恒泰现金添利货币型集合资产管理计划
2024年第3季度报告
2024年09月30日
基金管理人:恒泰证券股份有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司
报告送出日期:2024年10月25日
目录
§1 重要提示......3
§2 基金产品概况 ......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4
3.1 主要财务指标......4
3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告......5
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......5
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明......6
4.3 公平交易专项说明 ......6
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......6
4.5 报告期内基金的业绩表现......7
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......7
§5 投资组合报告 ......7
5.1 报告期末基金资产组合情况......7
5.2 报告期债券回购融资情况......8
5.3 基金投资组合平均剩余期限......8
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......9
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......9
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......9
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......10
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......10
5.9 投资组合报告附注 ......10
§6 开放式基金份额变动 ......11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......11
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......11
8.1 影响投资者决策的其他重要信息......11
§9 备查文件目录 ......11
9.1 备查文件目录......11
9.2 存放地点 ......11
9.3 查阅方式 ......12
§1 重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划管理合同规定，于2024年10月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产 ，但不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本集合计划为原《恒泰现金添利集合资产管理计划》（大集合产品）变更而来，变更生效日期为2022年10月31日。
本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 恒泰现金添利货币
基金主代码 970183
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年10月31日
报告期末基金份额总额 438,884,473.00份
投资目标 优先考虑资金安全和流动性的基础上谋求适度
收益
本集合计划主要为投资者提供流动性现金管理
工具，主要结合短期利率变动，合理安排投资
组合期限和各项投资比例，在优先考虑资金安
全性、流动性的前提下，力争获得较好的收益。
根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预
投资策略 期相对于趋势偏离的程度和各类金融工具的流
动性特征，决定组合中债券与其他资产的比例
分布。考虑法律法规的相关规定、各类属资产
的到期收益率、税收、相对收益差额及不同类
别资产的流动性指标等因素决定组合在各个品
种中的配置比例。通过期限配置和收益率曲线
配置来建立组合、通过盯盘判断单个标的流动
性情况、通过深入研究判断利率中枢走势以及
利率曲线形态。
业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为同期中国人民银
行公布的七天通知存款利率（税后）。
基金管理人 恒泰证券股份有限公司
基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
3.1.1 主要财务指标_本期
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）
1.本期已实现收益 1,412,976.08
2.本期利润 1,412,976.08
3.期末基金资产净值 438,884,473.00
3.1.2 主要财务指标_上期
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日）
1.本期已实现收益 1,552,697.38
2.本期利润 1,552,697.38
3.期末基金资产净值 390,584,714.87
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值收益 业绩比较 业绩比较
阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 0.3425% 0.0005% 0.3450% 0.0000% -0.0025% 0.0005%
过去六个月 0.6946% 0.0005% 0.6863% 0.0000% 0.0083% 0.0005%
过去一年 1.5621% 0.0008% 1.3725% 0.0000% 0.1896% 0.0008%
自基金合同 2.9725% 0.0008% 2.6250% 0.0001% 0.3475% 0.0007%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：报告期内本集合计划的各项投资比例符合管理合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基 证券
姓名 职务 金经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
金融硕士学位，毕业于对外
经济贸易大学，曾任职恒泰
证券信用研究员，同时拥有
证券、基金及银行从业资格
恒泰证券资产管理 证。加入恒泰证券前先后任
张秀超 2022- - 7 职安永华明会计师事务所
部投资经理 11-14 审计师、东方金诚信用评级
公司评级分析师。曾针对上
百家发债主体进行信用分
析，制定多个行业信用分析
模型，善于研判宏观经济及
行业变化，识别规避信用风
险，捕捉债券投资机会，持
续增厚债券投资收益。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本计划管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《现金管理产品运作管理指引》等其他相关法律法规以及本集合计划说明书和合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作集合资产管理计划。
报告期内，本集合计划管理人坚持规范运作、防范风险，保护投资者利益，严格执行恒泰证券股份有限公司资产管理业务相关细则和风险管理制度，加强业务合规性的定期监控与检查，落实各项法律法规和管理制度，严格履行本集合计划合同规定。本报告期内产品运作合法合规，无损害投资者利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，资产管理部在公司授权范围内进行投资管理，投资经理在授权范围内进行投资，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；投资范围和投资比例符合产品说明书规定，并且符合公司所建立的严格的证券池管理制度要求；投资运作实行集中交易制度，实行交易指令与执行的分离制度；无越权交易行为发生。
同时，公司通过集中监控系统对资产管理投资交易进行实时监控；针对资产管理业务定期开展压力测试，建立了风险应急管理办法，确保发生风险情形时严格按照流程进行报 告、处置、跟踪。本报告期内不存在重大风险事项未进行披露的情况。
