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湘财天天盈货币型集合资产管理计划
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人：湘财证券股份有限公司
基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司
报告送出日期：2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于 2023 年 10 月
19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 湘财天天盈货币
交易代码 970163
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 5 月 30 日
报告期末基金份额总额 1,547,655,173.21 份
基于客户交易结算账户留存资金及其波动特点，在
严格控制投资者资产安全性、流动性的前提下，将
投资目标 客户账户中的闲置资金集中投资于低风险且具有
一定收益的投资品种，提高投资者资产收益率，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本集合计划投资策略主要涉及银行存款结构配置、
投资策略 存款银行信用配置、债券逆回购/正回购投资策略、
债券投资策略等方面。
业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为同期中国人民银行
公布的活期存款基准利率。
本集合计划为货币型集合资产管理计划，预期收益
风险收益特征 和预期风险低于债券型基金、债券型集合资产管理
计划，混合型基金、混合型集合资产管理计划，股
票型基金、股票型集合资产管理计划。
基金管理人 湘财证券股份有限公司
基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司
注：本报告所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2023 年 7 月 1 日 － 2023 年 9 月 30 日 ）
1．本期已实现收益 8,360,515.24
2．本期利润 8,360,515.24
3．期末基金资产净值 1,547,655,173.21
注： 1、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用(不含附加税未实现部分)后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益及附加税未实现部分，由于集合计划采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益及附加税未实现部分均为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 0.4064% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.3182% 0.0006%
过去六个月 0.7662% 0.0007% 0.1755% 0.0000% 0.5907% 0.0007%
过去一年 1.3390% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 0.9890% 0.0007%
自基金合同 1.8477% 0.0009% 0.4689% 0.0000% 1.3788% 0.0009%
生效起至今
注：报告期内，本集合计划净值收益率是按月结转计算。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本集合计划的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的活期存款基准利率。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
申鹏先生，法国国立高
等工艺学校硕士、清华
2022年5月 大学学士，2014 年加入
申鹏 投资经理 30 日 - 10 年以上 湘财证券股份有限公
司，现任湘财证券股份
有限公司北京资产管理
分公司投资经理，2010
年任迈科期货经纪有限
公司研究员、2011-2014
年历任中国证券报证券
研究中心宏观及大类资
产配置策略研究员。
注：1、本集合计划的首任投资经理，其“任职日期”为集合计划合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任投资经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本集合计划管理人严格遵守相关法律法规以及本集合计划资产管理合同的约定，本着诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产，在严格控制投资风险的基础上，为集合计划份额持有人谋取最大利益，没有损害集合计划份额持有人利益的行为。本集合计划无违法违规行为。本集合计划投资组合符合有关法规及合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本集合计划管理人严格遵守《湘财证券股份有限公司北京资产管理分公司公平交易管理制度》，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待所管理的所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类业务的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和核查方面，通过系统监控和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和核查。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本集合计划不存在不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年 3 季度，央行货币政策保持稳健偏宽松，同时针对房地产行业的支持政策力度不断加
大，债券市场对经济反弹的预期增加。国债收益率在 7 月和 8 月持续下行，但 9 月开始快速回升，
十年期国债收益率月末突破 2.7%。在央行充足资金投放的基础上，资金市场整体保持稳定，季末资金价格有所抬升。
报告期内，产品主要配置存款、利率债、存单、短期债券和逆回购等资产，在资产配置过程中维持较高流动性和较低杠杆率，依据不同类资产收益率差异进行交替配置，依据产品规模变动管理资产到期期限。本产品将继续运用精细化的配置策略，持续为持有人创造稳健收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末本集合资产管理计划份额净值为 1.0000 元，本报告期内，集合计划份额净值收益率为 0.4064%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 1,599,753,751.25 91.64
其中：债券 1,599,753,751.25 91.64
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 120,057,718.38 6.88
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 25,862,512.90 1.48
4 其他资产 47,161.17 0.00
5 合计 1,745,721,143.70 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 9.37
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 195,252,255.26 12.62
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占集合计划资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本集合计划债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 105
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 85
