基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划2022年中期报告查看PDF原文

西南证券双喜增利现金管理型集合资产管

理计划 2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:西南证券股份有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

送出日期:2022 年 8 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定,于 2022 年 8 月 29 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。自 2022 年 6 月 27 日起,西南证券双喜增利集合资产管理计划

转型为西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划,《西南证券双喜增利集合资产管理计划资产管理合同》失效,《西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划资产管理合同》同日起生效。

本报告期自 2022 年 6 月 27 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

3.3 其他指标......8

§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11

§5 托管人报告......11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 11

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11

§6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 11

6.1 资产负债表......11

6.2 利润表......13

6.3 净资产(基金净值)变动表......14

6.4 报表附注......16

§7 投资组合报告......37

7.1 期末基金资产组合情况......37

7.2 债券回购融资情况......38

7.3 基金投资组合平均剩余期限......38

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......38

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......38

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......39

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离......39

7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细......39

7.9 投资组合报告附注......40

§8 基金份额持有人信息......40

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 40

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 40

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 41

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......41

§9 开放式基金份额变动......41

§10 重大事件揭示......41

10.1 基金份额持有人大会决议......41

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42

10.4 基金投资策略的改变......42

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 42

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 42

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......42

10.9 其他重大事件......42

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 43

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......43

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......43

§12 备查文件目录......44

12.1 备查文件目录......44

12.2 存放地点......44

12.3 查阅方式......44

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划

基金简称 西南双喜增利现金管理

基金主代码 970161

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 27 日

基金管理人 西南证券股份有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

报告期末基金份额总额 398,135,490.62 份

基金合同存续期 自合同生效日起不得超过 3 年

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳

定的收益。

投资策略 1、资产配置策略

本集合计划通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市场结构变化

和短期资金供给等因素的综合分析,优先考虑安全性和流动性因素,

根据各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率

水平或盈利能力的基础上,通过比较或合理预期不同的各类资产的

风险与收益率变化,确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置

比例。

2、信用债投资策略

信用债的表现受到基础利率及信用利差两方面影响。本集合计划对

于信用债仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策

面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上。此外,信

用债发行主体差异较大,需要自下而上研究债券发行主体的基本面

以确定发债主体企业的实际信用风险,通过比较市场信用利差和个

券信用利差以发现被错误定价的个券。本集合计划将通过在行业和

个券方面进行分散化投资,同时规避高信用风险行业和主体的前提

下,适度提高组合收益并控制投资风险。

3、久期管理策略

本集合计划根据对未来短期利率走势的研判,结合货币市场型集合

计划资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定,动态调整组合

的久期。当预期市场短期利率上升时,本集合计划将通过增加持有

剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,

以降低组合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,则通过增持剩

余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收

益。

4、债券回购策略

首先,基于对运作期内资金面走势的判断,确定回购期限的选择。

在组合进行杠杆操作时,若判断资金面趋于宽松,则在运作初期进

行短期限正回购操作;反之,则进行长期限正回购操作,锁定融资

成本。若期初资产配置有逆回购比例,则在判断资金面趋于宽松的

情况下,优先进行长期限逆回购配置;反之,则进行短期限逆回购

操作。其次,本集合计划在运作期内,根据资金头寸,安排相应期

限的回购操作。

5、流动性管理策略

本集合计划作为现金管理类工具,注重维护资产的安全性和流动性,

根据对集合计划份额持有人申购赎回情况的动态预测,主动调整组

合中高流动性资产的比重,通过债券品种的期限结构搭配,合理分

配集合计划的未来现金流,在保持充分流动性的基础上争取超额收

益。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的人民币活期存款利率(税后)。

风险收益特征 本集合计划是一只低风险货币型集合计划,其预期风险和预期收益

低于债券型基金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、

股票型基金、股票型集合计划。

注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 西南证券股份有限公司 中国证券登记结算有限责任公

姓名 王致贤 陈晨

信息披露 联系电话 023-67604714 010-50938723

负责人 电子邮箱 lzyue@swsc.com.cn zctg@chinaclear.com.cn

客户服务电话 95355 4008-058-058

传真 023-63786677 -

注册地址 重庆市江北区金沙门路 32 号西南 北京市西城区太平桥大街 17 号

证券总部大楼

办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号西南 北京市西城区锦什坊街 26 号

证券总部大楼

邮政编码 400025 100033

法定代表人 吴坚 于文强

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.swsc.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区锦什坊街 26 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 6 月 27 日(基金合同生效日) - 2022 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 82,370.97

