东海证券海睿锐意 3 个月定期开放灵活配
置混合型集合资产管理计划
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:东海证券股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2025 年 1 月 22 日
§1 重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人中国建设银行股份有限公司根据本集合计划合同规定,于 2025 年 1 月 21 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,但不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东海海睿锐意 3 个月定开
基金主代码 970050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额 8,602,499.54 份
投资目标 本集合计划在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,力争获
取超越业绩比较基准的投资回报,谋求集合计划资产的长期增
值。
投资策略 本集合计划的主要投资策略包括:
1、大类资产配置策略;
2、股票投资策略;
3、债券投资策略;
4、资产支持证券投资策略;
5、开放期投资策略。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征 本集合计划是一只混合型集合资产管理计划,理论上其预期收益
和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管
理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。
基金管理人 东海证券股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 52,890.88
2.本期利润 -12,641.42
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0013
4.期末基金资产净值 6,109,337.22
5.期末基金份额净值 0.7102
注:1.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.本集合计划资产管理合同生效日为 2021 年 12 月 27 日(由证券公司大集合资产管理产品东
风 3 号变更而来)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -0.04% 0.80% -0.62% 1.42% 0.58% -0.62%
过去六个月 4.59% 0.74% 12.25% 1.37% -7.66% -0.63%
过去一年 -2.31% 0.73% 11.27% 1.13% -13.58% -0.40%
过去三年 -42.93% 1.23% -15.16% 0.96% -27.77% 0.27%
自基金合同
-42.17% 1.23% -14.72% 0.95% -27.45% 0.28%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:(1)本集合计划合同生效日为 2021 年 12 月 27 日,图示日期为 2021 年 12 月 27 日至 2024 年
12 月 31 日;
(2)本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括公司债、企业债、国债、金融债、央行票据、短期融资券、可转换债券)、资产支持证券、债券逆回购、银行存款及其他中国证监会允许投资的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。集合计划的投资组合比例为:股票资产占集合计划资产的比例为 30%-90%。在开放期内,本集合计划持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,封闭期内不受上述 5%的限制。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士研究生,2008 年 4 月-2018 年 3 月
曾任天相投顾、浙商证券、申万宏源研
本集合计 2022 年 9 月 6 究所家电行业分析师、2018 年 4 月-
刘迟到 划的投资 日 - 15 年 2022 年 4 月任海外大型 QFII 研究员和
经理 投资经理,长期深耕于消费品领域投资和
研究,集中和逆向投资相结合,与公司长
期发展共同成长。
注:1、集合计划的首任投资经理,其“任职日期”为资产管理合同生效日,其“离职日期”根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任投资经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和集合计划合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,在严格控制风险的前提下,为集合计划份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本集合计划无重大违法违规行为及违反集合计划合同约定的行为,未有损害计划份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本集合计划管理人一贯公平对待旗下管理的所有投资组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本集合计划管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东海证券股份有限公司资产管理部公平交易实施细则》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,未发现本集合计划存在异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
截至 12 月 31 日,上证指数收盘于 3351.76 点,第四季度上涨 0.46%,沪深 300 指数收于
3943.91 点,第四季度下跌 2.06%,中证 2000 指数、万得全 A 指数,分别上涨 8.4%、1.62%,万
得微盘指数上涨 13.02%。按照申万 31 个行业指数划分,第四季度商贸零售、综合和电子板块涨幅前三,分别上涨 18.25%、18.02%、14.24%,计算机、通信和机械板块涨幅紧随其后,涨幅榜排名相对靠后的三个板块分别为食品饮料、有色金属和美容护理板块跌幅前三,分别下跌
8.39%、9.3%、11.52%。
从板块上来看,第四季度从风格上来看,成长板块走势占优,周期以及消费板块表现较差,
中小以及微盘股走势更加优异,主要原因在于从政策来看,9 月底以来相关政策的出台,国家开始鼓励上市公司的并购重组,中小市值企业受到的关注度自然得到提升,而在经济仍然处于调整阶段,周期等大盘蓝筹公司业绩改善可能性较小,但是第四季度中国经济总体相对于第三季度环
比有所改善:10-12 月中国官方制造业 PMI 分别为 50.1、50.3、50.1,5-9 月均处于荣枯线之
下,12 月官方非制造业 PMI 为 52.2,环比 11 月提高 2.2 个百分点,处于 4 月份以来的新高;虽
然 10-12 月 CPI 同比分别增加 0.3、0.2、0.1,仍然处于通缩边缘徘徊,但是 PPI 已经开始逐步
走出持续下滑的困境。第四季度房地产行业景气度有所回升,1-11 月我国房地产销售面积累计
同比下降 14.3%,其中 11 月商品房销售面积为 6855.84 万平方米,同比增长 4.2%,2023 年第二
季度以来首次单月出现正增长。1-11 月房地产新开工面积、竣工面积累计同比分别下降 23%、26%,预计这两个指标在房地产销售出现持续回暖之前,改善的可能性较小。在中国经济转型的困难阶段面临需求不足问题,10、11 月社会消费品零售总额同比分别为增长 4.8%和 3%,消费对经济总体增长的拉动作用相对较小,但是已经可以看到消费补贴等政策对内需的拉动作用已经开始起到显著作用,预计 2025 年将可能持续延续。随着第四季度特别国债的发行推进加速,9、10月份基建投资同比分别增长 9.35%和 9.39%,其中水利、环境和公共设施投资增速更快。10 月、11 月规模以上企业工业企业利润总额同比分别下降 7.3%、10%,8、9 月份同比分别下降 17.8%、27.1%,预计第四季度企业盈利下降速度逐月改善的可能性较大,总体来说,预计第四季度中国经济已经开始出现好转的迹象。第四季度,海外方面中国面临的不确定性之在于美国总统特朗普当选之后带来的政策上的延续,还是进一步的恶化。美国经济的相对强劲导致了美元持续走强,
