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平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:平安证券股份有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司
报告送出日期:2025 年 01 月 22 日
§1 重要提示
平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划（以下简称：本计划）管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。
本计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本计划合同规定，于2025年1月14日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
本计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，但不保证本计划 一定盈利。
本计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本计划的招募说明书。
根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操 作指引》，原《平安证券现金宝集合资产管理计划》于2022年6月24日合同变更生效，变更后名 称为《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划》。
本计划按照《基金法》及其他有关规定，参照公募基金管理运作。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月1日起至2024年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安现金宝现金管理
基金主代码 970172
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 06 月 24 日
报告期末基金份额总额 30,208,249,662.15 份
投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，
力争为投资人提供稳定的收益。
本集合计划投资策略包括：资产配置策略、杠
投资策略 杆投资策略、骑乘策略、类属和品种配置策
略。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
本集合计划是一只货币型集合计划，其预期风
风险收益特征 险和预期收益低于债券型基金、债券型集合计
划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基
金、股票型集合计划。
基金管理人 平安证券股份有限公司
基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31
日）
1.本期已实现收益 72,045,738.22
2.本期利润 72,045,738.22
3.期末基金资产净值 30,208,249,662.15
注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 0.2206% 0.0003% 0.3403% 0.0000% -0.1197% 0.0003%
过去六个月 0.4613% 0.0003% 0.6806% 0.0000% -0.2193% 0.0003%
过去一年 1.0661% 0.0005% 1.3538% 0.0000% -0.2877% 0.0005%
自基金合同 2.9184% 0.0005% 3.4102% 0.0000% -0.4918% 0.0005%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
2019 年加入
平安证券，先
后在资产管理
事业部从事固
定收益交易、
投资工作。
2021 年 9 月
至 2023 年 11
月任平安证券
王方舟 投资经理 2024-03-04 - 4 年 年年安 6 号单
一资产管理计
划、平安证券
星辰 3 号集合
资产管理计
划、平安证券
星云 1 号集合
资产管理计划
投资经理。
2021 年 9 月
至 2021 年 12
月任平安证券
星火 1 号集合
资产管理计
划、平安证券
星辰 1 号集合
资产管理计划
投资经理。
2021 年 11 月
至 2024 年 1
月任平安证券
星耀烁华 1 号
集合资产管理
计划、平安证
券星耀烁华 2
号集合资产管
理计划、平安
证券星耀烁华
3 号集合资产
管理计划。
2021 年 11 月
至 2023 年 11
月任平安证券
星耀天银 1 号
单一资产管理
计划投资经
理。2022 年
5 月至 2023
年 7 月任平安
证券星辰 13
号集合资产管
理计划投资经
理。2022 年
5 月至 2023
年 12 月任平
安证券星辰
17 号集合资
产管理计划投
资经理。2022
年 5 月至
2024 年 1 月
任平安证券星
辰 10 号集合
资产管理计
划、平安证券
星辰 11 号集
合资产管理计
划、平安证券
星辰 12 号集
合资产管理计
划、平安证券
星辰 14 号集
合资产管理计
划、平安证券
星辰 15 号集
合资产管理计
划、平安证券
星辰 16 号集
合资产管理计
划投资经理。
2022 年 6 月
至 2023 年 8
月任平安证券
星辰智选 1 号
集合资产管理
计划投资经
理。2022 年
6 月至 2024
年 1 月任平安
证券星辰多策
略 1 号集合资
产管理计划投
资经理。2022
年 7 月至
2024 年 1 月
任平安证券星
辰多策略 2 号
集合资产管理
计划投资经
理。2022 年
9 月至 2023
年 11 月任平
安证券星华 1
号单一资产管
理计划投资经
理。2022 年
12 月至 2024
年 1 月任平安
证券星辰多策
略 3 号集合资
产管理计划、
平安证券星辰
多策略 5 号集
合资产管理计
划、平安证券
星辰多策略 6
号集合资产管
理计划投资经
理。2024 年
1 月至今担任
平安证券安赢
添利半年滚动
持有债券型集
合资产管理计
划投资经理。
朱娟，现任资
产管理事业部
投资经理，
硕士学历。
2016 年 7 月
加入平安证券
股份有限公
司，曾任固定
收益投资经理
助理。自
2020 年 4 月
20 日起至
2021 年 5 月
朱娟 投资经理 2022-09-14 - 7 年 6 日担任平安
证券现金宝集
合资产管理计
划、平安证券
稳健资本一号
集合资产管理
计划（已更名
为平安证券安
赢添利半年滚
动持有债券型
集合资产管理
计划）投资经
理。2022 年
7 月 25 日至
2022 年 9 月
1 日担任平安
证券弘利信享
1 号集合资产
管理计划投资
经理。自
2022 年 9 月
14 日起至今
担任平安证券
现金宝现金管
理型集合资产
管理计划投资
经理。
注：朱娟女士自 2024 年 6 月 3 日开始产假，2024 年 12 月 27 日结束休假，2024 年 12 月 30 日恢复