本期利润 82,370.97

本期净值收益率 0.0194%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

期末基金资产净值 398,135,490.62

期末基金份额净值 1.000

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

累计净值收益率 0.0194%

注:(1)本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

(2)本集合计划的生效日为 2022 年 6 月 27 日,故财务指标起始日为 2022 年 6 月 27 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

自基金合同生效起

0.0194% 0.0011% 0.0038% 0.0000% 0.0156% 0.0011%

至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:(1)本计划业绩比较基准收益率=同期中国人民银行公布的人民币活期存款利率(税后);

(2)本计划合同生效日期为 2022 年 6 月 27 日。本计划为券商资管大集合转型公募后的

产品,截至本报告期末,本计划建仓已完成,建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

西南证券股份有限公司系经中国证监会证监许可[2009]62 号文批复,通过*ST 长运重大资产

重组及吸收合并西南证券有限责任公司,并依法承继西南有限的各项证券业务资格设立的全国第9 家上市证券公司。2009 年 2 月,公司名称变更为“西南证券股份有限公司”,注册资本变更为190,385.46 万元。公司证券简称由“*ST 长运”变更为“西南证券”,证券代码为 600369。截至

2022 年 6 月 30 日,公司总股本(注册资本)为 6,645,109,124 股(元)。

公司拥有经纪业务、投资银行、资产管理、证券投资四大事业部,全资拥有西证股权、西证创新、西南期货、西证国际等子公司,参股银华基金和重庆股权服务集团有限责任公司、控股西证国际证券,并拥有中小企业融资、场外等业务部门,形成了全牌照经营格局,能够为境内客户

提供全链条金融服务。同时, 公司综合业务平台逐步发挥效用,各业务条线间、总部与基层、母公司与子公司、境内与境外的业务协同效率不断提高, 能够较好地满足客户多层次金融需求,并促进公司经营效益的不断提升。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

西南财经大学硕士。2010 年 3 月担任华创

证券有限责任公司研究所金融工程研究员

黄浩 投资经理 2022 年 6 - 12 和固定收益部债券交易员。2013 年 1 月加

月 27 日 入西南证券股份有限公司证券资管部,

2014 年 9 月起担任原西南证券双喜增利集

合资产管理计划投资经理。

注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日;

(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划资产管理合同》、《西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划招募说明书》的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,在控制风险的基础上,为集合计划份额持有人谋求最大利益,无损害集合计划份额持有人利益的行为。投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及本计划合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部制定的公平交易相关制度,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所有的投资组合,切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本计划与管理人所管理的其他投资组合未发生同日反向交易,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的

情况。本报告期内,未发现本计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年 6 月中国制造业 PMI 为 50.2%为 4 个月来首次高于 50%荣枯线,中型企业订单恢复较

好,5 月 CPI 同比 2.1%维持前一月水平,经济在下半年下行压力仍然较大,增长趋势需要呵护。在可统计的区间内全球货币基金整体处于增长状态。美国经济复苏强劲,但随着美联储的激进加息和缩表,市场有衰退的担忧。首先,美国联邦基准利率已从 3 月初的 0.08%加至最近的 1.58%,5 月 CPI 同比创出新高 8.6%,失业率维持低位,由需求拉动和供应瓶颈造成的通胀将持续一段时间,目前严控通胀成为美联储主要任务。美国加息对我国货币市场规模影响较小,我国依然维持宽松的货币政策,这与我国奉行独立的货币政策有关,按目前的防疫政策强度,货币宽松政策将继续维持;受年中和季末双重效应影响,6 月底 1 个月内短期利率明显抬升。组合整体配置以存单和存款为主,将在保证流动性的基础上为客户提供稳定的产品收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 0.0194%,业绩比较基准收益率为 0.0038%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

