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安信资管天利宝货币型集合资产管理计划2024年第4季度报告查看PDF原文

安信资管天利宝货币型集合资产管理计划

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:国投证券资产管理有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2025 年 01 月 22 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定,于2025年1月16

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。  

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集

合计划一定盈利。  

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信资管天利宝货币

基金主代码 970105

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 06 日

报告期末基金份额总额 15,990,265,489.98 份

投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,

力争为投资人提供稳定的收益。

本集合计划主要采用类属资产配置策略、期限

投资策略 配置策略、回购策略、个券选择策略等,在有

效管理风险的基础上,达成投资目标。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率

(税后)

本集合计划是一只货币型集合计划,其预期风

风险收益特征 险和预期收益低于债券型基金、债券型集合计

划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基

金、股票型集合计划。

基金管理人 国投证券资产管理有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31

日)

1.本期已实现收益 33,296,966.01

2.本期利润 33,296,966.01

3.期末基金资产净值 15,990,265,489.98

注:本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.1984% 0.0002% 0.3456% 0.0000% -0.1472% 0.0002%

过去六个月 0.4233% 0.0002% 0.6924% 0.0000% -0.2691% 0.0002%

过去一年 0.9443% 0.0004% 1.3819% 0.0000% -0.4376% 0.0004%

过去三年 3.3056% 0.0006% 4.1955% 0.0000% -0.8899% 0.0006%

自基金合同 3.4062% 0.0006% 4.2972% 0.0000% -0.8910% 0.0006%

生效起至今

注:本集合计划每日分配收益,按月结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本集合计划的生效日为 2021 年 12 月 6 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

女,中国人民

大学统计学硕

士,多年证券

从业经历,曾

任职于中国中

投证券研究所

研究员、资产

管理部投资主

杨坚丽 基金经理 2023-07-10 - 17 年 办、国信证券

资产管理部投

资主办。2016

年 9 月加入国

投证券资产管

理部,现任国

投证券资产管

理有限公司投

资经理。擅长

组合构建与大

类资产配置,

主要秉承以宏

观基本面研判

为基础,投资

风格稳健。

注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;(2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;(3)证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,并重视交易执行环节的公平交易措施,通过投资交易系统中的公平交易模块,公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本报告期内,未发现本集合计划管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内,未发现本计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一、市场回顾

四季度,国内经济开始呈现一些边际改善迹象。为了支持实体经济的发展,央行在货币政策方面表现出进一步宽松的态势,将货币政策的描述从“稳健”调整为“适度宽松”,传递出积极的信号。央行对货币政策框架作出调整,新增多个货币政策工具用于补充流动性,提升了货币政策传导效率,公开市场操作力度加大,同时加强政策利率对存款利率的传导,进一步降低银行负债成本,减少银行息差对货币政策的制约。10 月受股市阶段性回暖带动,货基、债券类产品等面临一定赎回压力,流动性重回银行体系。11 月,一揽子化债政策落地,年内置换类地方债供给压力抬升,叠加月中缴税影响,资金利率与政策利率偏离度有所走扩。11 月底市场利率定价自律机制发布《关于优化非银

同业存款利率自律管理的倡议》,要求非银同业存款利率纳入自律管理,非银同业活期存款应参考公开市场7天期逆回购操作利率合理确定利率水平,由此12月以来同业存单等货币市场利率快速补降。整体而言,四季度货币市场利率中枢伴随政策利率中枢调降而有所下行,并带动超短端和短端利率

同步回落,短期限国债、同业存单等相关品种收益率跟随下行。

报告期内,本产品操作相对稳健,根据本产品规模变化规律严控组合剩余期限,并通过对货币市场利率走势的判断,择机在高评级短期债券、同业存单、逆回购、定期存款和活期存款等资产中

作出投资安排,在市场流动性波动较大的时间窗口做好备付,以保持产品平稳运行。

二、展望与操作

美国大选特朗普胜选,并计划在第二任期对内减税对外加关税,2025 年非美经济体面临一定压力。

展望 2025 年,在海外不确定性增大的背景下,外需存在较大的下行风险,内需将是支撑经济的重点,12 月中央经济会议也提出了促进消费、加大财政支出力度、促进两新、两重等。制造业投资和消费预计也将继续获得政策提振。随着 12 月政治局会议将货币政策基调由稳健转向适度宽松,同时对逆周期调节的措辞也有所强化调整为“加强超常规”逆周期调节。

下一阶段,产品组合将优化流动性结构,适度对存款、现券进行调仓,维持较好的流动性,根据市场情况动态调整账户的持仓结构、组合久期,力争获取较为稳健的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末安信资管天利宝货币基金份额净值为 1.0000 元,本报告期内,基金份额净值收益率为 0.1984%,同期业绩比较基准收益率为 0.3456%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 固定收益投资 9,105,720,504.58 54.80

其中:债券 9,105,720,504.58 54.80

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,760,961,517.22 10.60

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

3 银行存款和结算备付 5,143,595,013.83 30.96

金合计

4 其他资产 605,325,419.14 3.64

5 合计 16,615,602,454.77 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 报告期内债券回购融 - 0.35

资余额

其中:买断式回购融 - -

2 报告期末债券回购融 599,966,471.30 3.75

资余额

其中:买断式回购融 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内未发生货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 92

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30 天以内 34.36 3.75

其中:剩余存续期超

过 397 天的浮动利率 - -

2 30 天(含)—60 天 16.06 -

其中:剩余存续期超

过 397 天的浮动利率 - -

3 60 天(含)—90 天 4.69 -

其中:剩余存续期超 - -

过 397 天的浮动利率

4 90 天(含)—120 天 3.98 -

其中:剩余存续期超

过 397 天的浮动利率 - -

5 120 天(含)—397 天 44.36 -

(含)

