| 基金全称 | 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 | 基金简称 | 景顺长城量化小盘股票A |
| 基金代码 | 005457（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2018年01月04日 | 成立日期 | 2018年02月06日 |
| 成立规模 | 17.846亿份 | 资产规模 | 2.63亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
景顺长城量化小盘股票A(005457) - 基金经理
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| 姓名 | 黎海威 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-02-06 |
黎海威先生:经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任量化及ETF投资部投资总监,现担任景顺长城基金管理有限公司副总经理兼量化及指数投资部总监兼量化及指数投资部基金经理;自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理。曾于2016年6月至2017年7月管理景顺长城大中华混合型证券投资基金;2017年12月至2019年5月管理景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金;2017年7月至2019年8月管理景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金;2018年9月至2020年1月管理景顺长城量化先锋混合型证券投资基金;2018年7月至2020年7月管理景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金;2019年6月至2021年8月管理景顺长城量化港股通股票型证券投资基金;2020年11月至2022年2月管理景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金。兼任景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城中证1000指数增强型证券投资基金、景顺长城ESG量化股票型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023957 | 景顺长城中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-07-17 | 至今 | 189天 | 25.04% |
| 023958 | 景顺长城中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-07-17 | 至今 | 189天 | 24.91% |
| 023855 | 景顺长城量化小盘股票C | 股票型 | 2025-05-12 | 至今 | 255天 | 44.29% |
| 023853 | 景顺长城量化精选股票C | 股票型 | 2025-04-01 | 至今 | 296天 | 40.48% |
| 023270 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 混合型-绝对收益 | 2025-02-12 | 至今 | 344天 | 0.15% |
| 022345 | 景顺长城红利量化选股股票C | 股票型 | 2025-01-24 | 至今 | 363天 | 12.50% |
| 022344 | 景顺长城红利量化选股股票A | 股票型 | 2025-01-24 | 至今 | 363天 | 12.95% |
| 023188 | 景顺长城量化新动力股票C | 股票型 | 2025-01-09 | 至今 | 1年又13天 | 32.75% |
| 019767 | 景顺长城科创50指数增强A | 指数型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又239天 | 110.39% |
| 019768 | 景顺长城科创50指数增强C | 指数型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又239天 | 109.52% |
| 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-09-05 | 2025-12-10 | 2年又97天 | 49.76% |
| 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-09-05 | 2025-12-10 | 2年又97天 | 48.39% |
| 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 指数型-股票 | 2023-08-28 | 至今 | 2年又148天 | 91.87% |
| 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 混合型-灵活 | 2023-08-28 | 2024-11-25 | 1年又90天 | -5.56% |
| 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-10-27 | 至今 | 3年又88天 | 37.88% |
| 014635 | 景顺长城ESG量化股票C | 股票型 | 2022-06-06 | 至今 | 3年又231天 | 7.68% |
| 014634 | 景顺长城ESG量化股票A | 股票型 | 2022-06-06 | 至今 | 3年又231天 | 10.05% |
| 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2022-04-29 | 至今 | 3年又269天 | 20.97% |
| 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2022-04-27 | 至今 | 3年又271天 | 56.28% |
| 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2022-04-27 | 至今 | 3年又271天 | 58.63% |
| 009992 | 景顺长城量化成长演化混合A | 混合型-偏股 | 2020-11-18 | 2022-02-19 | 1年又93天 | -6.36% |
| 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 指数型-股票 | 2020-05-25 | 至今 | 5年又243天 | 136.97% |
| 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 混合型-绝对收益 | 2020-02-27 | 至今 | 5年又331天 | 2.64% |
| 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 股票型 | 2019-06-19 | 2021-08-30 | 2年又73天 | -2.24% |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2019-03-25 | 至今 | 6年又305天 | 99.64% |
| 006201 | 景顺长城量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 2018-09-12 | 2020-01-02 | 1年又112天 | 25.72% |
| 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 指数型-股票 | 2018-07-10 | 2020-07-02 | 1年又358天 | 36.82% |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票A | 股票型 | 2018-02-06 | 至今 | 7年又352天 | 145.97% |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-27 | 2024-11-25 | 6年又335天 | 10.39% |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2017-12-13 | 2019-05-16 | 1年又154天 | 1.71% |
| 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票A | 股票型 | 2017-07-07 | 2019-08-08 | 2年又32天 | 11.60% |
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票A | 股票型 | 2016-07-13 | 至今 | 9年又195天 | 145.82% |
| 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | QDII-混合偏股 | 2016-06-03 | 2017-07-06 | 1年又33天 | 21.49% |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A | 股票型 | 2015-02-04 | 至今 | 10年又355天 | 140.69% |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2013-10-29 | 至今 | 12年又88天 | 222.10% |
| 投资目标 | 本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 (1)小盘股票的定义 本基金对小盘股票的定义如下: 对中国证券市场中所有上市交易的A股股票按照流通市值从小到大进行排序并相加,累计流通市值达到总流通市值40%的股票纳入小盘集合;在此期间对于未被纳入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等),则依据其流通市值或基金管理人预测的流通市值,参照最近一次排序的结果决定其是否纳入小盘集合。 (2)个股精选 本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,精选个股产出投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统,综合评估估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素,以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值,定价过高的资产应当考虑回避。 风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动将风险控制在目标范围内。 成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,追求有效控制基金的换手率。 (3)本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 股指期货、国债期货投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用,降低基金资产调整的频率和交易成本。 资产支持证券的投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,考虑选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 权证的投资策略 本基金对权证的分析判断主要从市场环境、时机、权证定价、市场供求、发行人资质、交易冲击等方面综合考量,运用权证定价模型计算权证当前的合理价格。本基金适时选择具有相对优势的权证并制定相应的投资计划。 中小企业私募债券的投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽的调研和分析。 债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每份基金份额具有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应当以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
景顺长城量化小盘股票A(005457) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
景顺长城量化小盘股票A(005457) - 基金公告
- 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的通知2026-01-20
- 关于景顺长城量化小盘股票型证券投资基金新增中国光大银行为销售机构的公告2026-01-08
- 景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告2025-12-27