基金公告

            银河安丰九个月滚动持有混合型集合资产管理计划
                        基金产品资料概要更新
                                                      编制日期：2024 年 9 月 19 日
                          送出日期：2024 年 9 月 20 日
              本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
              作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称        银河安丰九个月滚动持有混  基金代码              970051
                合
基金管理人      银河金汇证券资产管理有限  基金托管人            中国光大银行股份有限公司
                公司
基金合同生效日  2021 年 9 月 28 日          上市交易所及上市日期  暂未上市
基金类型        混合型                    交易币种              人民币
                                                                  每个开放日开放申购，每份
                                                                  集合计划份额设定 9 个月的
运作方式        其他开放式                开放频率              滚动运作期，每个运作期到
                                                                  期日及其后续 4 个工作日内
                                                                  （含）开放赎回
                                          开始担任本基金基金经  2023 年 12 月 13 日
基金经理        刘锟                      理的日期
                                          证券从业日期          2015 年 9 月 7 日
                                          开始担任本基金基金经  2023 年 6 月 14 日
基金经理        李卓轩                    理的日期
                                          证券从业日期          2015 年 12 月 14 日
注：本报告所述“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。银河安丰九个月滚动持有混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）是由银河安心收益 2 号集合资产管理计划变更而来，经中国证券监督管理委员会机构部函[2021]1867 号文准予变更。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
具体请查阅本集合计划的《招募说明书》第九部分“集合计划的投资”了解详细情况。
投资目标        在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求集合计划资产的长期稳定增值。
                本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
                （含主板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行
投资范围        票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票
                据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、
                资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期货
                以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相
                关规定）。
                如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可
                以将其纳入投资范围。
                本集合计划的投资组合比例为：股票资产占集合计划资产的 0%-30%；投资于同业存单的
                比例不超过集合计划资产的 20%；投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券
                的比例不超过集合计划资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合
                约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于集合计划资产
                净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
                如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可
                以调整上述投资品种的投资比例。
                1、资产配置策略
                本集合计划的投资是根据对宏观经济、宏观政策走势、行业景气变化及企业经营和财务
                状况、债券市场走势等动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产、股票类资产和
                现金类资产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期对大类资产
                配置比例进行调整。
                2、债券投资策略
                在保持债券组合低波动性的前提下，综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会，以
                期为持有人获取更高的收益。债券投资策略主要包括：（1）久期配置策略；（2）收益率
                曲线策略；（3）债券类属配置策略；（4）骑乘策略；（5）信用债投资策略及（6）可转
                换债券与可交换债券投资策略。
                3、股票投资策略
                本计划中股票投资部分，主要根据价值、成长、趋势、市场情绪等多重因素的综合考虑
主要投资策略    来筛选行业和个股进行投资。
                4、资产支持证券投资策略
                本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险
                补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛
                方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
                5、股指期货投资策略
                本集合计划在管理人认为在符合一定条件的市场环境中，有必要审慎灵活地综合运用股
                指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效
                率。
                6、国债期货投资策略
                本集合计划进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，结合
                国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套
                期保值等策略进行套期保值操作。
业绩比较基准    沪深 300 指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%。
                本集合计划为混合型集合计划，其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型集合资
风险收益特征    产管理计划、货币市场基金和货币型集合资产管理计划，低于股票型基金和股票型集合
                资产管理计划。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1、本集合计划的过往业绩不代表未来表现。
    2、本集合计划合同于 2021 年 9 月 28 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净
值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
  费用类型            份额（S）或金额（M）                      收费方式/费率
                          /持有期限（N）
  申购费                      M≥0                                  0.3%
 （前收费）
  赎回费                    N＜7 日                                  1.5%
                              N≥7 日                                  0%
注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在注册登记机构的登记日开始计算。
申购费
投资人如果有多笔申购，申购费按每笔集合计划份额申购申请单独计算。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别                收费方式/年费率或金额                        收取方
管理费                          0.4%                          基金管理人和销售机构
托管费                          0.1%                              基金托管人
审计费用                    10,000.00 元                          会计师事务所
信息披露费                  34,086.65 元                          规定披露报刊
              集合计划运作过程中可能发生的其他费用详
其他费用      见本集合计划的《招募说明书》第十四部分            相关服务机构
              “集合计划的费用与税收”。
注：1、本集合计划交易证券、集合计划等产生的费用和税负，按实际发生额从集合计划资产扣除。
    2、审计费用、信息披露费为集合计划整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以集合计划定期报告披露为准；
    3、信息披露费 34,086.65 元的计费区间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 27 日。
(三)基金运作综合费用测算
  若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                                                基金运作综合费率（年化）
持有期间                    0.66%
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
  本集合计划不提供任何保证。投资者可能损失本金。
    投资有风险，投资者购买集合计划时应认真阅读本集合计划的《招募说明书》等销售文件。
    本集合计划投资过程中面临的一般风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险、债券回购风险、证券交易资金前端控制风险、税收风险、关联交易风险、其他风险及特有风险等。
    本集合计划特有风险包括：
    1、特定风险
    本集合计划为混合型集合计划，股票资产占集合计划资产的 0%-30%，并且可投资于债券资产。因此，
股票市场、债券市场的波动都将影响到本集合计划的业绩表现。本管理人将发挥自身投研优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。
    2、资产支持证券的投资风险
    本集合计划投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的是集合计划所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成集合计划财产损失。
    3、股指期货、国债期货投资风险
    本集合计划将股指期货、国债期货纳入到投资范围中，股指期货、国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，股指期货、国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给集合计划净值带来重大损失。
    本集合计划所涉及的其他具体风险请查阅本集合计划《招募说明书》第十八部分“风险揭示”的具体内容。
(二)重要提示
  中国证监会对银河安心收益 2 号集合资产管理计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。
    管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。
    投资者自依《资产管理合同》取得集合计划份额，即成为集合计划份额持有人和资产管理合同的当事人。
    《资产管理合同》生效后，集合计划产品资料概要信息发生重大变更的，管理人将在三个工作日内更新；其他信息发生变更的，管理人将至少每年更新一次。集合计划终止运作的，管理人不再更新集合计划产品资料概要。因此，本文件内容相比集合计划的实际情况可能存在一定滞后，如需及时、准确获取集合计划的相关信息，敬请同时关注管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
  以下资料详见管理人网站:http://yhjh.chinastock.com.cn，客服电话：010-89623098。
    1、《银河安丰九个月滚动持有混合型集合资产管理计划资产管理合同》、《银河安丰九个月滚动持有混合型集合资产管理计划托管协议》、《银河安丰九个月滚动持有混合型集合资产管理计划招募说明书》及更新；
    2、定期报告，包括集合计划季度报告、中期报告和年度报告；
    3、集合计划份额净值；
    4、集合计划销售机构及联系方式；
    5、其他重要资料。
六、 其他情况说明
  无。
[查看PDF原文]