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本集合计划不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值
值的比例（%） 的比例（%）
1 30 天以内 32.23 12.62
其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债
2 30 天(含)-60 天 21.29 -
其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 7.25 -
其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债
4 90 天(含)-120 天 9.86 -
其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债
5 120 天(含)-397 天（含） 42.17 -
其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债
合计 112.80 12.62
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本集合计划不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 272,815,056.31 17.63
其中：政策性金融债 272,815,056.31 17.63
4 企业债券 169,551,107.52 10.96
5 企业短期融资券 669,038,609.02 43.23
6 中期票据 278,968,478.51 18.03
7 同业存单 169,091,344.45 10.93
8 其他 40,289,155.44 2.60
9 合计 1,599,753,751.25 103.37
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 092218001 22 农发清发 01 600,000 60,873,204.64 3.93
2 230206 23 国开 06 600,000 60,479,211.39 3.91
3 112302028 23 工商银行 CD028 600,000 59,366,058.43 3.84
4 012381114 23 华发实业 SCP002 500,000 51,015,515.77 3.30
5 012381411 23 中信股 SCP002 500,000 50,602,063.08 3.27
6 092303002 23 进出清发 02 500,000 50,555,721.20 3.27
7 012381510 23 国盛 SCP003 500,000 50,528,057.14 3.26
8 220312 22 进出 12 500,000 50,507,924.13 3.26
9 230406 23 农发 06 500,000 50,398,994.95 3.26
10 112206215 22 交通银行 CD215 500,000 49,883,426.56 3.22
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0858%
报告期内偏离度的最低值 -0.0460%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0550%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内本集合计划未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内本集合计划未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
注：本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本集合计划采用计算暂估收益率的方法每日对集合计划进行估值，并按照下列方法确认各类金融工具的暂估收益：
（1）银行存款以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率，分红期内遇定期存款提前解付，按调整后利率预提收益，同时冲减前期已经预提的收益。
（2）回购交易以成本列示，按约定利率在实际持有期间内逐日预提收益。
（3）债券按照摊余成本法估值，以买入成本列示，按票面利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日预提收益。同时，对交易所上市的债券，采用第三方估值机构公布的估值价格对本集合计划持有的估值对象进行重新评估并计算偏离度，即“影子定价”。对在银行间市场交易的债券采用第三方估值机构公布的估值价格对本集合计划持有的估值对象进行重新评估并计算偏离度，即“影子定价”。
当“影子定价”确定的集合计划资产净值与摊余成本法计算的集合计划资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时，管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时，管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者履行适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止资产管理合同进行财产清算等措施。
偏离度的计算公式为：本计划资产净值的偏离度=（“影子定价”确定的本计划资产净值-“摊余成本”确定的本计划资产净值）/“摊余成本”确定的本计划资产净值。
（4）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（5）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期未出现受到调查以及处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 47,161.17
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 47,161.17
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,877,283,247.34
报告期期间基金总申购份额 6,367,823,258.66
报告期期间基金总赎回份额 6,697,451,332.79
报告期期末基金份额总额 1,547,655,173.21
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本集合计划本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2023/7/21 湘财天天盈货币型集合资产管理计划 2023 年第 2 季度报告
2023/8/4 关于防范不法分子冒用湘财证券及湘财证券员工名义进行非法活动的重要提示
2023/8/29 湘财天天盈货币型集合资产管理计划 2023 年中期报告
2023/9/22 湘财天天盈货币型集合资产管理计划收益支付公告
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予湘财天天盈集合资产管理计划变更的文件
2、《湘财天天盈货币型集合资产管理计划资产管理合同》
3、《湘财天天盈货币型集合资产管理计划托管协议》
4、《湘财天天盈货币型集合资产管理计划招募说明书》
5、集合计划管理人业务资格批件、营业执照
6、集合计划托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内披露的各项公告
9.2 存放地点
集合计划管理人、集合计划托管人处。
9.3 查阅方式
集合计划管理人办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 1 号楼 2 层 1-204-02
集合计划托管人地址：北京市西城区太平桥大街 17 号恒奥中心 A 座
投资者对本报告书如有疑问，可咨询集合计划管理人湘财证券股份有限公司。
客户服务中心电话：95351
集合计划管理人网址：http://www.xcsc.com
湘财证券股份有限公司
2023 年 10 月 25 日
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