中邮创业基金创享量化固收增强2号596195

  • 单位净值(01-15)

    1.1219

  • 成立以来

    12.19%

    2025-01-15

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 高宇、黄柏杨、郑齐
  • 每周二、三、四(节假日不开放)开放申购、赎回,每笔份额需持有满6个月方可申请赎回。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-01-15 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-01-151.12191.1219
2025-01-141.12241.1224
2025-01-131.12101.1210
2025-01-101.12071.1207
2025-01-091.12231.1223
2025-01-081.12151.1215
2025-01-071.12141.1214
2025-01-061.12001.1200
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.10%-2.85%
近3月2.83%-0.81%
近6月3.76%8.64%
近1年6.30%15.13%
近2年----8.16%
近3年----19.60%
今年来0.24%-3.42%
成立来12.19%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 3年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准(6%)的部分收取40%为业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 中邮创业基金创享量化固收增强2号集合资产管理计划
产品简称: 中邮创业基金创享量化固收增强2号
产品类型: 混合类
成立时间: 2023-02-24
资金投向: (1)债权类资产:国债、政策性金融债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债(含非公开发行)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产证券化产品(如资产支持证券、资产支持票据等)、债券逆回购、货币市场基金、银行同业存单、银行存款(包括但不限于通知存款、定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、可转换公司债券、可交换公司债券等;
(2)金融衍生品:国债期货等。
(3)本计划参与债券正回购业务。
投资策略: 1、债券投资策略
信用债投资:
固定收益类资产主要投资于信用债券,在严控信用风险的基础上,底仓做好信用精选。同时把握好市场节奏,做好债券波段交易。标的方面以国企、央企龙头发行的债券为主。根据当前市场环境,城投类债券将占比较高,产业类国企、央企债券作为补充,民企债券谨慎投资,预计比例将维持在低位。具体标的选择上,根据行业、企业自身竞争优势、盈利情况、负债情况等综合判断。此外,择券上对于一些风险相对较高的行业、区域持谨慎态度,比如东北地区,民营地产行业等。
信用风险控制是本计划投资中的重中之重,管理人通过精细化的信用研究、严格的风控措施,努力降低信用风险。资管计划在进行债券时投前需经过管理人评级限制,包括入库审核、额度控制、比例控制等。投资后,管理人信评还会对债券发行人进行持续跟踪,包括公告及报表的跟踪、舆情分析、线上调研、线下调研等。在发现发行人信用资质发生变化时进行评级调整,必要是及时进行资产处置。
利率债、转债及可交换债投资:
利率债操作主要以波段操作为主,主要依据宏观经济基本面、通货膨胀率、货币政策、债券供求情况、利率历史分位水平等综合因素预判利率市场走势进行利率债买卖操作,以实现增强债券组合收益的目的。为控制利率波动风险,主要采取以下三种措施:(1)控制投资比例,大多数交易波段中,利率债资产投资比例控制在较低水平;(2)控制久期风险,目前,利率处于历史较低水平,利率存在一定的反弹风险,操作时严格控制长久期利率债投资比例;(3)必要时实施国债期货对冲。
可转债、可交换债投资方面,依托强大的研究和投资团队,根据行业景气度、估值水平匹配度等因素,自上而下筛选增长前景及业绩增速确定性兼顾的行业挖掘贝塔收益,同时自下而上挑选估值低、性价比的转债个股实现阿尔法收益。此外,灵活运用上述可转债的特殊规则及策略,进行波动操作,增厚产品组合收益。具体转债投资策略包括双低策略、择时策略、高YTM择券等。
2、国债期货增强策略
运用量化方法建立针对中国国债期货的趋势追踪模型,识别当前十年期国债期货所处的价格趋势,捕捉不同阶段的趋势机会,建立国债期货多头或空头头寸,构建国债期货趋势追踪投资组合。投资组合构建完成后,通过运用波动率过滤器、高频减仓机制等手段,持续跟踪十年期国债期货历史波动率以及日内更高频率的技术指标,动态调整组合持仓,适当控制组合风险,以期获得稳健增强收益。策略旨在识别并跟随市场长期趋势,抓住一段大趋势中的主要部分。
投资范围: (1)本计划投资于债权类资产的比例为计划总资产的20%-100% (2)本计划投资于期货和衍生品类资产的应至少满足下列条件之一: 1)本计划投资于期货和衍生品持仓合约价值的比例(期货依合约价值,非轧差计算,绝对值合计)低于计划总资产的80%; 2)本计划期货和衍生品账户权益不超过计别总资产的20%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划管理目标为资产管理人及其子公司(含员工)以自有资金认购/参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 红利再投资
管理人: 中邮创业基金管理股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 高宇、黄柏杨、郑齐
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中邮创业基金管理股份有限公司,系由原中邮创业基金管理有限公司变更而来,公司于2006年5月8日在北京成立,初建时公司注册资本为10,000万元人民币。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    高宇,男,统计学硕士,6年证券行业从业经历,中邮创业基金管理股份有限公司研究员、交易员,嘉实基金管理有限公司债券交易员,研究交易经验丰富。现任中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部投资经理,无兼职情况。
    黄柏杨,男,中共党员,本科毕业于南开大学经济学专业,获经济学学士学位;硕士毕业于中山大学世界经济专业,获经济学硕士学位。历任中国光大银行天津分行对公经理,首创证券股份有限公司固定收益事业部债券交易员、投资顾问,中邮创业基金管理股份有限公司交易部债券交易员,投资交易经验丰富。现任中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部投资经理。无兼职情况。
    郑齐先生,香港证券及投资学会正式会员,金融风险管理师,郑州商品交易所期权高级分析师,罗格斯大学数理金融硕士,中央财经大学金融数学学士,现任中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部投资经理。曾就职于HGC Capital、 Bank of China (Hong Kong)Limited、中粮期货有限公司、首誉光控资产管理有限公司,历任高级投资经理、部门负责人、投资总监等职务,具备八年以上量化投资及资产管理经验。致力于金融衍生品定价与交易、量化投资模型设计与开发及投资组合管理等工作,累计管理资产逾百亿元。无兼职情况。
    本计划投资经理已经依法取得基金从业资格,具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2025-01-21~2025-01-23

购买起点:40万

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