基金全称 | 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 | 基金简称 | 长信低碳环保行业量化股票A |
基金代码 | 004925(前端) | 基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2017年10月09日 | 成立日期 | 2017年11月09日 |
成立规模 | 3.237亿份 | 资产规模 | 3.00亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 长信基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 左金保 |
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上任日期 | 2017-11-09 |
左金保先生:中国,经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、先后于2015年3月至2015年7月担任长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)的基金经理、2015年7月至2018年2月担任长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理、2015年8月至2018年2月担任长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理、2017年4月至2017年9月担任长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理、2017年9月至2018年8月担任长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理、2016年4月至2018年9月担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年1月至2018年12月担任长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2016年7月至2019年3月担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理、2016年6月至2019年5月担任长信先锐债券型证券投资基金的基金经理、2018年4月至2019年5月担任长信量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理、2018年2月至2019年8月担任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2016年9月至2019年9月担任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理、2019年5月至2020年4月担任长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理、2018年3月至2022年1月担任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金的基金经理、2018年8月至2022年1月担任长信量化价值驱动混合型证券投资基金的基金经理、2015年7月至2023年7月担任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任总经理助理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、2015年3月至今担任长信量化先锋混合型证券投资基金的基金经理、2015年3月至今担任长信量化中小盘股票型证券投资基金的基金经理、2016年7月至今担任长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年11月至今担任长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理、2018年8月至今担任长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理、2022年12月至今担任长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理、2023年4月至今担任长信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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018724 | 长信汇智量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-28 | 至今 | 150天 | -8.17% |
018725 | 长信汇智量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-28 | 至今 | 150天 | -8.34% |
018014 | 长信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-04-20 | 至今 | 1年又7天 | -9.24% |
018013 | 长信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-04-20 | 至今 | 1年又7天 | -8.87% |
016730 | 长信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 2022-12-13 | 至今 | 1年又135天 | -20.58% |
016729 | 长信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 2022-12-13 | 至今 | 1年又135天 | -20.08% |
013152 | 长信消费精选量化股票C | 股票型 | 2021-08-12 | 2022-01-28 | 169天 | -14.95% |
013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-12 | 至今 | 2年又258天 | -50.49% |
013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2021-08-12 | 2023-07-07 | 1年又329天 | -41.54% |
013151 | 长信低碳环保行业量化股票C | 股票型 | 2021-08-12 | 至今 | 2年又258天 | -56.75% |
009669 | 长信量化价值驱动混合C | 混合型-偏股 | 2020-06-09 | 2022-01-28 | 1年又233天 | 30.17% |
007448 | 长信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2019-05-16 | 2020-04-22 | 342天 | 15.62% |
004858 | 长信量化多策略股票C | 股票型 | 2018-08-30 | 至今 | 5年又241天 | 35.27% |
519965 | 长信量化多策略股票A | 股票型 | 2018-08-30 | 至今 | 5年又241天 | 40.87% |
005399 | 长信量化价值驱动混合A | 混合型-偏股 | 2018-08-09 | 2022-01-28 | 3年又173天 | 68.95% |
005137 | 长信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2018-04-19 | 2020-04-22 | 2年又4天 | 10.13% |
004805 | 长信消费精选量化股票A | 股票型 | 2018-03-07 | 2022-01-28 | 3年又328天 | 62.75% |
004806 | 长信先机两年定开混合 | 混合型-灵活 | 2018-02-06 | 2019-08-07 | 1年又182天 | 1.57% |
004925 | 长信低碳环保行业量化股票A | 股票型 | 2017-11-09 | 至今 | 6年又170天 | 21.82% |
004858 | 长信量化多策略股票C | 股票型 | 2017-07-20 | 2018-02-05 | 200天 | 6.22% |
501003 | 长信量化优选混合 | 混合型-偏股 | 2017-04-20 | 2018-08-07 | 1年又109天 | -9.33% |
004221 | 长信量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 2017-01-09 | 至今 | 7年又109天 | -29.06% |
002983 | 长信国防军工量化混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-05 | 2018-11-30 | 1年又329天 | -34.96% |
003059 | 长信先利半年定开混合A | 混合型-偏债 | 2016-09-07 | 2019-09-16 | 3年又9天 | 4.74% |
519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-07-27 | 至今 | 7年又275天 | -24.00% |
519933 | 长信利发债券 | 债券型-混合二级 | 2016-07-14 | 2019-03-08 | 2年又237天 | 4.30% |
519937 | 长信先锐混合A | 混合型-偏债 | 2016-06-02 | 2019-04-30 | 2年又332天 | 4.90% |
519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-18 | 2018-09-04 | 2年又139天 | 3.89% |
