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安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划2024年第4季度报告查看PDF原文

安信资管瑞丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:国投证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 01 月 22 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定,于2025年1月16日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。  

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集 合计划一定盈利。  

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信资管瑞丰 6 个月持有债券

基金主代码 970090

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 02 月 28 日

报告期末基金份额总 46,315,070.68 份

投资目标 本集合计划在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回

报和资产的增值。

本集合计划的投资策略包括资产配置策略、固定收益投资策略和股票投

投资策略 资策略。其中固定收益投资策略包括久期策略、收益率曲线策略、杠杆

策略、利率债投资策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略、可

转换债券、可交换债券投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。

本集合计划为债券型集合计划,其预期风险和预期收益低于混合型基

风险收益特征 金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划,高于货币市场基

金和货币型集合计划。

基金管理人 国投证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 安信资管瑞丰 6 个月 安信资管瑞丰 6 个月 安信资管瑞丰 6 个月

简称 持有债券 A 持有债券 B 持有债券 C

下属分级基金的交易 970090 970091 970092

代码

报告期末下属分级基 31,075,296.93 份 12,689,816.47 份 2,549,957.28 份

金的份额总额

注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。根据本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定,“安信资管瑞丰 6 个月持有期债券型集合资产管理

计划”A 类份额(以下简称“A 类份额”),自 2022 年 2 月 28 日起每个工作日只开放赎回,不开放申

购。“安信资管瑞丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划”B 类份额和 C 类份额,每份份额设定

最短持有期,最短持有期为 6 个月。每份份额的最短持有期到期日即进入开放持有期,在开放持有期期间投资者可以办理赎回业务。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日)

主要财务指标 安信资管瑞丰 6 个月 安信资管瑞丰 6 个月 安信资管瑞丰 6 个月

持有债券 A 持有债券 B 持有债券 C

1.本期已实现收益 773,594.71 455,441.71 61,286.91

2.本期利润 109,988.16 79,379.44 6,316.31

3.加权平均基金份额 0.0035 0.0046 0.0024

本期利润

4.期末基金资产净值 31,722,940.57 12,953,624.69 2,573,469.45

5.期末基金份额净值 1.0208 1.0208 1.0092

注:(1)所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(2)本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信资管瑞丰 6 个月持有债券 A 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.34% 0.35% 2.38% 0.18% -2.04% 0.17%

过去六个月 2.31% 0.38% 4.79% 0.16% -2.48% 0.22%

过去一年 2.21% 0.34% 8.50% 0.13% -6.29% 0.21%

自基金合同 0.16% 0.33% 12.78% 0.12% -12.62% 0.21%

生效起至今

安信资管瑞丰 6 个月持有债券 B 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.35% 0.35% 2.38% 0.18% -2.03% 0.17%

过去六个月 2.32% 0.38% 4.79% 0.16% -2.47% 0.22%

过去一年 2.22% 0.34% 8.50% 0.13% -6.28% 0.21%

自基金合同 0.13% 0.33% 12.88% 0.12% -12.75% 0.21%

生效起至今

安信资管瑞丰 6 个月持有债券 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.25% 0.35% 2.38% 0.18% -2.13% 0.17%

过去六个月 2.10% 0.38% 4.79% 0.16% -2.69% 0.22%

过去一年 1.81% 0.34% 8.50% 0.13% -6.69% 0.21%

自基金合同 -1.01% 0.33% 12.88% 0.12% -13.89% 0.21%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:安信资管瑞丰 6 个月持有债券 B(970091)2 月 28 日尚未开放申赎,无计划份额,2022 年 2 月

28 日净值不进行披露。

注:安信资管瑞丰 6 个月持有债券 C(970092)2 月 28 日尚未开放申赎,无计划份额,2022 年 2 月

28 日净值不进行披露。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

男,中山大学

数学与应用数

学学士,哥伦

比亚大学统计

学硕士,特许

金融分析师,

拥有多年投研

工作经验。

冯思源 基金经理 2023-02-27 - 6 年 2017 年加入

国投证券资产

管理部,现任

国投证券资产

管理有限公司

公募部投资经

理,主要擅长

可转债的投资

研究。

男,伦敦大学

女王学院金融

学硕士,特许

金融分析师,

历任中国邮政

王璇 基金经理 2022-03-29 2024-11-25 3 年 储蓄银行信用

研究员、中英

益利资产管理

有限公司投资

经理助理,多

年固收+产品

管理经验。

注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;(2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;(3)证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本集合计划管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等有关法律法规及集合计划合同、招募说明书等有关集合计划法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,在控制风险的基础上,为集合计划份额持有人谋求最大利益,无损害集合计划份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,并重视交易执行环节的公平交易措施,通过投资交易系统中的公平交易模块,公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本报告期内,未发现本集合计划管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内,未发现本计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一、回顾

