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东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划2024年第4季度报告查看PDF原文

东海资管海鑫增利 3 个月定期开放债券型

集合资产管理计划

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:东海证券股份有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人交通银行股份有限公司根据本集合计划合同规定,于 2025 年 1 月 21 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海资管海鑫增利 3 个月定开

基金主代码 970049

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 2 日

报告期末基金份额总额 10,862,974.33 份

投资目标 本集合计划主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比

例,在控制集合计划资产净值波动的基础上,力争实现集合计划

资产的长期稳健增值。

投资策略 本集合计划的主要投资策略包括:

1、买入持有策略;

2、久期调整策略;

3、收益率曲线配置;

4、板块轮换策略;

5、骑乘策略;

6、个券选择策略;

7、信用债券投资策略;

8、可转换债券/可交换债券投资策略;

9、国债期货投资策略;

10、融资杠杆策略;

11、资产支持证券投资策略;

12、股票投资策略;

13、开放期投资策略。

业绩比较基准 中债新综合指数(全价)指数收益率×90%+沪深 300 指数收益

率×10%”作为业绩比较基准

风险收益特征 本集合计划是一只债券型集合资产管理计划,理论上其预期收益

和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、混合型集合资

产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。

基金管理人 东海证券股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 193,201.63

2.本期利润 223,304.61

3.加权平均基金份额本期利润 0.0158

4.期末基金资产净值 11,788,613.97

5.期末基金份额净值 1.0852

注:1.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.本集合计划资产管理合同生效日为 2021 年 8 月 2 日(由证券公司大集合资产管理产品稳健

增值变更而来)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.59% 0.20% 1.88% 0.18% -0.29% 0.02%

过去六个月 2.81% 0.16% 3.73% 0.16% -0.92% 0.00%

过去一年 4.10% 0.13% 6.13% 0.13% -2.03% 0.00%

过去三年 2.77% 0.11% 4.98% 0.12% -2.21% -0.01%

自基金合同 3.71% 0.12% 5.71% 0.12% -2.00% 0.00%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:(1)本集合计划合同生效日为 2021 年 8 月 2 日,图示日期为 2021 年 8 月 2 日至 2024 年 12

月 31 日;

(2)本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。集合计划的投资组合比例为:本集合计划投资于债券的比例不低于集合计

划资产的 80%。但在每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期间不受上述 80%的比

例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划持有现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,封闭期内不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

复旦大学经济学学士、经济学硕士,特

许金融分析师(CFA),金融风险管理师

本集合计 2021 年 8 月 2 (FRM),现任东海证券股份有限公司资

潘一菲 划的投资 日 - 8 年 产管理部投资经理;历任东海证券股份

经理 有限公司资产管理部交易员、投资助

理。擅长宏观经济分析,注重把控信用

风险,投资风格稳健。

注:1、本集合计划的投资经理潘一菲自 2019 年 10 月 17 日起担任原东海证券稳健增值集合资产

管理计划投资经理。

2、集合计划的首任投资经理,其“任职日期”为资产管理合同生效日,其“离职日期”根据公司决议确定的解聘日期;

3、非首任投资经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

4、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和集合计划合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,在严格控制风险的前提下,为集合计划份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本集合计划无重大违法违规行为及违反集合计划合同约定的行为,未有损害计划份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本集合计划管理人一贯公平对待旗下管理的所有投资组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本集合计划管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东海证券股份有限公司资产管理部公平交易实施细则》等规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,未发现本集合计划存在异常交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

债券市场四季度经历了一定波动。10 月初到 11 月中旬,利率呈现震荡行情,受增量财政政

策预期、外部因素、债券供给扰动等影响,长债收益率修复节奏偏慢。11 月末,市场利率定价自律机制工作会议通过关于优化同业存款利率的两项文件,要求非银同业存款利率纳入自律管理,且在同客户签署的存款服务协议中加入利率调整兜底条款,同业存款利率下行空间打开。在同业存款利率降低的带动下,市场做多情绪被点燃,12 月 9 日政治局会议将货币政策口径由稳健重回适度宽松,进一步强化做多情绪,之后发布的 11 月信贷、经济数据印证需求偏弱,偶有利空消息但多在几个交易日内消化完毕,不阻挡收益率下行步伐,十年国债收益率阶段性下破

1.9%、1.8%、1.7%,12 月 20 日,1 年期国债收益率下破 1%,为 2009 年来首次,年末十年国债

较年初累计下行约 85BP,债市正式进入“1%”时代。

权益市场自 9 月底快速上涨行情回落后横盘震荡。10 月首个交易日上证指数在市场狂热情

绪下冲高至 3674 点,两市交易额达到 3.45 万亿天量,此后市场逐渐回归冷静。四季度上证指数/沪深 300/创业板指分别上涨 0.5%/-2.1%/-1.5%。从行业看,申万一级行业中商贸零售、综合、电子、计算机涨幅居前,分别为 18.2%/18.0%/14.2%/11.0%,美容护理、有色金属、食品饮料表现较差,分别上涨-11.5%/-9.3%/-8.4%。

