基金公告

上海证券弘利债券型集合资产管理计划
            招募说明书
      集合计划管理人：上海证券有限责任公司
      集合计划托管人：广发银行股份有限公司
                  二〇二三年十二月
                    【重要提示】
  上海证券弘利债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）由上海证券心安增利债券分级集合资产管理计划变更而来。
  上海证券心安增利债券分级集合资产管理计划为债券型分级集合资产
管理计划，自 2013 年 5 月 7 日起开始募集，于 2013 年 5 月 15 日结束募集
工作，于 2013 年 5 月 21 日正式成立。上海证券心安增利债券分级集合资
产管理计划于 2013 年 5 月 31 日经中证协函【2013】529 号文备案。
  根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管
理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告〔2018〕39 号）的规定，上海证券心安增利债券分级集合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。
  经中国证监会批准，自 2022 年 1 月 11 日起，《上海证券弘利债券型集
合资产管理计划集合资产管理合同》（以下简称“集合计划合同”或“《集合计划合同》”）生效，原《上海证券心安增利债券分级集合资产管理计划资产管理合同》自同日起失效。本集合计划可以继续沿用原有的托管账户、证券账户、资金账户等，也可以使用集合计划的新名称重新开立相关账户。关于集合计划合同变更的相关条款，若后续中国证监会有相关要求、政策等，按中国证监会要求执行。
  集合计划管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会对本集合计划的备案，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。
  集合计划管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证投资本集合计划一定盈利，也不保证集合计划份额持有人的最低收益；因集合计划份额价格存在波动，亦不保证集合计划份额持有人能全数取回其原本投资。
  本集合计划投资于证券市场，集合计划净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本集合计划前，需全面认识本集合计划产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
自主判断集合计划的投资价值，对投资本集合计划的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受集合计划的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本集合计划可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，集合计划管理人在集合计划管理实施过程中产生的集合计划管理风险，本集合计划投资债券引发的信用风险，由于集合计划份额持有人连续大量赎回集合计划产生的流动性风险，集合计划运作过程中产生的操作风险及合规性风险，以及本集合计划投资策略所特有的风险等。
  本集合计划为债券型集合资产管理计划，在通常情况下，本集合计划预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金、股票型集合资产管理计划、混合型集合资产管理计划。
  本集合计划投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请集合计划份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的集合计划净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。
  本集合计划单一投资者持有集合计划份额数不得达到或超过集合计划份额总数的 50%，但在集合计划运作过程中因集合计划份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。
  当本集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，集合计划管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见集合计划合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，集合计划管理人将对集合计划简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请集合计划份额持有人仔细阅读相关内容并关注本集合计划启用侧袋机制时的特定风险。
  投资有风险，投资者在认购或申购本集合计划前应认真阅读本集合计划的招募说明书、集合计划产品资料概要和集合计划合同等信息披露文件。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。集合计划管理人管理的其他集合计划的业绩并不构成新集合计划业绩表现的保证。集合计划管理人提醒
投资者集合计划投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，集合计划运营状况与集合计划资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
                      目  录
一、绪言......7
二、释义......8
三、集合计划管理人......14
四、集合计划托管人......26
五、相关服务机构......29
六、集合计划的基本情况......31
七、集合计划的存续......33
八、集合计划份额的申购与赎回......34
九、集合计划的投资......46
十、集合计划的财产......54
十一、集合计划资产的估值......55
十二、集合计划的收益分配......61
十三、集合计划的费用与税收......63
十四、集合计划份额的折算......66
十五、集合计划的会计与审计......67
十六、集合计划的信息披露......68
十七、侧袋机制......76
十八、风险揭示......79
十九、集合计划合同的变更、终止与集合计划财产的清算......84
二十、集合计划合同的内容摘要......86
二十一、集合计划托管协议的内容摘要...... 106
二十二、对集合计划份额持有人的服务...... 125
二十三、招募说明书的存放及查阅方式......127
二十四、备查文件...... 128
                    一、绪言
  《上海证券弘利债券型集合资产管理计划招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（以下简称“《操作指引》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《上海证券弘利债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》（以下简称“集合计划合同”或“《集合计划合同》”）编写。
  本招募说明书阐述了上海证券弘利债券型集合资产管理计划的投资目标、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
  本集合计划管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本招募说明书由集合计划管理人负责解释。本集合计划管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
  本招募说明书根据集合计划合同编写，并经中国证监会备案。集合计划合同是约定集合计划合同当事人之间权利、义务的法律文件。集合计划投资者依据集合计划合同取得集合计划份额，即成为集合计划份额持有人和集合计划合同的当事人，其持有集合计划份额的行为本身即表明其对集合计划合同的承认和接受，并按照《基金法》、集合计划合同及其他有关规定享有权利、承担义务。集合计划投资者欲了解集合计划份额持有人的权利和义务，应详细查阅集合计划合同。
                    二、释义
  本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
  1、集合计划或本集合计划：指上海证券弘利债券型集合资产管理计划
  2、集合计划管理人：指上海证券有限责任公司
  3、集合计划托管人：指广发银行股份有限公司
  4、集合计划合同：指《上海证券弘利债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》及对集合计划合同的任何有效修订和补充
  5、托管协议：指集合计划管理人与集合计划托管人就本集合计划签订之《上海证券弘利债券型集合资产管理计划托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
  6、招募说明书或本招募说明书：指《上海证券弘利债券型集合资产管理计划招募说明书》及其更新
  7、集合计划产品资料概要：指《上海证券弘利债券型集合资产管理计划产品资料概要》及其更新
  8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对集合计划合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
  9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
  10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
  11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
  12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
  13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
  14、《操作指引》：指中国证监会2018年11月28日颁布、并于当日起实施的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》及颁布机关对其不时做出的修订
  15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
  16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
  17、集合计划合同当事人：指受集合计划合同约束，根据集合计划合同享有权利并承担义务的法律主体，包括集合计划管理人、集合计划托管人和集合计划份额持有人
  18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
  19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
  20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
  21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
  22、集合计划份额持有人：指依集合计划合同和招募说明书合法取得集合计划份额的投资人
  23、集合计划销售业务：指为投资人开立集合计划交易账户，宣传推
介集合计划，办理集合计划份额申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供集合计划交易账户信息查询等活动
  24、销售机构：指上海证券有限责任公司，以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与集合计划管理人签订了集合计划销售服务协议，办理集合计划销售业务的机构
  25、登记业务：指集合计划登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人集合计划账户的建立和管理、集合计划份额登记、集合计划销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管集合计划份额持有人名册和办理非交易过户等
  26、登记机构：指办理登记业务的机构。本集合计划的登记机构可以为上海证券有限责任公司或接受上海证券有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
  27、集合计划账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、集合计划管理人所管理的集合计划份额余额及其变动情况的账户
  28、集合计划交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起集合计划份额变动及结余情况的账户
  29、集合计划合同生效日：指根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》变更后的《上海证券弘利债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》生效的日期
  30、集合计划合同终止日：指集合计划合同规定的集合计划合同终止事由出现后，集合计划财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
  31、存续期：指集合计划合同生效至集合计划终止之间的期间
  32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
  33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
  34、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数
  35、开放日：指为投资人办理集合计划份额申购、赎回或其他业务的工作日
  36、开放时间：指开放日集合计划接受申购、赎回或其他交易的时间段
  37、《业务规则》：指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则及其不时做出的修订，是规范管理人所管理的并由中国证券登记结算有限责任公司办理集合资产管理计划登记方面的业务规则
  38、申购：指集合计划合同生效后，投资人根据集合计划合同和招募说明书的规定申请购买集合计划份额的行为
  39、赎回：指集合计划合同生效后，集合计划份额持有人按集合计划合同和招募说明书规定的条件要求将集合计划份额兑换为现金的行为
  40、集合计划转换：指集合计划份额持有人按照集合计划合同和集合计划管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有集合计划管理人管理的、某一集合计划的份额转换为集合计划管理人管理的其他集合计划份额的行为
  41、转托管：指集合计划份额持有人在本集合计划的不同销售机构之间实施的变更所持集合计划份额销售机构的操作
  42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理集合计划申购申请的一种投资方式
  43、巨额赎回：指本集合计划单个开放日，集合计划净赎回申请（赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日集合计划总份额的10%
  44、元：指人民币元
  45、集合计划收益：指集合计划投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用集合计划财产带来的成本和费用的节约
  46、集合计划资产总值：指集合计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、集合计划应收款项及其他资产的价值总和
  47、集合计划资产净值：指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值
  48、集合计划份额净值：指计算日集合计划资产净值除以计算日集合计划份额总数
  49、集合计划资产估值：指计算评估集合计划资产和负债的价值，以确定集合计划资产净值和集合计划份额净值的过程
  50、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括管理人网站、托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
  51、份额分类：指本集合计划根据收费模式的不同，将集合计划份额分为不同的类别：A类份额、C类份额。两类份额分设不同的代码，并分别计算公布份额净值
  52、A类份额、A类计划份额：指本集合计划存续期间，在投资者申购时收取申购费用、在赎回时收取赎回费，但不从本类别计划资产中计提销售服务费的份额
  投资者依据原《上海证券心安增利债券分级集合资产管理计划资产管理合同》参与集合计划获得的上海证券心安增利债券分级集合资产管理计划份额，自集合计划合同生效之日起将全部自动转换为本集合计划的A类份额，管理人对本次自动转换不收取申购或转换费用
  53、C类份额、C类计划份额：指本集合计划存续期间，在投资者申购时不收取申购费用，但在赎回时收取赎回费，并从本类别计划资产中计提销售服务费的份额
  54、销售服务费：指从本类别集合计划资产中计提的，用于本类别份额市场推广、销售以及本类别集合计划份额持有人服务的费用
  55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
  56、摆动定价机制：指当本集合计划遭遇大额申购赎回时，通过调整集合计划份额净值的方式，将集合计划调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量集合计划份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
  57、大集合计划：指《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》规范的大集合产品
  58、不可抗力：指集合计划合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
  59、侧袋机制：指将集合计划合同投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
  60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
                三、集合计划管理人
  （一）集合计划管理人概况
  机构名称：上海证券有限责任公司
  法定代表人：李海超
  通信地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
  邮政编码：200002
  联系电话：021-53686888
  客服电话：4008-918-918
  网址：www.shzq.com
  组织形式：有限责任公司
  存续期限：持续经营
  注册资本：532653.2 万元人民币
  股权结构：
 序号            股东名称              持股数量    持有比例
                                                      （万元人民币）
  1          百联集团有限公司          266,326.6    50.0000%
  2      国泰君安证券股份有限公司        133,110    24.9900%
  3      上海上国投资产管理有限公司      40,890      7.6767%
  4        上海国际集团有限公司          87,000      16.3333%
  5      上海城投（集团）有限公司        5,326.6      1.0000%
  经营范围：许可项目：证券业务（证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；代销金融产品业务）；证券投资基金销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准） 一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  （二）集合计划管理人主要人员情况
  1、董事会成员基本情况
  （1）李海超同志，董事长，55岁，汉族，中共党员，经济学博士。历任机械电子工业部政策法规体改司科员；国家体改委市场流通司科员、副主任科员、主任科员；国务院体改办主任科员；国务院体改办产业与市场司主任科员、助理调研员、副处长（其间，挂职任吉林省汪清县人民政府副县长）；国家发改委经济体制综合改革司专项改革一处副处长；国务院振兴东北办副处长级干部、正处长级干部；国家发展改革委东北振兴司综合处处长；国家行政学院决策咨询部副巡视员，中国行政体制改革研究会常务副秘书长（副司局级，主持工作）；中国证监会研究中心副司局级干部、副巡视员，证券基金机构监管部副主任，期货监管部副主任（主持工作），中国金融期货交易所副总经理；海通证券股份有限公司副总经理、合规总监。现任百联集团有限公司副总裁。
  （2）罗国华同志，董事、总经理，52岁，土家族，中共党员，大学本科。历任中国建设银行湖北省分行科员、主任科员，中国建设银行武汉市新洲区支行副行长，太平人寿保险有限公司上海分公司银行保险部高级经理、湖北分公司副总经理、宁波分公司总经理、银行保险部总经理，长江证券股份有限公司零售客户总部副总经理、总经理、经纪业务总监、总裁助理、副总裁、兼长江期货股份有限公司董事长。现任上海证券有限责任公司董事、总经理。
  （3）赵斌同志，董事，47岁，满族，中共党员，工商管理硕士，经济师。历任上海市国资委产权处副主任科员、主任科员、副处长、调研员、二级调研员。现任百联集团有限公司董事会秘书、市值管理中心高级总监、金融业务部高级总监。
  （4）李峰同志，董事，53岁，汉族，中共党员，公共管理硕士，高级审计师。历任上海市审计局法规处副处长、三级调研员、二级调研员。现任百联集团有限公司职工监事、审计风控中心高级总监。
  （5）肖敏同志，董事，47岁，汉族，中共党员，经济学硕士，正高级
会计师。历任上海广电住金微电子有限公司财务部副部长，上海松下等离子显示器有限公司副总会计师，上海仪电电子（集团）有限公司财务部部长，云赛智联股份有限公司总会计师。现任百联集团有限公司财务管理部高级总监。
  （6）喻健同志，董事，59岁，汉族，EMBA（工商管理学硕士），工程师。历任航空航天部所属研究所科技部项目主管，国泰证券有限公司证券发行部副经理、经理、副总经理，国泰君安证券股份有限公司投行部副总经理、企业融资总部副总监、总监、总经理、上市办公室主任、董事会办公室主任，上海国泰君安证券资产管理有限公司董事。现任国泰君安证券股份有限公司执行董事、董事会秘书，国泰君安金融控股有限公司董事，国泰君安国际控股有限公司董事。
  （7）韩志达同志，董事，41岁，汉族，中共党员，管理学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司固定收益证券总部高级经理、助理董事、董事，收购兼并总部执行董事，并购融资部执行董事、董事总经理、副总经理级、董事总经理III，投资银行部北京投行一部行政负责人。现任国泰君安证券股份有限公司战略发展部总经理、数字化转型办公室主任、政策研究院（二级部）院长，国泰君安证裕投资有限公司总经理。
  （8）陈志刚同志，董事，54岁，汉族，中共党员，大学本科，经济师。历任上海国际信托投资公司金融三部项目经理，上海市上投投资管理有限公司总经理助理、副总经理、总经理，上海国际集团资产管理有限公司监事长，上海华东实业有限公司总经理，上海市再担保有限公司总经理，上海国际集团有限公司风险合规部总经理。现任上海上国投资产管理有限公司董事长。
  （9）吕劲新同志，董事，52岁，汉族，中共党员，大学本科，经济师。历任上海财政证券公司九江路营业部经理助理、副经理、市场管理部经理、办公室主任，上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经理，上海国际集团有限公司资产经营管理总部科长、投资管理总部资深投资经理、总经理助理、投资管理部副总经理、投资管理一部副总经理。现任上海国际集团有限公司投资管理一部资深专家，上海国际集团（香港）有限公司董事，中航投资控股有限公司董事。
  2、独立董事基本情况
  （1）李志强同志，独立董事，56岁，汉族，中共党员，法学硕士，一级律师。历任金茂律师事务所高级合伙人。现任金茂凯德律师事务所创始合伙人，国家首批证券律师，环太平洋律师协会第三十届会长，上海市人民政府行政复议委员会委员，国家农业农村部对外合作法律专家组成员，亚洲国际仲裁中心、中国海事仲裁委员会以及上海国际仲裁中心等数十家国内外仲裁机构仲裁员。
  （2）梁国勇同志，独立董事，51岁，汉族，管理学博士，经济学家。历任上海财经大学（金融学院）和上海证券期货学院讲师，联合国贸发会议（投资、企业和科技司）副经济事务官员，联合国贸发会议（投资和企业司）经济事务官员。现任联合国贸发会议（投资和企业司）资深经济事务官员。
  （3）佟爱琴同志，独立董事，55 岁,汉族，中共党员，管理学博士，副教授。历任同济大学经济与管理学院会计系讲师。现任同济大学经济与管理学院会计系会计学副教授、研究生导师，浙江和达科技股份有限公司独立董事，国华人寿保险股份有限公司独立董事，江苏泰州农村商业银行股份有限公司独立董事，中国会计学会会员，上海市会计学会会员。
  3、监事会成员基本情况
  （1）谷峰同志，监事会主席，51 岁，汉族，中共党员，管理学博士，正高级会计师。历任上海汽车工业（集团）总公司财务部副经理，上海汽车集团股份有限公司财务部副经理、资本运营部执行总监、金融事业部总经理、财务总监，上海汽车香港投资有限公司总经理，上海汽车集团投资管理有限公司总经理，爱驰汽车有限公司总经理。现任百联集团有限公司首席投资与金融官。
  （2）张悦同志，监事，48 岁，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。历任上海新汇科技投资有限公司主办会计，美国 CDM 国际环保顾问工程公司外方财务专家助理，上海市苏州河综合整治建设有限公司审计部经理助理、副经理，上海城投环境投资有限公司（环境事业部）审计监察部副经理、经理，上海城投控股股份有限公司审计部副总经理(主持工作)，上海环境集团有限公司财务总监，上海城投控股股份有限公司审计部
总经理。现任上海城投（集团）有限公司审计中心副主任，上海城投兴港投资建设（集团）有限公司监事会主席，上海城投环保产业投资管理有限公司监事，上海城投环保金融服务有限公司监事。
  （3）贾亚南同志，职工监事，51 岁，汉族，中共党员，法学学士，经济师。历任上海财政证券公司人事培训部经理助理、营业部副经理，上海证券有限责任公司营业部副经理、营业部副经理（主持工作）、集合理财中心高级经理、办公室文秘部副经理、办公室主任助理兼文秘部经理、风险管理总部总经理助理、合规总部总经理助理（主持工作）、董事会办公室副主任、工会副主席、职工代表监事、纪检监察室副主任（主持工作）、主任。现任上海证券有限责任公司工会主席、纪律检查室主任。
  4、非董事高级管理人员（7 名）
  （1）吴君年同志，副总经理，57 岁，汉族，中共党员，工商管理硕士。历任安徽省马鞍山市江南律师事务所律师，安徽省马鞍山市天问律师事务所副主任，安徽省马鞍山市君汇律师事务所主任，上海市中建律师事务所证券律师，上海市泰吉律师事务所证券律师，上海证券有限责任公司办公室法律部负责人、法律事务部总经理兼稽核督导部副主任、合规总监兼首席风险官，海际证券有限责任公司监事会主席。现任上海证券有限责任公司副总经理。
  （2）张艳红同志，副总经理，46 岁，汉族，中共党员，经济学博士。历任中国煤炭经济学院教师，万得信息技术股份有限公司高级产品经理，中国人保资产管理股份有限公司固定收益总部投资经理、高级投资经理、资深高级投资经理，申银万国证券股份有限公司固定收益总部执行董事，太平资产管理有限责任公司资产管理事业部副总经理，太平养老保险股份有限公司投资事业中心副总经理（总经理级），上海证券有限责任公司总监。现任上海证券有限责任公司副总经理。
  （3）褚卫忠同志，首席信息官，52 岁，汉族，中共党员，工商管理硕士，工程师。历任上海财政证券公司计算中心经理助理、信息事业部副经理、经理，上海证券有限责任公司信息事业部经理、信息技术总部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。现任上海证券有限责任公司首席信息官。
  （4）欧阳琛同志，合规总监，44 岁，汉族，中共党员，经济学博士。历任上海中期期货经纪有限公司有色金属商品研究员，上海证监局期货监管处科员、副主任科员、主任科员、副处长和机构监管二处副处长，东方金融控股（香港）有限公司首席风险官兼合规总监，国海证券股份有限公司证券资产管理分公司合规总监。现任上海证券有限责任公司合规总监。
