基金公告

华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划
              2024年第4季度报告
                2024年12月31日
                基金管理人:华安证券资产管理有限公司
                基金托管人:中国光大银行股份有限公司
                    报告送出日期:2025年01月21日
                              §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
                            §2 基金产品概况
基金简称                        华安证券合赢三个月持有债券
基金主代码                      970086
基金运作方式                    契约型开放式
基金合同生效日                  2021年11月03日
报告期末基金份额总额            526,484,766.99份
                                在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提
投资目标                        下，通过专业化研究分析，力争实现集合计划
                                资产的长期稳定增值。
                                本集合计划在严格控制投资风险和保持资产合
                                理流动性的前提下，通过审慎 的投资管理提高
投资策略
                                固定收益类资产收益，积极运用新股申购等方
                                式增厚产品收益。
                                基准指数＝中债综合全价（总值）指数收益率×
业绩比较基准                    80%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民
                                币活期存款基准利率（税后）×10%
                                本集合计划为债券型集合资产管理计划，属于
风险收益特征                    中低等风险/收益的投资品种，其预期风险和预
                                期收益水平高于货币市场基金，低于股票型基
                                金、股票型集合资产管理计划、混合型基金、
                                  混合型集合资产管理计划。
 基金管理人                      华安证券资产管理有限公司
 基金托管人                      中国光大银行股份有限公司
注：本报告所述的"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
                      §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                            单位：人民币元
        主要财务指标          报告期（2024年10月01日 - 2024年12月31日）
 1.本期已实现收益                                              2,945,377.78
 2.本期利润                                                    4,229,107.73
 3.加权平均基金份额本期利润                                          0.0077
 4.期末基金资产净值                                          541,067,702.69
 5.期末基金份额净值                                                  1.0277
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                        净值增长  业绩比较  业绩比较
              净值增长            基准收益  基准收益    ①-③    ②-④
    阶段      率①    率标准差
                          ②      率③    率标准差
                                                ④
 过去三个月  0.77%    0.03%    1.66%    0.18%    -0.89%    -0.15%
 过去六个月  0.98%    0.03%    3.49%    0.16%    -2.51%    -0.13%
 过去一年    2.89%    0.02%    5.65%    0.13%    -2.76%    -0.11%
 过去三年    11.44%    0.03%    4.31%    0.12%    7.13%    -0.09%
 自基金合同
 生效起至今  12.30%    0.03%    5.14%    0.11%    7.16%    -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                              §4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
                              任本基金的基
                              金经理期限  证券
  姓名        职务                        从业            说明
                              任职  离任  年限
                              日期  日期
                                                  1999年加入华安证券，曾任
                                                  证券投资部研究员、投资经
                                                  理，现任资产管理总部投资
                                                  经理，担任华安证券汇赢增
                                                  利一年持有期灵活配置混
 樊艳    基金经理            2021-        20年  合型集合资产管理计划、华
                              11-03    -          安证券聚赢一年持有期债
                                                  券型集合资产管理计划、华
                                                  安证券合赢六个月持有期
                                                  债券型集合资产管理计划、
                                                  华安证券合赢三个月持有
                                                  期债券型集合资产管理计
                                                  划、华安证券月月红现金管
                                                  理型集合资产管理计划投
                                                  资经理。
                                                  硕士研究生，具有基金从业
                                                  资格。曾任职于招商证券研
                                                  究所、海富通基金投资部、
                                                  华泰证券资管权益投资部。
 刘杰    基金经理            2021-    -    14年  2017年加入华安证券，现担
                              11-03                任华安证券合赢添利、华安
                                                  证券合赢三个月持有、华安
                                                  证券睿赢一年持有、华安证
                                                  券汇赢增利一年持有的投
                                                  资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华安证券资产管理有限公司资产管理业务公平交易实施细则》《华安证券资产管理有限公司资产管理业务异常交易监控实施细则》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华安证券股份有限公司公募资产管理业务公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
  2024年中国经济总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。前三季度，国内生产总值同比增长4.8%，预计全年经济增长5%左右，增速仍在全球主要经济体中位居前列。在高质量发展方面，中国经济取得了显著成效。新质生产力正引领中国产业的未来，创新驱动发展成为经济高质量发展的重要引擎，传统产业加快升级，新兴产业加快发展，
未来产业加快布局，现代化产业体系建设步伐加快。在政策层面，政府采取了一系列措施推动经济发展：包括推出一揽子增量政策，提出积极的财政政策要加力提效，积极的货币政策要适度宽松，积极的社会政策要更有温度，增强获得感；通过发行超长期特别国债、多次降准降息以及创设支持资本市场的货币政策工具等方式，为经济发展提供稳定的资金支持。
  全年债券市场整体走牛，在债市监管加强、政策转向预期因素作用下，出现过数次短期震荡。货币政策和财政政策的协同发力，为债券市场提供了良好的宏观环境，央行采取了较为宽松的货币政策，有效支持了经济回升向好；财政政策则通过增大财政支出规模、组合使用多种政策工具等手段，进一步拉动投资、促进消费；地方政府化债政策的出台和实施，也为债券市场带来了新的机遇和挑战。全年债券市场的流动性较为充裕；高收益率的债券品种稀缺，债券市场出现“资产荒”现象；信用品种收益率整体跟随市场基准利率走势，特别国债和地方政府专项债成为利率债市场的重要品种，对债券市场的走势产生较大影响。
  全年A股市场经历了波动中的逐步复苏，整体表现先抑后扬，各主要指数均创2021年以来最佳年度表现。市场在年初经历了一段上涨后，二三季度转为弱势，9月下旬开始快速上涨，之后高位震荡，进入板块轮动阶段。政策面成为推动市场上涨的主要因素，特别是9月底以来的政策组合拳，恢复了市场信心，吸引增量资金入市，促成了市场的快速修复。
