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中信建投悠享12个月持有期债券型集合资产管理计划2024年第4季度报告查看PDF原文

中信建投悠享12个月持有期债券型集合资

产管理计划

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:中信建投证券股份有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告

中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投悠享 12 个月持有期债券

基金主代码 970211

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 94,176,555.51 份

投资目标 在价值分析的基础上,积极寻找优质资产的投资机会,

在控制投资风险的前提下努力实现合理的收益。

投资策略 本集合计划通过深入研究国际和国内的宏观经济环境、

利率环境、政策环境、市场估值和市场流动性等因素,

形成对经济周期和证券市场趋势的基本判断,据此确定

各类资产的投资比例,并根据各类资产的收益/风险结构

和市场变化,动态调整比例结构,在加强系统性风险管

理的前提下,力争实现计划资产的增值保值。

主要投资策略有债券选择策略、平均久期配置、收益率

曲线配置策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策

略、国债期货投资策略、可转换债券、可交换债券投资

策略等。

业绩比较基准 本集合计划采用“中债综合财富(总值)指数收益率

*90%+1 年期定期存款利率(税后)*10%”作为业绩比较

基准。

风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划,其预期收益和

预期风险通常高于货币市场基金,低于股票型基金、股

票型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产

管理计划。

基金管理人 中信建投证券股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信建投悠享 12 个月持有期中信建投悠享 12 个月持有期

债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 970211 970212

报告期末下属分级基金的份额总额 57,694,877.97 份 36,481,677.54 份

注:本报告所述“基金”系按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合产品,中信建投悠享 12 个月持有期债券型集合资产管理计划在本报告简称“本基金”或“本集合计划”,《中信建投悠享 12 个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》在本报告简称“本基金合同”或“本集合计划资产管理合同”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

主要财务指标 中信建投悠享 12 个月持有期债券 中信建投悠享 12 个月持有期债券

A C

1.本期已实现收益 932,010.84 529,062.18

2.本期利润 1,146,599.10 661,800.28

3.加权平均基金份额本期利 0.0188 0.0186

4.期末基金资产净值 65,184,298.51 41,087,944.29

5.期末基金份额净值 1.1298 1.1263

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中信建投悠享 12 个月持有期债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 1.74% 0.11% 2.54% 0.08% -0.80% 0.03%

过去六个月 2.14% 0.08% 3.41% 0.09% -1.27% -0.01%

过去一年 4.94% 0.06% 6.98% 0.08% -2.04% -0.02%

自基金合同

5.57% 0.06% 8.12% 0.07% -2.55% -0.01%

生效起至今

中信建投悠享 12 个月持有期债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 1.67% 0.11% 2.54% 0.08% -0.87% 0.03%

过去六个月 1.99% 0.08% 3.41% 0.09% -1.42% -0.01%

过去一年 4.63% 0.06% 6.98% 0.08% -2.35% -0.02%

自基金合同

5.24% 0.06% 8.12% 0.07% -2.88% -0.01%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本集合计划资产管理合同生效日为 2023 年 11 月 15 日。根据资产管理合同的约定,管理人应

当自集合计划资产管理合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。本集合计划在建仓期结束时各项资产配置比例符合资产管理合同的要求。

3.3 其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的

基金经

理、中信 中央财经大学金融学硕士,特许金融分析

欧阳政 建投证券 2023 年 11 月 - 13 年 师(CFA)。拥有 13 年固定收益投研经历,

资产管理 15 日 其中 10 年投资经验,2014 年加入中信建

部公募投 投证券股份有限公司。

资部联席

负责人

注:1.对集合计划的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期;

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理

办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本集合计划管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中信建投证券股份有限公司资产管理业务公平交易管理规定》。本集合计划管理人通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证对公平交易过程和结果的监督。

报告期内,本集合计划管理人严格执行了公平交易机制,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,交易执行环节对各类交易严格控制流程,确保了公平交易原则的实现。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本集合计划存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本集合计划的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年四季度整体上看经济复苏偏弱,生产与出口表现相对较强,投资和消费偏弱。以旧换

新、置换、报废补贴等政策对汽车和家电行业的拉动作用显著。11 月特朗普重新当选美国总统,新一轮“抢出口”助力出口继续保持稳定增长。内需不足,消费增速回落,进口增速连续下滑。地方基建投资偏弱,民间投资累计增速为负。当前,提振市场微观主体预期、畅通经济循环预计仍是政策发力的主要方向。

四季度宽松的货币政策助力债券市场整体保持牛市,央行通过买断式逆回购补充银行流动性、

通过二级市场买卖国债投放基础货币以及将同业存款利率纳入自律管理从而疏通利率传导效率。四季度债券市场分为两个阶段。10 月,活跃的权益市场分流了债券市场部分资金,“股债跷跷板”效应显著,债券收益率迅速上行。11 月开始,经济基本面走弱叠加支持性的货币政策带动收益率曲线开始持续下行。尤其在 11 月下旬,以长久期地方债在一级市场发行表现较好为信号,债市进入“利空出尽”后的收益率加速下行阶段。四季度,30 年和 10 年期国债到期收益率均下行超 40BP

分别至 1.9%和 1.7%附近,下行幅度为 2020 年以来单季最大。城投债信用利差在 10 月份走阔后,

于 11 月中旬开始修复缩窄。四季度,转债市场受益于权益市场的回暖持续走强,平价和估值同时上升。同时转债市场在 12 月也展示了较强的防御性,在正股显著回调的环境下,转债跌幅有限。在权益市场活跃度上升、债券市场资产荒的背景下,转债投资体现出较好的性价比。