  （5）汪洋同志，财务总监，40 岁，汉族，工商管理硕士。历任长江证券股份有限公司营业部财务经理、财务总部财务管理部经理、财务总部副总经理，第一创业证券股份有限公司计划财务部负责人，第一创业证券承销保荐有限责任公司监事，第一创业期货有限责任公司董事。现任上海证券有限责任公司财务总监。
  （6）李国柱同志，首席风险官，49 岁，朝鲜族，经济学博士。历任天津北方国际信托股份有限公司研究所研究员，民生人寿股份有限公司资产管理中心风险管理部总经理，民生通惠资产管理公司风险管理部总经理，上海证券有限责任公司风险管理总部总经理。现任上海证券有限责任公司首席风险官。
  （7）吴佳同志，总经理助理、董事会秘书，52 岁，汉族，管理学博士，高级经济师。历任上海财政证券公司研究发展中心研究员，上海证券有限责任公司办公室高级经理、经营管理总部副总经理（主持工作）、董事会办公室主任，期间先后兼稽核督导部主任、机构业务总部总经理、战略发展总部总经理。现任上海证券有限责任公司总经理助理、董事会秘书。
  5、投资经理
  张乃禄：清华大学汽车工程专业工学学士，复旦大学国际金融专业经济学硕士。曾任上海财政证券公司研究发展部、上海证券有限责任公司证
券投资总部高级经理。2003 年 3 月至 2008 年 11 月在上海证券有限责任公
司证券投资总部任投资经理，2008 年 12 月起在上海证券有限责任公司资
产管理总部任高级经理，从事投资管理工作。2014 年 8 月至 2021 年 7 月
任上海证券心安增利债券分级集合资产管理计划投资经理，2014 年 8 月至
今任上海证券现金添利集合资产管理计划投资经理。2022 年 7 月 1 日起任
本集合资产管理计划投资经理。
  徐铭：硕士研究生，2014 年 4 月加入上海国利货币经纪有限公司担任
货币市场部经纪人，2016 年 9 月加入汇添富基金任债券交易员，2018 年 1
月加入恒越基金固定收益部担任信用研究员。2022 年 10 月加入上海证券
资产管理总部，现任基金经理（大集合产品投资经理）。2022 年 12 月 9 日
起任本集合资产管理计划投资经理。
  历任投资经理：2013 年 5 月 21 日至 2014 年 8 月 18 日，投资经理姜志
宏、刘东文；2014 年 8 月 18 日至 2015 年 3 月 2 日，投资经理姜志宏、张
乃禄；2015 年 3 月 2 日至 2021 年 7 月 26 日，投资经理张乃禄；2021 年 7
月 26 日至 2022 年 7 月 1 日，投资经理赖海英。
  6、管理人大集合投资决策委员会由公司分管领导、总部负责人及其他总部级领导，固定收益部、合规风控部等团队负责人组成，投资经理、研究员、合规风控岗、运营管理部相关人员可列席。具体参会人员由大集合投资决策委员会主任根据会议议题确定。大集合投资决策委员会主任由公司分管领导担任。
  上述人员之间不存在近亲属关系。
  （三）集合计划管理人的职责
  1、依法募集资金，办理集合计划份额的销售和登记事宜；
  2、办理集合计划备案手续；
  3、建立健全内部风险控制、监察稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
  4、按照集合计划合同的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有人分配收益；
  5、进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；
  6、编制季度、中期和年度集合计划报告；
  7、计算并公告集合计划净值信息，确定集合计划份额申购、赎回价格；
  8、办理与集合计划财产管理业务活动有关的信息披露事项；
  9、按照规定召集集合计划份额持有人大会；
  10、保存集合计划财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
  11、以集合计划管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼
权利或者实施其他法律行为；
  12、中国证监会规定的其他职责。
  （四）集合计划管理人的承诺
  1、集合计划管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
  2、集合计划管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
  （1）将其固有财产或者他人财产混同于集合计划财产从事证券投资；
  （2）不公平地对待其管理的不同集合计划财产；
  （3）利用集合计划财产或者职务之便为集合计划份额持有人以外的第三人牟取利益；
  （4）向集合计划份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
  （5）侵占、挪用集合计划财产；
  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
  （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
  （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
  3、集合计划管理人承诺严格遵守集合计划合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反集合计划合同行为的发生；
  4、集合计划管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
  5、集合计划管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
  （五）投资经理承诺
  1、依照有关法律法规和集合计划合同的规定，本着谨慎的原则为集合计划份额持有人谋取最大利益；
  2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；
  3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、集合计划的商业秘密、尚未依法公开的集合计划投资内容、集合计划投资计划等信息，或利用该信息从
事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
  4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
  （六）集合计划管理人的内部控制制度
  为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障产品份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本集合计划管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。
  1、内部控制的目标
  （1）保证公司经营管理活动的合法合规性；
  （2）保证产品份额持有人的合法权益不受侵犯；
  （3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；
  （4）维护公司声誉，促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责。
  2、公司内部控制遵循的原则
  （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员；
  （2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
  （3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；
  （4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部部门和岗位的设置必须权责分明；
  （5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；
  （6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善；
  （7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
  3、内部控制的制度体系
  公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系
由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程等治理制度；第二个层面是公司合规管理制度、全面风险管理制度等基本管理制度；第三个层面是公司经营管理重要规章制度；第四个层面是公司各机构、部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等经营管理一般规章制度。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。
  4、内部控制的主要控制点
  （1）授权方面
  公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东、董事会、监事和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
  （2）投资研究方面
  公司的研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响，并形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究人员根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；不断完善研究质量评价体系，提高研究水平。产品投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证产品投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
  （3）交易方面
  公司建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；建立了交易监测和交易反馈机制相关的安全设施，建立了公平的交易分配
制度，确保各产品利益的公平；完善交易记录，并及时进行核对后存档保管；同时建立了科学的交易绩效评价体系。
  （4）会计核算方面
  公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系统，对于不同产品、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核机制、凭证机制、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。
  （5）信息披露方面
  公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。
  （6）合规管理、风险管理及监察稽核方面
  公司设合规总监,合规总监是公司的合规负责人,为公司高级管理人员,对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。合规总监由董事会任免，直接向董事会负责。
  公司设首席风险官，负责组织、落实经营层面的全面风险管理工作，对总经理负责，向总经理报告。
  公司合规管理总部负责协助合规总监对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。公司风险管理总部是公司市场风险、操作风险、信用风险、流动性风险的归口管理部门。公司审计总部独立履行内部审计职责，对公司及其所属分支机构经营活动和内部控制的健全性和有效性进行独立客观的监督和评价。
  公司各总部、分公司、事业部和分支机构均设置了专职合规风控岗（部/团队）或兼职合规风控岗（部/团队），实现了风险管理全覆盖。
  5、集合计划管理人关于内部控制制度的声明
  （1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
  （2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
                四、集合计划托管人
  一、基金托管人情况
  （一）基本情况
  名称：广发银行股份有限公司
  住所：广州市越秀区东风东路 713 号
  办公地址：北京市西城区菜市口大街 1 号院 2 号楼信托大厦
  法定代表人：王凯
  成立时间：1988 年 7 月 8 日
  组织形式：股份有限公司
  注册资本：197 亿人民币
  存续期间：持续经营
  基金托管资格批文及文号：中国证监会、中国银监会《关于核准广东发展银行证券投资基金托管资格的批复》，证监许可[2009]363 号
  联系人：卢晓晨
  联系电话：（010）65169644
  广发银行股份有限公司成立于 1988 年，是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股份制商业银行之一，总部设于广东省广州市，注册资本 197 亿元。三十二年来，广发银行栉风沐雨，艰苦创业，以自己不断壮大的发展历程，见证了中国经济腾飞和金融体制改革的每一个脚印。
  截至 2021 年 12 月 31 日，广发银行总资产 3.36 万亿元、总负债 3.13 万亿元、
实现营业收入 749.05 亿元，净利润 174.76 亿。
  （二）主要人员情况
  广发银行股份有限公司总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设客户营销处、保险与期货业务处、增值与外包业务处、业务运行处、内控与综合管理处，部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格，部门经理以上人员均具备研究生以上学历。
  部门负责人蒋柯先生，经济学硕士，高级经济师，从事托管工作二十余年，托管经验丰富。曾担任大型国有商业银行资产托管部托管业务运作中心副处长、全球资产托管处副处长、全球资产托管处副处长（主持工作）等职务。曾被中国证券业协会聘任为证券投资基金估值工作小组组长。2015 年 1 月，经中国证监会核准资格，任广发银行资产托管部副总经理，2018 年 7 月任广发银行资产托管部总经理。
    部门负责人胡杰先生,工商管理硕士，从事银行资管业务管理工作十八年，资管行业经验丰富。曾任头部大型基金管理有限公司理财中心总经理、机构理财部副总裁，私募股权公司高管，大型股份商业银行北京分行历任支行副行长、行长，二级分行副行长等职务。2019 年加入广发银行，2021 年 1 月，经中国证监会核准资格，任广发银行资产托管部副总经理。
  （三）基金托管业务经营情况
  广发银行股份有限公司于 2009 年 5 月 4 日获得中国证监会、银监会核准开办证
券投资基金托管业务，基金托管业务批准文号：证监许可[2009]363 号。截至 2021
年 12 月 31 日，托管资产规模 33,001.95 亿元，其中托管 50 只证券投资基金，规模
2,840.39 亿元。广发银行建立了一只优秀、专业的托管业务团队，保证了托管服务水准在行业的领先地位。目前，广发银行资产托管业务建立了完善的产品线，产品涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、保险资金托管、股权投资基金、产业基金、信托计划、银行理财产品、QDII 托管、交易资金托管、专项资金托管、中介资金托管等，能为托管产品提供全面的托管服务。
  二、基金托管人的内部控制制度
  （一）内部控制目标
  严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
  （二）内部控制组织结构
  广发银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和运营部门，专设内控与综合管理处，配备了专职内部监察稽核人员，负责托管业务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
  （三）内部风险控制原则
  资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
  三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
  基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，基金托管人对基金的投资对象和范围、投资组
合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。
  （一）监督方法
  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用资产托管业务基金监督系统，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
  （二）监督流程
  1、每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
  2、收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
  3、根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。
  4、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
                五、相关服务机构
  （一）集合计划份额销售机构
  1、直销机构：上海证券有限责任公司
  办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
  法定代表人：何伟
  联系电话：021-53686888
  传真：53686200-7009
  网址：www.shzq.com
  2、代销机构：
  （1）上海好买基金销售有限公司
  客服电话：400-700-9665
  公司网址： www.ehowbuy.com
  （2）上海基煜基金销售有限公司
  客服电话：400-820-5369
  公司网址： http://www.jigoutong.com
  （3）泰信财富基金销售有限公司
  客服电话: 400-004-8821
  公司网址: www.taixincf.com
  （4）上海天天基金销售有限公司
  客服电话：95021
  公司网址： https://www.1234567.com.cn/
  （5）深圳众禄基金销售股份有限公司
  客服电话：4006-788-887
  公司网址：www.zlfund.cn / www.jjmmw.com
  集合计划管理人可以根据情况变更或增减其他销售代理机构，并在集合计划管理人网站公示。
  （二）登记机构
  名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：戴文华
联系人：赵亦清
电话：010-50938782
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室负责人：廖海
联系人：刘佳
电话：021-51150298
传真：021-51150398
经办律师：刘佳、张雯倩
（四）审计集合计划财产的会计师事务所
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市静安区威海路 755 号 25 层
办公地址：上海市静安区威海路 755 号 7 楼
法定代表人：刘小虎
联系人：姚娇龙
电话：021-52921136
传真：021-52921369/021-52920502
经办人：江嘉炜
              六、集合计划的基本情况
  （一）集合计划名称
  上海证券弘利债券型集合资产管理计划
  （二）集合计划的类别
  债券型集合资产管理计划
  （三）集合计划的运作方式
  契约型开放式
  （四）集合计划份额面值
  本集合计划的集合计划份额面值为人民币 1.00 元。
  （五）集合计划存续期限
  本集合计划自集合计划合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。
  （六）集合计划份额类别
  本集合计划根据收费模式的不同，将份额分为不同的类别。
  本集合计划存续期间，在投资者申购时收取申购费用，在赎回时收取赎回费，但不从本类别计划资产中计提销售服务费的份额，称为 A 类计划份额。
  本集合计划存续期间，在投资者申购时不收取申购费用，但在赎回时收取赎回费，并从本类别计划资产中计提销售服务费的份额，称为 C 类计划份额。
  对于投资者依据原《上海证券心安增利债券分级集合资产管理计划资产管理合同》参与集合计划获得的上海证券心安增利债券分级集合资产管理计划份额，自集合计划合同生效之日起将全部自动转换为本集合计划的A 类份额，管理人对本次自动转换不收取申购或转换费用。
  本集合计划 A 类、C 类份额分别设置代码，分别计算和公告各类集合
计划份额净值和各类集合计划份额累计净值。
  投资者在申购份额时可自行选择 A 类或 C 类计划份额类别。本集合计
划不同份额类别之间不得互相转换。
  在不违反法律法规、集合计划合同的约定以及对集合计划份额持有人
利益无实质性不利影响的情况下，根据集合计划实际运作情况，在履行适当程序后，管理人可以增加、减少或调整集合计划份额类别设置、停止或放开某类份额的销售以及调整集合计划份额分类办法及规则等，此类调整无需召开集合计划份额持有人大会，但调整实施前管理人需及时公告并报中国证监会备案。
                七、集合计划的存续
  《集合计划合同》生效后，连续 20 个工作日出现集合计划份额持有人数量不满 200 人或者集合计划资产净值低于 5000 万元情形的，集合计划管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，集合计划管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止集合计划合同等，并在 6 个月内召集集合计划份额持有人大会进行表决。
  本集合计划自集合计划合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
          八、集合计划份额的申购与赎回
  （一）申购和赎回场所
  本集合计划的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由集合计划管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。集合计划管理人可根据情况变更或增减销售机构。集合计划投资者应当在销售机构办理集合计划销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理集合计划份额的申购与赎回。
  （二）申购和赎回的开放日及时间
  1、开放日及开放时间
  投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会的要求或集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  集合计划合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，集合计划管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  2、申购、赎回开始日及业务办理时间
  集合计划管理人可根据实际情况决定本集合计划开始办理申购的时间，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
  集合计划管理人自集合计划合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
  在确定申购开始与赎回开始时间后，集合计划管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  集合计划管理人不得在集合计划合同约定之外的日期或者时间办理集合计划份额的申购、赎回或者转换。投资人在集合计划合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其集合计划
份额申购、赎回价格为下一开放日集合计划份额申购、赎回的价格。
  （三）申购与赎回的原则
  1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的集合计划份额净值为基准进行计算；
  2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
  3、当日的申购与赎回申请可以在集合计划管理人规定的时间以内撤销，集合计划销售机构另有规定的，以集合计划销售机构的规定为准；
  4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
  5、办理申购、赎回业务时，应当遵循集合计划份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
  集合计划管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。集合计划管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  （四）申购与赎回的程序
  1、申购和赎回的申请方式
  投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
  2、申购和赎回的款项支付
  投资人申购集合计划份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；集合计划份额登记机构确认集合计划份额时，申购生效。
  集合计划份额持有人递交赎回申请，赎回成立；集合计划份额登记机构确认赎回时，赎回申请生效。投资者赎回申请生效后，集合计划管理人将在 T＋3 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或集合计划合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照集合计划合同有关条款处理。
  如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非集合计划管理人及集合计划托管人所能控制的因素影响
了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往集合计划份额持有人银行账户。
  3、申购和赎回申请的确认
  集合计划管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本集合计划登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。
  销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。因投资者怠于行使权利，致使其相关权益受损的，集合计划管理人、集合计划托管人、集合计划销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。
  4、集合计划管理人可在法律法规允许的范围内、在不对集合计划份额持有人利益造成损害的前提下，对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。集合计划管理人应在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
  （五）申购与赎回的数额限制
    1、申购金额的限制
  通过集合计划管理人网站或其他销售机构申购本集合计划份额的，每个集合计划账户首次单笔申购金额不得低于 1000 元（含申购费），追加申购单笔申购金额不得低于 1 元（含申购费），销售机构另有规定的，从其规定。投资者当期分配的集合计划收益，通过红利再投资方式转入持有本集合计划份额的，不受最低申购金额的限制。
    2、赎回份额的限制
    集合计划份额持有人在销售机构赎回集合计划份额时，份额持有人在各销售机构另有规定的最低赎回份额以各销售机构的规定为准。
    3、最低保留余额的限制
  每个工作日集合计划份额持有人在销售机构单个交易账户保留的本集合计划份额余额不足 1 份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎
回、转换出等）被确认，则集合计划管理人有权将集合计划份额持有人在该账户保留的本集合计划份额余额一次性同时全部赎回。
  4、本集合计划原则上对单个投资人累计持有的集合计划份额不设上限，但单一投资者持有集合计划份额的比例不得达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的要求。管理人可以调整单个投资人累计持有的份额上限，具体见集合计划管理人相关公告。
  5、集合计划管理人可以规定单个投资人单笔或单日申购集合计划份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