报告期内,本产品股票为中性仓位,债券投资上维持中高评级、中短久期的配置思路。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末东海资管海鑫增利 3 个月定期开放债券型集合资产管理计划份额净值为1.0852 元,本报告期计划份额净值增长率为 1.59%,同期业绩比较基准收益率为 1.88%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本集合计划曾出现连续六十个工作日计划份额持有人数量不满两百人和资产净值低于五千万元的情形,本集合计划管理人已向中国证监会报告本集合计划的解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 1,582,844.00 12.60

其中:股票 1,582,844.00 12.60

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 8,919,085.29 70.98

其中:债券 8,919,085.29 70.98

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,000,754.50 15.92

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 60,932.48 0.48

8 其他资产 2,041.65 0.02

9 合计 12,565,657.92 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 740,369.00 6.28

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 602,820.00 5.11

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 239,655.00 2.03

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,582,844.00 13.43

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本集合计划本报告期末未持有港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600900 长江电力 20,400 602,820.00 5.11

2 300783 三只松鼠 6,500 239,655.00 2.03

3 002179 中航光电 4,000 157,200.00 1.33

4 002582 好想你 17,500 144,900.00 1.23

5 300760 迈瑞医疗 500 127,500.00 1.08

6 300595 欧普康视 6,600 125,070.00 1.06

7 002557 洽洽食品 3,500 101,675.00 0.86

8 000858 五 粮 液 600 84,024.00 0.71

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 708,843.78 6.01

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,074,340.28 26.08

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 5,135,901.23 43.57

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 8,919,085.29 75.66

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 185756 22 濮阳 01 10,000 1,032,672.60 8.76

2 138889 23 国君 G3 10,000 1,027,000.00 8.71

3 138910 23 中证 G2 10,000 1,026,561.92 8.71

4 149817 22 风电 G1 10,000 1,026,336.58 8.71

5 185207 22 宁铁 01 10,000 1,026,095.34 8.70

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本集合计划本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本集合计划本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

注:本集合计划本报告期末未持有国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本集合计划本报告期末未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

注:本集合计划本报告期末未持有国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内,本集合计划投资的前十名证券的发行主体中本期未出现被监管部门立案调查,报告编制日前一年内,中信证券股份有限公司存在被监管处罚的情形。

中信证券股份有限公司

2024 年 1 月 5 日,因保荐的恒逸石化股份有限公司可转债项目,发行人证券发行上市当年即

亏损、营业利润比上年下滑 50% 以上。被中国证监会采取出具警示函的行政监管措施。

2024 年 4 月 12 日及 4 月 19 日,公司及下属公司中信中证资本分别收到中国证监会《立案告

知书》(证监立案字 03720240049 号、证监立案字 0032024018 号)及《行政处罚事先告知书》

(处罚字〔2024〕56 号)。2024 年 4 月 30 日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》(〔2024〕

45 号)。行政处罚决定书认定,王泽龙和洪浩炜通过衍生品交易安排,实质参与上市公司“中核钛白”2023 年非公开发行,并以市价融券卖出,提前锁定与非公开发行股票折扣价之间的价差收益,变相规避限售期规定,违反《证券法》第三十六条、《上市公司证券发行管理办法》第三十八条第二项等规定,构成《证券法》第一百八十六条所述违法情形。中信中证资本为王泽龙、洪浩炜违反限制性规定转让股票行为制定套利方案、搭建交易架构、提供杠杆资金支持等 ;中信证券知悉客户融券目的是定增套利,配合其提供融券服务。上述行为与王泽龙、洪浩炜共同构成《证券法》第一百八十六条所述违法情形。公司被责令改正,给予警告,没收违法所得人民币 1,910,680.83

元,并处罚款人民币 23,250,000 元。中信中证资本被责令改正,给予警告,并处罚款人民币46,500,000 元。

2024 年 5 月 7 日,中国证监会对公司出具了《关于对中信证券股份有限公司及保荐代表人秦

国安、李天智采取出具警示函监管措施的决定》(〔2024〕15 号)。中国证监会指出,公司及两名保荐代表人在保荐江苏博涛智能热工股份有限公司首次公开发行股票并上市过程中,未勤勉尽责履行相关职责,对发行人存在内部控制制度未有效执行、财务会计核算不准确等问题的核查工作不到位。

