基金公告

信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划
        2024年第4季度报告
          2024年12月31日
          基金管理人:信达证券股份有限公司
        基金托管人:中国建设银行股份有限公司
            报告送出日期:2025年1月22日
                              §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2024年10月1日起至2024年12月31日止。
                            §2 基金产品概况
基金简称                        信达睿益鑫享混合
基金主代码                      970115
基金运作方式                    契约型开放式
基金合同生效日                  2022年2月14日
报告期末基金份额总额            17,930,998.11份
                                本集合计划在严格控制组合下行风险的基础
投资目标                        上，通过积极大类资产配置和个股个券精选，
                                实现集合计划资产的长期稳健增值。
                                1、资产配置策略
                                2、股票市场投资策略
                                3、债券的投资策略
投资策略                        4、可转换债券投资策略
                                5、资产支持证券投资策略
                                6、股指期货、国债期货投资策略
                                7、融资业务的投资策略
业绩比较基准                    中证800指数收益率×40%+中债总财富指数收
                                益率×60%
风险收益特征                    本集合计划为混合型集合资产管理计划，风险
                                收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和
                                  货币市场型基金，属于中风险/收益的产品。
 基金管理人                      信达证券股份有限公司
 基金托管人                      中国建设银行股份有限公司
注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划以下简称“本集合计划”“本基金”或“信达睿益鑫享混合”。
                      §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                            单位：人民币元
      主要财务指标          报告期（2024年10月01日 - 2024年12月31日）
 1.本期已实现收益                                                622,386.48
 2.本期利润                                                      532,298.19
 3.加权平均基金份额本期利润                                          0.0127
 4.期末基金资产净值                                            18,687,740.99
 5.期末基金份额净值                                                  1.0422
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                      净值增长  业绩比较  业绩比较
  阶段    净值增长            基准收益  基准收益  ①-③    ②-④
              率①    率标准差            率标准差
                          ②      率③      ④
 过去三个月  1.41%    0.22%    1.51%    0.70%    -0.10%    -0.48%
 过去六个月  2.74%    0.17%    8.67%    0.67%    -5.93%    -0.50%
 过去一年    3.99%    0.13%    10.54%    0.55%    -6.55%    -0.42%
 自基金合同
 生效起至今  4.22%    0.13%    4.15%    0.47%    0.07%    -0.34%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.3 其他指标
  本集合计划本报告期内无其他指标。
                              §4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
                            任本基金的基
                              金经理期限  证券
  姓名        职务                        从业            说明
                            任职  离任  年限
                            日期  日期
                                                  王琳，北京大学经济学院硕
                                                  士研究生。2020年6月加入
                                                  信达证券，具有多年债券从
                                                  业经验，曾就职于华创证券
        本基金的基金经理、                      固定收益部，有丰富的债券
 王琳                        2022-    -      7  研究和交易经验。已取得基
        基金经理            02-22                金从业资格，且最近三年未
                                                  被监管机构采取重大行政
                                                  监管措施、行政处罚。现任
                                                  信达丰睿六个月持有期债
                                                  券型集合资产管理计划基
                                                金经理（自2021年6月21日
                                                起任职）、信达添利三个月
                                                持有期债券型集合资产管
                                                理计划基金经理（自2021年
                                                9月15日起任职）、信达信
                                                利六个月持有期债券型集
                                                合资产管理计划基金经理
                                                （自2021年10月20日起任
                                                职）、信达月月盈30天持有
                                                期债券型集合资产管理计
                                                划基金经理（自2022年2月9
                                                日起任职）、信达睿益鑫享
                                                混合型集合资产管理计划
                                                基金经理（自2022年2月22
                                                日起任职）、信达现金宝货
                                                币型集合资产管理计划基
                                                金经理（自2022年5月9日起
                                                任职）。
                                                程媛媛，CFA，北京大学经
                                                济学、管理学双学士，清华
                                                大学管理学硕士。2017年5
                                                月加入信达证券，历任研究
                                                员、投资经理。担任研究员
                                                期间，深度覆盖消费和周期
                                                行业，擅长抓“落难王子”
                                                的业绩拐点。坚持价值投资
        本基金的基金经理、                      理念，深度研究公司基本