  6、集合计划管理人可以规定本集合计划单日的申购金额上限或单日净申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
  7、当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，集合计划管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。集合计划管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体见集合计划管理人相关公告。
  8、集合计划管理人可以对集合计划的总规模进行限制，并在更新的招募说明书或相关公告中列明。
  9、集合计划管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。集合计划管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（六）申购份额与赎回金额的计算
  1、申购费
  本集合计划 A 类份额在申购时收取前端申购费用，投资人申购本集合计划 C 类计划份额不需交纳申购费用。
  投资人在申购集合计划 A 类份额时需交纳的申购费费率最高不超过申购金额的 0.3%，且按申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资人在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算，具体费率如下：
    申购金额（M）（元）                  申购费率
        M＜1,000,000.00                      0.30%
  1,000,000.00≤M＜5,000,000.00                0.10%
        M≥5,000,000.00                    1,000.00 元/笔
  销售机构可以在不违背法律法规规定及《资产管理合同》的约定的情形下，对集合计划申购费实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见管理人或其他销售机构届时发布的相关公告或通知。
  2、赎回费
  赎回费用由赎回集合计划份额的集合计划份额持有人承担，在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取。本集合计划的赎回费率随集合计划份额持有时间的增加而递减。
  各类份额的赎回费率如下：
                      A 类份额和 C 类份额
          持续持有期（N）                    赎回费率
              N＜7 日                          1.50%
              N≥7 日                            0
  注：A 类份额持有时间从登记机构确认投资人持有原上海证券心安增利债券分级集合资产管理计划份额之日起连续计算。
  赎回费用由赎回各类份额的集合计划份额持有人承担。本集合计划的赎回费用在投资人赎回各类份额时收取，对持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入集合计划财产。
  3、集合计划管理人可以在集合计划合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  4、当本集合计划发生大额申购或赎回情形时，集合计划管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
  5、集合计划管理人可以在不违反法律法规规定及集合计划合同约定的
情形下根据市场情况制定集合计划促销计划，定期或不定期地开展促销活动。在集合计划促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，集合计划管理人可以适当调低申购费率和赎回费率。
  （七）申购份额与赎回金额的计算
  1、本集合计划 A 类份额申购份额的计算公式为：
  净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
  申购费用＝申购金额－净申购金额
  申购份额＝净申购金额/申购当日集合计划 A 类份额净值
  上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。
  例：某投资者分别投资 10,100 元申购本集合计划 A 类份额，假设申购
当日集合计划 A 类份额份额净值为 1.1200 元，则两笔申购中投资者可得到的集合计划份额计算如下：
  净申购金额＝10,100/（1+0.3%）=10,069.79（元）
  申购费用＝10,100-10,069.79=30.21（元）
  申购份额＝10,069.79/1.1200=8,990.88（份）
  即投资者投资 10,100 元申购本集合计划 A 类份额，对应的申购费率为
0.3%，假设申购当日集合计划 A 类份额份额净值为 1.1200 元，可得到8,990.88 份集合计划 A 类份额。
  2、本集合计划 C 类份额申购份额的计算公式为：
  C 类份额不收取申购费，而是从本类别集合计划资产中计提销售服务费。
  申购份额＝申购金额/申购当日 C 类份额净值
  例：某投资人投资 10,000 元申购本集合计划 C 类份额，假设申购当日
C 类份额的 C 类份额份额净值为 1.1500 元，则可得到的申购份额为：
  申购份额=10,000/1.1500=8,695.65 份集合计划份额，假设申购当日 C
类份额的份额净值为 1.1500 元，则其可得到 8,695.65 份 C 类份额。
  3、集合计划赎回金额的计算：
  采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日该类集合计划份额净值为基准进行计算。本集合计划赎回金额的计算公式为：
  赎回总金额＝赎回份额×T 日各类集合计划份额净值
  赎回费用＝赎回总金额×赎回费率
  赎回金额＝赎回总金额－赎回费用
  上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。
  例：某投资者在 T 日赎回 10,000 份集合计划 A 类份额，持有期限 360
日，对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日集合计划 A 类份额净值为 1.1200元，则投资者可得到的赎回金额计算如下：
  赎回总金额＝10,000×1.1200=11,200.00（元）
  赎回费用＝11,200.00×0%=0（元）
  赎回金额＝11,200.00-0=11,200.00（元）
  即投资者赎回本集合计划 10,000 份 A 类份额，持有期限 270 日，对应
的赎回费率为 0%，则其可得到的赎回金额为 11,200.00 元。
  4、本集合计划份额净值的计算：
  T 日某类集合计划份额净值＝T 日闭市后的集合计划该类资产净值/T日集合计划该类份额的余额数量
  本集合计划 A 类、C 类份额单独设置代码，分别计算和公告份额净值、
份额累计净值。本集合计划各类份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。T日的各类集合计划份额净值在当天收市后计算，并按照集合计划合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
（八）拒绝或暂停申购的情形
  发生下列情况时，集合计划管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
  1、因不可抗力导致集合计划无法正常运作。
  2、发生集合计划合同规定的暂停集合计划资产估值的情况。
  3、证券交易所交易时间非正常停市，导致集合计划管理人无法计算当日集合计划资产净值。
  4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有集合计划份额持有人利益时。
  5、集合计划资产规模过大，使集合计划管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对集合计划业绩产生负面影响，或发生其他损害现有集合计划份额持有人利益的情形。
  6、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与集合计划托管人协商确认后，集合计划管理人应当暂停接受集合计划申购申请。
  7、集合计划管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有集合计划份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。
  8、当日某笔申购申请超过集合计划管理人设定的单笔申购的最高金额、单个投资人单日申购金额上限、本集合计划单日净申购比例上限、本集合计划总规模上限的，或接受该申购申请会使单个投资人累计持有的集合计划份额超出集合计划管理人公告的限额时。
  9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
  发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且集合计划管理人决定暂停接受投资人申购申请时，集合计划管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，集合计划管理人应及时恢复申购业务的办理。
  （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
  发生下列情形时，集合计划管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
  1、因不可抗力导致集合计划管理人不能支付赎回款项。
  2、发生集合计划合同规定的暂停集合计划资产估值的情况。
  3、证券交易所交易时间非正常停市，导致集合计划管理人无法计算当日集合计划资产净值。
  4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
  5、发生继续接受赎回申请将损害现有集合计划份额持有人利益的情形时，集合计划管理人可暂停接受集合计划份额持有人的赎回申请。
  6、当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与集合计划托管人协商确认后，集合计划管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受集合计划赎回申请。
  7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
  发生上述情形之一且集合计划管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，集合计划管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，集合计划管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按集合计划合同的相关条款处理。集合计划份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，集合计划管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
  （十）巨额赎回的情形及处理方式
  1、巨额赎回的认定
  若本集合计划单个开放日内的集合计划份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上集合计划转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及集合计划转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的集合计划总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
  2、巨额赎回的处理方式
  当集合计划出现巨额赎回时，集合计划管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
  （1）全额赎回：当集合计划管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
  （2）部分延期赎回：当集合计划管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大波动时，集合计划管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日集合计划总份额 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时
可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类别集合计划份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
  （3）当本集合计划出现巨额赎回时且集合计划管理人决定部分延期赎回的，在单个集合计划份额持有人赎回申请超过前一开放日集合计划总份额 10%的情形下，集合计划管理人认为支付该集合计划份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该集合计划份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对集合计划资产净值造成较大波动时，可以对该集合计划份额持有人的赎回申请超过前一开放日集合计划总份额 10%的部分进行延期办理。对于其余当日未延期办理的赎回申请，应当按单个账户未延期办理的赎回申请量占未延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的集合计划份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
  （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如集合计划管理人认为有必要，可暂停接受集合计划的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
  3、巨额赎回的公告
  当发生上述巨额赎回并延期办理时，集合计划管理人应当通过公告、邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知集合计划份额持有人，说明有关处理方法，并依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上刊登公告。
  （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
  1、发生上述暂停申购或赎回情况的，集合计划管理人应当在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。
  2、集合计划管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新开放的公告。
  （十二）集合计划转换
  在法律法规允许且条件具备的情况下，集合计划管理人可以开办本集合计划与集合计划管理人管理的其他集合计划之间的转换业务，集合计划转换可以收取一定的转换费，相关规则由集合计划管理人届时根据相关法律法规及集合计划合同的规定制定并公告，并提前告知集合计划托管人与相关机构。
  （十三）集合计划份额的转让
  在法律法规允许且条件具备的情况下，集合计划管理人可受理集合计划份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理集合计划份额的过户登记。集合计划管理人拟受理集合计划份额转让业务的，将提前公告，集合计划份额持有人应根据集合计划管理人公告的业务规则办理集合计划份额转让业务。
  （十四）集合计划的非交易过户
  集合计划的非交易过户是指集合计划登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本集合计划份额的投资人。
  继承是指集合计划份额持有人死亡，其持有的集合计划份额由其合法的继承人继承；捐赠指集合计划份额持有人将其合法持有的集合计划份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将集合计划份额持有人持有的集合计划份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供集合计划登记机构要求
提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按集合计划登记机构的规定办理，并按集合计划登记机构规定的标准收费。
  （十五）集合计划的转托管
  在法律法规允许且条件具备的情况下，集合计划份额持有人可办理已持有集合计划份额在不同销售机构之间的转托管，集合计划销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
  （十六）定期定额投资计划
  集合计划管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由集合计划管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于集合计划管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
  （十七）集合计划的冻结和解冻
  集合计划登记机构只受理国家有权机关依法要求的集合计划份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
  （十八）其他业务
  在相关法律法规允许的条件下，集合计划登记机构可依据其业务规则，受理集合计划份额质押等业务，并收取一定的手续费用。
  （十九）集合计划管理人可在不违反相关法律法规、不影响集合计划份额持有人实质利益的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
  （二十）实施侧袋机制期间本集合计划的申购与赎回
  本集合计划实施侧袋机制的，本集合计划的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。
                九、集合计划的投资
  （一）投资目标
  在控制风险的前提下，追求集合计划财产的稳健增值。
  （二）投资范围
  本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债纯债部分）、可交换债券、现金、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
  本集合计划不直接从二级市场买入股票等资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。本集合计划持有的可转换债券、可交换债券不可转股，须在转股前卖出。如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
  集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的 80%，本集合计划每个交易日日终持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
  （三）投资策略
  本集合计划将在资产配置策略的基础上，通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积极的转债类资产投资策略追求资产的增强型回报，同时合理的控制组合回撤风险力争获取稳定持续的收益。
  1、资产配置策略
  本集合计划将研究中国宏观经济运行状况和资本市场的变化，充分考虑经济环境的运行、政策导向、资产类别的风险收益等因素，采取“自上而下”的方法在各类债券及带有权益属性的转债之间进行稳健的大类资产配置，并采取对组合久期的控制、债券类别配置、个券选择等积极的投资策略，获取组合净值的长期稳定增长。
  2、固定收益品种投资策略
  本集合计划将采取久期策略、信用债投资策略、可转债投资策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，以实现组合增值的目标。
  （1）久期策略
  通过对 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析宏观经济运行的可能情景，预判财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上，预测债券收益率水平变动趋势。
  组合久期是反映利率风险最重要的指标。本集合计划基于对市场利率变化的预期调整组合久期：预期市场利率水平将上升时降低组合久期；预期市场利率将下降时提高组合久期；通过久期的调整来控制市场风险，增加投资收益。
  （2）收益率曲线策略
  在组合剩余期限确定的基础上，结合对收益率曲线形态的变化预期采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
  （3）信用债券投资策略
  企业债券类证券（包括企业债、公司债、可分离债的债券部分）是获得较高投资收益不可忽视的一部分，也是本集合计划在力争在低风险下获取较高收益时采取的一种投资策略。
  本集合计划在控制信用风险的前提下，将密切关注企业债券类证券的市场动态和影响债券信用利差水平变化的众多因素，稳健、适时、合理、有效地运用企业债券类证券投资策略。具体来看，一是票息策略，即信用债券作为基础资产配置的一部分，以获取较高的票息收入，二是信用利差
策略，挖掘行业信用利差的变化，获取信用利差收窄带来的资本利得收益，三是回购套利策略，即利用资金成本低于票息获取息差收益的策略。
  本集合计划投资于主体评级或债项评级 AAA 的信用债券的投资比例不低于本集合计划信用债资产的 50%；投资于主体评级或债项评级 AA 的信用债券的投资比例不高于本集合计划信用债资产的 50%。
  本集合计划所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。主体评级或债项评级参照评级机构（中债资信除外）评定的最新评级。
  （4）资产支持证券等品种投资策略
  资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。资产支持证券的投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本集合计划将在国内资产支持证券产品具体政策框架下，深入分析上述基本面因素，结合数量化定价模型，评估其风险及内在价值。本集合计划将严格控制资产支持证券资质及比例要求并进行分散投资，以降低流动性风险。
  （5）可转债及可交债投资策略
  可转债及可交债是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成普通股的债券。是一种既具有债性，又具有股性的混合债券产品，具有抵御价格下行风险，分享股票价格上涨收益的特点。
  本集合计划一是对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护，防范信用风险，另一方面，进一步分析标的公司的盈利能力和成长空间，从而确定可转债中长期的上涨空间。在此两者基础上，针对可转债的特点，确定一级市场申购策略和二级市场交易策略。
  一级市场申购策略：本集合计划将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购，上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策；
  二级市场交易策略：一是遵循价值投资策略，自下而上，择优而买，
从正股和转债两方面考察基本面和估值，选择基本面优秀且估值合理的个券；二是兼顾成长投资策略，主要考虑低溢价率和低转股价格的双低策略，同时考虑下行风险和上行空间；利用债性控制下行风险，利用股性跟踪上涨空间。最后积极利用条款博弈策略，利用转债的回售及下修条款进行价格博弈，考虑在多种结果下的盈利方法。
  本集合计划不参与转股，在转股期内，将根据市场情况择机出售可转债。
  本集合计划投资于可转债（含可分离交易可转债纯债部分）、可交债的比例不超过集合计划资产的 20%。
  （6）证券公司短期公司债券投资策略
  基于控制风险需求，本集合计划将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素，适当投资证券公司短期公司债券。
  （四）投资限制
  1、组合限制
  集合计划的投资组合应遵循以下限制：
  （1）本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的 80%。
  （2）本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
  （3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的 10%；
  （4）本集合计划管理人管理的全部大集合计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％。
  （5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10％。
  （6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20％。
  （7）本集合计划持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％。
  （8）本集合计划管理人管理的全部大集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％。
  （9）本集合计划应投资于信用级别评级为 AA 以上（含 AA）的债券
或资产支持证券。集合计划持有债券或资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，持有资产支持证券应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出，债券应在评级报告发布之日后择机予以全部卖出。
  （10）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%。本集合计划在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期。
  （11）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本集合计划资产净值的 15%。
  因证券市场波动、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划不符合前述所规定比例限制的，集合计划管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
  （12）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与集合计划合同约定的投资范围保持一致。
  （13）本集合计划总资产不得超过集合计划净资产的 140%。
  （14）本集合计划投资于主体评级或债项评级 AAA 的信用债券的投资比例不低于本集合计划信用债资产的 50%；投资于主体评级或债项评级 AA的信用债券的投资比例不高于本集合计划信用债资产的 50%。
  （15）本集合计划投资于可转债（含可分离交易可转债纯债部分）的比例不超过集合计划资产的 20%。
  （16）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他投资限制。
  除第（2）、（9）（11）、（12）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，集合计划管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
  集合计划管理人应当自集合计划合同生效之日起 6 个月内使集合计划
的投资组合比例符合集合计划合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合集合计划合同的约定。集合计划托管人对集合计划的投资的监督与检查自集合计划合同生效之日起开始。
  法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本集合计划，集合计划管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
  2、禁止行为
  为维护集合计划份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额、集合计划份额，但是中国证监会另有规定的除外；
  （5）向其集合计划管理人、集合计划托管人出资；
