| 基金全称 | 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞量化增强混合H |
| 基金代码 | 960041（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 成立日期 | --- | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：5.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰柏瑞量化增强混合H(960041) - 基金经理
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| 姓名 | 田汉卿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2015-12-25 |
田汉卿女士:华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2014年12月至2020年7月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理的基金经理,2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2021年11月任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-04-27 | 至今 | 2年又191天 | 0.27% |
| 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-04-27 | 至今 | 2年又191天 | 1.28% |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 2年又337天 | -9.09% |
| 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 至今 | 3年又309天 | -27.25% |
| 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 至今 | 3年又309天 | -25.55% |
| 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 混合型-偏股 | 2020-11-12 | 至今 | 3年又357天 | -22.36% |
| 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 混合型-偏股 | 2020-11-12 | 至今 | 3年又357天 | -24.79% |
| 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-28 | 至今 | 4年又37天 | -6.97% |
| 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-28 | 至今 | 4年又37天 | 3.57% |
| 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 混合型-灵活 | 2018-10-16 | 2020-07-13 | 1年又271天 | 63.35% |
| 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型-灵活 | 2018-10-16 | 至今 | 6年又20天 | 66.91% |
| 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 混合型-灵活 | 2018-06-19 | 2021-11-02 | 3年又137天 | 69.91% |
| 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-20 | 2020-07-13 | 2年又206天 | -3.76% |
| 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型-灵活 | 2017-09-26 | 至今 | 7年又40天 | 36.50% |
| 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 混合型-灵活 | 2017-05-12 | 至今 | 7年又177天 | 41.40% |
| 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-23 | 2018-11-07 | 1年又229天 | -16.32% |
| 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-23 | 2018-11-07 | 1年又229天 | -15.92% |
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 混合型-绝对收益 | 2016-05-26 | 至今 | 8年又163天 | 21.97% |
| 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 混合型-偏股 | 2015-12-25 | 至今 | 8年又316天 | |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型-绝对收益 | 2015-06-29 | 至今 | 9年又130天 | 14.78% |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-03 | 2021-11-02 | 6年又154天 | 78.03% |
| 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型-灵活 | 2015-03-24 | 2020-07-13 | 5年又113天 | 42.89% |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型-偏股 | 2015-03-18 | 至今 | 9年又233天 | 106.46% |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型-灵活 | 2014-12-17 | 2020-07-13 | 5年又210天 | 124.20% |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型-偏股 | 2013-08-02 | 至今 | 11年又96天 | 210.40% |
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| 姓名 | 徐帅宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-05 |
徐帅宇先生:硕士毕业于美国密歇根大学量化金融与风险管理专业。2017年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2022年8月5日起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又91天 | 0.57% |
| 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又91天 | -0.33% |
| 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 混合型-偏股 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又91天 | |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又91天 | -2.22% |
| 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又91天 | -3.95% |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型股票投资基金,在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在8%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 运用量化投资策略,实现增强指数收益的目标。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序(包括公告等)后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金利用量化投资模型,在控制组合跟踪误差的基础上,力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。 1、比较基准的标的指数 本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数。沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映A股市场总体发展趋势。 沪深300指数是指由中证指数有限公司编制和发布的沪深300的价格指数。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其它指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序变更本基金的标的指数。 2、以增强指数投资收益为目的的股票投资策略 本基金利用定量投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在严格控制组合预期跟踪误差的基础上,力求超越标的指数投资回报。一般情况下,本基金股票资产投资比例不低于基金资产的85%。 (1)多因子alpha模型——股票超额回报预测 多因子alpha模型以对中国股票市场较长期的回测研究为基础,结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金alpha模型的因子可归为如下几类:价值(value)、质量(quality)、动量(momentum)、成长(growth)、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。 多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库,科学地考虑了大量的各类信息,包括来自市场各类投资者,公司各类报表,分析师预测等等多方面的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险估测模型——有效控制预期风险 纯指数化投资力求跟踪误差最小,指数增强投资策略则需要力求将跟踪误差控制在一定范围之内。本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险(用跟踪误差衡量)控制在目标范围内。 (3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。 (4)投资组合的优化 本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括指数成份股和非指数成份股中,流动性和基本面信息较好的股票。 (5)投资组合的调整 本基金将根据所考虑各种信息的变化情况,对投资组合进行重新优化,调整投资组合的构成,并根据市场情况适当控制和调整投资组合的换手率。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 5、金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。 6、融资融券和转融资转融券 从投资人的利益出发,本基金可在法律法规允许的范围内参与适当的融资融券和转融资转融券业务。 |
| 分红政策 | 1、A类份额的基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;H类份额的基金收益分配仅采用现金方式,不设红利再投资; 2、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,每类基金份额的基金收益分配每年至多12次;每次各类基金份额的基金收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的25%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 8、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同; 9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
华泰柏瑞量化增强混合H(960041) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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