美联储 2022 年 2 季度加息后对国内利率造成冲击,但双喜增利整体久期偏低,受此影响有限。

目前国内在经历经济结构调整和去杠杆后,经济发展面临压力。展望 2022 年下半年,稳增长保就业是财政政策主基调,预计 CPI 将缓慢回升,地产调控因城施策会更灵活,2022 年下半年经济发展态势值得期待。积极财政政策需要宽松货币政策保驾护航,未来货币市场利率将维持低位震荡,如果经济出现失速风险,不排除资金利率创新低,债券期限结构进一步陡峭化。组合策略配合市场状况,适度增加高久期资产配置,重点关注通胀指标和就业指标对货币政策的影响。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人建立了本基金的估值和份额净值计价的业务体系,明确本基金产品的估值程序和技术;本基金配置了相应估值人员岗位,设置了分工和报告路径,建立了估值决策体系。

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期已按本基金合同的约定:

1、基金收益分配方式为现金红利,每日进行收益计提;

2、按照‘每日计提、按月支付’的条款进行收益分配。

本基金本报告期内向份额持有人分配利润:82370.97 元

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了监督和复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划

报告截止日:2022 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末

2022 年 6 月 30 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 207,273,221.36

结算备付金 1,579,657.87

存出保证金 -

交易性金融资产 6.4.7.2 19,561,092.43

其中:股票投资 -

基金投资 -

债券投资 19,561,092.43

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 270,017,671.17

债权投资 6.4.7.5 -

其中:债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 6.4.7.6 -

其他权益工具投资 6.4.7.7 -

应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.8 -

资产总计 498,431,642.83

负债和净资产 附注号 本期末

2022 年 6 月 30 日

负 债:

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 99,989,536.99

应付赎回款 -

应付管理人报酬 9,640.51

应付托管费 19,309.83

应付销售服务费 -

应付投资顾问费 -

应交税费 -

应付利润 198,051.18

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.9 79,613.70

负债合计 100,296,152.21

净资产:

实收基金 6.4.7.10 398,135,490.62

其他综合收益 6.4.7.11 -

未分配利润 6.4.7.12 -

净资产合计 398,135,490.62

负债和净资产总计 498,431,642.83

注:本集合计划的生效日为 2022 年 6 月 27 日,故报告期为 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 30

日,截至 2022 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.00 元,基金份额总额 398,135,490.62 份。

6.2 利润表

会计主体:西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划

本报告期:2022 年 6 月 27 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项 目 附注号 2022 年 6 月 27 日(基金合同

生效日)至 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 96,722.97

1.利息收入 95,530.54

其中:存款利息收入 6.4.7.13 51,509.67

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 44,020.87

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) 1,192.43

其中:股票投资收益 6.4.7.14 -

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.15 1,192.43

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -

贵金属投资收益 6.4.7.17 -

衍生工具收益 6.4.7.18 -

股利收益 6.4.7.19 -

以摊余成本计量的金融资产 -

终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.20 -

填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.21 -

减:二、营业总支出 14,352.00

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 9,640.51

2.托管费 6.4.10.2.2 2,410.13

3.销售服务费 6.4.10.2.3 -

4.投资顾问费 6.4.10.2.1.1 -

5.利息支出 -

其中:卖出回购金融资产支出 -

6.信用减值损失 6.4.7.22 -

7.税金及附加 -

8.其他费用 6.4.7.23 2,301.36

三、利润总额(亏损总额以“-”号 82,370.97

填列)

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 82,370.97

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 82,370.97

6.3 净资产(基金净值)变动表

会计主体:西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划

本报告期:2022 年 6 月 27 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2022 年 6 月 27 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 443,674,660.40 - - 443,674,660.40

资产(基

金净值)

加:会计

政 策 变 - - - -

期 差 错 - - - -

更正

其 - - - -

二、本期

期 初 净 443,674,660.40 - - 443,674,660.40

资产(基

金净值)

三、本期

增 减 变

动额(减 -45,539,169.78 - - -45,539,169.78

少以“-”

号填列)

(一)、

综 合 收 - - 82,370.97 82,370.97

益总额

(二)、

本 期 基 -45,539,169.78 - - -45,539,169.78

金 份 额

交 易 产

生 的 基

金 净 值

变动数

( 净 值

减 少 以

“-”号

填列)

其中:1.