其中:剩余存续期超

过 397 天的浮动利率 - -

合计 103.45 3.75

注:各期限资产包括成本折溢价和应计利息。

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 3,547,556,027.28 22.19

5 企业短期融资券 473,131,693.96 2.96

6 中期票据 - -

7 同业存单 5,085,032,783.34 31.80

8 其他 - -

9 合计 9,105,720,504.58 56.95

10 剩余存续期超过 397 - -

天的浮动利率债券

注:摊余成本包括成本折溢价和应计利息。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 112489713 24 深圳农商 3,000,000 296,443,428. 1.85

银行 CD144 25

2 112489521 24 广州农村 2,500,000 248,269,375. 1.55

商业银行 34

CD140

3 524010 24 申证 D6 2,300,000 230,583,758. 1.44

91

4 149775 22 国信 01 2,000,000 205,724,076. 1.29

75

5 138869 23 海通 01 2,000,000 205,479,225. 1.29

59

6 148951 24 广 D13 2,000,000 200,769,315. 1.26

06

7 112489331 24 天津银行 2,000,000 199,570,173. 1.25

CD335 41

8 112489721 24 江西银行 2,000,000 198,587,323. 1.24

CD159 64

9 112470286 24 江西银行 2,000,000 197,486,925. 1.24

CD171 36

10 112470082 24 天津银行 1,600,000 158,813,489. 0.99

CD349 46

注:摊余成本包括成本折溢价和应计利息。

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间 0

的次数

报告期内偏离度的最高值 0.0680%

报告期内偏离度的最低值 -0.0018%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平 0.0276%

均值

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本集合计划未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本集合计划未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本集合计划未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本集合计划估值采用“摊余成本法”计算集合计划资产净值, 为了避免采用“摊余成本法”计算的计划资产净值与按市场利率和交易市价计算的集合计划资产净值发生重大偏离,从而对集合计

划份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,集合计划管理人于每一估值日,采用 “影子定价”。如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的,管理人可根据具体情况与托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

24 申证 D6(代码:524010)、22 国信 01(代码:149775)、23 海通 01(代码:138869)为本集

合计划前十大持仓证券。

12 月 24 日,中国证监会新疆监管局发布关于对申万宏源证券有限公司采取出具警示函监督管

理措施的决定。警示函称,申万宏源证券有限公司作为新疆中泰化学股份有限公司“23 新化 01”公司债券的主承销商,对发行人非经营性往来占款、贸易业务收入、前次募集资金使用情况核查不到位,尽职调查工作底稿不规范,不符合《公司债券承销业务尽职调查指引》(2020 年修订)第五条第二款、第十一条、第十三条第二款、第二十八条以及《公司债券承销业务规范》(2022 年修订)第十三条的要求,违反了《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第 180 号)第六条第一款、第四十一条的规定。

2024 年 11 月 21 日,国信证券公告,公司收到无锡市监察委员会出具的《立案通知书》《留置

通知书》,公司副总裁吴国舫被立案审查、实施留置。经公司第五届董事会第三十五次会议(临时)审议通过,同意解聘吴国舫公司副总裁职务,免去其国信证券(香港)金融控股有限公司董事职务。

2024 年 10 月 18 日,深圳证监局发布关于对国信证券采取责令改正的监管措施的决定,国信证

券在投行业务开展中存在以下问题:一是作为埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,在发行注册环节未核查持股平台中员工应持股数量,在持续督导期内存在未督促发行人完整披露相关信息的情况;二是作为个别债券的联席主承销商,未能督促发行人规范发行行为;三是对承销的个别债券尽职调查不到位;四是对个别发行人募集资金使用持续督导不到位;五是个别保荐业务人员于发行人报销费用不规范;六是部分员工的投行工作底稿系统等权限变更不及时。

2024 年 10 月 18 日,证监会官网披露对海通证券采取责令改正措施的决定与对姜诚君采取监管

谈话措施的决定。证监会发现海通证券在部分项目中履职尽责不到位;投行立项环节把关不严;质控、内核核查把关不严;投行业务信息管理系统建设不完善,违反了有关规定。证监会决定对海通证券采取责令改正的行政监督管理措施。姜诚君作为分管投行业务高管,对相关违规行为负有责任,

被要求于 6 月 21 日 15 时到证监会接受监管谈话。

本集合计划投资 24 申证 D6、22 国信 01、23 海通 01 投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除 24 申证 D6、22 国信 01、23 海通 01,本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期未被监

管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 688,303.81

2 应收证券清算款 604,637,115.33

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 605,325,419.14

注:本报告期末无其他资产。

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 11,401,350,634.78

报告期期间基金总申购份额 149,842,765,099.38

报告期期间基金总赎回份额 145,253,850,244.18

报告期期末基金份额总额 15,990,265,489.98

注:报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本集合计划本报告期无管理人运用固有资金投资本集合计划的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本集合计划在报告期内不存在单一投资者持有份额达到或超过集合计划总份额 20%的情况。8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本集合计划没有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、安信资管天利宝货币型集合资产管理计划资产管理合同;

2、安信资管天利宝货币型集合资产管理计划托管协议;

3、安信资管天利宝货币型集合资产管理计划招募说明书;

4、管理人业务资格批件、营业执照;

5、安信资管天利宝货币型集合资产管理计划报告期内披露的各项公告。

9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 21 楼。

9.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。

咨询电话:95517。

公司网址:www.axzqzg.com。

国投证券资产管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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