有问题找小天
平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划
2024 年中期报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:平安证券股份有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司
报告送出日期:2024 年 08 月 30 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划（以下简称：本计划、本集合计划）管理人
的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字
同意，并由董事长签发。
本计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本计划合同规定，于2024年8月1日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，但不保证本计划
一定盈利。
本计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本计划的招募说明书及其更新。
根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操
作指引》，原《平安证券现金宝集合资产管理计划》于2022年6月24日合同变更生效，变更后名
称为《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划》。
本计划按照《基金法》及其他有关规定，参照公募基金管理运作。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......5
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......6
3.2 基金净值表现 ......7
§4 管理人报告 ......7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......17
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......18
§5 托管人报告 ......18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ......18
6.1 资产负债表 ......18
6.2 利润表 ......19
6.3 净资产变动表 ......21
6.4 报表附注 ......22
§7 投资组合报告 ......42
7.1 期末基金资产组合情况 ......42
7.2 债券回购融资情况 ......42
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ......43
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......447.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......44
7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ......45
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......45
7.9 投资组合报告附注 ......45
§8 基金份额持有人信息 ......46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......46
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ......46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......47
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......47
§9 开放式基金份额变动 ......47
§10 重大事件揭示 ......47
10.1 基金份额持有人大会决议 ......47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......48
10.4 基金投资策略的改变 ......48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......48
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......49
10.9 其他重大事件 ......49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......51
§12 备查文件目录 ......51
12.1 备查文件目录 ......51
12.2 存放地点 ......51
12.3 查阅方式 ......51
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划
基金简称 平安现金宝现金管理
基金主代码 970172
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 06 月 24 日
基金管理人 平安证券股份有限公司
基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司
报告期末基金份额总额 18,644,190,958.91 份
基金合同存续期 本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存
续期不得超过 3 年。
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，
力争为投资人提供稳定的收益。
本集合计划投资策略包括：资产配置策略、杠
投资策略 杆投资策略、骑乘策略、类属和品种配置策
略。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
本集合计划是一只货币型集合计划，其预期风
风险收益特征 险和预期收益低于债券型基金、债券型集合计
划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基
金、股票型集合计划。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安证券股份有限公 中国证券登记结算有
司 限责任公司
姓名 徐辉 陈晨
信息披露负责人 联系电话 0755-22626920 010-50938723
电子邮箱 xuhui@pasc.com.cn chenc@chinaclear.co
m.cn
客户服务电话 95511-8 4008-058-058
传真 0755-82408101 -
注册地址 深圳市福田区福田街 北京市西城区太平桥
道益田路 5023 号平安 大街 17 号
金融中心 B 座第 22-25
层
办公地址 广东省深圳市福田区 北京市西城区锦什坊
福田街道 福华三路 15 街 26 号
号与金田路交汇 处卓
越世纪中心 1 号楼 36
层
邮政编码 518033 100033
法定代表人 何之江 于文强
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 https://stock.pingan.com/
基金中期报告备置地点 广东省深圳市福田区福田街道福华三路 15 号与
金田路交汇处卓越世纪中心 1 号楼 36 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 平安证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道益田路
5023 号平安金融中心 B 座第
22-25 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2024 年 01 月 01 日-2024 年 06 月 30
日）
本期已实现收益 115,195,070.35
本期利润 115,195,070.35
本期净值收益率 0.6020%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2024 年 06 月 30 日）
期末基金资产净值 18,644,190,958.91
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2024 年 06 月 30 日）
累计净值收益率 2.4458%
注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益；由于本基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基
阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④
过去一个月 0.0828% 0.0002% 0.1110% 0.0000% -0.0282% 0.0002%
过去三个月 0.2756% 0.0004% 0.3366% 0.0000% -0.0610% 0.0004%
过去六个月 0.6020% 0.0004% 0.6732% 0.0000% -0.0712% 0.0004%
过去一年 1.2198% 0.0004% 1.3537% 0.0000% -0.1339% 0.0004%
自基金合同 2.4458% 0.0005% 2.7296% 0.0000% -0.2838% 0.0005%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”），是中国平安保险（集团）股份有限公司旗下
重要成员，前身为 1991 年 8 月创立的平安保险证券业务部。根据中国人民银行于 1995 年 10 月 23
日下发的《关于成立平安证券有限责任公司的批复》（银复[1995]368 号），平安证券于 1996 年 7月取得中华人民共和国国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（第 1000001002345 号），
平安证券正式成立。
平安证券以先进的金融科技为基础，依托行业领先的互联网平台和高效的线下业务网络，凭借资产获取和产品制造方面的强大实力，为客户提供包括互联网财富管理、企业及机构证券服务以及投资管理的全方位金融产品及服务，打造平安综合金融战略下智能化证券服务平台。
截至 2022 年 12 月 31 日，平安证券注册资本为 138 亿元，净资产为 443.42 亿元，总资产为
2448.26 亿元。
截至 2023 年 9 月，平安证券资产管理总规模达到 3529 亿元（含专项计划），行业排名第 7。
根据中国证券投资基金业协会的统计数据，2023 年 3 季度平安证券资产管理月均规模为 1693 亿元
（不含专项计划），行业排名第 10。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
姓名 职务 期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
2019 年加入
平安证券，先
后在资产管理
事业部从事固
定收益交易、
投资工作。
2021 年 9 月
至 2023 年 11
月任平安证券