基 金 申 160,712,159.91 - - 160,712,159.91

购款

2

.基金赎 -206,251,329.69 - - -206,251,329.69

回款

(三)、

本 期 向

基 金 份

额 持 有

人 分 配

利 润 产 - - -82,370.97 -82,370.97

生 的 基

金 净 值

变动(净

值 减 少

以“-”

号填列)

(四)、

其 他 综

合 收 益 - - - -

结 转 留

存收益

四、本期

期 末 净 398,135,490.62 - - 398,135,490.62

资产(基

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

吴坚 吴坚 叶平

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划(以下简称“本计划”) 是由西南证券双喜增

利集合资产管理计划转型而来。根据 2022 年 3 月 21 日中国证监会《关于准予西南证券双喜增利

集合资产管理计划合同变更的回函》(机构部函〔2022〕511 号)及《西南证券双喜增利集合资产管理计划正式变更为西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划及产品合同生效的公告》,

《西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划资产管理合同》自 2022 年 6 月 27 日起生效,

原《西南证券双喜增利集合资产管理计划管理合同》自同日起失效。本计划以契约型开放式的方式运作,剩余期限自合同变更生效日起不得超过三年。本计划的管理人为西南证券股份有限公司,托管人为中国证券登记结算有限责任公司(以下简称 “中登公司”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划资产管理合同》和《西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为现金;期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、中央银行票据、

同业存单;期限在 1 个月以内的债券回购;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的国债、政策性

金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本计划的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的人民币活期存款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》以及财政部颁发的《资产管理产品相关会计处理规定》等相关规定指引编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的有关基金行业实务操作

的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况、自 2022 年 6 月 27 日

(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2022

年 6 月 27 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

根据新金融工具准则,金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的金融资产主要为债务工具,是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下两种方式进行计量:

以摊余成本计量:

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益:

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券、同业存单,在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本集合计划于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,在初始确认时以公允价值计量;划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关交易费用计入其初始确认金额;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益;对于以摊余成本计量的金融资产,采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值产生的利得或损失,均计入当期损益;

本集合计划以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项,本集合计划运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产,本集合计划在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本集合计划按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集合计划按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本集合计划按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入;

本集合计划在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集合计划以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况;本集合计划计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值,以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息;当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产;

当本集合计划不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本集合计划直接减记该金融资产的账面余额;当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;

本集合计划已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本集合计划

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。

按移动加权平均法计算库存证券成本。当日有买入和卖出时,先计算成本后计算买卖证券价差。

(1)证券

证券投资买入于成交日确认为证券投资。证券投资成本按成交的价款金额入账。卖出证券于成交日确认证券差价收入。出售证券的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(2)买入返售金融资产

买入返售金融资产成本,按应付或实际支付的价款确认买入返售金融资产投资。

(3)其他投资

买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金估值采用“摊余成本法”,并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益:

(1)银行存款以成本列示,每日按照约定利率预提收益,直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率;分红期内遇银行存款提前解付的,按调整后利率预提收益,同时冲减前期已经预提的收益;

(2)回购交易以成本列示,按约定利率在实际持有期间内逐日预提收益;

(3)债券以买入成本列示,按票面利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法进行摊销,每日预提损益;

(4)为了避免采用“摊余成本法”计算的计划资产净值与按市场利率和交易市价计算的集合计划资产净值发生重大偏离,从而对集合计划份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,集合计划管理人于每一估值日,采用估值技术,对集合计划持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的集合计划资产净值与“摊余成本法”计算的集合计划资产净值负偏离度绝对值达到 0.25%时,管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内,当

正偏离度绝对值达到 0.5%时,管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止资产管理合同进行财产清算等措施,并履行信息披露义务;

(5)如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的,管理人可根据具体情况与托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;

(6)相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

- 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和

赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回集合计划份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占集合计划净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回集合计划份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占集合计划净值比例计算的金额。损益平准金于集合计划申购确认日或集合计划赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

