| 基金全称 | 九泰中证500指数量化增强型证券投资基金 | 基金简称 | 九泰中证500指数增强C |
| 基金代码 | 011520（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2021年07月23日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 九泰基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
九泰中证500指数增强C(011520) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 孟亚强 |
|---|---|
| 上任日期 | |
孟亚强先生:南开大学保险精算硕士,中国籍,具有基金从业资格。历任博时基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司,曾任九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金(原九泰久稳保本混合型证券投资基金,2016年6月7日至2018年11月26日)、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月16日至2020年3月23日)的基金经理,现任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(2016年6月7日至今)、九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月26日至2021年1月11日)、九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金(2020年3月12日至今)、九泰久远量化驱动股票型证券投资基金(2020年4月22日至今)的基金经理。2020年5月20日起担任九泰久信量化股票型证券投资基金基金经理。2020年5月29日至2022年1月13日担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日担任九泰久睿量化股票型证券投资基金基金经理。2017年2月10日至2020年9月22日担任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。九泰久福量化股票型证券投资基金(2021年1月20日至今)、九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金(2021年1月20日至今)、九泰久元量化股票型证券投资基金(2021年1月26日至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016399 | 九泰久睿量化股票C | 股票型 | 2022-08-03 | 至今 | 1年又275天 | -28.63% |
| 011026 | 九泰久元量化C | 股票型 | 2021-01-26 | 2022-03-16 | 1年又49天 | -0.97% |
| 011025 | 九泰久元量化A | 股票型 | 2021-01-26 | 2022-03-16 | 1年又49天 | -0.32% |
| 010120 | 九泰久福量化股票A | 股票型 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又105天 | -35.02% |
| 010764 | 九泰锐升混合 | 混合型-偏股 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又105天 | -31.69% |
| 010121 | 九泰久福量化股票C | 股票型 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又105天 | -36.09% |
| 009912 | 九泰天富改革混合C | 混合型-灵活 | 2020-09-18 | 2021-01-11 | 115天 | 2.65% |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A | 股票型 | 2020-08-14 | 至今 | 3年又264天 | -35.51% |
| 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 混合型-偏股 | 2020-05-29 | 2022-01-13 | 1年又229天 | 17.32% |
| 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 混合型-偏股 | 2020-05-29 | 2022-01-13 | 1年又229天 | 18.42% |
| 009043 | 九泰久信量化股票 | 股票型 | 2020-05-20 | 至今 | 3年又350天 | -8.60% |
| 009040 | 九泰久远量化驱动C | 股票型 | 2020-04-22 | 2021-12-15 | 1年又237天 | 13.51% |
| 009039 | 九泰久远量化驱动A | 股票型 | 2020-04-22 | 2021-12-15 | 1年又237天 | 14.90% |
| 008230 | 九泰天辰量化新动力 | 股票型 | 2020-03-12 | 2022-01-18 | 1年又312天 | 44.67% |
| 002384 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-08-16 | 2020-03-23 | 2年又220天 | 13.10% |
| 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 混合型-灵活 | 2017-05-16 | 至今 | 6年又355天 | 2.46% |
| 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-02-10 | 2020-09-22 | 3年又225天 | 67.73% |
| 001305 | 九泰天富改革混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-26 | 2021-01-11 | 4年又17天 | 47.27% |
| 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-06-07 | 2018-11-26 | 2年又172天 | -4.80% |
| 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-07 | 至今 | 7年又333天 | 24.42% |
| 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-07 | 2018-11-26 | 2年又172天 | -2.90% |
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金,在对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过定量投资模型综合考虑市场环境和股票特性构建投资组合,同时有效控制组合风险,力争获取长期超越标的指数的收益,追求基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证500指数的成份股与备选成份股为主要投资对象。为更好的实现投资目标,本基金还可以投资国内依法发行上市交易的其他股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册发行的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略,以中证500指数作为本基金的标的指数。在跟踪标的指数的基础上根据定量投资模型对行业配置、个股选择及权重等进行主动调整,力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 大类资产配置策略 本基金为增强型股票指数基金,大类资产配置策略不作为本基金的主要策略。但在有效跟踪标的指数的基础上,本基金可通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市场趋势的判断,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越标的指数的长期回报。 股票投资策略 本基金主要通过指数被动策略对中证500指数进行跟踪,有效控制与标的指数间的跟踪误差。同时运用量化增强策略综合考虑市场环境和股票特性,在有效控制风险的前提下,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。 (1)指数被动策略 本基金将运用类指数化的投资方法,通过控制各成份股在标的指数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。 (2)量化增强策略 1)因子模型:主要用于股票超额回报的预测。该模型以中国市场较长期的测试研究为基础,结合前瞻性的市场判断,通过构建多个因子量化系统,以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。多因子模型用于捕捉市场的非有效性,通过超配和低配基准股票实现超额价值回报。该模型主要包括内含价值(估值类因子,如E/P市盈率倒数)、动态价值(估值类因子在时间序列上的变化值)两大类主题因子,用于挖掘长期具备投资价值的公司; 同时模型辅以质量(考量盈利稳定性,如ROE净资产收益率)、反转(技术指标,股价与指标呈现反向走势)、动量(股价在未来一段时间的持续性)、分析师预期(分析师对股票未来预期的一致程度)、市场特征(规模因子,对股票大中小盘的考量)、成长(股票收入与利润的增长率)等主题因子,在一定程度上增加选股模型在不同市场环境下的适用性,从而获取长期稳定有效的收益。基金管理人根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适合调整各因子类别的具体组成及权重。 2)风险模型:用于控制预期风险。结构化风险因子模型利用一组共同因子和一个仅与该股票有关的特质因子解释股票的收益率,并利用共同因子和特质因子的波动来解释股票收益率的波动。结构化多因子风险模型的优势在于,通过识别重要的因子,可以降低问题的规模,只要因子个数不变,即使股票组合的数量发生变化,处理问题的复杂度也不会发生变化。该模型通过控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括规模、波动率以及流动性等,力求主动将风险控制在目标范围内。 3)交易成本模型:用于控制交易成本以保护投资业绩。该模型是基于存货风险的交易成本模型来构造,主要考虑了固定成本(含佣金、印花税等)、价差成本(度量买入(卖出)股票并立即将其出售(卖出)所遭受的损失)以及市场冲击成本(规模效应造成的流动性成本)三部分,主要用于衡量交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。 4)投资组合优化和调整:主要用于优化风险参数,得到最优结果。该模型综合考虑股票预期回报、风险以及交易成本,并对投资组合进行优化,首先通过一定筛选将流动性和基本信息均较好的股票构成选股范围,在此范围内,通过限制一定的风险参数(如规模、流动性以及风险暴露等)求解线性或非线性优化模型,得到最终投资组合。该模型会充分考虑各种市场信息的变化情况,对投资组合进行相应调整,并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
九泰中证500指数增强C(011520) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
九泰中证500指数增强C(011520) - 基金公告
- 九泰基金管理有限公司关于终止资舟基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公...2021-10-26
- 关于九泰中证500指数量化增强型证券投资基金基金合同不能生效的公告2021-10-26
- 九泰基金管理有限公司因系统维护暂停相关服务的公告(2021/10/20)2021-10-20
- 九泰基金管理有限公司因系统维护暂停相关服务的公告2021-10-19
- 九泰基金管理有限公司关于调整直销柜台《投资者传真交易协议书》的公告2021-09-03