年年安 6 号单
一资产管理计
划、平安证券
星辰 3 号集合
王方舟 投资经理 2024-03-04 - 4 年 资产管理计
划、平安证券
星云 1 号集合
资产管理计划
投资经理。
2021 年 9 月
至 2021 年 12
月任平安证券
星火 1 号集合
资产管理计
划、平安证券
星辰 1 号集合
资产管理计划
投资经理。
2021 年 11 月
至 2024 年 1
月任平安证券
星耀烁华 1 号
集合资产管理
计划、平安证
券星耀烁华 2
号集合资产管
理计划、平安
证券星耀烁华
3 号集合资产
管理计划。
2021 年 11 月
至 2023 年 11
月任平安证券
星耀天银 1 号
单一资产管理
计划投资经
理。2022 年
5 月至 2023
年 7 月任平安
证券星辰 13
号集合资产管
理计划投资经
理。2022 年
5 月至 2023
年 12 月任平
安证券星辰
17 号集合资
产管理计划投
资经理。2022
年 5 月至
2024 年 1 月
任平安证券星
辰 10 号集合
资产管理计
划、平安证券
星辰 11 号集
合资产管理计
划、平安证券
星辰 12 号集
合资产管理计
划、平安证券
星辰 14 号集
合资产管理计
划、平安证券
星辰 15 号集
合资产管理计
划、平安证券
星辰 16 号集
合资产管理计
划投资经理。
2022 年 6 月
至 2023 年 8
月任平安证券
星辰智选 1 号
集合资产管理
计划投资经
理。2022 年
6 月至 2024
年 1 月任平安
证券星辰多策
略 1 号集合资
产管理计划投
资经理。2022
年 7 月至
2024 年 1 月
任平安证券星
辰多策略 2 号
集合资产管理
计划投资经
理。2022 年
9 月至 2023
年 11 月任平
安证券星华 1
号单一资产管
理计划投资经
理。2022 年
12 月至 2024
年 1 月任平安
证券星辰多策
略 3 号集合资
产管理计划、
平安证券星辰
多策略 5 号集
合资产管理计
划、平安证券
星辰多策略 6
号集合资产管
理计划投资经
理。2024 年
1 月至今担任
平安证券安赢
添利半年滚动
持有债券型集
合资产管理计
划投资经理。
朱娟，现任资
产管理事业部
投资经理，
硕士学历。
2016 年 7 月
加入平安证券
股份有限公
司，曾任固定
收益投资经理
助理。自
2020 年 4 月
20 日起至
2021 年 5 月
6 日担任平安
证券现金宝集
合资产管理计
划、平安证券
朱娟 投资经理 2022-09-14 - 7 年 稳健资本一号
集合资产管理
计划（已更名
为平安证券安
赢添利半年滚
动持有债券型
集合资产管理
计划）投资经
理。2022 年
7 月 25 日至
2022 年 9 月
1 日担任平安
证券弘利信享
1 号集合资产
管理计划投资
经理。自
2022 年 9 月
14 日起至今
担任平安证券
现金宝现金管
理型集合资产
管理计划投资
经理。
阮毅，2011
年 6 月加入上
海浦东发展银
行总行资产管
理部，历任债
券交易员、产
品经理、投资
经理和固收专
户投资主管，
专户管理规模
超过 1000
亿，管理产品
曾获证券时报
评选最佳开发
式产品奖项，
2018 年 5 月
加入华泰证券
(上海)资产管
理有限公司。
阮毅 投资经理 2023-05-29 2024-05-30 5 年 2018 年 10 月
至 2021 年 7
月任华泰紫金
智盈债券型证
券投资基金基
金经理。2019
年 5 月至
2021 年 7 月
任华泰紫金智
惠定期开放债
券型证券投资
基金基金经
理。2019 年
9 月至 2021
年 7 月任华泰
紫金丰利中短
债债券型发起
式证券投资基
金基金经理。
2019 年 9 月
至 2021 年 7
月任华泰紫金
丰益中短债债
券型发起式证
券投资基金基
金经理。2020
年 4 月至
2021 年 7 月
任华泰紫金智
鑫 3 个月定期
开放债券型发
起式证券投资
基金基金经
理。2020 年
5 月至 2021
年 7 月任华泰
紫金中债 1-5
年国开行债券
指数证券投资
基金基金经
理。2021 年
8 月加入平安
证券股份有限
公司。2021
年 10 月至
2023 年 5 月
任平安证券年
年安 6 号单一
资产管理计划
投资经理。
2021 年 10 月
至 2023 年 5
月任平安证券
星辰 1 号集合
资产管理计
划、平安证券
星辰 3 号集合
资产管理计
划、平安证券
星辰 5 号集合
资产管理计
划、平安证券
星火 1 号集合
资产管理计
划、平安证券
星火 2 号集合
资产管理计
划、平安证券
星云 1 号集合
资产管理计划
投资经理。
2021 年 10 月
至 2022 年 4
月任平安证券
星耀光银 1 号
集合资产管理
计划、平安证
券成长 5 号
FOF 集合资产
管理计划、平
安证券成长 6
号 FOF 集合资
产管理计划、
平安证券成长
7 号 FOF 集合
资产管理计
划、平安证券
星耀光银 2 号
集合资产管理
计划、平安证
券星耀光银 3
号集合资产管
理计划投资经
理。2022 年
3 月至 2022
年 4 月任平安
证券成长 8
号 FOF 集合资
产管理计划、
平安证券成长
9 号 FOF 集合
资产管理计划
投资经理。
2022 年 4 月
至 2023 年 5
月任平安证券
星虹工享 1 号
集合资产管理
计划投资经
理。2022 年
6 月至 2023
年 5 月任平安
证券星耀黍乾
9 号集合资产
管理计划投资
经理。2022
年 10 月至
2023 年 5 月
任平安证券星
耀稳世 1 号集
合资产管理计
划投资经理。
2022 年 11 月
至 2023 年 5
月任平安证券
星虹工享 2 号
集合资产管理
计划、平安证
券星虹工享 3
号集合资产管
理计划投资经
理。自 2023
年 5 月 29 日
起至今担任
《平安证券现
金宝现金管理
型集合资产管
理计划》《平
安证券安赢添
利半年滚动持
有债券型集合
资产管理计
划》投资经
理。
注：1、朱娟女士自 2024 年 6 月 3 日开始产假，休假结束后，本公司将另行公告；
2、阮毅先生自 2024 年 5 月 30 日起离任大集合投资经理，转任私募投资管理岗位。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本集合计划的投资经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等有关法律法规及本计划资产管理合同、招募说明书等有关法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，在控制风险的前提下，为本计划持有人谋求最大利益。报告期内，本计划运作合法合规，不存在损害本计划持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
管理人通过建立完善规范、合规的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析等手段，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度等，建立集中交易管理机制，并重视交易执行环节的公平交易措施，以时间优先、价格优先作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，确保公平对待各投资组合。报告期，管理人公平交易制度总体执行情况良好，未发现本计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本计划不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的其他资管计划所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年债市整体呈多头行情，虽然中途有所调整，但多头格局不变。1 月双降预期持续强化，且 A 股大跌，股债跷跷板效应凸显，债市走强；24 号央行超预期降准后收益率进一步下行。2 月股
市反弹压制避险情绪，止盈压力下债市调整；但 20 日 5 年期 LPR 超预期降息，债券重回强势，30
年国债突破 2.5%，与 MLF 倒挂。进入 3 月，利率点位较低，伴随债市波动加大。地产宽信用预
期、公开市场降至地量操作传递防空转信号、供给担忧等系列因素带动债市回调；但随着央行副行长表示降准仍有空间，利率转为下行。4 月政府债券发行节奏偏慢、城投债发行趋严、保险资管存款纳入同业存款等因素导致市场资产供给下降，同时规范手工补息等政策助力理财产品规模提升，供需多重因素导致“资产荒”格局延续，宏观环境和市场供需均利好债市。下行趋势行情中 4 月下旬出现短期调整，主要原因为央行有关部门负责人接受采访提示长期债券利率风险，认为未来长期国债收益率将回升，此后利率经历了快速上行，直至月末利率有所修复。5-6 月，受到宏观、金融数据和政策预期多重因素影响，叠加资金面均衡宽松，部分中小银行存款利率调降，债市延续下行趋势。
整体看，各品种收益率曲线明显下移。10 年国债到期收益率下行 35bp 至 2.21%，1 年国债到
期收益率下行 54bp 至 1.54%，1 年 AAA 中短期票据到期收益率下行 51bp 至 2.02%，1 年 AAA 存单到
期收益率下行 44bp 至 1.96%。
投资操作上，报告期内，在做好流动性管理的前提下，本计划适度加大了对存款、存单、高等级信用债的配置，拉长组合久期。杠杆层面，根据对市场流动性的判断，动态调整组合杠杆水平。此外，择机进行存单、高等级信用债交易，增厚组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末平安现金宝现金管理基金份额净值为 1.0000 元，本报告期内，基金份额净值收益率为 0.6020%，同期业绩比较基准收益率为 0.6732%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
政策方面，央行货币政策委员会二季度例会增量表述主要集中在汇率、地产等方面，短期稳汇率或为重要的政策考量，对于货币政策的边际宽松存在一定掣肘。当前财政政策力度有限，地产政策拉动地产销售以致地产投资增速回升的路径尚不明确，政策对债市影响偏中性。
近期市场主要风险来源于央行对于长端利率的引导，央行 7 月 1 日公告近期将开展国债借入操
作，利率快速调整，后续应关注央行是否公布操作利率及期限，并由此判断合意的长端利率点位。
在宏观经济复苏不确定性较强、通胀低位，以及强刺激政策缺席的基础上，债券市场利率中长期偏低位运行的基础逻辑未发生变化，短期事件因素导致悲观情绪集中释放，调整或成为较好建仓时点。未来关注三中全会、政治局会议对于政策的定调和表述。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本集合计划管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和集合计划合同关于估值的约定，对集合计划所持有的投资品种进行估值。本集合计划托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本集合计划管理人设有估值委员会，估值委员会负责对投资品种的估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制。估值委员会成员具有丰富的从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或产品估值运作等方面的专业胜任能力。本集合计划投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本集合计划管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司按约定提供固定收益品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
