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基本概况

基金全称长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金简称长城久兆积极指数
基金代码150058(前端)基金类型股票指数
发行日期2011年12月19日成立日期/规模2012年01月30日 / 9.659亿份
资产规模0.17亿元(截止至:2018年08月12日)份额规模0.0273亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人长城基金基金托管人建设银行
基金经理人杨建华成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.00%(每年)托管费率0.22%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%
最高申购费率---最高赎回费率---
业绩比较基准中小板300(价格)指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%跟踪标的中小板300指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

母子基金162010(母)150057 150058(子)是否配对转换
是否转LOF封闭期
提前结束条款
定期折算日每个基金运作周年的最后一个工作日
不定期折算条件久兆300份额的份额净值达到2.000元或久兆积极份额的份额参考净值达到0.250 元
固定收益份额年化收益率固定收益率5.80%
亏损临界点
保收益临界点
超额收益临界点

本基金通过投资约束和数量化监控,力求实现对中小板300(价格)指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

暂无数据

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、资产支持证券、权证,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%,其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构今后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,进行组合资产管理。

本基金采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。 1.资产配置策略 为了实现追踪误差最小化,本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%,其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股。本基金将采用完全复制策略,按标的指数成份股及其权重构建股票资产组合。 2.股票投资策略 本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据中小板300(价格)指数成份股的基准权重构建股票资产组合,并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。 (1)股票投资组合的构建 本基金将按照中小板300(价格)指数各成份股的基准权重进行股票资产配置。当遇到成份股停牌、流动性不足、投资限制或其他影响指数复制的市场因素,使基金无法依指数权重购买某成份股或预期将调整的标的指数成份股时,本基金可以根据市场情况,对基金资产进行适当调整,以尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金的股票投资组合将根据中小板300(价格)指数成份股构成及其权重的变动进行相应的定期调整和日常修正,本基金还将根据投资比例限制、申购赎回变动情况等因素,对股票投资组合进行不定期调整,力争实现跟踪误差最小化。 1)定期调整 本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。中小板300指数的样本股每半年调整一次,每次样本股调整数量不超过样本总数的10%。样本调整设置缓冲区,排名在样本数70%范围之内的非原成份股按顺序入选,排名在样本数130%范围之内的原成份股按顺序优先保留。 本基金将持续关注中小板300指数成份股的变动情况,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,实现指数调整前后基金资产稳定,减小基金资产波动对追踪误差造成的影响。 2)不定期调整 ①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据其需调整的权重比例,进行相应调整。 ②当上市公司股权关系发生变动导致其控股属性发生变化或者指数成份股出现吸收合并等事件时,本基金可根据市场情况,对基金资产进行适当调整,以尽量缩小跟踪误差。 ③本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,制定交易策略对股票投资组合进行调整,使基金申购和赎回不会对追踪误差带来重大影响。 ④若因个别成份股停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得本基金无法按照其所占标的指数权重进行购买时,本基金将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,部分持有现金或买入相关的替代性组合。 进行股票替换时遵循的原则如下:①用以替换的股票与被替换股票属于同一行业;②用以替换的股票具有较好的流动性;③用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考察期内日收益率序列风险收益特征高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率及其波动情况。 3.债券投资策略 本基金将根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策,以及债券市场资金供求等因素的分析,重点参考基金的流动性管理需要,选取流动性较好的债券进行配置。 4.权证投资策略 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。 此外,本基金还将根据市场情况,适度参与新股申购(含增发新股)。如法律法规或监管机构今后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,进行组合资产管理。

本基金(包括久兆300份额、久兆稳健份额、久兆积极份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后如果终止久兆稳健份额与久兆积极份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

中小板300(价格)指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

本基金为指数型基金,长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等,为高风险、高收益产品。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。