  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  集合计划管理人运用集合计划财产买卖集合计划管理人、集合计划托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到集合计划托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交集合计划管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。集合计划管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
  如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，集合计划管理人在履行适当程序后，本集合计划可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
  （五）业绩比较基准
  本集合计划的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。
  采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：
  中债综合全价（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），具有广泛的市场代表性，能够全面地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势，适合作为本集合计划债券投资的业绩比较基准。
  如果今后法律法规发生变化，或者上述业绩比较基准变更名称，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本集合计划的业绩比较基准时，本集合计划管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在与集合计划托管人协商一致并报中国证监会备案后，变更业绩比较基准并及时公告。
  （六）风险收益特征
  本集合计划为债券型集合资产管理计划，在通常情况下，本集合计划预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金、股票型集合资产管理计划、混合型集合资产管理计划。
  （七）集合计划管理人代表集合计划行使相关权利的处理原则及方法
  1、集合计划管理人按照国家有关规定代表集合计划独立行使相关权利，保护集合计划份额持有人的利益；
  2、有利于集合计划财产的安全与增值；
  3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
  （八）侧袋机制的实施和投资运作安排
  当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则，集合计划管理人经与集合计划托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及集合计划合同的约定启用侧袋机制，无需召开集合计划份额持有人大会审议。
  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
  侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的
处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
                十、集合计划的财产
  （一）集合计划资产总值
  集合计划资产总值是指集合计划拥有的各类有价证券、银行存款本息和集合计划应收款项以及其他资产的价值总和。
  （二）集合计划资产净值
  集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。
  （三）集合计划财产的账户
  集合计划托管人根据相关法律法规、规范性文件为本集合计划开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的集合计划专用账户与集合计划管理人、集合计划托管人、集合计划销售机构和集合计划登记机构自有的财产账户以及其他集合计划财产账户相独立。
  （四）集合计划财产的保管和处分
  本集合计划财产独立于集合计划管理人、集合计划托管人和集合计划销售机构的财产，并由集合计划托管人保管。集合计划管理人、集合计划托管人、集合计划登记机构和集合计划销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本集合计划财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《集合计划合同》的规定处分外，集合计划财产不得被处分。
  集合计划管理人、集合计划托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，集合计划财产不属于其清算财产。集合计划管理人管理运作集合计划财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；集合计划管理人管理运作不同集合计划的集合计划财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因集合计划财产本身承担的债务，不得对集合计划财产强制执行。
            十一、集合计划资产的估值
  （一）估值日
  本集合计划的估值日为本集合计划相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露集合计划净值的非交易日。
  （二）估值对象
  集合计划所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
  （三）估值原则
  集合计划管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
  一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
  与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，集合计划管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
  二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
  三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在 0.25%
以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
  （四）估值方法
  1、证券交易所上市的有价证券的估值
  （1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
  （2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
  （3）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；
  （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
  （5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
  2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
  3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。全国银行间市场交易的资产支持证券，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
  4、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提
利息。
  5、本集合计划投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
  6、持有的回购协议以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息。
  7、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
  8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，集合计划管理人可根据具体情况与集合计划托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
  9、当发生大额申购或赎回情形时，集合计划管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。
  10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
  如集合计划管理人或集合计划托管人发现集合计划估值违反集合计划合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
  根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由集合计划管理人承担。本集合计划的会计责任方由集合计划管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照集合计划管理人对集合计划净值的计算结果对外予以公布。
  （五）估值程序
  1、各类集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后，集合计划资产净值除以当日该类集合计划份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。集合计划管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
  每个工作日计算集合计划资产净值及各类集合计划份额净值，并按规定公告。
  2、集合计划管理人应每个工作日对集合计划资产估值。但集合计划管理人根据法律法规或集合计划合同的规定暂停估值时除外。集合计划管理人每个工作日对集合计划资产估值后，将各类集合计划份额净值结果发送集合计划托管人，经集合计划托管人复核无误后，由集合计划管理人对外公布。
  （六）估值错误的处理
  集合计划管理人和集合计划托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当任一类集合计划份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为该类集合计划份额净值错误。
  集合计划合同的当事人应按照以下约定处理：
  1、估值错误类型
  本集合计划运作过程中，如果由于集合计划管理人或集合计划托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
  上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
  2、估值错误处理原则
  （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
  （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
  （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义
务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
  （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
  3、估值错误处理程序
  估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
  （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
  （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
  （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
  （4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据的，由集合计划登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
  4、集合计划份额净值估值错误处理的方法如下：
  （1）集合计划份额净值计算出现错误时，集合计划管理人应当立即予以纠正，通报集合计划托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
  （2）任一类集合计划份额净值的错误偏差达到该类集合计划份额净值的 0.25%时，集合计划管理人应当通报集合计划托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类集合计划份额净值的 0.5%时，集合计划管理人应当公告，并报中国证监会备案。
  （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
  （七）暂停估值的情形
  1、集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
  2、因不可抗力致使集合计划管理人、集合计划托管人无法准确评估集合计划资产价值时；
  3、当特定资产占前一估值日集合计划资产净值 50%以上的，经与集合计划托管人协商确认后，集合计划管理人应当暂停估值；
  4、法律法规、中国证监会和集合计划合同认定的其它情形。
  （八）集合计划净值的确认
  集合计划资产净值和各类集合计划份额净值由集合计划管理人负责计算，集合计划托管人负责进行复核。集合计划管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的集合计划资产净值和各类集合计划份额净值并发送给集合计划托管人。集合计划托管人对净值计算结果复核确认后发送给集合计划管理人，由集合计划管理人对集合计划净值予以公布。
  （九）特殊情况的处理
  1、集合计划管理人按估值方法规定的第 8 项条款进行估值时，所造成的误差不作为集合计划份额净值错误处理。
  2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算公司、存款银行等机构发送的数据错误等原因，集合计划管理人和集合计划托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的集合计划资产估值错误，集合计划管理人和集合计划托管人免除赔偿责任。但集合计划管理人和集合计划托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
  （十）实施侧袋机制期间的集合计划资产估值
  本集合计划实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值，暂停披露侧袋账户的集合计划净值信息。
            十二、集合计划的收益分配
    （一）集合计划利润的构成
    集合计划利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动损益后的余额。
    （二）集合计划可供分配利润
    集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
    （三）集合计划收益分配原则
    1、本集合计划在符合分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见集合计划管理人届时发布的相关分红公告；若集合计划合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
    2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红；
    3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值；
    4、由于本集合计划 A 类计划份额不收取销售服务费，而 C 类计划份
额收取销售服务费，各集合计划份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权；
    5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
    在不违反法律法规且对集合计划份额持有人利益无实质不利影响的前提下，集合计划管理人与集合计划托管人协商一致后，可对集合计划收益分配原则进行调整，并及时公告，不需召开集合计划份额持有人大会。
    （四）收益分配方案
    集合计划收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、集合计划收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内
容。
    （五）收益分配方案的确定、公告与实施
    本集合计划收益分配方案由集合计划管理人拟定，并由集合计划托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    （六）集合计划收益分配中发生的费用
    集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，集合计划登记机构可将集合计划份额持有人的现金红利自动转为相应类别的集合计划份额。红利再投资的计算方法，依照登记机构的相关业务规则执行。
    （七）实施侧袋机制期间的收益分配
    本集合计划实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
            十三、集合计划的费用与税收
  （一）集合计划费用的种类
  1、集合计划管理人的管理费；
  2、集合计划托管人的托管费；
  3、从 C 类份额的集合计划财产中计提的销售服务费；
  4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《集合计划合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用；
  5、《集合计划合同》生效后与集合计划相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
  6、集合计划份额持有人大会费用；
  7、集合计划的证券交易费用；
  8、集合计划的银行汇划费用；
  9、账户开户费用、账户维护费用；
  10、按照国家有关规定和《集合计划合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用。
  （二）集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式
  1、集合计划管理人的管理费
  本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 0.4%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
  H＝E×0.4%÷当年天数
  H 为每日应计提的集合计划管理费
  E 为前一日的集合计划资产净值
  集合计划管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由集合计划管理人向集合计划托管人发送集合计划管理费划款指令，集合计划托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给集合计划管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
  2、集合计划托管人的托管费
  本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的 0.05%的年费率计
提。托管费的计算方法如下：
  H＝E×0.05%÷当年天数
  H 为每日应计提的集合计划托管费
  E 为前一日的集合计划资产净值
  集合计划托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由集合计划管理人向集合计划托管人发送集合计划托管费划款指令，集合计划托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
  3、从 C 类份额的集合计划财产中计提的销售服务费
  销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及集合计划份额持有人服务费等。本集合计划 A 类计划份额不收取销售服务费，C 类计划份额的销售服务费年费率为 0.3%。C 类计划份额的销售服务费按前一日 C 类计划份额的集合计划资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下：
  H＝E×0.3%÷当年天数
  H 为 C 类计划份额每日应计提的销售服务费
  E 为 C 类计划份额前一日的集合计划资产净值
  销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由集合计划管理人向集合计划托管人发送销售服务费划款指令，集合计划托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
  上述“（一）集合计划费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由集合计划托管人从集合计划财产中支付。
  （三）不列入集合计划费用的项目
  下列费用不列入集合计划费用：
  1、集合计划管理人和集合计划托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失；
  2、集合计划管理人和集合计划托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用；
  3、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划
费用的项目。
  （四）实施侧袋机制期间的集合计划费用
  本集合计划实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。
  （五）集合计划税收
  本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收，由集合计划份额持有人承担，集合计划管理人以预提税费或者其他方式从委托资产中扣除相关应缴的税费。
            十四、集合计划份额的折算
  在不影响原有集合计划份额持有人利益的情况下，管理人可以对集合计划进行份额折算。
  （一）集合计划份额折算基准日
  管理人可根据市场情况确定折算基准日。
  （二）集合计划份额折算对象
  集合计划份额折算基准日登记在册的本集合计划份额。
  （三）集合计划份额折算方式
  折算基准日日终，集合计划份额单位净值调整为 1.0000 元，折算后，集合计划份额持有人持有的份额数按照折算比例相应增加或减少。
  份额折算公式如下：
  折算比例=资产净值/计划总份额*100%
  折算比例的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后 9 位。
  经折算后的份额数=折算前的份额数×折算比例
  经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入集合计划资产。
  在实施集合计划份额折算时，折算日折算前集合计划份额净值具体见管理人届时发布的相关公告。
  （四）集合计划份额折算期间的集合计划业务办理
  为保证集合计划份额折算期间本集合计划的平稳运作，管理人可暂停本集合计划份额的申购或赎回等相关业务，具体见管理人届时发布的相关公告。
  （五）集合计划份额折算的公告
  管理人应按照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。
  （六）集合计划份额折算后，集合计划份额总额与集合计划份额持有人持有的集合计划份额数额将发生调整，但调整后的集合计划份额持有人持有的集合计划份额占集合计划份额总额的比例不发生变化。集合计划份额的折算对集合计划份额持有人的权益无实质性影响，无需召开集合计划份额持有人大会。
            十五、集合计划的会计与审计
  （一）集合计划会计政策
  1、集合计划管理人为本集合计划的会计责任方；
  2、集合计划的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
  3、集合计划核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
  4、会计制度执行国家有关会计制度；
  5、本集合计划独立建账、独立核算；
  6、集合计划管理人及集合计划托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制集合计划会计报表；
  7、集合计划托管人每月与集合计划管理人就集合计划的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
  （二）集合计划的年度审计
  1、集合计划管理人聘请与集合计划管理人、集合计划托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本集合计划的年度财务报表进行审计。
  2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得集合计划管理人同意。
  3、集合计划管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报集合计划托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
            十六、集合计划的信息披露
  （一）本集合计划的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《集合计划合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露内容、披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本集合计划从其最新规定。
  （二）信息披露义务人
  本集合计划信息披露义务人包括集合计划管理人、集合计划托管人、召集集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
  本集合计划信息披露义务人以保护集合计划份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露集合计划信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
  本集合计划信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的集合计划信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括集合计划管理人网站、集合计划托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证集合计划投资者能够按照《集合计划合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
  （三）本集合计划信息披露义务人承诺公开披露的集合计划信息，不得有下列行为：
  1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
  2、对证券投资业绩进行预测；
  3、违规承诺收益或者承担损失；
  4、诋毁其他集合计划管理人、集合计划托管人或者集合计划销售机构；
  5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
  6、中国证监会禁止的其他行为。
  （四）本集合计划公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文
文本的，集合计划信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
  本集合计划公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
  （五）公开披露的集合计划信息
  公开披露的集合计划信息包括：
  1、集合计划招募说明书、集合计划产品资料概要、《集合计划合同》、集合计划托管协议
