| 基金全称 | 格林上证科创板综合指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 格林上证科创板综合指数增强C |
| 基金代码 | 023680（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2026年03月04日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
格林上证科创板综合指数增强C(023680) - 基金经理
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| 姓名 | 郑中华 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-14 |
郑中华先生:中国国籍,中央财经大学金融学博士。历任美国友邦保险有限公司北京分公司业务主任、兴业银行总行投资银行部研究处宏观及策略研究员,2017年5月加入英大基金管理有限公司权益投资部,曾任权益投资部宏观策略研究员、基金经理、部门总助。2019年11月25日至2023年2月8日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任英大策略优选混合型证券投资基金(A类:001607、C类:001608)、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类:003446、C类:003447)、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金(A类:003713,C类:003714)、英大国企改革主题股票型证券投资基金(001678)基金经理助理。2023年2月8日离任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月加入格林基金,现任总经理助理、权益投资总监,格林宏观回报混合型证券投资基金基金经理(2024年5月28日起任职),格林研究优选混合型证券投资基金基金经理(2025年5月23日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023680 | 格林上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 2026-02-14 | 至今 | 14天 | |
| 023679 | 格林上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 2026-02-14 | 至今 | 14天 | |
| 011977 | 格林研究优选混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-23 | 至今 | 281天 | 47.47% |
| 011978 | 格林研究优选混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-23 | 至今 | 281天 | 47.02% |
| 020063 | 格林宏观回报混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又276天 | 85.66% |
| 020062 | 格林宏观回报混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又276天 | 87.13% |
| 001608 | 英大策略优选C | 混合型-灵活 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 38.39% |
| 003447 | 英大睿鑫C | 混合型-灵活 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 21.94% |
| 003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 52.85% |
| 003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 52.89% |
| 001607 | 英大策略优选A | 混合型-灵活 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 38.56% |
| 003446 | 英大睿鑫A | 混合型-灵活 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 22.02% |
| 001678 | 英大国企改革A | 股票型 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 31.47% |
| 000458 | 英大领先回报A | 混合型-灵活 | 2019-11-25 | 2023-02-08 | 3年又76天 | 72.31% |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型-灵活 | 2019-03-14 | 2023-02-08 | 3年又332天 | 76.84% |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型-灵活 | 2019-03-14 | 2023-02-08 | 3年又332天 | 73.09% |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型基金,在力求对上证科创板综合指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和监管规则。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金为股票指数增强型基金,主要利用量化选股模型,在保持对标的指数紧密跟踪的前提下,力争实现超越目标指数的投资收益。 (1)指数化被动投资策略 本基金的投资组合以成份股在标的指数中的权重为基础,通过控制股票组合中各股票相对其在标的指数中权重的偏离,实现对跟踪误差的控制,进行指数化投资。 本基金力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。 (2)量化增强投资策略 基金管理人使用自主研发的量化选股策略,将金融市场大数据挖掘与数量化模型相结合,在广泛的数据采集、清洗以及严密的数量统计分析基础上,进行个股筛选构建出股票增强组合。增强性投资会加大投资组合相对标的指数的偏离度,因此本基金将对投资组合“跟踪误差”指标进行监控与评估,进而对增强性投资加以约束。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 (4)港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票,本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 融资及转融通证券出借业务策略 本基金可以依照相关法律法规参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务,将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件,合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 债券投资策略 本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 其中,可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金还可投资港股通标的股票,可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
格林上证科创板综合指数增强C(023680) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
格林上证科创板综合指数增强C(023680) - 基金公告
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- 格林上证科创板综合指数增强型证券投资基金托管协议2026-02-14
- 格林上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金产品资料概要2026-02-14
- 格林上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金合同2026-02-14