| 基金全称 | 鹏华中证500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华中证500指数增强I |
| 基金代码 | 022819（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年12月11日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏华中证500指数增强I(022819) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 苏俊杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-11 |
苏俊杰先生:国籍中国,清华大学学士,美国芝加哥大学金融数学硕士。曾任MSCI INC.分析师,华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理,2017年7月加入财通基金,任量化投资二部总监助理、财通基金管理有限公司基金经理。2019年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部副总经理,现担任量化及衍生品投资部总经理/基金经理。2018年01月至2019年07月担任中证财通中国可持续发展100(ECPIESG)指数增强型证券投资基金基金经理,2018年09月至2019年07月担任财通量化核心优选混合型证券投资基金基金经理,2019年01月至2019年07月担任财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年04月至2019年07月担任财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金基金经理,2021年03月担任鹏华沪深300指数增强基金经理,2021年03月担任鹏华量化先锋混合基金经理,2022年01月担任鹏华中证500指数增强基金经理,2022年08月至2023年12月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金经理,2022年08月至2023年08月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理,2022年08月至2023年08月担任鹏华创业板指数(LOF)基金经理,2022年12月担任科创50增强ETF基金经理,2022年12月担任创50ETF基金经理,2022年12月担任鹏华中证1000指数增强基金经理,2023年02月担任鹏华国证2000指数增强基金经理,2023年06月担任鹏华沪深300ETF基金经理,2023年08月担任鹏华创业板50ETF联接基金经理,2023年09月担任1000ETF增强基金经理,2023年09月担任科创100ETF基金基金经理,2023年12月担任鹏华上证科创100ETF联接基金经理,2023年12月担任鹏华沪深300ETF联接(LOF)基金经理,2024年01月担任鹏华智投800混合基金经理,2024年05月担任鹏华智投数字经济混合基金经理,2024年06月担任鹏华中证800ETF基金经理,苏俊杰具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 022822 | 鹏华中证1000指数增强I | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 4天 | 0.00% |
| 022819 | 鹏华中证500指数增强I | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 4天 | 0.00% |
| 022824 | 鹏华沪深300指数增强I | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 4天 | 0.00% |
| 022796 | 鹏华国证2000指数增强I | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 022774 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 6天 | -0.78% |
| 159800 | 鹏华中证800ETF | 指数型-股票 | 2024-06-27 | 至今 | 171天 | 16.67% |
| 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-17 | 至今 | 212天 | 32.70% |
| 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-17 | 至今 | 212天 | 32.24% |
| 019600 | 鹏华智投800混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-26 | 至今 | 324天 | 9.72% |
| 019601 | 鹏华智投800混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-26 | 至今 | 324天 | 9.15% |
| 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又15天 | -6.89% |
| 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又15天 | -6.70% |
| 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 1年又101天 | -5.70% |
| 560590 | 鹏华中证1000增强ETF | 指数型-股票 | 2023-09-01 | 2024-10-25 | 1年又55天 | 6.08% |
| 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 1年又137天 | 13.82% |
| 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 1年又137天 | 14.13% |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 指数型-股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又178天 | 4.93% |
| 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-02-21 | 至今 | 1年又298天 | 8.46% |
| 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-02-21 | 至今 | 1年又298天 | 7.67% |
| 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2022-12-26 | 至今 | 1年又355天 | 11.39% |
| 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2022-12-26 | 至今 | 1年又355天 | 10.51% |
| 159681 | 鹏华创业板50ETF | 指数型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 1年又360天 | -2.02% |
| 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-12-01 | 至今 | 2年又15天 | 11.25% |
| 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2022-09-14 | 至今 | 2年又93天 | -2.85% |
| 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -10.09% |
| 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -22.39% |
| 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -10.31% |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -22.23% |
| 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 2年又135天 | -1.28% |
| 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 2年又135天 | -0.76% |
| 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 2年又339天 | 2.79% |
| 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 2年又339天 | 4.00% |
| 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型-偏股 | 2021-03-05 | 至今 | 3年又286天 | 20.38% |
| 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2021-03-05 | 至今 | 3年又286天 | -8.51% |
| 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 指数型-股票 | 2019-04-26 | 2019-07-26 | 91天 | -0.58% |
| 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 指数型-股票 | 2019-04-26 | 2019-07-26 | 91天 | -0.50% |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 | 指数型-股票 | 2019-01-30 | 2019-07-26 | 177天 | 6.59% |
| 006157 | 财通量化核心优选混合 | 混合型-偏股 | 2018-09-17 | 2019-07-26 | 312天 | 19.05% |
| 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 指数型-股票 | 2018-01-31 | 2019-07-26 | 1年又176天 | 0.00% |
| 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 指数型-股票 | 2018-01-31 | 2019-07-26 | 1年又176天 | -1.82% |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以中证500指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越业绩比较基准的超额收益。 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,在对标的指数成份股及其他股票基本面的深入研究的基础上,运用多因子量化选股模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险,力求实现超额收益。 (1)多因子量化选股模型 本基金将以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股构建价值、质量、动量、成长、一致预期等因子,通过量化方法处理因子与个股超额回报之间的特征关系,挑选出具有基本面逻辑支撑和统计意义有效的因子组合,进而得出具有稳定超额回报的股票组合。本基金对因子的有效性进行持续的跟踪,分析其变化规律,基金经理根据市场状况结合因子变化趋势,对模型使用的因子结构进行动态调整。 (2)风险控制与调整 本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 (3)投资组合优化模型 本基金将综合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。选股范围以标的指数成份股为主,也包括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同; 4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票指数增强型基金,其预期的收益和风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
鹏华中证500指数增强I(022819) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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鹏华中证500指数增强I(022819) - 基金公告
- 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购蓝宇股份首次公开发行A股的公告2024-12-12
- 鹏华中证500指数增强型证券投资基金基金合同2024-12-10
- 鹏华中证500指数增强型证券投资基金托管协议2024-12-10
- 鹏华中证500指数增强型证券投资基金(I类基金份额)基金产品资料概要(更新)2024-12-10
- 鹏华中证500指数增强型证券投资基金更新的招募说明书2024-12-10