本报告期内债券市场波动较大,本集合计划基于对货币、财政及经济基本面的综合判断,积极应对并调整持仓,同时适当提高长端利率债交易的参与力度,力图增强组合收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,中信建投悠享 12 个月持有期债券 A 基金份额净值为 1.1298 元,本报告期

基金份额净值增长率为 1.74%;截至本报告期末,中信建投悠享 12 个月持有期债券 C 基金份额净

值为 1.1263 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.67%;业绩比较基准收益率为 2.54%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本集合计划未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满两百人或者资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 118,031,652.29 98.99

其中:债券 118,031,652.29 98.99

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,156,659.00 0.97

8 其他资产 52,144.03 0.04

9 合计 119,240,455.32 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末无港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 18,375,114.10 17.29

2 央行票据 - -

3 金融债券 25,910,333.15 24.38

其中:政策性金融债 3,086,935.89 2.90

4 企业债券 24,393,702.19 22.95

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 42,055,067.40 39.57

7 可转债(可交换债) 7,297,435.45 6.87

8 同业存单 - -

9 其他 0.00 0.00

10 合计 118,031,652.29 111.07

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 242300001 23宁波银行永续 60,000 6,414,246.58 6.04

债 01

2 2028051 20浦发银行永续 60,000 6,190,052.05 5.82

3 230023 23 附息国债 23 50,000 6,184,642.86 5.82

4 019733 24 国债 02 60,000 6,114,667.40 5.75

5 019740 24 国债 09 60,000 6,075,803.84 5.72

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末无资产支持证券投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末无贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末无权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

【宁波银行股份有限公司】

2024 年 6 月 14 日,国家金融监督管理总局宁波监管局对宁波银行股份有限公司因如下违法

违规行为公开处罚,罚款 65 万元:违规置换已核销贷款;授信准入管理不到位。

2024 年 11 月 22 日,国家金融监督管理总局宁波监管局对宁波银行股份有限公司因如下违法

违规行为公开处罚,罚款 120 万元:异地非持牌机构整改不到位、信贷业务管理不到位、异地客户识别机制不健全。

本基金投资 23 宁波银行永续债 01 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除 23 宁波银行永续债 01,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立

案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

否。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,144.03

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 50,000.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 52,144.03

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113061 拓普转债 811,092.38 0.76

2 110067 华安转债 614,691.27 0.58

3 113051 节能转债 546,569.21 0.51

4 113623 凤 21 转债 427,588.59 0.40

5 127085 韵达转债 398,795.93 0.38

6 118034 晶能转债 395,508.94 0.37

7 123158 宙邦转债 360,904.63 0.34

8 113043 财通转债 343,959.54 0.32

9 127046 百润转债 296,742.78 0.28

10 127050 麒麟转债 272,019.17 0.26

11 110075 南航转债 263,633.05 0.25

12 127067 恒逸转 2 240,252.77 0.23

13 110089 兴发转债 233,756.81 0.22

14 123107 温氏转债 225,035.00 0.21

15 113044 大秦转债 223,444.05 0.21

16 127073 天赐转债 218,438.00 0.21

17 127030 盛虹转债 164,053.95 0.15

18 128135 洽洽转债 151,960.00 0.14

19 110073 国投转债 151,345.14 0.14

20 110062 烽火转债 150,468.41 0.14

21 113049 长汽转债 139,856.27 0.13

22 127017 万青转债 123,747.41 0.12

23 113050 南银转债 84,454.85 0.08

24 110079 杭银转债 82,617.58 0.08

25 128142 新乳转债 69,089.02 0.07

26 127045 牧原转债 59,606.82 0.06

27 113053 隆 22 转债 47,745.10 0.04

28 113062 常银转债 37,701.04 0.04

29 113056 重银转债 35,388.32 0.03

30 113048 晶科转债 31,819.12 0.03

31 127032 苏行转债 30,093.18 0.03

32 127066 科利转债 25,989.98 0.02

33 113652 伟 22 转债 19,365.08 0.02

34 113616 韦尔转债 18,623.64 0.02

35 123108 乐普转 2 1,078.42 0.00

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有流通受限股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 中信建投悠享 12 个月持有 中信建投悠享 12 个月持有

期债券 A 期债券 C

报告期期初基金份额总额 63,030,650.82 34,934,372.30

报告期期间基金总申购份额 1,031,169.07 1,547,305.24

减:报告期期间基金总赎回份额 6,366,941.92 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 57,694,877.97 36,481,677.54

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、证监会关于准予中信建投季享收益集合资产管理计划合同变更的回函;

2、《中信建投悠享 12 个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》;

3、《中信建投悠享 12 个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议》;

4、《中信建投悠享 12 个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》;

5、定期报告;

6、管理人业务资格批件、营业执照;

7、托管人业务资格批件、营业执照;

8、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

以上备查文件存放在集合计划管理人、集合计划托管人所在地,供公众查阅。

9.3 查阅方式

1、集合计划管理人互联网站:www.csc108.com

2、集合计划管理人或集合计划托管人的办公场所

3、中国证监会基金电子披露网站:http://eid.csrc.gov.cn/fund

中信建投证券股份有限公司

2025 年 1 月 22 日

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