理计划以及处于开放期的定期开放集合资产管理计划)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式集合资产管理计划以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
  （13）本集合计划投资股指期货、国债期货时，应当遵守下列限制：
  ①在封闭期内，任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过集合计划资产净值的 100%；在开放期内，任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过集合计划资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
  ②在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过集合计划持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 20%；本集合计划所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合《资产管理合同》关于股票投资比例的有关约定；
  ③在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过集合计划持有的债券总市值的 30%；本集合计划所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《资产管理合同》关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的30%；
  （14）开放期内，本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的 15%；因证券市场波动、证券停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使本集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
  （15）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；
  （16）在封闭期内，本集合计划资产总值不得超过集合计划资产净值的 200%；在开放期内，本集合计划资产总值不得超过集合计划资产净值的 140%；
  （17）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。
  除上述（2）、（9）、（14）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
  管理人应当自资产管理合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。
  法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
  2、禁止行为
  为维护集合计划份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他集合资产管理计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
  （5）向其管理人、托管人出资；
  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
  如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定或从事关联交易的相关
要求，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划可不受相关限制或以变更后的规定为准。
    五、业绩比较基准
  本集合计划的业绩比较基准为：中证全指指数收益率×40% +恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×50%
  其中，中证全指指数由剔除 ST、*ST 股票，以及上市时间不足 3 个月等股
票后的剩余股票构成样本股，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，不易被操纵，并且有较高的知名度和市场影响力，适合作为本集合计划 A 股投资部分的业绩比较基准。
  恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价格变动趋势最有影响的一种股价指数。
  中债综合财富指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数，其选样债券信用类别覆盖全面，期限构成宽泛，能够忠实反映本集合计划债券资产的风险收益特征。
  本集合计划业绩比较基准目前能够忠实地反映本集合计划的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或是市场上出现更加适合用于本集合计划业绩比较基准的指数时，管理人可依据维护投资者合法权益的原则，在与托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开集合计划份额持有人大会。
    六、风险收益特征
  本集合计划为混合型集合资产管理计划，其风险收益水平低于股票型基金及股票型集合资产管理计划，高于债券型基金及债券型集合资产管理计划、货币市场基金及货币型集合资产管理计划。
  本集合计划可投资港股通标的股票，可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
    七、管理人代表集合计划行使股东或债权人权利的处理原则及方法
  1、管理人按照国家有关规定代表集合计划独立行使股东或债权人权利，保护集合计划份额持有人的利益；
  2、不谋求对上市公司的控股；
  3、有利于集合计划财产的安全与增值；
  4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代表或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
    八、投资组合报告（未经审计）
  管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  托管人中信银行股份有限公司根据资产管理合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本投资组合报告所载数据取自《天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理
计划 2023 年第 2 季度报告》，所载数据截至 2023 年 6 月 30 日。本报告中财务资
料未经审计。
  1、报告期末集合计划资产组合情况
                                                  占集合计划总资产的
 序号        项目              金额（元）
                                                      比例(%)
  1  权益投资                  89,159,293.75              59.21
      其中：股票                89,159,293.75              59.21
  2  基金投资                              -                  -
  3  固定收益投资              43,442,855.94              28.85
      其中：债券                43,442,855.94              28.85
            资产支持证券                    -                  -
  4  贵金属投资                            -                  -
  5  金融衍生品投资                        -                  -
  6  买入返售金融资产          12,994,301.37                8.63
      其中：买断式回购的                    -                  -
      买入返售金融资产
      银行存款和结算备付          3,061,390.37                2.03
  7
      金合计
  8  其他资产                    1,921,698.05                1.28
  9  合计                      150,579,539.48              100.00
  2、报告期末按行业分类的股票投资组合
  （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                  占集合计划资产净
 代码      行业类别          公允价值（元）
                                                      值比例(%)
  A    农、林、牧、渔业                      -                  -
  B    采矿业                      1,603,600.00              1.38
  C    制造业                    67,104,629.35              57.66
        电力、热力、燃气及
  D                                          -                  -
        水生产和供应业
  E    建筑业                                -                  -
  F    批发和零售业                7,511,800.00              6.45
        交通运输、仓储和邮
  G                                3,728,400.00              3.20
        政业
  H    住宿和餐饮业                          -                  -
        信息传输、软件和信
  I                                3,009,280.00              2.59
        息技术服务业
  J    金融业                                -                  -
  K    房地产业                              -                  -
  L    租赁和商务服务业                      -                  -
        科学研究和技术服务
  M                                6,077,548.40              5.22
        业
  N    水利、环境和公共设                    -                  -
        施管理业
        居民服务、修理和其
  O                                          -                  -
        他服务业
  P    教育                                  -                  -
  Q    卫生和社会工作                        -                  -
  R    文化、体育和娱乐业                    -                  -
  S    综合                                  -                  -
        合计                      89,035,257.75              76.51
  （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
 行业类别      公允价值(人民币)      占集合计划资产净值比例（％）
 信息技术                  124,036.00                          0.11
 合计                      124,036.00                          0.11
  3、报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
 序  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占集合计划资产
 号                                                净值比例（％）
  1  300416    苏试试验      281,890  6,077,548.40            5.22
  2  002271    东方雨虹      180,000  4,906,800.00            4.22
  3  688239    航宇科技      68,413  4,785,489.35            4.11
  4  600487    亨通光电      300,000  4,398,000.00            3.78
  5  600580    卧龙电驱      300,000  4,383,000.00            3.77
  6  300750    宁德时代      19,000  4,347,010.00            3.74
  7  603939    益丰药房      117,400  4,343,800.00            3.73
  8  600765    中航重机      151,700  4,021,567.00            3.46
  9  600004    白云机场      260,000  3,728,400.00            3.20
 10 688036    传音控股      25,000  3,675,000.00            3.16
  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号          债券品种          公允价值（元）    占集合计划资产
                                                      净值比例(%)
    1    国家债券                  40,460,816.98            34.77
    2    央行票据                              -                -
    3    金融债券                              -                -
          其中：政策性金融债                    -                -
    4    企业债券                              -                -
    5    企业短期融资券                        -                -
    6    中期票据                              -                -
    7    可转债（可交换债）          2,982,038.96            2.56
    8    同业存单                              -                -
    9    其他                                  -                -
  10    合计                      43,442,855.94            37.33
  5、报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                              数量                  占集合计划资产
 序号  债券代码  债券名称            公允价值(元)
                              （张）                  净值比例（％）
  1  019698    23 国债 05  240,000  24,262,882.19          20.85
  2  019694    23 国债 01  100,000  10,110,964.38          8.69
  3  019693    22 国债 28    60,000  6,086,970.41          5.23
  4  127036    三花转债      8,000  1,145,594.52          0.98
  5  110061    川投转债      3,000    524,710.27          0.45
  6、报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
  7、报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本集合计划本报告期末未持有贵金属。
  8、报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本集合计划本报告期末未持有权证。
  9、报告期末本集合计划投资的股指期货交易情况说明
  （1）报告期末本集合计划投资的股指期货持仓和损益明细
  本集合计划本报告期末未持有股指期货。
  （2）本集合计划投资股指期货的投资政策
  本集合计划本报告期末未持有股指期货。
  10、报告期末本集合计划投资的国债期货交易情况说明
  （1）本期国债期货投资政策
  本集合计划本报告期末未持有国债期货。
  （2）报告期末本集合计划投资的国债期货持仓和损益明细
  本集合计划本报告期末未持有国债期货。
  （3）本期国债期货投资评价
  本集合计划本报告期末未持有国债期货。
  11、投资组合报告附注
  （1）本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  （2）本集合计划投资的前十名股票未超出资产管理合同规定的备选股票库。
  （3）其他资产构成
  序号              名称                      金额(元)
    1    存出保证金                                    110,927.42
    2    应收证券清算款                              1,810,770.63
    3    应收股利                                                -
    4    应收利息                                                -
    5    应收申购款                                              -
    6    其他应收款                                              -
    7    其他                                                    -
    8    合计                                        1,921,698.05
  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
 序                                                占集合计划资产
      债券代码      债券名称    公允价值（元）
 号                                                  净值比例(%)
 1  127036      三花转债          1,145,594.52            0.98
 2  110061      川投转债            524,710.27            0.45
 3  128136      立讯转债            450,069.04            0.39
 4  110081      闻泰转债            382,100.20            0.33
 5  110048      福能转债            359,571.78            0.31
 6  123104      卫宁转债            119,993.15            0.10
  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本集合计划本报告期末未存在流通受限情况。
  （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
  无。
            第十部分  集合计划的业绩
  管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明
书。本集合计划资产管理合同生效日为 2021 年 8 月 30 日，集合计划业绩截止日
为 2023 年 6 月 30 日。
    一、集合计划份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                        净值增  业绩比  业绩比较
    阶段      净值增  长率标  较基准  基准收益  ①-③  ②-④
              长率①  准差②  收益率  率标准差
                                    ③      ④
  过去三个月  -5.88%  0.76%  -1.58%  0.41%    -4.30%  0.35%
  过去六个月  -4.58%  0.71%  1.88%    0.41%    -6.46%  0.30%
  过去一年    -16.02%  0.92%  -2.78%  0.50%    -13.24%  0.42%
 自资产管理合  -19.61%  0.82%  -4.97%  0.56%    -14.64%  0.26%
 同生效起至今
    二、自资产管理合同生效以来集合计划累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
            第十一部分  集合计划的财产