债券投资或资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)本集合计划每份集合计划份额享有同等分配权;(2)本集合计划收益支付方式为现金分红;(3)本计划采用 1.00 元固定份额净值列示,自资产管理合同生效日起,本集合计划采用“每日计提、按月支付”的方式,即根据每日计划收益情况,以每万份集合计划暂估净收益为基准,为投资人每日计算当日暂估收益,并在分红日根据实际净收益按月集中支付;当分红日实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率与暂估值有差异时,管理人向投资者说明造成差异的具体原因;(4)本集合计划根据每日暂估收益情况,将当日暂估收益计入投资人账户,若当日暂估净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日暂估净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日暂估净收益等于零时,当日投资人不记收益;(5)本集合计划收益每月集中支付一次。收益月度支付时,如投资者的累计实际未结转收益为正,则为份额持有人支付相应的现金收益;如投资者的累计实际未结转收益等于零时,则不向份额持有人支付现金收益;如投资者的累计实际未结转收益为负,则为份额持有人缩减相应的集合计划份额,遇投资者剩余份额不足以扣减的情形,管理人将根据内部应急机制保障集合计划平稳运行;(6)投资者赎回集合计划份额时,按本金支付,赎回份额当期对应的收益,于当期月度分红日支付;(7)投资者解约情形下,管理人将按照当期年化暂估收益率与同期中国人民银行公布的活期存款基准利率孰低的原则对该投资人进行收益分配;(8)当日申购的集合计划份额自下一个工作日起,享有本集合计划的收益分配权益;当日赎回的集合计划份额自下一个工作日起,不享有本集合计划的收益分配权益;(9)在不违反法律法规规定、资产管理合同的约定以及对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,管理人可调整集合计划收益的分配原则和支付方式,不需召开集合计划份额持有人大会;(10)如需召开集合计划份额持有人大会,以登记机构在权益登记日登记的份额体现投资人持有的权益;(11)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处

理标准》(以下简称“估值处理标准”),本基金在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

(1)印花税

证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。

(2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金

融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。本基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让差价收入需缴纳增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简

称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政

策的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生

的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生

的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债

券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教

育费附加。

(3)企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(4)个人所得税

个人所得税税率为 20%。基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含

1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,

减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015 年 9 月

8 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 207,273,221.36

等于:本金 207,098,449.86

加:应计利息 174,771.50

减:坏账准备 -

定期存款 -

等于:本金 -

加:应计利息 -

减:坏账准备 -

其中:存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于:本金 -

加:应计利息 -

减:坏账准备 -

合计 207,273,221.36

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度

账面价值 (%)

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 19,561,092.43 19,548,000.00 -13,092.43 -0.0033

合计 19,561,092.43 19,548,000.00 -13,092.43 -0.0033

资产支持证券 - - - -

合计 19,561,092.43 19,548,000.00 -13,092.43 -0.0033

注:(1)本计划交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资;

(2)偏离金额=影子定价 - 摊余成本;

(3)偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

账面余额 其中:买断式逆回购

交易所市场 270,017,671.17 -

银行间市场 - -

合计 270,017,671.17 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本计划本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

无。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资

6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产

无。

6.4.7.9 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中:交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 79,613.70

合计 79,613.70

6.4.7.10 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2022 年 6 月 27 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

基金合同生效日 443,674,660.40 443,674,660.40

本期申购 160,712,159.91 160,712,159.91

本期赎回(以“-”号填列) -206,251,329.69 -206,251,329.69

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 398,135,490.62 398,135,490.62

6.4.7.11 其他综合收益

无。

6.4.7.12 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 82,370.97 - 82,370.97

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -82,370.97 - -82,370.97

本期末 - - -

6.4.7.13 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2022 年 6 月 27 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 51,225.47

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 284.20

其他 -

合计 51,509.67

6.4.7.14 股票投资收益

无。

6.4.7.15 债券投资收益

6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期

项目 2022年6月27日(基金合同生效日)至2022年6月

30日

债券投资收益——利息收入 1,192.43

债券投资收益——买卖债券(债转股及债券 -

到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,192.43

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.17 贵金属投资收益

6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.18 衍生工具收益

6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.19 股利收益

无。

6.4.7.20 公允价值变动收益

无。

6.4.7.21 其他收入

无。

6.4.7.22 信用减值损失

无。

6.4.7.23 其他费用

单位:人民币元

本期

项目 2022 年 6 月 27 日(基金合同生效日)至 2022 年

6 月 30 日

审计费用 383.56

信息披露费 1,095.88

证券出借违约金 -

电子合同服务费 21.92

汇划手续费 800.00

合计 2,301.36

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本计划没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日,本计划没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