自资产管理合同生效日起，本集合计划根据每日计划收益情况，以每万份集合计划暂估净收益为基准，为投资人每日计算当日暂估收益，并在分红日根据实际净收益按月集中支付；本集合计划收益“每日分配、按月支付”，收益支付方式为红利再投资（即红利转集合计划份额）。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本计划未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满二百人或者资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人在对本集合计划的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、集合计划合同和托管协议的有关规定，不存在损害份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、集合计划合同和托管协议的有关规定，对本集合计划的投资运作、集合计划资产净值计算、集合计划费用开支等方面进行了监督和复核，未发现本集合计划管理人存在损害份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划
报告截止日：2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2024 年 06 月 上年度末 2023 年 12
30 日 月 31 日
资 产：
货币资金 6.4.7.1 6,040,849,893.67 3,347,113,734.31
结算备付金 90,717,171.50 119,694,895.11
存出保证金 876,663.36 505,123.51
交易性金融资产 6.4.7.2 10,906,559,703.22 11,310,592,409.45
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 10,906,559,703.22 11,310,592,409.45
资产支持证券 - -
投资
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 6.4.7.3 3,689,103,049.70 604,949,215.04
应收清算款 4,694,015.40 -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.4 60,810.82 120,960.00
资产总计 20,732,861,307.67 15,382,976,337.42
负债和净资产 附注号 本期末 2024 年 06 月 上年度末 2023 年 12
30 日 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 2,059,342,892.07 600,096,831.31
应付清算款 5,366,409.90 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 14,996,735.90 13,065,253.17
应付托管费 833,152.01 725,847.42
应付销售服务费 4,165,759.96 3,629,236.99
应付投资顾问费 - -
应交税费 679,792.56 747,539.53
应付利润 3,166,248.87 3,705,686.08
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.5 119,357.49 168,188.10
负债合计 2,088,670,348.76 622,138,582.60
净资产：
实收基金 6.4.7.6 18,644,190,958.91 14,760,837,754.82
未分配利润 6.4.7.7 - -
净资产合计 18,644,190,958.91 14,760,837,754.82
负债和净资产总计 20,732,861,307.67 15,382,976,337.42
注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 18,644,190,958.91
份。
6.2 利润表
会计主体：平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划
本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期 2024 年 01 月 01 上年度可比期间 2023
项 目 附注号 日至 2024 年 06 月 30 年 01 月 01 日至 2023
日 年 06 月 30 日
一、营业总收入 248,462,112.19 275,536,710.50
1.利息收入 74,795,049.32 95,650,633.42
其中：存款利息收入 6.4.7.8 60,995,062.69 51,659,525.42
债券利息收入 - -
资产支持证券 - -
利息收入
买入返售金融 13,799,986.63 43,991,108.00
资产收入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 173,667,062.87 179,886,077.08
“-”填列）
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.9 173,667,062.87 179,886,077.08
资产支持证券 - -
投资收益
贵金属投资收 - -
益
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益 - -
（损失以“-”号填
列）
4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）
5.其他收入（损失以 - -
“-”号填列）
减：二、营业总支出 133,267,041.84 149,871,099.58
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 86,554,447.94 90,673,448.65
2.托管费 6.4.10.2.2 4,808,580.52 5,037,413.81
3.销售服务费 6.4.10.2.3 24,042,902.17 25,187,069.12
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 17,577,033.91 28,599,765.49
其中：卖出回购金融 17,577,033.91 28,599,765.49
资产支出
6.信用减值损失 - -
7.税金及附加 133,001.04 187,679.68
8.其他费用 6.4.7.10 151,076.26 185,722.83
三、利润总额（亏损 115,195,070.35 125,665,610.92
总额以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损 115,195,070.35 125,665,610.92
以“-”号填列）
五、其他综合收益的 - -
税后净额
六、综合收益总额 115,195,070.35 125,665,610.92
6.3 净资产变动表
会计主体：平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划
本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
项 目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 14,760,837,754.82 - 14,760,837,754.82
二、本期期初净资产 14,760,837,754.82 - 14,760,837,754.82
三、本期增减变动额 3,883,353,204.09 - 3,883,353,204.09
（减少以“-”号填
列）
（一）、综合收益总额 - 115,195,070.35 115,195,070.35
（二）、本期基金份额 3,883,353,204.09 - 3,883,353,204.09
交易产生的净资产变
动数（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 280,996,011,235.14 - 280,996,011,235.14
2.基金赎回款 -277,112,658,031.05 - -277,112,658,031.05
（三）、本期向基金份 - -115,195,070.35 -115,195,070.35
额持有人分配利润产
生的净资产变动（净
资产减少以“-”号填
列）
四、本期期末净资产 18,644,190,958.91 - 18,644,190,958.91
项 目 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 15,386,011,133.87 - 15,386,011,133.87
二、本期期初净资产 15,386,011,133.87 - 15,386,011,133.87
三、本期增减变动额 1,600,919,966.22 - 1,600,919,966.22
（减少以“-”号填
列）
（一）、综合收益总额 - 125,665,610.92 125,665,610.92
（二）、本期基金份额 1,600,919,966.22 - 1,600,919,966.22
交易产生的净资产变
动数（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 277,722,492,997.75 - 277,722,492,997.75
2.基金赎回款 -276,121,573,031.53 - -276,121,573,031.53
（三）、本期向基金份 - -125,665,610.92 -125,665,610.92
额持有人分配利润产
生的净资产变动（净
资产减少以“-”号填
列）
四、本期期末净资产 16,986,931,100.09 - 16,986,931,100.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
何之江 何瑜 王璟
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）由原平安证券现金宝集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）变更而来，原集合计划为现金管理产品，于 2013
年 4 月 3 日经中国证券业协会中证协函【2013】286 号备案确认，自 2012 年 12 月 27 日起开始募
集并于 2013 年 3 月 15 日结束募集，于 2013 年 3 月 18 日成立。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》、《现金管理产品运作管理指引》的规定，原集合计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。本集合计划经中国证券监督管理委员会《关于准予平安证券现金宝集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2022]649 号文）准予变更。《平安证券现金宝现金管理
