| 基金全称 | 万家沪深300指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 万家沪深300指数增强Y |
| 基金代码 | 022917（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2016年09月19日 | 成立日期 | 2024年12月13日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.06%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
万家沪深300指数增强Y(022917) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 乔亮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-13 |
乔亮先生:中国,拥有美国斯坦福大学工商管理博士学位,以及统计学硕士学位。2019年7月入职万家基金管理有限公司,现任公司首席量化投资官、基金经理,历任公司总经理助理、量化投资部总监(兼)、副总经理。曾任美国巴克莱国际投资管理公司投资部基金经理,加拿大退休基金国际投资管理公司量化投资部基金经理,南方基金管理有限公司数量化投资部投资经理,通联数据股份公司联合创始人、首席投资官,上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部投资总监等职。2019年7月入职万家基金管理有限公司,现任公司副总经理、基金经理,历任总经理助理、量化投资部总监(兼)。现任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家国证2000指数增强型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022917 | 万家沪深300指数增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 79天 | -1.79% |
| 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 79天 | -1.70% |
| 018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又81天 | 5.29% |
| 018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又81天 | 4.78% |
| 019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-08-17 | 至今 | 1年又121天 | -6.36% |
| 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 2023-03-14 | 至今 | 1年又277天 | -8.71% |
| 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 2023-03-14 | 至今 | 1年又277天 | -9.50% |
| 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-02-24 | 至今 | 1年又295天 | -5.05% |
| 004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 2022-12-06 | 至今 | 2年又10天 | -0.10% |
| 004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2022-12-06 | 至今 | 2年又10天 | -0.98% |
| 016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-25 | 至今 | 2年又113天 | -20.09% |
| 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 2021-03-25 | 2022-08-18 | 1年又146天 | 1.80% |
| 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 2021-03-25 | 2022-08-18 | 1年又146天 | 1.09% |
| 009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 2021-01-26 | 至今 | 3年又324天 | -18.91% |
| 009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 2021-01-26 | 至今 | 3年又324天 | -20.16% |
| 006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又102天 | 55.11% |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又102天 | 25.19% |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又102天 | 22.58% |
| 006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又102天 | 58.34% |
| 005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2019-08-21 | 至今 | 5年又118天 | 73.01% |
| 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-21 | 2020-08-29 | 1年又9天 | 40.97% |
| 004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-21 | 至今 | 5年又118天 | 19.47% |
| 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 混合型-灵活 | 2019-08-21 | 2020-08-29 | 1年又9天 | 40.27% |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2019-08-21 | 至今 | 5年又118天 | 76.87% |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为增强型指数产品,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 股票投资策略 (1)指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成分股在标的指数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。 (2)指数增强策略 本基金股票投资组合的构建以多因子模型为基础框架,并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要对沪深300指数进行组合优化,力求获得长期稳定的超额收益。本基金股票组合的构建包括多因子模型,风险控制模型和投资组合优化两个部分。 1)多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合国内市场的因子组合。 本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 2)风险模型 该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括基金规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。 3)投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言,根据多因子模型的超额收益预测结果,基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素,通过主动投资组合优化器,构建风险调整后的最优投资组合。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券,获取稳健的投资回报。 衍生产品投资策略 (1)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (2)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。 (3)国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则,以套期保值为目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 (4)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与期权交易的投资时机和投资比例。 (5)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类、C类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+一年期人民币定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
万家沪深300指数增强Y(022917) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.06%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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万家沪深300指数增强Y(022917) - 基金公告
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