| 基金全称 | 渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 渤海汇金量化成长混合发起 |
| 基金代码 | 005536（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年12月13日 | 成立日期 | 2021年12月28日 |
| 成立规模 | 0.611亿份 | 资产规模 | 0.30亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 渤海汇金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
渤海汇金量化成长混合发起(005536) - 基金经理
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| 姓名 | 何翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-28 |
何翔先生:南开大学数学学士、金融学硕士。2004年2月至2013年10月就职于渤海证券研究所,任金融工程部经理。2013年10月至2016年8月就职于渤海证券基金管理总部,任投资研究部经理。2016年8月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部,任公募投资部量化投资团队负责人、量化投资总监。2017年7月至2018年12月担任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。2018年2月起任渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月起担任渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月起任渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金经理。2021年12月起任渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月担任公募权益部总经理(聘任制)兼公募权益部量化投资团队负责人、量化投资总监。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-29 | 至今 | 0天 | |
| 005536 | 渤海汇金量化成长混合发起 | 混合型-偏股 | 2021-12-28 | 至今 | 2年又120天 | -29.21% |
| 010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | 混合型-偏股 | 2021-03-23 | 至今 | 3年又35天 | -28.44% |
| 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 混合型-灵活 | 2018-07-20 | 2022-11-24 | 4年又128天 | 0.04% |
| 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 混合型-偏债 | 2018-02-11 | 2022-12-22 | 4年又315天 | 19.47% |
| 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 混合型-偏债 | 2018-02-11 | 2022-12-22 | 4年又315天 | 23.09% |
| 004786 | 渤海汇金汇添金货币A | 货币型-普通货币 | 2017-07-25 | 2018-12-10 | 1年又138天 | 4.59% |
| 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 货币型-普通货币 | 2017-07-25 | 2018-12-10 | 1年又138天 | 4.92% |
| 投资目标 | 本基金通过构建数量化投资策略,重点选择具备高成长潜力的优质上市公司,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为混合型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将结合国内外宏观经济走势、财政货币政策、证券市场发展趋势等因素,合理的分配股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。 股票投资策略 (1)基本面量化策略:深入研究优质成长股具有的财务基本面特征,并将其进行数量化表达,形成基于基本面的量化投资体系。基本面特征包括但不限于估值、营收、盈利、杠杆、周转率等。通过该体系,筛选基本面优秀,或者基本面正在好转的成长股构建投资组合。 (2)多因子选股策略:通过对股票历史数据的数量化分析,建立影响股票价格的因子库。通过对各类因子打分构建多因子模型,筛选出收益预期较高的股票组合。本基金使用的因子不仅包括公司盈利能力、成长性、一致预期、估值等基本面类因子,同时也包括股票价格波动相关的各类技术指标,例如价格波动率、成交量、动量趋势、超买超卖等。本基金通过对量化模型中各类因子的持续跟踪来监控因子的有效性,根据市场状况结合因子变化趋势,动态选取最优因子构建股票多头组合。 (3)事件套利选股策略:通过跟踪分析对投资者行为产生一定影响,可造成市场短期价格波动的事件来获取超额投资收益。此类事件包括但不限于定向增发、股东增持、股权激励、业绩公告、资产注入等,相关事件信息要素均由上市公司公告等公开渠道获得。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
渤海汇金量化成长混合发起(005536) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
渤海汇金量化成长混合发起(005536) - 基金公告
- 渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同2024-04-25
- 渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金托管协议(2024年4月29日生效)2024-04-25
- 渤海汇金证券资产管理有限公司关于渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金增加...2024-04-25
- 渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为...2024-04-17