财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划
2024年第4季度报告
2024年12月31日
基金管理人:财信证券股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2025年01月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财信证券30天持有期债券型
基金主代码 970152
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年05月20日
报告期末基金份额总额 271,785,930.53份
本集合计划通过管理人积极主动的投资管理,
投资目标 力争为集合计划份额持有人实现长期稳定的投
资收益。
本计划在研究分析的基础上,综合运用利率预
期、收益率曲线策略、流动性管理策略来构建
固定收益品种投资组合。密切关注市场上债券
发行、利率调整、宏观政策变化、市场走势变
投资策略 化等信息,紧密关注各种因素引起的收益率曲
线变化、债券组合的到期收益率、久期、凸性
等内在特性,对固定收益品种进行跟踪与维护,
及时掌握任何可能影响债券价值和风险的因
素,适时适度进行调整。
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一
年期定期存款利率(税后)*10%
本集合计划为债券型集合资产管理计划(大集
合产品),其预期风险和预期收益水平低于股
风险收益特征 票型集合计划、股票型基金和混合型集合计划、
混合型基金,高于货币市场型集合计划、货币
市场基金。
基金管理人 财信证券股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)
1.本期已实现收益 1,304,942.58
2.本期利润 2,154,950.03
3.加权平均基金份额本期利润 0.0078
4.期末基金资产净值 284,923,509.09
5.期末基金份额净值 1.0483
注:
1、基金合同生效日为2022年5月20日,财信30天自2022年5月23日起开放申购和赎回业务。
2、本集合计划一般情况下不收取申购费用与赎回费用。但是,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并全额计入集合计划财产。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益减暂估增值税的附加税。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 0.76% 0.03% 0.64% 0.01% 0.12% 0.02%
过去六个月 0.94% 0.03% 1.07% 0.01% -0.13% 0.02%
过去一年 2.13% 0.02% 2.34% 0.01% -0.21% 0.01%
自基金合同
生效起至今 4.83% 0.04% 6.13% 0.01% -1.30% 0.03%
注:基金合同生效日为2022年5月20日,财信30天自2022年5月23日起开放申购和赎回业务。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:基金合同生效日为2022年5月20日,财信30天自2022年5月23日起开放申购和赎回业务。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基
金经理期限 证券
姓名 职务 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
张艳 本基金的基金经理、 2022- - 13年 中国籍,经济学硕士,2011
财信证券资管投资 05-20 年入职广东南粤银行,曾任
部投资主管 广东南粤银行债券交易员、
投资经理等职务;2016年加
入原财富证券,历任原财富
1号、财富2号、财富3号、
惠丰6号(已结束)、惠丰
稳健22号(已结束)投资经
理。
中国籍,理学硕士,2007年
入职财信证券股份有限公
本基金的基金经理、 司(原财富证券),历任金
翟舒 财信证券资管投资 2024- 17年 融工程部投资经理助理,证
03-27 - 券投资部投资经理助理、交
部投资经理 易运营主管,资管投资部投
资经理助理,现任资管投资
部投资经理。
注:
(1)对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据投资决策小组会议确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据投资决策小组会议确定的聘任日期和解聘日期。
(2)证券从业年限的计算标准为:自从事证券投研、交易等相关工作起至本报告期末的总年限,不满1年部分的不计入。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金的基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本计划
管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资证券池管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度债券市场下行幅度较大,以10年期国债为例,在四季度下行50bp左右,债市主要受到“股债跷跷板”、货币政策基调转向以及年末机构抢跑前置的影响,债券牛市行情加速演绎,具体情况如下:
(1)10月债市市场震荡下行。月初,受9月一揽子稳增长政策影响风险偏好提升,权益市场明显修复,债市出现年内最大幅度调整。中旬,市场对于逆周期政策预期转稳,权益市场上涨动能转弱,“股债跷跷板”效应下债券市场有所修复。下旬,债券市场继续博弈政策预期和风险偏好变化,期间彭博有关政策发力强度的报道使得宽信用预期升温,“股债跷跷板”效应延续,债券收益率有所上行。
(2)11月债券市场继续走强,上半月市场博弈人大常委会会议中关于财政的进一步刺激政策及市场的承接能力,下半月置换债进入发行高峰但央行积极对冲,供给担忧缓解。11月29日非银存款调降打通利率传导堵点,10y国债收益率于月底突破2%。
(3)12月债市加速下行。月初,政治局会议以及中央经济工作会议,针对货币政策基调“稳健”转向“适度宽松”,叠加后续公布的通胀、金融数据等基本面数据不及预期,收益率快速下行,后在宽货币预期下机构仍然保持较强的多头思维,以及提前准备开门红的配置资金依然充裕,机构提前抢跑行情加速演绎,债券收益率屡创新低。截止月底,10y国债下行33bp左右,创下年内低点1.66%。
