信达现金宝货币型集合资产管理计划
2024年第4季度报告
2024年12月31日
基金管理人:信达证券股份有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司
报告送出日期:2025年1月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定,于2025年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月1日起至2024年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信达现金宝货币型
基金主代码 970158
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年5月9日
报告期末基金份额总额 2,010,632,086.74份
投资目标 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提
下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
1、资产配置策略
2、类属配置策略
投资策略 3、个券选择策略
4、套利策略
5、回购策略
6、流动性管理策略
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)×1.3
本集合计划为货币市场型集合计划,在所有的
证券投资集合计划中,是风险相对较低的集合
风险收益特征 计划产品类型。在一般情况下,本集合计划风
险和收益水平均低于债券型基金和混合型基
金。
基金管理人 信达证券股份有限公司
基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司
注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。信达现金宝货币型集合资产管理计划以下简称“本集合计划”“本基金”或“信达现金宝货币型”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)
1.本期已实现收益 4,927,314.62
2.本期利润 4,927,314.62
3.期末基金资产净值 2,010,632,086.74
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值收益 业绩比较 业绩比较
阶段 净值收益 基准收益 基准收益
率① 率标准差 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ ④
过去三个月 0.2420% 0.0013% 0.4301% 0.0000% -0.1881% 0.0013%
过去六个月 0.5331% 0.0017% 0.8640% 0.0000% -0.3309% 0.0017%
过去一年 1.2775% 0.0036% 1.7334% 0.0000% -0.4559% 0.0036%
自基金合同
生效起至今 3.7417% 0.0034% 4.7139% 0.0002% -0.9722% 0.0032%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基
金经理期限 证券
姓名 职务 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
王琳,北京大学经济学院硕
士研究生。2020年6月加入
信达证券,具有多年债券从
业经验,曾就职于华创证券
固定收益部,有丰富的债券
研究和交易经验。已取得基
王琳 本基金的基金经理、 2022- 金从业资格,且最近三年未
基金经理。 05-09 - 7 被监管机构采取重大行政
监管措施、行政处罚。现任
信达丰睿六个月持有期债
券型集合资产管理计划基
金经理(自2021年6月21日
起任职)、信达添利三个月
持有期债券型集合资产管
理计划基金经理(自2021年
9月15日起任职)、信达信
利六个月持有期债券型集
合资产管理计划基金经理
(自2021年10月20日起任
职)、信达月月盈30天持有
期债券型集合资产管理计
划基金经理(自2022年2月9
日起任职)、信达睿益鑫享
混合型集合资产管理计划
基金经理(自2022年2月22
日起任职)、信达现金宝货
币型集合资产管理计划基
金经理(自2022年5月9日起
任职)。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据本集合计划管理人决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据本集合计划管理人决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从中国证券监督管理委员会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、中国证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本集合计划管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本集合计划管理人内部制定的公平交易制度,对于包括但不限于债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节,形成了有效的公平交易执行体系。
本报告期内,管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在任何异常关联交易及与禁止交易对手间的交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本集合计划管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
本报告期内,未发现本集合计划有可能导致不公平和利益输送的异常交易,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2024年 4季度,货币市场表现方面:(1)2024年 4 季度 SHIBOR1W、SHIBOR2W、
SHIBOR1M、SHIBOR3M、SHIBOR6M、SHIBOR1Y 均值分别为 1.65%、1.87%、1.77%、
1.81%、1.84%、1.87%,比 2024 年 3 季度 1.79%、1.87%、1.84%、1.86%、1.91%、1.96%,
分别下降 14BP、0BP、7BP、5BP、7BP、9BP。(2)四季度,短期利率债收益率整体下行,1 月、3 月、6月、1 年国债收益率分别下行 69BP、49BP、49BP、28BP。信用债收益率亦整体下行,AAA 评级 1月、3月、6 月、1年期中短期票据收益率分别下行 10BP、
19BP、19BP、15BP,AAA 评级 1 月、3 月、6 月、1年期城投债收益率分别下行 38BP、
45BP、45BP、47BP。
本报告期内,本产品在保证流动性及不影响委托人证券交易的前提下,主要投资于银行存款、交易所回购、存单及 AAA评级短期债券等资产。
货币政策方面,12 月 9 日召开的中央政治局会议强调,明年要实施更积极的财政政
策和适度宽松的货币政策,货币政策基调从“稳健”转变为“适度宽松”,表明 2025年央行将继续实施降准降息政策,保证流动性的充裕,资金面将整体保持宽松状态。另外,11 月 28 日召开的市场利率定价自律机制工作会议,审议通过了《关于优化非银同业存款利率自律管理的倡议》,非银同业存款利率将大幅调降,大量资金将自发选择回报率更高的投资标的,导致债券需求增加,推动债市收益率持续下行,预计未来短债、存单等品种利率也将进一步下行。
后续管理人将结合产品规模波动规律和市场利率走势,紧跟监管政策导向,确保产品流动性,及时调整产品平均剩余期限,优化产品持仓结构及期限结构,投资于银行存款、同业存单、短期债券和逆回购等,力争为持有人创造超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,信达现金宝货币型基金份额净值为1.0000元,本报告期内,基金份额净值收益率为0.2420%,同期业绩比较基准收益率为0.4301%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本集合计划未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万或基金份额持有人数量不足200人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 1,445,776,414.61 70.40
