| 基金全称 | 华商中证A500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 华商中证A500指数增强A |
| 基金代码 | 022461（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年10月25日 | 成立日期 | 2024年11月01日 |
| 成立规模 | 19.891亿份 | 资产规模 | 13.51亿份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 华商基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华商中证A500指数增强A(022461) - 基金经理
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| 姓名 | 邓默 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-01 |
邓默先生:中国籍,数学博士,具有基金从业资格。2011年6月加入华商基金管理有限公司,从事金融工程与产品设计工作;2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理;2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理;2015年9月9日至2017年4月26日担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月9日起至今担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月9日起至今担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月23日起至今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起至今担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月17日至2020年12月15日担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理;2019年10月30日至2020年12月15日担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理;2020年10月28日至2024年1月23日担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理;现任公司量化投资总监、量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022461 | 华商中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-11-01 | 至今 | 91天 | -4.25% |
| 022462 | 华商中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-11-01 | 至今 | 91天 | -4.34% |
| 016048 | 华商新量化混合C | 混合型-灵活 | 2022-07-07 | 至今 | 2年又209天 | -32.52% |
| 014558 | 华商品质慧选混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又330天 | -24.86% |
| 014559 | 华商品质慧选混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又330天 | -25.73% |
| 010293 | 华商量化优质精选混合 | 混合型-偏股 | 2020-10-28 | 2024-01-23 | 3年又87天 | -41.84% |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 股票型 | 2019-10-30 | 2020-12-15 | 1年又47天 | 25.46% |
| 007685 | 华商电子行业量化股票发起式A | 股票型 | 2019-09-17 | 2020-12-15 | 1年又90天 | 60.81% |
| 000279 | 华商红利优选混合 | 混合型-灵活 | 2019-03-08 | 至今 | 5年又331天 | 34.85% |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 混合型-灵活 | 2018-02-23 | 至今 | 6年又344天 | 23.08% |
| 000609 | 华商新量化混合A | 混合型-灵活 | 2015-09-09 | 至今 | 9年又147天 | 73.56% |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 混合型-灵活 | 2015-09-09 | 2017-04-26 | 1年又230天 | 16.67% |
| 001143 | 华商量化进取混合 | 混合型-灵活 | 2015-09-09 | 至今 | 9年又147天 | 39.35% |
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| 姓名 | 海洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-01 |
海洋先生:中国籍,博士,具有基金从业资格。2017年3月加入华商基金管理有限公司,曾任量化研究员;2022年4月6日至2024年1月2日任基金经理助理;2024年1月3日起至今担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022462 | 华商中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-11-01 | 至今 | 91天 | -4.34% |
| 022461 | 华商中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-11-01 | 至今 | 91天 | -4.25% |
| 010293 | 华商量化优质精选混合 | 混合型-偏股 | 2024-01-03 | 至今 | 1年又29天 | 12.19% |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其备选成份股(均含存托凭证,下同),其他非标的指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金为股票指数增强型基金,主要利用量化选股模型,在保持对标的指数紧密跟踪的前提下,力争实现超越目标指数的投资收益。 (1)指数化被动投资策略 本基金的投资组合以成份股在标的指数中的权重为基础,通过控制股票组合中各股票相对其在标的指数中权重的偏离,实现对跟踪误差的控制,进行指数化投资。 本基金力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 (2)量化增强投资策略 基金管理人使用自主研发的量化选股策略,将金融市场大数据挖掘与数量化模型相结合,在广泛的数据采集、清洗以及严密的数量统计分析基础上,进行个股筛选构建出股票增强组合,该股票增强组合被约束了预期跟踪误差预算,同时具有较高的交易成本调整后预期超额收益率。 (3)因子模型的构建 本基金将通过基金管理人开发的因子模型进行股票选择并据此构建股票增强组合。因子模型在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正,优化股票投资组合。 1)因子筛选:本基金因子模型的构建主要通过定量分析框架,在充分考虑因子值和历史表现、因子动量的可持续性的情况下,通过一系列数量化的方法,从因子库中挑选出最有效的因子,进行综合有效的因子配比,从而形成个股表现预期以精选股票构建增强组合。 2)因子权重的配置及模型调整 不同因子代表不同选股逻辑,随着市场环境变化,本基金将依据市场主流选股逻辑调整模型的侧重点。量化团队将定期回顾所有因子的表现情况,定期更新因子,对备选股票进行重新打分和排序,进行组合调整。 (4)当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 (5)对于存托凭证投资,本基金将一并纳入量化选股以及组合构建体系之中。 (6)本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。本基金将重点关注: 第一,对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有异常折价或估值和波动性相对于A股更加稳定的H股标的; 第二,考察港股通标的股票的行业属性和商业模式,在A股稀缺性行业中寻找估值低且具有成长性的标的。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通标的股票的投资比例。 可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券、可交换债券投资兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券、可交换债券投资进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票。本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
华商中证A500指数增强A(022461) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华商中证A500指数增强A(022461) - 基金公告
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