型集合资产管理计划资产管理合同》自 2022 年 6 月 24 日起生效，原《平安证券现金宝集合资产管
理合同》同日起失效。
本集合计划为契约型开放式，本集合计划自合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本集合计划的管理人为平安证券股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司或接受平安证券股份有限公司委托代为办理登记业务的机构。托管人为中国证券登记结算有限责任公司。
本集合计划为货币型集合资产管理计划，其预期风险和预期收益低于债券型基金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划。
本集合计划主要投资于：现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、中央银行票据、同业
存单；期限在 1 个月以内的债券回购；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、政策性金融
债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本集合计划的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》以及中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本集合计划财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集合计划 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和资产净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本集合计划财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本集合计划会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本集合计划记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本集合计划的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本集合计划的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。
(2) 金融负债分类
除了由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集合计划的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本集合计划于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
本集合计划以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本集合计划运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集合计划在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集合计划按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集合计划按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集合计划按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
本集合计划在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集合计划以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
本集合计划计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。
当本集合计划不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集合计划直接减记该金融资产的账面余额。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
本集合计划已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本集合计划既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负
债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本集合计划采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值，即按实际利率法计算金融资产的账面价值，同时为了避免按实际利率法计算的集合计划资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的集合计划资产净值发生重大偏离，从而对集合计划份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，集合计划管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对集合计划持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当按实际利率法计算确定的集合计划资产净值与影子定价确定的集合计划资产净值产生重大偏离，集合计划管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使集合计划资产净值更能公允地反映集合计划资产价值。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，集合计划管理人可根据具体情况与集合计划托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本集合计划具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本集合计划计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的集合计划份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于集合计划申购确认日及集合计划赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括集合计划转换所引起的转入集合计划的实收基金增加和转出集合计划的实收基金减少。
6.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，集合计划管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；
(2) 债券投资和资产支持证券投资按实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐日计提；处置债券投资和资产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账。
(3) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提。
(4) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
6.4.4.9 费用的确认和计量
本集合计划的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本集合计划接受相关服务的期间计入当期损益。
6.4.4.10 基金的收益分配政策
(1) 本集合计划每份集合计划份额享有同等分配权；
(2) 本集合计划收益“每日分配、按月支付”，收益支付方式为红利再投资（即红利转集合计划份额）；
(3) 本集合计划采用 1.00 元固定份额净值交易方式（法律法规另有规定的情形除外），自资产
管理合同生效日起，本集合计划根据每日计划收益情况，以每万份集合计划暂估净收益为基准，为投资人每日计算当日暂估收益，并在分红日根据实际净收益按月集中支付；当分红日实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率与暂估值有差异时，管理人向投资者说明造成差异的具体原因；
(4) 本集合计划根据每日暂估收益情况，将当日暂估收益计入投资人账户，若当日暂估净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日暂估净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日暂估净收益等于零时，当日投资人不记收益；
(5) 收益月度支付时，如投资者的累计实际未结转收益为正，则为集合计划份额持有人增加相应的集合计划份额；如投资者的累计实际未结转收益等于零时，集合计划份额持有人的集合计划份额保持不变；如投资者的累计实际未结转收益为负，则为份额持有人缩减相应的份额；遇投资者剩余份额不足以扣减的情形，管理人将根据内部应急机制保障集合计划平稳运行；
(6) 投资者赎回集合计划份额时，于当期月度分红日支付对应的收益；
(7) 投资者解约情形下，管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存款基准利率对该投资人进行收益分配；
(8) 当日申购的集合计划份额自下一个工作日起，享有本集合计划的收益分配权益；当日赎回的集合计划份额自下一个工作日起，不享有本集合计划的收益分配权益；
(9) 在不违反法律法规、资产管理合同的约定以及对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，管理人可调整集合计划收益的分配原则和支付方式，不需召开集合计划份额持有人大会；
(10) 如需召开集合计划份额持有人大会，为确保集合计划份额持有人的表决权体现其持有的权益，管理人将于以登记机构在权益登记日登记的份额体现投资人持有的权益；
(11) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
6.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计
本集合计划本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本集合计划本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本集合计划本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本集合计划本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
7.4.6.1 增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业全部营业税纳税人纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
