基金公告

                国海证券现金宝货币型集合资产管理计划
                        基金产品资料概要更新
                                                      编制日期：2024 年 11 月 14 日
                          送出日期：2024 年 11 月 15 日
              本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
              作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
 基金简称        国海现金宝              基金代码            970175
 前端交易代码    -                        后端交易代码        -
 基金管理人      国海证券股份有限公司    基金托管人          中国证券登记结算有限责
                                                                任公司
 境外投资顾问    -                        境外托管人          -
 基金合同生效日  2022 年 7 月 4 日          上市交易所及上市日  -
                                          期
 基金类型        货币市场基金            交易币种            人民币
 运作方式        普通开放式              开放频率            每个开放日
                                          开始担任本基金基金  2024 年 9 月 6 日
 基金经理        张文浩                  经理的日期
                                          证券从业日期        2015 年 11 月 25 日
                                          开始担任本基金基金  2024 年 11 月 15 日
 基金经理        翟卢琼                  经理的日期
                                          证券从业日期        2010 年 11 月 16 日
                本集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理业务
 其他            适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，参照《基金法》等公
                开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更，由国海证
                券金贝壳稳德利保证金现金管理集合资产管理计划转型而来。
注：本概要所述的“基金”系指按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求完成合同变更后的证券公司大集合资产管理计划国海证券现金宝货币型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
                基于客户交易结算账户留存资金及其波动特点，在保证投资者资产安全性、流动性的
 投资目标        前提下，将客户账户中的闲置资金集中投资于低风险且具有一定收益的投资品种，提
                高投资者资产收益率，力争为投资人提供稳定的收益。
                本集合计划投资于以下金融工具：
 投资范围        1、现金；
                2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；
                3、期限在 1 个月以内的债券回购；
                4、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短
                期融资券、中期票据、超短期融资券；
                5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
                本集合计划投资于前款第 4 项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主
                体信用评级和债项信用评级均应当为最高级；超短期融资券的主体信用评级应当为最
                高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，发行人同时有两家以上境内
                评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。如因债券信用评级调整等管理人之外的因
                素致使本集合计划不符合上述规定的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国
                证监会规定的特殊情形除外。
                如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，
                可以将其纳入投资范围。
                1、利率策略
                本集合计划将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标、分析
                宏观经济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、货币政策等宏观经济
                政策取向。同时，本集合计划还将分析金融市场资金供求状况变化趋势，对影响资金
                面的因素进行详细分析与预判，建立资金面的场景模拟。
                在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当前资金的时间价值、
                通货膨胀补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。
                区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，然后通过
                市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲线参数变动的程度和概率，
                确定组合的平均剩余期限，并据此动态调整投资组合。
                2、骑乘策略
                当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时，投资并持有债券一段时间，随着时间
 主要投资策略    推移，债券剩余年限减少，市场同样年限的债券收益率较低，这时将债券按市场价格
                出售，投资人除了获得债券利息以外，还可以获得资本利得。在多数情况下，这样的
                骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。
                3、放大策略
                放大策略即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金，
                并购买剩余年限相对较长的债券，以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、
                流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下，本计划将适时降低杠杆投资
                比例。
                4、个券选择策略
                在个券选择层面，首先从安全性角度出发，优先选择央票、短期国债等高信用等级的
                债券品种以规避信用违约风险。在投资的个券选择上，首先将各券种的信用等级、剩
                余期限和流动性（流通总量、日均交易量）进行初步筛选；然后，根据各券种的收益
                率与剩余期限的结构合理性，评估其投资价值，进行再次筛选；最后，根据各券种的
                到期收益率波动性与可投资量（发行总量、流通量、上市时间），决定具体投资比例。
 业绩比较基准    同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
 风险收益特征    本集合计划的类型为货币型集合资产管理计划，其预期风险和预期收益低于债券型基