-

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

无。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本集合计划本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 债券交易

本集合计划本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2022 年 6 月 27 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例(%)

西南证券股份有限公司 570,000,000.00 100.00

6.4.10.1.4 权证交易

本集合计划本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2022 年 6 月 27 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 9,640.51

其中:支付销售机构的客户维护费 -

注:本基金的基金管理费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

日基金管理费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2022 年 6 月 27 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,410.13

注:本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日累计至每月月底, 按月支付。计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/ 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

本集合计划本报告期免征收销售服务费。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本集合计划本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本集合计划本报告期内管理人未运用固有资金投资本集合计划。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本集合计划本报告期末没有除基金管理人之外的其他关联方投资本集合计划。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

2022 年 6 月 27 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入

中国证券登记结算有限责任公司 207,273,221.36 51,225.47

注:本基金通过托管人转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于 2022 年 6 月 30

日的相关余额为人民币 1,579,657.87 元。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本集合计划本报告期内未参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

-

6.4.11 利润分配情况

单位:人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动

- - 82,370.97 82,370.97 -

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

-

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金主要投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:

1、现金;

2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、中央银行票据、同业存单;

3、期限在 1 个月以内的债券回购;

4、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融

资券、中期票据、超短期融资券;

5、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

1、基于大集合制度体系下的风险控制体系和信息系统建设

管理人已根据《大集合产品规范验收指南》的要求,建立了大集合内部管理制度体系,并根据规范整改后的产品合同和内部管理制度体系逐步完善投资交易软件等信息系统,以满足在合同变更注册后实现有效的风险控制。管理人的大集合业务将纳入整体的资产管理业务风险控制体系,对大集合风险控制指标进行统一检测和预警。

2、业务隔离制度

管理人通过制定具体的规章制度、场地隔离管理、账户隔离管理等措施实现资产管理业务与证券自营业务、证券承销业务、证券经纪业务及其他证券业务之间的有效隔离,防范内幕交易,避免利益冲突。同时,在资产管理业务内部大集合业务采用独立团队管理,制定了专门的大集合管理制度,大集合投资经理不得兼任其他资产管理业务投资经理。

3、盯市制度

管理人为了保证产品的正常运行,建立日间盯市机制,对投资者的流动性需求和投资组合的公允价值波动进行跟踪监测。管理人作为证券公司,建立了内部相关业务部门的沟通协调机制,基于日间盯市机制的监测结果完成有效的产品流动性安排和清算交收工作,确保证券交易交收的顺畅进行。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手

风险。于 2022 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金

资产净值的比例为 4.91%。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末

2022 年 6 月 30 日

A-1 -

A-1 以下 -

未评级 19,561,092.43

合计 19,561,092.43

注:(1) 债券评级取自第三方评级机构的债项评级;

(2)持有发行期限在一年以内(含)的债券按其债项评级作为短期信用评级进行列示,持有的其他债券以其债项评级作为长期信用评级进行列示。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指管理人未能以合理价格及时变现集合计划资产以支付投资者赎回款项的风险。本集合计划采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,资产管理事业部负责流动性压力测试的实施与评估。

于 2022 年 6 月 30 日,本集合计划持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,

可赎回集合计划份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本集合计划的管理人在运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理,通过资产管理事业部对本集合计划组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易,期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合变现比例能力较好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 207,273,221.36 - - - 207,273,221.36

结算备付金 1,579,657.87 - - - 1,579,657.87

交易性金融资产 - 19,561,092.43 - - 19,561,092.43

买入返售金融资产 270,017,671.17 - - - 270,017,671.17

资产总计 478,870,550.40 19,561,092.43 - - 498,431,642.83

负债

应付管理人报酬 - - - 9,640.51 9,640.51

应付托管费 - - - 19,309.83 19,309.83

应付清算款 - - - 99,989,536.99 99,989,536.99

应付利润 - - - 198,051.18 198,051.18

其他负债 - - - 79,613.70 79,613.70

负债总计 - - - 100,296,152.21 100,296,152.21

利率敏感度缺口 478,870,550.40 19,561,092.43 --100,296,152.21 398,135,490.62

注:(1)表中所示为本基金资产及负债的摊余成本,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类;