    一、集合计划资产总值
  集合计划资产总值是指集合计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、集合计划应收申购款及其他资产的价值总和。
    二、集合计划资产净值
  集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。
    三、集合计划财产的账户
  托管人根据相关法律法规、规范性文件为本集合计划开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的集合计划专用账户与管理人、托管人、集合计划销售机构和集合计划登记机构自有的财产账户以及其他集合资产管理计划财产账户相独立。
    四、集合计划财产的保管和处分
  本集合计划财产独立于管理人、托管人和集合计划销售机构的财产，并由托管人保管。管理人、托管人、集合计划登记机构和集合计划销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本集合计划财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《资产管理合同》的规定处分外，集合计划财产不得被处分。
  管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，集合计划财产不属于其清算财产。管理人管理运作集合计划财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；管理人管理运作不同集合资产管理计划的财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因集合计划财产本身承担的债务，不得对集合计划财产强制执行。
          第十二部分  集合计划资产估值
    一、估值日
  本集合计划的估值日为本集合计划相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露集合计划净值的非交易日。
    二、估值对象
  集合计划所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
    三、估值原则
  管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
  （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
  与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
  （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
  （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
    四、估值方法
  1、证券交易所上市的有价证券的估值
  （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
  （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
  （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
  （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
  （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，若第三方估值机构无估值数据，则采用估值技术确定公允价值；
  （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
  2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
  （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
  （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
  3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
  4、银行存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
  5、同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
  6、股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。
  7、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
  8、估值计算涉及外币对人民币汇率的，以集合计划估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
  9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
  10、当发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。
  11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
  如管理人或托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
  根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。
    五、估值程序
  1、集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后，集合计划资产净值除以当日集合计划份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
  管理人每个工作日计算集合计划资产净值及集合计划份额净值，并按规定公告。集合计划份额净值未扣除管理人业绩报酬。不同时间申购的集合计划份额因申购当日的集合计划份额净值、集合计划份额累计净值不同以及持有期不同，赎回时应收取的管理人业绩报酬也不同，集合计划份额持有人实际赎回金额以登记机构确认数据为准。
  2、管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但管理人根据法律法规或资产管理合同的规定暂停估值时除外。管理人每个工作日对集合计划资产估值后，将集合计划份额净值结果发送托管人，经托管人复核无误后，由管理人按规定对外公布。
    六、估值错误的处理
  管理人和托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当集合计划份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为集合计划份额净值错误。
  资产管理合同的当事人应按照以下约定处理：
  1、估值错误类型
  本集合计划运作过程中，如果由于管理人或托管人、或登记机构、或销售机
构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
  上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
  对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行：
  由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错误等，因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该估值错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
  2、估值错误处理原则
  （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
  （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
  （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
  （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
  3、估值错误处理程序
  估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
  （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
  （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
  （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
  （4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据的，由集合计划登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
  4、集合计划份额净值估值错误处理的方法如下：
  （1）集合计划份额净值计算出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
  （2）错误偏差达到集合计划份额净值的 0.25%时，管理人应当通报托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到集合计划份额净值的 0.5%时，管理人应当公告，并报中国证监会备案。
  （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
    七、暂停估值的情形
  1、集合计划投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
  2、因不可抗力致使管理人、托管人无法准确评估集合计划资产价值时；
  3、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确认后，管理人应当暂停估值；
  4、中国证监会和资产管理合同认定的其它情形。
    八、集合计划净值的确认
  集合计划资产净值和集合计划份额净值由管理人负责计算，托管人负责进行复核。管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的集合计划资产净值和集合计
划份额净值并发送给托管人。托管人对净值计算结果复核确认后发送给管理人，由管理人按规定对集合计划净值予以公布。
    九、特殊情况的处理
  1、管理人或托管人按“四、估值方法”的第 9 项进行估值时，所造成的误差不作为集合计划资产估值错误处理。
  2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易场所、证券/期货经纪机构、登记结算公司等发送的数据错误等原因，或国家会计政策变更、市场规则变更等非管理人与托管人原因，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的估值错误，管理人和托管人可以免除赔偿责任。但管理人和托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
        第十三部分  集合计划的收益与分配
    一、集合计划利润的构成
    集合计划的利润指集合计划的利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。
    二、集合计划可供分配利润
    集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
    三、集合计划收益分配原则
    1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时管理人公告为准；
    2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；
    3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；
    4、每一集合计划份额享有同等分配权；
    5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
    在不影响投资者利益的情况下，管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上集合计划收益分配原则，此项调整不需要召开集合计划份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介和管理人网站公告。
    四、收益分配方案
    集合计划收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    五、收益分配方案的确定、公告与实施
    本集合计划收益分配方案由管理人拟定，并由托管人复核，在 2 日内在规
定媒介公告。
    六、集合计划收益分配中发生的费用
  集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，集合计划登记机构可将集合计划份额持有人的现金红利自动转为集合计划份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
        第十四部分  集合计划的费用和税收
    一、集合计划费用的种类
  1、管理人的管理费；
  2、托管人的托管费；
  3、管理人业绩报酬；
  4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用；
  5、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费和仲裁费；
  6、集合计划份额持有人大会费用；
  7、集合计划的证券、期货交易费用；
  8、集合计划的银行汇划费用；
  9、集合计划相关账户的开户及维护费用；
  10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
  11、按照国家有关规定和《资产管理合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用。
    二、集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式
  1、管理人的管理费
  本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
  H＝E×1.5%÷当年实际天数
  H 为每日应计提的集合计划管理费
  E 为前一日的集合计划资产净值
  集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送管理费划款指令，托管人复核后于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
  2、托管人的托管费
  本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
  H＝E×0.08%÷当年实际天数
  H 为每日应计提的集合计划托管费
  E 为前一日的集合计划资产净值
  集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送托管费划款指令，托管人复核后于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
  3、管理人业绩报酬
  在投资者赎回确认日和本集合计划终止日，管理人将根据投资者的期间年化收益率（R），对集合计划份额期间年化收益率超过 6%以上部分按照 20%的比例收取业绩报酬。
  （1）业绩报酬计提原则
  ○1 按投资者每笔申购份额（含红利再投资份额）分别计算期间年化收益率并计提业绩报酬。
  ○2 在符合业绩报酬计提条件时，在投资者赎回确认日、本集合计划终止日计提业绩报酬。
  ○3 在投资者赎回确认日、本集合计划终止日计提业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金或清算资金中扣除。
  ○4 在投资者赎回确认日或本集合计划终止日计提业绩报酬的，业绩报酬按投资者赎回份额或集合计划终止日持有份额计算。如赎回份额为一笔申购份额的一部分，则将该部分赎回份额单独核算业绩报酬，而该笔申购份额的剩余部分不受影响。
  （2）业绩报酬计提方法
  业绩报酬计提基准日为投资者赎回申请日和本集合计划终止日。业绩报酬计提日为投资者赎回确认日、本集合计划终止日。管理人视上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日（以下简称“上一个业绩报酬计提基准日”，如资产管理合同生效后该笔集合计划份额未发生业绩报酬计提，则对于原天风证券天溋 1号集合资产管理计划的份额，以资产管理合同生效日为上一个业绩报酬计提基准
日，对于资产管理合同生效后申购的集合计划份额，以集合计划份额申购申请日为上一个业绩报酬计提基准日，下同）至本次业绩报酬计提基准日的期间年化收益率（R），收取一定的业绩报酬。投资者赎回时，按照“先进先出”原则，分别计算每一笔申购份额应计提的管理人业绩报酬。具体计算方法如下:
  ○1 期间年化收益率计算
  期间年化收益率 R=(A—C)/ C’×当年实际天数/T×100%；
  其中：
  A 为本次业绩报酬计提基准日的集合计划份额累计净值
  C 为上一个业绩报酬计提基准日的集合计划份额累计净值
  C’为上一个业绩报酬计提基准日的集合计划份额净值
  T 表示上一个业绩报酬计提日（含）到本次业绩报酬计提日（不含）的间隔天数
  ○2 管理人以超额比例的方式收取业绩报酬
  管理人根据期间年化收益率，对集合计划份额期间年化收益率超过 6%以上部分按照 20%的比例收取管理人业绩报酬。具体计算方式如下：
 集合计划份额期
                  计提比例          管理人业绩报酬计算公式
  间年化收益率
    R≤6％          0                        H=0
    R＞6%          20%      H=(R-6%)×20%×C’×F×T/当年实际天数
  H=该笔申购对应的管理人业绩报酬
  F=收取业绩报酬的集合计划份额数。
  ○3 将所有申购笔数对应的管理人业绩报酬加总，得到总的管理人业绩报酬（∑H）。
  ∑H=H1+H2+H3+......+Hn
  其中的 n 为所对应的申购笔数。
  ○4 业绩报酬的支付
  由管理人向托管人发送业绩报酬划款指令，托管人复核后于 5 个工作日内一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
  4、上述“一、集合计划费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及
相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由托管人从集合计划财产中支付。
    三、不列入集合计划费用的项目
  下列费用不列入集合计划的费用：
  1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失；
  2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用；
  3、《资产管理合同》生效前的相关费用，根据《天风证券天溋 1 号集合资产管理计划资产管理合同》的约定执行；
  4、管理人按照《信息披露办法》的相关规定进行自主披露所产生的信息披露费用；
  5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。
    四、集合计划的税收
  本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收，由集合计划份额持有人承担，管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
        第十五部分  集合计划的会计与审计
    一、集合计划的会计政策
  1、管理人为本集合计划的会计责任方；
  2、集合计划的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
  3、集合计划的核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
  4、会计制度执行国家有关会计制度；
  5、本集合计划独立建账、独立核算；
  6、管理人及托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制集合计划会计报表；
  7、托管人每月与管理人就集合计划的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
    二、集合计划的年度审计
  1、管理人聘请与管理人、托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本集合计划的年度财务报表进行审计。
  2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得管理人同意。
  3、管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。
          第十六部分  集合计划的信息披露
  一、本集合计划的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《资产管理合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露内容、披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本集合计划从其最新规定。
    二、信息披露义务人
  集合计划信息披露义务人包括管理人、托管人、召集集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
  集合计划信息披露义务人应当以保护集合计划份额持有人利益为根本出发点，按照法律、行政法规和中国证监会的规定披露集合计划信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
  集合计划信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的集合计划信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证集合计划投资者能够按照《资产管理合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
    三、本集合计划信息披露义务人承诺公开披露的集合计划信息，不得有下列行为：
  1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
  2、对证券投资业绩进行预测；
  3、违规承诺收益或者承担损失；
  4、诋毁其他管理人、托管人或者集合计划销售机构；
  5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
  6、中国证监会禁止的其他行为。
  四、本集合计划公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，集合计划信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
