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长城基金管理有限公司关于长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划变更注册为长城三个月滚动持有债券型证券投资基金相关业务安排的公告
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券
公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》等法
律法规的规定和《长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》的约定，
并经中国证监会2025年1月20日证监许可[2025]101号文准予，长城证券股份有限公司旗下
的长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划（以下简称“集合计划”）以通讯方式召
开了集合计划份额持有人大会，于2025年2月24日表决通过了《关于长城证券三个月滚动持
有债券型集合资产管理计划更换管理人并变更注册为长城三个月滚动持有债券型证券投资
基金有关事项的议案》。自2025年3月12日起，集合计划变更为长城三个月滚动持有债券型
证券投资基金（以下简称“本基金”），集合计划的管理人由长城证券股份有限公司变更为长城
基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）。
一、集合计划份额持有人大会会议情况
集合计划以通讯方式召开了集合计划份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2025
年1月24日起至2025年2月21日17:00止。会议审议了《关于长城证券三个月滚动持有债券
型集合资产管理计划更换管理人并变更注册为长城三个月滚动持有债券型证券投资基金有
关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由参与本次集合计划份额持有人大会的集合
计划份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。根据《长城证券股份有限公司关于长
城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生效的公
告》，本次集合计划份额持有人大会于2025年2月24日表决通过了本次会议议案，本次会议决
议自该日起生效。
二、本次变更注册的主要内容
变更内容 变更前 变更后
产品名称 长城证券三个月滚动持有债券型集合 长城三个月滚动持有债券型证券投资基
资产管理计划 金
管理人 长城证券股份有限公司 长城基金管理有限公司
产品类别 债券型集合资产管理计划 债券型证券投资基金
产品代码 A类:970064、B类:970065、 A类: 023586、B类: 023587、
C类:970066 C类: 023588
产品期限 固定存续期限 不定期
登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 长城基金管理有限公司
在追求资产安全性的基础上，力争满 在追求资产安全性的基础上，力争实现资
投资目标 足客户对于短期固定周期的资金配置 产的长期稳健增值。
和保值增值的需求。
本集合计划的投资组合比例为：本集 本基金的投资组合比例为：本基金投资于
合计划投资于债券资产的比例不低于 债券资产的比例不低于基金资产的80%；
集合计划资产的80%，每个交易日日 本基金投资于可转换债券（含分离交易可
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易 转债）、可交换债券的比例不超过基金资
投资比例 保证金后，保持不低于集合计划资产 产的20%；每个交易日日终在扣除国债期
净值5%的现金或者到期日在一年以 货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低
内的政府债券。其中，现金不包括结 于基金资产净值5%的现金或者到期日在
算备付金 、存出保证金、应收申购款 一年以内的政府债券。其中，现金不包括
等。 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
5、信用债（含资产支持证券，下同）投资策
略
本基金将通过承担适度的信用风险
5、信用债投资策略 来获取信用溢价的策略参与信用债的投
本集合计划将通过承担适度的信 资。本基金将在公司内外部评级的基础
用风险来获取信用溢价的策略参与信 上和内部的信用风险控制的框架下，通过
用债的投资。本集合计划将在公司内 分析宏观经济周期、市场资金结构和流
外部评级的基础上和内部的信用风险 向、信用利差的历史水平等因素，判断当
控制的框架下，通过分析宏观经济周 前信用债市场信用利差的合理性、相对投
期、市场资金结构和流向、信用利差的 资价值和风险以及信用利差曲线的未来
历史水平等因素，判断当前信用债市 走势，确定信用债券的配置。
场信用利差的合理性、相对投资价值 本基金主动投资于信用债，其信用评
和风险以及信用利差曲线的未来走 级需在AA+（含）以上，且应当遵守下列要
势，确定信用债券的配置。 求：
本集合计划主动投资于信用债， （1）本基金投资于AAA信用评级的
其信用评级需在AA（含）以上，且应当 信用债的比例占信用债资产的 50%-
遵守下列要求： 100%；
（1）本集合计划投资于AAA信用 （2）本基金投资于AA+信用评级的信
评级的信用债的比例占信用债资产的 用债的比例占信用债资产的0%-50%。
50%- 100%； 信用评级参照评级机构（不包含中债
（2）本集合计划投资于AA+信用 资信评级以及穆迪、标普等外资评级机
投资策略 评级的信用债的比例占信用债资产的 构）评定的最新债项评级，无债项评级的
0%-50%； 参照主体评级。本基金持有信用债期间，
（3）本集合计划投资于AA信用评 如果其信用等级下降、不再符合投资标