四季度,国内经济开始呈现一些边际改善迹象。具体来看,制造业采购经理指数(PMI)总体保持在略高于荣枯线的水位,12 月制造业 PMI 为 50.1%;在固定资产投资方面,制造业投资在政策的有力支持下展现出较强的韧性,全年增速维持在 9%以上;基础设施投资增速相对稳定,但四季度略有下降;房地产投资继续维持在-10%左右的负增长;竣工、施工和新开工项目也未见明显改善。尽管如此,需求端的政策支持总体较为有效,销售端出现了明显的止跌企稳迹象,11 月的房地产销售面积甚至实现了正增长;新房和二手房的成交量也有所回升,但房价整体上并未出现全面反弹。

价格指数方面继续呈现下降趋势。消费者价格指数(CPI)在 9 月至 11 月的同比增幅分别为

0.4%、0.3%和 0.2%,生产者价格指数(PPI)同期分别为-2.8%、-2.9%和-2.5%。为了支持实体经济的发展,央行在货币政策方面表现出进一步宽松的态势,将货币政策的描述从“稳健”调整为“适度宽松”,传递出积极的信号,降准降息的空间依然存在。

金融市场表现来看,四季度债券市场表现强劲,而股票市场则呈现宽幅震荡的态势。在 9 月末一系列支持经济、房地产和金融市场的政策出台后,国庆假期结束后的市场情绪高涨,上证综指一度突破 3674 点;随后四季度 A 股市场整体呈现宽幅震荡。在十月中旬至十二月中旬期间,市场总体呈现轮动上涨的格局,以主题投资为主。四季度权益市场总体呈现出以主题投资为主、小盘成长股领涨的走势,人工智能应用、机器人等细分领域表现较为突出。四季度债券市场,中债总全价指数

在四季度上涨了 2.66%,10 年期国债收益率下降了 48 个基点至 1.67%;沪深 300 指数下跌了 2.06%,

中证转债指数则上涨了 5.55%。

二、展望

市场展望与操作:

在账户操作方面,债券端,四季度账户适度参与了利率债的波段交易,但总体上保持了较短的久期和较低的杠杆率;信用债持仓主要以高等级债券为主。在年末,随着收益率的大幅下降,对账

户的债券仓位进行了适度的减持,降低久期、降低杠杆。股票端,四季度依然主要配置了优质的大盘成长和大盘价值风格,包括具有核心资产属性、竞争优势明显的成熟领军企业,以及具备足够安全边际和股息优势的红利公司;以及部分黄金股;股票端的仓位在四季度总体上进行了动态调整。转债端,四季度前半段账户总体上以大市值底仓为主,辅以小盘成长;后半段随着部分小盘活跃标的的快速上涨,总体上在四季度末对这部分仓位进行了减持。

展望 2025 年,预计宏观基本面将出现一些改善的迹象,但改善的幅度将取决于进一步的稳增长政策是否具有足够的力度。利率中枢在最近一个季度大幅下降后,可能在今年上半年出现一定的波动,若宏观经济呈现复苏势头,不排除利率出现一定水平的上升。权益资产在去年四季度主题投资火热,今年年初又经历了整体的剧烈调整,我们认为今年上半年的权益总体上机会将大于风险,我们将继续关注优质龙头企业的估值修复机会。可转债资产总体仍然存在广泛机会,但现阶段难有整体的系统性机会,选券和转债策略的重要性增大,预计上半年的转债市场或将呈现分化的走势。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末安信资管瑞丰 6 个月持有债券 A 基金份额净值为 1.0208 元,本报告期内,该类基

金份额净值增长率为 0.34%,同期业绩比较基准收益率为 2.38%;截至报告期末安信资管瑞丰 6 个月

持有债券 B 基金份额净值为 1.0208 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 0.35%,同期业绩

比较基准收益率为 2.38%;截至报告期末安信资管瑞丰 6 个月持有债券 C 基金份额净值为 1.0092 元,

本报告期内,该类基金份额净值增长率为 0.25%,同期业绩比较基准收益率为 2.38%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本集合计划于 2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日连续九个交易日资产净值低

于五千万元,未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 6,738,356.00 13.67

其中:股票 6,738,356.00 13.67

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 41,575,956.77 84.33

其中:债券 41,575,956.77 84.33

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 913,412.11 1.85

金合计

8 其他资产 73,228.54 0.15

9 合计 49,300,953.42 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,056,120.00 2.24