本报告期内本基金以短期限、高等级信用债为主,优选安全等级高、流动性好的标的贡献票息和资本利得收益,积极参与利率债、二级资本债、可转债波段交易,辅以国债期货套保策略。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财信证券30天持有期债券型基金份额净值为1.0483元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.76%,同期业绩比较基准收益率为0.64%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 297,359,785.66 98.98
其中:债券 297,359,785.66 98.98
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 703,960.30 0.23
其中:买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7 计 1,865,408.41 0.62
8 其他资产 505,439.40 0.17
9 合计 300,434,593.77 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 10,246,331.51 3.60
2 央行票据 - -
3 金融债券 41,313,835.61 14.50
其中:政策性金融债 41,313,835.61 14.50
4 企业债券 87,144,951.79 30.59
5 企业短期融资券 71,358,538.86 25.04
6 中期票据 46,021,871.23 16.15
7 可转债(可交换债) 1,502,564.72 0.53
8 同业存单 39,771,691.94 13.96
9 其他 - -
10 合计 297,359,785.66 104.36
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 042480211 24东楚投资CP0 200,000 20,363,523.29 7.15
01
2 127767 PR钱投债 500,000 10,525,019.18 3.69
3 230208 23国开08 100,000 10,514,580.82 3.69
4 150210 15国开10 100,000 10,392,350.68 3.65
5 240403 24农发03 100,000 10,325,342.47 3.62
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行多家分行在本报告编制日前一年内受到金融监督管理局地方监管局的处罚。中国农业发展银行多家分行在本报告编制日前一年内受到金融监督管理局地方监管局的处罚。
经分析,上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响,本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
除上述主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金不投资股票,因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 764.56
2 应收证券清算款 98,206.82
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 406,468.02
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 505,439.40
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
号
1 127064 杭氧转债 401,950.40 0.14
2 113066 平煤转债 351,257.15 0.12
3 110062 烽火转债 275,674.52 0.10
4 110075 南航转债 163,202.71 0.06
5 113053 隆22转债 84,880.99 0.03
6 127032 苏行转债 78,506.96 0.03
7 123107 温氏转债 59,851.23 0.02
8 113024 核建转债 54,889.25 0.02
9 123108 乐普转2 32,351.51 0.01
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 318,373,298.77
报告期期间基金总申购份额 47,964,810.67
减:报告期期间基金总赎回份额 94,552,178.91
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 271,785,930.53
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2024/10/24 财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划2024年第3季度报告
2024/11/28 财信证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证监会《关于准予财富1号集合资产管理计划合同变更的回函》;
(2)《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》;
(3)《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划托管协议》;
(4)各期间《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》及更新;
(5)各期间《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划产品资料概要》及更新;
(6)管理人经营证券期货业务许可证、营业执照;
(7)报告期内披露的各项公告
9.2 存放地点
本基金备查文件存放于基金管理人财信证券股份有限公司处。
地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
9.3 查阅方式
投资者可以在管理人营业时间内到公司免费查阅。
登录本公司网站查阅基金产品相关信息:zg.stock.hnchasing.com
拨打本公司客户服务电话垂询:95317/400-8835-316
财信证券股份有限公司
2025年01月20日
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