人民币从 9 月末的 7.07 元左右兑换 1 美元贬值到 12 月的 7.35 元兑换 1 美元。本季度,操作上
仓位小幅上涨。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东海证券海睿锐意 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划份额净值为 0.7102 元,本报告期计划份额净值增长率为-0.04%,同期业绩比较基准收益率为-0.62%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本集合计划曾出现连续六十个工作日计划份额持有人数量不满两百人和资产净值低于五千万元的情形,本集合计划管理人已向中国证监会报告本集合计划的解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 4,051,269.70 66.10
其中:股票 4,051,269.70 66.10
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 181,998.70 2.97
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 681,866.76 11.12
8 其他资产 1,214,220.81 19.81
9 合计 6,129,355.97 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 585,753.70 9.59
C 制造业 1,358,620.00 22.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 105,430.00 1.73
E 建筑业 22,605.00 0.37
F 批发和零售业 89,562.00 1.47
G 交通运输、仓储和邮政业 540,513.00 8.85
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 - -
J 金融业 805,622.00 13.19
K 房地产业 144,460.00 2.36
L 租赁和商务服务业 198,040.00 3.24
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 200,664.00 3.28
S 综合 - -
合计 4,051,269.70 66.31
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本集合计划本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 2,500 108,700.00 1.78
2 600282 南钢股份 20,000 93,800.00 1.54
3 600028 中国石化 13,500 90,180.00 1.48
4 600066 宇通客车 3,300 87,054.00 1.42
5 000429 粤高速 A 5,900 86,730.00 1.42
6 600188 兖矿能源 6,110 86,578.70 1.42
7 603156 养元饮品 3,700 84,508.00 1.38
8 600548 深高速 6,200 83,576.00 1.37
9 600350 山东高速 7,600 78,128.00 1.28
10 601328 交通银行 9,700 75,369.00 1.23
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本集合计划本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本集合计划本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本集合计划本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本集合计划本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本集合计划本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本集合计划本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注:本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注:本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内,本集合计划投资的前十名证券的发行主体中本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内,本集合计划投资的前十名股票中,没有超出集合计划合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 663.83
2 应收证券清算款 1,213,556.98
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,214,220.81
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因公允价值占集合计划资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 10,306,224.40
报告期期间基金总申购份额 4,249.21
减:报告期期间基金总赎回份额 1,707,974.07
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 8,602,499.54
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本 384,931.86
基金份额
报告期期间买入/申购总份 -
额
报告期期间卖出/赎回总份 41,692.12
额
报告期期末管理人持有的本 343,239.74
基金份额
报告期期末持有的本基金份 3.99
额占基金总份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 赎回 2024-12-11 17,353.66 12,213.51 0
3 赎回 2024-12-12 9632.85 6808.5 0
2 赎回 2024-12-13 3324.63 2360.15 0
4 赎回 2024-12-19 11380.98 8042.94 0
合计 41,692.12 29425.10
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本报告期内,不存在单一投资者持有集合计划份额比例达到或者超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本集合计划管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规对照公募基金对本集合计划进行了规范改造,并在收到中国证监会准予本集合计划合同变更生效的回函后,完
成了向产品持有人的意见征询。改造后的集合计划合同已于 2021 年 12 月 27 日变更生效。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、关于准予东风 3 号集合资产管理计划合同变更的回函;
2、《东海证券海睿锐意 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合
同》;
3、《东海证券海睿锐意 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议》;
4、《东海证券海睿锐意 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》;
5、集合计划管理人业务资格批件、营业执照;
6、集合计划托管人业务资格批件、营业执照;
7、法律意见书;
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;
9、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
备查文件存放于集合计划管理人和集合计划托管人的办公场所,并登载于集合计划管理人互联网站 http://www.longone.com.cn/。
9.3 查阅方式
投资者可登录集合计划管理人互联网站查阅,或在营业时间内至集合计划管理人或集合计划托管人的办公场所免费查阅。
东海证券股份有限公司
2025 年 1 月 22 日
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