  本集合计划公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
    五、公开披露的集合计划信息
  公开披露的集合计划信息包括：
  （一）集合计划招募说明书、《资产管理合同》、集合计划托管协议、产品资料概要
  1、《资产管理合同》是界定《资产管理合同》当事人的各项权利、义务关系，明确集合计划份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明集合计划产品的特性等涉及投资者重大利益的事项的法律文件。
  2、集合计划招募说明书应当最大限度地披露影响集合计划投资者决策的全部事项，说明集合计划申购和赎回安排、集合计划投资、集合计划产品特性、风险揭示、信息披露及集合计划份额持有人服务等内容。《资产管理合同》生效后，集合计划招募说明书的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新集合计划招募说明书并登载在规定网站上；集合计划招募说明书其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新集合计划招募说明书。
  3、集合计划托管协议是界定托管人和管理人在集合计划财产保管及集合计划运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
  4、产品资料概要是集合计划招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的集合计划概要信息。《资产管理合同》生效后，产品资料概要的信息发生重大变更的，管理人应当在三个工作日内，更新产品资料概要，并登载在规定网站及集合计划销售机构网站或营业网点；产品资料概要其他信息发生变更的，管理人至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新产品资料概要。
  经中国证监会批准后，管理人应及时将招募说明书提示性公告、资产管理合同提示性公告登载在规定报刊上，将集合计划招募说明书、产品资料概要、资产
管理合同和集合计划托管协议登载在规定网站上，并将产品资料概要登载在销售机构网站或营业网点；托管人应当同时将资产管理合同、集合计划托管协议登载在规定网站上。
  （二）《资产管理合同》生效公告
  管理人应当在规定媒介上登载资产管理合同生效公告。
  （三）集合计划净值信息
  《资产管理合同》生效后，在封闭期内，管理人应当至少每周在规定网站披露一次集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。在开放期内，管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、集合计划销售机构网站或者营业网点披露开放日的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值，并在不晚于开放期首日披露上一封闭期最后一个工作日的集合计划份额净值。
  管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。
  （四）集合计划份额申购、赎回价格
  管理人应当在《资产管理合同》、招募说明书等信息披露文件上载明集合计划份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在集合计划销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
  （五）集合计划定期报告，包括集合计划年度报告、集合计划中期报告和集合计划季度报告（含资产组合季度报告）
  管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成集合计划年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。集合计划年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
  管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成集合计划中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
  管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成集合计划季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
  如报告期内出现单一投资者持有集合计划份额达到或超过集合计划总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，管理人至少应当在定期报告“影响投资
者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本集合计划的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
  管理人应当在集合计划年度报告和中期报告中披露集合计划组合资产情况及其流动性风险分析等。
  （六）临时报告
  本集合计划发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
  前款所称重大事件，是指可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的下列事件：
  1、集合计划份额持有人大会的召开及决定的事项；
  2、资产管理合同终止、集合计划清算；
  3、转换集合计划运作方式（不包括本集合计划开放期与封闭期之间的转换）、集合计划合并；
  4、更换管理人、托管人、集合计划份额登记机构，集合计划改聘会计师事务所；
  5、管理人委托集合计划服务机构代为办理集合计划的份额登记、核算、估值等事项，托管人委托集合计划服务机构代为办理集合计划的核算、估值、复核等事项；
  6、管理人、托管人的法定名称、住所发生变更；
  7、管理人变更持有百分之五以上股权的股东、管理人的实际控制人变更；
  8、管理人高级管理人员、集合计划投资经理和托管人专门托管部门负责人发生变动；
  9、管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，管理人、托管人专门托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
  10、涉及集合资产管理计划财产、集合资产管理计划管理业务、集合资产管理计划托管业务的诉讼或仲裁；
  11、管理人或其高级管理人员、集合计划投资经理因集合计划管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，托管人或其专门托管部门负责人因集合计划
托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
  12、管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
  13、集合计划收益分配事项；
  14、管理费、托管费、申购费、赎回费、管理人业绩报酬等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
  15、集合计划份额净值估值错误达集合计划份额净值百分之零点五；
  16、本集合计划进入开放期；
  17、本集合计划在开放期内发生巨额赎回并延缓支付赎回款项；
  18、本集合计划暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
  19、开放期内发生涉及集合计划申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
  20、管理人采用摆动定价机制进行估值时；
  21、集合计划推出新业务或服务；
  22、集合计划信息披露义务人认为可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
  （七）澄清公告
  在《资产管理合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对集合计划份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害集合计划份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
  （八）集合计划份额持有人大会决议
  集合计划份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
  （九）投资资产支持证券的信息披露
  管理人应在集合计划年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划资产净值的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
  管理人应在集合计划季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划资产净值的比例和报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
  （十）投资国债期货的信息披露
  管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对集合计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
  （十一）投资股指期货的信息披露
  管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对集合计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
  （十二）投资港股通标的股票的信息披露
  管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与港股通交易的相关情况。
  （十三）清算报告
  资产管理合同终止的，管理人应当依法组织集合计划财产清算小组对集合计划财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
  （十四）中国证监会规定的其他信息。
    六、信息披露事务管理
  管理人、托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
  管理人、托管人应加强对未公开披露集合计划信息的管控，并建立集合计划敏感信息知情人登记制度。管理人、托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露
的集合计划信息。
  集合计划信息披露义务人公开披露集合计划信息，应当符合中国证监会相关集合计划信息披露内容与格式准则等法规的规定。
  托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《资产管理合同》的约定，对管理人编制的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集合计划份额申购赎回价格、集合计划定期报告、更新的招募说明书、产品资料概要、集合计划清算报告等相关信息进行复核、审查，并向管理人进行书面或电子确认。
  管理人、托管人应当在规定报刊中选择一家报刊进行集合计划信息披露。
  管理人、托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的集合计划信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
  为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，管理人应当自中国证监会规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。
  管理人、托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响集合计划正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从集合计划财产中列支。
  管理人、托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
  为集合计划信息披露义务人公开披露的集合计划信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《资产管理合同》终止后 10 年。
    七、信息披露文件的存放与查阅
  依法必须披露的信息发布后，管理人、托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
    八、暂停或延迟披露集合计划信息的情形
  1、不可抗力；
  2、集合计划投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
  3、资产管理合同约定的暂停估值的情形；
  4、法律法规规定、中国证监会规定或《资产管理合同》约定的其他情形。
              第十七部分  风险揭示
    一、投资于本集合计划的主要风险
  1、市场风险
  本集合计划主要投资于证券、期货市场，而证券、期货市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致集合计划收益水平发生变化，产生风险。本集合计划面临潜在的风险，主要包括：
  （1）政策风险。因国家宏观经济政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动，影响集合计划收益而产生风险。
  （2）经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，受其影响，集合计划投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。
  （3）利率风险。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。集合计划投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。
  （4）购买力风险。集合计划的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使集合计划的实际收益下降。
  （5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，集合计划从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得较少的收益率。
  （6）上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果集合计划所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使集合计划投资收益下降。虽然集合计划可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。
  （7）债券回购风险。债券回购为提升整体组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成集合计划净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购
利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对集合计划组合收益进行放大的同时，也对集合计划组合的波动性（标准差）进行了放大，即集合计划组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对集合计划净值造成损失的可能性也就越大。
  2、信用风险
  信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化，到期不能履行合约进行兑付的风险，或者由于信用证券发行主体或证券本身信用等级降低导致价格波动等风险。另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
  3、流动性风险
  流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括集合计划出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。
  （1）集合计划申购、赎回安排
  本集合计划以定期开放的方式运作，投资人可在本集合计划的开放期办理集合计划份额的申购和赎回业务。为切实保护存量份额持有人的合法权益，遵循集合计划份额持有人利益优先的原则，管理人将合理控制集合计划份额持有人集中度，审慎确认申购、赎回业务申请，包括但不限于：
  ①当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对集合计划规模予以控制。
  ②当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
  ③当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与托管人协商确
认后，管理人应当暂停接受集合计划申购申请、延缓支付赎回款项或暂停接受赎回申请。
  本集合计划申购、赎回安排详见资产管理合同“第六部分 集合计划份额的申购与赎回”章节及本招募说明书“第八部分 集合计划份额的申购与赎回”章节。
  （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
  本集合计划的投资市场主要为证券/期货交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括股票、债券、股指期货、国债期货和货币市场工具等），同时本集合计划基于分散投资的原则在个券/个股投资方面会避免高集中度，综合评估在正常市场环境下本集合计划的流动性风险适中。
  （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
  当本集合计划发生巨额赎回时，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定正常支付、延缓支付或延期办理赎回申请。发生延缓支付或延期办理赎回申请情形时，投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。在本集合计划延期办理投资者赎回申请的情况下，投资者未能赎回的份额还将面临净值波动的风险。
  （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
  在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及资产管理合同的规定，谨慎选取暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停估值、摆动定价以及中国证监会认可的其他流动性风险管理工具作为辅助措施。
  ①暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见招募说明书“第八部分 集合计划份额的申购与赎回”之“九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关规定。若本集合计划暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的集合计划份额。若本集合计划延缓支付赎回款项，赎回款可用时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。
  ②暂停集合计划估值的情形、程序见招募说明书“第十二部分 集合计划资
产估值”之“七、暂停估值的情形”的相关规定。若本集合计划暂停估值，一方面投资者将无法知晓本集合计划的份额净值，另一方面集合计划将暂停接受申购赎回申请，暂停接受申购赎回申请将导致投资者无法申购或赎回本集合计划。
  ③采用摆动定价机制的情形、程序见招募说明书“第十二部分 集合计划资产估值”之“四、估值方法”的相关规定。若本集合计划采取摆动定价机制，投资者申购时获得的申购份额及赎回时获得的赎回金额均可能受到不利影响。
  对于各类流动性风险管理工具的使用，管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，管理人将严格依照法律法规及资产管理合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。
  4、操作风险
  操作风险是指集合计划运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
  5、技术风险
  在集合计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致集合计划份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自管理人、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券/期货登记结算机构等等。
  6、管理风险
  在集合计划管理运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响集合计划收益水平。
  管理人和托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响集合计划收益水平。
  7、合规性风险
  合规风险指集合计划管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反资产管理合同有关规定而给集合计划财产带来损失的风险。
    二、本集合计划的特有风险
  1、本集合计划为混合型集合资产管理计划，投资于股票资产的比例为集合计划资产的 20%-65%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）。因此，内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到集合计划的业绩表现，具有对市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险，在市场大幅上涨时也不能保证集合计划份额净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。
  2、投资港股通标的股票的风险
  本集合计划可能投资于法律法规规定范围内的香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本集合计划还面临汇率风险、香港市场风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险，包括但不限于：
  （1）汇率风险
  在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以人民币进行支付，并且资金不留港（港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民币），故本集合计划每日的港股买卖结算将进行相应的港币兑人民币的换汇操作，本集合计划承担港元对人民币汇率波动的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。另外本集合计划对港股买卖每日结算中所采用的报价汇率可能存在报价差异，本集合计划可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同时根据港股通的规则设定，本集合计划在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异，以抵御该日汇率波动而带来的结算风险，本集合计划将因此而遭遇资金被额外占用进而降低集合计划投资效率的风险。