                金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划。
注：详见《国海证券现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：无
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注：无
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
  费用类型            份额（S）或金额（M）                    收费方式/费率
                          /持有期限（N）
    认购费                      -                                    -
                                -                                    -
    申购费                      -                                    -
  （前收费）                    -                                    -
    申购费                      -                                    -
  （后收费）
    赎回费                      -                                    -
认购费
无。
申购费
本集合计划在一般情况下不收取申购费用。
赎回费
本集合计划在一般情况下不收取赎回费用，但是出现以下情形之一：
    1）当集合计划持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融
工具占集合计划资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；
    2）当本集合计划前 10 名集合计划份额持有人的持有份额合计超过集合计划总份额 50%，且本集合计划
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时；
    为确保集合计划平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个集合计划份额持有人申请赎回集合计划份额超过集合计划总份额的 1%以上的赎回申请（超过集合计划总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入集合计划资产。集合计划管理人与集合计划托管人协商确认上述做法无益于集合计划利益最大化的情形除外。若收取强制赎回费将影响投资者证券交收的，管理人将启动应急机制，保证证券交易交收。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
 费 用 类          收费方式/年费率或金额                          收取方
 别
 管理费                    0.55%                            基金管理人和销售机构
 -                            -                                        -
 托管费                    0.05%                                基金托管人
 销 售 服                  0.2%                                  销售机构
 务费
 审 计 费              50,000.00 元                            会计师事务所
 用
 信 息 披              120,000.00 元                            规定披露报刊
 露费
 指 数 许
 可 使 用                    -                                  指数编制公司
 费
        《资产管理合同》生效后与集合计划相关的律师费、诉讼费和仲裁费，集合计划份额持有人大
 其 他 费 会费用，集合计划的证券、期货交易费用，集合计划的银行汇划费用，集合计划相关账户的开
 用      户及维护费用，按照国家有关规定和《资产管理合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费
        用。
注：（1）当以 0.55%的管理费率计算的七日年化暂估收益率小于或等于 2 倍活期存款利率，管理人将下调管理费率为 0.3%，以降低每万份集合计划暂估净收益为负并引发证券交收透支的风险，直至该类风险消除，管理人方可恢复计提 0.55%的管理费。管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  （2）本集合计划交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从集合计划资产扣除；按照国家有关规定和《资产管理合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用。
(三)基金运作综合费用测算
  若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                                                基金运作综合费率（年化）
 持有期间                                                0.81%
注：本集合计划管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为现行费率，其他运作费用以最近一次年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
  本集合计划不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    投资有风险，投资者购买本集合计划时应认真阅读本集合计划的《招募说明书》等销售文件。
    本集合计划的主要风险包括集合计划收益为负的风险、流动性风险、利率风险、信用风险、再投资风险、通货膨胀风险、操作风险、技术风险、不可抗力、杠杆风险、债券收益率曲线风险和证券交易资金前端控制的风险。
    此外，本集合计划的特殊风险包括：
    (1)投资者不能正确理解交易方式的风险
    本集合计划目前仅支持自动申购、自动赎回方式，若管理人或其指定的销售机构开通手动申购、手动赎回方式，投资人可以通过上述方式进行集合计划份额的申购与赎回。具体办法由管理人或指定的销售机构另行公告。
    其中，自动申购是指技术系统自动生成申购计划份额指令，将投资者资金账户可用资金转换成集合计划份额，自动赎回是指投资者在交易时段内发出证券买入、申购、配股等资金使用指令时，技术系统自动触发赎回计划份额指令，将集合计划份额转换成投资者资金账户可用资金，投资者需正确理解每种申购赎回方式。
    (2)集合计划收益为负时管理人扣划投资者已实现收益的风险
    本集合计划的集合计划份额可计入投资者资金账户可用资金，可能存在日终确认集合计划单位净值低于 1 元但日间交易时段内销售机构已经以集合计划单位净值 1 元将集合计划份额转换成投资者资金账户可用资金并用于投资者证券买入、申购、配股等资金使用指令的情形，因此，可能存在因集合计划收益为负管理人扣划投资者已实现收益的风险。
    (3)估值风险
    本集合计划采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率可能存在差异。
    (4)银行存款提前解付风险
    本集合计划可投资于期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款，分红期内遇银行存款提前解付的，按调整
后利率预提收益，同时冲减前期已经预提的收益；当投资者集中赎回本集合计划或遇市场极端情况时，可能通过解付方式将银行存款提前变现，因此，可能存在因提前解付导致银行存款利息收入下降的风险。
(二)重要提示
  中国证监会对国海证券金贝壳稳德利保证金现金管理集合资产管理计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。
    集合计划管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。
    集合计划投资者自依集合计划合同取得集合计划份额，即成为集合计划份额持有人和集合计划合同的当事人。
五、 其他资料查询方式
  以下资料详见集合计划管理人网站 http://www.ghzq.com.cn/ 、客服电话：95563
    1.《国海证券现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《国海证券现金宝货币型集合资产管理计划托管协议》、《国海证券现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书》
    2.定期报告，包括集合计划季度报告、中期报告和年度报告
    3.集合计划份额净值
    4.集合计划销售机构及联系方式
    5.其他重要资料
六、 其他情况说明
  无
[查看PDF原文]