(2)本基金基金合同生效日期为 2022 年 6 月 27 日。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2022 年 6 月 30 日,本计划持有的交易性债券投资占基金资产净值比例为 4.91%,因此市

场利率的变动对于本计划资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具,不投资股票、权证等其他交易性金融资产。

于本期末和上一年度末,无重大其他市场价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

无。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2022 年 6 月 30 日,本集合计划持有的交易性权益类投资占集合计划资产的比例为 0.00%,

因此除市场利率和外汇汇率外的市场价格因素的变动对于本集合计划资产净值无重大影响。

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的

最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位:人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2022 年 6 月 30 日

第一层次 -

第二层次 19,561,092.43

第三层次 -

合计 19,561,092.43

注:于 2022 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第二层次的余额为 19,561,092.43 元,无属于第一或第三层次的余额。

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未

发生重大变动。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公

允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23

号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、中国银行保险监督管理委员

会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证

券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本基金自 2022 年 1 月 1 日起追溯执

行相关新规定,并采用准则允许的实务简便方法,调整期初所有者权益。鉴于本基金业务的性质,新金融工具准则不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。

除公允价值和执行新金融工具准则外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 19,561,092.43 3.92

其中:债券 19,561,092.43 3.92

资产支持证 - -

2 买入返售金融资产 270,017,671.17 54.17

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 208,852,879.23 41.90

付金合计

4 其他各项资产 - -

5 合计 498,431,642.83 100.00

7.2 债券回购融资情况

本集合计划本告期内未进行债券正回购投资。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 19

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 19

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产

净值的比例(%) 净值的比例(%)

1 30 天以内 95.12 -

其中:剩余存续期超过 397 天的 - -

浮动利率债

2 30 天(含)—60 天 - -

其中:剩余存续期超过 397 天的 - -

浮动利率债

3 60 天(含)—90 天 - -

其中:剩余存续期超过 397 天的 - -

浮动利率债

4 90 天(含)—120 天 - -

其中:剩余存续期超过 397 天的 - -

浮动利率债

5 120 天(含)—397 天(含) 4.91 -

其中:剩余存续期超过 397 天的 - -

浮动利率债

合计 100.03 -

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性 - -

金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 - -

资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 19,561,092.43 4.91

8 其他 - -

9 合计 19,561,092.43 4.91

剩 余 存 续 期

10 超过 397 天的 - -

浮 动 利 率 债

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资

明细

金额单位:人民币元

按实际利率计

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 算的账面价值 占基金资产净值比例(%)

(元)

1 112209126 22 浦发银行 200,00019,561,092.43 4.91

CD126

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0000%

报告期内偏离度的最低值 -0.0033%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0008%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支

持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明

本集合计划估值采用“摊余成本法”计算集合计划资产净值, 为了避免采用“摊余成本法”

计算的计划资产净值与按市场利率和交易市价计算的集合计划资产净值发生重大偏离,从而对集合计划份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,集合计划管理人于每一估值日,采用估值技术,对集合计划持有的估值对象进行重新评估,即 “影子定价”。如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的,管理人可根据具体情况与托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本集合计划投资的前十名证券发行主体本期未出现被监管部门立案调查。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局上海市分局的处罚。

本集合计划对上述证券的投资决策程序符合本计划合同及公司制度的相关规定,本集合计划管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。

7.9.3 期末其他各项资产构成

本报告期末,本集合计划无其他资产。

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例

持有份额 例(%) 持有份额 (%)

1,886 211,100.47 25,521,093.04 6.41 372,614,398.00 93.59

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例(%)

1 个人 26,818,139.87 6.74

2 其他机构 23,852,977.06 5.99

3 个人 15,546,269.96 3.90

4 个人 11,248,183.27 2.83

5 个人 6,806,888.86 1.71

6 个人 5,822,216.12 1.46

7 个人 4,487,733.30 1.13

8 个人 3,809,941.33 0.96

9 个人 3,786,334.87 0.95

10 个人 3,458,621.66 0.87

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管理人所有从业人员持有本基金 364,434.57 0.0915

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2022 年 6 月 27 日) 443,674,660.40