级的信用债的比例占信用债资产的 准，应在评级报告发布之日起3个月内调
0%-20%。 整至符合约定，因流动性或政策等因素限
信用评级参照评级机构（不包含 制导致无法调整的除外。本基金对信用
中债资信评级以及穆迪、标普等外资 债评级的认定主要参照基金管理人选定
评级机构）评定的最新债项评级，无债 的评级机构出具的信用评级，可以结合基
项评级的参照主体评级。 金管理人的内部信用评级进行综合认
定。基金管理人应当自基金合同生效之
日起6个月内使基金的投资组合比例符
合上述比例要求。
7、可转换债券、可交换债券投资策略
可转换债券、可交换债券不受前
述信用债评级和投资比例限制。本集
合计划投资于可转换债券（含分离交
易可转债）、可交换债券的比例占资产 7、可转换债券、可交换债券投资策略
总值的0%-20%。本集合计划主动投
资于单一可转换债券（含可分离交易
可转债）、可交换债券，其市值不得超
过集合计划资产净值的5%。
（二）资产支持证券投资策略
本集合计划将对基础资产质量、
主体资质、未来现金流、发行条款、增
信措施以及市场利率等影响资产支持
证券价值的因素进行分析，并采用基
本面分析和数量化模型相结合的方
式，对个券进行风险分析和价值评估
后进行投资。
（9）本集合计划应投资于信用级别评
级为BBB以上（含BBB）的资产支持证
券。本集合计划持有资产支持证券期
间，如果其信用等级下降、不再符合投
资标准，应 在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出；
（10）本集合计划进入全国银行间
同业市场进行债券回购的资金余额不
得超过集合计划资产净值的40%，进
入全国银行间同业市场进行债券回购
的最长期限为1年，债券回购到期后
不得展期；
（16）本集合计划主动投资于信用
债，其信用评级需在AA（含）以上，且
应当遵守下列要求：
1）本 集合计划投资于 AAA 信用
评级的信用债的比例占信用债资产的
50%- 100%； （14）本基金投资于可转换债券（含分离交
投资限制 2）本集合计划投资于AA+信用评 易可转债）、可交换债券的比例不超过基
级的信用债的比例占信用债资产的 金资产的20%；
0%-50%；
3）本集合计划投资于AA信用评
级的信用债的比例占信用债资产的
0%-20%。
信用评级参照评级机构（不包含
中债资信评级以及穆迪、标普等外资
评级机构）评定的最新债项评级，无债
项评级的参照主体评级。可转换债
券、可交换债券不受此评级和投资比
例限制。
本集合计划投资于可转换债券
（含分离交易可转债）、可交换债券的
比例占资产总值的0%-20%。本集合
计划主动投资于单一可转换债券（含
可分离交易可转债）、可交换债券，其
市值不得超过集合计划资产净值的
5%；
中债新综合财富(1年以 下) 指数收益
业绩比较基准 率×60%+中债新综合财富(1-3年)指数 中债综合全价(总值)指数收益率×90% +
收益率×30%+一年期定期存款利率× 一年期定期存款利率×10%
10%
三、变更注册的相关业务安排
1、自2025年3月12日起，《长城三个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同》（以下简
称“《基金合同》”）生效，《长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》
同时失效。自《基金合同》生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
2、自2025年3月13日起，本基金A类、C类基金份额开放申购、赎回、转换、定期定额投资
业务。本基金对每份A类、C类基金份额设置3个月滚动运作期。每个运作期到期日前，基金
份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。
自2025年3月13日起，本基金B类基金份额开放赎回、转换转出业务。本基金B类基金
份额不开放申购、转换转入、定期定额投资业务，不设置滚动运作期。
3、份额持有人基金账户的开立
自《基金合同》生效之日起，登记机构由中国证券登记结算有限责任公司变更为长城基金
管理有限公司，份额持有人需开立长城基金管理有限公司基金账户，以便进行基金份额登记
业务。具体可由原销售机构根据其份额持有人已经提供的有效资料代为办理基金账户的开
立手续，份额持有人也可以联系原销售机构自行办理基金账户开立手续。未开立长城基金管
理有限公司基金账户的，份额持有人后续申购、赎回基金份额的时效性、便利性将受到不利影
响。
本基金管理人将根据业务、系统实际情况以及与销售机构的沟通情况确定份额持有人的
基金份额登记规则。特殊情况下，份额持有人持有的本产品份额在销售机构对应的交易账户
可能有所变化。
四、其他需要提示的事项
1、本基金将根据中国证券投资基金业协会《关于固定收益品种的估值处理标准》等相关
规定相应调整估值方法。
2、本基金的会计师事务所变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
3、本公告仅对长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划更换管理人并变更注
册为长城三个月滚动持有债券型证券投资基金的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金
的详细情况，请仔细阅读刊登于本基金管理人网站（http://www.ccfund.com.cn）及中国证监会基
金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）的本基金《基金合同》、招募说明书及基金产品资
料概要等信息披露文件和相关业务公告。
4、投资者可以拨打本基金管理人客服热线（400-8868-666）或登录本基金管理人网站获
取相关信息。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2025年3月12日
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