  （2）香港市场风险
  与内地 A 股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流动对港股价格的影响巨大，港股价格与海外资金流动表现出高度相关性，本集合计划在参与港股市场投资时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在，港股股价受到意外事件影响可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动。
  （3）香港交易市场制度或规则不同带来的风险
  香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，在“内地与香港股票市场交易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：
  ①港股市场实行 T+0 回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同时对个股不设涨跌幅限制，因此每日涨跌幅空间相对较大；
  ②只有内地与香港均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日；
  ③香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时，香港联合交易所将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地证券交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。
  ④交收制度带来的集合计划流动性风险
  由于香港市场交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本集合计划可能面临卖出港股后资金不能及时到账，而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险，同时也存在不能及时调整集合计划资产组合中港股投资比例，造成比例超标的风险。
  ⑤香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险
  香港联合交易所市场没有风险警示板，采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的主导权，使得香港联合交易所上市公司的退市情形较A 股市场相对复杂。因该等制度性差异，本集合计划可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给集合计划带来损失的风险。
  （4）港股通制度限制或调整带来的风险
  ①港股通额度限制
  现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限的限制；本集合计划可能因为港股通市场每日额度不足，在香港联合交易所开市前阶段，新增的买单申报将面临失败的风险；在香港联合交易所持续交易时段或者收市竞价交易时段，当日本集合计划将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
  ②港股通可投资标的范围调整带来的风险
  现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并定期或不定期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围的港股，只能卖出不能买入；本集合计划面临可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能再进行调出港股的买入交易风险及股价波动风险。
  ③港股通交易日设定的风险
  根据现行的港股通规则，只有内地与香港均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易），而导致集合计划所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大，进而导致本集合计划所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。
  ④港股通下对公司行为的处理规则带来的风险
  根据现行的港股通规则，本集合计划因所持港股通标的股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通标的股票以外的香港联合交易所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通标的股票权益分派或者转换等情形取得的香港联合交易所上市股票的认购权利在香港联合交易所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标的股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交易所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。本集合计划存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。
  ⑤代理投票
  由于中国证券登记结算有限责任公司是在汇总投资者意愿后再向香港中央结算有限公司提交投票意愿，中国证券登记结算有限责任公司对投资者设定的意愿征集期比香港中央结算有限公司的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。
  （5）法律和政治风险
  由于香港市场适用不同法律法规的原因，可能导致本集合计划的某些投资行为受到限制或合同不能正常执行，从而使得集合计划资产面临损失的可能性。此
外，香港市场可能会不时采取某些管制措施，如资本或外汇管制、没收资产以及征收高额税收等，从而对集合计划收益以及集合计划资产带来不利影响。
  （6）会计制度风险
  香港市场对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定可能与境内存在一定差异，可能导致投资经理对公司盈利能力、投资价值的判断产生偏差，从而给本集合计划投资带来潜在风险。
  （7）税务风险
  香港市场在税务方面的法律法规可能与境内存在一定差异，可能会要求集合计划就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为会使集合计划收益受到一定影响。此外，香港市场的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致集合计划向该市场所在地缴纳在集合计划销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。
  3、投资股指期货、国债期货的风险
  股指期货、国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
  4、投资可转换债券、可交换债券的风险
  本集合计划可投资于可转换债券、可交换债券，需要承担可转换债券和可交换债券市场的流动性风险、债券价格受所对应股票价格波动影响而波动的风险等。
  （1）收益波动风险
  可转换债券、可交换债券与标的股票挂钩，其波动因素除利率风险、流动性风险外，还受换股价格、标的股票价格、赎回条款、向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响。
  （2）发行人资信风险
  若由于发行人自身的相关风险或不可控制的因素，发行人的财务状况发生不
利变化，导致不能按约定偿付贷款本息或在业务往来中发生严重违约行为，将可能使发行人资信状况恶化，发行人上述受限资产将可能用于对相关债权人的偿付，发行人的资产将会大幅减少，并面临集中偿付的巨大压力，届时发行人的偿债能力将严重下降，从而影响债券还本付息。
  （3）可转换债券的价格受到证券市场政策、市场利率、公司股票价格、转股价格、赎回条款及回售条款、投资者心理预期、剩余期限等多种因素的影响，其价格波动较为复杂，甚至出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象，存在价格波动风险。
  5、投资资产支持证券的风险
  （1）与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险。
  ①信用风险是指被购买的基础资产的信用风险将全部从原始权益人处最终转移至资产支持证券持有人，如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化，将可能给资产支持证券持有人带来投资损失。
  ②现金流预测风险是指，对基础资产未来现金流的预测可能会出现一定程度的偏差，资产支持证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的投资风险。
  ③原始权益人的风险，如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在权利瑕疵或转让资产行为不真实，将会导致资产支持证券持有人产生损失。
  （2）与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及延期偿付风险。
  ①市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响优先级收益。当市场利率上升时，资产支持证券的相对收益水平就会降低。
  ②流动性风险指资产支持证券持有人可能面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。
  ③评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有资产支持证券的建议，而仅是对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不能保证资产支持证券的评级将一直保持在该等级，评级机构可能会根据未来具体情况撤销资产支持证券的评级或降低资产支持证券的评级。评级机构撤销或降低资产支持证券的评级可能对资产支持证券的价值带来负面影响。
  ④提前偿付及延期偿付风险指，资产支持证券持有人可能在资产支持证券预期到期日之前或之后获得本金及收益偿付，导致实际投资期限短于或长于资产支持证券预期期限。
  6、本集合计划以定期开放的方式运作，即采用开放运作和封闭运作交替循环的方式。封闭期为 1 年，在每个封闭期内，集合计划份额持有人面临不能赎回集合计划份额的风险。若集合计划份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额需至下一开放期方可赎回。
    三、其他风险
  1、在符合本集合计划投资理念的新型投资工具出现和发展后，如果投资于这些工具，集合计划可能会面临一些特殊的风险；
  2、因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险；
  3、因集合计划业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险；
  4、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等；
  5、对主要业务人员如投资经理的依赖可能产生风险；
  6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致集合计划资产的损失，影响集合计划收益水平，从而带来风险；
  7、其他意外导致的风险；
  8、本集合计划法律文件风险收益特征表述与销售机构集合计划风险评价可能不一致的风险。
  本集合计划法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本集合计划的长期风险收益特征。销售机构(包括管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本集合计划进行风险评价，不同销售机构采用的评价方法可能不同，因此销售机构的风险等级评价与集合计划法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本集合计划时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
    四、声明
  1、投资人投资于本集合计划，须自行承担投资风险；
  2、除管理人直接办理本集合计划的销售外，本集合计划还通过其他销售机构销售，管理人与其他销售机构都不能保证其收益或本金安全。
 第十八部分  资产管理合同的变更、终止与集合计划财产
                      的清算
    一、《资产管理合同》的变更
  1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或资产管理合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
    2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后 2 日内在规定媒介公告。
    二、《资产管理合同》的终止事由
  有下列情形之一的，经履行相关程序后，《资产管理合同》应当终止：
  1、集合计划份额持有人大会决定终止的；
  2、管理人、托管人职责终止，在 6 个月内没有新管理人、新托管人承接的；
  3、《资产管理合同》约定的其他情形；
  4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    三、集合计划财产的清算
  1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。
  2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
  3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  4、集合计划财产清算程序：
  （1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；
  （2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对集合计划财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对集合计划剩余财产进行分配。
  5、集合计划财产清算的期限为 6 个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。
    四、清算费用
  清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
    五、集合计划财产清算剩余资产的分配
  依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。
    六、集合计划财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    七、集合计划财产清算账册及文件的保存
  集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。
        第十九部分  资产管理合同的内容摘要
    一、集合计划份额持有人、管理人和托管人的权利、义务
  （一）集合计划份额持有人的权利与义务
  集合计划投资者持有本集合计划份额的行为即视为对《资产管理合同》的承认和接受，集合计划投资者自依据《资产管理合同》取得集合计划份额，即成为本集合计划份额持有人和《资产管理合同》的当事人，直至其不再持有本集合计划的份额。集合计划份额持有人作为《资产管理合同》当事人并不以在《资产管理合同》上书面签章或签字为必要条件。
  每份集合计划份额具有同等的合法权益。
  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的权利包括但不限于：
  （1）分享集合计划财产收益；
  （2）参与分配清算后的剩余集合计划财产；
  （3）依法转让或者申请赎回其持有的集合计划份额；
  （4）按照规定要求召开集合计划份额持有人大会或者召集集合计划份额持有人大会；
  （5）出席或者委派代表出席集合计划份额持有人大会，对集合计划份额持有人大会审议事项行使表决权；
  （6）查阅或者复制公开披露的集合计划信息资料；
  （7）监督管理人的投资运作；
  （8）对管理人、托管人、集合计划服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
  （9）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的义务包括但不限于：
  （1）认真阅读并遵守《资产管理合同》、招募说明书等信息披露文件；
  （2）了解所投资的集合计划，了解自身风险承受能力，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
  （3）关注集合计划信息披露，及时行使权利和履行义务；
  （4）交纳集合计划申购款项及法律法规和《资产管理合同》所规定的费用；
  （5）在其持有的集合计划份额范围内，承担集合计划亏损或者《资产管理合同》终止的有限责任；
  （6）不从事任何有损集合计划及其他《资产管理合同》当事人合法权益的活动；
  （7）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；
  （8）返还在集合计划交易过程中因任何原因获得的不当得利；
  （9）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
  （二）管理人的权利与义务
  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于：
  （1）依法募集资金；
  （2）自《资产管理合同》生效之日起，根据法律法规和《资产管理合同》独立运用并管理集合计划财产；
  （3）依照《资产管理合同》收取集合计划管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
  （4）销售集合计划份额；
  （5）按照规定召集集合计划份额持有人大会；
  （6）依据《资产管理合同》及有关法律规定监督托管人，如认为托管人违反了《资产管理合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；
  （7）在托管人更换时，提名新的托管人；
  （8）选择、更换集合计划销售机构，对集合计划销售机构的相关行为进行监督和处理；
  （9）担任或委托其他符合条件的机构担任集合计划登记机构办理集合计划登记业务并获得《资产管理合同》规定的费用；
  （10）依据《资产管理合同》及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案；
  （11）在《资产管理合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请；
  （12）依照法律法规为集合计划的利益对被投资公司行使股东权利，为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产生的权利；
  （13）在法律法规允许的前提下，为集合计划的利益依法为集合计划进行融资；
  （14）以管理人的名义，代表集合计划份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
  （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为集合计划提供服务的外部机构；
  （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关集合计划申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和定期定额投资等的业务规则；
  （17）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于：
  （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜；
  （2）办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续；
  （3）自《资产管理合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产；
  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产；
  （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合资产管理计划分别管理，分别记账，进行证券投资；
  （6）除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；
  （7）依法接受托管人的监督；
  （8）采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符合《资产管理合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告集合计划净值信息，确定集合计划份额申购、赎回的价格；
  （9）进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；
  （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
  （11） 严格按照《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
  （12）保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
  （13）按《资产管理合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益；
  （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
  （15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定召集集合计划份额持有人大会或配合托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；
  （16）按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；
  （17）确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《资产管理合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
  （18）组织并参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；
  （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知托管人；
  （20）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