  （1）《集合计划合同》是界定《集合计划合同》当事人的各项权利、义务关系，明确集合计划份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明集合计划的特性等涉及集合计划投资者重大利益的事项的法律文件。
  （2）集合计划招募说明书应当最大限度地披露影响集合计划投资者决策的全部事项，说明集合计划申购和赎回安排、集合计划投资、集合计划产品特性、风险揭示、信息披露及集合计划份额持有人服务等内容。
  集合计划产品资料概要是集合计划招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的集合计划概要信息。集合计划管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新集合计划产品资料概要。
  《集合计划合同》生效后，集合计划招募说明书、集合计划产品资料概要的信息发生重大变更的，集合计划管理人应当在三个工作日内，更新集合计划招募说明书和集合计划产品资料概要，并登载在规定网站上，其中集合计划产品资料概要还应当登载在集合计划销售机构网站或营业网点；除重大变更事项之外，集合计划招募说明书、集合计划产品资料概要其他信息发生变更的，集合计划管理人至少每年更新一次。
  本集合计划终止运作的，集合计划管理人可以不再更新集合计划招募说明书和集合计划产品资料概要。
  （3）集合计划托管协议是界定集合计划托管人和集合计划管理人在集合计划财产保管及集合计划运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
  集合计划管理人应将集合计划招募说明书提示性公告和《集合计划合同》提示性公告登载在规定报刊上，将集合计划招募说明书、集合计划产
品资料概要、《集合计划合同》和托管协议登载在规定网站上，其中集合计划产品资料概要还应当登载在集合计划销售机构网站或营业网点；集合计划托管人应当同时将《集合计划合同》、集合计划托管协议登载在规定网站上。
  2、《集合计划合同》生效公告
  集合计划管理人应当在规定报刊和规定网站上登载《集合计划合同》生效公告。
  3、集合计划净值信息
  《集合计划合同》生效后，在开始办理集合计划份额申购或者赎回前，集合计划管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。
  在开始办理集合计划份额申购或者赎回后，集合计划管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、集合计划销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。
  集合计划管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。
  4、集合计划份额申购、赎回价格
  集合计划管理人应当在《集合计划合同》、招募说明书等信息披露文件上载明集合计划份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在集合计划销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。
  5、集合计划定期报告，包括集合计划年度报告、集合计划中期报告和集合计划季度报告（含资产组合季度报告）
  集合计划管理人应当在每年结束之日起 3 个月内，编制完成集合计划年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。集合计划年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
  集合计划管理人应当在上半年结束之日起 2 个月内，编制完成集合计划中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登
载在规定报刊上。
  集合计划管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成集合计划季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
  《集合计划合同》生效不足 2 个月的，集合计划管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
  如报告期内出现单一投资者持有集合计划份额达到或超过集合计划总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，集合计划管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本集合计划的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
  《集合计划合同》生效后，连续 20 个工作日出现集合计划份额持有人数量不满 200 人或者集合计划资产净值低于 5000 万元情形的，集合计划管理人应当在定期报告中予以披露。
  集合计划管理人应当在集合计划年度报告和中期报告中披露集合计划组合资产情况及其流动性风险分析等。
  6、临时报告
  本集合计划发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
  前款所称重大事件，是指可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的下列事件：
  （1）集合计划份额持有人大会的召开及决定的事项；
  （2）《集合计划合同》终止、集合计划清算；
  （3）转换集合计划运作方式、集合计划合并；
  （4）更换集合计划管理人、集合计划托管人、集合计划份额登记机构，集合计划改聘会计师事务所；
  （5）集合计划管理人委托集合计划服务机构代为办理集合计划的份额登记、核算、估值等事项，集合计划托管人委托集合计划服务机构代为办理集合计划的核算、估值、复核等事项；
  （6）集合计划管理人、集合计划托管人的法定名称、住所发生变更；
  （7）集合计划管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更集合计划管理人的实际控制人；
  （8）集合计划管理人高级管理人员、集合计划经理和集合计划托管人专门集合计划托管部门负责人发生变动；
  （9）集合计划管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十；
  （10）集合计划管理人、集合计划托管人专门集合计划托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
  （11）涉及大集合计划财产、大集合计划管理业务、大集合计划托管业务的诉讼或仲裁；
  （12）集合计划管理人或其高级管理人员、集合计划经理因集合计划管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，集合计划托管人或其专门集合计划托管部门负责人因集合计划托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
  （13）集合计划管理人运用集合计划财产买卖集合计划管理人、集合计划托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
  （14）集合计划收益分配事项；
  （15）管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
  （16）任一类集合计划份额净值估值错误达该类集合计划份额净值百分之零点五；
  （17）本集合计划开始办理申购、赎回；
  （18）本集合计划发生巨额赎回并延期办理；
  （19）本集合计划连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
  （20）本集合计划暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
  （21）发生涉及集合计划申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
  （22）集合计划管理人采用摆动定价机制进行估值；
  （23）调整本集合计划的份额类别设置；
  （24）集合计划推出新业务或服务；
  （25）集合计划信息披露义务人认为可能对集合计划份额持有人权益或者集合计划份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
  7、澄清公告
  在《集合计划合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对集合计划份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害集合计划份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
  8、集合计划份额持有人大会决议
  集合计划份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
  9、清算报告
  集合计划终止的，管理人应当依法组织集合计划财产清算小组对集合计划财产进行清算并作出清算报告。集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
  10、投资资产支持证券的信息披露
  集合计划管理人应在集合计划年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。集合计划管理人应在集合计划季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占集合计划净资产的比例和报告期末按市值占集合计划净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
  11、投资证券公司发行的短期公司债券的信息披露
  本集合计划投资证券公司发行的短期公司债券将进行临时公告，并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露证券公司短期公司债券的投资情况。
  12、实施侧袋机制期间的信息披露
  本集合计划实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、集合计划合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
  13、中国证监会规定的其他信息。
  （六）信息披露事务管理
  集合计划管理人、集合计划托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
  集合计划管理人、集合计划托管人应加强对未公开披露集合计划信息的管控，并建立集合计划敏感信息知情人登记制度。集合计划管理人、集合计划托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的集合计划信息。
  集合计划信息披露义务人公开披露集合计划信息，应当符合中国证监会相关集合计划信息披露内容与格式准则等法规的规定。
  集合计划托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《集合计划合同》的约定，对集合计划管理人编制的集合计划净值信息、各类集合计划份额申购赎回价格、集合计划定期报告、更新的招募说明书、集合计划产品资料概要、集合计划清算报告等公开披露的相关集合计划信息进行复核、审查，并向集合计划管理人进行书面或电子确认。
  集合计划管理人、集合计划托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊，单只集合计划只需选择一家报刊。
  集合计划管理人、集合计划托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的集合计划信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
  为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，集合计划管理人应当自中国证监会规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。
  集合计划管理人、集合计划托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响集合计划正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从集合计划财产中列支。
  为集合计划信息披露义务人公开披露的集合计划信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《集合计划合同》终止后 10 年。
  （七）信息披露文件的存放与查阅
  依法必须披露的信息发布后，集合计划管理人、集合计划托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
  （八）暂停或延迟集合计划净值信息披露的情形
  当出现下述情况时，集合计划管理人和集合计划托管人可暂停或延迟披露集合计划相关信息：
  1、因不可抗力致使集合计划管理人、集合计划托管人无法准确评估集合计划资产价值时；
  2、集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
  3、发生集合计划合同约定暂停估值的情形时；
  4、法律法规、集合计划合同或中国证监会规定的其他情况。
                  十七、侧袋机制
  （一）侧袋机制的实施条件、实施程序
  当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则，集合计划管理人经与集合计划托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及集合计划合同的约定启用侧袋机制，无需召开集合计划份额持有人大会。
  启用侧袋机制当日，集合计划管理人和集合计划服务机构应以集合计划份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。
  （二）侧袋机制实施期间的集合计划运作安排
  1、集合计划份额的申购与赎回
  （1）侧袋账户
  侧袋机制实施期间，集合计划管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。集合计划份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户集合计划份额的，该申购、赎回或转换申请将被拒绝。
  （2）主袋账户
  集合计划管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有集合计划合同约定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由集合计划管理人在相关公告中规定。
  对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，集合计划管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请。
  2、集合计划的投资
  侧袋机制实施期间，本集合计划的各项投资运作指标和集合计划业绩指标应当以主袋账户资产为基准。
  集合计划管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
  集合计划管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
  3、集合计划的费用
  侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费及业绩报酬。
  集合计划管理人可以将与处置侧袋账户资产相关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由集合计划管理人承担。
  4、集合计划的收益分配
  侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足集合计划合同收益分配条件的情形下，集合计划管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
  5、集合计划的信息披露
  （1）集合计划净值信息
  侧袋机制实施期间，集合计划管理人应当暂停披露侧袋账户的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。
  （2）定期报告
  侧袋机制实施期间，集合计划定期报告中的集合计划会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：报告期内的特定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为集合计划管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
  （3）临时报告
  集合计划管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
  启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
  处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
  侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，集合计划管理人将在每次处置变现后按规定及时发布临时公告。
  6、特定资产处置清算
  集合计划管理人将按照集合计划份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将侧袋账户资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，集合计划管理人都应及时向侧袋账户对应的集合计划份额持有人支付已变现部分对应的款项。
  7、侧袋的审计
  集合计划管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
  （三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，集合计划管理人经与集合计划托管人协商一致并履行适当程序后，在对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开集合计划份额持有人大会审议。
                  十八、风险揭示
  （一）市场风险
  本集合计划主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，使集合计划运作客观上面临一定的市场风险。主要包括：
  1、政策风险
  因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化，导致市场价格波动，影响集合计划收益而产生风险。
  2、经济周期风险
  随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，集合计划投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。
  3、利率风险
  金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。集合计划投资于债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。
  4、通货膨胀风险
  集合计划投资的目的是集合计划资产的保值增值，如果发生通货膨胀，集合计划投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响集合计划资产的保值增值。
  5、债券收益率曲线风险
  债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
  6、再投资风险
  再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的利率风险互为消长。具体为当利率下降时，集合计划从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比之前较少的收益率。
  （二）信用风险
  信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券、超短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化，到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
  广义的信用风险不仅指企业的违约风险，还包括市场信用利差扩大及信用评级下降的风险。
  （三）杠杆风险
  本集合计划总资产不得超过集合计划净资产的 140%。回购为提升整体组合收益提供了可能，但也存在一定风险。债券正回购主要风险包括投资风险及杠杆风险。投资风险是指在进行正回购操作时，回购利率大于投资收益而导致的风险，以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；杠杆风险是指在进行正回购操作时，在对组合收益进行放大的同时，也对组合的波动性进行放大，即组合的风险将会加大。正回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对净值造成损失的可能性也就越大。债券逆回购的主要风险是信用风险，指逆回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成净值损失的风险。
  （四）管理风险
  （1）决策风险
  集合计划管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响集合计划的投资收益水平。同时，集合计划管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全，能否有效防范道德风险和其他合规性风险，以及集合计划管理人的职业道德水平等，也会对集合计划的风险收益水平造成影响。
  （2）技术风险
  集合计划的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差错导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自管理人、托管人、证券交易所、登记结算机构及销售机构等。管理人会定期检测内部设备，培训相关人员，同时增强与外部合作机构的技术交流，关注系统的更新升级，尽可能保证技术合作的顺利开展，降低此类风险发生概率。
  （五）流动性风险
  流动性风险是指集合计划管理人未能以合理价格及时变现集合计划资产以支付投资者赎回款项的风险。
  （1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
  本集合计划的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，同时本集合计划基于分散投资的原则，保持组合的行业分散性和组合的流动性，降低投资风险。因此，在正常情况下，本集合计划拟投资市场、行业及资产的流动性良好，可以与本集合计划的申购赎回安排相匹配。
  （2）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
  集合计划出现巨额赎回情形下，集合计划管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回等措施。同时，如本集合计划单个集合计划份额持有人在单个开放日申请赎回集合计划份额超过集合计划总份额一定比例以上的，集合计划管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。
  （3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
  在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，集合计划管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及集合计划合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停集合计划估值、摆动定价、侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，集合计划管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，集合计划管理人将严格依照法律法规及集合计划合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。
  （六）操作风险
  在集合计划的运作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，或者技术系统的故障差错而影
响交易的正常进行甚至导致集合计划份额持有人利益受到影响。这种风险可能来自集合计划管理人、集合计划托管人、集合计划登记机构、销售机构、证券交易所及其登记结算机构等。
  （七）合规性风险
  合规风险指集合计划管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反《集合计划合同》有关规定的风险。
  （八）本集合计划特有的风险
  1、债券等固定收益类资产的投资风险
  本集合计划为债券型集合计划，主要投资于债券等固定收益类资产，因此债券市场的变化均会影响到本集合计划的业绩表现。集合计划管理人将发挥专业研究优势，加强固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。
  2、资产支持证券的投资风险
  本集合计划投资资产支持证券的风险包括：（1）与基础资产相关的风险，主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险；（2）与资产支持证券相关的风险，主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险；（3）其他风险，主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。
  3、投资证券公司发行的短期公司债券的风险
  本集合计划投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本集合计划可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给集合计划净值带来不利影响或损失。
  4、启用侧袋机制的风险
  当本集合计划启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露集合计划份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。启用侧袋机制时持有集合计划份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应的特定资产的变现时
间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，集合计划份额持有人可能因此面临损失。
  实施侧袋机制期间，集合计划管理人计算各项投资运作指标和集合计划业绩指标时以主袋账户资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本集合计划不披露侧袋账户份额的净值，即便集合计划管理人在集合计划定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，集合计划管理人不承担任何保证和承诺的责任。
  集合计划管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
  （九）法律文件风险收益特征表述与销售机构集合计划风险评价可能不一致的风险
  法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本集合计划的长期风险收益特征。销售机构(包括集合计划管理人和其他销售机构)根据相关法律法规对本集合计划进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本集合计划时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本集合计划风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。
  （十）其他风险
  1、因本集合计划公司业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等方面不完善而产生的风险；
  2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险；
