| 基金全称 | 长信中证500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 长信中证500指数增强A |
| 基金代码 | 004945（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2017年08月01日 | 成立日期 | 2017年08月30日 |
| 成立规模 | 2.104亿份 | 资产规模 | 1.54亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 长信基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
长信中证500指数增强A(004945) - 基金经理
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| 姓名 | 宋海岸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-02-12 |
宋海岸先生:中国,理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理、量化投资部副总监、2018年3月至2018年5月担任长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理、2018年3月至2019年2月担任长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理、2019年2月至2019年5月担任长信价值优选混合型证券投资基金的基金经理、2018年8月至2019年9月担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理、2019年12月至2021年1月担任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,现任量化研究部总监、2018年2月至今担任长信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理、2018年2月至今担任长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年5月至今担任长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年1月30日担任长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-01-30 | 至今 | 1年又88天 | -15.81% |
| 519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-01-30 | 至今 | 1年又88天 | -15.39% |
| 014144 | 长信先进装备三个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-29 | 至今 | 2年又150天 | -35.55% |
| 014145 | 长信先进装备三个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-29 | 至今 | 2年又150天 | -36.32% |
| 013881 | 长信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2021-10-28 | 至今 | 2年又182天 | -20.63% |
| 008960 | 长信国防军工量化混合C | 混合型-灵活 | 2020-02-21 | 至今 | 4年又67天 | 19.53% |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2019-12-30 | 2021-01-29 | 1年又31天 | 104.65% |
| 007448 | 长信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2019-05-16 | 至今 | 4年又348天 | 31.94% |
| 005137 | 长信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2019-05-16 | 至今 | 4年又348天 | 35.25% |
| 004885 | 长信先优债券A | 债券型-混合二级 | 2018-08-30 | 2019-09-16 | 1年又17天 | 9.41% |
| 502016 | 长信中证一带一路主题指数分级 | 指数型-股票 | 2018-03-16 | 2018-04-24 | 39天 | -6.02% |
| 502017 | 长信中证一带一路指数分级A | 指数型-股票 | 2018-03-16 | 2018-04-24 | 39天 | 0.49% |
| 501002 | 长信价值优选混合 | 混合型-偏股 | 2018-03-16 | 2019-04-30 | 1年又45天 | -23.80% |
| 502018 | 长信中证一带一路指数分级B | 指数型-股票 | 2018-03-16 | 2018-04-24 | 39天 | -12.96% |
| 002983 | 长信国防军工量化混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-12 | 至今 | 6年又76天 | 71.93% |
| 004945 | 长信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 6年又76天 | 42.28% |
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款、资产支持证券、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。 资产配置策略 本基金为股票指数增强型证券投资基金,投资股票的资产不低于基金资产的80%,其中,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。大类资产配置不作为本基金的核心策略,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 本基金作为股票指数增强型证券投资基金,股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略,通过复制目标股票指数作为基本投资组合,然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素,找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子,并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合,最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化,力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。 (1)标的指数投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。 (2)量化增强策略 量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。 多因子超额收益模型:本模型是基于市场不完全有效的假设,着眼于运用统计方法和金融理论发现证券预期收益的驱动因子以及他们之间的关系,利用历史数据回测和构建量化投资模型,预测并持有概率统计上有极大可能产生正收益的投资组合。预期收益的驱动因子可以和基本面投资相同或类似,例如市盈率,资本市值,公司所处板块以及证券历史表现等,也可以是动量因子等技术面指标或者交易数量等流动性因子。 风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括基金规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内,使其收益需要符合指数收益特征。本模型主要通过控制和优化投资组合相对指数在一些风险因子上的偏离度来实现,常见风险因子如行业因子和基本面因子等。通过调整风险模型,本模型力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,调整基金的换手率,来达到优化投资组合的目的。 (3)模型的应用与调整 在正常的市场情况下,本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时,本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断,临时调整各因子类别的具体组成及权重。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
长信中证500指数增强A(004945) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
长信中证500指数增强A(004945) - 基金公告
- 由于系统升级维护相关服务出现中断的通知2024-04-25
- 长信基金管理有限责任公司关于外国人永久居留身份证办理业务的温馨提示2024-04-24
- 长信中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告2024-04-22
- 由于系统升级维护相关服务出现中断的通知2024-04-02