程媛媛                      2022-    -      7  面，并对企业股权价值进行
        基金经理            11-24                评估，选择股价安全边际较
                                                大的时机买入。着眼于股票
                                                长期价值的实现，并持续比
                                                较各种标的的机会成本，力
                                                争做出较优的决策。已取得
                                                基金从业资格，且最近三年
                                                未被监管机构采取重大行
                                                政监管措施、行政处罚。现
                                                任信达价值精选一年持有
                                                  期灵活配置混合型集合资
                                                  产管理计划基金经理（自20
                                                  22年11月24日起任职）、信
                                                  达睿益鑫享混合型集合资
                                                  产管理计划基金经理（自20
                                                  22年11月24日起任职）。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据本集合计划管理人决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据本集合计划管理人决定确认的聘任日期和解聘日期。
  2、证券从业的含义遵从中国证券监督管理委员会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、中国证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  本集合计划管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本集合计划管理人制定的公平交易制度，对于包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节，形成了有效的公平交易执行体系。
  本报告期内，管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，无任何异常关联交易及与禁止交易对手间的交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本集合计划管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
  本报告期内，未发现本集合计划有可能导致不公平和利益输送的异常交易，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
  2024年四季度，A股市场整体呈现回落震荡走势，沪深300指数下跌2.06%；四季度利率债收益率整体下行，1年、3年、5年、7年、10年国债收益率分别下行28BP、38BP、
42BP、49BP、48BP，信用债收益率亦整体震荡下行， AA+评级的3年中票、5年中票、3年城投债、5年城投债、7年城投债收益率分别下行52BP、49BP、49BP、48BP、28BP。
  股票方面，管理人主要配置基本面优质、估值较低的个股，债券方面，管理人主要配置中短久期、中高评级的信用债，并择机做了部分利率债投资和波段交易，同时根据市场行情的变化灵活调整股债比例。
  前瞻性看，债市方面，当前经济基本面仍面临有效需求不足和通缩压力，货币政策定调适度宽松，继续保持“支持性”，降息降准仍有空间，短期内资产荒格局延续，对债市形成支撑，债券收益率曲线预计保持中期下行趋势，但是，同时需要关注后续可能推出的增量政策，尤其财政政策以及政府监管态度等因素可能带来的冲击或者扰动。
  2024年9月下旬的政策超预期是驱动本轮权益市场放量大涨的关键。后续政策力度和基本面复苏程度决定了本轮行情的高度和长度。展望2025年的权益市场，指数普涨行情还需等待更多的政策发力及政策效果的验证。短期预计市场仍以结构性行情为主，看好红利和绩优成长等板块。观察后续政策出台的力度及落地后的效果，择机配置顺周期相关的消费等板块。
  综上，管理人整体继续看好国内债券的配置价值，A股有望有阶段性、结构性的表现。
4.5 报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末信达睿益鑫享混合基金份额净值为1.0422元，本报告期内，基金份额净值增长率为1.41%，同期业绩比较基准收益率为1.51%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  2024年8月6日至2024年11月5日，本集合计划连续五十九个交易日资产净值低于五千万元。2024年11月6日，本集合计划的资产净值已恢复至五千万元以上。
  2024年11月29日至2024年12月30日，本集合计划连续二十二个交易日出现投资者人数低于200人的情况。2024年12月31日，本集合计划的投资者人数已恢复200人以上。
                              §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
  序号          项目                金额(元)        占基金总资产的比例
                                                              （%）
  1  权益投资                                  -                      -
        其中：股票                                -                      -
  2  基金投资                                  -                      -
  3  固定收益投资                    16,904,912.93                  44.99
        其中：债券                      16,904,912.93                  44.99
              资产支持证券                        -                      -
  4  贵金属投资                                -                      -
  5  金融衍生品投资                            -                      -
  6  买入返售金融资产                    -556.23                  0.00
        其中：买断式回购的买入
        返售金融资产                              -                      -
        银行存款和结算备付金合
  7  计                              2,308,375.82                  6.14
  8  其他资产                        18,359,161.93                  48.86
  9  合计                            37,571,894.45                100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  本集合计划本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  本集合计划本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  本集合计划本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号            债券品种              公允价值(元)      占基金资产净
                                                              值比例（％）
    1    国家债券                              9,759,941.12          52.23
    2    央行票据                                      -              -
    3    金融债券                              2,066,727.67          11.06
          其中：政策性金融债                            -              -
    4    企业债券                              2,052,128.66          10.98
    5    企业短期融资券                                -              -
    6    中期票据                              2,045,116.71          10.94
    7    可转债（可交换债）                    980,998.77          5.25
    8    同业存单                                      -              -
    9    其他                                          -              -
    10    合计                                16,904,912.93          90.46
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
 序  债券代码    债券名称    数量（张）    公允价值(元)    占基金资产净