  3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，可能严重影响证券市场运行，导致本集合计划资产损失；
  4、其他意外导致的风险。
 十九、集合计划合同的变更、终止与集合计划财产的清算
  （一）《集合计划合同》的变更
  1、变更集合计划合同涉及法律法规规定或集合计划合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和集合计划合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由集合计划管理人和集合计划托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
    2、关于《集合计划合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
  （二）《集合计划合同》的终止事由
  有下列情形之一的，经履行相关程序后，《集合计划合同》应当终止：
  1、集合计划份额持有人大会决定终止的；
  2、集合计划管理人、集合计划托管人职责终止，在 6 个月内没有新集合计划管理人、新集合计划托管人承接的；
  3、《集合计划合同》约定的其他情形；
  4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
  （三）集合计划财产的清算
  1、集合计划财产清算小组：自出现《集合计划合同》终止事由之日起30 个工作日内成立清算小组，集合计划管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。
  2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由集合计划管理人、集合计划托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
  3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  4、集合计划财产清算程序：
  （1）《集合计划合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；
  （2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对集合计划财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对集合计划剩余财产进行分配。
  5、集合计划财产清算的期限为 6 个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
  （四）清算费用
  清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
  （五）集合计划财产清算剩余资产的分配
  依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。
  （六）集合计划财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告。
  （七）集合计划财产清算账册及文件的保存
  集合计划财产清算账册及有关文件由集合计划托管人保存 20 年以上，法律法规另有规定的从其规定。
          二十、集合计划合同的内容摘要
  （一） 集合计划份额持有人、集合计划管理人和集合计划托管人的权利、义务
  1、集合计划份额持有人的权利与义务
  集合计划投资者持有本集合计划份额的行为即视为对《集合计划合同》的承认和接受，集合计划投资者自依据《集合计划合同》取得集合计划份额，即成为本集合计划份额持有人和《集合计划合同》的当事人，直至其不再持有本集合计划的集合计划份额。集合计划份额持有人作为《集合计划合同》当事人并不以在《集合计划合同》上书面签章或签名为必要条件。
  除法律法规另有规定或集合计划合同另有约定外，同一类别每份集合计划份额具有同等的合法权益。
  （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的权利包括但不限于：
    1）分享集合计划财产收益；
    2）参与分配清算后的剩余集合计划财产；
    3）依法转让或者申请赎回其持有的集合计划份额；
    4）按照规定要求召开集合计划份额持有人大会或者召集集合计划份额持有人大会；
    5）出席或者委派代表出席集合计划份额持有人大会，对集合计划份额持有人大会审议事项行使表决权；
    6）查阅或者复制公开披露的集合计划信息资料；
    7）监督集合计划管理人的投资运作；
    8）对集合计划管理人、集合计划托管人、集合计划服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
    9）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他权利。
  （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的义务包括但不限于：
    1）认真阅读并遵守《集合计划合同》、招募说明书等信息披露文件；
    2）了解所投资集合计划产品，了解自身风险承受能力，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
    3）关注集合计划信息披露，及时行使权利和履行义务；
    4）交纳集合计划申购款项及法律法规和《集合计划合同》所规定的费用；
    5）在其持有的集合计划份额范围内，承担集合计划亏损或者《集合计划合同》终止的有限责任；
    6）不从事任何有损集合计划及其他《集合计划合同》当事人合法权益的活动；
    7）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；
    8）返还在集合计划交易过程中因任何原因获得的不当得利；
    9）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他义务；
    10）配合集合计划管理人、集合计划托管人履行客户身份识别（含受益所有人识别）、客户尽职调查、反洗钱及反恐怖融资名单监测、客户身份资料及交易记录保存、大额可疑交易报告、制裁合规等反洗钱义务。如集合计划管理人、集合计划托管人根据监管部门要求或因内部管理需要，要求提供有关身份信息（含受益所有人）、有效身份证件或身份证明文件的原件、复印件或者影印件及其他业务资料，应立即提供相关资料并给予其他必要的支持和协助，并确保提供资料的真实性、完整性、合法性和有效性。同时，保证资金来源和用途合法合规，不涉及洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税、制裁及其他违法犯罪活动。如涉及洗钱、恐怖融资、逃税、洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税、制裁及其他违法犯罪活动，或违反相关法律规定引起纠纷，将承担法律责任。
  2、集合计划管理人的权利与义务
  （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划管理人的权利包括但不限于：
    1）依法募集资金；
    2）自《集合计划合同》生效之日起，根据法律法规和《集合计划合
同》独立运用并管理集合计划财产；
    3）依照《集合计划合同》收取集合计划管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
    4）销售集合计划份额；
    5）按照规定召集集合计划份额持有人大会；
    6）依据《集合计划合同》及有关法律规定监督集合计划托管人，如认为集合计划托管人违反了《集合计划合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；
    7）在集合计划托管人更换时，提名新的集合计划托管人；
    8）选择、更换集合计划销售机构，对集合计划销售机构的相关行为进行监督和处理；
    9）担任或委托其他符合条件的机构担任集合计划登记机构办理集合计划登记业务并获得《集合计划合同》规定的费用；
    10）依据《集合计划合同》及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案；
    11）在《集合计划合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
    12）依照法律法规为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产生的权利；
    13）在法律法规允许的前提下，为集合计划的利益依法为集合计划进行融资；
    14）以集合计划管理人的名义，代表集合计划份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
    15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为集合计划提供服务的外部机构；
    16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关集合计划申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资和非交易过户等的业务规则；
    17）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他权利。
  （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划管理人的义务包括但不限于：
    1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜；
    2）办理集合计划备案手续；
    3）自《集合计划合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产；
    4）配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产；
    5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和集合计划管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进行证券投资；
    6）除依据《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；
    7）依法接受集合计划托管人的监督；
    8）采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符合《集合计划合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告集合计划净值信息，确定集合计划份额申购、赎回的价格；
    9）进行集合计划会计核算并编制集合计划财务会计报告；
    10）编制季度、中期和年度报告；
    11） 严格按照《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定，履行
信息披露及报告义务；
    12）保守集合计划商业秘密，不泄露集合计划投资计划、投资意向等。除《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
    13）按《集合计划合同》的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益；
    14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
    15）依据《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定召集集合计划份额持有人大会或配合集合计划托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；
    16）按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 20 年以上，法律法规另有规定的从其规定；
    17）确保需要向集合计划投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《集合计划合同》规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
    18）组织并参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知集合计划托管人；
    20）因违反《集合计划合同》导致集合计划财产的损失或损害集合计划份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    21）监督集合计划托管人按法律法规和《集合计划合同》规定履行自己的义务，集合计划托管人违反《集合计划合同》造成集合计划财产损失时，集合计划管理人应为集合计划份额持有人利益向集合计划托管人追偿；
    22）当集合计划管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任；
    23）以集合计划管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
    24）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；
    25）建立并保存集合计划份额持有人名册；
    26）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他义务；
    27）按照反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资、反逃税等法律法规和监管规定的要求，建立健全反洗钱内控制度，履行客户身份识别、客户尽职调查、反洗钱与反恐怖融资名单监测、客户身份资料和交易记录保存、客
户洗钱风险分类管理、大额和可疑交易报告、制裁合规等反洗钱义务，并保证资金使用合法合规，不涉及洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税、制裁或其他违法犯罪活动。
  3、集合计划托管人的权利与义务
  （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划托管人的权利包括但不限于：
    1）自《集合计划合同》生效之日起，依法律法规和《集合计划合同》的规定安全保管集合计划财产；
    2）依《集合计划合同》约定获得集合计划托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
    3）监督集合计划管理人对本集合计划的投资运作，如发现集合计划管理人有违反《集合计划合同》及国家法律法规行为，对集合计划财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；
    4）根据相关市场规则，为集合计划开设证券账户、资金账户等投资所需账户、为集合计划办理证券交易资金清算；
    5）提议召开或召集集合计划份额持有人大会；
    6）在集合计划管理人更换时，提名新的集合计划管理人；
    7）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他权利；
    8）有权根据反洗钱、反恐怖融资和扩散融资、反逃税等法律法规和监管规定，针对集合计划管理人、集合计划份额持有人出现洗钱、恐怖融资和扩散融资、逃税、制裁等非法活动或相关可疑情形的，收集、使用相关信息，有权采取必要的反洗钱控制措施中止交易，直至终止业务关系。
  （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划托管人的义务包括但不限于：
    1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管集合计划财产；
    2）设立专门的托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉托管业务的专职人员，负责集合计划财产托管事宜；
    3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制
度，确保集合计划财产的安全，保证其托管的集合计划财产与集合计划托管人自有财产以及不同的集合计划财产相互独立；对所托管的不同的集合计划分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同集合计划之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
    4）除依据《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管集合计划财产；
    5）保管由集合计划管理人代表集合计划签订的与集合计划有关的重大合同及有关凭证；
    6）按规定开设集合计划财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《集合计划合同》的约定，根据集合计划管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
    7）保守集合计划商业秘密，除《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定另有规定外，在集合计划信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
    8）复核、审查集合计划管理人计算的集合计划资产净值、集合计划份额申购、赎回价格；
    9）办理与集合计划托管业务活动有关的信息披露事项；
    10）对集合计划财务会计报告、季度、中期和年度报告出具意见，说明集合计划管理人在各重要方面的运作是否严格按照《集合计划合同》的规定进行；如果集合计划管理人有未执行《集合计划合同》规定的行为，还应当说明集合计划托管人是否采取了适当的措施；
    11）保存集合计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20 年以上，法律法规另有规定的从其规定；
    12）从集合计划管理人或其委托的登记机构处接收并保存集合计划份额持有人名册；
    13）按规定制作相关账册并与集合计划管理人核对；
    14）依据集合计划管理人的指令或有关规定向集合计划份额持有人支付集合计划收益和赎回款项；
    15）依据《基金法》、《集合计划合同》及其他有关规定，召集集合计划份额持有人大会或配合集合计划管理人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；
    16）按照法律法规和《集合计划合同》的规定监督集合计划管理人的投资运作；
    17）参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知集合计划管理人；
    19）因违反《集合计划合同》导致集合计划财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    20）按规定监督集合计划管理人按法律法规和《集合计划合同》规定履行自己的义务，集合计划管理人因违反《集合计划合同》造成集合计划财产损失时，应为集合计划份额持有人利益向集合计划管理人追偿；
    21）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；
    22）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他义务。
  （二）集合计划份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
  集合计划份额持有人大会由集合计划份额持有人组成，集合计划份额持有人的合法授权代表有权代表集合计划份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或集合计划合同另有约定外，集合计划份额持有人持有的每一集合计划份额拥有平等的投票权。
  本集合计划份额持有人大会未设日常机构，如今后设立集合计划份额持有人大会的日常机构，按照相关法律法规的要求执行。
  1、召开事由
  （1）除法律法规、中国证监会另有规定或本集合计划合同另有约定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开集合计划份额持有人大会：
    1）终止《集合计划合同》（因不符合法律法规或中国证监会的要求而须终止本集合计划的除外）；
    2）更换集合计划管理人；
    3）更换集合计划托管人；
    4）转换集合计划运作方式；
    5）调整集合计划管理人、集合计划托管人的报酬标准，提高销售服务费率；
    6）变更集合计划类别；
    7）本集合计划与其他集合计划的合并；
    8）变更集合计划投资目标、范围或策略；
    9）变更集合计划份额持有人大会程序；
    10）集合计划管理人或集合计划托管人要求召开集合计划份额持有人大会；
    11）单独或合计持有本集合计划总份额 10%以上（含 10%）集合计划
份额的集合计划份额持有人（以集合计划管理人收到提议当日的集合计划份额计算，下同）就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会；
    12）对集合计划合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
    13）法律法规、《集合计划合同》或中国证监会规定的其他应当召开集合计划份额持有人大会的事项。
  （2）在法律法规规定和《集合计划合同》约定的范围内且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由集合计划管理人和集合计划托管人协商后修改，不需召开集合计划份额持有人大会：
    1）法律法规要求增加的集合计划费用的收取；
    2）调整本集合计划的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式，增加、减少或调整集合计划份额类别设置及对集合计划份额分类办法、规则进行调整；
    3）因相应的法律法规发生变动而应当对《集合计划合同》进行修改；
    4）对《集合计划合同》的修改对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《集合计划合同》当事人权利义务关系发生变化；
    5）调整有关集合计划申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；
    6）集合计划推出新业务或服务；
    7）集合计划管理人更换为本集合计划管理人独资或控股设立的子公
司；
    8）按照法律法规和《集合计划合同》规定不需召开集合计划份额持有人大会的其他情形。
  2、会议召集人及召集方式
  （1）除法律法规规定或《集合计划合同》另有约定外，集合计划份额持有人大会由集合计划管理人召集。
  （2）集合计划管理人未按规定召集或不能召集时，由集合计划托管人召集。
  （3）集合计划托管人认为有必要召开集合计划份额持有人大会的，应当向集合计划管理人提出书面提议。集合计划管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知集合计划托管人。集合计划管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；集合计划管理人决定不召集，集合计划托管人仍认为有必要召开的，应当由集合计划托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知集合计划管理人，集合计划管理人应当配合。
  （4）代表集合计划份额 10%以上（含 10%）的集合计划份额持有人就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会，应当向集合计划管理人提出书面提议。集合计划管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和集合计划托管人。集合计划管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；集合计划管理人决定不召集，代表集合计划份额 10%以上（含 10%）的集合计划份额持有人仍认为有必要召开的，应当向集合计划托管人提出书面提议。集合计划托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和集合计划管理人；集合计划托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知集合计划管理人，集合计划管理人应当配合。
  （5）代表集合计划份额 10%以上（含 10%）的集合计划份额持有人就同一事项要求召开集合计划份额持有人大会，而集合计划管理人、集合计划托管人都不召集的，单独或合计代表集合计划份额 10%以上（含 10%）的集合计划份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。
集合计划份额持有人依法自行召集集合计划份额持有人大会的，集合计划管理人、集合计划托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
  （6）集合计划份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
  3、召开集合计划份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
  （1）召开集合计划份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公告。集合计划份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
    1）会议召开的时间、地点和会议形式；
    2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
    3）有权出席集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人的权益登记日；
    4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
    5）会务常设联系人姓名及联系电话；
    6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
    7）召集人需要通知的其他事项。
  （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次集合计划份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
  （3）如召集人为集合计划管理人，还应另行书面通知集合计划托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为集合计划托管人，则应另行书面通知集合计划管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为集合计划份额持有人，则应另行书面通知集合计划管理人和集合计划托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。集合计划管理人或集合计划托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
  4、集合计划份额持有人出席会议的方式
  集合计划份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
  （1）现场开会。由集合计划份额持有人本人出席或以代理投票授权委
托证明委派代表出席，现场开会时集合计划管理人和集合计划托管人的授权代表应当列席集合计划份额持有人大会，集合计划管理人或集合计划托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行集合计划份额持有人大会议程：
    1）亲自出席会议者持有集合计划份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《集合计划合同》和会议通知的规定，并且持有集合计划份额的凭证与集合计划管理人持有的登记资料相符；
    2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有集合计划份额的凭证显示，有效的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的集合计划份额应不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的三分之一（含三分之一）。