  （21）监督托管人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，托管人违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，管理人应为集合计划份额持有人利益向托管人追偿；
  （22）当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任；
  （23）以管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
  （24）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；
  （25）建立并保存集合计划份额持有人名册；
  （26）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
  （三）托管人的权利与义务
  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于：
  （1）自《资产管理合同》生效之日起，依法律法规和《资产管理合同》的规定安全保管集合计划财产；
  （2）依《资产管理合同》约定获得集合计划托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
  （3）监督管理人对本集合计划的投资运作，如发现管理人有违反《资产管理合同》及国家法律法规行为，对集合计划财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；
  （4）根据相关市场规则，为集合计划开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为集合计划办理证券、期货交易资金清算。
  （5）提议召开或召集集合计划份额持有人大会；
  （6）在管理人更换时，提名新的管理人；
  （7）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他权利。
  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于：
  （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管集合计划财产；
  （2）设立专门的托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉托管业务的专职人员，负责集合计划财产托管事宜；
  （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保集合计划财产的安全，保证其托管的集合计划财产与托管人自有财产以及不同的集合资产管理计划财产相互独立；对所托管的不同的集合资产管理计划分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同集合资产管理计划之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
  （4）除依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管集合计划财产；
  （5）保管由管理人代表集合计划签订的与集合计划有关的重大合同及有关凭证；
  （6）按规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《资产管理合同》的约定，根据管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
  （7）保守集合计划商业秘密，除《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
  （8）复核、审查管理人计算的集合计划资产净值、集合计划份额净值、集合计划份额申购、赎回价格；
  （9）办理与集合计划托管业务活动有关的信息披露事项；
  （10）对集合计划财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明管理人在各重要方面的运作是否严格按照《资产管理合同》的规定进行；如果管理人有未执行《资产管理合同》规定的行为，还应当说明托管人是否采取了适当的措施；
  （11）保存集合计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；
  （12）建立并保存集合计划份额持有人名册；
  （13）按规定制作相关账册并与管理人核对；
  （14）依据管理人的指令或有关规定向集合计划份额持有人支付集合计划收益和赎回款项；
  （15）依据《基金法》、《资产管理合同》及其他有关规定，召集集合计划份额持有人大会或配合管理人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；
  （16）按照法律法规和《资产管理合同》的规定监督管理人的投资运作；
  （17）参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；
  （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构，并通知管理人；
  （19）因违反《资产管理合同》导致集合计划财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
  （20）按规定监督管理人按法律法规和《资产管理合同》规定履行自己的义务，管理人因违反《资产管理合同》造成集合计划财产损失时，应为集合计划份额持有人利益向管理人追偿；
  （21）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；
  （22）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他义务。
    二、集合计划份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
  集合计划份额持有人大会由集合计划份额持有人组成，集合计划份额持有人的合法授权代表有权代表集合计划份额持有人出席会议并表决。集合计划份额持有人持有的每一集合计划份额拥有平等的投票权。
  本集合计划份额持有人大会未设日常机构，如今后设立集合计划份额持有人大会的日常机构，按照相关法律法规和中国证监会的规定执行。
  （一）召开事由
  1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开集合计划份额持有人大会，但法律法规、中国证监会另有规定或《资产管理合同》另有约定的除外：
  （1）终止《资产管理合同》（因不符合法律法规或中国证监会的要求而须终止本集合计划的除外）；
  （2）更换管理人；
  （3）更换托管人；
  （4）转换集合计划运作方式；
  （5）调整管理人、托管人的报酬标准；
  （6）变更集合计划类别；
  （7）本集合计划与其他集合资产管理计划的合并；
  （8）变更集合计划投资目标、范围或策略；
  （9）变更集合计划份额持有人大会程序；
  （10）管理人或托管人要求召开集合计划份额持有人大会；
  （11）单独或合计持有本集合计划总份额 10%以上（含 10%）集合计划份额
的集合计划份额持有人（以管理人收到提议当日的集合计划份额计算，下同）就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会；
  （12）对资产管理合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
  （13）法律法规、《资产管理合同》或中国证监会规定的其他应当召开集合计划份额持有人大会的事项。
  2、在法律法规规定和《资产管理合同》约定的范围内且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由管理人和托管人协商后修改，不需召开集合计划份额持有人大会：
  （1）法律法规要求增加的集合计划费用的收取；
  （2）调整本集合计划的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式，增加或调整集合计划份额类别设置；
  （3）公募基金业绩报酬相关法律法规公布后，资产管理合同约定的业绩报酬相关条款根据法律法规进行调整；
  （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《资产管理合同》进行修改；
  （5）对《资产管理合同》的修改对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《资产管理合同》当事人权利义务关系发生变化；
  （6）调整有关集合计划申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、转让等业务的规则；
  （7）集合计划推出新业务或服务；
  （8）按照法律法规和《资产管理合同》规定不需召开集合计划份额持有人大会的其他情形。
  （二）会议召集人及召集方式
  1、除法律法规规定或《资产管理合同》另有约定外，集合计划份额持有人大会由管理人召集。
  2、管理人未按规定召集或不能召开时，由托管人召集。
  3、托管人认为有必要召开集合计划份额持有人大会的，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知托管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；管理人决定不召集，托管人仍认为有必要召开的，应当由托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知管理人，管理人应当配合。
  4、代表集合计划份额 10%以上（含 10%）的集合计划份额持有人就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和托管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；管理人决定不召集，代表集合计划份额 10%以上（含 10%）的集合计划份额持有人仍认为有必要召开的，应当向托管人提出书面提议。托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和管理人；托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开，并告知管理人，管理人应当配合。
  5、代表集合计划份额 10%以上（含 10%）的集合计划份额持有人就同一事项要求召开集合计划份额持有人大会，而管理人、托管人都不召集的，单独或合计代表集合计划份额 10%以上（含 10%）的集合计划份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。集合计划份额持有人依法自行召集集合计划份额持有人大会的，管理人、托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
  6、集合计划份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
  （三）召开集合计划份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
  1、召开集合计划份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公告。集合计划份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
  （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
  （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
  （3）有权出席集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人的权益登记日；
  （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
  （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
  （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
  （7）召集人需要通知的其他事项。
  2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次集合计划份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
  3、如召集人为管理人，还应另行书面通知托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为托管人，则应另行书面通知管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为集合计划份额持有人，则应另行书面通知管理人和托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。管理人或托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
  （四）集合计划份额持有人出席会议的方式
  集合计划份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
  1、现场开会。由集合计划份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时管理人和托管人的授权代表应当列席集合计划份额持有人大会，管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行集合计划份额持有人大会议程：
  （1）亲自出席会议者持有集合计划份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》和会议通知的规定，并且持有集合计划份额的凭证与管理人持有的登记资料相符；
  （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有集合计划份额的凭证显示，有效的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额应不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的三分之一（含三分之一）。
  2、通讯开会。通讯开会系指集合计划份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的非现场方式进行表决。
  在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
  （1）会议召集人按《资产管理合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；
  （2）召集人按资产管理合同约定通知托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取集合计划份额持有人的表决意见；托管人或管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
    （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见集合计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）集合计划份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
  （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的集合计划份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有集合计划份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《资产管理合同》和会议通知的规定，并与集合计划登记机构记录相符；
  3、在不与法律法规冲突的前提下，集合计划份额持有人大会可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行。集合计划份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
  4、在不与法律法规冲突的前提下，集合计划份额持有人可采用其他书面或非书面方式授权他人代为出席集合计划份额持有人大会并行使表决权，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
  （五）议事内容与程序
  1、议事内容及提案权
  议事内容为关系集合计划份额持有人利益的重大事项，如《资产管理合同》的重大修改、决定终止《资产管理合同》、更换管理人、更换托管人、与其他集合资产管理计划合并、法律法规及《资产管理合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交集合计划份额持有人大会讨论的其他事项。
  集合计划份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在集合计划份额持有人大会召开前及时公告。
  集合计划份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
  2、议事程序
  （1）现场开会
  在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为管理人授权出席会议的代表，在管理人授权代表未能主持大会的情况下，由托管人授权其出席会议的代表主持；如果管理人授权代表和托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人。管理人和托管人拒不出席或主持集合计划份额持有人大会，不影响集合计划份额持有人大会作出的决议的效力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的集合计划份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
  （2）通讯开会
  在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
  （六）表决
  集合计划份额持有人所持每份集合计划份额有一票表决权。
  集合计划份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
  1、一般决议，一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
  2、特别决议，特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除资产管理合同另有约定外，转换集合计划运作方式、更换管理人或者托管人、终止《资产管理合同》、本集合计划与其他集合资产管理计划合并以特别决议通过方为有效。
  集合计划份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数。
  集合计划份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
  在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的集合计划份额持有人大会通知为准。
  （七）计票
  1、现场开会
  （1）如大会由管理人或托管人召集，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人和代理人中选举两名集合计划份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由集合计划份额持有人自行召集或大会虽然由管理人或托管人召集，但是管理人或托管人未出席大会的，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人中选举三名集合计划份额持有人代表担任监票人。管理人或托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
  （2）监票人应当在集合计划份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
  （3）如果会议主持人或集合计划份额持有人或代理人对于提交的表决结果
有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
  （4）计票过程应由公证机关予以公证，管理人或托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。
  2、通讯开会
  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在托管人授权代表（若由托管人召集，则为管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。管理人或托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
  （八）生效与公告
  集合计划份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
  集合计划份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
  集合计划份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告集合计划份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
  管理人、托管人和集合计划份额持有人应当执行生效的集合计划份额持有人大会的决议。生效的集合计划份额持有人大会决议对全体集合计划份额持有人、管理人、托管人均有约束力。
  （九）本部分关于集合计划份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，管理人与托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开集合计划份额持有人大会审议。
    三、集合计划的收益与分配
    （一）集合计划利润的构成
    集合计划的利润指集合计划的利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其
他收入扣除相关费用后的余额，集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。
    （二）集合计划可供分配利润
    集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
    （三）集合计划收益分配原则
    1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时管理人公告为准；
    2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；
    3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值。
    4、每一集合计划份额享有同等分配权；
    5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
