| 基金全称 | 德邦创业板指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 德邦创业板指数增强C |
| 基金代码 | 011343（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2021年06月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
德邦创业板指数增强C(011343) - 基金经理
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| 姓名 | 王本昌 |
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| 上任日期 | |
王本昌先生:硕士,毕业于上海交通大学应用数学专业。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司研究部高级数量分析师、投资部基金经理助理、基金经理、量化投资部基金经理;塔塔咨询服务有限公司业务分析师;济安金信科技有限公司金融工程师;济安陆平投资管理有限公司金融工程师。2015年8月加入德邦基金,现任公司投资三部(量化)总监,担任德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)、德邦民裕进取量化精锐股票型证券投资基金的基金经理、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年3月24日至2021年11月4日任德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理。曾任德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金基金经理、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 2021-09-29 | 2021-11-04 | 36天 | -0.47% |
| 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 2021-09-29 | 2021-11-04 | 36天 | -0.49% |
| 008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 2020-04-29 | 2021-11-04 | 1年又189天 | -4.06% |
| 008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 2020-04-29 | 2021-11-04 | 1年又189天 | -4.43% |
| 007615 | 德邦民裕进取量化精锐股票C | 股票型 | 2019-09-04 | 2021-04-21 | 1年又230天 | 29.56% |
| 007614 | 德邦民裕进取量化精锐股票A | 股票型 | 2019-09-04 | 2021-04-21 | 1年又230天 | 30.83% |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 2018-06-22 | 2021-11-04 | 3年又136天 | 49.76% |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 2018-06-22 | 2021-11-04 | 3年又136天 | 52.40% |
| 167705 | 德邦量化新锐股票A | 股票型 | 2018-04-04 | 2021-08-17 | 3年又136天 | 32.29% |
| 167706 | 德邦量化新锐股票C | 股票型 | 2018-04-04 | 2021-08-17 | 3年又136天 | 31.10% |
| 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 股票型 | 2017-03-24 | 2021-11-04 | 4年又226天 | 81.43% |
| 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 股票型 | 2017-03-24 | 2021-11-04 | 4年又226天 | 77.94% |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型-偏股 | 2012-03-15 | 2015-04-17 | 3年又33天 | 75.53% |
| 投资目标 | 以增强指数化投资方法跟踪标的指数,在严格控制与标的指数偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为增强型指数基金,股票投资以创业板指数作为标的指数。除非因为分红或基金份额持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对稳定的股票投资比例,通过量化投资模型,在控制组合跟踪误差的基础上,力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。 股票投资策略 本基金以创业板指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用增强指数投资收益的量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。 (1)指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金的净值增长率与标的指数之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (2)量化增强策略 增强指数收益的量化投资策略主要借鉴国内外成熟的量化投资策略,在对标的指数成份股及其他股票的基本面等信息研究的基础上,运用多因子分析模型构建投资组合,同时进行定期优化组合调整并严格控制组合风险,实现超额收益。 (3)多因子模型 本基金的多因子模型以中国股票市场的宏观环境、行业及个股特性为分析框架,综合测试各类因子在股票长期表现上所产生的超额收益,包括基本面趋势因子、盈利质量因子、价值因子、分析师预期因子、动量等市场因子、事件驱动因子等几大类因子,每类因子分别由多项因子组合而成。在实际管理运作中,基金经理将紧密跟踪模型各个因子的有效性和市场环境,定期对模型因子权重进行调整,如果市场环境发生重大变化,基金经理将对因子权重进行临时调整,以达到风险在可控范围内、预期更高更稳定的超额收益的目标。 (4)风险控制与调整 本基金还将利用风险预测模型进行投资组合进行事前控制,力求实现的风险在可控的范围之内,另外本基金利用交易成本模型进行交易成本控制,以减少交易对投资组合业绩的影响,本交易成本模型既考虑交易费用等固定成本,也考虑了市场冲击成本。本基金的风险控制目标为对标的指数的年化跟踪误差控制在7.75%以内。 (5)投资组合优化与调整 本基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将在Alpha模型、风险模型及交易成本模型的基础上,进行投资组合优化,构建实现预期投资收益最大化的投资组合。本基金将根据所考虑各种信息的变化情况,对投资组合进行优化调整,并根据市场情况适当控制和调整投资组合的换手率。 本基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 跟踪误差控制策略 本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合的跟踪效果进行预估,并及时对投资组合进行适当的调整,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 本基金的风险控制目标是:力求控制本基金净值增长率与标的指数之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会; 5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。 |
德邦创业板指数增强C(011343) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
德邦创业板指数增强C(011343) - 基金公告
- 关于德邦创业板指数增强型证券投资基金基金合同不能生效的公告2021-09-25
- 德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告2021-08-07
- 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加浦发银行费率优惠活动的公告2021-07-29
- 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行费率优惠活动的公告2021-06-28
- 德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告2021-06-24