502018 | 长信中证一带一路指数分级B | 指数型-股票 | 2015-08-17 | 2018-02-05 | 2年又173天 | 5.80% |
502017 | 长信中证一带一路指数分级A | 指数型-股票 | 2015-08-17 | 2018-02-05 | 2年又173天 | 11.62% |
502016 | 长信中证一带一路主题指数分级 | 指数型-股票 | 2015-08-17 | 2018-02-05 | 2年又173天 | 8.56% |
519965 | 长信量化多策略股票A | 股票型 | 2015-07-14 | 2018-02-05 | 2年又207天 | 28.40% |
163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2015-03-13 | 2023-07-07 | 8年又118天 | 83.88% |
519975 | 长信量化中小盘股票 | 股票型 | 2015-03-13 | 至今 | 9年又47天 | 64.65% |
519983 | 长信量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 2015-03-13 | 至今 | 9年又47天 | 48.11% |
姓名 | 姚奕帆 |
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上任日期 | 2022-01-28 |
姚奕帆先生:中国国籍,硕士研究生,华威大学金融学硕士毕业,具有基金从业资格。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化研究员、量化专户投资经理、基金经理助理,现任量化研究部基金经理。2022年1月28日起任长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金基金经理。现任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2023-01-31 | 至今 | 1年又86天 | -21.30% |
013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2023-01-31 | 至今 | 1年又86天 | -21.66% |
016729 | 长信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 2023-01-31 | 至今 | 1年又86天 | -26.01% |
016730 | 长信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 2023-01-31 | 至今 | 1年又86天 | -26.44% |
005399 | 长信量化价值驱动混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又89天 | -6.48% |
004805 | 长信消费精选量化股票A | 股票型 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又89天 | -28.87% |
009669 | 长信量化价值驱动混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又89天 | -7.29% |
004925 | 长信低碳环保行业量化股票A | 股票型 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又89天 | -51.48% |
013152 | 长信消费精选量化股票C | 股票型 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又89天 | -29.53% |
013151 | 长信低碳环保行业量化股票C | 股票型 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又89天 | -51.91% |
投资目标 | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选低碳环保行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 股票投资策略 (1)低碳环保行业的界定: 本基金所指的低碳环保行业,包含了从资源、能源的获取和产生,经中间的输送和配送,到净化处理及循环利用的整个过程。一般来说,低碳主要是从工业活动前端改善能源结构,提升能源和资源的有效利用率,从源头减少能源的消耗;环保主要是后端处置,对工业活动日常生活产生的污染物进行处置后,然后排放到自然环境中。低碳环保,兼顾了前端与后端的处置,使经济发展与环境的矛盾得到有效化解,最终进入人与自然和谐共存的阶段。 本基金认可的低碳环保主题类证券包括两种类型的证券: A.直接从事低碳环保主题相关行业的证券 1)低碳主题相关证券: ①清洁能源:主要包括清洁能源的研发、生产与运营,如风能、太阳能、生物质能、水电及核电等;也包括清洁能源的传输、服务等配套产业,如特高压输电、智能电网等相关公司; ②节能减排:主要包括与节能技术和装备、节能产品及节能服务产业的相关公司,如工业节能、建筑节能、汽车节能;也包括化石能源减排,如清洁燃煤、整体煤气化联合循环、碳捕获与封存等相关公司; ③碳交易与陆地碳汇:主要包括与清洁发展机制项目和农林产业减排增汇等相关的公司; 2)环保行业:包括环保技术和设备、环保服务和资源利用等相关行业的公司; ①能源环保低碳使用:例如新能源汽车产业链,包括电机、电控、电池、整车生产、充电服务等,工业节能和建筑节能,包括电机变频节能、余热余压利用、LED照明、合同能源管理等; ②劳动力环保低碳利用:随着中国中产阶级的兴起和老龄化的来临,劳动力资源紧缺、劳动力成本上升、劳动力对工作环境的要求也持续提升。因此自动化设备、工业机器人、服务机器人、智能制造、工业4.0等产业的需求也会持续增长; B.受益于低碳环保主题的证券,包括: 1)传统高耗能高污染行业中,通过有效节能减排措施或污染治理措施,实现能耗降低、污染改善,从而实现产业升级,相对同类公司受益的公司; 2)与低碳环保主题相关的服务行业; 3)投资于低碳环保相关产业的公司; 4)因与低碳环保主题相关的产业结构升级、消费生活模式转变而受益的其他公司。 (2)选股策略:本基金结合基金管理人量化团队多年定量研究与投资的经验,充分挖掘并不断扩充对市场、对组合构建产生影响的各种因子,并利用定量模式,甄别不同股票未来获取超额收益的可能性,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在控制组合风险的基础上,力求获得超越基准的投资回报。 1)成长因子 本基金考察的成长因子可以参考以下指标:PEG、营业收入增长率、过去三年的每年净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率(留存收益率*净资产收益率)等; 2)估值因子 个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估的个股进行投资。本基金考察的估值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)等;并利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、FranchiseP/E模型等估值模型针对不同类型的个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响,排除通胀的影响因素; 3)基本面因子 本基金考察的基本面因子可以参考以下指标:总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、销售毛利率、主营业务收入、资产负债率、每股收益、每股现金流等; 4)流动性因子 本基金考察的流动性因子可以参考以下指标:成交量、换手率、流通市值等; 5)风险因子 本基金对个股的风险暴露程度进行多因素分析,并利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。风险因子包括竞争引致的主营业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。 本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面,定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度,采用定量的模式挑选最稳定有效的因子集合作为选股模型的判别因子,并依据投资目标,权衡风险与收益特征,构建定量选股模型。模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市场的变化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更新。 本基金利用量化模型选取最具投资价值的个股进入本基金的股票投资组合。 (3)股票投资组合的优化 本基金还将考察对行业及板块有影响的政策制度、对个股有影响的潜在事件等内容,从而对股票投资组合进行复核和优化,调整个股权重,在控制风险的前提下追求收益最大化。 其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。 流通受限证券投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要参与部分流通受限证券的投资。本基金通过对非公开发行股票基本面的研究,对发行主体的性质、行业、经营情况进行全面的分析,从而遴选出优质的个股参与投资。本基金同时建立事前事后风险监控模型,对此类股票投资进行严格监控,尽可能规避政策风险、操作风险、市场风险带来的股价波动,提升整体收益风险比。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中证环保产业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
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