    在不影响投资者利益的情况下，管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上集合计划收益分配原则，此项调整不需要召开集合计划份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介和管理人网站公告。
    （四）收益分配方案
    集合计划收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    （五）收益分配方案的确定、公告与实施
    本集合计划收益分配方案由管理人拟定，并由托管人复核，在 2 日内在规
定媒介公告。
    （六）集合计划收益分配中发生的费用
    集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，集合计划登记机构可将集合计划份额持有人的现金红利自动转为集合计划份额。红
利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
    四、集合计划费用与税收
  （一）集合计划费用的种类
  1、管理人的管理费；
  2、托管人的托管费；
  3、管理人业绩报酬；
  4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用；
  5、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费和仲裁费；
  6、集合计划份额持有人大会费用；
  7、集合计划的证券、期货交易费用；
  8、集合计划的银行汇划费用；
  9、集合计划相关账户的开户及维护费用；
  10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
  11、按照国家有关规定和《资产管理合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用。
  （二）集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式
  1、管理人的管理费
  本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
  H＝E×1.5%÷当年实际天数
  H 为每日应计提的集合计划管理费
  E 为前一日的集合计划资产净值
  集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送管理费划款指令，托管人复核后于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
  2、托管人的托管费
  本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
  H＝E×0.08%÷当年实际天数
  H 为每日应计提的集合计划托管费
  E 为前一日的集合计划资产净值
  集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送托管费划款指令，托管人复核后于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
  3、管理人业绩报酬
  在投资者赎回确认日和本集合计划终止日，管理人将根据投资者的期间年化收益率（R），对集合计划份额期间年化收益率超过 6%以上部分按照 20%的比例收取业绩报酬。
  （1）业绩报酬计提原则
  ○1 按投资者每笔申购份额（含红利再投资份额）分别计算期间年化收益率并计提业绩报酬。
  ○2 在符合业绩报酬计提条件时，在投资者赎回确认日、本集合计划终止日计提业绩报酬。
  ○3 在投资者赎回确认日、本集合计划终止日计提业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金或清算资金中扣除。
  ○4 在投资者赎回确认日或本集合计划终止日计提业绩报酬的，业绩报酬按投资者赎回份额或集合计划终止日持有份额计算。如赎回份额为一笔申购份额的一部分，则将该部分赎回份额单独核算业绩报酬，而该笔申购份额的剩余部分不受影响。
  （2）业绩报酬计提方法
  业绩报酬计提基准日为投资者赎回申请日和本集合计划终止日。业绩报酬计提日为投资者赎回确认日、本集合计划终止日。管理人视上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日（以下简称“上一个业绩报酬计提基准日”，如资产管理合同生效后该笔集合计划份额未发生业绩报酬计提，则对于原天风证券天溋 1号集合资产管理计划的份额，以资产管理合同生效日为上一个业绩报酬计提基准
日，对于资产管理合同生效后申购的集合计划份额，以集合计划份额申购申请日为上一个业绩报酬计提基准日，下同）至本次业绩报酬计提基准日的期间年化收益率（R），收取一定的业绩报酬。投资者赎回时，按照“先进先出”原则，分别计算每一笔申购份额应计提的管理人业绩报酬。具体计算方法如下:
  ○1 期间年化收益率计算
  期间年化收益率 R=(A—C)/ C’×当年实际天数/T×100%；
  其中：
  A 为本次业绩报酬计提基准日的集合计划份额累计净值
  C 为上一个业绩报酬计提基准日的集合计划份额累计净值
  C’为上一个业绩报酬计提基准日的集合计划份额净值
  T 表示上一个业绩报酬计提日（含）到本次业绩报酬计提日（不含）的间隔天数
  ○2 管理人以超额比例的方式收取业绩报酬
  管理人根据期间年化收益率，对集合计划份额期间年化收益率超过 6%以上部分按照 20%的比例收取管理人业绩报酬。具体计算方式如下：
 集合计划份额期
                  计提比例            管理人业绩报酬计算公式
  间年化收益率
    R≤6％          0                        H=0
    R＞6%        20%    H=(R-6%)×20%×C’×F×T/当年实际天数
  H=该笔申购对应的管理人业绩报酬
  F=收取业绩报酬的集合计划份额数。
  ○3 将所有申购笔数对应的管理人业绩报酬加总，得到总的管理人业绩报酬（∑H）。
  ∑H=H1+H2+H3+......+Hn
  其中的 n 为所对应的申购笔数。
  ○4 业绩报酬的支付
  由管理人向托管人发送业绩报酬划款指令，托管人复核后于 5 个工作日内一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
  4、上述“（一）集合计划费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及
相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由托管人从集合计划财产中支付。
  （三）不列入集合计划费用的项目
  下列费用不列入集合计划的费用：
  1、管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失；
  2、管理人和托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用；
  3、《资产管理合同》生效前的相关费用，根据《天风证券天溋 1 号集合资产管理计划资产管理合同》的约定执行；
  4、管理人按照《信息披露办法》的相关规定进行自主披露所产生的信息披露费用；
  5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。
  （四）集合计划的税收
  本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收，由集合计划份额持有人承担，管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
    五、集合计划的投资
  （一）投资目标
  本集合计划依托管理人的投资研究优势，在深入分析、精选投资标的的基础上，主要投资于具备良好价值、持续增长能力的优秀企业，通过科学合理的资产配置，力争实现集合计划资产的长期稳定增值。
  （二）投资范围
  本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或准予注册的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
  如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
  本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于股票资产的比例为集合计划资产的 20%—65%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）。
  开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于集合计划资产净值的 5%。封闭期内，本集合计划不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
  （三）投资策略
  1、封闭期投资策略
  （1）资产配置策略
  本集合计划在资产配置方面主要通过自上而下地研究宏观经济运行趋势、深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，判断市场走势、利率变化、资产波动性等因素，决定大类资产在品种、级别、期限等维度的分布配置，力争实现投资组合稳健增值、同时降低投资组合波动。
  （2）股票投资策略
  ○1 行业配置策略
  本集合计划将在考虑行业生命周期、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行业轮动规律的基础上，结合当前经济发展和资本市场特征，从历史估值比较和未来成长趋势等方面进行深入分析，重点关注符合经济发展趋势、产业升级转型方向，具有巨大成长空间的行业。在优选行业的基础上，再根据重
点关注行业的景气度变化及时对行业配置进行动态调整。
  ○2 股票精选策略
  本集合计划结合使用定量分析和定性分析精选标的股票，通过对企业、行业的发展脉络进行全方位的分析与综合权衡，选出中长期具备持续增长能力且短期边际向好的优质企业作为投资对象。在深入研究基本面的基础上，坚持价值投资理念，力争准确把握投资机会，不为短期波动影响。
  ○3 港股通标的股票投资策略
  本集合计划在分析宏观经济形势和行业发展基础上，精选港股市场中的优质上市企业，有针对性地根据不同指标选取具有成长性和投资价值的上市公司构建股票池。在具体操作上，将基于宏观背景主要采用个股精选策略，综合运用定量分析与定性分析的手段，对公司进行价值挖掘。
  ○4 量化增强策略
  本集合计划采用量化增强模型进行资产定价和风险控制。通过量化增强模型形成对上市公司的收益预测，通过风险模型对投资组合进行风险预测，最后在各项预测的基础上进行投资组合优化，最终确定股票投资组合中的持仓。其中量化增强模型的主要包括以下三个部分：
  A.动态多因子模型：由基本面、技术面、情绪面三大类因子组成的多因子模型，根据市场长中短期表现动态调整三类因子的权重，最后形成投资组合，主要捕捉了市场风格轮动、板块轮动方向。
  B.机器选股模型：由多种机器学习算法组成的集成学习算法模型，捕捉了常规多因子模型无法很好覆盖的非线性收益。
  C.事件驱动模型：由正面事件、负面事件构造的新闻舆情模型，捕捉了特殊事件对个股的额外影响。
  量化增强模型同时使用多个量化模型来捕捉市场中不同维度，不同来源、不同形式的投资机会，并通过动态调整各模型之间的权重配置使整个策略获得更好的收益、更小的回撤和更佳的收益风险比。
  （3）债券投资策略
  ○1 债券久期策略
  通过对宏观经济周期所处阶段、政策可能演进轨迹进行分析，决定目标久期。
如果预期利率下降，将增加久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，将缩短久期，以减小债券价格下降带来的风险。
  ○2 曲线相对价值策略
  收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率相对变化，相同久期债券组合在收益率曲线形状发生较大变化时收益会产生差异。通过不同期限间债券利差的历史比较，在目标久期范围内，可以进一步选择子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略等，也可以结合国债期货进行斜率和凸度变化的交易。
  ○3 曲线骑乘策略
  曲线骑乘策略即找寻收益率曲线斜率较陡区域，买入期限位于较陡处右侧的债券。在收益率曲线基本不变的情况下，随着时间推移，债券收益率将沿陡峭区域曲线下滑，从而有机会获得较好资本利得。
  ○4 杠杆息差策略
  杠杆息差策略操作即当债券回购利率系统性低于债券利率时，利用质押式回购、买断式回购等方式融入低成本资金，并购买收益率相对较高的债券，以期获取净利息收入的操作方式。
  ○5 信用债投资策略
  债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走势；二是债券本身的信用变化。本集合计划依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市场信用利差曲线整体及分行业走势，确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资，减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。
  ○6 可转换债券投资策略
  本集合计划将在深入研究可转换债券价值影响历史规律的基础上，结合发行人的经营状况以及市场变化趋势，挖掘相应的投资机会。一方面可转换债券具有债券的价值保护，能够降低本集合计划净值的下行风险；另一方面，正股上涨会显著提升可转换债券的转股价值，为组合带来超额收益。择券时在精选标的正股的基础上，要根据隐含波动率/历史波动率、转股溢价率、纯债溢价率等指标判断
可转换债券的估值水平，还要分析一些特殊条款对可转换债券价值的潜在影响，包括修正转股价条款、回售条款和赎回条款等。
  （4）资产支持证券投资策略
  资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本集合计划将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本集合计划将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
  （5）国债期货投资策略
  本集合计划在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
  （6）股指期货投资策略
  在股指期货投资上，本集合计划以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本集合计划在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率，并利用股指期货流动性较好的特点对冲集合计划的流动性风险等。
  2、开放期投资策略
  开放期内，本集合计划为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本集合计划有关投资限制与投资比例的前提下，将增加高流动性的投资品种的配置，满足开放期流动性需求。
  未来，随着市场的发展和集合计划管理运作的需要，管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资
策略，并在招募说明书更新中公告。
  （四）投资限制
  1、组合限制
  集合计划的投资组合应遵循以下限制：
  （1）本集合计划投资于股票资产的比例为集合计划资产的 20%—65%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；
  （2）开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于集合计划资产净值的 5%。封闭期内，本集合计划不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
  （3）本集合计划持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过集合计划资产净值的 10％；
  （4）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划品种可以不受此条款规定的比例限制；
  （5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10％；
  （6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20％；
  （7）本集合计划持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
  （8）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
  （9）本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支
持证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资
标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
  （10）集合计划财产参与股票发行申购，本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
  （11）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
  （12）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的开放式集合资产管理计划(包括开放式集合资产管理计划以及处于开放期的定期开放集合资产管理计划)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式集合资产管理计划以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
  （13）本集合计划投资股指期货、国债期货时，应当遵守下列限制：
  ①在封闭期内，任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过集合计划资产净值的 100%；在开放期内，任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过集合计划资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
  ②在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过集合计划持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 20%；本集合计划所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合《资产管理合同》关于股票投资比例的有关约定；
  ③在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过集合计划持有的债券总市值的 30%；本集合计划所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合《资产管理合同》关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的30%；
  （14）开放期内，本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的 15%；因证券市场波动、证券停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使本集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
  （15）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；
  （16）在封闭期内，本集合计划资产总值不得超过集合计划资产净值的 200%；在开放期内，本集合计划资产总值不得超过集合计划资产净值的 140%；
  （17）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。
  除上述（2）、（9）、（14）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
  管理人应当自资产管理合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。
  法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
  2、禁止行为
  为维护集合计划份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他集合资产管理计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
  （5）向其管理人、托管人出资；
  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
  如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定或从事关联交易的相关要求，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划可不受相关限制或以变更后的规定为准。
    六、集合计划资产净值的计算方法和公告方式
  （一）集合计划资产净值
  集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。
  （二）估值方法
  1、证券交易所上市的有价证券的估值
  （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
  （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
  （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
  （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
  （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，若第三方估值机构无估值数据，则采用估值技术确定公允价值；
  （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
  2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
  （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
  （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
  3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
  4、银行存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
  5、同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
  6、股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。
  7、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
