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国海证券量化优选一年持有期股票型集合资产管理计划2024年第3季度报告查看PDF原文

国海证券量化优选一年持有期股票型集合

资产管理计划

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人:国海证券股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国海量化优选一年持有股票

场内简称 -

基金主代码 970041

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 23 日

报告期末基金份额总额 276,408,942.81 份

投资目标 在严格控制风险和保障必要流动性的前提下,谋求集

合计划资产的长期稳健增值。

投资策略 本集合计划将利用多因子策略研究框架,找到优质股

票的共性(比如低估值、高成长、超预期、盈利稳定

等),筛选出能持续稳定跑赢中证 500 指数的股票组

合,并利用多种风险控制技术优化投资组合的收益与

风险,在可控的风险承受范围内力争获取较高收益。

多因子模型因子主要包括价值(value)、动量

(momentum)、成长(growth)、情绪(sentiment)、质量

(quality)等。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率*5%

风险收益特征 本集合计划为股票型集合计划,理论上其风险收益水

平高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划、债

券型基金和债券型集合计划、混合型基金和混合型集

合计划。

基金管理人 国海证券股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国海量化优选一年持有股票 国海量化优选一年持有股票

A C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 970041 970042

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 18,538,209.62 份 257,870,733.19 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

国海量化优选一年持有股票 A 国海量化优选一年持有股票 C

1.本期已实现收益 -1,761,328.68 -24,529,934.17

2.本期利润 3,908,917.91 54,422,077.73

3.加权平均基金份额本期利润 0.1978 0.1980

4.期末基金资产净值 31,874,222.01 442,826,411.01

5.期末基金份额净值 1.7194 1.7172

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国海量化优选一年持有股票 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 14.81% 1.81% 15.40% 1.90% -0.59% -0.09%

过去六个月 9.36% 1.55% 8.29% 1.56% 1.07% -0.01%

过去一年 -0.95% 1.46% 1.03% 1.50% -1.98% -0.04%

过去三年 -0.77% 1.23% -18.01% 1.23% 17.24% 0.00%

自基金合同

1.37% 1.24% -15.93% 1.23% 17.30% 0.01%

生效起至今

国海量化优选一年持有股票 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 14.81% 1.81% 15.40% 1.90% -0.59% -0.09%

过去六个月 9.35% 1.55% 8.29% 1.56% 1.06% -0.01%

过去一年 -0.96% 1.46% 1.03% 1.50% -1.99% -0.04%

过去三年 -0.89% 1.23% -18.01% 1.23% 17.12% 0.00%

自基金合同

1.24% 1.24% -15.93% 1.23% 17.17% 0.01%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 其他指标

单位:人民币元

其他指标 报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

- -

其他指标 报告期末(2024 年 9 月 30 日)

- -

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

石雨萌先生,墨尔本大学信息技术硕

石雨萌 本基金的 2022 年 07 月 - 7 士,7 年证券从业经验。2017 年加入国

基金经理 21 日 海证券资产管理分公司,历任投资助

理、投资经理助理

注:对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间

- 公募基金 - - -

私募资产管 - - -

理计划

其他组合 - - -

合计 - - -

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,在控制风险的基础上,为计划份额持有人谋求最大利益,没有发生损害计划份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国海证券股份有限公司资产管理业务公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

7 月以来至 9 月中旬,A 股市场持续缩量下行,市场情绪低迷。国内经济复苏进度偏缓,官

方制造业 PMI 指数连续三个月处于荣枯线之下,核心价格指数同比增速放缓,表明有效需求均有

待提振。由此,市场参与者信心不足,两市成交量屡次创出低于 5000 亿的地量。9 月 24 日,三

部门联合发布了关于“金融支持经济高质量发展”的一揽子政策,标志着政策的转向已经开始。26 日,中共中央政治局会议分析了当前经济形势,部署下一步经济工作,明确提及加力推出增量政策,市场做多情绪爆发,迎来短期快速拉升。

海外方面,美联储超预期降息 50bp,标志着降息开启。但随着一连串较强的就业数据公

布,市场对于后续降息空间的预期有所调减,美债收益率短期走强。随着 11 月大选将近,中

东、俄乌军事冲突加剧,四季度全球市场仍然具有较高的不确定性。

当前国内政策转向带来了市场信心的大幅提振,A 股市场近期活跃度提升,流动性改善。短

期情绪过后,配置资金入场将带动个股回归合理定价,基本面因素将作为重要的定价力量主导后续市场风格。总体来看,我们对未来股票量化策略的表现保持谨慎乐观态度,将在后续运作中坚