本集合计划按照相关法律法规要求应缴纳的个人所得税税额已由本集合计划管理人平安证券依照相关法律法规要求代扣代缴。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末 2024 年 06 月 30 日
活期存款 4,687,147,407.75
等于：本金 4,684,164,338.36
加：应计利息 2,983,069.39
减：坏账准备 -
定期存款 1,353,702,485.92
等于：本金 1,350,000,000.00
加：应计利息 3,702,485.92
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 1,353,702,485.92
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 6,040,849,893.67
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末 2024 年 06 月 30 日
项目 按实际利率计 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
算的账面价值
交易所市场 3,225,448,63 3,230,467,32 5,018,682.75 0.0269
9.99 2.74
债券 银行间市场 7,681,111,06 7,691,564,29 10,453,234.1 0.0561
3.23 7.34 1
合计 10,906,559,7 10,922,031,6 15,471,916.8 0.0830
03.22 20.08 6
资产支持证券 - - - -
合计 10,906,559,7 10,922,031,6 15,471,916.8 0.0830
03.22 20.08 6
6.4.7.3 买入返售金融资产
6.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目 本期末 2024 年 06 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 3,689,103,049.70 -
合计 3,689,103,049.70 -
6.4.7.3.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.4 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末 2024 年 06 月 30 日
应收利息 -
其他应收款 -
待摊费用 60,810.82
合计 60,810.82
6.4.7.5 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2024 年 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 100,113.01
其中：交易所市场 -
银行间市场 100,113.01
应付利息 -
预提费用 19,244.48
合计 119,357.49
6.4.7.6 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 14,760,837,754.82 14,760,837,754.82
本期申购 280,996,011,235.14 280,996,011,235.14
本期赎回（以“-”号填列） -277,112,658,031.05 -277,112,658,031.05
本期末 18,644,190,958.91 18,644,190,958.91
6.4.7.7 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期期初 - - -
本期利润 115,195,070.35 - 115,195,070.35
本期基金份额交易产 - - -
生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -115,195,070.35 - -115,195,070.35
本期末 - - -
6.4.7.8 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
活期存款利息收入 48,524,158.39
定期存款利息收入 11,784,330.17
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 681,291.17
其他 5,282.96
合计 60,995,062.69
6.4.7.9 债券投资收益
6.4.7.9.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
债券投资收益——利息收入 172,509,581.21
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到 1,157,481.66
期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 173,667,062.87
6.4.7.9.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 15,920,662,862.92
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本 15,750,351,359.00
总额
减：应计利息总额 169,153,922.26
减：交易费用 100.00
买卖债券差价收入 1,157,481.66
6.4.7.10 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
审计费用 9,944.48
信息披露费 60,149.18
证券出借违约金 -
其他费用 62,382.60
账户维护费 18,600.00
合计 151,076.26
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本计划无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本计划无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安证券股份有限公司 管理人、销售机构
中国证券登记结算有限责任公司 托管人、登记机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：报告期内，本集合计划无股票关联交易。
6.4.10.1.2 权证交易
注：报告期内，本集合计划无权证关联交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日
2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 至 2023 年 06 月 30 日
关联方名称 30 日
成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交
总额的比例 总额的比例
平安证券 4,180,081,394.0 100.00% 1,001,526,649.9 100.00%
0 9
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日
关联方名称 06 月 30 日 至 2023 年 06 月 30 日
成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交总额的比例
平安证券 96,864,381,000. 100.00% 98,794,985,000. 100.00%
00 00
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：平安证券股份有限公司已免除本集合计划的交易佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2023 年 01 月
2024 年 06 月 30 日 01 日至 2023 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理 86,554,447.94 90,673,448.65
费
其中：应支付销售机构的客户 - -
维护费
应支付基金管理人的净 86,554,448.02 90,673,448.65
管理费
注：本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 0.90%计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×管理费年费率÷当年天数
H 为每日应计提的集合计划管理费
E 为前一日的集合计划资产净值
如果以 0.90%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于 2 倍活期存款利率，管理人将调整管理费为 0.25%，以降低每万份集合计划暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，管理人方可恢复计提 0.90%的管理费。管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2023 年 01 月
2024 年 06 月 30 日 01 日至 2023 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管 4,808,580.52 5,037,413.81
费
注：本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的【0.05】%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×【0.05】%÷当年天数
H 为每日应计提的集合计划托管费
E 为前一日的集合计划资产净值
集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人与托管人核对一致后，由托管人于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安证券股份有限公司 24,042,902.17
合计 24,042,902.17
上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年
获得销售服务费的各关联方名称 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安证券股份有限公司 25,187,069.12
合计 25,187,069.12
注：对于本集合计划每日应收取的销售服务费以【0.25】%的年费率按其持有的前一日集合计划资产净值进行计算。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×【0.25】%÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日的集合计划资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由管理人向托管人发送销售服务费划款指令，托管人复核后于次月前 5 个工作日内从集合计划财产中一次性支付给注册登记机构或管理人，经注册登记机构或管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：报告期内本集合计划未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：报告期内，本集合计划未涉及与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：报告期内，本集合计划未涉及与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：报告期内管理人仅使用自有资金为本集合计划提供快取功能，快取产生的相关份额已当日同步发起赎回，未运用固有资金投资本集合计划。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：报告期末无除管理人之外的其他关联方投资本集合计划的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日