  8、估值计算涉及外币对人民币汇率的，以集合计划估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
  9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
  10、当发生大额申购或赎回情形时，管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。
  11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
  如管理人或托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
  根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对集合计划净值信息的计算结果对外予以公布。
  （三）集合计划净值信息
  《资产管理合同》生效后，在封闭期内，管理人应当至少每周在规定网站披露一次集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。在开放期内，管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、集合计划销售机构网站或者营业网点披露开放日的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值，并在不晚于开放期首日披露上一封闭期最后一个工作日的集合计划份额净值。
  管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。
    七、资产管理合同的变更、终止与集合计划财产的清算
  （一）《资产管理合同》的变更
  1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或资产管理合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
    2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后 2 日内在规定媒介公告。
  （二）《资产管理合同》的终止事由
  有下列情形之一的，经履行相关程序后，《资产管理合同》应当终止：
  1、集合计划份额持有人大会决定终止的；
  2、管理人、托管人职责终止，在 6 个月内没有新管理人、新托管人承接的；
  3、《资产管理合同》约定的其他情形；
  4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
  （三）集合计划财产的清算
  1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。
  2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
  3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  4、集合计划财产清算程序：
  （1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管
集合计划；
  （2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对集合计划财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对集合计划剩余财产进行分配。
  5、集合计划财产清算的期限为 6 个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。
  （四）清算费用
  清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
  （五）集合计划财产清算剩余资产的分配
  依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。
  （六）集合计划财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
  （七）集合计划财产清算账册及文件的保存
  集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。
    八、争议的处理和适用的法律
  各方当事人同意，因《资产管理合同》而产生的或与《资产管理合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在上海市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用、律师费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
  争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。
  《资产管理合同》受中国法律（为资产管理合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。
    九、资产管理合同存放地及投资者取得资产管理合同的方式
  《资产管理合同》可印制成册，供投资者在管理人、托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
      第二十部分  集合计划托管协议的内容摘要
    一、托管协议当事人
  （一） 管理人
  名称：天风（上海）证券资产管理有限公司
  住所：上海市虹口区东大名路 678 号 5 楼
  法定代表人: 付玉
  成立日期：2020 年 8 月 24 日
  批准设立机关：中国证券监督管理委员会
  批准设立文号：证监许可[2020]517 号
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  注册资本：人民币 10 亿元
  经营范围：一般项目：证券资产管理业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  营业期限：持续经营
  （二）托管人
  名称：中信银行股份有限公司
  住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
  法定代表人：朱鹤新
  成立时间：1987 年 4 月 20 日
  批准设立文号：国办函[1987]14 号
  基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125 号
  组织形式：股份有限公司
  注册资本：489.35 亿元人民币
  存续期间：持续经营
  经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结
汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    二、托管人对管理人的业务监督和核查
  （一） 托管人对管理人的投资行为行使监督权
    1、托管人根据有关法律法规的规定和资产管理合同的约定，对下述集合计划投资范围、投资对象进行监督。本集合计划将投资于以下金融工具：
  本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或准予注册的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
  本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于股票资产的比例为集合计划资产的 20%—65%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）。
  开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于集合计划资产净值的 5%。封闭期内，本集合计划不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
  2、托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定对下述集合计划投融资比例进行监督：
  （1）本集合计划投资于股票资产的比例为集合计划资产的 20%—65%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；
  （2）开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于集合计划资产净值的 5%。封闭期内，本集合计划不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
  （3）本集合计划持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过集合计划资产净值的 10％；
  （4）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划品种可以不受此条款规定的比例限制；
  （5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10％；
  （6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20％；
  （7）本集合计划持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
  （8）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
  （9）本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持
证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标
准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
  （10）集合计划财产参与股票发行申购，本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
  （11）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
  （12）本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的开放式集合资产管理计划(包括开放式集合资产管理计划以及处于开放期的定期开放集合资产管理计划)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式集合资产管理计划以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
  （13）本集合计划投资股指期货、国债期货时，应当遵守下列限制：
  ① 在封闭期内，任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过集合计划资产净值的 100%；在开放期内，任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过集合计划资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
  ②在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过集合计划持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 20%；本集合计划所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合《资产管理合同》关于股票投资比例的有关约定；
  ③在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过集
合计划持有的债券总市值的 30%；本集合计划所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《资产管理合同》关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的30%；
  （14）开放期内，本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的 15%；因证券市场波动、证券停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使本集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
  （15）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；
  （16）在封闭期内，本集合计划资产总值不得超过集合计划资产净值的200%；在开放期内，本集合计划资产总值不得超过集合计划资产净值的 140%；
  （17）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。
  除上述（2）、（9）、（14）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
  管理人应当自资产管理合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。
  法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
  3、托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定对下述集合计划投资禁止行为进行监督：
  根据法律法规的规定及资产管理合同的约定，本集合计划禁止从事下列行为：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他集合资产管理计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
  （5）向其管理人、托管人出资；
  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
  如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定或从事关联交易的相关要求，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划可不受相关限制或以变更后的规定为准。
  4、托管人依据有关法律法规的规定和资产管理合同的约定对于集合计划关联投资限制进行监督：
  根据法律法规有关集合计划从事的关联交易的规定，管理人和托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，并确保所提供名单的真实性、完整性、全面性。名单变更后管理人、托管人应及时发送对方，相应方应于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以管理人、托管人收到对方回函确认的时间为准。如果托管人在运作中严格遵循了监督流程，管理人仍违规进行交易，并造成集合计划资产损失的，由管理人承担责任，托管人不承担任何损失和责任。托管人未及时履行告知义务，导致管理人无法审查相关交易是否构成关联交易，无法向投资者、托管人披露的，管理人不承担任何损失和责任。
  若托管人发现管理人与关联方进行法律法规禁止集合计划从事的交易时，托管人应及时提醒并协助管理人采取必要措施阻止该交易的发生，若托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时，托管人有权向中国证监会报告，由此造成的损失和责任由管理人承担。对于交易所场内已成交的违规交易，托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告，托管人不承担由此造成的损失和责任。
  5、托管人依据有关法律法规的规定和资产管理合同的约定对管理人参与银行间债券市场进行监督：
  （1）托管人依据有关法律法规的规定和资产管理合同的约定对于管理人参与银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
  管理人应在集合计划投资运作之前向托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须及时通知托管人，托管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。管理人收到托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定协议进行结算。
  如果托管人发现管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易，应及时提醒管理人撤销交易，经提醒后管理人仍执行交易并造成集合计划资产损失的，托管人不承担责任。
  （2）托管人对于管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制
  管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果托管人发现管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，托管人应及时提醒管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正并造成集合计划资产损失的，托管人不承担责任。
  （3）管理人按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在管理人确定的时间内
仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如托管人事后发现管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，托管人应及时提醒管理人，托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
  6、托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定，对管理人选择存款银行进行监督：
  集合计划投资银行定期存款的，管理人应根据法律法规的规定及资产管理合同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给托管人，托管人应据以对集合计划投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
  本集合计划投资银行存款应符合如下规定：
  （1）管理人、托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保集合计划银行存款业务账目及核算的真实、准确。
  （2）管理人与托管人应根据相关规定，就本集合计划银行存款业务另行签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责，以确保集合计划财产的安全，保护集合计划份额持有人的合法权益。
  （3）托管人应加强对集合计划银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
  （4）管理人与托管人在开展集合计划存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
  托管人对管理人选择存款银行的监督应依据管理人向托管人提供的符合条件的存款银行的名单执行，如托管人发现管理人将集合计划资产投资于该名单之外的存款银行，有权拒绝执行。该名单如有变更，管理人应在启用新名单前提前2 个工作日将新名单发送给托管人。
  （二）托管人对管理人业务进行监督和核查的有关措施
  1、托管人应根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定，对集合计划资产净值计算、集合计划份额净值计算、应收资金到账、费用开支及收入确定、
收益分配、相关信息披露、宣传推介材料中登载集合计划业绩表现数据等进行监督和核查。
  2、托管人发现管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、资产管理合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知管理人限期纠正，管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向托管人发出回函，进行解释或举证。
  3、在限期内，托管人有权随时对通知事项进行复查，督促管理人改正。管理人对托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，托管人应报告中国证监会。
  4、托管人发现管理人的投资指令违反相关法律法规规定或者违反资产管理合同约定的，应当拒绝执行，立即通知管理人。
  5、托管人发现管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反资产管理合同约定的，应当立即通知管理人，并及时向中国证监会报告，管理人应依法承担相应责任。
  6、管理人应积极配合和协助托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复托管人并改正，就托管人的疑义进行解释或举证，对托管人按照法规要求需向中国证监会报送集合计划监督报告的，管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
  7、托管人发现管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知管理人限期纠正。
  8、管理人无正当理由，拒绝、阻挠托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍托管人进行有效监督，情节严重或经托管人提出警告仍不改正的，托管人应报告中国证监会。
  9、管理人应遵守中华人民共和国反洗钱法律法规，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动。主动配合托管人客户身份识别与尽职调查，提供真实、准确、完整客户资料，遵守反洗钱与反恐怖融资相关管理规定。对具备合理理由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，托管人将按照中国人民银行反洗钱监管规定采取必要管控措施。
    三、管理人对托管人的业务核查
  （一）管理人对托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于托管人安全保管集合计划财产、开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核管理人计算的集合计划资产净值和集合计划份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督集合计划投资运作等行为。
  （二）管理人发现托管人擅自挪用集合计划财产、未对集合计划财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行管理人资金划拨指令、泄露集合计划投资信息等违反《基金法》、资产管理合同、本协议及其他有关规定时，管理人应及时以书面形式通知托管人限期纠正，托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向管理人发出回函。在限期内，管理人有权随时对通知事项进行复查，督促托管人改正，并予协助配合。托管人对管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的，管理人应报告中国证监会。管理人有义务要求托管人赔偿集合计划因此所遭受的损失。