基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金 160,712,159.91

总申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基 206,251,329.69

金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金 -

拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 398,135,490.62

注:基金合同生效日基金份额总额为 2022 年 6 月 26 日日终份额总额,基金合同生效日起至报告

期末为 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 30 日,本报告期期末基金份额总额为 2022 年 6 月 30 日

日终份额总额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,无涉及基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

无。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本集合计划的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

无。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注

数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

西南证券 1 - - - - -

注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑各项因素后决定的。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证

成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的

比例(%) 比例(%) 比例(%)

西南证券 - -570,000,000.00 100.00 - -

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

西南证券双喜增利现金管理型集合资 基金管理人网站、中国

1 产管理计划资产管理合同 证监会基金电子披露网 2022 年 06 月 22 日

站、中国证券报等

西南证券双喜增利现金管理型集合资 基金管理人网站、中国

2 产管理计划托管协议 证监会基金电子披露网 2022 年 06 月 22 日

站、中国证券报等

西南证券双喜增利现金管理型集合资 基金管理人网站、中国

3 产管理计划招募说明书 证监会基金电子披露网 2022 年 06 月 22 日

站、中国证券报等

西南证券双喜增利现金管理型集合资 基金管理人网站、中国

4 产管理计划基金产品资料概要 证监会基金电子披露网 2022 年 06 月 22 日

站、中国证券报等

西南证券双喜增利集合资产管理计划

正式变更为西南证券双喜增利现金管 基金管理人网站、中国

5 理型集合资产管理计划及产品合同生 证监会基金电子披露网 2022 年 06 月 27 日

效的公告 站、中国证券报等

关于西南证券双喜增利现金管理型集 基金管理人网站、中国

6 合资产管理计划开展销售服务费优惠 证监会基金电子披露网 2022 年 06 月 27 日

活动的公告 站、中国证券报等

西南证券双喜增利现金管理型集合资 基金管理人网站、中国

7 产管理计划开放日常申购(赎回、转 证监会基金电子披露网 2022 年 06 月 27 日

换、定期定额投资)业务的公告 站、中国证券报等

西南证券股份股份有限公司关于调整 基金管理人网站、中国

8 西南证券双喜增利现金管理型集合资 证监会基金电子披露网 2022 年 06 月 27 日

产管理计划申购金额限制的公告 站、中国证券报等

西南证券双喜增利现金管理型集合资 基金管理人网站、中国

9 产管理计划可能进行申购申请限制的 证监会基金电子披露网 2022 年 06 月 27 日

提示性公告 站、中国证券报等

西南证券双喜增利现金管理型集合资 基金管理人网站、中国

10 产管理计划收益支付公告 证监会基金电子披露网 2022 年 07 月 14 日

站、中国证券报等

西南证券双喜增利现金管理型集合资 基金管理人网站、中国

11 产管理计划收益支付公告 证监会基金电子披露网 2022 年 08 月 18 日

站、中国证券报等

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本计划本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

2022 年 6 月 27 日,关于西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划开展销售服务费优

惠活动的公告;

2022 年 6 月 27 日,西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划开放日常申购(赎回、

转换、定期定额投资)业务的公告;

2022 年 6 月 27 日,西南证券股份股份有限公司关于调整西南证券双喜增利现金管理型集合

资产管理计划申购金额限制的公告;

2022 年 6 月 27 日,西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划可能进行申购申请限制

的提示性公告;

2022 年 7 月 14 日,西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划收益支付公告。

2022 年 8 月 18 日,西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划收益支付公告。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划资产管理合同;

2、西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划托管协议;

3、西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划招募说明书;

4、上海市通力律师事务所关于申请《西南证券双喜增利集合资产管理计划管理合同》变更的法律意见;

5、管理人业务资格批件、营业执照;

6、西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划报告期内披露的各项公告;

7、产品资料概要;

8、中国证监会规定的其他备查文件。

12.2 存放地点

备查文件存放于集合计划管理人的办公场所。

12.3 查阅方式

部分备查文件可通过本计划管理人公司网站查询,也可咨询本计划管理人。客服电话:95355;公司网址:www.swsc.com.cn。

西南证券股份有限公司

2022 年 8 月 31 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1