基金数据

基金全称华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金简称华泰紫金智能量化股票发起A
基金代码005502(前端)基金类型股票型
发行日期2018年01月08日成立日期2018年02月01日
成立规模3.431亿份资产规模0.19亿份(截止至:2023年09月18日)
基金管理人华泰证券(上海)资产管理基金托管人中国银行
管理费率1.20%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名毛甜
上任日期2018-03-10

毛甜女士:硕士,2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师;2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司,历任研究员、投资经理。2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。2017年12月至2020年12月任华泰紫金中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2018年3月起担任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月起担任华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月起担任华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金、华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月起担任华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月起任华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

毛甜管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
018523华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A指数型-海外股票2023-06-28至今275天-20.40%
018524华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C指数型-海外股票2023-06-28至今275天-20.67%
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A指数型-股票2023-06-08至今295天-13.29%
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C指数型-股票2023-06-08至今295天-13.57%
016866华泰紫金中证500指数增强发起C指数型-股票2023-02-22至今1年又36天-14.87%
016865华泰紫金中证500指数增强发起A指数型-股票2023-02-22至今1年又36天-14.50%
016867华泰紫金沪深300指数增强发起A指数型-股票2022-11-17至今1年又133天-6.01%
016868华泰紫金沪深300指数增强发起C指数型-股票2022-11-17至今1年又133天-6.51%
015498华泰紫金中证医药50指数发起C指数型-股票2022-04-29至今1年又335天-17.74%
015497华泰紫金中证医药50指数发起A指数型-股票2022-04-29至今1年又335天-17.59%
015329华泰紫金中证细分化工指数发起C指数型-股票2022-04-14至今1年又350天-30.39%
015328华泰紫金中证细分化工指数发起A指数型-股票2022-04-14至今1年又350天-30.25%
014629华泰紫金智能量化股票发起C股票型2022-01-052023-09-141年又252天-20.53%
012764华泰紫金中证细分食品饮料发起C指数型-股票2021-07-28至今2年又245天-20.42%
012763华泰紫金中证细分食品饮料发起A指数型-股票2021-07-28至今2年又245天-20.23%
005502华泰紫金智能量化股票发起A股票型2018-03-102023-09-145年又189天8.92%
005279华泰紫金红利低波指数发起指数型-股票2017-12-122020-12-022年又356天18.77%
姓名姚石
上任日期2022-12-27

姚石先生:中国,硕士研究生、硕士,2014年7月至2015年8月曾任中国金融期货交易所股份有限公司助理经理。2015年8月至2021年8月曾任海通证券研究所金融工程高级分析师。2021年9月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。2022年12月27日任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月14日担任华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

姚石管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A指数型-股票2023-06-08至今295天-13.29%
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C指数型-股票2023-06-08至今295天-13.57%
016866华泰紫金中证500指数增强发起C指数型-股票2023-03-14至今1年又16天-13.58%
016865华泰紫金中证500指数增强发起A指数型-股票2023-03-14至今1年又16天-13.22%
014629华泰紫金智能量化股票发起C股票型2022-12-272023-09-14261天-2.87%
005502华泰紫金智能量化股票发起A股票型2022-12-272023-09-14261天-2.72%
投资目标 本基金通过量化选股模型精选股票,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金是一只采取主动管理投资模式的股票基金。在投资策略上,管理人先根据宏观分析和市场判断确定大类资产的配置,然后充分利用量化模型,先将原始行业数据进行深层次的加工、计算,建立各个行业的分析逻辑,再通过模型构造,建立起因子分析框架,然后挖掘数据形成因子,通过因子拟合趋势,进行回溯和验证,从而挖掘出不同行业的敏感因子,提取合成不同行业的观察指标,结合管理人线下的研究进行行业配置和个券选择,构建合理的投资组合。 资产配置策略 本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中股票类资产和债券类资产的配置比例。 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。 股票投资策略 本基金主要采用多种量化模型进行股票的选择。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,精选个股构建投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。在实际运行过程中,将定期或不定期的进行修正,优化股票投资组合。本基金采用的量化投资策略主要有: (1)多因子选股模型:多因子选股模型由本基金管理人根据中国资本市场的实际情况开发的具有针对性和实用性的数量化选股模型。模型首先综合考虑经济因素、流动性因素、行业发展轨迹等大的市场环境,其次细致评估个股的估值情况、成长情况、动量情况、交易行为情况等进行多维度的筛选。模型按照多维因子,并经过数量量化模型进行筛选,选出符合模型的个股组成一篮子投资组合,并定期更新投资组合。 (2)事件驱动模型:通过研究发现,有较多事件驱动策略在中国A股市场有效或阶段性有效。如一致预期变动策略、上市公司业绩超市场预期策略、管理层增持策略、大股东减持策略、指数成份股调整策略等。我们将在适当的时机选用合适的策略,用于捕捉阶段性的超额收益或绝对收益。 (3)行业轮动模型:本基金通过把握经济周期变化,依据对宏观经济、产业政策、行业景气度及市场波动、市场情绪轮动等因素的综合判断,识别出当阶段影响行业股价收益率的关键因素,判断行业是否在估值修复、触底回升等阶段,并计算各行业的绝对、相对上涨趋度强度,以实现各行业的合理和优化的配置。 (4)评级反转策略:评级反转策略综合利用证券分析师提供的研究报告信息、以及股票的市场交易信息进行选股。该策略倾向于选择具有以下特征的股票:在一段时期内,某个股票的多个研究报告均给出较正面的信息,即大部分的证券分析师看好该股的后市走势,然而在二级市场上,该股票的表现却滞后于行业指数的表现。当分析师已获取的信息和预测被市场进一步验证时,该类股票有望获得超额收益。 中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。在进行投资时,将采取分散投资、锁定收益策略。在遴选债券时,将只投资有担保或者国有控股企业发行的中小企业私募债,以降低信用风险。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。本基金将合理利用股指期货、国债期货、权证等衍生工具发掘可能的投资机会,稳健投资,实现基金资产的保值增值。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
业绩比较基准 中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为股票型基金,基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
运作费用
管理费率1.20%(每年)托管费率0.25%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于500万元---1.20% | 0.12%
大于等于500万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
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