关联方名称 06 月 30 日 至 2023 年 06 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国证券登记结 4,217,650.00 936,362.16 7,404,862.64 1,548,517.43
算有限责任公司
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：报告期内本集合计划未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本集合计划报告期由关联方中国证券登记结算有限责任公司保管的结算备付金与存出保证金的期末余额及当期产生的利息收入情况如下：
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，结算备付金当期利息收入 681,291.17 元，期末余额
90,717,171.50 元。
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，存出保证金当期利息收入 5,282.96 元，期末余额
876,663.36 元。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金
单位：人民币元
已按再投资形式 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合 备注
转实收基金 回款转出金额 动 计
115,653,545.90 80,961.66 -539,437.21 115,195,070.35 -
注：自资产管理合同生效日起，本集合计划根据每日计划收益情况，以每万份集合计划暂估净收益为基准，为投资人每日计算当日暂估收益，并在分红日根据实际净收益按月集中支付；本集合计划收益“每日分配、按月支付”，收益支付方式为红利再投资（即红利转集合计划份额）。
6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本集合计划期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本集合计划当期未参与银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 2,059,342,892.07 元，于 2024 年 07 月 02 日（先后）到期。该类交易要求本基金在新
质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本集合计划当期未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
本集合计划是一只货币型集合计划，其预期风险和预期收益低于债券型基金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划。本集合计划在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集合计划管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定范围之内。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
管理人将风险管理视为经营管理活动和业务活动的核心内容之一，以建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系，确保整体风险可测、可控、可承受，保障持续、稳定经营为风险管理目标，优化风险管理架构，完善风险政策制度体系，规范风险管理全流程，健全风险管理系统和工具，丰富风险管理手段。管理人通过采取定性和定量相结合的风险管理方法，对业务活动中的各类风险进行识别、评估与计量、应对与处置、监测与报告。在风险可控前提下实现风险与收益的平衡，促进公司各类业务稳健发展。
管理人持续推进与自身战略相一致的、全面的风险管理架构体系，形成了由董事会及下设的风险控制委员会、经理层及风险管理委员会、风险管理职能部门及各业务部门的风险管理组织架构体系。董事会承担全面风险管理最终责任，经理层承担全面风险管理主要责任，各业务部门及分支机构、风险管理职能部门、稽核监察部构成风险管理三道防线，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制，持续监控管理各类风险。此外，管理人采取派驻式风险管理组织架构，在各事业部内嵌设置风险管理团队，资管派驻风险管理团队前置负责资管业务投前评估和审批、投中监控和沟通、投后检视和汇报，敏捷支持资管各类业务风险管理。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。管理人搭建了完善的信用风险管理体系，建立了覆盖投前投中投后全流程的管理要求及标准，投前有效识别和评估、重点防范问题债券入池，投中实时测算债券投资相关限制要求，投后加强对于债券监控预警。投前严格准
入，坚守质量底线，目前管理人建立了科学的内部信用评级管理机制，评级结果在信用债投资全流程中有效运用。债券投前按照先入池后投资的原则，在获取有效债券内部评级，严格履行内部准入审批程序入池，同时，债券投资需满足管理人内部限额管理、公平交易及价格偏离相关规范要求，在发行人授信额度限额、各类集中度限额及价格合理偏离范围内开展。投中依托系统对各项准入标准、集中度指标、审批授权、价格偏离等管理要求实时监控预警，确保债券交易中符合投前准入标准、符合各项额度要求且交易价格公允，交易结束后通过各投资组合价差监控分析确保各投资组合债券投资活动公平对待。投后持续加强风险应对和处置能力，通过持续的限额监控、舆情监控、债券池定期检视、债券内部评级跟踪、债券风险分类分级管理等，及时发现风险债券，并匹配相应的应对处置措施。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
A-1 - 10,205,573.69
A-1 以下 - -
未评级 862,032,413.76 258,927,016.84
合计 862,032,413.76 269,132,590.53
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 5,290,102,508.17 8,467,329,277.74
合计 5,290,102,508.17 8,467,329,277.74
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
AAA 1,688,601,021.08 2,389,580,506.90
AAA 以下 - -
未评级 3,065,823,760.21 184,550,034.28
合计 4,754,424,781.29 2,574,130,541.18
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指未能以合理价格及时变现产品资产以支付投资者赎回款项的风险。本集合计划的流动性风险一方面来自于份额持有人要求赎回其持有的集合计划份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
管理人已建立贯穿产品生命周期的流动性风险管理机制，根据产品投资策略、估值方法、历史
申购与赎回数据、销售渠道、投资者类型、投资者结构、投资者风险偏好与潜在的流动性要求、基础市场环境等多种因素，审慎评估各类资产的流动性。产品设计过程中，根据产品风险评级、开放周期和频率，对产品运作进行审慎管理，及时调整；投资过程中，根据投资品种的流动性特点、产品流动性要求在投资过程中合理配置资产，充分考虑投资变现时的难易程度；交易过程中，做好产品资金头寸管理，每日检查产品头寸安排，监控流动性缺口情况；监控产品申购赎回情况，加强与客户沟通，防范产品流动性风险。
管理人定期或在遇到市场出现重大变化、公司进行重大创新、内部出现重大风险情况或风险事件时，开展流动性风险压力测试，建立流动性风险应急管理措施，及时应对与化解流动性风险。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本集合计划管理人在集合计划运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本集合计划组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本集合计划组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易。本集合计划管理人建立了科学的资产负债管理和头寸管理机制，并通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
本集合计划主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致集合计划收益水平发生变化，产生风险。
6.4.13.4.1 利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，本集合计划投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2024 年 1 个月以 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
06 月 30 内 年
日
资产
货币资金 4,687,14 - 1,353,70 - - - 6,040,84
7,407.75 2,485.92 9,893.67
结算备付 90,717,1 - - - - - 90,717,1
金 71.50 71.50
存出保证 876,663. - - - - - 876,663.
金 36 36
交易性金 1,067,10 2,178,17 7,661,27 - - - 10,906,5
融资产 8,858.79 7,127.28 3,717.15 59,703.2
2
买入返售 3,689,10 - - - - - 3,689,10
金融资产 3,049.70 3,049.70
应收清算 - - - - - 4,694,01 4,694,01
款 5.40 5.40
其他资产 - - - - - 60,810.8 60,810.8
2 2
资产总计 9,534,95 2,178,17 9,014,97 - - 4,754,82 20,732,8
3,151.10 7,127.28 6,203.07 6.22 61,307.6
7
负债
卖出回购 2,059,34 - - - - - 2,059,34
金融资产 2,892.07 2,892.07
款
应付清算 - - - - - 5,366,40 5,366,40
款 9.90 9.90
应付管理 - - - - - 14,996,7 14,996,7
人报酬 35.90 35.90
应付托管 - - - - - 833,152. 833,152.