C 制造业 4,526,116.00 9.58

D 电力、热力、燃气及 704,200.00 1.49

水生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮 157,600.00 0.33

政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信 118,160.00 0.25

息技术服务业

J 金融业 176,160.00 0.37

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务 - -

N 水利、环境和公共设 - -

施管理业

O 居民服务、修理和其 - -

他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,738,356.00 14.26

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 603288 海天味业 22,000 1,009,800.00 2.14

2 002270 华明装备 35,000 591,150.00 1.25

3 600900 长江电力 20,000 591,000.00 1.25

4 300750 宁德时代 1,900 505,400.00 1.07

5 000895 双汇发展 15,000 389,400.00 0.82

6 601127 赛力斯 2,800 373,492.00 0.79

7 002216 三全食品 18,000 216,000.00 0.46

8 000975 山金国际 13,000 199,810.00 0.42

9 600177 雅戈尔 22,000 195,800.00 0.41

10 603345 安井食品 2,300 187,404.00 0.40

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 11,592,160.69 24.53

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 19,561,152.41 41.40

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 4,139,139.73 8.76

7 可转债(可交换债) 6,283,503.94 13.30

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 41,575,956.77 87.99

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 149816 22 广金 01 40,000 4,264,228.49 9.02

2 149697 21 穗交 04 40,000 4,145,533.15 8.77

3 102281775 22 晋能装备 40,000 4,139,139.73 8.76

MTN007(科创

票据)

4 148621 24 深创投 02 30,000 3,111,453.29 6.59

5 148398 23 国际 P3 30,000 3,095,414.79 6.55

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本集合计划本报告期末无股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本集合计划本报告期末无国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本集合计划投资前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本集合计划投资的前十名股票,均为基金合同规定的备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 14,381.76

2 应收证券清算款 58,846.78

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 73,228.54

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 132026 G 三峡 EB2 808,707.78 1.71

2 113021 中信转债 562,668.97 1.19

3 113042 上银转债 540,220.01 1.14

4 127018 本钢转债 528,538.73 1.12

5 113050 南银转债 519,722.14 1.10

6 113056 重银转债 471,844.33 1.00

7 127039 北港转债 250,000.77 0.53

8 113669 景 23 转债 235,763.28 0.50

9 110064 建工转债 221,914.71 0.47

10 118022 锂科转债 205,597.32 0.44

11 113052 兴业转债 203,143.59 0.43

12 110055 伊力转债 192,894.00 0.41

13 113061 拓普转债 188,334.14 0.40

14 123107 温氏转债 179,549.20 0.38

15 128132 交建转债 126,739.60 0.27

16 110075 南航转债 125,539.55 0.27

17 127027 能化转债 118,156.49 0.25

18 127086 恒邦转债 117,666.47 0.25

19 123216 科顺转债 105,099.48 0.22

20 113532 海环转债 79,149.96 0.17

21 127071 天箭转债 67,962.39 0.14

22 127083 山路转债 67,365.08 0.14

23 127084 柳工转 2 49,734.25 0.11

24 128109 楚江转债 42,713.86 0.09

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

安信资管瑞丰 6 个月 安信资管瑞丰 6 个月 安信资管瑞丰 6 个月

持有债券 A 持有债券 B 持有债券 C

报告期期初基金份额 31,507,513.73 18,720,144.46 2,671,964.79

总额

报告期期间基金总申 - 5,515.77 6,615.10

购份额

减:报告期期间基金 432,216.80 6,035,843.76 128,622.61

总赎回份额

报告期期间基金拆分 - - -

变动份额(份额减少

以“-”填列)

报告期期末基金份额 31,075,296.93 12,689,816.47 2,549,957.28

总额

注:报告期内基金总申购份额含红利再投资份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

安信资管瑞丰 6 个月 安信资管瑞丰 6 个月 安信资管瑞丰 6 个月

持有债券 A 持有债券 B 持有债券 C

报告期期初管理人持 - 5,161,023.95 -

有的本基金份额

报告期期间买入/申购 - - -

总份额

报告期期间卖出/赎回 - - -

总份额

报告期期末管理人持 - 5,161,023.95 -

有的本基金份额

报告期期末持有的本 - 40.67 -

基金份额占基金总份

额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本集合计划本报告期无管理人运用固有资金投资本集合计划的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本集合计划在报告期内不存在单一投资者持有份额达到或超过集合计划总份额 20%的情况。8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本集合计划没有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、安信资管瑞丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同;

2、安信资管瑞丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议;

3、安信资管瑞丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书;

4、管理人业务资格批件、营业执照;

5、安信资管瑞丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划报告期内披露的各项公告。

9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 21 楼。

9.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。

咨询电话:95517。

公司网址:www.axzqzg.com。

国投证券资产管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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