| 基金全称 | 建信中证A500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 建信中证A500指数增强A |
| 基金代码 | 023303（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年05月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
建信中证A500指数增强A(023303) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 叶乐天 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-30 |
叶乐天先生:中国国籍,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日至2023年11月17日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。现任建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023304 | 建信中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 22天 | |
| 023303 | 建信中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 22天 | |
| 022383 | 建信中证A股指数增强发起C | 指数型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 58天 | 2.58% |
| 022382 | 建信中证A股指数增强发起A | 指数型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 58天 | 2.64% |
| 022946 | 建信中证500指数增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 160天 | -0.16% |
| 021852 | 建信中证500指数增强E | 指数型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 317天 | 11.56% |
| 020726 | 建信灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-02-07 | 至今 | 1年又105天 | 112.55% |
| 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又151天 | 3.77% |
| 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又151天 | 4.51% |
| 015812 | 建信鑫荣回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-05-26 | 2024-02-06 | 1年又256天 | -18.94% |
| 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -4.41% |
| 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -4.46% |
| 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-21 | 2021-12-15 | 55天 | 0.12% |
| 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-21 | 2021-12-15 | 55天 | 0.10% |
| 000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-09-15 | 至今 | 3年又250天 | 17.39% |
| 013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 2021-09-06 | 至今 | 3年又259天 | -4.18% |
| 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 2019-11-13 | 至今 | 5年又192天 | 44.33% |
| 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 2019-11-13 | 至今 | 5年又192天 | 47.53% |
| 006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2018-11-22 | 至今 | 6年又183天 | 122.61% |
| 006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2018-11-22 | 至今 | 6年又183天 | 116.93% |
| 004546 | 建信量化优享定开混合 | 混合型-灵活 | 2018-08-24 | 2022-11-18 | 4年又87天 | 41.66% |
| 005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2018-03-16 | 至今 | 7年又69天 | 6.65% |
| 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-10 | 2022-08-10 | 4年又213天 | 33.17% |
| 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-10 | 2022-08-10 | 4年又213天 | 34.03% |
| 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-22 | 2024-02-06 | 6年又261天 | 50.64% |
| 004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 2017-04-18 | 2023-11-17 | 6年又214天 | 21.62% |
| 002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 2016-08-09 | 至今 | 8年又288天 | 35.94% |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 2015-08-26 | 至今 | 9年又272天 | 81.93% |
| 000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2014-01-27 | 至今 | 11年又118天 | 162.33% |
| 150124 | 建信央视50B | 指数型-股票 | 2013-03-28 | 2020-12-31 | 7年又280天 | 328.03% |
| 150123 | 建信央视50A | 指数型-股票 | 2013-03-28 | 2020-12-31 | 7年又280天 | 63.15% |
| 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 指数型-股票 | 2013-03-28 | 至今 | 12年又58天 | 207.83% |
| 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型-股票 | 2012-03-21 | 2016-07-20 | 4年又122天 | 44.05% |
| 510090 | 建信责任ETF | 指数型-股票 | 2012-03-21 | 2016-07-20 | 4年又122天 | 46.97% |
 | |
| 姓名 | 郭志腾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-30 |
郭志腾先生:中国国籍,硕士研究生,2017年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、数量投资部投资经理等职务。2023年12月07日担任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023304 | 建信中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 22天 | |
| 023303 | 建信中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 22天 | |
| 020726 | 建信灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-02-07 | 至今 | 1年又105天 | 112.55% |
| 512530 | 建信沪深300红利ETF | 指数型-股票 | 2023-12-07 | 至今 | 1年又167天 | 29.55% |
| 012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-12-07 | 至今 | 1年又167天 | 28.96% |
| 012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-12-07 | 至今 | 1年又167天 | 28.41% |
| 000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-12-07 | 至今 | 1年又167天 | 25.09% |