  （三）管理人发现托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知托管人限期纠正。
  （四）托管人应积极配合管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复管理人并改正。
  （五）托管人无正当理由，拒绝、阻挠管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍管理人进行有效监督，情节严重或经管理人提出警告仍不改正的，管理人应报告中国证监会。
    四、集合计划财产保管
  （一）集合计划财产保管的原则
  1、集合计划财产应独立于管理人、托管人的固有财产。
  2、托管人应安全保管集合计划财产。除依据法律法规规定、资产管理合同和本协议约定及管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配集合计划的任何财产。
  3、托管人按照规定开设集合计划财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。
  4、托管人对所托管的不同的集合资产管理计划分别设置账户，与托管人的
其他业务和其他集合资产管理计划的托管业务实行严格的分账管理，确保集合计划财产的完整与独立。
  5、托管人根据管理人的指令，按照资产管理合同和本协议的约定保管本集合计划财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。
  6、除依据法律法规和资产管理合同的规定外，托管人不得委托第三人托管集合计划资产。
  （二）集合计划的银行账户的开立和管理
  1、托管人以本集合计划的名义在其营业机构开立集合计划的银行账户，并根据管理人合法合规的指令办理资金收付。本集合计划的银行预留印鉴由托管人刻制、保管和使用。
  2、集合计划银行账户的开立和使用，限于满足开展本集合计划业务的需要。托管人和管理人不得假借本集合计划的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。
  3、集合计划银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的有关规定。
  （三）集合计划证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
  1、托管人以托管人和本集合计划联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
  2、托管人以托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立集合计划证券交易资金账户，用于证券清算。
  3、集合计划证券账户的开立和使用，限于满足开展本集合计划业务的需要。托管人和管理人不得出借和未经对方同意擅自转让集合计划的任何证券账户；亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。
  （四）债券托管账户的开立和管理
  1、资产管理合同生效后，管理人负责以集合计划的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表集合计划进行交易；托管人负责以集合计划的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户，并由托管人负责集合计划的债券的后台匹配及资金的清算。
  2、管理人负责为集合计划对外签订全国银行间国债市场回购主协议，正本
由托管人保管，管理人保存副本。
  （五）其他账户的开设和管理
  在本协议生效之后，本集合计划被允许从事符合法律法规规定和资产管理合同约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和资产管理合同的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
  （六）集合计划财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
  集合计划财产投资的有关实物证券由托管人存放于托管人的保管库；其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由托管人根据管理人的指令办理。属于托管人控制下的实物证券在托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
  （七）与集合计划财产有关的重大合同的保管
  与集合计划财产有关的重大合同的签署，由管理人负责。由管理人代表集合计划签署的与集合计划有关的重大合同的原件分别应由托管人、管理人保管。管理人在代表集合计划签署与集合计划有关的重大合同时应保证集合计划一方持有两份以上的正本原件，以便管理人和托管人至少各持有一份正本的原件。管理人在合同签署后 30 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同送达托管人处。合同应存放于管理人和托管人各自文件保管部门，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。对于无法取得二份以上的正本的，管理人应向托管人提供加盖授权业务章的该合同的传真件，未经双方协商或未在该合同约定范围内，该合同原件不得转移，由管理人保管。
    五、集合计划资产净值的计算、复核的时间和程序
  （一）集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。集合计划份额净值是指计算日集合计划资产净值除以该计算日集合计划份额总份额后的数值。集合计划份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位
四舍五入，由此产生的误差计入集合计划财产。管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
  集合计划份额净值未扣除管理人业绩报酬。不同时间申购的集合计划份额因申购当日的集合计划份额净值、集合计划份额累计净值不同以及持有期不同，赎回时应收取的管理人业绩报酬也不同，集合计划份额持有人实际赎回金额以登记机构确认数据为准。
  （二）管理人应每个工作日对集合计划资产估值，但管理人根据法律法规或资产管理合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合资产管理合同、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。集合计划资产净值和集合计划份额净值由管理人负责计算，托管人复核。管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的集合计划份额净值并以双方认可的方式发送给托管人。托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给管理人，由管理人按规定对集合计划净值信息予以公布。
  （三）根据《基金法》，管理人计算并公告集合计划净值信息，托管人复核、审查管理人计算的集合计划净值信息。因此，本集合计划的会计责任方是管理人，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对集合计划资产净值的计算结果对外予以公布。
    六、集合计划份额持有人名册的保管
  （一）管理人和托管人须分别妥善保管集合计划份额持有人名册，集合计划份额持有人名册的内容必须包括集合计划份额持有人的名称和持有的集合计划份额。
  （二）集合计划份额持有人名册由本集合计划的登记机构根据管理人的指令编制和保管，管理人和托管人应按照目前相关规则分别保管集合计划份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限不低于法律法规规定的最低期限。
  （三）管理人应当及时向托管人定期或不定期提交集合计划份额持有人名册。集合计划份额持有人名册的内容必须包括集合计划份额持有人的名称和持有的集合计划份额。托管人可以采用电子或文档的形式妥善保管集合计划份额持有人
名册，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。托管人不得将所保管的集合计划份额持有人名册用于集合计划托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
  （四）若管理人或托管人由于自身原因无法妥善保管集合计划份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
    七、托管协议的变更与终止
  （一）托管协议的变更与终止
  1、托管协议的变更程序
  本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容不得与资产管理合同的规定有任何冲突。本协议的变更报中国证监会备案。
  2、托管协议终止的情形
  发生以下情况，本协议终止：
  （1）资产管理合同终止；
  （2）托管人解散、依法被撤销、破产或由其他托管人接管集合计划资产；
  （3）管理人解散、依法被撤销、破产或由其他管理人接管集合计划管理权；
  （4）发生法律法规或资产管理合同规定的终止事项。
    八、争议解决方式
  （一）本协议及本协议项下各方的权利和义务适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律），并按照中华人民共和国法律解释。
  （二）凡因本协议产生的及与本协议有关的争议，当事人双方均应协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在上海市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用、律师费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
  （三）争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同和托管协议规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法
权益。
    第二十一部分  对集合计划份额持有人的服务
  管理人承诺为集合计划份额持有人提供一系列的服务，管理人有权根据集合计划份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下：
    一、交易确认服务
  登记机构保留集合计划份额持有人名册上列明的所有集合计划份额持有人的交易记录。管理人直销柜台应根据在管理人直销柜台进行交易的投资者的要求提供成交确认单。非直销销售机构应根据在其销售网点进行交易的投资者的要求提供成交确认单。
    二、交易记录查询服务
  集合计划份额持有人可通过管理人的客户服务电话或网站查询历史交易记录。
    三、对账单服务
  集合计划份额持有人可登录管理人网站（http://www.tfzqam.com）查阅对账单。
    四、定期定额投资计划
  本集合计划可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务，即投资人可通过固定的渠道，采用定期定额的方式申购集合计划份额。定期定额投资不受最低申购金额限制，具体实施时间和业务规则将在本集合计划开放申购赎回后公告。
    五、集合计划转换
  管理人可以根据相关法律法规以及资产管理合同的规定，在条件成熟的情况下提供本集合计划与管理人管理的其他集合资产管理计划之间的转换服务。集合计划转换可以收取一定的转换费，相关规则由管理人届时根据相关法律法
规及资产管理合同的规定制定并公告。
    六、资讯服务
  1、客户服务电话
  投资者如果想了解集合计划产品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况，可拨打如下电话：95391/400-800-5000。投资者如果认为自己不能准确理解本集合计划《招募说明书》、《资产管理合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询。
  2、管理人网站
  网址：http://www.tfzqam.com
  七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
          第二十二部分  其他应披露事项
  一、本招募说明书将按中国证监会有关规定进行更新。招募说明书与资产管理合同不一致时，以资产管理合同为准。
  二、本集合计划的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在规定媒介上公告。
  三、以下信息披露事项已通过规定信息披露媒介进行公开披露
序号                      公告事项                    披露日期
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划基金开
 1                                                      2021-8-26
    放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告
    天风（上海）证券资产管理有限公司关于天风天盈一年
 2  定期开放混合型集合资产管理计划增加部分代销机构的    2021-8-27
    公告
    天风（上海）证券资产管理有限公司关于天风天盈一年
 3  定期开放混合型集合资产管理计划资产管理合同等法律    2021-8-30
    文件生效的公告
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划基金经
 4                                                      2021-9-1
    理变更公告
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划更新招
 5                                                      2021-9-2
    募说明书（2021 年第 1 号）
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划基金产
 6                                                      2021-9-2
    品资料概要更新
    天风（上海）证券资产管理有限公司关于天风天盈一年
 7  定期开放混合型集合资产管理计划增加部分代销机构的    2021-9-9
    公告
    天风（上海）证券资产管理有限公司关于天风天盈一年
 8  定期开放混合型集合资产管理计划增加部分代销机构的    2021-9-10
    公告
    天风（上海）证券资产管理有限公司关于公司办公地址
 9                                                      2021-9-27
    变更的公告
    天风（上海）证券资产管理有限公司高级管理人员变更
 10                                                    2021-10-22
    公告
    天风（上海）证券资产管理有限公司高级管理人员变更
 11                                                    2021-10-22
    公告
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划 2021 年
 12                                                    2021-10-27
    第 3 季度报告
    天风（上海）证券资产管理有限公司关于开展旗下部分
 13                                                      2022-1-20
    资产管理计划直销渠道申购费率优惠活动的公告
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划 2021 年
 14                                                      2022-1-24
    第 4 季度报告
    天风（上海）证券资产管理有限公司高级管理人员变更
 15                                                      2022-2-25
    公告
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划 2021 年
 16                                                      2022-3-31
    年度报告
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划 2022 年
 17                                                      2022-4-22
    第 1 季度报告
    天风（上海）证券资产管理有限公司高级管理人员变更
 18                                                      2022-5-21
    公告
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划更新招
 19                                                      2022-6-17
    募说明书（2022 年第 1 号）
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划基金产
 20                                                      2022-6-17
    品资料概要更新
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划 2022 年
 21                                                      2022-7-21
    第 2 季度报告
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划 2022 年
 22                                                      2022-8-30
    中期报告
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划基金开
 23                                                      2022-9-5
    放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划 2022 年
 24                                                    2022-10-26
    第 3 季度报告
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划 2022 年
 25                                                      2023-1-19
    第 4 季度报告
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划 2022 年
 26                                                      2023-3-31
    年度报告
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划基金经
 27                                                      2023-4-20
    理变更公告
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划更新招
 28                                                      2023-4-20
    募说明书（2023 年第 1 号）
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划基金产
 29                                                      2023-4-20
    品资料概要更新
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划 2023 年
 30                                                      2023-4-21
    第 1 季度报告
    天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划 2023 年
 31                                                      2023-7-21
    第 2 季度报告
  注：其他应披露事项详见管理人发布的相关公告。
    第二十三部分  招募说明书的存放及查阅方式
  一、招募说明书的存放地点
  本招募说明书公布后，分别置备于管理人、托管人的公司住所和集合计划销售机构的营业网点，并登载在管理人网站及集合计划销售机构的网站。
  二、招募说明书的查阅方式
  投资者可在办公时间于管理人、托管人的公司住所和集合计划销售机构营业网点免费查阅本招募说明书，也可于管理人网站及集合计划销售机构网站查阅本招募说明书。
  投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得本招募说明书的复制件或复印件，但应以本集合计划招募说明书的正本为准。
              第二十四部分  备查文件
  一、中国证监会准予天风证券天溋1号集合资产管理计划变更为天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划的文件
  二、《天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划资产管理合同》
  三、《天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划托管协议》
  四、法律意见书
  五、管理人业务资格批件、营业执照
  六、托管人业务资格批件、营业执照
  七、中国证监会要求的其他文件
  上述备查文件等文本存放在管理人、托管人的办公场所。投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。资产管理合同条款及内容应以资产管理合同正本为准。
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