| 基金全称 | 东方红量化选股混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 东方红量化选股混合发起A |
| 基金代码 | 020803（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年04月10日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 东方红资产管理 | 基金托管人 | 国信证券 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东方红量化选股混合发起A(020803) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 徐习佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-22 |
徐习佳先生:天普大学金融学博士。上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部副总经理(主持工作)、基金经理,2019年07月至今任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理、2021年12月至今任东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金经理、2023年09月至今任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理。曾任联合证券投资银行部投行经理,美国Towers Watson资深分析师,兴业全球基金金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司研究部副总监、量化投资部总经理、投资主办人。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-03-22 | 至今 | 43天 | |
| 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-03-22 | 至今 | 43天 | |
| 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 指数型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 228天 | 13.46% |
| 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 指数型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 228天 | 13.74% |
| 012709 | 东方红中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又126天 | 22.61% |
| 012708 | 东方红中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又126天 | 23.74% |
| 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 指数型-股票 | 2019-07-31 | 至今 | 4年又279天 | 5.78% |
| 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 指数型-股票 | 2019-07-31 | 至今 | 4年又279天 | 7.84% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过量化方法优选个股构建投资组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债(含证券公司发行的短期公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置 本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中股票、债券和现金类大类资产的配置比例。 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。 股票投资策略 本基金“自上而下”构建量化选股模型。在量化风险模型约束下,严格控制运作风险,并根据各个子策略不同时期的表现对其迭代,提高整体模型的适应能力,力争取得持续稳定的超额收益。 本基金量化子策略包括: 1)多因子选股策略 本基金股票部分的构建主要采用多因子选股模型。根据对国内外证券市场的长期研究,结合前瞻性市场判断,动态捕捉市场热点,力争获取更高的超额收益。本基金所使用的主要因子包括:价值因子、成长因子、质量因子、动量因子、估值因子、流动性因子、市场预期因子等。本基金将定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度,并依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等各类信息,适当调整各因子类别的具体组成及权重。 2)统计套利策略 本基金通过对股票大量数据的回溯研究,用量化统计分析工具找出市场内部个股之间的稳定性关系,将套利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上,估计相关变量的概率分布进行套利操作。 3)事件驱动套利策略 本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件以及对过往事件的数据检测,以期获取事件影响所带来的超额投资回报。 4)高股息选股策略 具有高股息特征的股票一般是基本面健康、盈利能力较强、分红稳定或分红潜力大的稳定价值型企业。通常来说这些上市公司有历史分红政策良好、股息率较高、未来分红预期较强等特征。本基金通过量化选股模型选取具有高股息特征且在行业内具有较强盈利能力的股票进行布局,以期获取中国股票市场红利回报及优质企业的长期资产增值。 5)投资组合优化 本基金根据量化风险模型对投资组合进行优化,调整个股权重,在控制风险的前提下追求收益最大化。 存托凭证投资策略 本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规和监管要求发生变化,本基金将从其最新规定,以符合法律法规和监管要求的变化。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
东方红量化选股混合发起A(020803) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
东方红量化选股混合发起A(020803) - 基金公告
- 关于东方红量化选股混合型发起式证券投资基金延长募集期的公告2024-04-29
- 关于东方红量化选股混合型发起式证券投资基金在网上直销平台开展认购费率优惠活动...2024-04-03
- 上海东方证券资产管理有限公司关于提醒直销平台投资者及时完善、更新身份资料信息...2024-03-29
- 东方红量化选股混合型发起式证券投资基金基金合同2024-03-22
- 东方红量化选股混合型发起式证券投资基金招募说明书2024-03-22