费 01 01
应付销售 - - - - - 4,165,75 4,165,75
服务费 9.96 9.96
应交税费 - - - - - 679,792. 679,792.
56 56
应付利润 - - - - - 3,166,24 3,166,24
8.87 8.87
其他负债 - - - - - 119,357. 119,357.
49 49
负债总计 2,059,34 - - - - 29,327,4 2,088,67
2,892.07 56.69 0,348.76
利率敏感 7,475,61 2,178,17 9,014,97 - - - 18,644,1
度缺口 0,259.03 7,127.28 6,203.07 24,572,6 90,958.9
30.47 1
上年度末
2023 年 1 个月以 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
12 月 31 内 年
日
资产
货币资金 2,533,68 301,532, 511,891, - - - 3,347,11
9,834.13 889.03 011.15 3,734.31
结算备付 119,694, - - - - - 119,694,
金 895.11 895.11
存出保证 505,123. - - - - - 505,123.
金 51 51
交易性金 150,669, 2,364,60 8,795,32 - - - 11,310,5
融资产 840.04 1,918.33 0,651.08 92,409.4
5
买入返售 604,949, - - - - - 604,949,
金融资产 215.04 215.04
其他资产 - - - - - 120,960. 120,960.
00 00
资产总计 3,409,50 2,666,13 9,307,21 - - 120,960. 15,382,9
8,907.83 4,807.36 1,662.23 00 76,337.4
2
负债
卖出回购 600,096, - - - - - 600,096,
金融资产 831.31 831.31
款
应付管理 - - - - - 13,065,2 13,065,2
人报酬 53.17 53.17
应付托管 - - - - - 725,847. 725,847.
费 42 42
应付销售 - - - - - 3,629,23 3,629,23
服务费 6.99 6.99
应交税费 - - - - - 747,539. 747,539.
53 53
应付利润 - - - - - 3,705,68 3,705,68
6.08 6.08
其他负债 - - - - - 168,188. 168,188.
10 10
负债总计 600,096, - - - - 22,041,7 622,138,
831.31 51.29 582.60
利率敏感 2,809,41 2,666,13 9,307,21 - - - 14,760,8
度缺口 2,076.52 4,807.36 1,662.23 21,920,7 37,754.8
91.29 2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）
本期末 2024 年 06 月 上年度末 2023 年 12
分析 30 日 月 31 日
市场利率上升 25 个基 -13,461,285.83 -10,123,650.08
点
市场利率下降 25 个基 13,461,285.83 10,123,650.08
点
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集合计划不涉及境外投资，所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本集合计划主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项影响，也可能来源于证券市场整体波动影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
项目 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例(%) 比例(%)
交易性金融资产 - - - -
－股票投资
交易性金融资产 - - - -
－基金投资
交易性金融资产 10,906,559,703. 58.50 11,310,592,409. 76.63
－债券投资 22 45
交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－ - - - -
权证投资
其他 - - - -
合计 10,906,559,703. 58.50 11,310,592,409. 76.63
22 45
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本集合计划不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
第一层次 - -
第二层次 10,906,559,703.22 11,310,592,409.45
第三层次 - -
合计 10,906,559,703.22 11,310,592,409.45
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本集合计划本期未发生公允价值所属层次间的重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本集合计划持有的不以公允价值计量的金融工具包括以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因剩余期限较短，其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告已于 2024 年 8 月经本集合计划管理人的董事会批准。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 固定收益投资 10,906,559,703.22 52.61
其中：债券 10,906,559,703.22 52.61
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,689,103,049.70 17.79
其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产
3 银行存款和结算备付 6,131,567,065.17 29.57
金合计
4 其他各项资产 5,631,489.58 0.03
5 合计 20,732,861,307.67 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融 8.90
资余额
其中：买断式回购融 -
资
序号 项目 金额 占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融 2,059,342,892.07 11.05
资余额
其中：买断式回购融 - -
资
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：报告期内，本集合计划未出现债券正回购的资金余额超过资产净值的 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 110
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：报告期内，本集合计划未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限(天数) 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)
1 30 天以内 51.17 11.07
其中：剩余存续期超 - -
过 397 天的浮动利率
债
2 30 天(含)—60 天 6.71 -
其中：剩余存续期超 - -
过 397 天的浮动利率
债
3 60 天（含）—90 天 4.65 -
其中：剩余存续期超 - -
过 397 天的浮动利率
债
4 90 天(含)—120 天 0.86 -
其中：剩余存续期超 - -
过 397 天的浮动利率
债
5 120 天(含)—397 天 47.82 -
（含）
其中：剩余存续期超 - -
过 397 天的浮动利率
债
合计 111.20 11.07
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：报告期内，本集合集合未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,380,480,995.23 18.13
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 902,985,775.97 4.84
5 企业短期融资券 717,320,715.38 3.85
6 中期票据 615,669,708.47 3.30
7 同业存单 5,290,102,508.17 28.37
8 其他 - -
9 合计 10,906,559,703.22 58.50
10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券
7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 112493119 24 江西银行 3,000,000 295,427,365. 1.58
CD033 20
2 240342 23 信达 02 2,700,000 274,824,595. 1.47
99
3 CND10004TSW7 22 长城金融 2,500,000 253,690,536. 1.36
债 01BC 71
4 149589 21 深担 01 2,120,000 218,217,524. 1.17
05
5 149779 22 西部 01 2,100,000 213,367,590. 1.14
35
6 CND10004TST3 22 东方债 2,000,000 202,879,485. 1.09
01BC 13
7 CND1000344S5 20 中国诚通 2,000,000 202,260,508. 1.08
债转股债 01 74
8 112383152 23 厦门银行 2,000,000 199,768,529. 1.07
CD076 88
9 CND100076LP2 23 厦门银行 2,000,000 198,217,862. 1.06
CD121 99
10 112499899 24 江西银行 2,000,000 197,160,354. 1.06
CD075 71
7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间 0
的次数
报告期内偏离度的最高值 0.1070%
报告期内偏离度的最低值 0.0100%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平 0.0534%
均值