  （2）通讯开会。通讯开会系指集合计划份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会议通知载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或会议通知载明的其他方式进行表决。
  在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
    1）会议召集人按《集合计划合同》约定公布会议通知后，在 2 个工
作日内连续公布相关提示性公告；
    2）召集人按集合计划合同约定通知集合计划托管人（如果集合计划托管人为召集人，则为集合计划管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在集合计划托管人（如果集合计划托管人为召集人，则为集合计划管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取集合计划份额持有人的表决意见；集合计划托管人或集合计划管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
    3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见集合计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）集合计划份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
    4）上述第 3）项中直接出具表决意见的集合计划份额持有人或受托代
表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有集合计划份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《集合计划合同》和会议通知的规定，并与集合计划登记机构记录相符；
    5）会议通知公布前报中国证监会备案。
  （3）在不与法律法规冲突的前提下，集合计划份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，集合计划份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
  （4）在不与法律法规冲突的前提下，集合计划份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
  5、议事内容与程序
  （1）议事内容及提案权
  议事内容为关系集合计划份额持有人利益的重大事项，如《集合计划合同》的重大修改、决定终止《集合计划合同》、更换集合计划管理人、更换集合计划托管人、与其他集合计划合并、法律法规及《集合计划合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交集合计划份额持有人大会讨论的其他事项。
  集合计划份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提
案的修改应当在集合计划份额持有人大会召开前及时公告。
  集合计划份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    （2）议事程序
    ①现场开会
  在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为集合计划管理人授权出席会议的代表，在集合计划管理人授权代表未能主持大会的情况下，由集合计划托管人授权其出席会议的代表主持；如果集合计划管理人授权代表和集合计划托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人。集合计划管理人和集合计划托管人拒不出席或主持集合计划份额持有人大会，不影响集合计划份额持有人大会作出的决议的效力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的集合计划份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
    ②通讯开会
  在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
  6、表决
  集合计划份额持有人所持每份集合计划份额有一票表决权。
  集合计划份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
  （1）一般决议，一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
  （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律
另有规定或本集合计划合同另有约定外，转换集合计划运作方式、更换集合计划管理人或者集合计划托管人、终止《集合计划合同》、本集合计划与其他集合计划合并以特别决议通过方为有效。
  集合计划份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数。
  集合计划份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
  7、计票
  （1）现场开会
    1）如大会由集合计划管理人或集合计划托管人召集，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人和代理人中选举两名集合计划份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由集合计划份额持有人自行召集或大会虽然由集合计划管理人或集合计划托管人召集，但是集合计划管理人或集合计划托管人未出席大会的，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人中选举三名集合计划份额持有人代表担任监票人。集合计划管理人或集合计划托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
    2）监票人应当在集合计划份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
    3）如果会议主持人或集合计划份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
    4）计票过程应由公证机关予以公证，集合计划管理人或集合计划托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。
  （2）通讯开会
  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在集合计划托管人授权代表（若由集合计划托管人召集，则为集合计划管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。集合计划管理人或集合计划托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
  8、生效与公告
  集合计划份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
  集合计划份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
  集合计划份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告集合计划份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
  集合计划管理人、集合计划托管人和集合计划份额持有人应当执行生效的集合计划份额持有人大会的决议。生效的集合计划份额持有人大会决议对全体集合计划份额持有人、集合计划管理人、集合计划托管人均有约束力。
  9、实施侧袋机制期间集合计划份额持有人大会的特殊约定
  若本集合计划实施侧袋机制，则相关集合计划份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例，但若相关集合计划份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例：
  （1）集合计划份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关集合计划份额 10%以上（含 10%）；
  （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日相关集合计划份额的二分之一（含二分之一）；
  （3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日相关集合计
划份额的二分之一（含二分之一）；
  （4）当参与集合计划份额持有人大会投票的集合计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一，召集人在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关集合计划份额的持有人参与或授权他人参与集合计划份额持有人大会投票；
  （5）现场开会由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人；
  （6）一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；
  （7）特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。
  侧袋机制实施期间，集合计划份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的集合计划份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份集合计划份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。
  侧袋机制实施期间，关于集合计划份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本节没有规定的适用上文相关约定。
  10、本部分关于集合计划份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，集合计划管理人与集合计划托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开集合计划份额持有人大会审议。
  （三）集合计划合同变更和终止的事由、程序
  1、《集合计划合同》的变更
  （1）变更集合计划合同涉及法律法规规定或本集合计划合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和集合计划合同约定可不经集合计划份
额持有人大会决议通过的事项，由集合计划管理人和集合计划托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
  （2）关于《集合计划合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
  2、《集合计划合同》的终止事由
  有下列情形之一的，经履行相关程序后，《集合计划合同》应当终止：
  （1）集合计划份额持有人大会决定终止的；
  （2）集合计划管理人、集合计划托管人职责终止，在 6 个月内没有新集合计划管理人、新集合计划托管人承接的；
  （3）《集合计划合同》约定的其他情形；
  （4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
  3、集合计划财产的清算
  （1）集合计划财产清算小组：自出现《集合计划合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，集合计划管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。
  （2）集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由集合计划管理人、集合计划托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
  （3）集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （4）集合计划财产清算程序：
    1）《集合计划合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；
    2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；
    3）对集合计划财产进行估值和变现；
    4）制作清算报告；
    5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书；
    6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    7）对集合计划剩余财产进行分配。
  （5）集合计划财产清算的期限为 6 个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
  4、清算费用
  清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
  5、集合计划财产清算剩余资产的分配
  依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。
  6、集合计划财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告。
  7、集合计划财产清算账册及文件的保存
  集合计划财产清算账册及有关文件由集合计划托管人保存 20 年以上，法律法规另有规定的从其规定。
  （四）争议解决方式
  各方当事人同意，因《集合计划合同》而产生的或与《集合计划合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会解决，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
  争议处理期间，《集合计划合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行集合计划合同和托管协议规定的义务，维护集合计划份
额持有人的合法权益。
  《集合计划合同》受中国法律（不含港澳台立法）管辖。
  （五）集合计划合同存放地和投资者取得集合计划合同的方式
  《集合计划合同》可印制成册，供投资者在集合计划管理人、集合计划托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
        二十一、集合计划托管协议的内容摘要
  （一）集合计划托管协议当事人
  1、集合计划管理人
  机构名称：上海证券有限责任公司
  法定代表人：何伟
  通信地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
  邮政编码：200002
  联系电话：021-53686888
  网址：www.shzq.com
  2、集合计划托管人
  名称：广发银行股份有限公司
  住所：广州市越秀区东风东路713号
  法定代表人：王凯
  成立时间：1988年7月8日
  组织形式：股份有限公司
  注册资本：197亿元
  批准设立机关和设立文号：中国人民银行银复[1988]292号
  存续期间：持续经营
  基金托管资格批文及文号：证监许可[2009]363号
  经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。
  （二）集合计划托管人对集合计划管理人的业务监督和核查
  1、集合计划托管人对集合计划管理人的投资行为行使监督权
  （1）集合计划托管人根据有关法律法规的规定和《集合计划合同》的约定，对下述集合计划投资范围、投资对象进行监督。
  本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债纯债部分）、可交换债券、现金、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
  本集合计划不直接从二级市场买入股票等资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。本集合计划持有的可转换债券、可交换债券不可转股，须在转股前卖出。如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
  集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的 80%，本集合计划每个交易日日终持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
  （2）根据法律法规的规定及《集合计划合同》的约定，本集合计划投资组合遵循以下投资限制：
    1）本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的 80%。
    2）本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5％的现金或者到期日在
一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资
产净值的 10%。
    4）本集合计划管理人管理的且由托管人托管的全部大集合计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％。
    5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10％。
    6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20％。
    7）本集合计划持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％。
    8）本集合计划管理人管理的且由托管人托管的全部大集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％。
    9）本集合计划应投资于信用级别评级为 AA 以上（含 AA）的债券或
资产支持证券。集合计划持有债券或资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，持有资产支持证券应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出，债券应在评级报告发布之日后择机予以全部卖出。
    10）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%。本集合计划在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期。
    11）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本集合计划资产净值的 15%。
  因证券市场波动、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划不符合前述所规定比例限制的，集合计划管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
    12）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与集合计划合同约定的投资范围保持一致。
    13）本集合计划总资产不得超过集合计划净资产的 140%。
    14）法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他投资限制。
  除第 2）、9）11）、12）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，集合计划管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
  集合计划管理人应当自集合计划合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合集合计划合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合集合计划合同的约定。集合计划托管人对集合计划的投资的监督与检查自集合计划合同生效之日起开始。
  法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本集合计划，集合计划管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
  （3）禁止行为
  为维护集合计划份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：
    1）承销证券；
    2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
    3）从事承担无限责任的投资；
    4）买卖其他基金份额、集合计划份额，但是中国证监会另有规定的除外；
    5）向其集合计划管理人、集合计划托管人出资；
    6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
    7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  集合计划管理人运用集合计划财产买卖集合计划管理人、集合计划托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到集合计划托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交集合计划管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。集合计划管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
  如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，集合计划管理人在履行适当程序后，本集合计划可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
  （4）集合计划托管人依据以下约定对集合计划管理人参与银行间债券市场投资进行监督
  集合计划管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资信风险，并自主选择交易对手。集合计划托管人发现集合计划管理人与银行间市场的丙类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒集合计划管理人，集合计划管理人应及时向集合计划托管人提供可行性说明。集合计划管理人应确保可行性说明内容真实、准确、完整。集合计划托管人不对集合计划管理人提供的可行性说明进行实质审查。集合计划管理人同意，经提醒后集合计划管理人仍执行交易并造成集合计划资产损失的，集合计划托管人不承担责任。
  集合计划管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以 DVP（券款兑付）的交易结算方式进行交易。
  （5）关于银行存款投资
  本集合计划投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。集合计划管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选择存款银行。因集合计划管理人违反上述原则给集合计划造成的损失，集合计划托管人不承担任何责任，相关损失由集合计划管理人先行承担。集合计划管理人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。集合计划托管人的职责仅限于督促集合计划管理人履行先行赔付责任。
  （6）侧袋机制的实施和投资运作安排
  当集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则，集合计划管理人经与集合计划托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及集合计划合同的约定启用侧袋机制，无需召开集合计划份额持有人大会审议。
  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅
适用于主袋账户。
  侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和集合计划合同的约定执行。
  2、集合计划托管人应根据有关法律法规的规定及《集合计划合同》的约定，对集合计划管理人提交的集合计划资产净值计算、集合计划份额净值计算、应收资金到账、集合计划费用开支及收入确定、集合计划收益分配、相关信息披露、集合计划宣传推介材料中登载集合计划业绩表现数据等进行监督和核查。
  3、集合计划托管人发现集合计划管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《集合计划合同》、集合计划托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知集合计划管理人限期纠正，集合计划管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向集合计划托管人发出回函，进行解释或举证。
  在限期内，集合计划托管人有权随时对通知事项进行复查，督促集合计划管理人改正。集合计划管理人对集合计划托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，集合计划托管人应报告中国证监会。
  对于依据交易程序尚未成交的且集合计划托管人在交易前能够监控的投资指令，集合计划托管人发现该投资指令违反法律法规规定或者违反《集合计划合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知集合计划管理人，并向中国证监会报告。
  对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，集合计划托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《集合计划合同》约定的，应当立即通知集合计划管理人，并报告中国证监会。
  集合计划管理人应积极配合和协助集合计划托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复集合计划托管人并改正，就集合计划托管人的合理疑义进行解释或举证，对集合计划托管人按照法规要求需向中国证监会报送集合计划监督报告的，集合计划管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
  集合计划托管人发现集合计划管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知集合计划管理人限期纠正。
  集合计划管理人无正当理由，拒绝、阻挠集合计划托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍集合计划托管人进行有效监督，情节严重或经集合计划托管人提出警告仍不改正的，集合计划托管人应报告中国证监会。
  （三）集合计划管理人对集合计划托管人的业务核查
  集合计划管理人对集合计划托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于集合计划托管人安全保管集合计划财产、开设集合计划财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核集合计划管理人计算的集合计划资产净值和集合计划份额净值、根据集合计划管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督集合计划投资运作等行为。
  集合计划管理人发现集合计划托管人擅自挪用集合计划财产、未对集合计划财产实行分账管理、无故未执行或无故延迟执行集合计划管理人资金划拨指令、泄露集合计划投资信息等违反《基金法》、《集合计划合同》、本托管协议及其他有关规定时，集合计划管理人应及时以书面形式通知集合计划托管人限期纠正，集合计划托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向集合计划管理人发出回函。在限期内，集合计划管理人有权随时对通知事项进行复查，督促集合计划托管人改正，并予协助配合。集合计划托管人对集合计划管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，集合计划管理人应报告中国证监会。集合计划管理人有义务要求集合计划托管人赔偿集合计划因此所遭受的损失。