履行投资经理职务。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内，管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等有关法律法规及本计划资产管理合同、招募说明书等有关法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，在控制风险的前提下，为本计划持有人谋求最大利益。报告期，本计划运作合法合规，不存在损害本计划持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
管理人通过建立完善规范、合规的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析等手段，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度等，建立集中交易管理机制，并重视交易执行环节的公平交易措施，以时间优先、价格优先作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，确保公平对待各投资组合。报告期，管理人公平交易制度总体执行情况良好，未发现本计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本计划不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的其他资管计划所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2024 年四季度，债券市场与权益市场的波动均有所加大，组合的负债端受到权益市场的影响加大。10 月权益市场走强，股债跷跷板效应明显，债市延续 9 月底趋势继续上行；随后在股市由涨转跌、叠加通胀、贸易数据未超预期，以及财政部住建部会议结束政策扰动阶段性落地的因素下，收益率下行，10 月下旬经济数据公布表现较好，叠加政策面消息频出，市场交易积极财政政策的预期，收益率上行，10 月底资金转宽松催生下行修复行情；11 月市场已较基本消化了政策面上的扰动，月中受到供给冲击的影响市场出现小幅回调，月底同业存款利率自律倡议的消息发酵，带动交易盘与配置盘加速入场，收益率出现较大幅下行的行情；12 月市场对货币政策加码预期大幅升温，推动利率进一步急速下行，政治局会议将货币政策定调转向为适度宽松，市场预期货币政策将大幅加码，进一步带动利率下行。
截至 12 月 31 日，10 年国债中债到期收益率下行 48bp 至 1.68%；1 年国债到期收益率下行 28bp
至 1.08%，1 年 AAA 中短期票据到期收益率上行 49bp 至 1.68%，1 年 AAA 存单到期收益率下行 34bp
至 1.58%。
投资操作层面，在做好流动性管理的前提下，本计划进行持续再投资，主要配置品种为存单、高等级信用债的配置，兼顾组合流动性与收益性。杠杆层面，根据对市场流动性的判断，动态调整组合杠杆水平。此外，择机进行交易，增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末平安现金宝现金管理基金份额净值为 1.0000 元，本报告期内，基金份额净值收益率为 0.2206%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本计划未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满二百人或者资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 23,775,325,560.95 72.53
其中:债券 23,775,325,560.95 72.53
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,907,250,788.01 11.92
其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产
3 银行存款和结算备付 3,701,931,122.46 11.29
金合计
4 其他资产 1,394,004,772.19 4.25
5 合计 32,778,512,243.61 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
（％）
1 报告期内债券回购融 - 9.09
资余额
其中：买断式回购融 - -
资
2 报告期末债券回购融 2,531,344,735.51 8.38
资余额
其中：买断式回购融 - -
资
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本计划报告期内未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情形。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 99
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 82
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本计划报告期内未出现投资组合平均剩余期限违规超过 120 天的情形。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）
1 30 天以内 33.17 8.38
其中：剩余存续期超
过 397 天的浮动利率 - -
债
2 30 天(含)—60 天 8.32 -
其中：剩余存续期超
过 397 天的浮动利率 - -
债
3 60 天（含）—90 天 14.75 -
其中：剩余存续期超
过 397 天的浮动利率 - -
债
4 90 天(含)—120 天 15.45 -
其中：剩余存续期超
过 397 天的浮动利率 - -
债
5 120 天(含)—397 天 36.82 -
（含）
其中：剩余存续期超
过 397 天的浮动利率 - -
债
合计 108.51 8.38
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本计划报告期内未涉及投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情形。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例
(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 8,075,617,479.51 26.73
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 974,414,404.32 3.23
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 483,787,830.84 1.60
7 同业存单 14,241,505,846.28 47.14
8 其他 - -
9 合计 23,775,325,560.95 78.70
10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 112405325 24 建设银行 6,000,000 594,718,130. 1.97
CD325 09
2 CND10006Q061 22 招证 G2 3,600,000 365,708,283. 1.21
49
3 CND1000344S5 20 中国诚通 3,000,000 307,239,478. 1.02