  报告期内，本基金遵循稳健经营原则，根据市场情况调整资产结构，控制净值波动幅度，努力实现净值稳定增长。债券组合以中高等级信用债为主，严格控制债券持仓比例和组合久期。
4.5 报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末华安证券合赢三个月持有债券基金份额净值为1.0277元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.77%，同期业绩比较基准收益率为1.66%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
                              §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
  序号          项目                金额(元)        占基金总资产的比例
                                                              （%）
  1  权益投资                                  -                      -
        其中：股票                                -                      -
  2  基金投资                                  -                      -
  3  固定收益投资                  521,743,079.35                  95.63
        其中：债券                    521,743,079.35                  95.63
              资产支持证券                        -                      -
  4  贵金属投资                                -                      -
  5  金融衍生品投资                            -                      -
  6  买入返售金融资产                16,005,838.44                  2.93
        其中：买断式回购的买入
        返售金融资产                              -                      -
        银行存款和结算备付金合
  7  计                              6,920,268.53                  1.27
  8  其他资产                          938,659.25                  0.17
  9  合计                          545,607,845.57                100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号            债券品种              公允价值(元)      占基金资产净
                                                              值比例（％）
    1    国家债券                            48,811,767.95          9.02
    2    央行票据                                      -              -
    3    金融债券                                      -              -
          其中：政策性金融债                            -              -
    4    企业债券                            415,388,431.23          76.77
    5    企业短期融资券                                -              -
    6    中期票据                            57,355,978.27          10.60
    7    可转债（可交换债）                    186,901.90          0.03
    8    同业存单                                      -              -
    9    其他                                          -              -
    10    合计                                521,743,079.35          96.43
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
 序  债券代码    债券名称    数量（张）    公允价值(元)    占基金资产净
 号                                                          值比例（％）
  1  019733    24国债02            300,000    30,573,336.99          5.65
  2  102101310  21南京国投MT      200,000    20,855,517.81          3.85
                N001
  3  185384    22邮政04            200,000    20,537,657.53          3.80
  4  149926    22深能01            200,000    20,418,128.77          3.77
  5  138541    22南网02            200,000    20,245,098.63          3.74
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体中，在报告编制日前一年内，深圳能源集团股份有限公司受到深圳证监局行政监管措施决定书〔2024〕36号文、深圳证券交易所公司部监管函〔2024〕第25号文处罚。
  本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
    序号                名称                          金额(元)
    1    存出保证金                                            11,564.20
    2    应收证券清算款                                        500,000.00
    3    应收股利                                                      -
    4    应收利息                                                      -
    5    应收申购款                                            427,095.05
    6    其他应收款                                                    -
    7    其他                                                          -
    8    合计                                                  938,659.25
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
 序    债券代码      债券名称    公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)
 号
  1  127040        国泰转债            163,622.35                    0.03
  2  113616        韦尔转债              23,279.55                    0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  无。
                          §6 开放式基金份额变动
                                                                  单位：份
 报告期期初基金份额总额                                      703,674,242.95
 报告期期间基金总申购份额                                      64,044,778.49
 减：报告期期间基金总赎回份额                                241,234,254.45
 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
 “-”填列）                                                                -
 报告期期末基金份额总额                                      526,484,766.99
截至本报告期末，本公司从业人员及其配偶购买持有本集合资产管理计划份额合计
91,602.45份。
                  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。
                      §8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
                              §9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
  1、中国证监会同意合同变更的文件；
  2、华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同；
  3、华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议；
  4、华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书及其更新；
  5、管理人业务资格批件、营业执照；
  6、托管人业务资格批件、营业执照；
  7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点
  安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号。
9.3 查阅方式
  投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
  咨询电话：95318
  公司网址：http://www.hazq.com/
                                                  华安证券资产管理有限公司
                                                            2025年01月21日
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