| 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款,定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略,以标的指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制与目标指数的跟踪误差的前提下,力争获得与所承担的主动风险相匹配的超额收益。 股票投资组合策略 本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合,并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,严格将跟踪误差控制在规定范围内,控制与标的指数主动偏离的风险。 (1)指数增强策略 1)成份股权重优化增强策略。本基金在严格控制跟踪误差、跟踪偏离度的前提下,进行宏微观经济研究,综合运用GARP策略、建信多因子选股模型等量化投资技术,深入分析成份股的估值水平、公司业绩增长情况、资产盈利水平和财务状况及股票市场交易情况等,在考虑交易成本、流动性、投资比例限制等因素并结合基金管理人对市场研判后,将适度超配价值被低估的正超额收益预期的成份股以及低配或剔除价值被高估的负超额收益预期的成份股。 2)非成份股优选增强策略。本基金将依托公司投研团队的研究成果,综合采用建信多因子选股模型等数量化投资技术和深入调查研究相结合的研究方法,自下而上精选部分成份股以外的股票作为增强股票库,力争在最佳时机选择增强股票库中估值合理、基本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配置,以获取超额收益。 ①行业精选 各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根本因素,本基金通过对各行业竞争结构、行业成长空间、行业周期性及景气程度、行业主要产品或服务的供需情况、上市公司代表性、行业整体相对估值水平等因素或指标的综合评估,精选行业景气周期处于拐点或者行业景气度处于上升阶段的相关产业,在行业内部进行个股选择。 ②个股精选 A、价值分析 价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未来持续成长的良好基础,也可以提高公司的抗风险能力,因此本基金对上市公司的价值分析首先将分析公司的品质,着重对公司进行财务分析,考察每股收益率(EPS)、净资产收益率(ROE)、市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)等指标,另外将根据上市公司所处行业景气度及其在行业中的竞争地位等多方面的因素进行综合评估,挖掘上市公司的投资价值。 B、成长性分析 对于成长性分析,本基金将重点关注企业的持续增长潜力,对公司内部因素进行深刻理解和分析,挖掘上市公司保持高成长性和业绩增长的驱动因素(如公司治理结构、商业盈利模式、核心竞争力等),深入分析这些驱动因素是否具有可持续性,从而优选出竞争力优良、成长潜力高于平均水平的上市公司。本基金选取的成长性指标主要包括:销售收入增长率、每股收益增长率、净利润增长率、主营业务增长率、PEG等。 3)多因子选股模型。本基金基于多因子选股模型攫取相对业绩基准的超额收益。多因子模型可以从全方位去评估一只个股的优劣,所包含的因子涵盖综合财务因子、综合动量因子和情绪因子这三大方面。其中综合财务因子包括企业的成长、质量、财务指标等方面,综合动量因子覆盖动量、市场相关性、波动率、流动性等方面,情绪因子包含估值和分析师情绪等因素。在按照因子类别分析的基础上,本基金利用统计分析建立单个因子与未来超额回报的关系,寻找对未来股票收益有显著预测能力的因子,筛选出不同市场环境下的有效因子,通过对因子进行动态调整做到对投资组合的及时调整和对市场的有效把握。本基金利用挑选出的有效因子构建多因子选股模型,计算出个股在这些因子上的综合得分。本基金密切关注并分析个股的综合得分情况,择优选取基本面优良、契合市场或行业轮动特点等具有稳定业绩回报和投资价值的股票。 (2)组合调整策略 1)定期调整 本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整,达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。 2)不定期调整 ①与指数相关的调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配、各类限售股获得流通权等原因而需要进行成份股权重调整时,本基金将参考标的指数最新权重比例,进行相应调整。 ②限制性调整 根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时的被动性卖出调整,并相应地对其他资产或个股进行微调,以保证基金合法规范运行。 ③根据申购和赎回情况调整 本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,制定交易策略以应对基金的申购赎回,从而有效跟踪标的指数。 ④其他调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。 (3)跟踪误差、跟踪偏离度控制策略 本基金为指数增强型基金,将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超额收益,同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。 因此,本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度,每月末定期分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案,实现有效控制跟踪误差。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通标的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。 同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 国债期货交易策略 基金管理人在参与国债期货交易前将建立国债期货投资决策小组,负责国债期货交易管理的相关事项。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。 股指期货交易策略 本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。 股票期权投资策略 基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 可转债及可交换债投资策略 本基金可投资于可转债债券、分离交易可转债、可交换债券以及其他含权债券等,该类债券赋予债券投资者某种期权,比普通债券投资更加灵活。本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值,债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期,此外还需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市场低估该类债券价值时买入并持有,以期在未来获取超额收益。 债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金将主要采取以下管理策略: (1)久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,提高组合久期,以获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,降低组合久期,以规避债券价格下跌的风险。 (2)收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)债券类属配置策略 根据国债、金融债、公司债、地方政府债、可转债等不同类属债券之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的类属债券,减持价值被相对高估的类属债券,借以取得较高收益。其中,随着债券市场的发展,基金将加强对公司债、可转债等新品种的投资,主要通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理,获取适当的超额收益。 (4)个券精选策略 个券精选策略指基于对信用质量、期限和流动性等因素的考察,重点关注具有以下特征的债券:较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善、期权价值被低估,或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。通过深入研究,发掘这些具有较高当期收益率或者较高升值潜力的债券,可为投资者创造超额投资回报。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整应于调整实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
建信中证A500指数增强A(023303) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
建信中证A500指数增强A(023303) - 基金公告
- 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加邮储银行认购申购定投申...2025-05-13
- 关于新增浦发银行为公司旗下建信中证A500指数增强型证券投资基金代销机构的公告2025-05-10
- 建信中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书2025-04-30
- 建信中证A500指数增强型证券投资基金托管协议2025-04-30
- 建信中证A500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2025-04-30