2024 年 5 月 8 日,广东证监局对公司出具了《关于对中信证券股份有限公司、凌鹏、浦瑞航

采取出具警示函措施的决定》(〔2024〕41 号)。公司作为广东泉为科技(11.430, 0.52, 4.77%)股份有限公司首次公开发行股票持续督导机构,在持续督导履职过程中存在以下违规行为 :一是对二甲苯贸易业务客户和供应商之间的关联关系核查不充分。二是对二甲苯贸易业务真实性核查不充分。三是对二甲苯业务单据审核中未关注到运输合同与船舱计量报告对应的船运公司存在明显差异。四是对二甲苯业务单据审核中未关注到销售合同和租船合同约定的装货港存在明显异常。

2024 年 8 月 12 日,浙江证监局因员工屡次向客户提供开户知识测评或风险测评答案、提示

客户提高风险承受等级向中信证券股份有限公司浙江分公司出具警示函,采取责令改正措施。

因员工向投资者推介风险等级高于其风险承受能力的私募基金产品,违反了相关适当性管理

规定。中信证券陕西分公司于 2024 年 9 月 30 日被陕西证监局采取出具警示函的行政监管措施。

因在对皓吉达担任项目保荐人过程中存在未督促发行人准确、完整披露控股股东的重大股权转让情况、对发行人实际控制人认定和控制权稳定性的核查程序执行不到位等问题。于 2024 年 11月 8 日被深圳证券交易所下发监管函。

因中信证券江苏分公司下辖分支机构存诸多问题。其中,中信证券镇江分公司未履行账户实名制管理等职责、员工管理不到位。另外,中信证券徐州建国西路证券营业部员工管理有缺陷且

未及时报告重大事件。于 2024 年 12 月 2 日被江苏证监局采取出具警示函的行政监管措施。

因在业务开展过程中,存在以下问题:一是经纪业务管理存在不足。如业务制度未及时修订完善;客户开户信息采集登记不规范,部分客户回访由客户经理负责;部分账户的可疑交易预警核查及实名制核查不充分;对分支机构员工的执业信息登记备案、手机号报备管理、违规信息报送不及时不到位;下属子公司微信公众号推送营销信息不当等。二是场外衍生品业务管理存在不足。在衍生品交易准入环节,对于部分交易对手的真实身份识别、关联关系的核查不深入,落实适当性管理要求不到位;在交易对手的持续管理环节,部分交易对手的年度复核资料及定期回访记录缺失;在交易风险监测监控环节,对于风险提示跟踪处理不及时不完善;在日常报送管理方

面,存在报送场外衍生品季度报告内容不完整的情况。于 2024 年 12 月 20 日被深圳证监局采取出

具警示函的行政监管措施。

对上述证券的投资决策程序的说明:本集合计划投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内,本集合计划投资的前十名股票中,没有超出集合计划合同规定的备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,041.65

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,041.65

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因公允价值占集合计划资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 15,628,849.47

报告期期间基金总申购份额 4,520.23

减:报告期期间基金总赎回份额 4,770,395.37

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 10,862,974.33

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期内集合计划管理人未持有本集合计划份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内集合计划管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本集合计划份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本报告期内,不存在单一投资者持有集合计划份额比例达到或者超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本集合计划管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规对照公募基金对本集合计划进行了规范改造,并在收到中国证监会准予本集合计划合同变更生效的回函后,完

成了向产品持有人的意见征询。改造后的集合计划合同已于 2021 年 8 月 2 日变更生效。

为充分保护份额持有人利益,我公司向中国证监会提交了本集合计划变更注册的申请。2024

年 11 月 28 日我公司收到中国证监会于 2024 年 11 月 19 日出具的《关于准予东海资管海鑫增利

3 个月定期开放债券型集合资产管理计划变更注册的批复》(证监许可〔2024〕1632 号),准予本集合计划变更注册为东海合益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金,本集合计划将在履行相关程序后将集合计划管理人由东海证券股份有限公司变更为东海基金管理有限责任公司。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、关于准予东海证券稳健增值集合资产管理计划合同变更的回函;

2、《东海资管海鑫增利 3 个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》;

3、《东海资管海鑫增利 3 个月定期开放债券型集合资产管理计划托管协议》;

4、《东海资管海鑫增利 3 个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书》;

5、集合计划管理人业务资格批件、营业执照;

6、集合计划托管人业务资格批件、营业执照;

7、法律意见书;

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;

9、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

备查文件存放于集合计划管理人和集合计划托管人的办公场所,并登载于集合计划管理人互联网站 http://www.longone.com.cn/。

9.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人互联网站查阅,或在营业时间内至集合计划管理人或集合计划托管人的办公场所免费查阅。

东海证券股份有限公司

2025 年 1 月 22 日

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