债转股债 01 52
4 CND10007MHW8 24 交通银行 3,000,000 299,085,867. 0.99
CD080 87
5 112493119 24 江西银行 3,000,000 298,926,761. 0.99
CD033 51
6 112487091 24 杭州银行 3,000,000 298,649,309. 0.99
CD208 54
7 112415281 24 民生银行 3,000,000 296,808,891. 0.98
CD281 64
8 CND10008KGT8 24 珠海华润 3,000,000 296,345,896. 0.98
银行 CD088 91
9 112405328 24 建设银行 3,000,000 295,911,813. 0.98
CD328 21
10 CND10004T367 22 南京银行 2,700,000 276,970,600. 0.92
01 62
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间 0
的次数
报告期内偏离度的最高值 0.1000%
报告期内偏离度的最低值 -0.0049%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平 0.0470%
均值
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本计划报告期内未涉及负偏离度的绝对值达到 0.25%的情形。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本计划报告期内未涉及正偏离度的绝对值达到 0.5%的情形。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
注：本计划报告期内未涉及资产支持证券投资。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本计划采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率可能存在差异。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
本计划投资的前十名证券的发行主体本期未受到监管部门立案调查，中国建设银行股份有限公
司部分下属分行、支行在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会地方监管局、国家金融监督管理总局下属地方局、国家外汇管理局下属地方分局、中国人民银行下属分行的处罚。招商证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会地方监管局、深圳证券交易所、上海证券交易所的处罚，招商证券股份有限公司信用卡中心及部分下属分行、支行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局下属地方局、国家外汇管理局下属地方分局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家国家金融监督管理总局的处罚，交通银行股份有限公司部分下属分行、支行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局下属地方局、国家外汇管理局下属地方分局、中国人民银行下属分行的处罚。江西银行股份有限公司部分下属分行、支行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局下属地方局、国家外汇管理局下属地方分局的处罚。杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局下属地方局、国家外汇管理局下属地方分局的处罚。中国民生银行股份有限公司信用卡中心及部分下属分行、支行在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会地方监管局、国家金融监督管理总局下属地方局、国家外汇管理局下属地方分局的处罚。珠海华润银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局下属地方局、国家外汇管理局下属地方分局的处罚，珠海华润银行股份有限公司深圳分行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局深圳监管局处罚。南京银行股份有限公司资金运营中心及部分下属分行、支行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局下属地方局的处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,726,783.73
2 应收证券清算款 1,392,277,988.46
3 应收利息 -
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 1,394,004,772.19
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 20,401,442,021.02
报告期期间基金总申购份额 298,078,503,830.01
报告期期间基金总赎回份额 288,271,696,188.88
报告期期末基金份额总额 30,208,249,662.15
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：报告期内管理人仅使用自有资金为本集合计划提供快取功能，快取产生的相关份额已当日同步发起赎回，未运用固有资金投资本集合计划。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（1）《关于准予平安证券现金宝集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2022]649 号）；
（2）《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划资产管理合同》；
（3）《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划招募说明书》及《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划更新的招募说明书》；
（4）《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划托管协议》；
（5）《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划资产管理合同生效公告》；
（6）管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
广东省深圳市福田区福田街道福华三路 15 号与金田路交汇处卓越世纪中心 1 号楼 36 层。
8.3 查阅方式
（1）书面查阅：可在营业时间于管理人文件存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件；
（2）网络查阅：管理人网站：https://stock.pingan.com/。
平安证券股份有限公司
二〇二五年一月二十二日
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