| 基金全称 | 东方中证A500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 东方中证A500指数增强A |
| 基金代码 | 023544（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年05月19日 | 成立日期 | 2025年06月04日 |
| 成立规模 | 4.526亿份 | 资产规模 | 0.71亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 东方基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东方中证A500指数增强A(023544) - 基金经理
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| 姓名 | 盛泽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-04 |
盛泽先生:中国国籍,量化投资部总经理,资产配置部总经理、公募投资决策委员会委员,华威大学经济与国际金融经济学硕士。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任量化投资部总经理助理、量化投资部副总经理,东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理、东方中证500指数增强型证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理、东方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。曾任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023545 | 东方中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 262天 | 29.75% |
| 023544 | 东方中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 262天 | 30.21% |
| 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-11-24 | 2025-03-12 | 1年又109天 | 17.03% |
| 016323 | 东方中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-12-20 | 2024-01-31 | 1年又42天 | -19.82% |
| 016324 | 东方中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-12-20 | 2024-01-31 | 1年又42天 | -20.29% |
| 016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又106天 | 26.19% |
| 016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又106天 | 28.27% |
| 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-07-20 | 2025-11-25 | 3年又129天 | -1.29% |
| 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-20 | 2025-11-25 | 3年又129天 | -2.62% |
| 014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又26天 | 26.57% |
| 014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-06 | 2025-12-31 | 3年又360天 | -0.28% |
| 400011 | 东方核心动力混合A | 混合型-偏股 | 2019-09-17 | 至今 | 6年又159天 | 90.56% |
| 006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 2019-02-22 | 2025-12-31 | 6年又314天 | -1.34% |
| 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-09-12 | 2024-12-20 | 6年又101天 | 34.73% |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-09-12 | 至今 | 7年又164天 | 143.06% |
| 400018 | 东方启明量化先锋基金 | 混合型-灵活 | 2018-09-12 | 2018-10-26 | 44天 | 0.98% |
| 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-09-12 | 2024-12-20 | 6年又101天 | 37.32% |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-13 | 2025-03-12 | 6年又213天 | 95.34% |
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| 姓名 | 王怀勋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-16 |
王怀勋先生:中国人民大学金融专业硕士,曾任中国人寿保险股份有限公司研发人员。2015年加盟东方基金管理股份有限公司基金管理人,曾任产品开发部产品经理助理、专户投资部产品经理、量化投资部研究员,东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理助理、东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理助理,现任东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、东方中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025433 | 东方中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 88天 | 0.49% |
| 025432 | 东方中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 88天 | 0.55% |
| 023544 | 东方中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 158天 | 11.38% |
| 016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 158天 | 6.26% |
| 016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 158天 | 6.04% |
| 023545 | 东方中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 158天 | 11.15% |
| 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-11-24 | 至今 | 2年又90天 | 57.35% |
| 014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 2022-05-17 | 至今 | 3年又281天 | 25.64% |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-05-17 | 至今 | 3年又281天 | 78.19% |
| 006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 2022-05-17 | 至今 | 3年又281天 | 26.28% |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型股票基金,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股(均含存托凭证,下同)、其他非成份股(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年化跟踪误差不超过7.75%的基础上,力求实现超越标的指数的投资收益。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 1、指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,在控制组合跟踪误差基础上调整成份股的权重,达到对标的指数的跟踪目标。 2、指数增强策略 本基金在跟踪中证A500指数的前提下,通过主动量化投资模型精选优质个股的方式,但不仅限于中证A500指数成份股,在严格控制组合风险暴露的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。东方基金管理股份有限公司自主研发的量化投资模型,在借鉴了国内外前沿量化投资体系的经验下,通过Alpha模型主动精选优质个股,同时配备了风险模型、交易成本模型及组合优化器,在严格控制组合风险暴露及跟踪误差的前提下优化投资管理组合。 1)Alpha模型: 东方基金管理股份有限公司多因子选股策略以基本面为主,通过量化投资体系内的各大类因子寻找Alpha(超额收益)。Alpha模型大致由以下六大类Alpha因子组成,分别是:价值因子(Value)、质量因子(Quality)、动量因子(Momentum)、成长因子(Growth)、一致预期(Consensus)、以及大数据因子(BigData),其Alpha大类因子体系是基于A股市场的多年数据分析结合而成,利用市场当中存在的弱有效性,捕捉超额收益的机会。其选股标的不仅限于基准指数的成份股,而是在沪深两市全市场股票标的基础上筛选出一定数量的股票初选库,通过优化器内的约束条件来实现严控风险的同时,又能获得理论上比成份股复制更高的超额收益。此外,量化投资部利用机器学习技术自主开发了根据特质IC的动态因子配权模型,该模型目的在于将因子预期收益更有效地反映到模型当中。 2)风险模型: 借鉴了国外前沿的风险模型应用方法,根据中国A股市场的长期实际投资环境,开发了动态跟踪组合风险暴露的风险因子模型。在适当的组合风险暴露下,发挥主动量化选股的灵活性,最终实现组合的平稳运行。 3)交易成本模型: 利用交易成本模型对冲击成本、流动性风险等进行控制,适当调整组合目标数量的大小以求达到平衡。成本端的优化,将减少实际投资管理当中对业绩造成的负面影响。 4)组合优化器: 优化器的作用在于获取了多因子模型、风险模型、以及交易成本模型的各项投资信息后,再加以实际约束条件,最终达到股票组合充分优化的结果。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将运用量化模型和基本面研究相结合的方式,根据高质量、高成长、高盈利等因子精选港股通标的股票。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 国债期货投资策略 本基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。结合国债市场交易情况和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 债券投资策略 本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利率水平变化特点等进行分析研究,运用类别资产配置策略、久期调整策略、期限结构策略等多种积极管理策略,优选具有投资价值的个券,在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,实现基金的持续稳定增值。 本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下,在综合分析可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上,选择其中安全边际较高、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选择,对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注,选择投资价值较高的个券进行投资。 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司基本面、目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 |
| 分红政策 | (一)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; (二)基金管理人可每季度对本基金相对业绩比较基准的超额收益率以及本基金的可供分配利润进行评价,在符合收益分配的情况下,基金管理人可进行收益分配。本基金可每季度进行评价及收益分配,基金收益评价日、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; (三)若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; (四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; (五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,履行适当的程序后,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
东方中证A500指数增强A(023544) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
东方中证A500指数增强A(023544) - 基金公告
- 关于提醒投资者防范不法分子仿冒我司名义从事诈骗活动的公告2026-01-23
- 东方中证A500指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公...2025-12-24
- 东方基金管理股份有限公司关于终止“东方基金”APP运营及维护服务的公告2025-12-22
- 关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告2025-12-12