| 基金全称 | 博时中证500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 博时中证500指数增强A |
| 基金代码 | 005062（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2017年08月24日 | 成立日期 | 2017年09月26日 |
| 成立规模 | 3.831亿份 | 资产规模 | 3.10亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
博时中证500指数增强A(005062) - 基金经理
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| 姓名 | 刘钊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-12-23 |
刘钊先生:中国国籍,中国科学技术大学金融工程专业博士,深圳证券交易所博士后研究员,中国量化投资俱乐部执行理事,2008年11月至2010年1月任职于五矿证券有限责任公司,历任总裁助理兼研究部负责人、董事会秘书。曾任摩根士丹利华鑫基金助理总经理、数量化投资总监,管理大摩多因子、大摩量化配置、大摩量化多策略三只公募基金,最高管理规模超过100亿元。其中,大摩多因子曾荣获2014年《中国证券报》“三年期开放式股票型持续优胜金牛基金”奖、2015年《中国证券报》“三年期开放式股票型持续优胜金牛基金”奖、东方财富网“2014年最受欢迎基金”奖;大摩量化配置曾荣获《中国证券报》“2014年度开放式股票型金牛基金”、《证券时报》“2014年明星基金”奖。2015-2020年任深圳知方石投资有限公司/总经理兼投资总监。2020年加入博时基金管理有限公司。2020年12月30日-至今任博时基金管理有限公司指数与量化投资部投资副总监兼博时中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日起担任博时基金管理有限公司博时沪深300指数增强发起式证券投资基金基金经理。博时智选量化多因子股票型证券投资基金(2021年11月2日-至今)的基金经理。博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年2月13日—至今)的基金经理。博时ESG量化选股混合型证券投资基金(2023年3月31日—至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019712 | 博时稳合一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-04-17 | 至今 | 9天 | 0.00% |
| 019713 | 博时稳合一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-04-17 | 至今 | 9天 | 0.00% |
| 018130 | 博时ESG量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-31 | 至今 | 1年又27天 | -5.59% |
| 018131 | 博时ESG量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-31 | 至今 | 1年又27天 | -6.20% |
| 159678 | 博时中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-02-13 | 至今 | 1年又73天 | -8.44% |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C | 股票型 | 2021-11-02 | 至今 | 2年又176天 | -16.00% |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A | 股票型 | 2021-11-02 | 至今 | 2年又176天 | -14.95% |
| 010873 | 博时沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2020-12-30 | 至今 | 3年又118天 | -33.96% |
| 010872 | 博时沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2020-12-30 | 至今 | 3年又118天 | -33.29% |
| 005795 | 博时中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2020-12-23 | 至今 | 3年又125天 | -13.71% |
| 005062 | 博时中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2020-12-23 | 至今 | 3年又125天 | -12.53% |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 2015-06-02 | 2015-08-12 | 71天 | -5.50% |
| 233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 2014-01-14 | 2015-08-12 | 1年又210天 | 123.46% |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 2013-04-15 | 2014-12-09 | 1年又238天 | 35.71% |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 2012-07-05 | 2015-08-12 | 3年又38天 | 173.29% |
| 投资目标 | 本基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,在对标的指数有效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过7.5%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证500指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。 (一)股票投资策略 1、指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。 2、投资组合构建和优化 本基金将以博时数量化模型对股票的回报预测为基础,综合考虑组合与业绩比较基准的跟踪误差、行业偏离、交易成本等,进行投资组合构建和优化。投资组合的股票选择将以指数成份股及备选成份股为主,并根据博时数量化模型对股票的回报预测,优先选择成份股和非成份股中综合评估较高的股票,对指数中的股票权重进行调整,以达到指数增强的目的。 3、指数增强策略 本基金主要通过博时数量化模型对股票进行综合评定,结合风险控制模型,在控制投资组合风险预算下,对股票组合进行优化,力争获得超越业绩比较基准的回报。 基金管理人借鉴国际定量分析的经验,以对中国市场的长期研究为基础,综合来自公司财务报表、分析师预测和市场行情趋势等方面的信息,构建博时数量化模型。该模型从价值、成长、盈利、质量、行情趋势等方面,从长期和短期角度,对股票进行综合评估,得到股票未来回报能力的判断。投资经理以数量化模型为基础,根据自身经验对市场状况作出前瞻性判断,优化投资组合。 基金管理人将根据历史回测数据和市场状况,对博时数量化模型进行检验和改进,力争保持模型的有效和稳定,为投资决策提供支持。 4、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的中证500指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 根据指数编制规则,当中证500指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 (二)债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 针对资产支持证券,本基金将在国内资产证券化品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险。 (三)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (四)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。 (五)融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
博时中证500指数增强A(005062) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
博时中证500指数增强A(005062) - 基金公告
- 博时中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 博时基金互联网线路维护公告2024-04-19
- 博时基金互联网线路维护公告2024-04-08
- 博时中证500指数增强型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 博时基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理销售业务的提示性公告2024-02-29