持创新,持续迭代,同时客观分析模型局限性,优化风险控制,做好风险预案,努力为投资者带来更优的投资回报和更稳健的投资体验。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金 A 类份额净值为 1.7194 元,本报告期基金 A 类份额净值增长率为

14.81%;C 类份额基金份额净值为 1.7172 元,本报告期份额净值增长率为 14.81%,同期业绩比较基准收益率为 15.40%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 429,752,759.75 90.27

其中:股票 429,752,759.75 90.27

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 42,755,568.83 8.98

- - - -

8 其他资产 3,549,003.73 0.75

9 合计 476,057,332.31 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,890,148.04 0.61

B 采矿业 15,064,578.33 3.17

C 制造业 266,210,165.03 56.08

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 21,184,297.00 4.46

E 建筑业 9,984,605.32 2.10

F 批发和零售业 10,754,396.48 2.27

G 交通运输、仓储和邮政业 14,132,224.00 2.98

H 住宿和餐饮业 1,601,731.00 0.34

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 33,321,399.85 7.02

J 金融业 33,448,506.06 7.05

K 房地产业 6,296,377.00 1.33

L 租赁和商务服务业 2,377,567.00 0.50

M 科学研究和技术服务业 5,524,659.46 1.16

N 水利、环境和公共设施管理业 2,895,677.38 0.61

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 170,766.00 0.04

R 文化、体育和娱乐业 3,713,185.00 0.78

S 综合 182,476.80 0.04

合计 429,752,759.75 90.53

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

- - -

合计 - -

注:本基金本报告期内无港股通股票投资。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300502 新易盛 36,341 4,723,239.77 0.99

2 300207 欣旺达 119,600 2,626,416.00 0.55

3 000988 华工科技 74,000 2,584,080.00 0.54

4 601077 渝农商行 453,900 2,469,216.00 0.52

5 600157 永泰能源 1,714,400 2,297,296.00 0.48

6 600096 云天化 98,900 2,238,107.00 0.47

7 601168 西部矿业 116,769 2,215,107.93 0.47

8 000423 东阿阿胶 35,300 2,178,010.00 0.46

9 002028 思源电气 29,300 2,165,270.00 0.46

10 002202 金风科技 215,300 2,157,306.00 0.45

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

- - - -

9 其他 - -

10 合计 - -

注:本基金本报告期内无债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

- - - - - -

注:本基金本报告期内无债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

- - - - - -

注:本基金本报告期内无资产支持证券投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

- - - - - -

注:本基金本报告期内无贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例

(份) (元) (%)

- - - - - -

注:本基金本报告期内无权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

卖) (元)

IC2410 中证 500 股 14 16,502,640.00 3,975,720.00 -

指期货

2410

公允价值变动总额合计(元) 3,975,720.00

股指期货投资本期收益(元) -2,445,832.12

股指期货投资本期公允价值变动(元) 5,366,000.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本集合计划将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明

卖) (元)

- - - - - -

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益(元) -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

无。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,105,734.24

2 应收证券清算款 1,408,008.04

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 35,261.45

6 其他应收款 -

- - -

7 其他 -

8 合计 3,549,003.73

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

- - - - -

注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情

(元) 值比例(%) 况说明

- - - - - -

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 国海量化优选一年持有股 国海量化优选一年持有股

票 A 票 C

报告期期初基金份额总额 20,463,806.93 286,184,830.60

报告期期间基金总申购份额 - 1,445,309.33

减:报告期期间基金总赎回份额 1,925,597.31 29,759,406.74

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 18,538,209.62 257,870,733.19

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 国海量化优选一年持有股 国海量化优选一年持有股

票 A 票 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 1,131,926.77 10,425,702.16

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - 1,000,000.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 1,131,926.77 9,425,702.16

报告期期末持有的本基金份额占基金总 6.11 3.66

份额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 赎回 2024-08-27 1,000,000.00 1,391,100.00 0

合计 1,000,000.00 1,391,100.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比(%)

别 20%的时间

区间

机 - - - - - - -

个 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

-

注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《国海证券量化优选一年持有期股票型集合资产管理计划资产管理合同》;

2、《国海证券量化优选一年持有期股票型集合资产管理计划招募说明书》;

3、《国海证券量化优选一年持有期股票型集合资产管理计划资产托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件和营业执照;

5、法律法规及中国证监会规定的其他文件。

9.2 存放地点

上海市黄浦区中山南路 988 号绿地外滩中心 C1 栋国海证券大厦 9 层。

9.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人网站(www.ghzq.com.cn)查阅,或在营业时间内至集合计划管理人的办公场所免费查阅。

国海证券股份有限公司

2024 年 10 月 25 日

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