| 基金全称 | 长城量化选股鑫选六个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长城量化鑫选六个月持有混合A |
| 基金代码 | 016364（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年04月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 华鑫证券 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
长城量化鑫选六个月持有混合A(016364) - 基金经理
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| 姓名 | 雷俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-03 |
雷俊先生:中国国籍,北京大学信息与计算科学学士、信号与信息处理硕士。2008年7月至2017年11月曾就职于南方基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2017年11月进入长城基金管理有限公司,现任量化与指数投资部基金经理兼部门总经理、公司总经理助理、基金经理。自2018年11月至今任“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2018年11月至今任“长城中证500指数增强型证券投资基金”基金经理。自2019年1月至今任“长城创业板指数增强型发起式证券投资基金”基金经理,自2019年5月至2021年10月29日任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至2023年9月任“长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金”基金经理,自2021年4月至2023年7月兼任专户投资经理。自2019年5月至今任“长城量化精选股票型证券投资基金”基金经理,2020年01月10日担任长城量化小盘股票型证券投资基金基金经理。2020年1月20日起任长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年4月至今任“长城基金-量化1号单一资产管理计划”投资经理。自2023年12月至今任“长城智盈添益债券型发起式证券投资基金”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016365 | 长城量化鑫选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-03 | 至今 | 29天 | |
| 016364 | 长城量化鑫选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-03 | 至今 | 29天 | |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2023-12-26 | 至今 | 128天 | 1.85% |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2023-12-26 | 至今 | 128天 | 1.75% |
| 019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 2023-09-11 | 至今 | 234天 | -10.80% |
| 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 2022-06-01 | 2023-09-15 | 1年又106天 | -10.44% |
| 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 2022-06-01 | 2023-09-15 | 1年又106天 | -10.79% |
| 011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 2021-02-03 | 至今 | 3年又89天 | -17.18% |
| 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-09-07 | 至今 | 3年又238天 | -38.64% |
| 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-20 | 至今 | 4年又104天 | -7.85% |
| 007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 2020-01-10 | 至今 | 4年又114天 | 16.45% |
| 006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 2019-05-29 | 至今 | 4年又340天 | 15.02% |
| 000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-24 | 2021-10-29 | 2年又159天 | 59.44% |
| 007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2019-05-09 | 至今 | 4年又360天 | 52.77% |
| 001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 2019-01-29 | 至今 | 5年又95天 | 62.05% |
| 006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 2019-01-29 | 至今 | 5年又95天 | 58.58% |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 2019-01-18 | 至今 | 5年又106天 | 14.35% |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 2018-11-30 | 至今 | 5年又155天 | 18.05% |
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2018-11-30 | 至今 | 5年又155天 | 76.31% |
| 001771 | 南方量化混合 | 混合型-灵活 | 2017-08-24 | 2017-11-09 | 77天 | 1.30% |
| 004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 2017-11-09 | 259天 | -1.75% |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 指数型-股票 | 2015-06-29 | 2016-07-29 | 1年又31天 | -15.18% |
| 001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 2015-06-29 | 2017-11-09 | 2年又134天 | 21.80% |
| 001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 2015-06-24 | 2017-11-09 | 2年又139天 | 18.97% |
| 001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 2015-06-24 | 2017-11-09 | 2年又139天 | 19.84% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2015-06-16 | 2017-11-09 | 2年又147天 | -15.50% |
| 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-10 | 2016-07-29 | 1年又50天 | 7.20% |
| 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-10 | 2016-07-29 | 1年又50天 | -89.53% |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 指数型-股票 | 2015-06-10 | 2016-07-29 | 1年又50天 | -45.82% |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-03 | 2016-07-29 | 1年又57天 | -42.10% |
| 001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 2015-04-24 | 2017-11-09 | 2年又200天 | -10.79% |
| 512340 | 南方中证500原材料ETF | 指数型-股票 | 2015-04-16 | 2016-04-21 | 1年又6天 | -28.51% |
| 512310 | 南方中证500工业ETF | 指数型-股票 | 2015-04-08 | 2016-04-21 | 1年又14天 | -37.95% |
| 513600 | 南方恒指ETF | 指数型-海外股票 | 2014-12-23 | 2016-04-21 | 1年又120天 | -4.63% |
| 投资目标 | 本基金通过量化投资模型精选标的,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金基于基金管理人量化投资研究平台的研究成果,灵活运用多种量化投资策略,借助量化的手段和方法分析选取股价具有影响性的因子,采用量化多因子模型进行投资。 资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票(含存托凭证)投资策略 本基金将通过基础股票池的分层筛选,基于高成长的股票进行多因子建模,综合多因子模型打分筛选股票,构建分散化的投资组合。 多因子模型基于A股上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子,通过回测研究各个因子的历史表现,寻找收益稳定、互补性强的因子对股票进行综合评分,根据评分结果精选各个行业的优质股票构成组合。 多因子模型的因子来源主要包括基本面因子、市场交易型因子、预期性因子等。财务因子是考察根据上市公司的财务数据和市值等基本信息,包括但不限于市盈率、市净率、市销率、净利润复合增长率、营业收入复合增长率、净资产收益率、杠杆率等;市场交易型因子主要是分析二级市场行情交易中的数据,包括但不局限于换手率、波动率、贝塔、流动性指标等;预期型因子主要是根据个股的分析师评级等市场情绪和预测指标构建,是反映了机构投资者对于上市公司未来盈利状况和股价走势的一致性意见。 金融衍生品投资策略 本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 融资业务策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可根据相关法律法规,参与融资业务。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定或监管机构允许基金投资其他品种的前提下,本基金在履行适当程序后,可相应调整和更新相关投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 |
长城量化鑫选六个月持有混合A(016364) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
长城量化鑫选六个月持有混合A(016364) - 基金公告
- 长城基金管理有限公司关于旗下基金开展电子直销系统费率优惠活动的公告2024-04-26
- 长城量化选股鑫选六个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要2024-04-03
- 长城量化选股鑫选六个月持有期混合型证券投资基金基金合同2024-04-03
- 长城量化选股鑫选六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书2024-04-03
- 长城量化选股鑫选六个月持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2024-04-03