 号                                                          值比例（％）
  1  019721    23国债18            43,000      4,621,667.10          24.73
  2  019743    24国债11            24,000      2,530,082.63          13.54
  3  240922    24招证C4            20,000      2,066,727.67          11.06
  4  175019    20常城04            20,000      2,052,128.66          10.98
  5  102282083  22威海高新MT        20,000      2,045,116.71          10.94
                N001
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本集合计划本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本集合计划本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本报告期末，本集合计划无股指期货持仓。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
  本集合计划投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本集合计划在投资股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
  本集合计划投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本报告期末，本集合计划无国债期货持仓。
5.10.3 本期国债期货投资评价
  本报告期内，本集合计划未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    2024年第一季度，深圳证监局对招商证券股份有限公司采取了责令增加内部合规检查次数的监管措施。具体为多名员工曾存在借用他人证券账户长期交易股票、私下接受客户委托交易股票、委托他人炒股等违法违规行为，违法违规行为主要集中在2021年以前。
    对于前述事项，管理人认为对发行主体的经营和偿债能力无重大影响，后续管理人将对前述发行主体进行持续关注。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    否。
5.11.3 其他资产构成
    序号                名称                          金额(元)
    1    存出保证金                                              6,076.06
    2    应收证券清算款                                    18,347,181.89
    3    应收股利                                                      -
    4    应收利息                                                      -
    5    应收申购款                                              5,903.98
    6    其他应收款                                                    -
    7    其他                                                          -
    8    合计                                              18,359,161.93
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
 序    债券代码      债券名称    公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)
 号
  1  110059        浦发转债            980,998.77                    5.25
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本集合计划本报告期末未持有流通受限股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。
                          §6 开放式基金份额变动
                                                                  单位：份
 报告期期初基金份额总额                                        36,928,984.62
 报告期期间基金总申购份额                                      14,875,673.21
 减：报告期期间基金总赎回份额                                  33,873,659.72
 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
 “-”填列）                                                                -
 报告期期末基金份额总额                                        17,930,998.11
                  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                                  单位：份
 报告期期初管理人持有的本基金份额                              6,425,167.79
 报告期期间买入/申购总份额                                                -
 报告期期间卖出/赎回总份额                                                -
 报告期期末管理人持有的本基金份额                              6,425,167.79
 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）                    35.83
                      §8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投                    报告期内持有基金份额变化情况                        报告期末持有基金情况
资      持有基金份额
者  序  比例达到或者
类  号                    期初份额        申购份额        赎回份额      持有份额      份额占比
        超过20%的时
别          间区间
    1  2024/10/01-20    19,897,236.54            0.00    18,000,000.00    1,897,236.54        10.58%
机        24/12/30
构  2  2024/11/06-20            0.00    14,673,253.77    14,673,253.77          0.00          0.00%
            24/12/09
    3    2024/12/31      6,425,167.79            0.00            0.00    6,425,167.79        35.83%
                                            产品特有风险
本集合计划在报告期内存在单一投资者持有份额达到或超过集合计划总份额 20%的情况，可能面临巨额赎回情况，可能导致：（1）如果集合计划出现巨额赎回，集合计划在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能导致流动性
风险，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回，将对投资者的赎回办理进度造成影响；（2）管理人为应对巨额赎回被迫抛售资产，则可能使集合计划资产净值受到不利影响，影响集合计划的投资运作和收益水平；（3）巨额赎回后，集合计划资产规模过小，可能导致部分资产投资比例被动超标、投资受限等而不得不被动调整，从而无法有效实现资产管理合同约定的投资目的及投资策略。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
  2024/12/9 信达证券股份有限公司关于信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划在直销渠道开展赎回费率优惠活动的公告
  2024/12/28 信达证券股份有限公司关于旗下参照公募基金运作的大集合资产管理计划产品风险等级划分结果（2024年第四季度）的公告
                              §9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
  1、中国证监会同意合同变更的文件
  2、信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划资产管理合同
  3、信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划托管协议
  4、信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划招募说明书及其更新
  5、管理人业务资格批复、营业执照
  6、托管人业务资格批复、营业执照
  7、报告期内披露的各项公告
9.2 存放地点
  北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座8层
9.3 查阅方式
  1、投资者可在办公时间到管理人办公场所免费查阅
  2、登录管理人网站查阅基金产品相关信息：www.cindasc.com
  3、拨打管理人客户服务电话垂询：95321
                                                      信达证券股份有限公司
                                                              2025年1月22日
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