| 基金全称 | 招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 招商资管中证500指数增强发起A |
| 基金代码 | 023192（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年01月13日 | 成立日期 | 2025年01月16日 |
| 成立规模 | 0.100亿份 | 资产规模 | 0.10亿份（截止至：2025年01月16日） |
| 基金管理人 | 招商证券资管 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商资管中证500指数增强发起A(023192) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 范万里 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-16 |
范万里先生:中国国籍,广州大学数学与应用数学专业学士,多年证券从业经验,具备证券投资基金从业资格。曾任广州证券有限责任公司资产管理部投资经理、光大富尊投资有限公司量化投资经理。2018年1月加入招商资管,现任招商资管基金经理,2024年9月24日至今担任招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理,2024年10月25日至今担任招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 57天 | 4.51% |
| 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 57天 | 4.47% |
| 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 2024-10-25 | 至今 | 140天 | 6.74% |
| 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 2024-10-25 | 至今 | 140天 | 6.62% |
| 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-09-24 | 至今 | 171天 | 5.56% |
| 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-09-24 | 至今 | 171天 | 5.77% |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数增强型基金,以中证500指数为标的指数,基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,通过提请召开临时投资决策委员会,及时对投资组合进行相应调整。 资产配置策略 本基金为股票指数增强型证券投资基金,为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目标,投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金为增强指数型基金,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出适当调整。 股票(含存托凭证)投资策略 本基金作为增强指数型基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 (1)指数化投资策略 本基金指数化投资以标的指数的构成为基础,通过对各成份股权重偏离和行业偏离的控制,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 (2)量化增强策略 本基金量化增强策略采用基本面选股策略为主,因子层面注重因子背后的经济学意义和投资逻辑,注重公司财务质量、公司业绩成长性和估值的合理性,力争使量化投资策略具有更长生命周期和稳定性。在力争有效控制组合风险的基础上构建和优化投资组合,其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主,同时适当投资于非成份股。本基金在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。增强组合将根据标的指数对其行业权重和个股权重进行控制,并及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资与转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、出借证券流动性等因素的基础上合理确定范围、期限和比例,力争为基金份额持有人增厚投资收益。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的利率风险、资产池信用风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 国债期货交易策略 本基金参与国债期货交易将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 股指期货交易策略 本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标,本基金管理人可投资具有较高投资价值的可转换债券和可交换债券。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额、C类基金份额的收费方式不同,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对上述基金收益分配原则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益理论上高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。 |
招商资管中证500指数增强发起A(023192) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
招商资管中证500指数增强发起A(023192) - 基金公告
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