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内，本集合计划未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内，本集合计划未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：期末本集合计划未投资资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本集合计划估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，信达证券股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会及其地方机构的处罚。西部证券股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会及其地方机构的处罚。中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司在报告编制日前一年内收到国家金融监督管理总局陕西监管局出具的《行政处罚决定书》（陕金罚决字
〔2024〕15 号）。中国东方资产管理股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚。江西银行股份有限公司景德镇分行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局景德镇监管分局行政处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 876,663.36
2 应收清算款 4,694,015.40
3 应收利息 -
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 60,810.82
7 其他 -
8 合计 5,631,489.58
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
（户） 金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
369,267 50,489.73 328,177,883. 1.76% 18,316,013,0 98.24%
21 75.70
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 个人 47,509,667.11 0.25%
2 个人 39,748,805.83 0.21%
3 个人 38,514,659.45 0.21%
4 个人 36,940,408.10 0.20%
5 个人 34,802,515.30 0.19%
6 个人 31,060,980.69 0.17%
7 个人 29,969,286.68 0.16%
8 个人 29,548,781.93 0.16%
9 个人 29,047,376.28 0.16%
10 个人 22,147,527.78 0.12%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有 12,148,021.3 0.065%
本基金
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负 0~10
责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2022 年 06 月 24 日）基金份 16,371,905,598.99
额总额
本报告期期初基金份额总额 14,760,837,754.82
本报告期基金总申购份额 280,996,011,235.14
减：本报告期基金总赎回份额 277,112,658,031.05
本报告期期末基金份额总额 18,644,190,958.91
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，阮毅先生自 2024 年 5 月 30 日起离任大集合投资经理，转任私募投资管理岗位，朱
娟女士自 2024 年 6 月 3 日开始产假，休假结束后，本公司将另行公告。除此之外，本集合计划管
理人、托管人的专门托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及管理人、集合计划财产、托管人基金托管业务的重大诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本集合计划未发生投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本集合计划未发生改聘会计师事务所的情形。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施 1 内容
受到稽查或处罚等措施的主体 平安证券股份有限公司
受到稽查或处罚等措施的时间 2024 年 02 月 08 日
采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会
受到的具体措施类型 出具警示函
债券发行定价过程中，存在个别项目债券发行
受到稽查或处罚等措施的原因 利率与承销费用挂钩、个别债券项目尽调不完
整，关键要素获取不充分。
管理人采取整改措施的情况（如提出整改意 已整改完成
见）
其他 /
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内，托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元数 占当期股票 占当期佣金 备注
量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例
比例
平安证券 3 - - - - -
注：平安证券股份有限公司已免除本集合计划的交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期 占当期 占当期 占当期
券商名 成交金 债券成 成交金 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
称 额 交总额 额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例
平安证 4,180,0 96,864,
券 81,394. 100.00% 381,000 100.00% - - - -
00 .00
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：报告期内，本集合计划未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
关于平安证券现金宝
现金管理型集合资产 指定报刊、基金电子
1 管理计划调整“快速 披露网站及管理人网 2024-01-19
取现业务”额度的公 站
告
平安证券股份有限公
2 司旗下大集合产品季 指定报刊 2024-01-22
度报告提示性公告
平安证券现金宝现金
3 管理型集合资产管理 基金电子披露网站及 2024-01-22
计划 2023 年第 4 季度 管理人网站
报告
平安证券现金宝现金 指定报刊、基金电子
4 管理型集合资产管理 披露网站及管理人网 2024-01-25
计划货币市场基金收 站
益支付公告
平安证券现金宝现金 指定报刊、基金电子
5 管理型集合资产管理 披露网站及管理人网 2024-02-27
计划收益支付公告 站
平安证券现金宝现金
6 管理型集合资产管理 基金电子披露网站及 2024-03-04
计划基金产品资料概 管理人网站
要更新
平安证券现金宝现金
7 管理型集合资产管理 指定报刊 2024-03-04
计划招募说明书更新
及产品资料概要更新
的提示性公告
平安证券现金宝现金 指定报刊、基金电子
8 管理型集合资产管理 披露网站及管理人网 2024-03-04
计划基金经理变更公 站
告
平安证券现金宝现金 指定报刊、基金电子
9 管理型集合资产管理 披露网站及管理人网 2024-03-26
计划收益支付公告 站
平安证券股份有限公
10 司旗下大集合产品年 指定报刊 2024-03-28
度报告提示性公告
平安证券现金宝现金 基金电子披露网站及
11 管理型集合资产管理 管理人网站 2024-03-28
计划 2023 年年度报告
平安证券现金宝现金
12 管理型集合资产管理 基金电子披露网站及 2024-04-22
计划 2024 年第 1 季度 管理人网站
报告
平安证券股份有限公
13 司旗下大集合产品季 指定报刊 2024-04-22
度报告提示性公告
平安证券现金宝现金 指定报刊、基金电子
14 管理型集合资产管理 披露网站及管理人网 2024-04-25
计划收益支付公告 站
平安证券现金宝现金 指定报刊、基金电子
15 管理型集合资产管理 披露网站及管理人网 2024-05-25
计划收益支付公告 站
平安证券现金宝现金
管理型集合资产管理
16 计划招募说明书更新 指定报刊 2024-05-30
及产品资料概要更新
的提示性公告
平安证券现金宝现金
17 管理型集合资产管理 基金电子披露网站及 2024-05-30
计划基金产品资料概 管理人网站
要更新
平安证券现金宝现金 指定报刊、基金电子
18 管理型集合资产管理 披露网站及管理人网 2024-05-30
计划基金经理变更公 站
告
平安证券股份有限公 指定报刊、基金电子
19 司关于旗下投资经理 披露网站及管理人网 2024-06-03
因休产假暂停履行职 站
务的公告
平安证券现金宝现金 指定报刊、基金电子
20 管理型集合资产管理 披露网站及管理人网 2024-06-25
计划收益支付公告 站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：报告期间本集合计划未出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）《关于准予平安证券现金宝集合资产管 理计划合同变更的回函》（机构部函 [2022]649号）；
（2）《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划资产管理合同》
（3）《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划招募说明书》及《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划更新的招募说明书》
（4）《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划托管协议》
（5）《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划资产管理合同生效公告》
（6）管理人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
广东省深圳市福田区福田街道福华三路 15 号与金田路交汇处卓越世纪中心 1 号楼 36 层。
12.3 查阅方式
（1）书面查阅：可在营业时间于管理人文件存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件；
（2）网络查阅：管理人网站 https://stock.pingan.com/。
平安证券股份有限公司
二〇二四年八月三十日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1