  集合计划管理人发现集合计划托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知集合计划托管人限期纠正。集合计划托管人应就集合计划管理人合理的疑义进行解释。
  集合计划托管人应积极配合集合计划管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供集合计划管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复集合计划管理人并改正。
  集合计划托管人无正当理由，拒绝、阻挠集合计划管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍集合计划管理人进行有效监督，情节严重或经集合计划管理人提出警告仍不改正的，集合计划管理人应报告中国证监会。
  （四）集合计划财产的保管
  1、集合计划财产保管的原则
  （1）集合计划财产应独立于集合计划管理人、集合计划托管人的固有财产；集合计划财产的债权、不得与集合计划管理人、集合计划托管人固有财产的债务相抵销，不同集合计划财产的债权债务，不得相互抵销；集合计划管理人、集合计划托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对集合计划财产行使请求冻结、扣押和其他权利；非因集合计划财产本身承担的债务，不得对集合计划财产强制执行。
  （2）集合计划托管人应安全保管集合计划财产。未经集合计划管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配集合计划的任何财产。如果集合计划财产在集合计划托管人保管期间损坏、灭失的，应由该集合计划托管人承担赔偿责任。
  （3）集合计划托管人按照规定开设集合计划财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。
  （4）集合计划托管人对所托管的不同集合计划财产分别设置账户，独立核算，与集合计划托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保集合计划财产的完整与独立。
  （5）集合计划托管人根据集合计划管理人的指令，按照法律法规的规定、集合计划合同和本协议的约定保管集合计划财产。
  对于因集合计划申购、集合计划投资过程中产生的应收财产，应由集合计划管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知集合计划托管人，到账日集合计划财产没有到达集合计划托管人处的，集合计划托管人应及时通知集合计划管理人采取措施进行催收。由此给集合计划造成损失的，集合计划管理人应负责向有关当事人追偿集合计划的损失，集合计划托管人应当予以必要的协助，但对此不承担责任。
  除依据法律法规和集合计划合同的规定外，集合计划托管人不得委托第三人托管集合计划财产。
  2、集合计划的银行账户的开立和管理
  集合计划托管人以集合计划托管人或集合计划管理人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管集合计划的银行存款。该账户的开设和管理
由集合计划托管人承担。本集合计划的一切货币收支活动，均需通过集合计划托管人的资产托管专户进行。集合计划管理人应依法履行反洗钱及受益所有人识别义务，在开立托管账户时按照开户银行要求，就相关信息的提供、核实等提供必要的协助，并确保所提供信息以及证明材料的真实性、准确性。
  资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本集合计划业务的需要。集合计划托管人和集合计划管理人不得假借本集合计划的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用集合计划的任何银行账户进行本集合计划业务以外的活动。
  资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
  3、集合计划证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
  集合计划托管人以集合计划托管人和本集合计划联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
  集合计划托管人以集合计划托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立集合计划证券交易资金账户，用于证券清算。
  集合计划证券账户的开立和使用，限于满足开展本集合计划业务的需要。集合计划托管人和集合计划管理人不得出借和未经对方同意擅自转让集合计划的任何证券账户；亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。
  4、债券托管账户的开立和管理
  （1）《集合计划合同》生效后，集合计划管理人负责以集合计划的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表集合计划进行交易；集合计划托管人负责以集合计划的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户和资金结算专户，并由集合计划托管人负责集合计划的债券的后台匹配及资金的清算。
  （2）集合计划管理人和集合计划托管人应一起负责为集合计划对外签
订全国银行间债券市场回购主协议，正本由集合计划托管人保管，集合计划管理人保存副本。
  5、其他账户的开设和管理
  在本托管协议订立日之后，本集合计划被允许从事符合法律法规规定和《集合计划合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由集合计划管理人协助集合计划托管人根据有关法律法规的规定和《集合计划合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
  6、集合计划财产投资的有关银行存款证书等实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
  集合计划财产投资的有关银行存款证书等实物证券由集合计划托管人存放于集合计划托管人的保管库。属于集合计划托管人实际有效控制下的实物证券在集合计划托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由集合计划托管人承担。集合计划托管人对集合计划托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
  7、与集合计划财产有关的重大合同的保管
  由集合计划管理人代表集合计划签署的与集合计划有关的重大合同的原件分别应由集合计划托管人、集合计划管理人保管。除本协议另有规定外，集合计划管理人在代表集合计划签署与集合计划有关的重大合同时应保证集合计划一方持有两份以上的正本，以便集合计划管理人和集合计划托管人至少各持有一份正本的原件。集合计划管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达集合计划托管人处。合同原件应存放于集合计划管理人和集合计划托管人各自文件保管部门不低于法律法规规定的最低期限。
  对于无法取得二份以上的正本的，集合计划管理人应向集合计划托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。
  （五）集合计划资产净值计算和会计核算
  1、集合计划资产净值的计算
  （1）集合计划资产净值的计算、复核的时间和程序
  集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。各类集合计划份额净值是按照每个工作日闭市后，集合计划资产净值除以当日该类集合计划份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。集合计划管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
  集合计划管理人应每个工作日对集合计划资产估值。估值原则应符合《集合计划合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。集合计划资产净值和集合计划份额净值由集合计划管理人负责计算，集合计划托管人复核。集合计划管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的集合计划资产净值和集合计划份额净值并以双方认可的方式发送给集合计划托管人。集合计划托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给集合计划管理人，由集合计划管理人依据集合计划合同和相关法律法规的规定对集合计划净值信息予以公布。
  根据《基金法》，集合计划管理人计算并公告集合计划净值信息，集合计划托管人复核、审查集合计划管理人计算的集合计划净值信息。因此，本集合计划的会计责任方是集合计划管理人，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照集合计划管理人对集合计划净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
  2、集合计划资产估值方法
  （1）估值对象
  集合计划所拥有的债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
  （2）估值方法
    1）证券交易所上市的有价证券的估值
  ①交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
  ②交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估
值；
  ③交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；
  ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
  ⑤对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
    2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
    3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。全国银行间市场交易的资产支持证券，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
    4）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
    5）本集合计划投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
    6）持有的回购协议以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息。
    7）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场
分别估值。
    8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，集合计划管理人可根据具体情况与集合计划托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
    9）当发生大额申购或赎回情形时，集合计划管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。
    10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
  如集合计划管理人或集合计划托管人发现集合计划估值违反集合计划合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
  根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由集合计划管理人承担。本集合计划的会计责任方由集合计划管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照集合计划管理人对集合计划净值的计算结果对外予以公布。
  3、估值错误处理
  集合计划管理人和集合计划托管人将采取必要、适当、合理的措施确保集合计划资产估值的准确性、及时性。当任一类集合计划份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该类集合计划份额净值错误。
  集合计划合同的当事人应按照以下约定处理：
  （1）估值错误类型
  本集合计划运作过程中，如果由于集合计划管理人或集合计划托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
  上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
  （2）估值错误处理原则
    1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
    2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
    3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（ “受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
  （3）估值错误处理程序
  估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
    1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
    2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
    3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
    4）根据估值错误处理的方法，需要修改集合计划登记机构交易数据
的，由集合计划登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
  （4）集合计划份额净值估值错误处理的方法如下：
    1）集合计划份额净值计算出现错误时，集合计划管理人应当立即予以纠正，通报集合计划托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    2）任一类集合计划份额净值的错误偏差达到该类集合计划份额净值的0.25%时，集合计划管理人应当通报集合计划托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类集合计划份额净值的0.5%时，集合计划管理人应当公告，并报中国证监会备案。
    3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
  4、实施侧袋机制期间的集合计划资产估值
  本集合计划实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值，暂停披露侧袋账户的集合计划净值信息。
  5、集合计划账册的建立
  集合计划管理人和集合计划托管人在《集合计划合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本集合计划的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证集合计划资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以集合计划管理人的处理方法为准。
  经对账发现相关各方的账目存在不符的，集合计划管理人和集合计划托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到集合计划净值的计算和公告的，以集合计划管理人的账册为准。
  6、集合计划定期报告的编制和复核
  集合计划财务报表由集合计划管理人和集合计划托管人每月分别独立编制。月度报告的编制，应于每月终了后5个工作日内完成。
  集合计划招募说明书的信息发生重大变更的，集合计划管理人应当在三个工作日内，更新集合计划招募说明书并登载在规定网站上；集合计划招募说明书其他信息发生变更的，集合计划管理人至少每年更新一次。集
合计划终止运作的，集合计划管理人不再更新集合计划招募说明书。
  集合计划管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成集合计划季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。集合计划管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成集合计划中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。集合计划管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成集合计划年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。集合计划年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
  集合计划管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加盖公章后，以双方认可的方式将有关报告提供集合计划托管人复核；集合计划托管人在3个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知集合计划管理人。集合计划管理人在7个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供集合计划托管人复核，集合计划托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知集合计划管理人。集合计划管理人在30日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告提供集合计划托管人复核，集合计划托管人在收到后30日内进行复核，并将复核结果书面通知集合计划管理人。集合计划管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供集合计划托管人复核，集合计划托管人在收到后45日内复核，并将复核结果书面通知集合计划管理人。
  集合计划托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，集合计划管理人和集合计划托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，集合计划托管人在集合计划管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门专用章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果集合计划管理人与集合计划托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，集合计划管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，集合计划托管人有权就相关情况报证监会备案。
  集合计划托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，
需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。
  7、暂停估值的情形
  （1）集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
  （2）因不可抗力致使集合计划管理人、集合计划托管人无法准确评估集合计划资产价值时；
  （3）当特定资产占前一估值日集合计划资产净值50%以上的，经与集合计划托管人协商确认后，集合计划管理人应当暂停估值；
  （4）法律法规、中国证监会和集合计划合同认定的其它情形。
  （六）集合计划份额持有人名册的保管
  集合计划份额持有人名册至少应包括集合计划份额持有人的名称和持有的集合计划份额。集合计划份额持有人名册由登记机构根据集合计划管理人的指令编制和保管，集合计划管理人和集合计划托管人应分别保管集合计划份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式，保存期限不低于法律法规规定的期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
  集合计划托管人因编制集合计划定期报告等合理原因要求集合计划管理人提供相关资料时，集合计划管理人应将有关资料送交集合计划托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。集合计划托管人不得将所保管的集合计划份额持有人名册用于集合计划托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
  若集合计划管理人或集合计划托管人由于自身原因无法妥善保管集合计划份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
  （七）争议解决方式
  双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商、调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会解决，按照提交仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
  争议处理期间，集合计划管理人和集合计划托管人应恪守各自的职责，
继续忠实、勤勉、尽责地履行《集合计划合同》和本协议规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。
  本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。
  （八）托管协议的变更、终止与集合计划财产的清算
  1、托管协议的变更与终止
  （1）托管协议的变更程序
  本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容不得与《集合计划合同》的规定有任何冲突。集合计划托管协议的变更报中国证监会备案。本协议约定事项如与法律法规、集合计划合同的规定相冲突的，应以法律法规及集合计划合同的规定为准。
  （2）集合计划托管协议终止的情形
  发生以下情况之一的，本托管协议终止：
    1）《集合计划合同》终止；
    2）集合计划托管人解散、依法被撤销、破产或有其他集合计划托管人接管集合计划资产；
    3）集合计划管理人解散、依法被撤销、破产或有其他集合计划管理人接管集合计划管理权；
    4）法律法规、中国证监会或《集合计划合同》规定的终止事项。
  2、集合计划财产的清算
  （1）集合计划财产清算小组：自出现《集合计划合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，集合计划管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。
  （2）集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由集合计划管理人、集合计划托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
  （3）集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （4）集合计划财产清算程序：
    1）《集合计划合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；
    2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；
    3）对集合计划财产进行估值和变现；
    4）制作清算报告；
    5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
    6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    7）对集合计划剩余财产进行分配。
  （5）集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
  （6）清算费用
  清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。
  （7）集合计划财产清算剩余资产的分配
  依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。
  3、集合计划财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告。
  4、集合计划财产清算账册及文件的保存
  集合计划财产清算账册及有关文件由集合计划托管人保存20年以上，法律法规另有规定的从其规定。
        二十二、对集合计划份额持有人的服务
    集合计划管理人承诺为集合计划份额持有人提供一系列的服务。集合计划管理人根据集合计划份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
    （一）集合计划份额持有人登记服务
    集合计划管理人担任集合计划登记机构为集合计划份额持有人提供登记服务，配备安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为集合计划投资者办理集合计划账户、集合计划份额的登记、管理、托管与转托管，股东名册的管理，权益分配时红利的登记、权益分配时红利的派发，集合计划交易份额的清算过户和集合计划交易资金的交收等服务。
    （二）邮寄服务
    1、定期对账单邮寄服务
    每季度结束后20个工作日内，集合计划管理人将向该季度发生过交易的集合计划份额持有人邮寄或电子邮件发送该持有人最近一季度集合计划账户状况对账单。年度结束后的20个工作日内，集合计划管理人向所有在册有集合计划份额的持有人及第四季度发生过交易的投资者寄送或电子邮件发送最近一季度集合计划账户状况对帐单。
    2、其它相关的信息资料
    指不定期寄送的集合计划资讯材料，如集合计划新产品或新服务的相关材料等。
    （三）客户服务中心
    1、客服中心电话服务
    客服中心提供每周5个工作日的人工服务。
    客服中心电话：4008-918-918
    2、网上客户服务
    网上客户服务为投资者提供查询服务、资讯服务。投资者可以对服务进行投诉和建议。
    网址：www.shzq.com
    （四）客户投诉受理服务
    投资者可以通过电话4008-918-918、邮件（zcql@shzq.com）等主要投诉受理渠道对集合计划管理人的工作提出投诉和建议，客户服务人员会及时地进行处理。
    （五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系集合计划管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
        二十三、招募说明书的存放及查阅方式
  依法必须披露的信息发布后，集合计划管理人、集合计划托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。投资者按上述方式所获得的文件或其复印件，集合计划管理人和集合计划托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
                二十四、备查文件
  1、《上海证券弘利债券型集合资产管理计划集合资产管理合同》
  2、《上海证券弘利债券型集合资产管理计划托管协议》
  3、法律意见书
  4、集合计划管理人业务资格批件和营业执照
  5、集合计划托管人业务资格批件和营业执照
  6、中国证监会要求的其他文件
  上述备查文件存放在集合计划管理人、集合计划托管人处，集合计划投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
                                            上海证券有限责任公司
                                                  年    月    日
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