其中:债券 1,445,776,414.61 70.40
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 447,619,623.50 21.80
其中:买断式回购的买入返售金
融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 119,905,427.09 5.84
4 其他资产 40,265,418.51 1.96
5 合计 2,053,566,883.71 100.00
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 - 3.06
其中:买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 40,170,982.80 2.00
其中:买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内,本集合计划未发生债券正回购资金余额超过基金资产净值20%的情况。5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 100
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内,本集合计划未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)
1 30天以内 34.19 2.00
其中:剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
2 30天(含)—60天 10.33 -
其中:剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
3 60天(含)—90天 5.97 -
其中:剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
4 90天(含)—120天 21.77 -
其中:剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
5 120天(含)—397天(含) 29.67 -
其中:剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
合计 101.94 2.00
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内,投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 120,139,683.29 5.98
5 企业短期融资券 360,856,066.89 17.95
6 中期票据 61,785,599.11 3.07
7 同业存单 902,995,065.32 44.91
8 其他 - -
9 合计 1,445,776,414.61 71.91
10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净
号 (张) 值比例(%)
1 012483528 24蜀道投资SCP003 500,000 50,122,688.60 2.49
2 012483552 24苏交通SCP026 500,000 50,107,049.50 2.49
3 112403114 24农业银行CD114 500,000 49,868,567.67 2.48
4 112410052 24兴业银行CD052 500,000 49,834,592.67 2.48
5 112485567 24湖北银行CD146 500,000 49,825,760.27 2.48
6 112495984 24成都银行CD072 500,000 49,732,075.22 2.47
7 112496758 24北京农商银行CD 500,000 49,704,335.84 2.47
092
8 112414074 24江苏银行CD074 500,000 49,703,475.31 2.47
9 112417063 24光大银行CD063 500,000 49,701,333.26 2.47
10 112497513 24成都银行CD090 500,000 49,695,940.05 2.47
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1223%
报告期内偏离度的最低值 -0.0085%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0528%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内,本集合计划无负偏离度绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内,本集合计划无正偏离度绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末,本集合计划未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
管理人可以采用计算暂估收益率的方法每日对集合计划进行估值,并按照下列方法确认各类金融工具的暂估收益:
(1)银行存款以成本列示,每日按照约定利率预提收益,直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率;分红期内遇银行存款提前解付的,按调整后利率预提收益,同时冲减前期已经预提的收益;
(2)回购交易以成本列示,按约定利率在实际持有期间内逐日预提收益;
(3)债券采用摊余成本法估值,以买入成本列示,按票面利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日预提收益。
5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
无。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 27,513.03
2 应收证券清算款 40,237,905.48
3 应收利息 -
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 40,265,418.51
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,401,160,765.59
报告期期间基金总申购份额 14,053,195,840.99
报告期期间基金总赎回份额 13,443,724,519.84
报告期期末基金份额总额 2,010,632,086.74
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2024/10/23信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告
2024/11/22信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告
2024/12/4关于信达现金宝货币型集合资产管理计划开展销售服务费优惠活动的公告
2024/12/24信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告
2024/12/28信达证券股份有限公司关于旗下参照公募基金运作的大集合资产管理计划产品风险等级划分结果(2024年第四季度)的公告
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会同意合同变更的文件
2、信达现金宝货币型集合资产管理计划集合资产管理合同
3、信达现金宝货币型集合资产管理计划托管协议
4、信达现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书及其更新
5、管理人业务资格批复、营业执照
6、托管人业务资格批复、营业执照
7、报告期内披露的各项公告
9.2 存放地点
北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座8层
9.3 查阅方式
1、投资者可在办公时间到管理人办公场所免费查阅
2、登录管理人网站查阅基金产品相关信息:www.cindasc.com
3、拨打管理人客户服务电话垂询:95321
信达证券股份有限公司
2025年1月22日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1