| 基金全称 | 新华中证A500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 新华中证A500指数增强A |
| 基金代码 | 023494（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年06月09日 | 成立日期 | 2025年06月27日 |
| 成立规模 | 3.292亿份 | 资产规模 | 0.85亿份（截止至：2025年06月27日） |
| 基金管理人 | 新华基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
新华中证A500指数增强A(023494) - 基金经理
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| 姓名 | 邓岳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-27 |
邓岳先生:中国国籍,信息与信号处理专业硕士。曾任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员,国信证券股份有限公司量化研究员,光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理,盈融达投资(北京)有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理、新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年12月18日任新华沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年12月14日任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月13日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年8月12日起任新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任新华中证A50交易型开放式指数证券投资基金、新华中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。曾任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023495 | 新华中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 87天 | 7.64% |
| 023494 | 新华中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 87天 | 7.74% |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 指数型-股票 | 2025-03-28 | 至今 | 178天 | 17.08% |
| 560890 | 新华中证红利低波动ETF | 指数型-股票 | 2024-09-02 | 至今 | 1年又20天 | 20.43% |
| 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-06-12 | 2025-07-11 | 1年又29天 | 12.16% |
| 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-03-13 | 2025-07-11 | 1年又120天 | 13.38% |
| 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2023-06-29 | 至今 | 2年又86天 | 20.20% |
| 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2023-03-13 | 2023-07-19 | 128天 | -4.37% |
| 519099 | 新华灵活主题混合 | 混合型-偏股 | 2022-12-14 | 2023-10-28 | 318天 | -14.98% |
| 560660 | 新华中证云计算50ETF | 指数型-股票 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又49天 | 87.54% |
| 005248 | 新华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2019-12-18 | 至今 | 5年又280天 | 42.45% |
| 008184 | 新华沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2019-12-18 | 至今 | 5年又280天 | 40.00% |
| 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 指数型-股票 | 2019-08-14 | 2022-12-07 | 3年又116天 | 10.75% |
| 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 指数型-股票 | 2018-11-07 | 2022-12-07 | 4年又31天 | 54.48% |
| 004565 | 新华华丰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-11-09 | 2018-11-20 | 1年又11天 | 0.62% |
| 150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 指数型-股票 | 2017-08-07 | 2020-12-02 | 3年又118天 | 19.46% |
| 150191 | 新华中证环保产业指数分级B | 指数型-股票 | 2017-08-07 | 2020-12-02 | 3年又118天 | -55.59% |
| 164304 | 新华中证环保产业指数 | 指数型-股票 | 2017-08-07 | 至今 | 8年又48天 | 12.41% |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行组合管理,力争在控制跟踪误差的基础上,追求获得超越标的指数的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),其他国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采用基于量化多因子模型的指数增强投资策略,以中证A500指数作为基金投资组合的标的指数,采用覆盖股票基本面各个角度的多样化大数据及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,力求实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 本基金的股票投资策略以指数成份股权重为基础,结合量化的选股模型、风险控制模型、流动性控制模型而形成综合的量化指数增强策略体系。 (1)量化选股模型 本基金采用基于多因子模型的量化选股模型,多因子模型是一套通用的量化分析框架,在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而综合多个因子的表现构建多因子预测体系,形成对股票超额收益的预测。本基金根据国内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要采用估值、成长、质量、盈利预测等大类的因子,通过多因子模型优选标的指数成份股及少量非成份股组成基础投资组合,在保证跟踪误差较小的前提下,力争使投资组合具有相对于标的指数的超额收益。 本基金所采用的多因子选股模型使用的因子可能包含(且不限于)以下因子: 估值:PE、PB、PS、PCF、PEG、一致预期PE、一致预期PB等。 成长:营业收入同比(环比)增长率、归母净利润同比(环比)增长率、EPS同比(环比)增长率、经营性现金流同比(环比)增长率、预测净利润同比(环比)增长率等。 质量:营运效率、毛利率、净利率、资产周转率、ROE、ROA、一致预期ROE、一致预期ROA等。 盈利预测:分析师评级、分析师评级变化、预测净利润变化等。 本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。 (2)风险控制模型 为有效地控制基金的跟踪误差,在生成投资组合的时候需要适度控制风险,预先防范基金收益表现偏离业绩比较基准过大的风险。跟踪误差来源包括为实现指数增强而对成份股权重的优化调整、对少量非成份股的配置、对受限成份股的替代投资、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入或流出的建仓、变现策略、成份股股息的再投资策略等。 本基金参考市场通用的指数增强投资的风险控制原则,结合本基金的投资策略和风险控制要求,构建适合本基金的量化风险控制模型,对股票组合的多个维度的风险指标进行约束,并根据市场的变化及投资策略的变化对所采用的风险指标进行及时的更新与调整,使股票组合在满足风险约束和合同约束的基础上,能较好地跟踪标的指数。 本基金量化风险控制模型所约束的风险指标可能包括(且不限于)行业暴露、市值暴露、因子暴露、指数成份股比例等指标。 (3)流动性控制模型 针对股票组合中流动性较差的股票,进行权重约束,使最终的股票组合为实际可以交易的投资组合,避免因难以交易导致理论收益与实盘收益偏差过大。 港股通标的股票投资策略 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,本基金将遵循上述股票投资策略,优先将具有良好基本面和较高成长性的港股纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 股指期货、国债期货交易策略 若本基金参与股指期货、国债期货交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平等因素。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式; 2、基金管理人每季度可进行评估,在基金收益评价日根据基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金可供分配利润金额的实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准;当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金管理人可进行收益分配; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。 |
新华中证A500指数增强A(023494) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
新华中证A500指数增强A(023494) - 基金公告
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