管理人和托管人按照各方约定的统一记账方法和会计处理原则，分别独立设置账套，每日核对资产净值，互相监督，以保证集合资产安全，保护投资者利益。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本集合计划未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本集合产品在满足委托人股票交易、资金取用需求前提下为委托人提供股票资金账户的闲置资金流动性管理。7月底至8月初管理人认为债市已经涨幅较大，收益率持续波
动下行的趋势年内不可持续，四季度在货币政策影响、股债跷跷板、财政刺激政策影响下或将出现上行态势，因此采取防守策略，三季度管理人缩短久期，并在9月底前陆续止盈，逐步提高回购占比，抓住9月季末流动性收紧趋势，出借资金较多资金赚取回购收益，完成月度收益支付，整体运行平稳。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
9月资金面保持中性，全月DR001、DR007均值略高于政策利率，资金分层不明显，但资金面波动较大，走势一波三折，在月初、税期时点资金紧张；9月债市波动加剧，上旬受美联储将开启首次降息预期影响，市场交易国内降息预期带动长债一路下行再突破前低；中旬美联储降息50BP落地后央行未紧跟降息，国债收益率保持震荡走平；月下旬，国新办新闻发布会上一行一局一会提出一揽子重磅政策以及政治局会议超预期在9月召开，在财政、地产、就业等多方面表态支持经济，基本面预期有所扭转，股债跷跷板效应明显，债市在9月底呈现剧烈调整，利率债大幅上行，信用债利差大幅扩张。展望四季度，管理人认为仍不可轻视政策对风险偏好的导向，密切关注财政政策动态，积极根据市场资金及债市的走势采取策略提升产品收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末恒泰现金添利货币基金份额净值为1.0000元，本报告期内，基金份额净值收益率为0.3425%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期本集合计划未出现连续二十个工作日计划份额持有人数量不满二百人或者计划资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 189,389,134.86 43.09
其中：债券 189,389,134.86 43.09
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 150,013,335.61 34.14
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 100,066,927.92 22.77
4 其他资产 - -
5 合计 439,469,398.39 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
报告期内本集合计划未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 31
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
报告期内本集合计划未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）
1 30天以内 76.35 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
2 30天(含)—60天 9.12 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
3 60天（含）—90天 2.29 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
4 90天(含)—120天 2.28 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
5 120天(含)—397天（含） 9.10 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
合计 99.15 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内本集合计划未出现投资组合平均剩余期限超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 50,591,641.15 11.53
6 中期票据 118,989,185.27 27.11
7 同业存单 19,808,308.44 4.51
8 其他 - -
9 合计 189,389,134.86 43.15
10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值
号 比例(%)
1 102101914 21穗自来水M 200,000 20,654,723.80 4.71
TN001
2 102102233 21苏州高新M 200,000 20,620,257.05 4.70
TN008
3 012480460 24首钢SCP00 200,000 20,301,055.21 4.63
1
4 012481611 24苏交通SCP 200,000 20,129,673.40 4.59
010
5 112419244 24恒丰银行C 200,000 19,808,308.44 4.51
D244
6 102102183 21晋能电力M 150,000 15,904,750.00 3.62
TN011
7 102103210 21晋能电力M 100,000 10,529,286.43 2.40
TN015
8 102180021 21华润MTN0 100,000 10,290,774.18 2.34
04
9 101901411 19广州金控M 100,000 10,272,804.42 2.34
TN001
10 102000204 20京国资MT 100,000 10,251,354.00 2.34
N001
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0119%
报告期内偏离度的最低值 -0.0098%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0040%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内本集合计划未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内本集合计划未出现正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本集合计划估值采用“摊余成本法”，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益：
1、银行存款以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率；分红期内遇银行存款提前解付的，按调整后利率预提收益，同时冲减前期已经预提的收益；
2、回购交易以成本列示，按约定利率在实际持有期间内逐日预提收益；
3、债券以买入成本列示，按票面利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日预提损益；
5.9.2 本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
无
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 390,584,714.87
报告期期间基金总申购份额 1,655,491,058.47
报告期期间基金总赎回份额 1,607,191,300.34
报告期期末基金份额总额 438,884,473.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
本集合计划本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）恒泰现金添利货币型集合资产管理计划招募说明书（更新）（202406）；
（二）恒泰现金添利货币型集合资产管理计划基金产品资料概要更新；
（三）恒泰现金添利货币型集合资产管理计划资产管理合同；
（四）恒泰现金添利货币型集合资产管理计划托管协议；
（五）上海通力律师事务所关于申请《恒泰现金添利集合资产管理计划管理合同》变更的法律意见书；
（六）管理人业务资格批件、营业执照；
（七）中国证监会规定的其他备查文件。
9.2 存放地点
本集合计划管理人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本集合计划管理人网站查阅。
恒泰证券股份有限公司
2024年10月25日
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